Mythos

Im M15 sieht EURGBP ähnlich aus wie der Screenshot, nur das der "reale" Kurs nicht so aussieht ;) Schade das es keinen EURUSD Screenshot gibt, da wärs sogar im M15 deutlich zu sehen. (in EURGBP merkt man nur die wesentlich höhere Vola bei FXD) lt seiner TradeÜbersicht hat er den EURUSD zwar zu der Zeit gehandelt wos "lustig" war, aber irgendwie passen die Ausführungen mit den Kursen von meiner FXD Demo nit gscheit zusammen, und von den realen Kursen sind sie sowieso meilenweit weg...

Nochmal langsam: Was der EA gerade tut (nur für den Long Fall): 1. Bei jedem Tick werden die aktuellen GDs berechnet (die sich auch bei jedem Tick ändern), zusätzlich werden die GDs auf Basis des letzten bereits fertigen Bars (also Close[1]) berechnet (diese ändern sich nicht mehr). 2. Es wird verglichen: "Gilt für die aktuellen GDs schneller > mittlerer > langsamer" und "Gilt für die "alten" GDs schneller Eine Kreuzung liegt vor, wenn für den vorigen Bar gilt "schneller mittlerer". Es gäbe 2 Varianten: Betrachtet man die GDs immer nur am Ende eines Bars (also nur die endgültigen Werte die sich nicht mehr ändern) oder betrachtet man sie auch mittendrin. Du hast geschrieben das du die "auch mittendrin" Variante betrachten willst und genau das tut der EA. Also entweder du hast den Code inzwischen verändert, oder du willst das der EA was anderes tut als du hier geschrieben hast, weil die Einstiege vom EA tun gerade genau das was du hier an Anforderung geschrieben hast.

dann tut der EA doch genau das was er soll oder?

Da wir in "Frust" sind: Immer wieder spannend wie sehr es manche Menschen für sich herausnehmen, genau zu wissen was andere denken und fühlen. Und ein (elendslanger) Post voller wichtigklingender Worte, dessen Inhalt man in 2 Sätzen ausdrücken könnte, machts nicht symphatischer! Aber der Wiedererkennungswert steigt massiv. Zum Thema: Ich find das Verhalten der Mods in Bezug auf den Kay-Thread voll in Ordnung. Auch wenn ich es schade finde das die 2. Schließung notwendig wurde. Aber das ist nicht Fehler der Mods sondern eher ein gutes Zeichen für TomNext. Off Topic Schlammschlachten haben in anderen Foren genug Platz! @ronner & Modteam: weiter so, ihr macht gute Arbeit!

es geht noch schöner: inzwischen steht bei EURUSD eine konstante Diff von 4 Pips zu MasterForex... definitiv besser als die 30 von früher, aber jetzt is es in die andere Richtung ;) Mich würd echt interessieren ob zu den Kursen irgendwer bei FXD gehandelt hat/ausgeführt wurde (wenn das Volume stimmt, dann ging ja die Post ab!)

das tust du derzeit ja, nur das die Kreuzung halt am Ende des Bars möglicherweise nicht mehr da ist. Was willst du genau machen? Kaufen wenn der GD, den du danach am Chart siehst, kreuzt? Oder in dem Moment wo der sich ändernde GD kreuzt? Möglich ist beides. Stell dir zuerst mal ein fixes Regelwerk zusammen was der EA wann tun soll, dann ist es viel einfacher zu programmieren.

ok, jetzt springt der FXD EURUSD ständig 40 Pip rauf runter... so ein Verhalten hab ich normal bei Kiwee wenn der interne MarketMaker ausfällt und die Trader MarketOrders reinstellen... ?!?

Aufgrund der Kurse hab ichs dir ja kurz geglaubt aber da dann doch nicht mehr ;) Wenn sie Probleme haben sollen sie den Markt zumachen! (lol, jetztist grad die gesamte EURUSD History bei FXD verschwunden und nur mehr die aktuelle Minutenkerze da... (immer noch 4 Pip Diff) korrigiere, nicht verschwunden, es gab nur einen sprung von 40 Pips ;)

Was zum Geier ist über Nacht bei FXD passiert?!? Hab nur ich solche Kurse oder haben die sich jetzt entschlossen eine eigene FOREX einzuführen? mal wieder 2 Verlgeichsfotos: Ratet mal welches Bild von FXD ist ;) inzwischen sinds 39 Pip diff... der USDJPY sieht gleich aus aber (noch) keine Diff, GBPUSD gleich mit 28 Pip Diff ... WTF? Sieht das bei anderen Demos auch so aus, oder krieg nur ich die tollen Kurse? Mal sehen ob der Kay heute was dazu schreibt EDIT: Auch schön, auf ihrer Homepage sind die Kurse um Mitternacht stehen geblieben... Ist heut Feiertag und ich weiß es nicht? EDIT2: Und -oh wunder- die Kurse von FXM stehen auch. (also auf der Homepage, von denen hab ich keine Demo)

@Topic: "Beides entsteht zufällig und nur mit Glück und Gutwill der anderen Seite?" "ein selten benutzter technischer Indikator"? Nur weil es was mit Mathe zutun hat, und im Trading anwendbar ist, ist es doch noch kein technischer Indikator oder? ;) Klingt jetzt vielleicht fies, aber es ist immer wieder lustig solche Texte zu lesen. Viele schöne Begriffe, aber Aussage gleich null. Wenn man nicht vorher weiß was der Kalmanfilter tut, dann weiß man danach nicht mehr als "der is angeblich soooo cool, weil mathematisch" Ok Scherz beiseite: Mit einem haben sie Recht, der Kalmanfilter könnte wirklich Sinn machen mal zu betrachten... Aber wenn wir schon über Mathe auf der Börse reden, dann werf ich doch gleich das Log-Optimal Portfolio von Györfi ein (das ist mMn wirklich spannend)

Freut mich wiedermal einen Landsmann begrüßen zu dürfen! (Ich sags ja, die wahren Profis sitzen bei uns in Ö ) Auf spannende Diskussionen!

Gegenfrage: ist es möglich das Preisprognosen so genau funktionieren? Ok, um das zu beantworten muss man Annahmen über den Markt treffen, aber ich denke solange man einen Haufen an Teilnehmern hat, die alle eigenständig entscheiden, kann man nur Annahmen über deren Strategie und Verhalten treffen. Und statistische Annahmen haben den Nachteil das sie von der Vergangenheit auf die Zukunft schließen, und das nur funktioniert, wenn alle Teilnehmer sich weiterhin gleich verhalten, und man alle Parameter kennt. Solange das nicht passiert ist die Börse ein (extrem komplexes, aufwändiges) Glücksspiel wo die Bank gewinnt.

nicht zufällig. Wenn du den GD auf den aktuellen Bar rechnest, nimmt er bei jedem Tick das aktuelle Close zur Berechnung dazu. Bei kurzen GDs wirkt sich das natürlich stark aus. Bei großen Kerzen wird er vermutlich am High eine Kreuzung haben, da das endgültige Close aber tiefer liegt, ist am Ende keine Signal mehr vorhanden. Dadurch entstehen auch mehrfach entrys. da du nur abfragst ob am vorbar bereits die Differenz war, wird er innerhalb eines Bars bei jedem Tick wo das Signal existiert eine Order eröffnen. Zur besseren Verständniss lässt du den EA einfach mal langsam im Strategietester laufen und ziehst auch die entsprechenden GDs auf den Chart, dann siehst du genau was passiert und warum.

LOL zählen negative Performancezahlen jetzt zu Programmierfehlern? ;) Tut der EA was er soll? wenn nein: spezifizier bitte genauer wo das Problem liegt, jedesmal einen ganzen EA durchzuschauen ob da vielleicht irgendwo was nicht passen könnte ist auf die Dauer leider viel zu aufwändig.

Du kannst im MT die angezeigte History anpassen (gesamte, nur heute, letzten 3 Tage) etc. und dementsprechend sind diese Werte. Also Profit/Loss ist immer die Summe der angezeigten, und Einlage wird auch nur angezeigt wenn im angezeigten Zeitraum eine passiert ist. Er hat vermutlich für das Webinar nur die aktuellen Trades anzeigen lassen (warum auch immer ;)

*G* das gute an Communityprojekten: Man kommt immer raus aber schaun wir erstmal wo sich das hinentwickelt. Alleingang wirds auf alle Fälle keiner!

ja

Du könntest zB deine alte Close Funktion so umbauen: void CheckForClose() { double ma1 = iMA(NULL,0,8,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0); double ma2 = iMA(NULL,0,13,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0); for(int i=OrdersTotal()-1;i>= 0;i--) { if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==false) break; if(OrderMagicNumber()!=MagicNumber || OrderSymbol()!=Symbol()) continue; // Check order type if(OrderType()==OP_BUY) { if(ma1 < ma2) OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,Slippage,Green); else if (Bid>(OrderOpenPrice()+Profit*Point)) { OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,Slippage,Green); } } if(OrderType()==OP_SELL) { if(ma1 > ma2) OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,Slippage,Red); else if (Ask<(OrderOpenPrice()-Profit*Point)) { OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,Slippage,Red); } } } return(0); } Hier wäre die MA-Kreuzungsbedingung und der manuelle TakeProfit kombiniert. Wenn du den TP in die OrderSend schreiben willst, musst du nur den entsprechenden Wert mitübergeben. Die OrderSend Syntax an sich ist folgende (siehe auch MQL Reference direkt im MetaEditor): int OrderSend( string symbol, int cmd, double volume, double price, int slippage, double stoploss, double takeprofit, string comment=NULL, int magic=0, datetime expiration=0, color arrow_color=CLR_NONE) In deinem Fall also zB für Long: OrderSend(Symbol(),OP_BUY,lot,Ask,Slippage, 0,Ask + Profit*Point,"long",MagicNumber,0,White); HTH

Ich denke auch das es Kompromisse geben muss. Das Zertifikat soll ja auch keinem Käufer die Entscheidung bzw. das Denken abnehmen! Aber im heutigen EA Dschungel ist es glaub ich schon ein guter Schrit wenn man eine "objektive" Vergleichsmöglichkeit hat, die auch noch ein bissl was über den EA aussagt. bzgl. Daten etc.: Ich bin mir nicht sicher für welchen Historygrad man hier Backtests fahren sollte. Denn in der Realität zählen weite Historien sowieso nicht. Zusätzlich hängt es sicher vom gewählten TimeFrame ab ( Bei M15 sind 2 Jahre Backtest aussagekräftiger als bei W1...) bzgl. Differenzen in kleinen TimeFrames zwischen den Brokern: dem könnte man (zumindest ein bissl) entgegenwirken, indem man die finalen Tests (also die "exemplarischen") auf 3 verschiedenen Brokern fährt und die Unterschiede präsentiert. (Ich denke da zB an Alpari, ActiveTrades und MasterForex) Damit wirkt man einerseits Vorwürfen man würde Werbung für einen Broker machen entgegen, andererseits hat man eine gewisse Diversifizierung in dem Bereich. bzgl Historie allgemein: Hat jemand zufällig M1 Historien die er zur Verfügung stellen kann? Im Demoaccount bekomm ich M5 bis 1999 aber M1 nur 6 Monate oder so... Um das ganze nicht zusehr in theoretischen Diskussionen zu verlieren, würd ich fast vorschlagen wir zelebrieren das ganze mal explizit an einem EA durch, dann sehen wir eh welche Ergebnisse rauskommen. Brainstorming by Doing sozusagen ;)

Wenn nur die ex4 vorhanden ist, kann man natürlich nur das Verhalten überprüfen. In dem Fall muss Errorhandling teils per trial and error getestet werden.... Aber sowas sollte dann sowieso im Review festgehalten werden. Also von meiner Seite ist die Idee eher so, dass die Zertifizierung ein "Service" sowohl für Käufer als auch für Verkäufer ist. Eine gute Bewertung oder ein Gütesiegel ist ja meist die beste Werbung. Von daher besteht natürlich die Hoffnung das Anbieter die EAs für die Zertifizierung zur Verfügung stellen. (So wie im Fall von Alphablogger) Gibts sonst keine Ideen/Anmerkungen bzgl. der Fragen?

Eigentlich nur die Begründung warums im Experts subordner war ;)

@Finger: Stimmt, eine Differenzierung macht Sinn. Aber ich würde das "Zertifikat" nicht nur auf ATS/MTS eingrenzen. Es können ja auch Non-Trading-EAs verkauft und somit getestet und zertifiziert werden ;) Aber du hast Recht, dieses Anforderungsprofil ist eigentlich nur für ATS/MTS gedacht. Stimmt eigentlich. Ich hab ehrlich gesagt nur nach einer passenden Kategorie gesucht

Hi, kleiner allgemeiner Hinweis: es gibt hier CodeTags, mit denen du Sourcecode im Post besser darstellen kannst. einfach "["mql"]" vor und "["/mql"]" nach dem Code (ohne die Anführungsstriche). Zu deinem Problem: Ich seh jetzt im Code keinen direkten Grund warum die Shortpositionen nicht geöffnet werden sollten. Könntest du nochmal genau beschreiben wo das Problem liegt? Eine Sache ist mir aufgefallen: Beim schließen von Positionen solltest du die Liste der Orders von hinten nach vorne durchgehen, da die Einträge automatisch nachrücken wenn du einen löscht. Sprich wenn du den 2. löscht wird der vorige 3. zum 2., nach dem löschen schaust du dir dann den aktuellen 3. an (weil den 2. hast du ja gelöscht) und übersiehst somit den "neuen" 2. Du schließt außerdem pro Tick max. 1 Order, ist das gewollt? Nochwas: du hast geschrieben das der Trade geschlossen werden soll, wenn ma1

Hallo zusammen, da das Thema gerade aktuell ist, und ich mich scheinbar irgendwie freiwillig gemeldet hab, fang ich mal an. Ich bin zuerstmal für ein bissl "Fragestunde": 1) Was soll die Zertifizierung bringen, sprich welchen Nutzen soll ein beliebiger User davon haben wenn auf dem EA ein "Zertifiziert" draufpickt? 2) Was muss wie getestet werden um diesen Nutzen zu erreichen? 3) Wie kann man sich bestmöglich von den diversen EA-Scams abgrenzen, die ja selber auch ständig EA-Tests beilegen. Sprich wie kann man Glaubwürdigkeit "garantieren" (also das der User sich "sicher" sein kann, dass das Zertifikat einen Wert hat) Da eine solche "Zertifizierung" bzw. Überprüfung im Endeffekt für EA-Anwender und Trader ist würd ich mich über eure Anworten und Anregungen freuen. Ich fang gleich mal selber mit meinen Antworten an: ad 1) Der User soll eine objektive "zweite Meinung" zu dem EA erhalten, die eine Preis-Leistungs-Bewertung liefert und darüber hinaus auch die Entscheidungsfindung vereinfacht welcher EA zum eigenen Konto/Stil/Risikowunsch passt. ad 2) Überprüfung des Source auf gutes Errorhandling, und "schädlichen Code". Backtests auf mindestens 3 Märkten mit den empfohlenen Parametern (falls vorhanden) und eigene Optimierungsdurchläufe, Clustering, In & Out of Sample. Aus diesen Durchläufen ergibt sich dann ein Überblick über das Verhalten des EA für eine Review. Aus den Backtests holt man sich 3-5 charakteristische Werte (zb DD, Avg. Trade Profit, Perc.Profitable, ProfitFactor) aus denen man dann einen "Gesamtscore" errechnen kann, sodass man EAs anhand ihrer Score vergleichen kann. Und dann natürlich noch fortlaufende Forwardtests für einen Überblick wie der EA in der aktuellen Marktlage läuft. ad 3) kA. Ein wichtiger Punkt ist denk ich die Transparenz. Offenlegung der Performancereports und Prüfmechanismen. Detailierte Reviews etc. so, und jetzt freu ich mich auf eine Diskussion ;)

Das würd ich so nicht sagen. Auch wenn manche Leute sagen das ein guter EA auf jedem Markt und Zeitfenster funktioniert, so muss das nicht immer in vollem Umfang zutreffen (funktionieren heißt ja nicht unbedingt das er "wirklich" Gewinne macht). FDAX zB hat in kleinen TimeFrames (15 min etc) sehr viel noise drin was die Trendfolge schwierig macht. Auf höheren TimeFrames (H4, D1) ist das Problem geringer, aber hier hat man schon eine wesentlich höhere Vola und muss dementsprechend größere Stopdistanzen nutzen. Und größere Stopentfernungen erfordern nunmal ein höheres Risiko und dementsprechend höheres Grundkaptial damit man es sinnvoll traden kann. Manche EAs arbeiten auch nur richtig gut, wenn sie gleichzeitig mehrere Märkte mit mehreren verschiedenen Systemansätzen traden, wodurch sich das ganze mulitpliziert. Ich kenn (Kombi-)EAs die würd ich erst ab einem 500000 Konto traden... Find ich auch. Nur wie "zertifiziert" man Urheberrechte? Qualitätsmerkmale sind ja ok, aber um Urheberrechte wirklich zu prüfen muss man A) den EA inkl. Source erhalten oder selber zerlegen B) eine Datenbank mit allen verfügbaren EAs (und deren wahre Urheber) haben mit der man dann vergleichen kann. Und spätestens wenn ein EA umgebaut/angepasst/kombiniert wurde, wirds sehr schwer. Moment! Ich hab nur gesagt ich wär bei der Erstellung eines "Prüfprotokolls" dabei.