Mich stört, dass IB nur 1M - Daten im historischen Download anbietet.

Ich brauche Tickdaten, oder meinetwegen auch 10s - Daten.

 

Kennt jemand einen einen entsprechenden (kostenpflichtigen) Anbieter, der für NT sowas anbietet?

Ich brauche europäische Futures und FX-Spots...

 

Danke!

meinetwegen auch 10s - Daten.

 

FX Rates => Klick

Ich glaube, das bekomme ich nicht an NT angebunden.

 

Es müsste einer aus der Liste ganz unten sein NT Data

Supported Market Data Vendors

 

Barchart.com (view pricing)

eSignal

IQFeed from DTN

Text file based historical data import

TrackData

TradeStation

Yahoo Finance

 

Hat jemand Erfahrung mit einem von denen?

Sind das überhaupt Anbieter für historische Daten (außer Yahoo etc)? So richtig zurecht komme ich auf keine von den Seiten

Es gibt einige Anbieter für historische Tickdaten, allerdings sind diese Daten nicht auf irgendeine Software hin formatiert, das darfst du dann selbst machen, je nachdem in welchem Format die Daten vorliegen und wie du sie brauchst ist das teils einfach möglich, teils eher aufwändig, grundsätzlich machst du dann: "Text file based historical data import"

 

Historische FX Spotdaten sind ein leidiges Thema, da OTC Markt, es gibt selbstverständlich historische FX Daten, wie aussagekräftig die sind ist eine andere Frage.

 

Zu den Kosten: Von einigermassen bezahlbar bis das Budget privater Trader sprengend ist da viel möglich.

 

CQG Data Factory, einer der besten Datenfeeds der Szene, vor allem eben mit der Möglichkeit die Daten einfach zu kaufen, preislich aber grausam Future T&S USD 12,-- Monat, wenn du da einige Futures mit längerer Historie zusammenstellst wird es teuer.

 

Morningstar (ex Tenfore), meines Wissens billiger als CQG, einfach mal in FFM anrufen und nachfragen.

 

Tickdata.com, kenne ich aber nicht selbst.

 

Sonst einfach mal nach "historical tickdata" oder "tickdaten" googlen

Wie währe es mit ZenFire?

http://www.zen-fire.de/pages/advantages/advantages.html

Kann man kostenlos nen Monat testen. Und wieder, und wieder...

Also bei Zen-Fire bekommt man nur begrenzt retrospektive Tick- Minuten-Daten (max. eine Jahr glaube ich). eSignal bietet zumindest den Vorteil, dass man dort grundsätzlich schon mal Endloskontrakte bei Futures zur Verfügung hat.

 

Falls Du Interesse hast an Minutendaten vom 6E-Future von Mitte 2001 bis ... 2009 schreib mir eine Mail, da ich nicht mehr weiss, woher ich sie hab' kann ich sie hier auch nicht offiziell posten.

 

LG Aurelius

Das mit Zen-Fire habe ich schon gehört, Tickdaten nur 2 Wochen etwa, darüberhinaus nur M1-Daten (die hab ich ja bei IB auch...).

 

Momentan ist eSignal in der engeren Wahl, ich muss nur noch herausfinden, ob es da für FDAX und FGBL Tickdaten gibt bzw für wie lange, 1 Jahr reicht mir schon, aber weniger sollte es nicht sein.

 

Bei CQG Data Factory - das ist noch nicht ganz mein Level

 

Danke bis hierher!

 

 

 

EDIT ich:

Tickdaten hat eSignal auch nur 10 Tage Historyübersicht eSignal

 

Schade - ich glaube das gibt es nirgends...

 

Leider kriege ich es nicht hin, sauber mal mehrere Wochen selber Ticks aufzuzeichnen. Sei es, weil NT abstürzt oder weil IB mal wieder längere Disconnects hat etc.

Henrik, ich denke, dass hier wäre mein erster Anlaufpunkt:

 

http://www.iqfeed.net/index.cfm?displayact...mp;section=main

 

Hier werden alle Fragen direkt beantwortet. Du kannst auch sofort

berechnen, was dass ganze kostet und Eurex ist auch dabei.

 

Vom Preis/Leistungsverhältnis sieht es ganz interessant aus.

 

Gruß,

DT

 

P.S.: Gibt aber leider auch nur 30 Tage Tickdaten.

Bearbeitet 7. Februar 201016 Jr. von Henrik
Link korrigiert

Hier mal der korrigierte LinK

IQ

 

Gruß Vola

Bearbeitet 7. Februar 201016 Jr. von Henrik
Auch den Link korrigiert auf die richtige Unterseite ;)

Ja Dank,

denke das IQFeed momentan vom Kosten/Nutzen/Leistungsverhältnis am Besten wäre.

Für Eurex wären das dann minimum 77 $ im Monat.

 

 

Werde ich wohl bei Gelegenheit mal ausprobieren müssen...kann aber noch dauern, ich brauch dazu erstmal Zeit :)

Kennt jemand Disktrading. Die bieten auch, recht günstige Daten für NT an.

Ich weiß aber nicht, ob die Qualität dort so berauschend ist.

 

Hier der Link: Disktrading

Kennt jemand Disktrading. Die bieten auch, recht günstige Daten für NT an.

Ich weiß aber nicht, ob die Qualität dort so berauschend ist.

 

Hier der Link: Disktrading

 

die Qualität ist top! Ich hatte selbst lange gesucht und Vergleiche gefunden, mich entsprechend für diesen Anbieter entschieden, die Qualität war laut Angaben im Vergleich zu den anderen sehr gut. Hab MT und NT damit gefüttert und bin voll zufrieden. Allerdings kann man disktrading nicht vergleichen mit Anbietern, wo ständig ein backfilling der Historie vorgenommen wird, da die Daten nicht im Abo kommen, sondern einmalig + ggfs. Update.

 

Hab auch einen Link zum Vergleich, aber nicht hier im Hotel, denkbar ungünstig montags

die Qualität ist top!

Also ich habe von DT da bisher eher Gegenteiliges gehört - gerüchteweise.

Wie kommst Du denn zu der Aussage, dass die Daten von dort gut sind? Hast Du sie mal auf Gaps/Spikes untersucht und Vergleiche mit anderen Daten angestellt? Was mich an DT stört: ich habe der Seite bisher nicht entnehmen können, wie die rückwärts adjustierten Daten berechnet wurden. Das wäre mal das erste, was ich wissen wollte, wollte ich jemandem Daten von Terminkontrakten abkaufen...

 

Wie soll man das grundsätzlich als Normalsterblicher machen? Ich mein, ein kleines Programm würde ich ja noch hinbekommen, aber was ist die Messlatte? Bloomberg möglicherweise, aber wenn ich BB-Daten hätte, bräuchte ich keine Messungen mehr machen...

 

Aber um mal das Angebot von Aurelius aufzugreifen: ich wäre auch sehr dankbar für hist. Daten von vernünftiger Qualität...

Bearbeitet 8. Februar 201016 Jr. von Philipp

Also ich habe von DT da bisher eher Gegenteiliges gehört - gerüchteweise.

Wie kommst Du denn zu der Aussage, dass die Daten von dort gut sind? Hast Du sie mal auf Gaps/Spikes untersucht und Vergleiche mit anderen Daten angestellt? Was mich an DT stört: ich habe der Seite bisher nicht entnehmen können, wie die rückwärts adjustierten Daten berechnet wurden. Das wäre mal das erste, was ich wissen wollte, wollte ich jemandem Daten von Terminkontrakten abkaufen...

...

 

dann hast du anderes gelesen als ich, ich hab schon ein wenig gesucht, nach Vergleichen, etc. nicht mit Disktrading als Referenz, sondern allgemein und da gab es sehr viele Anbieter, die wohl mehr schlecht als Recht waren. Und ja, ich hab mir die Daten sehr genau im Detail angeschaut, weil ich insbesondere auch das Verhalten meiner Systeme bei den unterschiedlichen Werten prüfen musste. Gaps, Spikes, oder auch komplette Zeitbereiche ohne Daten, das muss ich nicht haben. Bei einem Forex-Pair habe ich einen Spike abgeändert. Aber es ist halt so wie überall, man findet die Meinung, nach der man sucht und bezüglich Testdaten ist es nunmal schwierig das Optimum zu finden und hat nur die Möglichkeit abzuwägen mit den Informationen, die man hat. Genau das habe ich getan. Weiterhin war es mir sehr wichtig von den Daten von Metaquotes bzw. den OTC-Anbietern wegzukommen und die Verbesserung der Datenqualität ist wirklich enorm.

Ich hatte mal bzgl. Tickdaten angefragt, ab wann für YM, NQ und TF

diese zur Verfügung stehen:

 

For NQ - from 12'2001

For YM and TF - from the start of intraday (incl. tick) data we have:

TF - 5'2004

YM - 6'2003

 

Hört sich doch ganz gut an ...

Ich hatte mal bzgl. Tickdaten angefragt, ...

Ich versteh gar nicht wozu alle immer so scharf auf Tickdaten sind. Ich behaupte mal provokant:

1. Wenn man mal die Kosten beiseite lässt: in diesem Forum gibt es vielleicht 2 Leute, die überhaupt die Kapazitäten besitzen um unverdichtete Tickdaten verarbeiten zu können.

2. selbst wenn ein fortgeschrittener Amateur (wie die meisten hier - ich hoffe damit niemanden zu beleidigen) jetzt Tickdaten an die Hand bekäme und diese Leute die Daten verarbeiten könnten und daraus auch noch profitable Systeme hervorgehen würden: wie gehts dann weiter? Wer hier ist alles NCM bzw. hat mit seinem Broker dermaßen niedrige Kosten ausgehandelt, dass sich ein System auf nem Timeframe kleiner 5M überhaupt zu handeln lohnt? Hand hoch!

 

Worauf ich hinaus will: Scalping ist super in! Am besten noch mit CFDs. Aber die meisten Leute ignorieren am Anfang die Kosten - als ob das Trading an sich nicht schon schwer genug ist - wenn man die Kosten ignoriert, drücken die dich am Ende unter Wasser. D.h. ein Scalper benötigt einfach von Haus aus eine viel höhere Trefferquote als ein Swing-System, einfach nur um die Kosten zu decken.

 

Aber ich merke, ich drifte jetzt ab und will den Thread nicht hijacken, deswegen mache ich hier nen Punkt.

 

Ich wäre jedenfalls völlig zufrieden, wenn ich ordentlich verdichtete 1M-Daten hätte, das reicht doch völlig. Aber CSI oder BB liegt derzeit leider noch außerhalb meiner Möglichkeiten.

Bearbeitet 10. Februar 201016 Jr. von Philipp

Genau, zum Scalpen brauch man die. Aber auch wenn die Haltedauer der Positionen im Schnitt nur 5 Minuten bis 1 Stunde sind, brauch man die Tickdaten.

Oder besser ausgedrückt: Minutendaten sind da für ein halbwegs realistisches Backtesting zu grob.

Man brauch vielleicht auch keine Tickdaten, IB schickt zB immer ein Tickpaket statt der einzelnen Ticks, aber man brauch bei der Haltedauer schon wenigstens 5s-Daten. Da es die aber noch seltener als Tickdaten gibt, fragt man lieber gleich nach Tickdaten

 

Es hat jeder einen anderen Tradingstil, klar dass Swingtrader keine Tickdaten brauchen, aber Scalper haben auch ihre Daseinsberechtigung

Tickdaten lassen sich aber in jedes gewünschte TF bringen, oder sind für andere Chartdarstellungsformen wir Multitick, Renko etc. hilfreich, IMHO bieten Tickdaten einfach die grösstmögliche Entwicklungsfreiheit.

 

Die beiden erfolgreichen privaten Systementwickler, die ich kenne, haben alle Underlyings als Tickdaten, ihre System laufen aber definitiv nicht auf Basis einzelner Ticks.

 

BTW: Wer sich selbst auf längere Sicht eine gute Tickhistorie zusammenstellen will und schon esignal pder iqfeed hat, für den gibt es ein gutes Tool: Klick mich (QCollector)

 

 

edit von Henrik:

Zum genannten Tool hab ich ein eigenes Thema aufgemacht.

Bearbeitet 10. Februar 201016 Jr. von Henrik
Link zum QCollector hinzugefügt

Tickdaten lassen sich aber in jedes gewünschte TF bringen, oder sind für andere Chartdarstellungsformen wir Multitick, Renko etc. hilfreich, IMHO bieten Tickdaten einfach die grösstmögliche Entwicklungsfreiheit.

 

Genau das ist der Punkt. Und nur bei den Tickdaten von disktrading sind auch die Volumina

mit dabei. Ab M1 ist das Volumen nicht in den Daten enthalten, warum auch immer. Ich

denke (hab es nicht geprüft), dass NT dann neben dem hochrechnen der TFs auch das Volumen

kumuliert.

 

Tickdaten alleine zum Traden brauche ich wirklich nicht ...

Ich versteh gar nicht wozu alle immer so scharf auf Tickdaten sind. Ich behaupte mal provokant:

1. Wenn man mal die Kosten beiseite lässt: in diesem Forum gibt es vielleicht 2 Leute, die überhaupt die Kapazitäten besitzen um unverdichtete Tickdaten verarbeiten zu können.

 

meine Person gänzlich ausnehmend kenn ich einige der aktiven aber auch früher aktiven User als ehemaliger oder gänzlich passiver User aus anderen Boards. Ich war überrascht, wie hoch hier die Dichte von wirklich guten Leuten ist. Einer der kompetentesten User hat sich letztes Jahr aufgrund von Unstimmigkeiten leider selbst zurückgezogen. Insofern ist diese Aussage imho sehr mit Vorsicht zu geniessen. Btw. ich arbeite aktuell für die Börse (Stichwort EEX, ...) und bei allem Respekt aber die Händler vor Ort - und auch wenn Tickdaten nicht wirklich relevant sind - kann ich hier wie überall sonst mehr als deutlich sehen, dass Positionen nicht den Anspruch auf Kompetenz mit sich ziehen, im Gegenteil, diese Handelssysteme, die hier verwendet werden, da würden sehr viele hier nur mit dem Kopf schütteln.

 

Was die Tickdaten betrifft möge man mir gerne widersprechend aber meine Erfahrung hat gezeigt, dass es je nach System große Unterschiede machen kann, ob Tickdaten nützlich oder Zeitverschwendung sind. Ich hatte das auch mal in irgendeinem Post formuliert. Für meine Sachen jedenfalls kann ich definitiv sagen, dass M1 nur einen marginalen Vorteil gegenüber M5 oder M15 -Daten hat, selbst mit H1 gab es so gut wie keine Unterschiede. Um es aber deutlich zu betonen, das hängt definitiv von der Art der Systeme ab, groß mit MAs oder Oszillatoren herum zu jonglieren und schon sieht die Sachlage gänzlich anders aus! Ich bin mir sicher, dass sehr viele Leute sich dessen nicht bewusst sind. Entsprechend halte ich es vorsichtig formuliert für sehr allgemein gehalten, wenn man behauptet ohne Tick-Daten sollte man nicht oder Tick-Daten braucht man nicht. Klar, wer flexibel sein will (Bsp. von Goso) , dann sind Tick-Daten natürlich unumgänglich, eben wie das Raw-Format beim Fotografieren. Für meinen Teil jedenfalls genügen mir M1 und ich erspar mir die Zeit mich mit hunderten von GB an Tickdaten auseinander zu setzen!

 

Die Eurex-TickDaten bekommt man für monatlich 120 € (also für jeden Monat 120 €). Im Onlineshop der Gruppe Deutsche Börse.

Da bekommt man auch Aktien etc, aber für 500€ / Monat.

Das wäre ja schon etwas, da ich FGBL handel.

Aber 1440 € für 1 Jahr Tickdaten ist schon heavy...

 

 

edit:

für jährliche Tickdaten kosten die EUREX-Tickdaten 'nur' 1200 € / Jahr.

Die Eurex Tickdaten liegen im Rohformat vor, d.h. sie sind nicht von Fehlticks bereinigt, wenn ich unseren Quants Glauben schenke, dann sind die nur mit relativ grossem Aufwand brauchbar zu machen.

 

Das gibt's billiger und besser.

... d.h. sie sind nicht von Fehlticks bereinigt, ....

 

Was sind denn Fehlticks?

Henrik, ich denke, dass hier wäre mein erster Anlaufpunkt:

 

http://www.iqfeed.net/index.cfm?displayact...mp;section=main

 

 

P.S.: Gibt aber leider auch nur 30 Tage Tickdaten.

 

Da steht:

How Much Historical Data Is Available?

30 calendar days of tick (every trade)

>several years of minute history

3000 data points of daily history (10 Years)

600 datapoints of weekly history

150 datapoints of monthly history

 

Kann man davon ausgehen, dass diese 3000 "daily points" im Prinzip 30s - Daten sind (24 h sind 1440 Minuten)?

So dass man 30 Tage Ticks hat und davor Halbminuten-Daten? Das wäre ja schon besser als Minutendaten, die taugen für mein System nix.

Die Eurex Tickdaten liegen im Rohformat vor, d.h. sie sind nicht von Fehlticks bereinigt, wenn ich unseren Quants Glauben schenke, dann sind die nur mit relativ grossem Aufwand brauchbar zu machen.

 

Das sehe ich nicht so tragisch, dafür kommen die Daten direkt von der Quelle (Eurex verweist auf diesen Shop für die eigenen Daten).

Außerdem hat ein NT einen einstellbaren Fehltickfilter.

 

 

Was sind denn Fehlticks?

 

Das sind Ticks, die extreme Ausreißer sind die so nicht vorgekommen sind.

zB FDAX pendelt zwischen 5000 und 5050 Punkten, außer ein Tick weist 4300 Punkte auf.

Da würde evtl. ein Indikator oder eine Strategie voll drauf anspringen, obwohl das niemals real handelbar wäre.

Das sind Ticks, die extreme Ausreißer sind die so nicht vorgekommen sind.

zB FDAX pendelt zwischen 5000 und 5050 Punkten, außer ein Tick weist 4300 Punkte auf.

Da würde evtl. ein Indikator oder eine Strategie voll drauf anspringen, obwohl das niemals real handelbar wäre.

 

Achso ok, und wie kommt so ein phenomenal abgefahrener Ausreisser zustande?