Mythos

genau genommen finde ich die gesamten Windows-sachen eher unnötig. Wenn du persönliche Daten in Eigene Dateien speicherst, dann auf jeden Fall diese Daten sichern. Ob der gesamte Ordner nötig ist, is fraglich. @Anwendungsdaten: Hier ist der Klassiker mit den Mails ein Thema. Aber da würd ich eher im Mailprogramm die Mails explizit exportieren und dann importieren. weil in den Anwendungsdaten hast du sicher auch jede Menge sch*** drin den du nachher a) nicht mehr brauchst b) nicht verstehst/verwenden kannst. Würd ich allgemein für alles empfehlen: nix "programmspezifisches" sichern (wie zB. den Profile-ordner von thunderbird oder so) sondern die exportfunktion des jeweiligen Programms nutzen. Die habens ja nit ohne Grund gebaut ;) Wenns natürlich keine solche Funktion gibt, dann kannst es probieren, aber is meist mehr als fraglich ob das kopieren des Ordners wirklich Dinge sichert oder eher nur Probleme macht.

Du hast immerhin eine Anzeige, bei mir is der ganze Balken weg. Sprich gar keine "du hast... " Anzeige, nur die Anhänge.

wenn die lösung schon im netz is, is fad: http://www.paramind.de/infodocs/d_info_gch.shtml

WAAS?! Der Chef würde mir eine MT-Linzenz spendieren?! wenn ich das nur früher gewusst hätte. Jetzt hab ich 3 Linzenzen am Rechner, was die Geld gekostet ham. PS: teils wirkts als wär uns ein bissl laangweilig und/oder einen leichten Hau ham

Abgesehen davon das ich nit verstehe warum die Limit bei 12,20 nit im Orderbuch sichtbar sein soll (außer sie wird von anderem MarketMaker versteckt)... sorry wenn i das so direkt sage, aber das is doch verar*** des normalen Traders oder? Vor allem weil damit ja Betrug (frontrunning etc.) Tür und Tor geöffnet ist. Das is, wie wenn ich am lokalen Markt einen Türsteher hab dem i sagen muss was i kaufen will und wieviel i dafür zahlen würd. Und der geht dann den Markt durch, holt sich die günstigsten Kartoffel und verkauft sie mir zu meinem Maximalangebot... Und sowas wird als "freier Markt" propagiert... (ja is überspitzt formuliert) Es heißt immer Börse is Casino ohne die Null... Aber wenn man sich die Details anschaut gibts mehr als eine...

Das es passiert glaub ich gern. Das es extrem lukrativ ist, ist klar. Ändert nix an der Tatsache das es weder durch gutes Equipment noch durch gute Standorte möglich sein sollte. Rein von der Theorie der Börse und wie sie funktionieren sollte...

Stellt sich für mich trotzdem die Frage woher die das wissen. Woher weiß ich als Trader bei dem Broker, das andere Orders "unterwegs sind" bevor sie im Orderbuch stehen? Wenn mir der Broker diese Informationen zur Verfügung stellt, ist das doch im Prinzip Insiderhandel. Für mich gibts keine (aus meiner Sicht) legale/moralische Möglichkeit von großen Orders anderer Marktteilnehmer zu wissen bevor diese im Orderbuch stehen. Sobald sie dann im Orderbuch stehen, gibts kein Frontrunning mehr. Ein solches Frontrunning mach ja auch nur Sinn bei Orders die sofort ausgeführt werden können. Und da seh ich eigentlich überhaupt keine Möglichkeit wie diese Information (das da eine ausführbare Order kommt) an einen anderen Trader kommen sollte. Ausführbare Orders sollte ein anderer Trader erst in der T&S sehen. Oder täusch ich mich irgendwo ganz gravierend?

Auf jeden Fall. Ich mein nur das ein paar ms plusminus in der MT-Verarbeitung (MT is gar nit soo langsam wenn man ein bissl aufpasst) nicht ins Gewicht fallen, wenn allein die Ausführung der Order > 100ms braucht. Der Ablauf is ja ca. so: "Grund für Order entsteht"->"Info darüber wird zum HS übertragen"->"HS reagiert"->"Orderauftrag wird an Broker gesendet"->"Broker verarbeitet Auftrag und leitet an Börse weiter"->"Auftrag geht von Broker zur Börse"->"Börse cleared" Im OTC Fall fällt das weiterleiten an die Börse weg, dafür dauert das verarbeiten beim Broker ggf. länger und es kommen noch Requotes dazu (pöse Zungen behaupten, es dauert solang bis es für den Broker profitabel ist) Wenn man sich also anschaut wieviel Zeit die einzelnen Schritte brauchen, wird klar das minimale Übertragungszeiten viel mehr ins Gewicht fallen als das HS selber. Natürlich außer man hat ein RocketScience-System das ein paar Sekunden für die gesamte Verarbeitung braucht. Aber am allerwichtigsten wären aus meiner Sicht die "Brokerabhängigen" Zeiten. Also wie lange dauert es von der Entstehung des Ticks an der Börse, bis das HS davon weiß und umgekehrt wie lange dauert es vom "ich sag dem Broker das er handeln soll" zu "Order ausgeführt". Das wirkliche Frontrunning auf Brokerebene ist aus meiner Sicht Betrug und zählt nicht zum Algotrading. Da ist jetzt in dem Sinn auch kein HFT nötig, denn der Broker geht halt her und leitet zuerst seine Kauforder, dann seine LimitSell und dann die Kauforder des Kunden weiter... Das ist kein Handelssystem.

Ok, da es keine weiteren Meldungen gibt, hier mal die aktualisierte Version. Ich hab auch gleich Platzhalter für die Logik-Funktionen eingebaut damit das ganze kompiliert. (gsd hat vorher niemand bemerkt das in MQL das return anders aussieht als in java ) Aus meiner Sicht wär der strukturelle Teil fertig und es folgt die Logik. Falls wir unterwegs merken das wir was übersehen haben können wirs ja ändern. Da ich ein bissl das Einschlafrisiko bei der Beteiligung sehe, stellt sich die Frage ob wir in dem Stil weitermachen, oder einfach die verschiedenen Logik-Funktionen jetzt aufteilen und in einer Woche den ersten Test fahren. Was meint ihr? Die Funktionen wären folgende: (KB) bool isTradingTime() //nicht unbedingt notwenig, aber bereits vorbereitet für Zeitfilter int calcEntrySignal() //check ob Heiken Ashi gedreht hat (KB 26.12.)int calcFilterSignal() //check ob MAs auf höherer Ebene entsprechenden Abstand haben (Wolf) double calcInitStopDiff(int orderType) // Berechnung des Chandelier double calcTPDiff(int orderType) // calc des TP double calcLots(double stopDiff) // Lotsizeberechnung nach abhängig von externem Parameter (Wolf) double calcNewTrailingStop(double curStop,int orderType) // trail des stops bool isBreakEven(double openPrice,int orderType) // check ob BreakEven-Trigger erreicht (KB 26.12.)bool isTimeOut(datetime openTime,int orderType) // check ob Timout-Trigger erreicht Ein paar der Funktionen sind sicher sehr schnell geschrieben. Die beinhaltende Logik und "gewünschten" Returnwerte sollten eigentlich selbsterklärend bzw. im Kommentar über der Funktion (im Source) stehen. ggf. einfach fragen. Es wird sicher einige Externe Parameter geben die wir noch einfügen müssen. Sofern es Parameter gibt die in mehreren Modulen verwendet werden (zB ATR-Period), werden wirs ggf. nachträglich abgleichen. Hier noch der aktuelle Code:eTomNextCommunity.mq4 und jetzt einen schönen 3. Advent ;)

blöde Frage: wär da nicht ein wiki mit Diskussionsseite besser als ein Forum?

Definiere ms-Bereich. Da die Clearingalgorithmen selbst für die Ausführung > 100ms brauchen und du die Übertragungszeit von Börse zu dir und zurück auch noch hast, ist MT von der Performance glaub ich nicht unbedingt das bottleneck. Eher der OTC-Broker mit Requotes und Ausführungsdelays. Spreads hängen ja auch wieder vom Broker ab. Abgesehen davon stimme ich mit deinem unterschwelligen "MT unequal real HFT" überein, einfach weil man vermutlich keinen MT-Broker findet der dir die entsprechenden Möglichkeiten bietet.

Ich hab da von einer Technik zur Verschleierung der wahren Identität gehört die angeblich bei Anonymous (ja, jetzt lesen sicher gleich ein paar mehr Bots mit ;) stark genutzt wird: Mehrere Menschen nutzen den gleichen Account. Wer weiß, vielleicht gibts ja mehrere Volas. Das würde auch gut zum "die Vola is Schuld"-Thema passen. Das is nur ein simpler Grammatikfehler. Kann natürlich auch sein das es fast biblische Ausmaße annimmt wo es ja auch heißt "Nenn mich Legion denn ich bin viele"... Richtig argumentiert macht das alles fast Sinn... die offensichtliche Anwort das Vola einfach schneller tippt als du wirkt ja richtig fad dagegen ;) @Siri: die versteht angeblich sogar kärntnerisch...

ROFL das nenn ich mal einen PseudoCode ;) Question is: was hat er heute NICHT genommen ;)

Blöde Frage: Was bringt dem Broker mehr? Ein Guru der den Leuten zeigt wie sie ihr Konto vervielfachen, oder einer der so tut als ob, aber eigentlich mit den Kunden gemeinsam deren Konten plättet? Vor allem bei OTC-Brokern mit den ganzen Geschichten die man da so hört...

Da is die Frage was genau falsch ist. Normal sollte es kein Problem geben, aber da OrderSelect die Möglichkeit hat "einen Fehler zu zeigen", dann sollte man ihn mMn auch behandeln. Ich behandle es immer als ein "Fatal Error", sprich "Wenn beim selektieren was daneben geht, is irgendwas gerade falsch-> Normaler Funktionsablauf sinnlos". AFAIK: Die Sortierung ist zufällig, aber nicht so schnell wechselnd. Sprich es wird nicht durchs Schließen neu gereiht/sortiert. Das Problem das mir schön öfters untergekommen ist, passiert bei aufsteigendem durchlaufen. Denn wenn ich Ordernr. 3 schließe, rückt die aktuelle 4 auf Platz 3 nach und ich darf nicht als nächstes die 4 betrachten, sondern müsste die 3 nochmal anschauen. Deswegen ist hier das durchlaufen von oben sinnvoller. Zugegeben könnt ich dir jetzt nicht garantieren das es immer funktioniert. Aber ggf. wirds beim nächsten Tick alles überprüft. Alternative wäre nur alle OrderTickets die geschlossen werden sollen, zu merken und danach zu schließen. Wär natürlich sauberer. Aus Zusammenfassungspost Nr. 171 (werd den Inhalt dann auch in den EA packen) Ja, das sind mMn ein bissl "Glaubensfragen". Ich initialisier gern aus Prinzip um unerwünschtes Verhalten und dumme Fehler zu verhindern. (außer auf Mikrokontroller wenns um speed geht ;) Beim Stop könnte man es kürzen, stimmt. Wie gesagt, war ein bissl Quick and Dirty btw. ihr dürft gern auch selber Codeblöcke vorschlagen/meinen anpassen. Muss ja nit alles meine Handschrift haben ;)

Mangels anderer Vorschläge stell ich mal eine Quick and Dirty Version als Diskussionsgrundlage rein. Es geht darum: Ich hab die Reihenfolge umgedreht (wozu trailen, wenn pos sowieso geschlossen wird ;) void handleOpenOrders() { double stop=0; int index= 0; for(index= OrdersTotal() -1;index >= 0;index--) { if(OrderSelect(index,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==false) break; //some error if(OrderMagicNumber() != MAGICNR || OrderSymbol()!=Symbol()) continue; //handle only open orders if(OrderType() != OP_BUY && OrderType() != OP_SELL) continue; //check timeout and Timefilter if(isTimeOut(OrderOpenTime())){ tbCloseOrder(OrderTicket(),OrderLots(),3); continue; } //do trailing stop= OrderStopLoss(); stop= calcNewTrailingStop(stop,OrderType()); //check for breakeven if(isBreakEven(OrderOpenPrice(),OrderType())) { if(OrderType() == OP_BUY) stop= MathMax(stop,OrderOpenPrice()); if(OrderType() == OP_SELL) stop= MathMin(stop,OrderOpenPrice()); } if(NormalizeDouble(stop - OrderStopLoss()) != 0) tbModifyOrder(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),stop,OrderTakeProfit(), OrderExpiration()); } }

Naja, programmieren direkt kann mans nicht. Man kann ja auch nicht genau sagen wo der "Unterschied" ist. Der pragmatische Ansatz wäre das ein guter EA von solchen Unterschieden nicht beeinflusst werden sollte. Sprich die Trades sind dann zwar im Detail unterschiedlich, die Gesamtperformance sollte aber ähnlich sein. In der Praxis sollte man natürlich die Backtests und Parameteroptimierungen nur mit Daten des konkreten Brokers machen, das ist aber mMn auch schon alles was man an "Brokeranpassung" machen kann. (Abgesehen von Spread-schranken etc.)

Das is dann die vorgeschichte zum coke-light mann oder? Der hat sein letztes Shirt zu parfüm gefaltet und deswegen riecht er sexy aber muss oben ohne arbeiten...

Ein entsprechender Lebenslauf ist hier sicher von Vorteil, aber du kannst dich schon auf sehr spannende Fragen beim Vorstellungsgespräch freuen. Meine Freundin hat sich mal bei IdeaLab beworben. Das is ne Wiener Firma die die Systeme für einen großen Hedgefond baut. (Wer sich wundert warum er nur das Bild sieht: DAS is genau deren Welt, immer und überall kleine Rätsel) Da gabs beim Bewerbungsgespräch so fragen wie "wieviele Golfbälle passen in eine 747?", "Wieviele 0 hat 100! ?"... nur um zu sehen wie du Probleme löst, die du nicht wissen kannst bzw. approximieren musst. Will dich nicht demotivieren oder abhalten. Aber vielleicht hilft die Info ;) Der Job ist auf jeden Fall spannend, wenn einem diese Welt gefällt!

Aber es wär doch so praktisch: Denk nur an die ganzen Vorteile einer solchen Innovation... Der digitale Blindenhund, automatische Ampelsteuerung je nachdem wieviele HandysMenschen gerade bei der Ampel warten bzw. in Folge eine voroptimierung der Grünphasen aufgrund der Bewegungsmuster und vorgegebenen Routen aus dem "go-navi". Reduktion von Wartezeiten für Auto und Fußgänger, ach was red ich: Ampeln werden überflüssig, das Smartphone gibt jedem Fußgänger individuell die Überquerungsfreigabe je nach Schrittgeschwindigkeit (thema "schaff ichs vor dem Auto über die Straße?")... Man sollte solche Innovationen doch nicht aufhalten nur weil bei einem kleinen technischen Gebrechen einzelne Leute zu schaden kommen. Du musst in großen Dimensionen und Innovationen denken! Falls jetzt jemand denkt "WTF?" kann ich nur sagen: Sarkasm, not a fan?

Obs C++ ist, ist dann die Frage. Aber sicher nicht mit MT ;) Bzgl. Job kann MT jedoch sehr wohl Sinn machen, da es (wie diverse Anbieter beweisen) einen "großen" Markt an Tradern gibt, die keine Ahnung von programmieren haben, ihre Ideen aber automatisieren wollen. U.a. auch für MT, weil so einfach zu verwenden für Programmierunkundige. Ist dann nur die Frage in welche Richtung du gehen willst: Entwicklung von komplexen High-End Systemen. Oder das reine Ausprogrammieren von fremden Ideen für "kleine" Trader. In zweiteres kommst du vermutlich schneller rein. Die wirklichen Algotrader/Systementwickler haben doch recht ohne Anforderungen und Aufnahmekriterien. Wenns rein ums Geld geht verdient man glaub ich bei beiden Varianten nit so schlecht. Auf jeden Fall viel Erfolg bei der Suche und halt uns auf dem laufenden ;)

Ich würd mal sagen es ist ein eindeutiger Trend erkennbar...

Klingt gut. Ja, den Zeitfilter hätt ich auch als eigene Funktion ähnlich wie "isTradingTime" gesehen. bitte sehr ;) eTomNextCommunity.mq4 (EDIT: hab die Struktogrammteile dazugefügt) Code is nicht lauffähig, da fehlen noch die Funktionen und externen Parameter.

Natürlich, zugegebenermaßen gehts im Moment mehr um das "langweilige" Gerüst rundherum. Aber damit sind wir auch demnächst durch (fehlt nur noch 1 Block), dann gehts an die spannenden Details wo die Logik implementiert wird. Zeigt für die "Neulinge" natürlich auch sehr gut, wieviel rundherum zu beachten ist, das nichts mit der Entry/Exitlogik zu tun hat. Aber ohne das rundherum wird der EA nicht lauffähig ;)

@Funktionshüllen: An sich find ich so einen Aufbau sehr gut, eben genau aus dem Grund das man bei späteren Änderungen den bestehenden Code möglichst wenig anpassen muss. Aber man muss mMn auch darauf achten das es nicht zuviel des Guten wird. IMHO reicht eine Ebene völlig aus. Also im EA wird eine Funktion zum senden der Order aufgerufen. In dieser Funktion wird dann die Order gesendet und nicht wieder per Weiche entschieden welche andere Lib aufgerufen wird. Wenn man im Laufe der Zeit draufkommt das diese Funktion was anderes tun sollte, kann man sie ja anpassen. Ansonsten wirds (vor allem für so simple Programme wie EAs) ein extremer Strukturoverhead. Das schöne an openSource Geschichten is aber, das sich jeder den Code anpassen kann wie er will ;)