EDIT: Thema geteilt, Originalthread:

 

 

Ach so ist das, du spielst Spielchen mit uns?

Ja, das macht der Chef. Wenn er irgendwann nen ernsthaftes Problem hat, wird keiner da sein, der ihm hilft, weil sie alle denken: "Das ist mal wieder so BESCHÄFTIGUNGSTHERAPIESPIELCHEN (Mann, in Großbuchstaben wird das Wort noch viiiel länger ) und sich dankend wichtigen Problemen zuwenden, z.B. Wo krieg ich längere Historien zum ODL-Dax her.

Dann schau mal auf die Qualität der Ticks und du wirst (ohne Freude) feststellen, dass da so einige Ticks fehlen

Da bin ich grad dabei , M1 und M30 ODL Daten und Daxdaten miteinander zu vergleichen. Tickdaten in der reinen Form brauch ich ja nicht, mir reicht's ja schon, wenn die Open/High/Low/Close-Werte so in etwa übereinstimmen, damit ich mir sicher sein kann, dass die Indikatoren in etwa vergleichbare Ergebnisse produzieren.

 

Es bleibt spannend.

Da bin ich grad dabei, M1 und M30 ODL Daten und Daxdaten miteinander zu vergleichen.

Tscha, wen es interessiert:

 

Mal die Abweichungen der OHLC für den M1 und den M30.

Daten aus ODL-MT exportiert (Bid-Kurse für den Germany 30) und Xetra-Daten sind aus Tradesignal exportiert.

 

M1:

37262 Bars, zwischen 9:00 und 16:59

im Zeitraum 2009-03-27 13:41:00 bis 2009-07-21 10:30:00

 

M30:

1921 Bars, zwischen 9:00 und 16:59

im Zeitraum 2009-01-21 10:00:00 bis 2009-07-21 10:30:00

 

In den Plot-Überschriften steht jeweils der Wert, dann die mittlere Abweichung (in Punkten), größte und kleinste Abweichung.

 

So schlecht sind sie im Durchschnitt gar nicht. Bis auf die breiten Ränder beim M30 . Ändert auch nix, wenn ich die Bars im Zeitraum zwischen 9 Uhr und 10 Uhr mit rausnehme.

hat Du aba schick gemacht Krümelinchen :wub:

Da ich natürlich wissen will, wo die großen Abweichungen entstehe, habe ich mal die oben beschriebenen High-Daten vom M30 gegeneinander geplottet. Der Plot zeigt, dass die großen Unterschiede in den Werten unter 4600 auftreten. Deswegen sieht es da "verrauschter" aus.

 

Bei Open/Close kann man noch argumentieren "Ja, da stimmen eventuell die Aggregationsmethoden nicht überein", aber die Extremwerte innerhalb von 30 Minuten sollte das ja nicht betreffen.

 

Wenn der Unterschied auch nicht durch die erste Stunde kommt, wo sich ODL die Daten vielleicht erstmal synchronisieren muss, weil es plötzlich nen echten Dax gibt und nicht mehr nur den FDax, dann muss die Ursache woanders liegen.

 

 

Hmm, die anderen Werte zeigen das gleiche Muster, das ist mir zu konsistent, um einfach nur "Zufall" zu sein.

Da die M30-Daten aber nur vom letzten halben Jahr sind und Werte um die 5k m Dax erst in den letzten Wochen aufgetreten sind liegt der Verdacht nahe, dass ODL die Datenqualität verbessert hat.

 

 

Wenn ich also nur Werte untersuche ab Mai 2009 bis jetzt, sieht es bedeutend besser aus (auch

Tscha, wen es interessiert

 

 

Einen Smilie, der mit ausgestrecktem Arm wie wild mit den Fingern schnippt, haben wir leider nicht ;-(

Dann die akustische Version der Antwort *....ich, ich, ich...*

 

Ist das ein Resultat einer Berechnung in R. ?

Oh man, ich möchte das auch irgendwann können.

Einen Smilie, der mit ausgestrecktem Arm wie wild mit den Fingern schnippt, haben wir leider nicht ;-(

Dann die akustische Version der Antwort *....ich, ich, ich...*

Das dachte ich mir. Zumal ich ja ne ganze Weile auf ODL geschimpft habe. Ich glaube, ich gebe ihnen eine zweite Chance. Zumal sie 1. die Datenhistorienlänge nachgerüstet haben und wie es momentan für mich aussieht, auch die Qualität erhöht.

Dass die dicken Abweichungen weg sind, heißt ja, dass man weniger Spikes drin hat in den Daten, die einen aus eigentlich guten Trades vorzeitig rauskicken. Wenn man aber weiß, dass maximale Spikegröße um die 50 liegt, kann man eventuell auch versuchen, das als Puffer hinzuzufügen, also den Stopp anzupassen. Na ja, muss ich mal sehen, wie man damit umgeht. Im Moment bin ich einfach nur positiv überrascht, das passiert selten .

 

Ist das ein Resultat einer Berechnung in R. ?

Oh man, ich möchte das auch irgendwann können.

Das glaub ich Dir gerne. Ich hätte das R-Skript ja eingestellt, aber es wird niemanden was nützen, fürchte ich, denn ich bin da natürlich Hardcore durchgegangen und hab's für mich programmiert (sprich: kaum jemand wird's verstehen). Großteil war sowieso nur Datenaufbereitung/-matching, Anpassung der Timestamps (Tradesignal-Time nimmt die BarCloseTime, MT die BarOpenTime), Formatierung des Datum usw. Ist also auch nicht sonderlich spannend.

liegt der Verdacht nahe, dass ODL die Datenqualität verbessert hat.

 

 

ODL hat von Dealing Desk Execution auf STP umgestellt.

ODL stellt von Dealing Desk Execution auf STP um.

Damit wird zukünftig auch mit 5 Dezimalstellen quotiert, ihre bis vor kurzem geltende Scalping Policy wurde wird ebenso gelockert.

 

Mehr dazu:

http://www.odlmarkets.com/trading-resources/stp.php

Bearbeitet 25. Juli 200916 Jr. von whipsaw

ODL hat von Dealing Desk Execution auf STP umgestellt.

Schön, dass man das auch in den Daten gesehen hat .

Schön, dass man das auch in den Daten gesehen hat .

 

 

 

Offiziell ist es ja eigentlich erst ab Handelsstart morgen

Offiziell ist es ja eigentlich erst ab Handelsstart morgen

Hmm, keine Ahnung, aber die Daten zeigen doch ganz klar, dass irgendwas passiert sein muss in den letzten 3 Monaten. Ich hab schon soviele Datensätze gesehen aus verschiedenen Gebieten gesehen, um zumindest zu sagen: "Da is nen Unterschied" (den man ja auch noch messen kann).

Hmm, keine Ahnung, aber die Daten zeigen doch ganz klar, dass irgendwas passiert sein muss in den letzten 3 Monaten. Ich hab schon soviele Datensätze gesehen aus verschiedenen Gebieten gesehen, um zumindest zu sagen: "Da is nen Unterschied" (den man ja auch noch messen kann).

 

 

Vielleicht fragen wir TraderFox, der kümmert sich ja neuerdings um diese Belange.

Vielleicht fragen wir TraderFox, der kümmert sich ja neuerdings um diese Belange.

 

 

Ja hier! Cheffe

 

Wie lauten die Fragestellungen genau?

 

Muss aber gleich dazu sagen, dass mein Ansprechpartner dort derzeit noch seinen Jahresurlaub "abfeiert"... die Antwort kann also noch auf sich warten lassen!