Titel sagt aus, worum es geht. Ich fange mal (irgendwo in der Mitte) an, ein paar Zutaten zu nennen:

• Unterstützungen
  
• Wiederstände
  

http://img261.imageshack.us/img261/4425/tomnextcomkochtsmallma9.png

 

Bitte um rege Teilnahme. Jeder der sich an der Diskussion beteiligt, bekommt am Ende 95 % Discount auf das Handelssystem.

Besteht die Chance, deine Statements per copy + paste zu übernehmen?

 

Grundsätzlich haben wir nichts gegen Cross-Linking,

wir haben auch keine Berührungsängste die Jungs vom Candle, Elite oder AB für ihre Arbeit zu loben. Solange es die Trading-Community weiter bringt, ist dagegen nichts einzuwenden.

 

Bei Reviews ist die Situation dagegen ein bisschen anders.

Ich bin kein großer Onassis Fan (sorry) deswegen würde ich auch ungern eine Empfehlung an unsere User aussprechen, das Thema bei SR weiter zu diskutieren.

 

Ich werde mir den Broker demnächst mal anschauen und hoffe wir kommen auf der Basis noch mal ins Gespräch.

Wäre nett, dann auf Deine Erfahrungen bauen zu können.

Mal einen Uralt-Thread nach oben schieb

 

Irgendwo wurde oben gesagt und scheint auch allgemein in Büchern, Zeitschriften oft ein Grundtenor zu sein, dass Systeme in allen, bzw. zumindest mehreren Märkten funktionieren sollten. Diese Aussage ist für mich genauso 'hahnebüchen' wie gute Assets zu kaufen und sich eine Schlaftablette zu nehmen. Es gibt sicher Systeme und dazu würde ich pauschal Trendfolgesysteme beispielhaft nennen, die in verschiedenen Märkten funktionieren sollten. Aber selbst hier würde man im Detail Abstriche machen. Der Grund liegt auf der Hand. Mit Systemen versucht man nun mal bestimmtes Marktverhalten oder PriceAction-Pattern für den eigenen statistischen Vorteil zu nutzen. Und Charts sind nunmal nicht gleich Charts. Befasst man sich genauer mit einem System, wird man sehen, dass dieses bestimmte Marktverhalten nunmal nicht überall auftritt, die lehrbuchhaften Kurven beim EURUSD oder S&P500 reizen geradezu darauf Systeme zu entwickeln. Geauso gibt es riesen Unterschiede zwischen Systemen, die sich direkt auf einen Index stürzen oder diesen via Future handeln. Dieser TrendyMan (hier im Forum), wo ich Evaluierungen durchgeführt habe, funktioniert ohne Änderungen auf Futures z.B. überhaupt nicht.

 

Hat man eine gute Idee für ein System versucht man den statistischen Vorteil zu nutzen und der findet sich aufgrund der unterschiedlichen Eigenschaften verschiedener FX-Paare oder Futures nunmal nicht überall. Oder aber der Vorteil, den man nutzen möchte ist nur ab und an im Markt, lässt sich also nicht durch die Bank nutzen. Eventuell hatten wir vor ein paar Wochen hier im Forum genau solch einen Fall. Da gab es einen Denkansatz, der aber letztlich von vielen Usern (auch mir) in der Luft zerissen wurde, weil die beispielhafte Equitykurve den statistischen Vorteil dieses Ansatzes überhaupt nicht wiedergeben konnte. Die Märkte sind alle unterschiedlich und verändern sich über die Jahre, wer da ein System entwickelt, dass all dem trotzen kann, vor dem ziehe ich meinen Hut!

 

 

Hallo? Bin ich auf Ignore?

Nein, noch nicht.

 

Um die ursprüngliche Frage, was alles in ein vernünftiges Handelssystem hineingehört, wieder aufzugreifen --> Wenn man all das zusammen hat, hat man ein System, was definitiv nicht funktionieren wird. Jedes funktionierende System ist ein kleines Kunstwerk für sich.

 

Um aber trotzdem einen Punkt zu nennen, der grundsätzlich berücksichtigt werden sollte: Das ständige Review der Validität der eigenen Signale anhand der Equitykurve und / oder KO-Filter. Damit wird dann in Zeiten, wo sich der Markt ungünstig verhält, das Risiko heruntergefahren. Einfaches Beispiel Trend vs. Kein Trend. Als Grafik ein Beispiel mit diesem 'Frequenz-Indikator', den ich mal auf die Schnelle für ein Posting hier im Forum geschrieben hatte. Da sieht man sehr gut beim S&P500, dass dieses Seitwärtsgefüge mit vielen kleinen Richtungswechseln irgendwann vorbei war und man davor und danach wesentlich besser mit Swingtrades hantieren kann. Filtert man solche Zeiträume heraus, kann man katastrophale Systeme um ein vielfaches verbessern.

 

Ebenso alles andere als unwichtig ist die Gesamtbetrachtung des Kontextes, in dem sich ein System befindet. Innerhalb von diesem Kontext sind die Signale valide bzw. haben eine ausreichende Qualität. Was man nimmt hängt von der Person selbst ab aber beispielhaft wurden einige Dinge bereits genannt: Unterstützungen / Widerstände / Trendkanäle / Trends / Seitwärtsgeschiebe / bestimmte Tageszeiten / etc. Ist dieser Kontext nicht gegeben sollte das System die Füsse stillhalten. Mir fällt noch ein Beispiel ein: wichtige News, die große Spikes auslösen können, dürften für viele Systeme Kopfschmerzen bereiten.

 

aber irgendwie scheint mir die Fragestellung unerschöpflich zu sein

Vielleicht sollten wir die Postings hier bündeln und einen Herrn Hahn schon mal entwickeln lassen.

Sitz des Brokers: Überhaupt wichtig ? Versteuerung ist in Deutschland, Hauptsache der Broker ist zuverlässig und zu unseren Handelszeiten bei Rückfragen erreichbar.

Na also das sehe ich mal ganz anders, für mich macht es wegen der Regulierung sehr wohl einen Unterschied ob der Broker in der Schweiz, England usw sitzt, denke das man das unbedingt beachten sollte.

Gruß Vo

wenn es möglich ist einen Indikator zu programmieren der nur die Spikes bedient,diesen in den E/A

einzupflegen.?

Mal einen Uralt-Thread nach oben schieb

Hey cool - wusste gar nicht, dass es diesen Thread hier gibt. War wohl knapp vor meiner Zeit .

Eventuell schreibt whipsaw ja nochmal, wie der Stand ist.

 

Von meiner Seite erstmal was allgemeines: wenn man ein System baut, sollte man auch verstehen, was das System macht. Sprich: ohne (Handels-)Erfahrung geht da nix. Insofern würde ich dafür plädieren, dass dies hier nicht "zu öffentlich" geschieht. Was man noch beachten sollte, ist die Datenqualität des Brokers. Was nützt mir das beste System, wenn der Broker im realen Leben schlechte Daten liefert. Gerade im CFD-Bereich ist man da ja mitunter der Willkür ausgesetzt. Insofern würde ich bspw. das Volumen nicht überbewerten bzw. sogar ganz weglassen.

 

Und wo wir schon dabei sind: bevor man anfängt, etwas zu bauen, sollte man sich erstmal klar werden, ob man eine vernünftige Datenbasis hat. Die muss dabei groß genug sein, dass man ein wenig Backtest fahren kann UND einen genügend großen Out-of-Sample Bereich besitzt. Man sollte auf keinen Fall den Fehler machen, und die gesamte Datenbasis zur Optimierung heran ziehen.