Nutzt jemand aktiv MultiCharts?

Nachdem goso das ein paar Mal versteckt erwähnt hat musste ich das Tool mal ausprobieren.

 

Mein erste Eindruck - geil!

 

Im Prinzip wie Ninjatrader - nur 5x besser. Kostet auch so viel wie NT (1500 $...) und lässt sich an verschiedene Broker anbinden (u.a. IB).

Die Funktionen sind viel detaillierter und umfangreicher einstellbar. Man kann zB bei Backtests auswählen, ob man mit gesicherten Bid/Ask-Werten arbeiten will oder mit den normalen Close-Werten. Sowas vermisse ich bei NT - man weiß nie genau was es nun macht.

Auch sind die ganzen Backtestings, Editoren etc. als extra Programm intergiert, was den Vorteil hat beim Absturz (was bei NT laufend beim PortfolioBacktesten passiert weil es einfach zu viele Daten sind...) dass die Hauptinstanz mit der Strategie weiter läuft (ich hätte heute früh platzen können. NT hat die ganze Nacht geackert, Portfoliooptimierung, und zeigt die Ergebnisse auch morgens sauber an. Nur wenn man einmal ausversehen auf "Graph" klickt - ist vorbei. Sowas nervt einfach nur, alles umsonst....).

Es gibt auch 3D-Darstellungen der Ergebnisse.

Sehr nett ist auch, dass man im Instrumentemanager die Symbole viel schöner hinzufügen kann als in NT, das Tool sucht anscheinend direkt bei IB nach den passenden Symbolen (wenn man DAX eingibt zeigt er alles dazu an und man sucht sich den passenden raus...bei NT muss man noch alle Einstellungen per Hand eintragen).

 

Sehr nett sind auch die Workspaces gelöst:

unten hat man die einzelnen Workspace Reiter. ein Klick und man wechselt zum passenden Workspace...inkl. aller Charts etc was man dazu in diesem Workspace aufgemacht hat. Wechselt man zum anderen Workspace, verschwinden die Charts, laufen aber im Hintergrund weiter. Geil!

 

Nachteil: es gibt keinen DOM...also nur automatisches Traden ist möglich. Ab der nächsten Betaversion (Juni ewta) soll es aber den DOM geben. Und durch die vielen Einstellungen die an den unmöglichsten Orten liegen ^^ sucht man erstmal eine ganze Weile. Es gibt aber eine aktives Supportforum.

 

Soweit mein erster Eindruck. Ich ärger mich etwas dass ich eine NT-Lizenz habe.

 

Die Herstellerwebseite ist hier: MultiCharts

Eine Demo gibt es, volle Funktion für 30 Tage, hier: MultiCharts Trial

 

Ich schau mir das Programm weiter an und wenn ich damit zurechtkomme, auch mit der Programmiersprache "PowerLanguage", dann verkaufe ich meine NT-Lizenz...

Power Language ist relativ einfach zu erlernen -zumindest die Grundfunktionen- es ist ein Easy Language Klon, d.h. du kannst die tonnenweise im Netz zu findenden Codes für Tradestation meist 1:1 übernehmen, auch viele Equilla Codes von Tradesignal funktionieren.

Interessant. Danke für den Review!

 

Für FX Trader scheint es in Kombination mit FXCM bzw. GAIN 4-Free-Lösungen zu geben.

 

Free Forex Charts offer is available for Standard and Mini trading accounts with "tSolutions, LLC" as the referral agent. It is meant for active traders who trade either 80+ 10K or 8+ 100K lots each month and is valid for both new and existing clients. You receive our Forex software absolutely free and without any hidden costs. You will receive the same spreads and enjoy all the services available to FXCM and FOREX.com clients. In addition, you can take the advantage of automated trading via FXCM.

Sehr interessant Henrik.

THX

 

1. Power Language
   
2. Gibt es globale Variabeln?
   
3. Funktionen?
   
4. externe Anbindung z.B. Datenbanken (SQL)?
   
5. Klassen? (Man schreibt eine Klasse und benutzt verschiedene Ableitungen dieser?) Bräuchte man für das einfache Coden von Neuronen.
   
6. "einfaches" MultiTF zugriff?
   
7. Tickgenaues Backtesten? (Backtestdaten anders als die IndikatorTF)
   
8. Spreadberücksichtigung/Gebührenberücksichtigung beim Backtesten?
   
9. Forwardtesten wie es bei NT es gibt?
   
10. Grafische Auswertung der Backtests wie bei MT4?
    
11. Multicore unterstützung?
    
12. Gibt es eine Init-Funktion damit man die Grundvorraussetzung beim ersten Starten setzen kann?
    

 

Danke schonmal für die Antworten.

Bearbeitet 3. April 201016 Jr. von whipsaw
<list> Tag hinzugefügt

Multicore geht -kannst du aber auch auf der Webpage nachlesen ;) -, grafische Auswertungen in allen möglichen Varianten -inklusive 3 D Dartstellung- den Rest kann ich dir nicht beantworten, bin kein Quant, aber vermutlich ist ziemlich viel auf der Webpage nachzulesen.

 

http://www.tssupport.com/TS_SupportCS_EN.PDF Multicoresupport seit Juni 2007!!

Danke schonmal für die Antworten.

 

Puh, gib mir mal noch 2-3 Wochen. Ich teste grad alles nur zwischendurch in den Lernpausen. Jetzt wo schönes Wetter ist... Also ich fange jetzt nicht an eine Strategie zu schreiben.

So ganz blicke ich noch nicht durch wie das mit den Strategien funzt.

Ab 13.4. bin ich wieder voll dabei.

 

Was aber ein Nachteil ist (zu Pkt. 9) : es gibt kein SIM-Konto wie bei NT. Das heißt, Forward-Tests muss man über den Broker-Paper-Acc machen (IB hat einen, aber andere? Ggf. nicht.).

Zu Pkt. 10: ja soll besser sein als MT/NT, mit 3D-Auswertung. Dazu läd man die Optimierungsdatei in das Nebenprogramm "3D Optimization Charts".

Ich konnts mir jetzt nicht verkneifen weiter herumzuspielen.

 

Interessant ist die Art, Strategien durchzuführen. Ich habe es eine ganze Weile nicht kapiert wie das mit den Strategien funktioniert.

 

Man bastelt sich einfach aus den vorhandenen Codeschnipseln etwas zusammen (ohne kompilieren, Strategie erstellen etc.).

Man gibt zB in dem Portfoliooptimierer einfach ein:

1. welche Instrumente er optimieren/backtesten soll
   
2. welche Bedingungen, zB bei Bollinger X und Y Short
   
3. dann was er tun soll, zB TP oder SL
   

 

Das kombiniert man beliebig.

Das ist nett gemacht, so kann man sich bestimmte Codeschnipsel selber basteln und später mal spontan andere Sachen ausprobieren, zB einen weiteren Filter einzubauen ohne den eigentlichen Code der Strategie ändern zu müssen.

Die Zusammensetzung der Codeschnipsel lässt sich natürlich speichern und wieder aufrufen.

 

Anschließend fragt er ab, welche Parameter man getestet haben will.

Man stellt noch ein, welche Positionsgröße er handeln soll (% von Margin, Fixed Lots, Dollars per Trade) und wie hoch die Gebühren und der Slippage sein soll per Trade oder Kontrakt und dann gehts los, nachdem man noch einstellt ob BruteForce oder Generic und den Backtestzeitraum (da fragt er auch welche Zeitstempel er nehmen soll...local oder Exchange... oder ob statt nach Zeitraum nach Anzahl von Bars gearbeitet werden soll).

 

Das Fortschrittsfenster ist nett gemacht, man sieht wieviele Durchgänge er schon gemacht hat von wievielen, wie lange das dauert hat bisher und wie lange es insgesamt dauern wird.

Ein Abbruch zeigt die bisher ermittelten Ergebnisse sauber an.

 

Es ist möglich, mehrere Sachen gleichzeitig zu optimieren, indem man einfach eine weitere Instanz vom MultiCharts Portfolio-Optimierer öffnet.

Prozessorauslastung ist beim optimieren bei 100 %, sehr gut (Core2Duo, Win 7 x64)

 

So sieht das Einstellungfenster aus, links sieht man was man für Codeschnipsel genommen hat und welche Instrumente man eingestellt hat. Wenn mich nicht alles täuscht kann man in der Mitte sogar verschiedene Timeframes einstellen (Data 1 = Tradeable Instrument; Data 2 bis 5 = Informational Instrument) => sicher bin ich aber nicht ob es das ist.

 

 

 

So sieht dann das Ergebnis aus, also Liste. Es gibt sehr viele Sortierungskrierien, man kann sich sogar selbst welche schreiben und den dafür Code eintragen.

Schön ist auch, dass man mehrere Sortierungskriterien einstellen kann, zB zuerst nach max netto sortieren, anschließend nach min DD und dann noch nach brutto profit.

 

 

 

Anschließend kann man sich das noch in 3D anzeigen lassen, die 3 Achsen sind beliebig nach Parametern einstellbar.

Da muss man aber eine Weile probieren bis man etwas sinnvolles hat. Mit "Wasserstandslevelanzeige". Den Würfel kann man wie bei CAD in alle Richtungen drehen und zoomen.

Nett!

 

 

Die Liste kann man speichern und später noch einmal anschauen bzw. in den 3D-Würfel laden. Ein Doppelklick auf eine Parametereinstellung der Liste übernimmt die Daten als Standard.

 

 

Also MC gefällt mir immer mehr. Es läuft ruckerfrei und bisher ohne Abstürze. Die Bedienung ist umfassend, wenn auch recht kompliziert dadurch.

 

 

edit:

Ich habe allerdings nirgendwo sehen können, welche Instrumente nun wieviel Profit gemacht haben und auch keinen einfachen Graphen dafür gefunden. Das wird schon irgendwo sein, habs aber nicht gefunden.

 

edit 2:

hier mal noch ein schönes Bildchen von dem 3D-Graphen mit anderen Indikatoren

Wie gesagt, man kann es beliebig ruckerfrei in alle Richtungen drehen.

 

Power Language ist relativ einfach zu erlernen -zumindest die Grundfunktionen- es ist ein Easy Language Klon, d.h. du kannst die tonnenweise im Netz zu findenden Codes für Tradestation meist 1:1 übernehmen, auch viele Equilla Codes von Tradesignal funktionieren.

 

Das Prog hat eine direkte Importfunktion für Tradestation im PowerLanguage Editor

Es scheint auch zu funzen, ein Testsample von mir hat er fehlerlos importiert.

Hier ein paar Links zu MC bzw. TS Guides

 

http://www.tssupport.com/multicharts/tutor...multicharts.pdf

 

https://www.tradestation.com/support/books/...edWords_Ref.pdf

 

https://www.tradestation.com/support/books/..._Essentials.pdf

 

https://www.tradestation.com/support/books/...L_Ref_Guide.pdf

 

Und hier der Link zur MC Knowledge Base: http://www.tssupport.com/support/base/

 

Ach ja, eines der aktivsten Foren zum Thema EL: http://www.traderslaboratory.com/forums/

@Henrik - wenn Du weiterhin so geile Reviews schreibst, dann stelle ich gerne noch ein paar Links zu High End Handelsplattformen ein ^^

Melde Dich einfach, wenn Dir langweilig wird.

 

Ansonsten

Danke

Wenn die High-End-Plattformen mit MBT kompatibel sind - immer her damit!

 

Langweilig ist mir eigentlich nicht - wie gesagt, da ich eine Woche eine selbst verhängte Ausgangssperre habe mache ich in den Lernpausen das was mich interessiert, und das ist momentan MC.

 

Die grafische Auswertung etc, was ich nicht gefunden habe: das gibt es nicht im Optimierer. Die einzelnen Trades und alle Übersichten und Auswertungen dazu gibt es nur im Backtester. Man kann jedoch aus der Optimierung mit Rechtsklick in der Liste auf das gewünschte Parameterpaar die Parameter in den Backtester übernehmen und so nach und nach abfragen.

Das geht auch später, da die Liste ja gespeichert werden kann.

Ist zwar etwas umständlich für einen ersten Überblick (ich persönlich schaue immer als erstes den Equitityverlauf an um vorab schonmal Ausreisser zu identifizieren und auszuschließen).

 

Ganz ganz ganz schade ist, dass MBT nicht zu den unterstützten Brokern gehört. Das wäre perfekt.

da ich eine Woche eine selbst verhängte Ausgangssperre habe mache ich in den Lernpausen das was mich interessiert, und das ist momentan MC

 

Stimmt ja. Du bist ja mittendrin in den Prüfungen.

Dann klink Dich schnell mal aus tom-next aus. Nicht das Du zu sehr abgelenkt bist.

Die anderen Themen haben höhere Prio!

 

 

Ganz ganz ganz schade ist, dass MBT nicht zu den unterstützten Brokern gehört. Das wäre perfekt.

 

Dir ist bekannt, dass die US Broker im ungünstigsten Fall bald auf 10% Margin umstellen müssen?

Es gibt auch eine Option den MC kostenlos bei FXCM und Forex.com zu bekommen.

http://www.multicharts.com/mcfx/

.. muss man allerdings mit 10k Konto mindestens 80 Trades durchführen

Dir ist bekannt, dass die US Broker im ungünstigsten Fall bald auf 10% Margin umstellen müssen?

 

Das glaube ich erst wenn es soweit ist.

Und wenn, wäre es nicht auch ein Problem von IB? Oder haben die dann so ein Konstrukt Tochterfirma in Europe bla bla?

 

 

 

 

Es gibt auch eine Option den MC kostenlos bei FXCM und Forex.com zu bekommen.

http://www.multicharts.com/mcfx/

.. muss man allerdings mit 10k Konto mindestens 80 Trades durchführen

 

Da lohnt glaube ich nur ein "Active Trader" Account vom Spread her.

Und ich glaube dann verstoße ich gegen § 1 S. 2 Stabilitätsgesetz, wenn ich 25k $ nach Amiland überweise und damit unser außenwirtschaftliches Gleichgewicht durcheinanderbringe und die Übertragungsbilanz versaue. OK wenn ich anschließend mehr Geld zurück transferiere dann können wir uns ja wieder einen Rückgang des Exportes leisten.

Sry ich glaub ich mach den FiMa-Hefter jetzt zu. Sonst bleiben noch langfristige Schäden.

IB hat u.a. eine Niederlassung in Zug(CH)

 

Ach ja, gerade noch bei den Favs gefunden: http://markplex.com/tutorials.php

 

Irgendwann im letzten Jahrtausend habe ich mich ja auch mit HS Entwicklung beschäftigt, damals eben mit Tradestation, daher sind ein paar Grundkenntnisse in EL bzw. PL durchaus noch vorhanden.

Und ich glaube dann verstoße ich gegen § 1 S. 2 Stabilitätsgesetz, wenn ich 25k $ nach Amiland überweise .....

 

IB hat u.a. eine Niederlassung in Zug(CH)

 

Also Henrik, ich würde dir empfehlen damit in die Schweiz zu gehen. Das beruht auf folgendem Vorteil: Du brauchst dann deine Trading-Ergebnisse hier nicht mehr posten. Die Arbeit kannst du dir sparen denn deine Transaktionen sind ja dann auch immer als Jahresupdate auf einer Daten-CD käuflich zu haben. Das erspart dir das ewige einpflegen in deinen Blog.

 

Viele Grüße,

Rumpel

So, hier mal ein paar Screenshots eines Backtests. Die Auswertung lässt keine Wünsche offen.

NT ist primitiv dagegen....zum NT bei größeren Sachen immer abschmiert, MC dagegen läuft flüssig ohne einen einzigen Absturz, obwohl ich in einer Optimierung 300.000 Ergebnisse hatte.

 

Das einzige was ich vermisse ist das Anzeigen der Trades direkt im Chart. Aber vielleicht hab ich das auch nur nicht gefunden.

 

PS: Die Parameter sind zufällig, ich habe noch nix eigenes gecodet oder bestimmte Sachen bewusst kombiniert, sondern nur testweise probiert wie das alles abläuft.

So, hier mal ein paar Screenshots eines Backtests. Die Auswertung lässt keine Wünsche offen.

NT ist primitiv dagegen....

 

Klasse Reviews von dir, Danke!

 

Vermutlich subjektiv seitens Tickzoom aber dennoch interessant: Vergleich Tickzoom mit anderer Chartsoftware

 

Auffällig erscheint mir, dass nur NT, Neoticker und Tickzoom auf C# setzen (oder auch VB.Net, wer es nicht lassen kann), hinsichtlich Scanner dürfte Neoticker die Nase vorn haben. Imho ist Tickzoom kostspielig, NT und MC und Neoticker in etwa auf eine ähnliche Zielgruppe ausgerichtet und für Privat bis Semi-pro's eine gute Sache.

Open Quant nutzt meines Wissens auch die .NET Sprachen.

Vermutlich subjektiv seitens Tickzoom aber dennoch interessant: Vergleich Tickzoom mit anderer Chartsoftware

 

Eindeutig zu teuer. Brauch ich garn nicht drüber nachdenken. Aber gut zu wissen dass es noch etwas gibt im professionelleren Bereich. Ich staune nur, dass es sooo teuer ist trotz 90 % open source. Würde das gerne mal sehen, das Tool, aber wenn man da vorher mit dem Typen persönlich telefonieren muss...ne ne.

 

 

Open Quant nutzt meines Wissens auch die .NET Sprachen.

 

Interessant!

Oberfläche sieht gut aus (auch preislich in Ordnung) und hat auch MBT-Anbindung (und IB). Aber da muss man richtig gut C# programmieren können, da bin ich noch meilenweit entfernt.

 

 

 

edit:

Open Quant 2 als eigenes Topic ist hier zu finden. Beiträge dazu bitte dort hinein :-)

*kreisch*

 

MC wird mit dem nächsten release MBT unterstützen

 

Dear Henrik ,

The broker has been connected. We will release it in MC 6 this month.

Dennis Globa

TS Support

es gibt keinen DOM..

 

Wenn ich nach Google kommt was über den Kölner und den kenne ich aber der ist wohl nicht gemeint.

 

Nach den weiteren Worten kann ich mir zwar Vorstellen um was es geht,

frage mich aber was das "DOM" wirklich bedeutet.

 

Danke für die Antworten.

frage mich aber was das "DOM" wirklich bedeutet.

 

Depth of Market (Markttiefe)

In Heavytrader Software wie Ninja oder MD Trader kannst du Orders aus der Markttiefe heraus handeln

 

Das Handelsfenster sieht fast überall gleich aus.

http://tradingtechnologies.com/xtrader.aspx

Gibt es sogar bei einigen Brokern schon in der Standardsoftware, zB open e cry oder auch der Interactivebrokers Booktrader (zumindest so weit ich mich erinnern kann).

So, hab mal eben ein bissel gespielt mit dem Live-Handel.

Negativ ist, dass es keinen Simulator-Account gibt. Das heißt, man kann nicht mit derselben MC-Instanz und zB IB Livestrategien laufen lassen und gleichzeitig ein paar Demostrategien auf forward.

Zu IB kann man sich ja auch nur entweder zum Paperacc oder zum Liveacc verbinden. An diese Verbindung werden die Orders geschickt.

 

Man könnte sicherlich auf einem anderen Rechner MC noch einmal starten und mit dem anderen Acc verbinden, aber dann gibt es wieder 2 verschiedene Speicherorte für Strategien, Indikatoren, Historydaten, Workspaces etc.

 

edit: geht wohl nicht, zumindest muss man sich eine 2. Lizenz kaufen wenn man MC 2x nutzen will.

 

Negativ ist auch, dass man anscheinend nirgends die Balance sehen kann vom Account, oder überhaupt die Accountdaten. Man sieht nur das, was MC an Orders rausschickt etc.

 

Dass die Strategien etwas anders funktionieren hab ich ja schon erwähnt.

Hier öffnet man einen Chart mit dem gewünschten Timeframe und fügt die Strategie ("Study") ein. Dort fügt man die Ein- und Ausstiegssignale hinzu und die entsprechenden Parameter.

Von dort aus kann man auch backtesten und optimieren. Die Ergebnisse sieht man unabhängig vom backtesten gleich im Chart (also wo die Ein- und Ausstiege waren), als virtuelle History.

Jetzt stellt man noch ein, wie die Positionsgröße etc ist und andere Details (Achtung: 1 Pip bei FX ist bei Multichart bei 5-stelligen Kursen die letzte, also 5., Ziffer. 10 eingestellte Pips entsprechen damit 1 Pip in echt; er will also die Tenthpips haben).

edit: ich sollte mal genauer hinbschauen. Die einzugebenden TP/SL-Werte sind Geldwerte, keine Pips. Ein Modul wenn man nach Pips aussteigen möchte mussm an sich selber bauen. Das sollte aber kein Problem sein. Vorgefertigt sind TP/SL/TS und BreakevenSL nach % der kursänderung oder nach Geldsummenänderung.

 

 

Will man die Strategie aktivieren, klickt man oben links im Chart auf ein kleines Dreieck, dort kann man alles starten und stoppen.

Der Chart leert sich nun (die virtuellen historischen Trades werden gelöscht) und es geht los. Ab jetzt werden nur die live-Trades angezeigt im Chart. Wird ein Trade ausgeführt, klappt unten rechts ein kleines Fenster auf mit den Infos dazu (ähnlich wie der Hinweis wenn bei Outlook eine neue Mail kommt).

 

Die Auswertung der einzelnen Strategien erfolgt über View/Strategy Performance Report. Dort erscheint dann dasselbe Auswertungsfenster wie für die Backtests, nur mit den in dieser einen Strategie getätigten Trades. Es wird immer die Strategie ausgewertet, dessen Chartfenster gerade aktiv ist.

 

Ich gebe zu, das Strategiemanagement ist in NT einfacher, weil dort alle auf einem Blick zu sehen sind und man auch ohne Probleme zwischen Accounts wechseln kann (Live/Sim).

Auch das Parametereingeben ist in NT einfacher.

Das kann aber auch an den vorgefertigten Strategieschnipseln liegen. Man darf nicht vergessen, ich habe mir aus den Schnipsel eine Strategie zusammengebastelt (ohne Plan, nur um zu sehen wie es funzt). In einer eigenen Strategie kann man natürlich die Ausstiege etc. mit einbauen, so dass man nicht 5 Module einfügen und jeweils die Parameter ändern muss. Die Lösung hat baer den Vorteil, viel flexibler zu sein ohne die Strategie an sich komplett neu schreiben zu müssen. Man kann ja auch einmal zusammengesetzte Module als Paket speichern. Man muss es nur machen

 

 

So, hab mal ein Screenshort angehängt wo ich alles Wesentliche mit draufgepackt habe. Wenn jemand bestimmte Sachen sehen will, einfach Bescheid geben.

 

 

edit:

nett ist auch, dass man die einzelnen Fenster ausdocken kann und frei überallhin verschieben kann. Also ideal für mehrere Monitore...

MC hat echt einige nette Sachen eingebaut.

 

Wenn man wie vorhin beschrieben eine Strategie aus einem Chart heraus einstellt und von dort auch optimiert, merkt sich MC die Optimierungsergebnisse, man kann diese dann wieder aufrufen (Chartfenster anklicken, dann auf Views und dann auf Stragety Optimizion Report) ohne die Optimierung erneut durchführen zu müssen. So hat man jederzeit einen Überblick wo man mit der Strategie steht und wie es mit anderen Parametern gelaufen wäre.

 

Hab grad eine Strategie am laufen die ganz oft handelt (ohne Rücksicht auf Verluste). Will beobachten ob die Verbidnung auch zu den FX-'Rollover'zeiten heut Nacht stabil bleibt.

 

Schön ist, dass mehrere Strategien, die dasselbe Instrument gleichzeitig handeln, sich nicht gegenseitig übern Haufen traden. Da gabs/gibts bei NT ja ab und an Probleme (zB Strategie 1 ist EURUSD 100.000 short und Strategie 2 scalpt mal schnell bei EURUSD 2 Pips raus während Strategie 1 normal short bleibt - die Trades heben sich bei IB zwar teilweise auf aber so soll das ja sein - wichtig ist dass am Ende von beiden Strategien alles flat ist).