K.I.S.S. - Keep it simple and stupid

[ibelieve]

Nein (zumindest nicht im mathematischen Sinne),

 

Mein Fehler,

ich hatte das Posting nicht Richtig gelesen und bezog mich jetzt auch nicht auf einen mathematischen Wert sondern auf meine Erwartung.

[WarrenBuffet]

@Aurelius :

 

"Wie sind Deine Gedankengänge beim Handeln von Sup. und Res. worauf achtest Du zur Bestätigung etc."

 

Ganz klassisch nach Lehrbuch ,Bestätigung im 1h Chart (die Kerze muss fertig sein)

,grössere Bestätigung im Tageschart.

 

 

"Ich entscheide nach Orderbuch, Volumenverlauf, den Widerstands-Verlauf in verschiedenen Kompressionen etc. und lasse mir das gerne durch Indikatoren bestätigen."

 

Das mache ich alles nicht ,wozu auch ? Bin ich danach besser in meiner Entscheidung ?

Wird der Trade dadurch besser ? Oder setzt man sich dadurch nicht unnötig unter Druck,

"das nächste mal muss ich besser schauen,noch mehr Indikatoren benutzen ,Orderbuch Level II

besser durchforsten,etc."

 

 

Berechnung des Profitfaktors anhand dieses fiktiven Beispiels :

100 Trades

63 Minus Trades : Summe -6300 €

37 Plus Trades : Summe +7200

 

7200/37=194 €

6300/63=100 €

 

194/100= 1,94... Profitfaktor 1,94 in diesem Beispiel

 

der durchschnittliche

Gewinn pro Trade dividiert durch den durchschnittlichen Verlust pro Trade

das ist der Profitfaktor.

 

Trefferquote : 37%

Verlustquote : 63%

 

 

 

CRV bedeuted Chance Risiko Verhälnis :

Vor dem Tradestart Ziel, Stoploss und Positionsgröße festlegen, dann erst Position eröffnen.

Im Idealfall CRV 2,5-3 .

Das Risiko darf max. -1% vom Gesamtdepot betragen.

[Aurelius]

Ganz klassisch nach Lehrbuch ,Bestätigung im 1h Chart (die Kerze muss fertig sein)

,grössere Bestätigung im Tageschart.

OK, danke. Schön wenn das bei Dir funktioniert.

 

"Ich entscheide nach Orderbuch, Volumenverlauf, den Widerstands-Verlauf in verschiedenen Kompressionen etc. und lasse mir das gerne durch Indikatoren bestätigen."

Das mache ich alles nicht ,wozu auch ? Bin ich danach besser in meiner Entscheidung ?

Wird der Trade dadurch besser ? Oder setzt man sich dadurch nicht unnötig unter Druck,

"das nächste mal muss ich besser schauen,noch mehr Indikatoren benutzen ,Orderbuch Level II besser durchforsten,etc."

Da setzt man sich nicht unter Druck. Ist wie täglich Essen und Trinken - setzt mich auch nicht unter Druck :)

 

Bin ich danach besser in meiner Entscheidung ?

Bei mir ist dies der Fall.

 

Wird der Trade dadurch besser ?

Diese Frage kann ich für mich klar mir "ja" beantworten.

 

Aber gut, Deine Argumentation ist schon in Ordnung. Jeder muss dass machen, wobei er sich wohl fühlt; wenn es Dich unter Druck setzt, mehr Werkzeuge und Informationen zu nutzen, ist Dein Methode eine gute Wahl. Ich fühlte mich unwohl, wenn ich zu wenig Infos verwenden würde und von daher sind das schlicht unterschiedliche Voraussetzungen ... aber ich verstehe jetzt so einigermaßen Deinen Ansatz.

[conglom-o]

Berechnung des Profitfaktors anhand dieses fiktiven Beispiels :

100 Trades

63 Minus Trades : Summe -6300 €

37 Plus Trades : Summe +7200

 

7200/37=194 €

6300/63=100 €

 

194/100= 1,94... Profitfaktor 1,94 in diesem Beispiel

 

der durchschnittliche

Gewinn pro Trade dividiert durch den durchschnittlichen Verlust pro Trade

das ist der Profitfaktor.

Falsch - der Profitfaktor ist in Deinem Beispiel 1,14. Mal ein konkretes Beispiel, das aufzeigt, dass Du da ziemlichen Humbug machst (ich hatte es ja oben schon erwähnt, dass Dein Vorgehen falsch ist und sage das nun bewusst so extrem, da es hier um grundlegende Kenntnisse geht, die man verstanden haben sollte).

 

Beispiel

99 Minus Trades: - 990 EUR

1 Plus Trade: +100 EUR

 

Profitfaktor nach Deinen Regeln ist somit 10 (100/1=100 dividiert durch 990/99=10 -> 10). Korrekterweise liegt er aber bei 0,10. Erwartungswerte für beide Beispiele liefere ich bei Interesse nach.

[Vola]

Erwartungswerte für beide Beispiele liefere ich bei Interesse nach.

Ja ich bitte drum, das ist für jeden interessant der sich mit traden beschäftigt.

Das Interesse bei Einstiegssignalen ist zwar immer größer, aber in diesen Beispielen

und dem Verständniss dessen wird das Geld verdient, daher bitte unbedingt posten.

[Quickbeam2k1]

Beispiel

99 Minus Trades: - 990 EUR

1 Plus Trade: +100 EUR

 

Profitfaktor nach Deinen Regeln ist somit 10 (100/1=100 dividiert durch 990/99=10 -> 10). Korrekterweise liegt er aber bei 0,10. Erwartungswerte für beide Beispiele liefere ich bei Interesse nach.

Ist der Profitfaktor nicht negativ?

Ich würd halt -890/100=-8,9 rechnen?

[Aurelius]

Der Profitfaktor ist nie negativ (schon weil es logisch begründet keinen "negativen" Profit gibt - nicht zu verwechseln mit dem klassischen Unternehmensgewinn :-) ). Er ist der Quotient aus:

- der Summe der Gewinne durch

- die Summe der Verluste;

Vorzeichen werden dabei nicht beachtet.

Relevant ist dabei, ob das Ergebnis über oder unter "eins" liegt. Über "eins" bedeuted, dass die Gewinntrades überwiegen ... das war es dann auch schon.

 

Für die Beispiele gilt:

 

Beispiel 1: Gewinne 7200/ Verluste 6300 = 1,1428

Beispiel 2: Gewinne 100/ Verluste 990 = 0,1010

 

 

Mit Verlaub ist diese Kennzahl aber meiner Erfahrung nach erst bei sehr hoher Anzahl an Trades relevant - und daher in dieser Diskussion ein wenig deplatziert. Ein Profitfaktor bei 100 Trades sagt nahezu nichts über die Verlässlichkeit aus, sondern kann bestenfalls als richtungsweisend genutzt werden.

 

P.S.: Ich persönlich trade gar keine Ansätze, die in Backtests nicht mindestens einen PF von 1,8 (bei mindestens 300 Trades) haben - unter realen Marktbedingungen (Slippage, etc.) kann man nämlich locker noch mal 0,3 bis 0,5 abziehen.

 

Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, das Ergebnis qualitativ besonders abzusichern, indem ich zusätzlich eine Signalfrequenz pro x Balken einer Kompression mit einbeziehe (ich nenne das gerne "Signalfaktor") - aber das sprengt hier vermutlich den Rahmen.

[conglom-o]

Ja ich bitte drum, das ist für jeden interessant der sich mit traden beschäftigt.

Das Interesse bei Einstiegssignalen ist zwar immer größer, aber in diesen Beispielen

und dem Verständniss dessen wird das Geld verdient, daher bitte unbedingt posten.

In Beispiel 1 liegt der Erwartungswert bei +9 € / Trade, in Beispiel 2 bei -8,9 € / Trade. Sinnvollerweise ermittelt man das aber eher relativ aufs Anfangskapital bezogen - da fehlen aber nun die Daten. Wie eingangs schon erwähnt gilt, dass der Erwartungswert positiv und/oder der Profitfaktor > 1 sein muss, wenn man es eine erfolgreiche Strategie nennen möchte. Die Anzahl der Trades, die zu einem aussagekräftigen Ergebnis führen, hängt meiner Ansicht nach dabei teilweise auch von der Tradingstrategie / dem genutzten Timeframe ab. Für die, die da ganz heiß auf diese Thematik sind, biete ich da auch ein Webinar zu an - das aber nur am Rande . Ansonsten kann man aber gerne hier Fragen stellen.

[WarrenBuffet]

Sorry, conglom-o hat natürlich recht ich hab euch das Pay-off ausgerechnet.

Der Profitfaktor ergibt sich einfach durch Summe der Gewinne /Summe der Verluste.

 

Ich wollte euch nur aufzeigen das man sich den Märkten auch ohne technische Chartanalyse

nähern kann.

Methoden und Strategien gibt es fürs Trading viele ,

am Ende zählt aber nur das man mehr Geld dabei gewinnt als man verliert.