Mythos

Du meinst die, die alles Traden was nach 10 Jahren Positiv ist, egal wie die Kurve dazwischen aussieht? ;) Die tragen sich ja selber hin... *G*

Ich will ja nicht meckern, aber so wie ich das sehe, hat der EA einen guten Start, macht dann ca 3 Jahre mehr oder weniger durchgehend Verluste um am Schluss mit 3-4 großen Gewinnern (Glückstreffer?) wieder positiv zu werden. Klar, man muss ihm zu gute halten das er nicht total stirbt, aber die Performancekurve ist mMn eher abschreckend (sobald man das Zeitfenster kennt).

Weder noch

Juhu, anonyme Flames bei Tom-Next. Und jede Woche wird der kreativste Wutausbruch analysiert *rofl*

Genau, und deine Performancekurve passt irgendwie zur Wirtschaftsblase... real Gewinne verbuchen und die enormen Verluste einfach in die offenen Positionen packen ;)

Wie gesagt, Windows ignoriert oft die 8 Gig... keine Ahnung warum... aber Windows macht viel wo ich gar nicht wissen will warum

Das ist aber der Auslagerungsspeicher... hast da mehr als 2 Gig reserviert?

Nehmen wir mal an es ist kein Bug von MT... Ist es reproduzierbar? Welche Programme laufen nebenbei? Was meinst du mit "komplexer" EA? Bedeutet komplex bei dir das er 8 Gig vollschaufelt? ;) Wie siehts mit deiner Auslagerungsdatei aus? Windows ist teils so lustig, das er gar nicht versucht den RAM zu nehmen sondern einfach gleich alles in die Auslagerung packt und dann weint wenns nit geht...

Jein, es gibt zumindest schon ein Topic (Codingconvention) darüber ;)

Also ich find die Struktur, falls ich sie richtig verstanden habe, gut. Bzgl. der Projekte hab ich das so verstanden, das alles was mit Programmierung zu tun hat, rein in MT-Programmierung kommen sollte oder? (whipsaw korrigier mich wenn ich mich täusche) Die anderen MT-Foren sind dann für die "Nicht-0-1-Freaks", die MT nur anwenden, aber nicht selber drin herumhacken. (ja ich hab zuerst auch nicht gedacht das es sowas gibt ) Mit Knowledgebase und Tutorials geb ich dir Recht! Das würde besser passen wenn es zusammen wäre, und die Topics im Thema eine Deklaration (Tutorial/Knowledge) haben. Bei Programmier-Tutorials ist dann wieder die Frage... ich würds fast schöner finden, wenn Programmiertutorials auch im MT-Programmierung wären...

Also ein Problem in OrderSend? Mit TP und SL definiert? welcher Ordertyp?

Kommt darauf an, wenn ich Indikatorbasierte Systeme baue, lass ich mir eigentlich immer die Linien anzeigen, aber das war noch in der TS zeit ;) Wie Krümel schon gesagt hat, es ist zum debuggen wunderbar ;)

Hab mich wieder effektiv vom lernen abgehalten... (und damit die lib wieder als erstes in der MT Kategorie aufscheint ;) Es gibt jetzt ein TrailingStop Modul, das "selbstständig" einen parabolic trailingstop durchführt. desweiteren hab ich mal angefangenen ein MoneyManagement Module einzubauen, das einmal initialisiert wird, und dann für gegebenes Risiko die passende LotSize rausspuckt. Derzeit gibts "fixedMoney", "fixedPercent" und "ThresholdPercent" ... bin aber noch am experimentieren ob das wirklich was bringt ;) freu mich wie immer über bugreports, anregungen etc. und sonst danke fürs mitlesen ;)

Jetzt mal ernsthafT: WTF? Das Ideen und Entwicklungszeit Geld kostet schön und gut, aber steht hinter dem ganzen auch was außer dem "greifen sie zu, jetzt ist es nur teuer, später (falls es ein später gibt ) wird es richtig richtig teuer"? Irgendwelche ernstzunehmenden backtests etc? Wenns echt soviele Leute gibt, die soviel Geld für Systeme zahlen: Ich hab einen kleinen vollautomatischen Systemkorb für den FDAX (sicher leicht auf andere Märkte erweiterbar), ich stell ihn jetzt ausnahmsweise der Öffentlichkeit zur Verfügung und auch nur 100 Stück. Und das zum Sonderpreis von 1000 Euro pro System, der gesamte Korb(8 Systeme) für nur 6000 Euro. Und denkt daran, ich glaube nicht das ich nochmal meine Systeme zum verkauf anbiete, und falls doch sicher nicht mehr zu diesem Preis, denn die Beispiele zeigen, das ich unter Wert verkaufe. (Wenn ich alle 100 Körbe verkaufe hab ich 600000 Euro... damit kann ich leben ;) Jetzt fehlt nur noch, das es nicht ihre Idee war, und der kleine Systementwickler, der sich sowas als Hobby ausdenkt, vom Kuchen grad mal einen Tausender kriegt.... PS sorry, musste mich gerade 2 Stunden mit unmotivierten Studenten rumplagen... PPS Nein, ich verkauf meine Systeme nicht (ich meine: kommt auf das Angebot an ;)

Ein herzliches "Servus" auch von meiner Seite! Klingt ja ziemlich spannend! Was darf man sich alles unter "regenerativen Energien" vorstellen?

Also ich finde auch das man da signifikant noch überhaupt nix sagen kann. Und wenn ja, dann was negatives. Rein von dem Statement könnte es genausogut sein, das die 2 Gewinner am Schluss Glückstreffer waren. Bei 6K DD und nur 3K Profit ... ich weiß nit. Es kann natürlich sein, dass das Statement am Anfang einer Gewinnerphase gemacht wurde und jetzt noch 5 Gewinner (mit je 3K) dazukommen, aber rein aufgrund der vorliegenden Daten würde ich hier eher erwarten das jetzt wieder 3-4 Verlierer auftauchen und dann sieht das ganze nimmer so schön aus. Aber wie gesagt, aus 12 Tagen und 21 Trades kann man ohne schlechtes Gewissen ja nicht mal vermuten ob das System stabil läuft.

Hast du am Code vom Indi noch was geändert? Poste mal die aktuellste Version (im anderen Thread), vielleicht haben wir ja was übersehen.

Wenn du die Ranges sehen willst, die der EA verwendet ja.

Wie gesagt, lt meinen Tests tut Tickvalue das alles bereits. Probiers einfach aus. Der Indi den du händisch auf den Chart ziehst, hat nichts mit dem Indi den der EA verwendet zu tun. (außer sie sind zufällig die gleichen). Dem EA ist vollkommen egal was du sonst noch auf dem Chart aufführst.

Naja, wenn man den Tagesopen als Stoploss dazuschreibt, ändert sich ja die Strategie oder? Wär natürlich interessant obs besser oder schlechter wird. Zum Tickvalue: soweit ich das verstanden haben (und kurz in MT getestet) berechnet MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE) genau das was deine singlepipvalue macht, du würdest dir hier also Code sparen. Sonst hab ich keine Fehler im Code gefunden Im Moment keine anderen Vorschläge ;) Was ich mir nur bei % vom Balance immer denke: Wir wissen das ein System nicht 100% profitable ist, es gibt immer wieder Gewinnphasen, die aber direkt von Verlustphasen gefolgt werden. Beim % vom Balance haben wir den Effekt, das nach einer Gewinnphase, die nachfolgenden Trades höheres Risiko fahren dürfen (was die folgenden Verlusten auch gerne verpulvern) und nach einigen Verlusten die nachfolgenden weniger Risiko kriegen (wodurch die folgenden Gewinner nicht soviel Chance haben...). Das geht ja eigentlich gegen die Grundidee oder? Im schlimmsten Fall hast dann sowas: Großer Gewinner -> Risiko wird drastisch erhöht -> gefolgt von 2 Verlierern -> Risiko wird deutlich gesenkt -> der nachfolgende Gewinner hat auch mit CRV 2 nicht die Chance die gerade eingefahrenen Verluste auszugleichen. Ich hab mal überlegt das ganze mit Schwellen zu regeln. Also das Risiko ist immer zwischen 1 und 5 % (Hausnummern) von der Balance, aber eigentlich fix. Steigt die Balance, so sinkt der prozentuale Prozentsatz vom Risiko. Fällt dieser unter 1%, so wird er auf 3% erhöht wo er dann absolut wieder fix bleibt. Sinkt das Kapital und das Risiko steigt auf über 5%, wird es auf 3% gesenkt. dadurch gibt es kein rumzappeln. Es werden also hintereinanderlaufende Trades in der Regel mit dem gleichen Risiko gesetzt. Oder dazu noch ein schleifendes System, also wenn das Risiko unter 1% fällt wird es schrittweise erhöht. Aber genau genommen hab ich keine Ahnung ;) Es muss vermutlich zum jeweiligen System passen.

Ich hätte gesagt den EA um den es hier in dem Topic geht, also den hier:

Also starten wir mal den Zerpflückungsvorgang oder? Ich denke wir beschränken uns auf das posten von kniffligen Codeschnippseln und bearbeiten den Rest per Ref auf die Zeilennummer, schließlich kann sich jeder die Kopie runterladen, und sonst wird das ein Ansammeln von (teils sicher unnötigen) Codeschnipseln. Wieder ein Frage-Antwort-Spiel wie schon mal gesehen? @alle die kein "Coder" als zweiten Vornamen haben ;) : Zeile 1- 44: was passiert hier im wesentlichen? Bzw. Gibts zu dem Abschnitt Fragen, Kommentare? Man sieht im Bereich Input (26-34) aufgrund der "sinnlosen" Einrückung schön das hier mal überall ein "extern" davor stand, wodurch die Bezeichnung "Input" dann wieder sinn macht ;)

Für die Mitleser: Du gehst jetzt also her und setzt dir ein gewisses InitialRisk für jeden Trade fest. Also wieviel der Trade maximal verlieren darf, wenn es total daneben geht. (Da der EA ohne Stoploss arbeitet, sondern nur bei "Close unter einem Level" ausstoppt, wird das nie exakt hinkommen, aber besser als nix). Dann berechnest du die POsitionsgröße so, das ein erreichen des StopLoss genau im Verlust von InitialRisk resultiert. Dadurch kriegen die Trades untereinander, auch wenn sie unterschiedliche Stopentfernungen haben, immer die gleiche Chance. (Korrigier mich wenn ich mich irre) zum Code: Der aufwändige Teil ist das berechnen der SinglePipValue richtig? (wobei du hier beim überlegen wie das geht, sicher einiges gelernt hast...) Wie wärs mit MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE) ? Das wär doch was du brauchst oder? Wie hast du vor dein Risiko zu steuern? const % von AccountBalance() ?

Studium? Studium... STUDIUM!!! i hab doch gewusst da war noch was neben den ganzen Projekten...

nice try ;) Wenn ich Zeit hätte, wärs ja fast spannend.