Wieso sagt mir das keiner

 

It's the 1st of June - the date of official release of the new MetaTrader 5 trading platform. Now you can purchase the new online trading platform for your company, expand into new markets and offer even more services to your clients.

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Development of the new platform started 3 years ago (development of MetaTrader 4 took 20 months). From the outset, MetaTrader 5 was conceived as a multi-market platform that would be able to operate on forex and on any equity market. This was a new problem for us, but we tried to solve it the best way.

 

Work on the new platform started from scratch, and for these three years we have written 1.1 million code lines (MetaTrader 4 consists of 0.6 million lines). That's why the result is so impressive: the new MetaTrader 5 has new trading system, distributed architecture, high performance and flexibility. This is a new terminal for traders with an extremely powerful environment for developing Expert Advisors - MetaQuotes Language 5 (MQL5). Generally, the new platform excels MetaTrader 4 in all terms.

 

http://www.metaquotes.net/en/metatrader5/news/3619

Müssen die Broker MT5 anbieten oder sind MT4/MT5 in der Kommunikation mit dem Broker kompatibel?

 

Läuft das Programm schon stabil? Ich selbst arbeite in der Softwarebranche und würde daher ein Programm, welches aktiv mit meinen Finanzen agiert nicht mit dem ersten offiziellen Release einsetzen. Das überlasse ich gere anderen

Müssen die Broker MT5 anbieten oder sind MT4/MT5 in der Kommunikation mit dem Broker kompatibel?

 

Nein, sind nicht kompatibel. Der Broker muss den MT5 explizit anbieten. TadawulFX bietet zB den Betatest mit MT5 an.

Könnten die Broker dann sowohl MT4 als auch MT5 unterstützen? Oder werden die Anwender dann zum Umstieg gezwungen?

Könnten die Broker dann sowohl MT4 als auch MT5 unterstützen? Oder werden die Anwender dann zum Umstieg gezwungen?

 

Das wird der Broker entscheiden, ob die MT-Versionen abwärtskompatibel sind.

Ich bin nicht sicher, ob zB MT3 noch irgendwo unterstützt wird, ich glaube nicht. So wird das mit MT4 auch enden.

Sicher werden die Broker eine lange Übergangsfrist einräumen...

Finde hat sich nicht viel geändert, hedgen kann man halt nicht mehr.....

Finde hat sich nicht viel geändert, hedgen kann man halt nicht mehr.....

WAS???

Auf den ersten Blick nicht viel .... Habe ich am Anfang auch gedacht bis ich dann meinen ersten EA damit entwickelt habe....

Hast du deinen ersten schon hinter dir?

Finde hat sich nicht viel geändert, hedgen kann man halt nicht mehr.....

Hust hust!

 

Hast du dir schon mal die 2000 Seiten MQL5-Doku angeschaut?

Die Philosophie dahinter ist total anders wie bei der 4er Version.

Finde hat sich nicht viel geändert, hedgen kann man halt nicht mehr.....

Und genau das ist der Grund, warum wir nicht umsteigen werden (können). Ich hoffe ja immer noch, dass Metaquotes da eine Funktion einbaut, so dass der Broker Hedges erlauben oder verbieten kann.

"Nicht hedgen" bedeutet also, dass ich keine zwei gegenläufige Positionen in einem Symbol zur gleichen Zeit eingehen kann. Heben die beiden Positionen ich dann gegenseitig auf, wie ich es von anderen Brokern kenne? Besonders gravierend fände ich dies beim automatisierten Handel. Wie kann ich dann unterschiedliche Strategien gleichzeitig fahren? Denn je nach Zeitebene ist es ja sehrwohl möglich.

 

Also darf ich dann meine Strategien in der Form ändern, dass ein gegenläufiges Signal der einen Strategie zum Ausstieg bei einer anderen bedeutet? Das wäre fatal...

So schlimm wirds schon nicht werden. Das wäre ein zu großer Rückschritt.

 

Es wird so sein wie bei allen anderen Handelsplattformen/Brokern: jede Strategie verwaltet intern die Positionen.

So können mehrere Strategien gleichzeitig laufen, es kann aber sein, dass die Orders sich gegenseitig aufheben und beim Broker dann eine Posisize von 0 steht. Das ist normal.

 

Man muss sich nur daran gewöhnen, dass man jetzt keine Position beim Broker explizit einer Strategie zuordnen kann. Es gibt quasi pro Instrument nur noch eine Position, nur die Größe und Richtung ändert sich je nach Anzahl gleichzeitig tradender Strategien.

 

Ich gebe zu, dass ich damals auch eine ganze Weile gebraucht habe um mich damit anzufreunden beim Umstieg von MT4 zu NT.

Es macht vieles schwerer. Auch die genaue Auswertung des Statements wird so erschwert, da man ggf. nicht mehr jeden einzelnen Trade als ganze Position sieht die nur geöffnet oder geschlossen werden kann, sondern es wird immer auf eine Position addiert oder substrahiert.

Auch wenn man die offenen Positionen beim Broker anschaut, kann man diese nun nicht mehr auf den ersten Blick einer bestimmten Strategie zuordnen.

 

Schwer ist es auch, wenn die Handelsplattform abstürzt. Dann kann man der Strategie nicht sagen, sie soll nachschauen ob eine Order dieser Strategie auch abgesendet worden ist, und mit dieser weiterhandeln, sondern man muss selbst eingeben ob man davon ausgeht dass gerade eine Posi in dieser Strategie offen ist oder ob man davon ausgeht, dass alles flat ist.

Man gewöhnt sich dran und lebt dann damit, aber gerade bei einer Einsteigerplattform wie MetaTrader finde ich das nicht so gut mit dem Hedgeverbot.

Es wird so sein wie bei allen anderen Handelsplattformen/Brokern: jede Strategie verwaltet intern die Positionen.

So können mehrere Strategien gleichzeitig laufen, es kann aber sein, dass die Orders sich gegenseitig aufheben und beim Broker dann eine Posisize von 0 steht. Das ist normal.

Da ich interessante Informationen bei der Positionseröffnung an der Position hinterlege, wird es für mich im Nachgang schwer sein, festzustellen, was wozu gehört. Du erwähnst ja schon die Schwierigkeiten bei der Ausweretung der Statements. Ich speichere mir nämlich Dinge, wie "initial risk", "initial CRV", "Einstiegssignale der Indikatoren" etc., um diese beim Close auszuwerten. Werde ich dann wohl separat wegschreiben lassen müssen. Vielleicht wird dies sogar übersichtlicher als jetzt, da das momentan alles im Comment steht.

@wogo & siscop:

Ich vermisse immernoch ein Feature zum Laden von historischen Daten. Wisst ihr irgendwas darüber? (warum noch nicht enthalten? kommt das noch?)

Im Moment ist das Datenhandling beim MT5 eine völlige Black Box.

 

 

Was ich aber echt sexy finde ist das Multithreading beim Strategy Tester, der ja jetzt auch endlich drin ist. Wenn ich jetzt noch selbst Symbole (Märkte) anlegen und Daten reinladen könnte, wär das ne gute Sache.

Da ich interessante Informationen bei der Positionseröffnung an der Position hinterlege, wird es für mich im Nachgang schwer sein, festzustellen, was wozu gehört. Du erwähnst ja schon die Schwierigkeiten bei der Ausweretung der Statements.

 

 

Ja das vermisse ich auch etwas von damals.

Bin gerade dabei, Module für MultiCharts zu schreiben, wo auf dem Chart die aktuelle Posi angezeigt wird und andere wichtige Eckdaten, und ein Modul (für Forward und Live etc) welches eine txt-Datei erstellt, wo dann fortlaufend reingeschrieben wird was wann passiert ist.

"Nicht hedgen" bedeutet also, dass ich keine zwei gegenläufige Positionen in einem Symbol zur gleichen Zeit eingehen kann. Heben die beiden Positionen ich dann gegenseitig auf, wie ich es von anderen Brokern kenne? Besonders gravierend fände ich dies beim automatisierten Handel. Wie kann ich dann unterschiedliche Strategien gleichzeitig fahren? Denn je nach Zeitebene ist es ja sehrwohl möglich.

 

Also darf ich dann meine Strategien in der Form ändern, dass ein gegenläufiges Signal der einen Strategie zum Ausstieg bei einer anderen bedeutet? Das wäre fatal...

 

Für Ergebnis ist's egal ob zweitweise 2 gegenläufige Positionen offen sind, oder die 2. Order die 1. Position ganz oder teilweise schliesst.

 

Beispiel:

 

Mit "Hedge" (deswegen in Anführungszeichen, weil gegenläufige Positionen im gleichen Instrument kein Hegde im klassischen Sinn sind)

 

Buy 100k EURUSD @ 1,2000, die Position wird bei 1,2050 im Gewinn geschlossen, macht 50 Pips a USD 10 = USD 500 Gewinn

 

Während der Trade offen war ergab sich in einem kleineren TF ein Short, da der IS kleiner war mit einer grösseren Position, also Sell 200k EURUSD @ 1,2030, auch der Trade ist ein Winner (ist nämlich dfürs Verständnis vollkommen egal), also Exit @ 1,2015, macht 15 Pips a USD 20, ergo USD 300 Gewinn aus dieser Position.

 

Gesamtergebnis: + USD 800

 

Und jetzt ohne "Hedge"

 

Buy 100k EURUSD @ 1,2000, nun kommt der Shortentry, also Sell 200k @ 1,2030, dabei passiert folgendes:

 

Exit aus der ersten Position, d.h. 30 Pips a USD 10 Gewinn, macht USD 300, weiters ist man netto mit 100k short @ 1,2030

 

Nun der TP des "kürzeren" Trades, also Buy 200k @ 1,2015, d.h. die 100k Netto Short werden mit 15 Pips Gewinn geschlossen, ergibt 15 Pips a USD 10 = USD 150 Gewinn, die neue Nettoposition ist Long mit 100k @ 1,2015

 

Nun wird auch der längere Trade geschlossen, also Sell 100k @ 1,2050, macht 35 Pips a USD 10 Gewinn, also USD 350 Gewinn.

 

Macht unterm Strich ebenfalls USD 800 Gewinn!

 

Der Vorteil ist einfach, weniger Margin wird gebunden, nachdem die Nettoposition nie grösser als mit Hedge aber zeitweise wesentlich kleiner ist, sinkt somit auch das Risiko bei technischen Schwierigkeiten etc.

 

Diesen Unfug mit "Hedgen" haben ohnehin erst die FX Retailer eingeführt, das ist auf normalen FX Plattformen nicht möglich und selbstverständlich auch bei Futures, Optionen und Aktien nicht, ausser man hat einen Subaccount.

Der Vorteil ist einfach, weniger Margin wird gebunden, nachdem die Nettoposition nie grösser als mit Hedge aber zeitweise wesentlich kleiner ist, sinkt somit auch das Risiko bei technischen Schwierigkeiten etc.

Diesen Vorteil habe ich so noch gar nicht gesehen. Simmt, jetzt wo du es beschreibst

 

Bleibt aus meiner Sicht der Nachteil der Trade-Dokumentation und späteren Auswertung. Allerdings bin ich mir sicher, dass das eigenständige Mitdokumentieren bei jedem entry/exit aussagekräftiger sein wird.

 

Okay, ich bin gespannt und will jetzt endlich MT5 (zumindest im Test) einsetzen

@goso

Rein rechnerisch hast Du natürlich Recht. Auch das mit der Margin ist ein Argument. Problem an der Sache ist nur: woher weiß jeder meiner EAs, was mit "seiner" jeweiligen Position nun ist, wenn er die nicht wieder findet (da vom Broker "aufgelöst"). Da ich höchst unterschiedliche Strategien fahre, wäre ein Zusammenfügen der Positionen eher unglücklich.

 

Das mit Subaccounts zu machen wäre möglich, aber unschön, weil eindeutig mit zu viel Verwaltungsaufwand verbunden. Denke aber eh, dass der MT4 noch ein wenig parallel bestehen bleiben wird.

Wenn dein EA zB mit x untis long ist und das Ausstiegssignal bekommt, dann braucht doch einfach nur mit x Units verkauft werden, Futurehandelssysteme funktionieren auch so.

Wenn dein EA zB mit x untis long ist und das Ausstiegssignal bekommt, dann braucht doch einfach nur mit x Units verkauft werden, Futurehandelssysteme funktionieren auch so.

Stimmt auch wieder - man muss sich halt nur von dem "Close Trade" Gedanken verabschieden. Wie ist es aber, wenn bestimmte Positionen einen Take Profit haben, andere aber nicht? Merkt der Broker sich das, wenn er Trades zusammenführt? Oder muss ich das dann im EA als Routine überprüfen (und als "neue" Gegenorder einbauen und es nicht mehr mit Tradeeröffnung mitgeben)?

Stimmt auch wieder - man muss sich halt nur von dem "Close Trade" Gedanken verabschieden. Wie ist es aber, wenn bestimmte Positionen einen Take Profit haben, andere aber nicht? Merkt der Broker sich das, wenn er Trades zusammenführt?

 

Stelle dir das nicht als "zusammenführen" vor, sondern als einfaches addieren und abziehen von Positionsgrößen.

 

3 EAs handeln zu unterschiedlichen Zeiten mit je 100k long, dann hast du eine Posi von +300k.

Ein EA sendet einen TP hinterher für die Hälfte seiner Posi, also 50k, dann steht jetzt im Orderbuch eine sellorder bei dem festgelegten Preis in Höhe von 50k. Wird die ausgeführt, hast du noch eine Posigröße von 250k (100k, 100k, 50k) usw.

 

Wichtig ist nur, dass der EA mitbekommt dass der TP erreicht worden ist, DAS ist das knifflige an der Geschichte bei mehreren Strategien gleichzeitig.

Bei MC kann man Synch und Asynch einstellen.

Synch: bei 1 Strategie auf diesem Instrument, EA überprüft den Orderstatus beim Broker und kann ggf gegensteuern

Asynch: bei >= 2 Strategien auf diesem Instrument, EA handelt in Gedanken für sich ohne die Posisize am Broker zu abzugleichen.

Schätze, so ähnlich wird das bei MT5 auch sein...(ohne es überprüft zu haben).

Wichtig ist nur, dass der EA mitbekommt dass der TP erreicht worden ist, DAS ist das knifflige an der Geschichte bei mehreren Strategien gleichzeitig.

Genau das ist der Punkt, auf den ich hinaus wollte .

Offene Positionen können in den globalen Variablen gespeichert werden und dort auch immer wieder abgefragt werden. Leider kann man dort nur double Werte und keine Arrays verwenden. Das bläht das Teil natürlich entsprechend auf. Als Namen kann man ja den EA Namen verwenden incl einer Laufzahl. Die Funktion OnDeinit wird dann wahrscheinlich öfters benutzt. So kann man dann auch ein EA kurzzeitig aus und wieder einschalten ohne dessen Parameter zu verlieren.

TP/SL Geschichten wird hier durch natürlich nicht gedeckt.

 

History:

Das ist eine Sache die mir absolut NICHT gefällt. Die Admins/Moderatoren vom MT5 Forum ignorieren immer diese Anfrage nach dem Verbleib der History Centers und wenn sie mal Antworten meinen Sie dies ist im Chart bereits enthalten.

In anderen Worten nimmt ein Monatschart und scrollt es zurück. Alle zu Verfügung stehenden Daten incl. M1 Daten (wenn vorhanden) auf dem Server werden heruntergeladen auch wenn man im Monatschart zurück scrollt.

Daten korrigieren bzw. selbst externe Daten zu laden soll AFAIK nicht Möglich sein.

Data are written into files with .hcc extension. Each file stores data of minute bars for one year. For example, the file named 2009.hcc in the EURUSD folder contains minute bars of EURUSD for year 2009. These files are used for preparing price data for all timeframes and are not intended for direct access.

Diese Anfrage kommt aber echt übermäßig häufig vor und ich kann mir nicht vorstellen dass sie es so belassen werden (bzw ich könnte mir vorstellen das das weglassen des DatenCenters ein direkter Wunsch von den „zahlenden Kunden“ war).

Auf eine direkte Anfrage ob man externe Daten einspielen könnte (z.B. DAX) um dieses mal zu Backtesten (wie bei anderen TradingSW ) kam ein klares „No“ als Antwort aber das konnte man bei MT4 ja auch nicht (Backtesten von Symbolen die der Broker nicht führt)

Stimmt, Backtesten von Symbolen, die der Broker nicht führt, ist beim MT4 nicht möglich. Damals als ich das Review fürs Traders geschrieben habe und das Interview gemacht habe, bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, nach dem History Center zu fragen. Ich bin einfach davon ausgegangen, dass es sich um einen Arbeitsstand handelt (der Strategy Tester war ja auch nicht nicht enthalten).

Aber wenn es künftig nicht möglich sein sollte externe Daten zu verwenden, wäre das ein für mich ein KO-Grund im Hinblick auf die Migration.

Bei MT4 gibt es schon Umwege Symbole backzutesten die der Broker nicht führt. Dafür nimmt man einen nicht gebrauchtes Symbol mit ähnlichen Werten und lädt seine Daten in dieses frische Symbol rein. Das Symbol sollte nur ähnliche Spreads und Zahlen aber gleiche Pipswerte haben. Das ging leider nur im History Center. Liegt hier eventuell ein Teilgrund dafür?