Mythos

Ich selber handle überhaupt nix, zumindest im Moment. Ich denke zu Beginn muss man sich noch keinen Server mieten. Ein "kostengünstiger" Test mit dem eigenen PC und einem Notstrom-system zeigt schnell ob der EA in Real funktioniert. Entscheided man sich dann, das dauerhaft laufen zu lassen, macht es natürlich sinn über einen Server nachzudenken.

Ich habs vorhin kurz auf EURUSD getestet, ohne Trailingstop wars leicht positiv mit ein PF von 1.15 oder so. Man müsste sich aber die Zeiten anschauen. Du kannst dir aus der TradeSignal die alten Kontrakte rausziehen, daraus einen Continuous bauen und diesen bei MT einspielen (getarnt als GER30 ;), du kannst natürlich auch der Anpassungsmethode der TradeSignal vertrauen und dir direkt einen Contiuous raussaugen... meine Erfahrungen damit sind aber eher ungut. Du musst nur eines aufpassen: GER30 = DAX != FDAX ! bringt also nur was, wenn du testen willst ob du die gleichen Ergebnisse wie auf der TradeSignal hast, bzw. einfach allgemein den EA testen willst. Man könnte auch ein Symbol, das man derzeit nicht verwendet "hijacken" und einfach die andere History einspielen. Jetzt wirds spannend. Bei Verwendung von Stops, Trailingstops etc, würd ich die an die Vola (ATR) koppeln. MM/RM: Da bei Eröffnung des Trades, schon klar ist, wo der "Stop" liegt (ca), sollte die Lotsize so berechnet werden, das jeder Trade "gleich viel" Risiko hat. Also entweder jeder Trade x% vom Kapital oder fixen Geldbetrag. Dann würd ich den EA noch "ausputzen" ;) Nichts gegen deine Fortschritte, aber zB das mit der Margin etc. müsste noch raus/angepasst werden. Und dann ist die Frage für wen, und welche Anwendung. Gibt es in der finalen Version globale/statische Variablen die für den Ablauf wichtig sind, sollten diese in ein File gesichert werden, sodass bei stromausfall oder neustarten nach dem neustart des MT der EA exakt an der gleichen Stelle weitermacht, wie zuvor etc. Hardwaretechnische Details sind dann natürlich auch noch zu überlegen.

Genau, 10 Punkte= 20 Ticks. Hier gilt es die Anwenderspec zu kennen. Wenn du als Anwender sagst "ich denk gern in Punkten" dann machs in Punkten, wird nur bei Forex schwierig, weil der Parameter dann ein Double sein müsste etc. Sicherheitshalber: Die aktuellste TradeBox heißt "lTradeBox.mq4" (Namensconvention) und die Funktionen beginnen alle mit "tb" nicht wie bisher mit "TB" ... tbCloseOrder (OrderTicket(), OrderLots(), 3, 5); exitErfolgreich = true; Hier würde ich den return value von tbCloseOrder nutzen. (es kann sein das die TradeBox aufgibt, und die ORder nicht geschlossen wurde): if(tbCloseOrder (OrderTicket(), OrderLots(), 3, 5) < 0) exitErfolgreich = true; Habs jetzt mal am EURUSD getestet, Trailingstop funktioniert bei mir so: if ((TrailingStop>0) && ( OrderStopLoss() == 0 || (OrderStopLoss()-Ask)>TrailingStop*ticksize)) { tbModifyOrder (OrderTicket(), OrderOpenPrice(), OrderOpenPrice() - TrailingStop*ticksize, OrderTakeProfit(), 0); } Ob ein Trailingstop bei diesem System Sinn macht, ist natürlich eine andere Frage ;) aber beim MM/RM können wir uns noch austoben.

Den x-timeExit find ich ne klasse idee! Wenn der Kurs nur rumtümpelt, wird er wieder geclosed. noch was zur TBModifyOrder : TBModifyOrder (OrderTicket(), OrderOpenPrice(), TrailingStop, OrderTakeProfit(), 0); Da TrailingStop bei dir 10 ist, versuchst du hier den Stop der Order auf 10 zu setzen, nicht auf Kurs-10 ;) (zumindest glaub ich das die TradeBox das tut ;) Meine Empfehlung: ticksize= MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKSIZE); TBModifyOrder (OrderTicket(), OrderOpenPrice(), Bid - TrailingStop*ticksize, OrderTakeProfit(), 0); Damit hättest du den Trailingstop in ticks angegeben, was meist einfacher zum Denken ist. Weitere Tests und Ideen kommen wie gesagt morgen, im Texteditor mql code durchschauen erinnert zwar an die Basics, ist aber irgendwie nit so lustig...

Was ist PRT? Ich weiß die Frage klingt jetzt "dumm" und "naiv" aber: Wie erkennst du "Widerstände"? Ebenen, an denen viele Highs/Lows der lokalen History liegen? müssen diese Lows nahe beieinander liegen? oder wird durch mehrere beieinander liegende Highs/Lows am Widerstand die Linie nur "wichtiger" als ein Widerstand, bei dem zwar immer wieder ein High/Low kommt aber eben nicht gehäuft? Ohne zu wissen wie ich das am besten implementiere, hätte ich gedacht, man nimmt sich die Highs, Lows, (und anderen für Widerstände wichtigen Werte) der letzten X-Bars (vielleicht des letzten Tages/Woche etc) und clustert (schön eingedeutscht oder?) deren y-Werte. Gewicht der Widerstände entsteht dann durch Anzahl der Punkte im cluster, Streuung im Cluster und vielleicht noch das angesprochene Häufungsargument. Wenn ich das richtig verstanden habe, sind Candlestick patterns dann nicht mehr so wichtig, sondern nur Close "über" Linie und nächstes High über aktuellem High. Zu den Trendlinien: wieder gleiche Frage. Gibt es nur 1 Trendlinie im Chart? bzw. Trendlinien nur in eine Richtung? Wodurch entscheided sich die Steigung der trendlinie? (Regressionsgerade der Lows/Highs/Mediane?) Ich weiß, das sind viele "dumme" Fragen, aber ich frag halt voll von der Entwicklerseite;) Wenn wir es schaffen das in einen EA zu gießen wärs natürlich genial, aber allein der Versuch zeigt glaub ich schon viele Punkte auf (vor allem warum ein Mensch noch längere Zeit der bessere Trader sein wird können als der Computer ;)

Die TradeBox liefert bei OrderModify einen Error... das ist dann ein Bug von der TradeBox... muss ich mir mal anschauen. Diese Werte sind in Points. Beim DAX dürftest du digits= 2 haben, das bedeutet ein Point = 0.01. stoplevel 100 also 1 Punkt, bzw 2 Ticks. Error 130 kann auch bedeuten, dass die Werte für die Stops nicht passen (was ich glaube das der Fehler ist), sprich ich in der tradeBox wo einen Hund eingebaut hab ;) werds mir demnächst mal anschauen

Die aktuellste Version ist über "Download starten" erreichbar, das darunter ist die History von dem File... (soweit ich das bis jetzt verstanden habe)

OrderClose gibt es ja schon, müsste aber ehrlich gesagt nachsehen wie sehr ich das Errorhandling schon eingebaut hab ;)

gute Frage. Am besten ein Print vor jede OrderClose mit der Ausgabe des Tickets etc. dann weißt was sache ist ;)

Schön noch einen Coder begrüßen zu können! Willkommen im Board!

Leider nein. Eine library ist keine include datei. Einbinden der der TradeBox(exemplarisch): #import "lTradeBox.ex4" int tbSendOrder(string symbol,int cmd,double volume,double price,int slippage,double stoploss,double takeprofit, string comment,int magic, datetime expiration,int max_retries); void tbSetInformationLevel(int val); double tbGetVersionNumber(); #import Hier müssen alle Funktionen angegeben werden, die aus der lib verwendet werden. (Im Header der Tradebox stehen alle vorhandenen Funktionen) Wenn du sie als mqh einbindest, wird sie Teil vom Programmcode. Dann sind alle Funktionen, globale Variablen etc. teil des EAs (und da ich im Header der lib sage "#property library" denkt er auch noch, das dein EA jetzt eine lib ist ;). Eine library hat aber den Vorteil, das jedes Modul das sie lädt (also in deinem Fall nur der EA) eine eigene Kopie davon öffnet, die globalen Variablen in der lib sind dann also werte der "lokalen" lib. und jedesmal beim laden der lib wird die init() der lib aufgerufen. Vorteil ist auch: wenn wir einen Fehler in der TradeBox finden, oder sie erweitern, muss nicht jeder EA der sie verwendet neu kompiliert werden, sondern nur die lib, und diese wird dann einfach vom ea geladen. das sollte die Fragen wegen Parameter, init() etc beantworten. Die lib weiß ja nicht was du im EA inkludierst. Ich könnte natürlich auch in der lib die mqh includen, aber da steht auch nix anderes drin, und ich seh lieber im code, welche Funktionen ich importiere ;) Werds auf die TODO liste setzen ;) mfg mythos EDIT: beispielcode korrigiert

@siscop: weißt du immer noch nicht warum 90% Verluste machen? WEnn ich mir anschaue, wieviel implizites Wissen, Erkennen und Vorahnen allein in deinem Post steckt wunderts mich nicht ;) Zur Mustererkennung: ich mach dieses Semester einige Kurse zu dem Thema auf der Uni, wer weiß, vielleicht läßt sich ja was mit MT und dlls umsetzen ;) Also wenn wir annehmen wir könnten Muster erkennen (Widerstände, Candlestickpatterns etc), wäre es dann machbarer? Bzw. wo wären deiner Meinung nach die Probleme?

Wenn ich schon mal einen Post im Traders Talk lese, muss ich auch gleich meinen Senf dazugeben: Wenn die Strategie echt so idiotensicher und vor allem Treffsicher ist, wie du sagst: Meinst kann man das automatisieren? ;)

jup, bei indis musst du immer selber wissen für welchen Bar du gerade die Werte berechnest und dementsprechend die werte raussuchen, bei eas arbeitest du immer im "jetzt". Noch ein Spezialfall: skripte. Sind eigentlich wie EAs aber die start() wird nur einmal aufgerufen, zwingst du ein Skript jetzt zu warten bis etwas bestimmtes passiert, kann die Serverzeit schon lang nicht mehr aktuell sein, und du musst wieder selber schaun wie spät es ist ;)

Die letzte Serverzeit ist ja genau die Zeit, zu der start() aufgerufen wurde. Sieh dir einfach mal im MetaTrader den chart an, bzw. die Zeit im Datenfenster. Time[0] ist die Zeit des Bars, nicht des letzten Ticks. Auf die Zeit des letzten Ticks (also der, bei dem start() aufgerufen wurde) kommst du mit TimeCurrent() bzw. direkt über Hour().

Hab mich ein bissl mit dem EA gespielt. 1. Entry bis Hour == 21 zu machen ist suboptimal, da er zwischen 2145 und 2200 weiterhin einsteigen versucht, aber sofort wieder gekickt wird. 2. Du hast bei der Zeitabfrage Klammern vergessen. Wenn du && und || i einer Bedingung hast, immer _alle_ Klammern setzen. Denn bei (a && b || c && d) weiß ich nicht wie der Compiler es liest, vermutlich von links nach rechts, was aber nicht in deinem sinn sein dürfte. Hier wie ich denke das du es gemeint hast: if ((((TimeHour(Time[0]) >= StartZeit1) && (TimeHour(Time[0]) <= EndZeit1)) || ((TimeHour(Time[0]) >= StartZeit2) && (TimeHour(Time[0]) <= EndZeit2))) && // Weihnachten rausnehmen, erst ab 10.01. wieder handeln (((TimeMonth(Time[0]) < 12) && (TimeMonth(Time[0]) > 1)) || ((TimeMonth(Time[0]) == 12) && (TimeDay(Time[0]) < 20)) || ((TimeMonth(Time[0]) == 1) && (TimeDay(Time[0]) > 9)))) Sonst tut der EA glaub ich genau das was er soll. Es ist im Moment nur nicht positiv ;) Beim vergleichen mit TradeSignal ergebnissen musst du aufpassen, in der TradeSignal werden nur ganze Bars betrachtet. Außerdem ist die Zeitberechnung eine andere. In MT ist Time[0] die Zeit des ersten Ticks des Bars, in Tradesignal die vom letzten Tick. Außerdem dürftest du andere Daten haben oder?

SVN ist natürlich klasse, da du hier Versionen reinstellst, wärs trotzdem schön einen Header anzulegen, in dem du die Versionsnummer einträgst, dann ist es auch leichter abzugleichen ob alle über den gleichen reden ;) Es ist schwer eine vollständige Liste aufzuzählen. Errorhandling beim senden von Orders etc macht auf alle Fälle Sinn. Wenn du willst kannst du da die Funktionen von der TradeBox verwenden (hier im Downloadbereich), dort wird die Preis"normalisierung" und das Errorhandling bereits intern erledigt, was den Code ein bissl übersichtlicher macht. Ich werd das ganze auch mal testen (leider nur auf EURUSD), mal sehen wo die derzeitigen Fehler liegen. Noch ein allgemeiner Hinweis zum schließen von Orders: Wenn du in einer Schleife alle Orders aus der History durchgehst und teilweise welche schließt, musst du sehr aufpassen mit dem index. Wenn du die Order i schließt, rücken dadurch alle anderen auf, und das was vorher i+1 war, ist jetzt i. Gehst du also einfach weiter, überspringst du dabei manche order.

ticksize: minimale Kursbewegung: beim FDAX 0.5, beim EURUSD 0.0001 Pointsize: kommastellen in denen der kurs läuft, hat nix direkt mit dem kurs zu tun und ist mitunter auch sehr unintuitiv (wenn man Handel mit dem FDAX gewohnt ist, und dann 2000 für einen 20 punkte SL eintragen muss ....) Naja, Random erzeugen wär nit so top, du musst die Order ja auch wieder erkennen. Mach dir einfach eine Konstante #define MAGIC_NUMBER 12345 Die gibst bei der OrderSend dazu, und mit OrderMagicNumber() kannst sie wieder abrufen. Damit kannst du dann mehrere EAs am gleichen Symbol im gleichen Account laufen lassen, ohne das sie sich beeinflussen (solang du in jedem EA eine andere Zahl bei der Konstanten nimmst ;)

Als erstes: Find ich super das du den EA reinstellst! Das hilft sicher auch den anderen MT-Neulingen! Inwiefern andere Rangewerte ausgespuckt? Du führst das ganze bei jedem Tick aus, wenn du jetzt also einen Bar hast, bei dem gerade ein neues lokales Low entsteht, wird ab dem Moment, wo der kurs unter das aktuelle Low fällt, bei jedem Tick deine UpperRange ausgespuckt, und hier natürlich immer eine andere, weil ja das aktuelle Low nach unten wandert (und damit dazwischen auch anders ist, als am Ende von dem Bar (was dann im Chart angezeigt wird). Warum nur eine Order ausgeführt wird: Das eröffnen von mehr als einer pro Tag verhindert "schonGetradet", aber woher weiß die Variable wann ein neuer Tag startet und sie wieder false sein sollte? ;) Bei der Margin Berechnung blick ich noch nit ganz durch ;) Zahlst du beim FDAX immer nur 1000 Euro Margin pro Lot? Wär mir neu... Zum System: Soweit ich mich erinnere war der Ausstieg bei Open bzw. anderem Ende der Range, je nachdem was näher ist oder? Und wurde nicht "nur ein Trade in eine Richtung pro Tag"? Also wenn er zuerst nach oben läuft, umdreht ins SL und dann nach unten abmarschiert, kriegt er eine zweite Chance? I mein man kann natürlich das System auch einfach modifizieren, je nachdem was erfolgreicher ist ;) Ansonsten nur noch ein paar Anmerkungen: Noch zum Indi: du löscht beim deinit alle Objekte, obwohl du gar keine erzeugst ;) Also auch Trendlinien oder was auch immer der User selber einzeichnet. Zum EA: - Bid und Ask müssen nit Normalisiert werden, die sind direkt vom Server und damit auf "Kursniveau" ;) - Aufgrund deiner Defaults bei den Parametern: Du kannst auch intern die Ticksize des Symbols abfragen und damit die Entfernungen vom User in Ticks angeben lassen, ist meist intuitiver als in Points. - Ich würd empfehlen, dass du eine Magicnumber verwendest, um die Trades vom EA zu kennzeichnen. Derzeit würdest du am Abend alle offenen Orders in dem Account in dem Symbol closen, auch wenn sie händisch oder von einem anderen EA geöffnet wurden.

MT Docu: iCustom damit kannst du auf alle Werte deines Indikators zugreifen, sprich der EA "öffnet" den Indi für sich und holt sich die Werte die er braucht.

Damit ist hast du immer den Open, High und Low vom Vortag in den Variablen, falls du das willst ist das korrekt ja ;) Du musst da eigentlich gar nicht auf Day() != lastDay überprüfen, denn iOpen(NULL,PERIOD_D1,1) liefert dir immer den Open vom letzen vollständigen Bar im Tageschart, also immer das Open des Vortages, egal wann du das am Tag aufrufst und ob du es öfter machst. Es ist in gewisser Weise gleich. Mit Open[x] kommst du genauso zurück, nur gibt es kein Open[x] of data2 etc. Hier musst du die Funktionen verwenden (iOpen etc) Im Prinzip, so wie es schon erwähnt wurde. Aber ich glaub du willst zB in einem 15Minuten Chart den EA laufen haben und herausfinden ob im Tageschart ein neuer Bar erzeugt wurde oder? Ich würds mit iTime(...,PERIOD_D1,0) machen: static datetime last_time=0; bool new_bar= false; if(last_time != iTime(NULL,PERIOD_D1,0)) { new_bar= true; last_time= iTime(NULL,PERIOD_D1,0); } else new_bar= false; Mit Bars greifst du ja nur auf die Anzahl Bars des aktuellen Charts zu, hilft dir also nix wennst was über einen anderen Timeframe wissen willst. HTH Ich hoff das beantwortet deine Fragen

Erstmal sorry für schlechte lesbarkeit, aber mein schädel brummt und ich hab heut schon zuviel code gesehen ;) Ich stimm mit DarthTrader überein, wir haben hier derzeit ein wunderbares "Klima", das man selten findet, und das obwohl es eine doch anschauliche Communitygröße hat. Und genau darum geht es für mich. In einem Board wo das Klima passt, wo Trader "höflich" Anfragen stellen, Probleme posten und man sich gemeinsam Gedanken macht (jeder halt wie er zeit hat), arbeitet man gerne mit und trägt seinen Teil bei. Als Coder kommt man vielleicht auf Ideen, oder hat Einblick in Tradingstrategien und Systeme die einen selber einmal nützlich sein könnten, als Trader hat man "schnellen" und qualitativen Support und Unterstützung bei Implementierungsfragen. Zu whipsaws "Ängsten": Sollte das Thema "zuspammen mit Anfragen" wirklich aktuell werden, hilft mMn sehr leicht eine Rechteregelung (die es mögliherweise schon gibt) wo man PMs nur von "trusted users" erhalten kann etc. Gegen Spam im Forum müsst ihr von der Moderatoren und Adminseite dagegenhalten, was derzeit offensichtlich wunderbar funktioniert. Bleibt das Klima so bestehen sodass sich die "Coder" untereinander ein bissl kennen und hier ein gegenseitiger Respekt herrscht und kein "Das is so falsch, du bist so blöd" daherkommt, hab ich keinerlei Bedenken das Coder abwandern oder sich nicht "outen". Schließlich freut man sich eher gleichgesinnte zu treffen mit denen man über Probleme diskutieren kann, und sicher auch über die Anerkennung und den Dank der Community wenn man mithilft. Zur Frage Bezahlung und Ausbeutung. Solche Dienste grundsätzlich "gratis" anzubieten ist natürlich immer ein gewisses Risiko. Vor allem wenn es total öffentlich passiert. Deswegen denke ich auch an solche "privat-threads" wo alle bereits beteiligten User ihr ok geben müssen wenn ein neuer dazukommt (damit sichert sich auch der Coder gegen Klau seiner "geheimen" Tools durch andere Coder). In solchen privat-threads fällt es einzelnen Tradern sowie Codern sicher leichter mehr Zeit und Arbeit zu investieren bzw. Systemideen preiszugeben, da geschriebener Code und dargelegte Strategien nur von den beteiligten gelesen werden können. Eine Absicherung für Trader gegen "Ideenklau-Coder" sollte dann über das Rechtesystem (Coder wird nur jemand der offensichtlich weiß was er tut UND bereits aktiv in der Community wissen geshared hat) und vielleicht eine Art Bewertungssystem (Oder nicht so heftig: hat man als Coder ein Projekt zur Zufriedenheit des Traders abgeschlossen, bittet man ihn einfach einen positiven Kommentar auf der persönlichen Seite zu hinterlassen, sowas sagt viel aus und ist vielleicht besser gegen missbrauch geschützt). Ich denke aber, das es eher wenige solche geheimen "Großprojekte" geben wird, sondern mehr kleine "öffentliche" Diskussionen zu den alltäglichen kleinen Problemen geben wird.

Hi, eine gute Thematik. Ehrlich gesagt bin ich persönlich kein Freund von "Systemprogrammieren nach Auftrag". Also wenn jemand mit einer Idee kommt und sagt "Programmier mir das für xx Euro". Ist meine persönliche Einstellung und AFAIK nicht weit verbreitet, aber ich bevorzuge hier eindeutig den offenen Austausch. Vor allem im Bereich Systemimplementierung. Hier gibt es keine klare Vorgabe, die man implementiert und fertig ist die Geschichte (zumindest für mich meist nicht). Sondern das ist ein "lebender" Prozess. Man implementiert mal die erste Idee, erkennt beim umsetzen schon gewisse Probleme (nicht alles, was man sich als trader vorstellt ist umsetzbar, bzw. in der umsetzung sinnvoll), durch die ersten Tests etc. entstehen dann viele Anpassungen, und Änderungen die alle miteingebaut werden sollten. Vor allem ist hier viel Kommunikation zwischen Programmierer und "Ideenlieferer" notwendig, wodurch zwischen den beiden eine gewisse "Grundharmonie" herrschen muss. Von dem her wäre ich für meinen Teil eher für einen Forenbereich, indem Systemideen und implementierungen diskutiert werden, sofern die Leute sie öffentlich preisgeben wollen. Vielleicht wäre es möglich den Spieß umzudrehen. Also nicht die Möglichkeit Coder zu "buchen" sondern Trader schreiben eine Overview zu der Idee, auf diese Overviews haben nur die Coder zugang. Und dann gibt es einen Diskussionsthread, wo der Trader die beteiligten Coder und andere Trader "freischalten" kann. Liefert also jemand eine Idee, und ich (bzw. ein Coder) kann mir vorstellen mit dem Trader zu arbeiten, hab gerade Zeit und die Idee vom System klingt machbar, dann meld ich mich bei ihm, und wenn er sich auch vorstellen kann mit mir zu arbeiten, schaltet er mich für den Diskussionsthread frei (Bei dieser Kontaktaufnahme bzw. in der Ideen beschreibung kann auch Thema Copyright,Bezahlung etc geregelt werden). Im Thread werden dann die Details diskutiert, Code hochgeladen etc., falls mehrere Coder an einem Projekt arbeiten kann man über Implementierungsdetails diskutieren etc. (so in der Art wies bei der MT Anomalia war) Die Thematik "Bezahlung" würde ich hier jedem Trader und Coder selbst überlassen. Schließlich bringen bei sowas beide Wissen ein.

Verwende doch einfach MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE): "Tick value in the deposit currency" und MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKSIZE) Zu den Lots: 1 Lot im EURUSD ist 100000, 1 Tick = 0.0001 ist 10 USD Wert. Die Tickvalue ist in dem Fall 10 USD. Die Pointvalue ist damit tickvalue/ticksize. Zur Lotsberechnung: Lots= Risiko/((Akt.Kurs - Stoppkurs)*(tickvalue/ticksize)) (Sofern ich mich nicht verdacht hab, was bei solchen Dingen häufig passiert....)

Soweit ich weiß, ist es genau so. Genau, es bleibt einem wenig anderes übrig. Sinnvolle Namensgebung, und notfalls eine Auslagerung der Dateien (also immer nur die im Ordner haben, an denen man gerade arbeitet, die anderen in einer externen Ordnerstruktur ablegen)