Mythos

Es werden also 2 Systeme werden. Da damit aber 2 Techniken verglichen werden sollen, haben beide Systeme die gleiche Basis und damit fangen wir mal an. Für die erfahreneren Handelssystementwickler: Ich will hier mal wirklich von ganz ganz unten anfangen, an dem Punkt der normalerweise unbeachtet bleibt weil er "selbstverständlich" passiert. Aber manchmal ist es gut sich klar zu machen worauf alles aufbaut. Also nicht wundern und ggf. einfach Einträge überspringen ;) Die Grundannahmen Jedes Handelssystem beruht auf (einer oder mehr) Grundannahmen. Ich meine da so Grundannahmen wie "Es gibt Trends an der Börse, und diese können vollautomatisch erkannt und gehandelt werden"... Egal wie die Grundannahme aussieht, sie ist in Stein gemeißelt. Auf dieser Annahme basiert das gesamte System. In meinem Fall sieht die Grundannahme so aus: Der Markt ist auf "längere" Sicht nicht (vollautomatisch) vorraussagbar. Vollautomatische Systeme können demnach nur in sehr kleinen Timeframes mit schnellen Positionen funktionieren. Im Preis (inkl. Volume und ggf. Level X ) sind alle nötigen Informationen für ein erfolgreiches System enthalten. Es gibt Muster und Konstellationen in den vorhandenen Daten, auf die der Markt "meist" ähnlich reagiert. Hat man diese Grundannahme für sich getroffen, kann man sich überlegen wie man darauf basierend ein erfolgreiches System schreibt. Meist ist die Grundrichtung hier offensichtlich. In meinem Fall wird es die Erkennung und Verwertung der Muster sein. Außerdem gibt die Grundannahme vor das es in sehr kleinen Timeframes passieren muss. Wie gesagt werde ich mich also nicht direkt mit Indikatoren etc. beschäftigen sondern versuchen auf die pure PriceAction zurückzugreifen. Da man natürlich zur Mustererkennung die Preise "vorbereiten" muss, werd ich hier teils sicher auf Indikatoren zurückgreifen, aber die Grundidee sind Muster in der Preisaction. Der nächste Schritt ist jetzt die erste Rohfassung für die Systemlogik. Noch bevor die erste Zeile Code geschrieben wird, sollte man eine grobe Vorstellung haben, auf welchen Eckpfeilern das System stehen wird. Dazu mehr im nächsten Eintrag.

Hi zusammen, da ich scheinbar zuviel freie Zeit habe (obwohl eigentlich nicht) oder weil mir meine anderen Projekte zu langweilig werden (das wohl eher), hat sich letztens irgendwo über Stuttgart eine Idee festgesetzt: Ich werd nach längerer Abstinenz wieder mal ein Handelssystem schreiben. (Ja ich weiß, das is eigentlich keinen Blog wert, wartet ab ;) Da es wie alle wissen auch passieren kann das ich keinen Gral entwickle und nicht reich werde (ich geh natürlich davon aus das ich heute in einem Jahr den Porschekatalog durchblättere ;) soll das Projekt auch in diesem (äußerst unwahrscheinlichen) Fall etwas bringen. Deswegen werde ich versuchen jeden Schritt zu erläutern damit ganz im Sinn von public learning alle was davon haben. Falls ich reich werde dürft ihr euch gern daran erfreuen, wenn nicht haben zumindest ein paar Mitleser was davon (hoffentlich). Also zur Grundidee: Genaugenommen werden es 2 Systeme werden. Eines wird auf "klassischer KI" (konkret Neuronale Netze) beruhen, das andere auf Statistik gewürzt mit Evolutionsalgorithmen (keine Angst Details dazu kommen später mehr). Hier denke ich wird das public learning auch "interessant", denn die meisten Systeme und Diskussionen befassen sich mit der "normalen" technischen Analyse. Also Indikatoren etc. intelligent kombiniert. Ich werde hier einen anderen Weg gehen und dabei versuchen auch die grundlegenden Ideen zu erklären. Ziel ist es auch diese beiden Ansätze zu vergleichen was ihre Anwendung im vollautomatischen Handel angeht. Normalerweise behandelt man KI etc. mit Geschossen wie MatLab oder so. Da ich (und die vermutlich die meisten Leser) leider keinen Zugang zu solchen Geschossen habe, werde ich versuchen alles rein in MT4 zu bauen. Performancetechnisch ist das nicht optimal, aber wenn dann mal die Struktur des Grals steht werd ich ggf. auf dlls etc. ausweichen. Damit nicht zu große Erwartungen geweckt werden, für alle die mich nicht kennen: Ich hab mathematische Computerwissenschaften studiert und mich während dem Studium u.a. mit künstlicher Intelligenz beschäftigt. Hab was das angeht also ein bissl Background. Evolutionsalgorithmen gab es damals leider noch fast keine, von daher ist mein Background da nicht unbedingt universitär, aber ehrlich gesagt ist vieles in der KI-Forschung mit etwas Grundwissen und Hausverstand selbst erforschbar. Schließlich gehts um die Natur die uns umgibt und keine Quantenverschränkungen oder so ;) Achja: Ursprünglich wollt ich 2 threads draus machen, aber da es vermutlich sowieso eher ein monolog wird, und man beim Blog irgendwie eine bessere Struktur reinbringen kann, is es ein Blog geworden. Falls sich die Notwendigkeit einer Diskussion ergibt, wirds einen entsprechenden Thread im Forum geben. Über Kommentare/Hinweise/Anregungen freu ich mich natürlich immer. Wenn jemand sachdienliche Hinweise für den Gral gibt, wird er natürlich am resultierenden Gewinn beteiligt ;) Alsdann rein ins Geschehen, viel Spass und gute Reise ;)

Naja ich glaub es ist wie bei uns in der Bankenkrise: "To big to fail" und so. Eigentlich wären die Banken privat und "selbst schuld". Aber die Politik hat Angst, dass ein Bankrott einer Bank zu großen Schaden anrichtet, wodurch die Banken Unterstützung vom Staat kriegen. Das man damit die Grundregeln der freien Marktwirtschaft eigentlich aushebelt etc. hatten wir damals schon diskutiert ;) Zurück zu GR: Wenns eigentlich schon "klar" ist das GR fällt und wir uns eher um die "wichtigen" Problemfälle kümmern sollten, wieso werden dann weiter Milliarden an "ungeplanten" Krediten runtergeschickt die dann nicht zurückkommen? Oder ist es ein "eigentlich eh schon wurscht, gehen eh alle drauf" und es is egal wohin man das Geld versenkt?

Ich verfolgs inzwischen nicht mehr so aktiv, aber da es grad wieder in den Nachrichten war: Wirds grad wiedermal eng? (siehe hier) "Notkredite von EZB" ... "Notkredit" klingt so nach unvorhersehbaren Gründen die ganz plötzlich aufgetaucht sind, und nicht als wäre das Problem seit Monaten "schlimm" und unter ständiger Beobachtung (Troika und so...) "Geld reicht jetzt bis September"... jaja, außer sie kommen vorher drauf das es doch anders ist. Ist das jetzt ein weiterer kleiner Sargnagel oder wirds "endlich" mal "wirklich ernst"? Auf CNN hats gestern einer (keine Ahnung mehr wer das war) gut ausgedrückt. War zum Thema Knight Capital: "Irgendwie warten wir doch nur drauf das uns eines dieser Dinge von der Klippe wirft, wann is es denn soweit?" In diesem Sinne: wie weit is es eurer Meinung nach noch?

Im großen und ganzen hast du Recht. Bis auf: Korrelation kommt aus der Wahrscheinlichkeitstheorie, und die funktioniert (leider) nicht so. Wenn zwei Werte stark positiv korreliert sind, heißt es nur das die Wahrscheinlichkeit das sie gleich laufen sehr hoch ist. Negativ korreliert ist die W! das sich der Wert genau gegengleich verhält sehr hoch ist (also so wie du es beschrieben hast) Wenn sie unkorreliert sind, hast das jedoch lediglich das du "nichts aussagen kannst". Es ist dann nicht "unwahrscheinlich" das der unkorrelierte Markt sich gleich verhält (geschweige denn ganz ausgeschlossen), sondern gleichwahrscheinlich das er sich gleich verhält wie das er sich gegengleich oder ganz anders verhält. Nehmen wir an 2 Märkte laufen kurzfristig genau gleich, dann dreht einer der beiden Märkte plötzlich. Wenn sie korreliert sind, ist es sehr wahrscheinlich das der andere Markt auch dreht. Sind sie nicht korreliert kann es sein das er dreht, kann sein das er die Richtung beibehält, kann sein das er seitwärts geht... Bzgl. RM wärs mMn auf lange Sicht das Beste vor jedem Einstieg einen korrelationsgewichteten Risikopool zu betrachten: Das Risiko von bestehenden Positionen wird mit der Korrellation und der Richtung multipliziert und zusammengezählt. zB: Ich will im FDAX LONG einsteigen, bin schon im SP500 LONG mit risiko X und die zwei sind mit 0.9 korreliert (also stark positiv). Dann ist der Anteil vom SP500 für den Risikopool: X*0.9; Bin ich im SP500 SHORT ist der Anteil X*0.9*(-1) (weil andere Richtung). Ist der Risikopool jetzt > X% (zB 30) geht man die Position nicht ein, weil das gesamte Marktrisiko zu groß wäre. Aber es sind eben alles nur Wahrscheinlichkeiten. Es kann passieren das stark korrelierte Werte einmalig genau gegengleich laufen, oder unkorrelierte Werte (kurzfristig) 1:1 den gleichen Verlauf haben. Aber auf lange Sicht gibt dir die Korrelation einen guten Anhaltspunkt. just my 2 cent

Wie gesagt, ein zweidimensionales array geht. Aber nur mit integer als key. Dafür bräuchtest du halt eine fixe Zuordnung von Pair zu array index. Assoziative Arrays bzw. Maps mit Strings als Key gibts in MT4 AFAIK nicht

Also ein zweidimensionales Array mit 2. Dimension fix länge 3? ja das geht. assoziative Arrays gibts nicht... (also EO_OP_GBPUSD kann kein key sein). ansonsten: ich glaub ich hab die frage noch nicht verstanden...

Ich glaub du hast es falsch verstanden. Er hat genau die gleichen Einstiege/Ausstiege aufgrund der gleichen Signale in MT4 und MT5 es ist nur die Verwaltung der Orders unterschiedlich. Genau das meine ich. Bei MT4 kannst du zu jeder Order den SL und TP definieren der auch greift wenn du die Verbindung zum Server verlierst, bzw. musst du hier nicht erst reagieren sobald der erste Tick drunter ist (was mit Latenzen schon mal ein paar Pips kosten kann). Bei MT5 musst du dafür noch mehr eigene Verwaltung bauen um für jede Order (aus dem eigenen Ordermanagement) eine Stop und eine Limit Order in den Markt legen, diese sollten dann OCO sein (kA obs das bei MT5 gibt) bzw. musst du das auch selber verwalten. In Summe einfach sehr viel Verwaltungsaufwand. Ich hab selber noch nichts in MT5 gemacht, aber es macht da vermutlich Sinn sich einen OrderManager zu bauen, der das MT4 Management simuliert. sprich der MT5 EA sagt dem OrderManager "öffne Long order mit Magic etc.", OrderManager ändert die globale Position, hängt die Order ins interne Management und gibt dem EA eine ID zurück. Einmal geschrieben könnte man damit das "große Manko no hedging" für MT5 ignorieren.

Ja, theoretisch kann man natürlich bei einer Position genau gleich "traden" wie mit vielen Orders. Man muss halt die Orderverwaltung ggf. selber nachprogrammieren. Sprich "eine Long Order eröffnen" bedeutet dann eigentlich: - checken welche Position gerade offen ist. Wenn Long -> nachkaufen, wenn short -> teilweise schließen bzw. schließen und long gehen (kA ob hier mehr Gebühren anfallen). - im Hintergrund selber alle nötigen Infos (Einstieg, TP, SL, Magic etc.) speichern. - während die Order offen ist bei jedem Tick selbst überprüfen ob TP oder SL gefallen ist und ggf. "Order schließen". Schließen der Order dann entsprechend: Position anpassen & Order aus internen Ordermanagement schließen. Von der Theorie her also keine Probleme. Was jedoch nicht wie im MT4 funktioniert sind die Stops und TPs. Da du nur eine Position hast, kannst du nur mit "hidden stops" arbeiten. Sprich wenn du die Verbindung zum Server verlierst ist entweder die Position ungesichert, oder du musst irgendwo einen Katastrophenstop setzen der nie für alle Teilsysteme/Teilorders passt. In deinem Beispiel wären die 2 Teilorders in der Flat-phase komplett "ungesichert". Es "passiert" dir zwar nichts da du ja "flat" bist, aber du verlierst ggf. Gewinne.

Fürs Protokoll: Aus welchem Grund?

holy crap. abgesehen davon das die erklärung des magnetismus komplett falsch ist ;) Wobei: doch unter dem Eis is extrem viel Eisen, deswegen wollen die ölmultis dort auch unbedingt bohren, die brauchen neues Eisen... oder so...

Wieso erlösen? MT4 hat die Frage gestellt was wir von dem EA halten und wir antworten. Solang keine Werbeversuche oder Beleidigungen etc. auftreten ist es aus meiner Sicht wichtig solche Threads zu haben. Denn genaugenommen zeigt genau ein solcher Thread die fachliche Qualitätssicherung die ja nicht von den Moderatoren sondern den Usern ausgeht. Der EA ist crap und das wird aufgezeigt. Ich würd es als Fehler sehen, ehrliche Meinungen über schlechte EAs ins "Hinterzimmer" zu verschieben. Wenn dann nach scrutiny, aber da wir hier eigentlich im international-Bereich sind: @all: This is the "International-Community" section and the thread (and the opening question) was started in english. Therefore i would like to ask everyone to please answer in english too.I dont know if MT4 speaks german but i am sure he would like to understand everyones answers. If there is a need for a german discussion on the topic, we better do this in another thread. thank you.

Short answer: none. Thats just not the way it works. Ask yourself one question: why should anybody sell a robot for a few hundret, if it makes x% a year? If the EA would really work like that, the seller should better take a big loan and make heaps of money with the performance. The reason they sell the EA is simple: They make more money by selling it, then the EA produces itself. So dont buy an EA. Either develop your own, or get a "normal" job.

I would say thats a perfect example for an overoptimized, curvefitted EA. No Forwardtest but years of backtests... only 1 Drawdown in the shown performancecurves, but that ones a bummer... You better dont even think about trying this EA. There are better ways to burn money (although i guess that real burning would be nearly as fast as this EA). btw. not the best start in a forum. how about a short "about me"? Is this the first EA you found? Are you connected to the site in any way (sounds a bit like it)?

Who isnt? Lets asume one has such an EA. Why should he give it to you?

Die Länge ist nicht die zeitliche Entfernung, sondern wie weit der aktuelle Bid/Ask von deinem Einstiegspunkt weg ist. Und das passt schon zusammen

Yeeha, richtig geraten ;) Bleibt nur die Frage was entscheided wo der Pfeil anfängt...es starten ja nicht alle in der Mitte.

möglicherweise nicht betrag sondern punkte? manche Pfeile sind ja extrem lang in eine richtung (über das Bild raus). ggf. auch noch um ATR oder so "normiert". Also "langer roter Pfeil"-> weit unter 0/muss sich viel bewegen bis er auf 0 kommt. warum die Pfeile an unterschiedlichen positionen starten könnt ich mir nur mit dem einstiegszeitpunkt erklären, macht aber irgendwie wenig sinn...

Hoppla, da hab ich die Frage im Beitrag ganz übersehen. Ja ;)

Das liegt daran das ein Indi nicht handelt. Was du suchst ist ein EA. Ob es diesen konkreten schon gibt weiß ich nit, Vola hat die Inventurliste der frei verfügbaren EAs im Kopf ;) Zum programmieren sollte sowas aber recht einfach gehen (zB auch mit/in der Kitchen). Die Frage die sich mir stellt: wofür willst du den EA verwenden? Um damit gleich reich zu werden wirds eher nicht reichen. Als Einstieg in eine erfolgreiche Systementwickler-Karriere kann ichs mir gut vorstellen. Für letzteres macht es aber dann wenig Sinn wenn du ihn dir nur programmieren lässt, weil du ihn dann ja nicht selber verbessern/erweitern kannst.

Ich hab bisher (leider) nur in kleinen Firmen und privat "richtige" Software entwickelt. Sprich da wurde nix explizit designed sondern mit groben Skizzen die erste Version gebaut und dann schritt für Schritt verbessert. Sofern du iPhone/iPad Apps auch zu Software zählst: Unsere Designabteilung arbeitet mit Photoshop. dementsprechend aufwändig ist auch die Umsetzung, schaut aber eben auch gut aus ;)

Sers, du scheinst Punkte und Point (MT intern) durcheinander zu bringen. Der DAX/FDAX/whatever steht bei 6500 PUNKTEN. Die minimale Preisbewegung ist 0.5 Punkte. Damit man alles in ganzzahligen Points angeben ist ein Point beim (F)DAX-CFD deswegen 0.1 Punkt. Ein Pip (minimale Preisbewegung) damit 5 Point. Wenn der Spread also 20 Points ist, dann sind das 2 Punkte. 20 Punkte Spread beim DAX wäre heftig. Zur Rechnung: Verkauf bei 6500. Rückkauf bei 6510 -> 10 Punkte Verlust = 250 € pro Lot. (Punktwert 25€) Wenn du bei 6500 verkaufst steht der Bid bei 6500 und der Ask entsprechend bei 6500 + Spread (nehmen wir 2 Punkte = 4 Ticks = 20 Points) = 6502 Sobald der Ask die 6510 erreicht ist der SL getriggert, er muss also 8 Punkte raufgehen damit du 250€ verlierst. Umgekehrt muss der Ask auf 6490 fallen damit du dort kaufen kannst. Also 12 Punkte runtergehen damit du 250€ gewinnst. Etwas klarer? aja: Thema Slipage: kannst du nit wirklich einrechnen. Schlimmer als Slipage sind mMn die Requotes, da du durch diese bösen Dinger teils deutlich verspätet und damit deutlich schlechter in den Markt kommst. Grundsätzlich sollte man einfach bei den Statistiken einen Buffer für Slipage und Requotes einkalkulieren. für das konkrete MM/RM muss man es mMn noch nicht berücksichtigen. btw. das Thema ist im Rahmen der TEFEx (auch im Blog) auch beschrieben.

Nicht buggen, tweaken ;)

Is er wohl @Gewinnerliste: Wenn ich das richtig sehe sind die ersten Drei: 1. Licens 2. henrik 3. mythos In diesem Sinne gratuliere Licens, Geschenke gibts wegen zu geringer Beteiligung diesmal keine, aber du darfst dich trotzdem freuen... ;)

Tjo... damit sieht der Plan etwas sehr weiß und durchgestrichen aus... Ich würde sagen Licens hat gewonnen ;) Mal sehen ob er punktgenau gewinnt, oder nur in Punkten ;)