Mythos

sehr schön. Da ich etwas verwirrt war warum du für Short einen negativen Abstand angibst, hab ich nochmal nachgeschaut wie der Wert verwendet wird. Und siehe da, der böse mythos hat einen copy&paste error eingebaut. Eigentlich war geplant das der Abstand immer positiv ist und im Shortfall eben abgezogen wird. Hier die korrekte Version 0.5: eTomNextCommunity.mq4 @KB: bitte wenn du den gesamten EA postest, auch im Changelog am Fileanfang die aktuelle Version anpassen und die geänderten codeteile dokumentieren.

sorry die blöde Frage: Wie hast du das überprüft? Optimal wäre per Kommentar direkt vor dem Modify ala Print(OrderStopLoss()," ",OrderTakeProfit()," ", price - Order1_Modify_SL*PipValue*Point," ", price + Order1_Modify_TP*PipValue*Point); OrderModify(...); @WOGO: Mindestabstand wär ein anderer Error. "no error" passiert AFAIK nur wenn eben nix geändert.

Soda, bin endlich auch zu was gekommen und hab den HA (also das Entry-Signal) eingebaut: int calcEntrySignal() { double ha_open_1= iCustom(Symbol(),Period(),"Heiken Ashi",White,White,White,White,2,1); double ha_open_2= iCustom(Symbol(),Period(),"Heiken Ashi",White,White,White,White,2,2); double ha_close_1= iCustom(Symbol(),Period(),"Heiken Ashi",White,White,White,White,3,1); double ha_close_2= iCustom(Symbol(),Period(),"Heiken Ashi",White,White,White,White,3,2); //no signal if no candle-body if(ha_open_1 == ha_close_1 || ha_open_2 == ha_close_2) return(FLAT); if(ha_open_1 < ha_close_1 && ha_open_2 > ha_close_2) return(LONG); if(ha_open_1 > ha_close_1 && ha_open_2 < ha_close_2) return(SHORT); return(FLAT); } verwendet hab ich den Heiken Ashi der mit MT direkt mitkommt. Mir ist auch noch ein Fehler im isTimeOut aufgefallen und der Markt-Parameter is jetzt weg. Aktuelle Version ist 0.4 eTomNextCommunity.mq4 Meine kindliche Neugierde hat natürlich gewonnen und ich hab den EA gleichmal getestet/optimiert. Eigentlich nicht ganz sinnvoll, da bis jetzt nur der Timeout-Exit implementiert ist, aber: Gleich als Preamble: Ich hab grad nur 5 Monate M15 Daten, wollte mir nicht mehr suchen, war ja nur ein kleiner "sinnloser" Test. Mit den Defaultparametern wars natürlich mal negativ aber weniger als erwartet. Nach ein bissl Optimierung kamen schnell positive Ergebnisse (immerhin besser als ein System das NUR verliert egal was man macht). Sehr schnell war klar das die Shortpositionen viel profitabler sind als die Long. Und vor allem wenn man den Filter defakto ausschaltet. Ein Blick auf den Chart in der Zeit zeigt: Da gibts einen übergeordneten Abwärtstrend. Also erste Erkenntniss: 3/6 als Filterparameter sind viel zu klein, man muss vermutlich im H4 höhere MAs nehmen bzw. macht es womöglich sogar Sinn noch höhere TF für den Filter zu betrachten. Was jetzt auch spannend wird, ist wie diese Kombination dann im längeren (richtigen) Backtest abschneidet und inwiefern zusätzliche Exits das ganze verbessern. Auf jeden Fall bin ich dafür die MAs für den Filter vom Typ her variabel zu machen (EMA, SMA...) bzw. glaub ich das der SMA zu lahm sein dürfte. zum Vergleich noch die Variante ohne Filter, mit nur Short. Für interessierte stille Mitleser: Der EA steht ggf. natürlich zum Verkauf. Der Erlös kommt der Community zugute. SCNR und falls wir uns nicht mehr lesen sollten: An guaten Rutsch ;) EDIT: Da man ja nach dem Post nit mit dem Testen aufhört, ich noch das final-überoptimierte Ergebnis der Version 0.4 ;) Wenns in der Form auch auf längeren Testreihen läuft, hama gewonnen.

Um zu entscheiden ob sich die Märkte "ändern" müsste man erstmal definieren wie die Märkte "sind". Und dann hängt es stark vom TimeFrame ab. Auf sehr kleinen TFs ändern sich die Märkte mit der Tageszeit. Etwas höher ändern sich die Märkte mit den Tagen (ein Montag ist meist anders als ein Mittwoch oder ein Freitag). Auf Tagesbasis "ändern" sich die Märkte dann mit den Saisonen und speziellen Zeiten (Verfallstage etc.). Wenn man die Eigenschaft der Märkte auf "es geht rauf und es geht runter" fixiert, dann ändern sie sich nicht. Nimmt man die stärke der Bewegungen dazu, ändern sich die Märkte natürlich wieder ständig. Nimmt man die länge der Bewegungen bzw. Frequenz der Wechsel dazu natürlich erst recht. Ob sich die Muster im Markt ändern wär ich mir jetzt nicht so sicher. (zB was nach einem 1-2-3 passiert etc.) Die Frage ist doch eigentlich, wodurch die Märkte so sind wie sie sind. Der Markt spiegelt eigentlich nur das Verhalten der beteiligten Akteure wider. Wenn nur Trader im Markt sind, werden sich die Muster nur ändern wenn die Trader neu auf sie reagieren. Da sich (wie man hört) inzwischen der Anteil der vollautomatischen Systeme erhöht, ändern sich auch die Muster bzw. wie der Markt auf Muster reagiert. Denn ein Robot reagiert eben anders als ein Mensch. Summasumarum: Eine solche These ist (wie Aurelius schon meinte) eigentlich nichtssagend solang man es nicht genauer definiert. Ich würde aber grundsätzlich sagen die Märkte ändern sich genauso wie sich die Menschen und Umgebungsbedingungen ändern, aber bleiben genau in dieser Eigenschaft konstant. Sprich sie bleiben dynamisch.

Ja wollte es erst zur diskussion stellen und nit einfach eigenmächtig funktionalitäten ändern. @funktionen: ich würde dann bei gelegenheit den Heiken Ashi machen.

so, habs mal eingebaut und ein paar Änderungen gemacht, ich hoff es passt. im Detail: - Hab y und Gap als Parameter ein bissl sprechendere Namen gegeben ;) - Gap als Parameter auf Ticks geändert um besser für verschiedene Märkte zu passen (sowas vergisst man immer zu ändern) - ein paar Layoutänderungen ( if-else auf Zeilen aufgeteilt, Einrückungen einheitlich etc.) - Hab auch ein paar Variablen umbenannt um den Codingstyle einheiltich zu halten (Variablen kleinbuchstaben, großer Anfangsbuchstaben für Parameter) Beschwerden zu Anpassungen direkt an mich ;) Code compiliert, ich hoff sonst sind keine Fehler drin. zum Parameter "Markt": damit war kann man einstellen auf welchen Markt die MAs gerechnet werden sollen. Macht das in der Form Sinn? Ich denke der EA wird auf den Chart gezogen auf dem er arbeiten soll, und wir wollen ja auf diesem Markt die Filter und Signale rechnen. Da ist es eher eine Fehlerquelle wenn der markt für den Filter ein eigener Parameter ist oder? noch offen: (mythos) int calcEntrySignal() //check ob Heiken Ashi gedreht hat (Wolf) double calcInitStopDiff(int orderType) // Berechnung des Chandelier double calcTPDiff(int orderType) // calc des TP double calcLots(double stopDiff) // Lotsizeberechnung nach abhängig von externem Parameter (Wolf) double calcNewTrailingStop(double curStop,int orderType) // trail des stops bool isBreakEven(double openPrice,int orderType) // check ob BreakEven-Trigger erreicht eTomNextCommunity.mq4

Hallo Hausel und frohe Weihnachten, die Logik für Version 1 des EA ist bereits fixiert (siehe Post #171 ). Der EA ist noch nicht fertig, im Moment steht das Grundgerüst und wird gerade mit Logik gefüllt. @KB vielen Dank, ich werds gleichmal einbauen und dann eine neue Übersicht posten.

So, bin selber die Woche zu nix gekommen, werd aber über die Feiertage dann auch noch 1-2 Funktionen machen. Da ich heut den Heimaturlaub antrete und somit morgen sicher nimmer dazu komm, heute schon allen frohe Weihnachten. Mit dem ersten Backtest zu Weihnachten is nix worden, aber dafür geht es schön Stück für Stück voran. Werden wir halt erst im nächsten Jahr reich ;)

ich glaub es lag daran das du im link den embedded_player parameter dabei hattest... jetzt gehts

der fairnesshalber müsste man hier aber schaun wieviel die damaligen 5DM heute Wert wären.. inflation und so.

Jo, das is böse und wird zurecht bestraft. Aber nach dem alten Spruch "Those who can, do. Those who cant, teach." war sowieso zu erwarten das jemand der so teure Seminare und DVDs verkauft, möglicherweise keine andere Einkommensquelle hat.

Jo, ich hätts mir auch nie gekauft, und er hat auch ein paar mal über den Preis gestöhnt ;) Wenn ich das richtig verstanden habe gehts nur darum das ihr System als nicht profitabel "enttarnt" wurde oder? Zugegeben, den Teil mit dem System hab ich mir damals nicht angeschaut, nur ein paar Auszüge der Grundlagen. Aber so ein System funktioniert ja nie out-of-the-box. Was sie gut bringen (zumindest deutlich besser als 90% der anderen Dienste von denen man so hört) ist ein breites Fundament an Basiswissen. Auch Thema MM und RM. Für mich hats damals sehr nach einem "Hier die Grundlagen und ein Beispielsystem wie wir arbeiten, wie du selber reich wirst musst du dir selber erarbeiten" gewirkt. Das die keinen Gral haben sollte trotz des Preises jedem klar sein. Ob das Preisleistungsverhältniss stimmt: mMn nicht, denn wer mit Motivation und Interesse Tom-Next durchforstet und Fragen stellt, bekommt zumindest die Grundlagen for free...

Naja "gut"... gutes Basiswissen in ein paar DVDs und einem Buch komprimiert. Wie immer nix was man nicht auch selber im Netz finden kann, aber eben schon vorgekaut. Wann: Dürfte schon 4-5 Jahre her sein... (alles unter der Annahme das ich die jungs nicht verwechsle )

Wenn ich mich richtig erinnere hat ein Kollege von mir den HomeStudy-Kurs gekauft (ein paar Tausend Dollar). Sind einige DVDs und Handbuch. Fachlich wars AFAIR nicht so schlecht, ein Streifzug durch alle Grundlagen. Auch sehr ehrlich und realistisch. Auf jeden Fall besser als jedes "du kannst sofort reich werden, handle einfach nach meinen Regeln". reich geworden ist er damit aber nicht... Die Seite passt zu den DVDs (sofern ich mich nicht täusche)... aber wenn der Inhalt passt, muss es ja kein high-end Design sein...

Ja, aber... ;) Wir haben auf der Uni zB Tinn-R verwendet. Das ist im wesentlichen eine IDE für R. Man schreibt also weiterhin die Kommandozeilen, aber mit Highlighting, ein bissl debugmöglichkeiten etc. Vor allem kann man damit recht einfach skriptdateien verwalten und (teilweise) ausführen wie man es gerade braucht. Und wie fast alles in dem Bereich ist es natürlich Open-Source ;)

Nunja, es gibt ein paar wirklich superreiche, einige wirklich reiche und viele reiche ;) Dank den Brokern steht nicht jedem Verlust ein gewinn gegenüber. "Die Bank" kriegt halt auch ihren Teil. Zum Schuldenberg: tjo... aber dank des Zinssystems is es halt kein Nullsummenspiel mehr. sprich auch hier steht nit jedem Kredit ein Guthaben gegenüber...

Jup das wär äußerst interessant. IMHO ist es ja so das man beim CFD traden dem Broker auf Gedeih und Verderb ausgeliefert ist und die Kurse und Ausführungen in der Regel nur deshalb halbwegs "korrekt" sind weil a) der Broker damit meist eh schon verdient und b) dadurch die Masse der Kunden bleibt. Das man in speziellen Situationen halt irgendwas kriegt, muss der Broker eben mit Masse an anderer PR runterspielen. Ein solches Urteil wäre natürlich für Aufklärungsarbeit sehr spannend. Derzeit kann man sagen "Broker darf alles machen lt. AGB" aber es kommt das "macht er normal ja nit". Dann hätte man ein "Es wird gemacht und sogar gerichtlich als korrekt bescheinigt". Wenn natürlich du gewinnst wärs eigentlich besser für die Trader, aber aus meiner Sicht unrealistisch. Also: viel Erfolg und halt uns auf jeden Fall auf dem Laufenden. btw: wenn es um keine großen Beträge geht: wieso fahren die gleich mit den schweren Geschützen an (Inkasso etc. am Sonntag)? Will dir da jemand Angst/mundtot machen, oder haben sie solche Situationen derart häufig, das sie einfach standardmäßig jedem das Inkasso vorbeischicken? Ich mein normal könnte man ja bei laufendem Beschwerdeprozess erstmal warten ob der Kunde die Argumente einsieht und zahlt oder Kulanz or whatever...

MQL4 is "verwandt" mit C (im Sinn von kleiner Cousin oder so) soweit ich das verstanden habe ist MQL5 ähnlich verwandt mit C++. Also objektorientiertes MQL4. Aber von echtem C++ is es vermutlich gleich weit weg wie MQL4 von echtem C ;)

spricht aus meiner Sicht nix dagegen. Ich hab mal Marker in die Liste gesetzt. Freut mich das ihr so aktiv dabei seid

blöde Frage: was soll den in den Charts dargestellt werden? Ab einem gewissen Zoomlevel bringt die feine Auflösung (M15) ja sowieso nix mehr weil man keine Kerze erkennt. oder gehts dir mehr um das durchgehende scrollen von Anfang bis Ende? R is bei mir leider schon zu lang her und ich hab mich nie wirklich mit den Grafiken beschäftigt...

Autsch. Also wenn das stimmt schießt das ZPS damit sich und den Film soweit ins Abseits das sie bald wieder auf der anderen Seite sichtbar werden... Subjektive Berichterstattung is das eine, aber Vortäuschung falscher Tatsachen is was ganz was anderes. Damit bleibt von dem Film nur noch die Aussage der DB...

Da haben wir uns möglicherweise falsch verstanden. Damals gings um den "fertigen" Vorschlag von dir, hätten wir den direkten übernommen und "nur" angepasst, wärs eben "dein EA" mit unseren anmerkungen geworden. So ist es stärker ein Communityprojekt da wir Funktion für Funktion gemeinsam durchgegangen sind. jetzt ist es eher schon ein bissl das Risiko das es "mein Code" wird, deswegen würd ich mich sehr über Beteiligung freuen. Also schnapp dir eine Funktion und los gehts ;) Die Trailingfunktion seh ich als eine der spannensten/aufwändigsten wo es sicher diskussionspotential geben wird. @KB: thx für die Funktion, magst du die verwendeten externen Parameter kurz im Code dazu beschreiben? Wär allgemein sicher nit schlecht, wenn wir dann bei jedem Parameter eine kurze Erklärung dazutun. @all: es muss sich auch niemand fürchten wenn er denkt "ich hab zuwenig Erfahrung". Schnappt euch einfach eine Funktion die noch keiner hat und probiert es. Wir können die Funktion dann ggf. auch kollektiv finalisieren/perfektionieren.

Naja, es belastet die Märkte aber sowas verunsichert heute doch keinen Anleger mehr ;) Die Anleger wären vermutlich eher verwirrt wenn die Märkte plötzlich nicht mehr belastet wären...

vorweihnachtlicher Stress oder gesunkene Motivation in der Mannschaft? eigentlich hatte ich auf ein paar Wortmeldungen und/oder Freiwillige gehofft... dann mal einen schönen 4. Advent...

Da hab ich mir auch gedacht "WTF?". Im Supermarkt hab i gedacht sie wollen zeigen was passiert wenn einer alles aufkauft und den Markt kontrolliert oder so... aber einfach vernichten?!?