Mythos

Kann mich nur FinGeR anschließen, obwohl ich verstehe wenn du den Code nicht offen legen willst (vor allem wenn er so ein Goldesel ist wie du sagst ;) Also ein anderer Versuch: Du meinst, das Trades ausgelöst werden, obwohl im Chart die Bedingung nicht erfüllt ist, richtig? Geh mal her und schreib per Print-Befehl in der If-Bedingung (also am besten direkt vorm OrderSend) alle Werte die in der Bedingung überprüft werden. Das könnte mögliche Denkfehler beheben. Falls das nix hilft, auch vor den Bedingungen output setzen. Liefert zwar viel Output zum analysieren, aber dann weißt was passiert und wo das Problem liegt. Nebenbei: Wenn ein EA in beliebigen Backtest super Ergebnisse liefert, aber in live "versagt" ist es meist ein Hinweis für Backtestfallen.

Ich versuch es zu vermeiden wo immer ich kann ;) Deswegen gibts auch keine Googlewerbung auf TradeScout (zumindest nicht solange ichs verhindern kann ;)

Ich nit, aber mit den Kapazitäten, die Google derzeit hat (was man so hört)... *lol* wär mir eine Privatsphäre ein bissl was Wert, würd ich mir den Spass ja fast machen ;)

Wie gesagt, ich klick nie so häufig auf "Neue Beiträge" wie wenn ich lernen sollte und es ist gerade Prüfungszeit

:laugh:

Also wenn ich jetzt alle Features von Google nutze, weiß der Konzern (also zentral): - was ich auf meinem PC für Dateien habe - mein gesamtes Surfverhalten - alle meine Emails - wo ich bin, wo ich herumfahre etc. dazu wie es dort aussieht, vielleicht sogar ein paar fotos von meinem Haus... Demnächst wir man bei Google nicht nur mit Werbung aufgrund des Surfverhaltens begrüßt, sondern auch noch aufgrund der eigenen Reisehistory. "Sie waren letztens in Kanada, wenn ihnen das gefallen hat wird ihnen auch..." ne falsch das is Amazon ;) Jedem Datenschützer würde schlecht werden dabei...

Also ich hatte das konkrete Problem noch nicht, aber das heißt nix ;) Hast du schon mal probiert die abgefragten Werte auszugeben? Dann siehst du direkt ob die Daten anders als im Chart sind, oder ob du einen Denkfehler hast ;) Da ist jetzt schwer etwas sagen ohne mehr vom Code zu wissen. Was ich aus dem bisherigen Code vermuten kann: du berechnest hier den MA vom aktuellen (in Aufbau befindlichen) Bar, wenn du das bei jedem Tick machst, könnte das unerwünschte Folgen haben da ja das "Close" dann bis zum high raufwandert und bis zum Low fällt... wenn du also bei jedem Tick die Abfrage durchführst könnte das ein Grund sein. Ansonsten würd ich wieder versuchen die Werte bei jeder Abfrage auszugeben und händisch zu kontrollieren... HTH

Hat jemand von euch zufällig schon Erfahrung mit Radial Basis Functions? Oder inzwischen jemand eine Meinung zur Frage "Wie repräsentiert man den Markt am besten?". Im Moment hab ich mal für "Gestern/Heute" entschieden, da das im wesentlichen auch der Profitberechnung entspricht. (Ich will das ganze erstmal auf EURUSD starten, und denke immer in EUR ;)

Gerne: Im "letzte 24 Stunden": danach direkt im Forum "Chit Chat": Wie man sieht: Das Topic über Edscha ist im "heutige Themen" gelesen (hier ist gar nichts als ungelesen markiert), im Chit Chat aber korrekterweise als ungelesen markiert.

Was mir gerade aufgefallen ist: wenn ich im Forum selber schau, sind die ungelesenen Beiträge markiert. Ruf ich über den Assistenten die Beiträge der letzten 24 Stunden auf (wo ich dann gleich alle neuen auf einen Blick hätte) sind die ungelesenen aber nicht markiert. Gibts dafür einen Grund, bzw. kann man das ändern?

Das mit dem "gelesene Beiträge werden wieder als ungelesen geflaggt" haben wir ja hier Topic" target="_blank"> ausführlich geklärt. Das andere Problem was ich meine: Teste mal, wenn einige neue Posts da sind, das du dich ausloggst und wieder einloggst, dann sind plötzlich keine ungelesenen Topics mehr vorhanden. Ich nutz den "Neue Beiträge" Button auch ziemlich stark, deshalb fallen mir solche sachen auch auf ;)

jup, dann macht auch das zusammenklappen mehr sinn, bei vielen Hauptgruppen, nehmen die eingeklappten auch schon ziemlich platz weg :(

Dafür!

Dafür hat man in solchen Zeiten wirklich die Chance etwas zu verändern (als Menschheit). Ehrlich gesagt hätt ich lieber "interessante" Zeiten wo das Leben für mich viell. etwas härter ist, aber ich das Gefühl habe für die Nachwelt eine bessere Welt zu hinterlassen, als in "langweiligen" Zeiten zu leben, wo man selber keine großen Probleme hat, aber man jeden Tag die Ohnmacht spürt, das die (globalen) Probleme nur größer werden und die eigenen Eingriffsmöglichkeiten viel zu gering sind.

stören ist relativ;) Ich als Entwickler würd mich freuen wenn der MT Teil nicht nur ein Forum mit vielen Unterkategorien wär, sondern gleich auf der Startseite unterteilt. "Trading Desk", "Börse + Co" etc sind gleich schön aufgefächert, Bei MT (inwischen sind es eh schon 2, nimmer nur einer) wirkts so ein bissl wie die Tür ins Hinterzimmer. In der Bar reden wir übers traden, und im Extrastüberl dürfen die Freaks ein bissl übers coden diskutieren Hat jetzt nix direkt mit Struktur zu tun, aber: Das ganze "ungelesene Beiträge" Thema wiedermal: Das gelesene teils wieder ungelesen werden haben wir ja schon abgehackt, das Problem ist nur: Wenn man sich einloggt und es 200 neue Posts zu 20 Themen gibt, man aber nur die Zeit hat 10 davon zu lesen, sind beim nächsten Login trotzdem alle als gelesen markiert, man muss sich also selber aus den "Posts der letzten 24h" etc wieder zusammensuchen was man nit kennt. (liegt vermutlich wieder tief in der Software, da die ungelesenen vermutlich per "welcher Post liegt nach dem letzten logout von dem Typ" bestimmt werden (was natürlich gravierend Speicher einspart!). Die Frage ist, ob man hier die gesamte Software durchbohrt, oder vielleicht einfac nur das "neue Beiträge" wegtut. Ich glaub es tut keinem wirklich weh wenn er stattdessen halt "Posts der letzten 24 STunden" schnell zur Hand kriegt, und da die eh nach Zeit sortiert sind, halt selber schaut was neu ist. Dadurch wär das Problem aus der Welt ;) so, das wärs an Anmerkungen von mir.

stören ist relativ;) Ich als Entwickler würd mich freuen wenn der MT Teil nicht nur ein Forum mit vielen Unterkategorien wär, sondern gleich auf der Startseite unterteilt. "Trading Desk", "Börse + Co" etc sind gleich schön aufgefächert, Bei MT (inwischen sind es eh schon 2, nimmer nur einer) wirkts so ein bissl wie die Tür ins Hinterzimmer. In der Bar reden wir übers traden, und im Extrastüberl dürfen die Freaks ein bissl übers coden diskutieren Hat jetzt nix direkt mit Struktur zu tun, aber: Das ganze "ungelesene Beiträge" Thema wiedermal: Das gelesene teils wieder ungelesen werden haben wir ja schon abgehackt, das Problem ist nur: Wenn man sich einloggt und es 200 neue Posts zu 20 Themen gibt, man aber nur die Zeit hat 10 davon zu lesen, sind beim nächsten Login trotzdem alle als gelesen markiert, man muss sich also selber aus den "Posts der letzten 24h" etc wieder zusammensuchen was man nit kennt. (liegt vermutlich wieder tief in der Software, da die ungelesenen vermutlich per "welcher Post liegt nach dem letzten logout von dem Typ" bestimmt werden (was natürlich gravierend Speicher einspart!). Die Frage ist, ob man hier die gesamte Software durchbohrt, oder vielleicht einfac nur das "neue Beiträge" wegtut. Ich glaub es tut keinem wirklich weh wenn er stattdessen halt "Posts der letzten 24 STunden" schnell zur Hand kriegt, und da die eh nach Zeit sortiert sind, halt selber schaut was neu ist. Dadurch wär das Problem aus der Welt ;) so, das wärs an Anmerkungen von mir.

Wäre das wirklich der "Best Case"? Ich meine für uns ziemlich sicher, aber dieses Geradeziehen wär dann ja nur eine Festigung des Systems. man flickt einfach solange, bis die Karre wieder beschleunigen kann, und bei der nächsten Bremsung zerlegts es halt dann endgültig in alle Einzelteile. Ich glaub ein wichtiges Kriterium für ein "gutes" System ist ein vorhandenes, globales Gesellschaftsbewusstsein bzw. Moral. ok, klingt vielleicht falsch, was ich meine: Damit die Gesellschaft mit dem System chancen hat, muss es der Gesellschaft auch ein bissl um die Gesellschaft gehen. Wenn es jedem immer nur um sich und seine maximalen Profite geht, dann wird die Gesellschaft m.M. auf lange Sicht auseinanderbrechen und irgendwann kollabieren. Früher wurden uns solche Gesellschaftlichen Werte von "höherer" Hand gepredigt (Kirche etc.), da hat der einzelne zwar auf seinen Profit geachtet, aber auch immer auch nach links und rechts geschaut und (sicher oft gezwungernermaßen) auch mal den Armen geholfen. (Weil sonst kommt er ja in die Hölle ;) Aber jetzt sagt uns keiner mehr, das wir auch auf die Gesellschaft achten sollten, und nit nur den Gewinn maximieren... ich hab das Gefühl die Gesellschaft muss es ordentlich auf die Schnauze donnern, damit wir merken das es so doch nit geht, und die alten Werte (die derzeit als so unprofitabel und rückständig betrachtet werden) doch gelegentlich einen Sinn hatten. mM wär die Krise groß genug gewesen... es hätten nur die Politiker nit intervenieren dürfen ;) Ich bin voll deiner Meinung, es muss mM einen Totalcrash geben, damit sich wirklich was ändern kann. Denn egal welche Regulierungen etc. jetzt dazukommen werden, das Grundsystem bleibt das Gleiche, und so Regulierungen sind in 10 Jahren schnell wieder "veraltet und hinderlich". Hätte die Politik nicht so stark eingegriffen und wären ein paar Banken (also auch europäische Großbanken) zusammengebrochen, hätten wir mM einen schönen run-on-the-bank gehabt und in der Folge den Zusammenbruch vom Bankensystem. Globalisierung wär Geschichte, wir "kaufen" wieder beim Bauern in der Nähe, die Leute flüchten aus den Großstädten weil es keine Infrastruktur und Supermärkte mehr gibt etc. Wir wären wieder im Mittelalter, aber der Lerneffekt wär sicher größer ;)

Geb ich dir Recht ich glaub auch, das jedes System gut und schlecht ist, je nachdem "wer" es verwendet, und wir Menschen beweisen regelmäßig, das wir auf die Dauer fast alles zu einem schlechten System machen Vielleicht gibt es aber eine Möglichkeit/System, wo man nicht von vornherein in die Krise gedrängt wird. Das derzeitige System wurde ja (brutal gesagt) von gierigen Menschen entwickelt und zielt darauf ab, das wenige profitieren. (Nein, nicht Verschwörungstheoretisch oder so, aber das Zinssystem wurde von den Banken "entwickelt", damit sie mehr Gewinne machen (bzw. überhaupt gewinne machen), nicht damit es den MEnschen besser geht ;) Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung, aber möglicherweise gibt es eine Möglichkeit, die zwar immer noch missbraucht werden kann, aber wo die allgemeine Grundrichtung besser ist. Das dürfte schwierig werden ;) Obwohl gewisse andere Kulturen ja zeigen, das der Mensch nicht unbedingt von Natur aus ein gieriger Einzelkämpfer sein muss. Vielleicht vertragen wir Menschen einfach keine "Zivilisation". Möglicherweise ist die beste "Systemalternative" eigentlich kein System, sondern der Rückzug aus der "Zivilisation" ;) Ich befürchte auch, das es keine Optimallösung gibt, aber es muss doch was besseres geben ;)

Mal wieder eine (vielleicht etwas zu theoretische/philosophische) Frage von mir, als naiver Außenstehender (Vorweg: ich hab wenig Detailwissen über die Interna des Finanzsystems und verwend deswegen vielleicht manche Begriffe falsch, oder vermute Halb/Unwahrheiten, also einfach korrigieren ;) Unser derzeitiges Finanzsystem ist ja auf Zinsen aufgebaut oder? Und zu einem sehr großen Teil auch noch auf Krediten. Zinsen implizieren jetzt aber exponentielles Wachstum, wodurch alles, was über Kredit finanziert ist einen konstanten Wachstumsdruck aufweist. Die aktuelle wirtschaftliche Lage bestärkt mich in der Theorie, das dieses System auf lange Sicht immer wieder in eine Krise führen muss, da es nicht unbeschränkt exponentiell wachsen kann. Durch das starke Wachstum fällt diese Krise natürlich dementsprechend aus. Die Frage ist: gibt es Alternativen? Ich meine jetzt nicht zusätzliche Regulierungen, bessere Aufsichten etc. sondern komplett andere Systeme. Muss es in einem funktionierenden "Finanz"system immer "Zinsen" geben? Hat sich dazu schon mal jemand Gedanken gemacht?

Im visuellen Modus, kannst du mit dem Regler die Geschwindigkeit einstellen, leider ist die Regelung scheinbar exponentiell und in höheren TimeFrames wirkt es sicher ein bissl in die Richtung "langsam oder Vollgas" aus. Mit Chart öffnen hab ich einfach nur einen normalen Chart im Metatrader gemeint.

Öffne im MetaTrader mal den Chart von EURUSD im 30M TimeFrame und lass dir die Gesamte Zeitspanne über die du testen willst anzeigen. Der Strategietester verwendet AFAIK nur die bereits heruntergeladenen/gespeicherten Daten, hast du dir also bisher nur Daten ab dem 1.9.2008 angesehen (und der MT damit nur diese Daten geladen), dann kann der Strategietester auch nicht mehr verwenden. Scrollst du im normalen Chart aber entsprechend in die Vergangenheit (aM einfachsten mit der Home/Pos1 Taste), so lädt MT automatisch alle Daten nach die verfügbar sind. (siehst du auch schön unten rechts, wie der Download nach oben geht)

Ich kenn das Problem ;) Ich glaub es würde auch keinen Error produzieren, wenn man nur NormalizeDouble verwendet, da MT nur abfragt ob der Kurs den Digits entspricht. Aber da es immer so eine Frage ist wie mit halben Ticks von Serverseite her umgegangen wird, hab ich mir gedacht: "Wenn mans selber macht, weiß man was passiert" ;) Btw: Find ich klasse, das es noch jemand gibt der den Code kritisch beäugt! Big Thx!

Du meinst NormalizeDouble? EDIT: ok, hab grad dein Edit gelesen ;) Ganz einfach: Bsp FDAX / Ger30. Ticksize 0.5, Digits: 2. Mach ich also einen reinen NormalizeDouble, wird ein Kurs von 3500,2345 zwar auf eine "Systemfähige Zahl" angepasst, aber keine "handelbare". Ich wollte aber von Anfang an nur Preise in ganzen Ticks in den Markt schicken. Edit2: Weiterer Grund: ich will selber entscheiden ob ich auf- oder abrunde ;) Inzwischen hab ich aber auch noch ein NormalizeDouble auf den fertigen Wert eingebaut, damit sicher keine Probleme mit der Gleitkommadarstellung von MT passieren (was ja leider nicht selten ist).

Was ich gemeint hab ist das optimieren der Parameterwerte für einen EA. Du kannst im Strategietester, beim Input der Parameter für jeden Parameter: links die Box anhacken, dann die Spalten "Anfangswert","Schritt","Stop" ausfüllen. Bedeutung: der Parameter wir bei der Optimierung je mit allen Werten von "Anfangswert" bis "stop" getestet wobei die Schrittweite "Schritt" beträgt. Anfangswert = 1, Schritt = 2, Stop = 7 bedeutet die Werte 1,3,5 und 7 werden getestet. Wird das für mehrere Parameter gmacht, so werden alle Möglichen Kombinationen dieser Parameterwerte getestet. (können sehr viele werden) Nun einfach im Strategietester die Box "Optimierung" anhacken und auf "Anfangswert" klicken. Dann rechnet er alle durch und gibt in "Optimierungsergebnisse" eine Liste mit den Ergebnissen aus, also für jede Kombination zB den Profit, den Profitfaktor, DrawDown etc. in der letzten Spalte stehen dann die PArameter die für die jeweilige Zeile verwendet wurden. Das Thema Overfitting und die ganzen Backtest- bzw. Optimierungsfallen würden glaub ich einen eigenen Thread füllen. Derweil nur soviel: Es ist definitiv Vorsicht geboten ;) Techniken wie Cross-Validation /Out-of-Sample tests, Clustering können hier sehr viele Fehler ausgrenzen, und nicht zu vergessen die logische Kontrolle ;) Sorry wenn alles windisch klingt, aber bin heute schon zu lang zu aktiv ;)