Titel sagt aus, worum es geht. Ich fange mal (irgendwo in der Mitte) an, ein paar Zutaten zu nennen:

• Unterstützungen
  
• Wiederstände
  

http://img261.imageshack.us/img261/4425/tomnextcomkochtsmallma9.png

 

Bitte um rege Teilnahme. Jeder der sich an der Diskussion beteiligt, bekommt am Ende 95 % Discount auf das Handelssystem.

ich häng noch eine Frage dran:

 

welchen Zeitrahmen würdet ihr bevorzugen?

Da ist er unser Chefstratege.

 

@ronner - das ist als Learning by Doing Projekt gedacht. Hierbei geht es in erster Instanz darum zu zeigen, was man an Ingredienzen braucht.

Der Zubereitung widmen wir uns dann in Teil 2.

 

Ich füge also hinzu:

• Zeitrahmen
  

Was noch?

Ich fasse es mal (nach meiner Sicht) zusammen:

 

- Unterstützungen

- Widerstände

 

Die beiden lassen sich natürlich unendlich multiplizieren: Trendkanale, feste Widerstands/Unterstützungszonen, auch Indikatoren und Oszillatoren lassen sich effektiv in Widerstandszonen oder Unterstützungen umrechnen. Ich erspare mir daher, das ganze Zeugs aufzulisten und fasse es unter den beiden Begriffen allgemein zusammen.

 

 

- Zeitrahmen, am besten die Möglichkeit, eine Order nur auszuführen, wenn in mehreren Timeframes gleichzeitig ein Kaufsignal generiert wird. Dabei sollte "längere" Timeframes eine höhere Gewichtung haben, bspw. RSI im 60er gewichtiger als RSI im 5er, d.h. Trade evtl auch wenn der "vorrangige" Frame ein Signal generiert.

 

- Anzeige des hinterlegten Volumens (ganz wichtig)

 

- Technische Möglichkeit eines Trailing Stops (eher ein Gimmick)

- "Muss"-Komponente eines SL

- Zeitnahe Orderausführung (...)

 

- STRATEGIE (hier werden sich dann später die Geister scheiden).

Sehr gut, wobei mir eigentlich viel daran gelegen ist, die Details aufzulisten. Warum? Bildungsauftrag und so...

 

Wenn wir uns keine Mühe geben, werden wir das Winner:Losser Ratio nie unter 95% drücken

 

 

Das die meisten hier wissen, worum es geht, ist mir bewusst. Das es aus dem Grund wie Kindergartenpillepalle ausschaut auch.

ABER,

vielleicht können wir mit ganz profanen Dingen das Interesse all jener wecken, die sich bisher mit diesen Dingen noch nie auseinandergesetzt haben.

 

 

Vielleicht....

 

 

STRATEGIE (hier werden sich dann später die Geister scheiden).

 

Darauf freue ich mich besonders.

Unterstützungen/Widerstände würde ich, wenn überhaupt, nur in einem höheren Zeitrahmen ab 30min zulassen. Es geht technisch, sich so etwas über Metatrader einblenden zu lassen. Ob man auch Orders darüber definieren kann, kann ich allerdings nicht sagen.

 

Dann bleibt noch zu klären, ob Trendbrüche oder Berührungen zu handeln sind. Desweiteren, mit wieviel Spielraum als Filter.

 

Ich meine, es gibt bessere Möglichkeiten als U/W.

Wie jetzt, ist das echt alles?

 

Lauter gestandene Trader, ich hab angenommen das kommt wie aus der Pistole geschossen.

 

Was machen das nur die Leute die bei Patrick Hahn ein Handelssystem bestellen?

Die sind wahrscheinlich nicht hier unterwegs.

 

Ich finde das ist ein sehr komplexes Thema, was man gar nicht so pauschalisieren kann..., eben weil jeder andere Methoden zum traden verwendet...

Letztlich kommt es doch auch darauf an, welche Produkte gehandelt werden.

 

So brauchen hoch volantile Produkte viel mehr Spielraum zum gedeihen.

Sehr gut.

 

Produkte brauchen wir und auch einen Broker. Dann brauchen wir einen Broker, der den jeweiligen Handelsstil (Bsp. Scalping) überhaupt zulässt.

 

Was z.B. könnte noch Sinn machen?

Märkte, Diversifikation, Korrelation...

 

Bsp: Indizé + Währung + Rohstoff.

 

Auf allen drei wird parallel gehandelt, um Fehlentwicklungen oder trendlose Zeiten auszugleichen.

Unterstützungen/Widerstände würde ich, wenn überhaupt, nur in einem höheren Zeitrahmen ab 30min zulassen. Es geht technisch, sich so etwas über Metatrader einblenden zu lassen. Ob man auch Orders darüber definieren kann, kann ich allerdings nicht sagen.

 

Dann bleibt noch zu klären, ob Trendbrüche oder Berührungen zu handeln sind. Desweiteren, mit wieviel Spielraum als Filter.

 

Ich meine, es gibt bessere Möglichkeiten als U/W.

 

Wah - Blasphemie !

 

Ich möchte dir jetzt deinen Erfolg ohne U/W nicht absprechen. Aber in meiner Zeit habe ich so unglaublich oft miterlebt, wie ein beliebiges Instrument, ob Indize oder Währung EXAKT am Pivot und Konsorten gedreht hat. Bei Trendkanälen und graden Unterstützungen ist es das gleiche - Gucke man sich heute mal DJ im 5er an.Trendkanal von 15 Uhr bis 17.20, dann Test des Kanals von unten, dann ein FETTER Plunge - wo hat das Teil erstmal "richtig" (für 90 Pip bzw 1%) gedreht ? 10 Punkte oder auch 0.1 % vom S1 entfernt.

Gleiches Spiel heute im €/Y im 5er- Das Teil hat EXAKT am S2 für 150 Punkte gebounced.

 

So etwas banales würde ich (mein) Handelsystem nicht ignorieren dürfen.

 

 

MEIN Handelsystem würde aus einer Kombination aus Volumen/Pivot/Stock/RSI aufbauen.

Hallo? Bin ich auf Ignore?

Ihr seid schon beim Handelssystem, ich noch bei den Zutaten

 

 

Was ist noch wichtig zu wissen ;-)

 

Mindestordervolumen/ Max

Mindestabstand Trailingstop

HANDELSZEITEN....

SITZ DES BROKERs (ich will ja irgendwann meine Gewinne zurücküberweisen)

 

 

 

Was noch?

• Price Range
  

Hallo? Bin ich auf Ignore?

Ihr seid schon beim Handelssystem, ich noch bei den Zutaten

Was ist noch wichtig zu wissen ;-)

 

Mindestordervolumen/ Max

Mindestabstand Trailingstop

HANDELSZEITEN....

SITZ DES BROKERs (ich will ja irgendwann meine Gewinne zurücküberweisen)

Was noch?

 

Lässt sich nicht alles so einfach sagen. Mindestordervolumen hängt an MM und RM, je nach Erfolgswahrscheinlichkeit des System und den durchschnittlich anfallenden Gewinnen 1 % des Depots, vielleicht 2 % oder auch 0.5 %

 

Handelszeiten natürlich am besten 24/7, wenns nicht geht 24/5 oder 14/5 :p

 

Sitz des Brokers: Überhaupt wichtig ? Versteuerung ist in Deutschland, Hauptsache der Broker ist zuverlässig und zu unseren Handelszeiten bei Rückfragen erreichbar.

Hmm, da bin ich nicht in allen Punkten deiner Meinung. Mal sehen, was die anderen sagen.

 

Mindestordervolumen/ Max

 

Ich meine eigentlich:

kleinste/ größte handelbare Einheit - aber das andere sollte man auch wissen.

Könnte ja sein, das Skript validiert diesen Parameter und am Ende wirft es eine Fehlermeldung aus.

Hmm, da bin ich nicht in allen Punkten deiner Meinung. Mal sehen, was die anderen sagen.

Ich meine eigentlich:

kleinste/ größte handelbare Einheit - aber das andere sollte man auch wissen.

Könnte ja sein, das Skript validiert diesen Parameter und am Ende wirft es eine Fehlermeldung aus.

 

Vielleicht hab ich einen Denkfehler, aber es kommt doch trotzdem auf A) die Depotgröße und B) wieviel wir pro Trade riskieren Je nachdem setzen wir uns ein Limit von X € pro Pip ?

Vielleicht hab ich einen Denkfehler, aber es kommt doch trotzdem auf A) die Depotgröße und B) wieviel wir pro Trade riskieren Je nachdem setzen wir uns ein Limit von X € pro Pip ?

 

Stichwort: Money Management >>> Das Lexikon bookmaken.

 

Um das Verlustrisiko einzelner Positionen zu beschränken, kann man ihre Größe auf einen bestimmten Wert beschränken und verteilt damit das Kapital auf viele verschiedene Positionen, was allerdings die Übersicht für den Trader erschwert.

 

Eine andere Strategie kann im Zurückbehalten einer bestimmten Reserve an flüssigen Mitteln bestehen. Besonders interessant für den Trader ist die Bestimmung der Positionsgrößen durch einen Money-Management-Stop in Abhängigkeit von deren Einzelrisiko, das sich aus dem gewählten Trading Stop ergibt.

So kann ein maximales Verlustrisiko für jede Position bestimmt werden, welches das vorhandene Gesamtkapital angemessen berücksichtigt.

ich meine, das Pferd wird hier teilweise von hinten aufgezäumt.

 

Für mich wäre diese Reihenfolge in der Entwicklung wichtig:

 

1. Konzept der Strategie (hier: Ancients Idee)

2. ungefährer Zeitrahmen, mit der die Strategie laufen sollte. Kann nach Backtests noch etwas nach oben oder unten angepasst werden. So grob sollte sie aber feststehen.

3. Übernachtpositionen JA/Nein ?

4. Grobe Umsetzung in einen EA

5. Erste Backtests des Rohmaterials

6. Anpassung mit verschiedenen Ordervarianten/Abstände

7. Märkte

8. Brokerwahl, der die vorgegebenen Möglichkeiten umsetzen kann

9. Endgültige Backtests mit verschiedenen Märkten/Zeitrahmen

 

Kann ergänzt werden.

Kann ich das System automatisieren (vielleicht auch nur Teile davon), wie aufwendig ist die Generierung eines Handelssignals (kann's der Rechner machen oder sitz ich selber nen halben Tag brütenderweise drüber).

 

Kann ICH das System überhaupt handeln ? Passt es zu meiner Psyche ? Ich zum Beispiel kann nicht scalpen, habe ich gemerkt, da ich eigentlich totale Blutdruckprobleme habe. So cool Scalpen auch sein mag, es passt nicht zu mir und macht mich krank.

 

Wie kann man das System backtesten ? Indem man per Hand z.B. Intradaydaten durchgeht und mit nem Blatt Papier immer mehr Daten aufdeckt... Oder kann man es programmieren....

Es gibt leider manche Sachen, da ist das menschliche Auge dem derzeitigen Programmierbarkeiten immernoch überlegen. Solche System sind aber nur durch (für mich als eigentlich faulen Menschen) sehr schwierig zu backtesten, da ich nach 10 Charts einfach keine Lust mehr habe.

 

Bloß: wenn ICH nicht gebacktestet habe, dann fehlt mir das Vertrauen in das System. In guten Zeiten ist das unproblematisch, aber wenn das System mal Verluste produziert (was immer mal der Fall sein kann), weiß ich nicht genau, ab wann es nicht mehr "normal" ist.

Bearbeitet 22. Oktober 200817 Jr. von Krümel

Ich hatte den Einstieg in das Thema (mal wieder hinterhältig) bewusst so gewählt.

 

Bezogen auf Tradingerfolge frist nicht nur Gier das Hirn, sondern auch Unwissenheit, Panik, Eile, Hektik, Unüberlegtheit usw. usw.

Auf eine Handelssystem (da hier im Lab gepostet = halb- bzw. vollautomatisch) gemünzt, muss man den Bogen viel weiter spannen.

 

Auch HIER zeigt es sich wieder, dass viele Parameter nicht genannt werden, da sie von den Diskussionsteilnehmern als "selbstverständlich" betrachtet und vorausgesetzt werden, -logisch- sind. Das ist sofern ok, wenn davon ausgegangen wird, dass jeder KnowHow-seitig exakt auf dem Niveau des anderen steht. Dem ist nicht so, q.e.d.

 

Ich finde es ist wichtig, als erstes den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden. Trivial, aber ein Broker der Metatrader anbietet, ist nunmal das A+O.

Und bitte nicht vergessen, was ich bereits mehrfach genannt habe. Wir haben dutzende von Besuchern und Silent Readern mit denen wir indirekt unser Wissen teilen bzw. vermitteln.

 

Die Frage war (zumindest was den Titel angeht) so allgemein formuliert, wie sie gemeint war.

RSI, MACD etc. pp alles gut und schön -aber erst in Schritt 2. In Step 1 sind es erst einmal nur "Indikatoren" oder sonst etwas.

Ich denke man muss unterscheiden zwischen "was gehört ins System" und "auf welche Zutaten bau ich die Strategie". (Ich glaub das hat whipsaw gemeint oder?)

 

Was gehört für mich in ein System (ich denk nur in vollautomatischen Systemen):

• MoneyManagement, GAAANZ Wichtig ;) Also InitStops, Risikosteuerung (sprich Positionsgrößenbestimmung etc)
  
• "logische" Signale, klingt jetzt blöd aber Indikatoren oder Parameter zu verwenden nur weil sie im Backtest gut sind find ich nicht so top. Wie diese Signale aufbauen ist IMHO teil der Strategiefrage
  
• zu den Einstiegen passende Ausstiege (Trendfolgersignale mit einem 10 Pip TP zu handeln erfordert einiges an Argumentation ;)
  

hmm so lang ist die Liste gar nit geworden...

 

zum Thema Strategie gibts IMO mehrere "Fragen" die man sich beantworten sollte (nehmen wir an die Accountgröße ist gegeben):

• Welcher Markt? (Schon klar, "eine gute Strategie funkt auf jedem Markt" ich find die Frage trotzdem wichtig )
  
• Welches Zeitfenster? (Hier spielt IMO auch die Accountgröße eine Rolle. Zu der Frage gehört für mich auch das "wie lange werden Positionen gehalten?Overnight? Wochenende?" Was sicher auch stark zu den Ausstiegen gehört)
  
• Daraus ergibt sich direkt: Gibt es einen Broker, der mir gefällt und diese Möglichkeiten bietet? (Wenn nicht kann ich schon einpacken ;)
  
• Welche Grundstrategie will ich? (Longterm, MidTerm ... ? Trendfolge, Scalping ... ? )
  
• Zu dieser Grundstrategie: Welche Einstiege/Ausstiege? (Indikatorbasierend und wenn welche? oder U/W? Trailingstops? TP? Reversalsignale? oder ganz spacing mit NeuronalenNetzen, Zeitreihenanalyse oder Stimmen aus dem All? *ggg*)
  
• Welches Risiko will ich fahren? (Ist sicher schon in der Frage der Ausstiege enthalten, aber vor allem relativ zur Accountgröße sprich Positionsgrößenbestimmung)
  

Ich sollte vielleicht dazusagen, das ich erst geringe Erfahrungen mit realem Trading gemacht hab, dafür schon Unmengen an (negativen) Backtests gesehen/gefahren hab ;)

 

*duck und weg*

Ich sollte vielleicht dazusagen, das ich erst geringe Erfahrungen mit realem Trading gemacht hab, dafür schon Unmengen an (negativen) Backtests gesehen/gefahren hab ;)

Wah, da ist Dir bislang ja das beste entgangen ! Trade mal manuell nen (im Backtest) brauchbaren Trendfolger über paar Tage im Forex, wenn Du so hippelig bist wie ich (ich zock ja nicht umsonst WOW nebenher, um mich abzureagieren) - da wirst Du weich dabei, wenn das nicht zur eigenen Psyche passt und kein automatisiertes HS ist.

 

In den Backtests werden reale Stunden voll mit Langerweile (gefühlte Äonen) auf ein paar Millisekunden zusammengefasst.

Wah, da ist Dir bislang ja das beste entgangen ! Trade mal manuell nen (im Backtest) brauchbaren Trendfolger über paar Tage im Forex, wenn Du so hippelig bist wie ich (ich zock ja nicht umsonst WOW nebenher, um mich abzureagieren) - da wirst Du weich dabei, wenn das nicht zur eigenen Psyche passt und kein automatisiertes HS ist.

*g* meine realen Erfahrungen beschränken sich genau darauf ;) Ich hab mal 2 Wochen den DAX-CFD auf 10 Minutenbasis gezockt... da lernt man mehr über sich als in einem Jahr Selbsterfahrungscamp in Sibirien oder so... Hab mich dann wieder auf das ruhige, kreislaufschonende programmieren und backtesten zurückgezogen ;)

„ein gutes System funktioniert auf allen Märkten“

hmm… es gibt spezielle Systeme wie z.B. das Breakoutsystem/Trendläufersystem für Cable der in den Reversalzeiten stattfindet.

Das ist auch ein gutes System der aber nur speziell in diesem Markt fuzt.

 

Ich finde die Punkte die Mythos hier anbringt recht gut.

 

Wir sollten erstmal besprechen welchen Ansatz wir angehen.

 

Nur mal um Beispiele zu nennen um Unterschiede hervorzuheben:

 

Trendsystem:

0. nur im Trend des upper TF traden

1. nach dem Momentum (current TF) nur in Richtung von 0 traden.

2. nicht in oder kurz vor RT (reversaltime) traden bei kleinen TF

3. manuelle Parameterfindung oder die Parameterfindung automatisch vom Programm mit jedem Tick bewertet und berechnet werden (AutoHistorycheck).

4. usw.

 

Newstraden:

0. Broker und seine Spielereien dieses zu verhindern… ECN für MT4 wäre da zu bevorzugen (z.B. http://www.atcbrokers.com/)

1. welchen Markt (z.B. Mittwochs 16:30 Öl)

2. Abstände von StopOrders (dies sind ganz andere als bei den anderen Systeme)

3. usw.

 

Breakoutsystem:

0. hier kommen die Marktspeziellen Eigenschaften vor

1. TF

2. Uhrzeiten ganz wichtig

3. enge Stopps

4. (eventuell nur den Breakout in Richtung vom Trend der upper TF traden)

5. enge TS

6. usw.

 

usw.

 

Wie gesagt war das nur ein Beispiel um zu zeigen dass wir uns erstmal auf ein Systemart einigen müssen um dann weiter ins Detail eingehen zu können.

 

Es gibt viele Leute die nach KISS vorgehen. Ich persönlich bin kein Fan davon da man verschiedene Punkte berücksichtigen UND einbauen muss.

Traden im RT ist ganz anders als im Trendfolgezeiten. Erkennung von CrossMarket Ansätze (bei Aktien für mich extrem Wichtig).

Tunnelstrategie oder Trendstategie? Beides Einbauen und System unter Berücksichtigung von RT, Zeit (Asian,London,US), wann und wo war die letzte U/W und schließlich gibt es eine bevorzugte manuelle Vorgabe vom User (einbauen von Fundamental für Halbautomatik).

 

Wie Wichtig hier Fundamental ist zeigt sich z.Z. am Öl. OPEC reduziert ihre Förderung. So etwas muss beim Ölhandel bewertet und eingebaut werden (bevorzugte Richtung).

 

Um nun weiter zu kommen wäre ich für ein Trendsystem im 1h oder 4h Handel.

Hierbei wird noise umgangen und als upper TF EOD oder Weekly.

Als Markt wäre ich für Cable. Der ist stark Trendorientiert und gibt (falls wir uns für kleine TF einigen (M30)) morgens und nachmittags immer gute Gewinne ab).

 

Mein Vorschlag zusammenfassend:

- Trendsystem

- Cable

- TF 1h oder 30min.

- Upper TF Daily

- Momentum Traden oder Breakout in Richtung des Daily Trends

- Tradingzeiten London und US Zeiten

- Nicht vor RT traden.

- Nicht vor 08:00 eine Position eingehen.

- alle Trades um 18:30 schließen (wichtige und für mich letzte RT bei Cable) jeder weitere Trend nach dieser Zeit hat einen negativen G/V Verhältnis.

 

Alles weitere von euch…

Siscop, Mythos - vielen Dank für die vielen guten Gedanken zum Thema. Klasse!

 

Wir sind einen ganzen Schritt weiter, aber noch lange nicht am Ziel. Da es kein Wettrennen ist, können wir den Thread aber weiter im Auge behalten und bei Bedarf um die noch fehlendenen Punkte ergänzen.

 

Irgendwann sollten wir eine Art Matrix haben, die quasi das "Fundament" für alle weiteren Handlungen und Strategien darstellt.

 

RE: ECN Broker - yep, da bin ich bei Dir.

Leider sind kaum/ keine ECNs für Retailkunden zugänglich. Ich kenne nur Hotspot FX - allerdings kannst Du auch da als Endkunde nicht vom Zugang via MT4 profitieren.

 

Hast Du Erfahrungen mit ATC Brokers gemacht? Wenn ja, wäre das auf jeden Fall einen Review im Bereich Broker wert, wenn nicht - erst recht ;-)

Hast Du Erfahrungen mit ATC Brokers gemacht? Wenn ja, wäre das auf jeden Fall einen Review im Bereich Broker wert, wenn nicht - erst recht ;-)

sorry ich jetzt was gegen die regeln betreibe jedoch habe ich zu diesem thema bereits was geschrieben...

 

Topic - Metatrader 4/ ATC Brokers @ SR Trading

 

lösche diesen beitrag wenn es zu sehr gegen die regeln geht.

Bearbeitet 3. Januar 200917 Jr. von whipsaw
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