siscop

Das die Preise Premarket sehr vom normalen Kurs abweichen sehe ich ja. Ich mache aber immer mehr gute Erfahrung damit mit Limits rein bzw. via TP raus zukommen. Ich kann ja den Stop Premarket deaktiviert lassen (IB gibt einen ja die Möglichkeit dazu) Ne mal im ernst. Premarket werden Preise gehandelt die am Vortag und am Handelstag nicht erreicht werden. Heute z.B. wurden ganze 2 Limitentries und ein TP von einer anderen Aktie ausgelöst. So gute Preise hatte ich heute den ganzen Tag nicht.

Meine Limits werden öfters PreMarket ausgeführt und ich habe bisher auch keine höheren Kommissionen wahrgenommen. Gibt es einen Grund warum ich das unterbinden sollte? Ich sehe gerade nur Vorteile.

Zur Zeit scanne ich den Aktienmarkt mit NT7 -> Kinetick. Die resultierenden Aktien aktiviere ich dann bei MC wobei ich eine Entrystrategie und eine Exitstrategie separat pro Aktie nehme. 2 Strategien in einem Chart. Ich habe ein sync Problem deswegen muss ich diesen weg der Trennung gehen - sozusagen als workaround. Um größere Messungen durch zu führen nehme ich NT da es die Menge bewältigen kann. Intensive Berechnungen von wenigeren Aktien mache ich jedoch mit MC da ich dort die Ergebnisse besser interpretieren kann. Somit habe ich verschiedene Strategien 3 mal gecodet. 1x in NT / Backtest / große Portfolio Optimierungen /Scanner 1x in MC / Backtest / Parameterfindungen bei der Optimierungen / Strategienentwicklung 1x getrennt 1x Entry und 1x verschiedene Exits wegen den Problemen bei MC in einem Chart / Live NT und MC unterscheiden sich in den Zeitpunkten wann und welche Infos sie für die Entrys bzw Exits benutzen. Das sind jedoch Details die wirklich nur Personen finden die drüber stolpern warum MC jetzt einsteigt aber NT nichts macht - wo man aber gerne dran verzweifelt. Das passiert aber nur wenn man an dem einen System gewohnt ist und in dem anderen reinschnuppern will. Im Normalfall wirst du nur an dem einen System arbeiten und denken dass dies alle SWPlattformen so machen - was auch gut so ist. Ich würde mir die andere nicht anschauen da man allzu schnell Sachen vermissen wird die man davor nicht mal kannte. Ich selbst nutze wie oben beschrieben beide Produkte - nutze deren Vorteile. Beide sind sehr gute Plattformen - haben aber auch ihre Mankos. Für welche der beiden du dich entscheidest... Einen Fehler wirst du bei keinem der beiden machen. Beispiel: MT5 MultiComputerKern Unterstützung. Das ist so geil - so was kann es nicht geben. NT und MC haben das nicht. Ich vermisse dieses Feature jetzt schon obwohl ich das beim traden vor MT5 nicht kannte.

Wäre auch dabei. Nur fällt mir nichts ein was ich fragen könnte. Sind stille Mitleser den überhaupt erwünscht?

Ich blättere so in der neuesten Trader-Mag (März2011) und was sehe ich da? Einen Artikel über "Automatische Handelssysteme" und wer war der Autor...? unser Philipp..... Einen Link bzw. Verweis kann ich leider nicht geben da ich es bisher online nicht gesehen habe. Selbstverständlich gratuliere ich dir dazu. Saubere Arbeit

nice :-) danke für die info

Um MC und NT zu vergleichen muss ich deren kostenlosen EoD Datenanbindung auch hinzunehmen und da ist Kinetick einfach unschlagbar. Kinetick im EoD Bereich ist sogar besser als mein IB bezahl Abo da IB künstliche Grenzen aufbaut wo mein Scanner länger braucht als ein Tag. Beispiel vom kostenlosen NT Daten... Scanner von S&P500 EoD -> dauer 1 Minute Chart von AAPL letzter Bar (aktuell gestern) 24.02.2011 Deutsche Aktien scheint er nicht anzubieten MC Scanner von FQ dauer ca 45min. Scanner von IB dauert wie geschrieben über einen Tag. AAPL Chart von AAPL bei FreeQuote Summe letzter Bar (wow sogar aktuell) 24.02.2011 Yahoo letzter Bar 24.02.2011 google letzter Bar 24.02.2011 msn letzter Bar 24.02.2011 DBK Summe 23.02.2011 (nach Reload davor 11.02.2011) yahoo 23.02.2011 google 23.02.2011 msn 23.02.2011 Ok Vorführeffekt. Man kann sich aber auf keinen Fall drauf verlassen. Gestern stand noch 12.02.2011 da und nach dem Reload 18.02.2011. Was nutzen mir Daten auf die ich mich nicht 100% verlassen kann. Noch was - wenn man den Chart bei FQ aufmacht so sieht man veraltete Daten. Ich weiss nicht warum aber dies scheint normal zu sein bei FQ. Erst beim drücken von Strg+R (Reload all Data) bringt er wirklich den letzten Balken - wie aktuell das auch sein mag. Ein Merge von History habe ich nicht eingestellt. Dies ist mir aber nur bei FQ aufgefallen und nicht bei IB. Für den Scanner um potentielle Aktien herauszufinden somit nicht zu gebrauchen.

Ich habe ja bereits einige Tests durch mit gefühlten unendlichen Plattformen. Ich kann coden und verstehe es auch - behaupte ich mal einfach so. Hab bereits verschiedene Sprachen durch und nicht nur Blocksprachen.... ABER mit Amibroker kam ich einfach nicht zurecht. Deren Logik ist mir einfach zu abstrakt. Deren Geschwindigkeiten - wenn ich es mal geschafft habe eine Strategie fertig zu bekommen - waren mit Abstand die schnellsten der getesteten Plattformen. Ich wurde mit Fehlern konfrontriert dessen späteren Lösungen mir bis heute nicht Logisch vorkommen. Wer von euch AB User hat jemals (vor AB) ein Programm geschrieben/entwickelt? Ich dachte ich kenne Arrays.... @RAiNWORM Du bist ein Coder... Schau es dir mal spasseshalber mal an ob du so eine verdrehtes denken mit klarkommen könntest. Wenn ja wäre das eine sehr günstige und von der Geschwindigkeit sehr kompetente Software.

Kinetick ist exklusive nur für NT7. Nicht mal für NT6.5. -> Also wird dies für MC nie möglich sein. Das mit dem 64 bit Version habe ich auch nur von hier. Es wird demnach noch eine weile dauern. MC7 ist noch in der geschlossenen prealpha und 64bit soll es für MC7 nicht geben. Also wir sprechen hier von MC8 oder später wobei MC7 nicht mal eine Beta hat. MC hat seine Nachteile – klar deswegen werde ich hier nochmal einen klaren wichtigen Vorteil nennen: Wenn du eine Strategie hast und willst nur die Parameter beim Optimieren haben so erhältst du sie bei MC. Es wird schön aufgezeigt mit welchem Parameter du welche Ergebnisse erhälst in deinem Portfolio. Bei NT bekommst du nur die beste als Summe. Die verschiedenen Varianten kannst du aber nur bei den einzelnen Werte sehen und nicht in der Summe wie bei MC. Die Auswertungen von Backtests (wenn sie mal funktionieren wegen der Speicherprobleme) sind viel besser als NT. Eine Aussage dass beide sich da nicht viel nehmen ist einfach falsch. Marktgruppierungen: NT kann man Aktien schön gruppieren in S&P500 (ist im Default bereits drinnen) oder DAX oder sonst was. Bei MC kann man das im QuoteManager leider nicht. Da gibt Sortierungen nach Stock, Forex und dann noch vom Datenanbieter/Markt – IBIS, Freequotes, Smart usw. Man kann leider nicht nach DAX, S&P500 oder Favoriten sortieren. Das fallen der 100ter Grenze von MC: Hier steht zwar dass diese Grenze fallen wird jedoch war dies bereits im August und da war die Version MC6 gerade weniger als einen Monat alt. PreAlpha MC7 hat diese Grenze noch und es ist mittlerweile 6 Monate her. Ich glaube es erst wenn ich es sehe da jede Anspielung auf die 100er Grenze in anderen Threads immer dazu führte dass man diese künstliche Grenze benötigt. Es wurde in anderen Threads nie was davon erwähnt dass diese Grenze fallen wird. Es waren ganze 5 Monat Pause seit dem letzten Post in diesem Thread. Jeder weitere Thread hat dies nicht erwähnt. Ich hätte einfach mehr erwartet wenn so eine wichtige künstliche Grenze fällt.

MC: Datenanbieter: NT bevorzugt. NT kann man an Kinetick anbinden. MC hat nur yahoo, google und msn als kostenlosen Anbieter - aber jetzt kommt es - bis zu einer Woche verzögert. Kinetickdaten sind gleich da, super Quali und extrem schnell ohne künstliche Begrenzung. IB-Daten haben eine Grenze von 100 Daten gleichzeitig und eine bestimmte Menge an Daten. Anders ausgedrückt - ein Realtime Datenabo von IB wo man nur EoD Daten runterlädt von 1000 Aktien für den EoD Marktscanner braucht länger als einen Tag.... Also nicht zu gebrauchen... PortfolioBacktesten: MC kein Portfolioforwardtest möglich. Portfolio sind auf 100 Aktien begrenzt gleichzeitig. Es gibt bisher nur eine 32bit Version. Man kommt schnell (sogar sehr schnell) an seine Grenzen. Sie wollen bis Ende des Jahres ein 64bit rausbringen. Nicht mal die PreAlpha - die ich teste - noch die spätere MC7 unterstützt 64bit. Dadurch kann man im PortfolioBacktesten nur sehr wenige Märkte testen. IMHO für Aktientrader die ständig mehrere Aktien durchtesten nicht geeignet. Das max 100 Werte gleichzeitig testen wollen sie jetzt in der Beta von MC7 aufheben (geschlossene prealpha Version noch nicht aufgehoben). Das spielt sowieso keine Rolle da man wegen der 1,5GB Speichergrenze sowieso nicht rankommt. Die Ergebnisse sind im MC besser dargestellt.... Also die Optimierungsergebnisse. Bei MC kann man Als Zusammenfassende Ergebnisse sowie jede Aktie einzeln sich anzeigen lassen. Bei NT kann man nur jede einzelne Aktie anzeigen lassen und EINE Zusammenfassende. Bei MC mehrere zusammenfassendes Ergebnisse mit jeweils verschiedenen Parameter. Ergebnisse besser bei MC aber das Testen selbst besser bei NT Etwas ist mir bei NT noch aufgefallen... Ich benutze dieselben Daten und dieselben Parameter - bekomme aber unterschiedliche Ergebnisse beim NT portfoliobacktesten. Wenn ich z.B. auf Max avg Profit einstelle und dort Parametersettings als Ergebnisse erhalte und die Ergebnisse natürlich und dann nochmal optimiere mit max Profit Faktor und dieselben Settings als Ergebnisse erhalte - habe ich aber unterschiedliche Ergebnisse. Die sind zwar vernachlässigbar klein aber es sind unterschiedliche Ergebnisse bei den gleichen Daten und Parametern. Scanner: Da tun sich nicht viel bei MC und NT. Mir gefällt trotzdem NT besser da ich dort Kinetick als Datenanbieter eintragen kann. Sogar die kostenlose Daten von Kinetick ist besser als die bezahlten Abos von IB. Sprache: MC ist zwar viel einfacher jedoch gibt es kein codereplacement. Es gibt Funktionen - klar aber MC ist für einen Entwickler am Anfang zwar extrem einfach aber mit der Zeit vermisst man sehr viel. NT ist ja auf C# aufgebaut und hat entsprechend eine sehr großen Umfang was man machen kann. Da man für das Traden aber wirklich nur einen sehr kleinen Teil braucht und MC diesen Teil abdeckt ist die Sprache C# einfach zu viel. Aber wie geschrieben deckt MC nicht alles ab und Entwickler werden Probleme haben Ihre eigene Bibliothek aufzubauen. Fazit Sprache: MC einfacher zu lernen aber wegen der Bibliothekenmöglichkeit von C# für spätere (faule) Entwickler besser geeignet. Bei NT schreibst du ein Indikator und dein System ruft diesen Indikator auf. Bei MC schreibst du eine Funktion und dein Indikator ruft diese Funktion auf. Dein System ruft diese Funktion auf. Dein System ruft NICHT deinen Indikator auf. Eigentlich könnte ich mal einige Videos machen die MC und NT direkt miteinander vergleicht. Man kann sich beim schreiben nicht wirklich vorstellen wie teilweise gravierend die Unterschiede sind und wie nervend diese 32bit Begrenzungen sind oder welchen Unterschied kostenlose Kinetickdaten im direkten Vergleich zu bezahlten IB-Abo oder yahoo darstellt. Service: Klarer Vorteil bei MC. Die Leute kommen via Teamviewer auf deinen Rechner, sind extrem freundlich und Hilfsbereit. Dein Problem ist extrem schnell gelöst. Bei NT.... Da muss jeder selbst durch. MC7 beta soll die 100 Markt Begrenzung fallen lassen. Bis Ende des Jahres soll eine 64bit Version raus kommen.

Jeder hier kennt doch die Zeitschrift Traders. Was ist aber die Traders CD? Und worum handelt es sich bei der ToolBox?

Man kann die Leute in 3 Gruppen einteilen. 85% interessiert es nicht 10% wollen nach einem längeren Gespräch mir Ihr Geld regelrecht aufdrängen 5% und wie viel hast du schon verloren - mit dem Gedanken bzw. als Nebensatz - offensichtlich bist du ja kein Millionär Ich bin immer wieder erstaunt dass Leute mir Ihr Geld anvertrauen wollen. Anscheinend sinkt das Vertrauen in den Banken. Die Beträge mit denen Sie umher werfen sind auch ganz ansehnlich. Ein "Nein" meinerseits (psychische Aspekte) nehmen sie nicht an und wollen diesen Aspekt auch relativieren - was mich ein wenig verwundert.

Der Henrik hat seine 10k ... Glückwunsch Henrik

@Aurelius Ein sehr wertvoller Thread. Dickes DANKE von mir. Ich freue mich schon sehr auf dein neues Video bzw. deine Sichtweise auf Tapereading. @Mythos Ich hätte mich nicht getraut solche Fragen zu stellen deswegen bin ich froh dass du es gemacht hast ;-)

Auch von mir die besten Glückwünsche. Es ist echt erstaunlich welche Datenbank an Infos du da hast. Man sieht es wieder an deinen letzten Beitrag: und Diese beiden Punkte sind derart Wichtig und ich behaupte mal dass ALLE Trader dies am Anfang unterschätzt haben. Weiter so mit der Qualität.

nice one vola Zeit-Investment die ansonsten für die Frau und an den Kindern besser investiert wären.

Das was ich jetzt schreibe spiegelt meine persönliche Meinung wieder. Ich weiss dass es Trader gibt die Erfolgreich sind und die Punkte nicht erfüllen aber nach meiner Erfahrung und der heutigen Sicht sollte man diese Punkte trotzdem haben: Welche Voraussetzung braucht man um heute ein Trader zu werden: - Grundverständnis der Programmierung - man muss keine Sprache beherrschen aber man sollte die Struktur einer Programmiersprache in den Grundzügen kennen. Nichts ist schlimmer als eine Idee die sich ins Hirn einbrennt da man dies nicht durchtesten kann wegen fehlenden Codeschreibefähigkeit. So ein "Verluststrategie" ist dann schwer wieder loszuwerden. - Englischkenntnisse - zuviele Quellen sind in dieser Sprache verfasst worden. - Durchhaltevermögen - Man sollte eine gewisse Intelligenz mitbringen um Strukturen erkennen zu können. - viel Zeit - viel mehr als einem lieb ist - Die Analyse sollte einem "liegen". - Bereitschaft Lehrgeld zu zahlen und im klaren sein dass man die ersten Jahre kein Geld an der Börse verdienen wird.- also keins dass man lange genug halten wird.

Hallo erstmal, ich sag es gleich - meine Antworten werden dir nicht gefallen. Mir macht das Traden spass und das muss auch so sein sonst werden die stundenlange Arbeit am Rechner bzw. vor den Charts die man damit verbringt zur Qual und man steht am Ende nur da und zahlt ein. Du schreibst selbst dass du keine Zeit hast. Man steckt die ersten Jahre extrem viel Zeit rein und verliert auch noch Geld dabei. Das ist ein dicker Brocken den man schlucken muss. Es ist nicht unbegründet dass die meisten Trader die ersten beiden Jahre im Markt nicht überleben. Für dich scheidet somit das Daytrading aus - wenn du nicht gerade voll automatisiert handeln willst. Wie sieht es den mit deinen Programmierkenntnisse aus? Wenn keine vorhanden sind bleibt ja nur noch der EoD Handel - heisst auf Tagesbasis. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht in welchen Markt du einsteigen willst oder ist das noch offen? Welcher Broker kommt natürlich auf den Markt und dem Kapital drauf an.

WOW danke Leute. Es ist schon eigenartig dass MC so was nicht vom Haus aus hat. Seine Einstellungen abzuspeichern bzw. als default einzustellen sollte doch jeder "normale" Trader bereits nach dem zweiten Eigenschafteneinstellungen haben wollen.

thx Ecart

Ok ich vermute dass verschiedene User voten müssen. Dabei scheint der "Gast" als eine Stimme zu gelten. Anmelden kann man sich aber nur wenn man das Produkt erworben hat. @ibelieve und ronner danke euch für den versuch

hmm das ist ja eigenartig :-( schade danke dir ronner aber für den versuch

MC feature/bug request/reports ticket System ist votes basierend. Tickets mit den meisten votes bekommen prios. Um es kurz zu machen erbitte ich votes für mein ticket :-)

Wenn er schon selbst optimieren soll warum dann auch nicht die Initialparameter? Dann dauert es zwar ein wenig bis er richtig starten kann aber das müsstest du nicht selbst übernehmen. Optimierungsroutinen die im EA mit eingebaut sind muss man immer selbst schreiben. MT4 unterstützt so was nicht vom Haus aus. Also warum außerhalb vom MT4 wenn du dir die Arbeit sowieso machen musst? Wegen Multicore? Das wäre ein Grund da MT4 immer nur einen Kern nimmt. Hat mich damals auch angekotzt. Wie würdest du diese Routine dann automatisieren? Wie würdest du es importieren? Wie würdest du die Routine außerhalb vom MT4 den einbinden? Das macht die Sache ja nochmal komplizierter aber auch sehr interessant. Bedenke dass der Markt im Intradaybereich stark Uhrzeitabhängig und Wochentagabhängig ist. Eine einTag Optimierung ist IMHO zu kurz da jeden Tag Nachrichten reinkommen die den Kurs zu stark beeinträchtigen. Bei der Optimierung von mehreren Tagen relativierst du das ein wenig. Wenn Nachrichten stören dann baue auch ein Nachrichtenfilter (Date/Time am besten etwas wo du gleich x-Zeilen an News mit eingeben kannst) mit ein d.h. 2h vorher und 1h nach den News sollte er keine Posis eingehen. Vor den Nachrichten sind meist Seitwärtsbewegung zu beobachten. Bedenke dies um auch VOR den Nachrichten aus der Posi wieder rauszukommen. Deswegen die 2h was im Normalfall übertrieben ist bei einem Scalper. Spreads: Spreads weiten sich beim lohnenswerten Kurztraden/Bewegung. Dein EA sollte für JEDEN Spreadweite die richtigen Parameter zur Hand haben. Also nicht nur ein Parameterpaar für jeden Spread. Diese Staffelung muss im Optimierer auch berücksichtigt werden. Logs: Die Logs vom MT4 sind unübersichtlich. Gerade beim Scalper sind requotes/slippage wichtig und gerade sie sind beim MT4 IMHO unübersichtlich (Slippage festzustellen muss ich in 2 unterschiedlichen Tabs vergleichen). Lass dein EA Logs schreiben welchen Preis du haben wolltest und welchen Preis er genommen hat. So erkennst du sehr schnell ob der Broker überhaupt der Richtige ist.

Mein Scalper hatte mal ein selbstoptimierer enthalten. Dafür gab ich ihm den Anfangswert, Endwert, Schritte, Spreads (also Parameter waren Spreadabhängig) usw. Der hat damals sich um eine bestimmte Uhrzeit (wo er sowieso nicht gehandelt hat) dann vollautomatisch selbst optimiert. Es dauerte dann immer 2h bis er fertig war und diese neuen Parameter in ein File geschrieben hat. Beim Neustart oder kurzer Unterbrechung hat er die aktuellen Parameter dann von diesem File geladen. Ich wollte damit das ständige manuelle optimieren umgehen. Ich habe auch die Optimierungsendkriterien - er soll nicht die Parameter nehmen die am meisten Profit gemacht haben sondern die am "sichersten der Profitablen" waren - in der Umgebung mit eingebaut und das waren nicht die die MT4 mir von ihrem Haus eingebauten lieferte - Leider. Nun nachdem ich alles so schön in meinem EA eingearbeitet habe und dem Henrik zur Überprüfung gegeben habe - hat er den Autooptimierer deaktiviert und manuell nach seinen Kriterien optimiert und seine Parameter genommen. Was soll ich sagen.... Er machte damit mehr Geld als ich. Er ging nach Profit und meinem aktivierten Autooptimierer ging nach Sicherheit was sich aber dann als nicht rentabel herausstellte. Dabei habe ich mir so viel Mühe gegeben. Ich musste den Code damals Zweiteilen (im selben EA). Der erste Teil war nur für den Autooptimierer gedacht um die Parameter zu finden. Der zweite Teil musste diese Parameter benutzen. Beide Teile brauchten die eigentliche Strategie in abgeänderter Form (also einfach Funktionen aufrufen is nicht). Sogar mein NeuroEA hatte weniger Codezeilen gehabt. Du hast viel Arbeit vor dir und wirst sehr stolz auf dich sein wenn du fertig bist aber unterschätze nicht die Arbeit der virtuellen Umgebung die du dabei programmieren musst. Lernen wirst du sicherlich viel daraus. Jep wenn du pro Tag 2h an Autooptimieren brauchst und dies mal für ein Monat (20Tage) dann backtesten willst dauert der Backtest 20*2h = 40h