Mythos

Also diese Frage ist einfach beantwortet: Ein NN besteht aus Inputs und liefert für einen Input, Outputs. Dazwischen sind Knoten mit gewichteten Verbindungen und Aktivierungsfunktionen. Bei einem (klassischen) NN gibt es also keine andere Möglichkeit es zu lernen, als ihm eine Reihe von Inputs mit vordefinierten Outputs zu geben. Pro Input aus dieser Liste vergleicht man den NN-Output mit dem gewünschten Output und setzt dann die Gewichte im NN entsprechend um den "richtigen" Output zu erhalten. Wie genau die Gewichte gesetzt werden, dafür gibt es verschiedene Algorithmen. Man muss hier auch aufpassen das man ein "auswendig lernen" verhindert. (Im wesentlichen ähnlich zum backtesten, mit out-of-sample etc.) Die wichtigere Frage ist: Was sind die Inputs und was die Outputs? Ein NN wird oft mit künstlicher Intelligenz verbunden. Aber ein NN selber ist erstmal nichts anderes als eine mathematische Funktion, die aber beliebig komplex sein kann. Keine Intelligenz, kein selber lernen etc. Das wesentliche an NNs ist, das man ihnen auch Funktionen "lernen" kann, wo man nicht weiß wie die Funktion aussieht, sondern nur ein paar (Input,Output) Paare kennt. Deswegen werden sie gern im maschinellen Lernen eingesetzt wenn es um unendliche (oder sehr große) Inputräume geht, wo man gewisse Kombinationen kennt, aber "ähnliche" andere Inputs "ähnliche" Outputs liefern sollen. Zum Beispiel Trading: Ich geb dem Netz ein paar Aufwärtstrends und trainier es auf "das ist ein Aufwärtstrend", und hoffe das es auch bei Kursverläufen die es noch nicht genau kannte, trotzdem erkennt ob das jetzt ein Aufwärtstrend ist. Oder ich trainier es darauf den nächsten Close-Kurs vorherzusagen. Man kanns auch noch weiter treiben und mit einem Reinforcement-Learning Algo rundherum alle Tradingentscheidungen (Einsteigen, Aussteigen) "automatisieren"... Hab ich probiert, hat bei mir nit funktioniert (zumindest nit out-of-sample). Wo die klassischen NNs (zumindest damals als ich damit zu tun hatte) sehr gut sind, ist die Mustererkennung. Also wenn man gewisse Chartmuster erkennen will (oder Gesichter, oder Autos...) könnten sie sehr gut sein, die rundherum-Logik (was mach ich bei so einem Muster) sollte mMn aber der Trader selber entscheiden (ggf. per System, aber ohne NN). Was bei NNs immer ein großes Problem ist, ist die richtige Vorverarbeitung der Inputs. Da es sich hier immer nur um Zahlen handelt, muss man auf eine Normierung achten, damit nicht immer der Input mit den größten absoluten Ausschlägen "gewinnt".

Herzlich willkommen bei Tom-Next Es gibt keine dummen Fragen ;) Und selbst die werden hier meistens beantwortet Also einfach mitten rein.

Also ehrlich gesagt wirds mir langsam zu blöd. Alle paar Wochen gibts wieder großes Tamtam ob die nächste Tranche freigegeben wird nach dem Motto "Wenn nicht bis morgen/heute mittag Entscheidung fällt, gibts kein Geld und die Welt geht unter". Und egal wie spannend die Medien es machen, im Endeffekt läufts doch. Diesmal wars ja noch "schlimmer": Hieß es nicht am Montag das es ein Ultimatum bis Mittag gab? Nachmittag wars plötzlich ein neues Ultimatum bis wasweisichwann... Aber wenn bis dahin keine Einigung, dann aber wirklich... dann gibts nämlich ein neues Ultimatum?! Die Griechen demostrieren wieder? No really? Griechische Politiker treten zurück... schon wieder? Griechenland steht kurz vor der Pleite... ich weiß nicht mal mehr wie lange schon... Irgendwie fällt man in ein absolutes Desinteresse. Selbst das heute verkündete 26Mrd "Sparpaket" bei uns in Ö... Ich frag mich obs überhaupt Sinn macht mich damit auseinanderzusetzen, weil in 1 Jahr (das Paket is auf 5 Jahre geplant), bei den nächsten Wahlen, wird das meiste eh wieder revidiert, am besten noch rückwirkend als wärs nie da gewesen... Aber jetzt is es ein "großer Wurf", der "soviel verändert"... Nicht falsch verstehen, kann leicht sein das es soviel bringt und die alle einen tollen Job machen, aber es wirkt teils mehr als würden sie sich brav im Kreis drehen und bei jeder Runde ein bissl Stimmung machen...

Dann hier auch gleichmal öffentlich die besten Wünsche ;) Ich find er hat auf jeden Fall einen Sonderstatus verdient. Sobald er sich dann in so 14 Jahren bei TomNext registriert

Die hatte ich auch schon auf dem Radar. Aber auf die Schnelle hab ich keine "Person dahinter" gefunden...

Hmmm wieso geistert mir ein "selber schuld, wer macht denn sowas schon freiwillig" im Kopf rum? Aber wenn du selber noch nicht weißt wofür er Spezialist ist, gibst du ja schon zu das du das Rätsel nicht gelöst hast. Schließlich ist nach einem Spezialisten für gesucht, nicht nach einem Spezialisten für "weiß er selber nit was er genau kann" ... Vielleicht liegt die "schwere" auch darin zu erkennen/beweisen das der angebliche Spezialist gar kein Spezialist ist...

Hmm das würde aber bedeuten das er einen Ghost-Web-Writer hat... Bleibt die Frage ob er sich um die persönliche Rechtschreibfehlernote kümmert oder das im Ghost-Writer Vertrag schon inkludiert ist. Würd zu seiner persönlichen Note passen. Tipp- und Rechtschreibfehler in Websites, schwarze Löcher im All... steigert den wiedererkennungswert. btw. hat whipsaw eigentlich schon gesagt das es wirklich P.H. ist? Weil er ist nicht der einzige der die genannten Stichworte im Lebenslauf/Fähigkeiten angibt... Die Frage war ja auch "wer ist Spezialist für diese Fachgebiete" und nicht "Wer hat sie im Lebenslauf". Nichtmal P.H. schreibt das er Spezialist ist, nur das es Studiengänge gab...

Nix gegen Betriebswirtschaft, aber... Ich mein Quantenlogik als Studiengang im Rahmen von Betriebswirtschaftslehre? Seriously? Ich bezweifle mal stark das der Prof da über "es gibt ja und nein, und das kann sich mit der Zeit ändern" rauskommt...

Pingelig betrachtet, heißt es nicht mal das er eingeschrieben war oder? Nur das nach seinem ersten Verlust von 40k DM Studiengänge gefolgt sind. Wo, warum und was die mit ihm zu tun haben, steht ja eigentlich nit da oder? ;) Da steht nur das er 1996 40k verloren hat und dann 2002 als EquityTrader gestartet is... (2008 steht nämlich explizit das er Studiengänge belegt hat)

Also bei mir kommt als erstes der Tom-Next Thread hier ;)

Einmal nicht on und schon gehts ab ;) Rein von der Kombination der Schlagworte hätt ich auch als erstes auf P.H. getippt, wobei ich mal stark bezweifle das er überhaupt weiß was der Unterschied zwischen Stochastik und Wahrscheinlichkeitsrechnung ist... @Quantenlogik... Ich bezweifle jetzt einfach mal ganz plump das P.H. weiß was ein Hilbertraum ist... @ronner: nö ich hab keine Quantenlogik studiert (Hilberträume sind schon vorgekommen und Logik auch) und ich würd mich auch in den anderen Bereichen nicht als Experte bezeichnen... Wobei der Maßstab für "Experte" in der heutigen Zeit scheinbar anders aussieht als ich dachte...

Ok, thx für die Info.

das du Betatester bist, ist eine gute Info. Bringe das Ganze in einen ganz anderen Kontext ;) Ist TT ein Datenlieferant bzw. gibts da eine API? Dachte der X-Trader ist einfach eine weitere Tradingplattform, also Konkurenz zu Agena.

Herzlich willkommen bei Tom-Next. Verbreitet oder nicht, ich versteh gerade nicht was TT mit dem AgenaTrader zu tun hat? Oder ist das nur ein Promopost für TT der fälschlicherweise hier gelandet ist? Sorry wenn ich zu mißtrauisch bin. Darfst uns gerne aufklären.

Da sich niemand dagegen ausspricht, mach ich einfach weiter ;) Hab jetzt mal die Bedingungen von Rainworm miteingebaut. Und um mögliche Exitsignale erweitert. Kommentare und Logging fehlen immer noch. eTomNextKitchen.mq4

Mir ist gar nicht aufgefallen das wir hier ein Programmiererforum haben. Also ich muss schon sagen, das Argument ist mehr als schwach. Nimm dir Vola als Beispiel, der ist fast aktiver als der gesamte Rest und auch weit davon weg ein Programmierer zu sein. Das ist jetzt nicht dein Ernst oder? "Probier ma mal" ist weit weg von Fragen. Und wenn du nicht damit rechnest das der Beitrag freigeschalten wird, wieso erstellst du ihn überhaupt? Um uns zu ärgern? Dann hast du etwas falsch gemacht. Allein wenn du überzeugt von mind. 50% Gewinn im Jahr bist, hast du mehr als ausgesorgt. Wenn nicht, bist du nicht vom Gewinn überzeugt. Wär ich an deiner Stelle bei dem Trackrecord aber auch nicht. Aber wenn du schon nicht davon überzeugt bist, wieso versuchst du andere davon zu überzeugen? Und die Resultate deiner Lehrzeit lässt du gleich gegen Gebühr auf das Echtgeld der Kunden los? Ich wiederhol mich, aber: Das ist nicht dein Ernst oder? Es geht hier auch nicht um ein "Wer hat den tollsten EA" sondern um Projekte von Mitgliedern, das schließt kostenpflichtige Dienste und EAs zwar nicht aus, aber wir sind uns hier der Verantwortung bewusst die man als EA-Verkäufer hat/haben sollte. Leider bedeutet das im Regelfall das man deswegen EAs weder öffentlich macht noch zum kaufen/mieten anbietet. Dieses Verantwortungsbewusstsein ist halt leider nit so weit verbreitet in der Branche. Das ist mir klar. Aber das heißt nicht das ich es gut finde. Bitte sehr: Leg dir einen vernünftigen Trackrecord zu bevor du ein System verkaufen willst. Hör auf "zusammengebastelte" EAs zu verkaufen, EAs die auf Kundengelder losgelassen werden sollten vollgestopft sein mit Sicherheitsmechanismen von denen du vermutlich noch nichtmal träumst. Du weißt nie was der Kunde auf seinem System anstellt. Aber wenn dein EA dann plötzlich verrückt spielt und das Konto plättet ist aus deiner Sicht vermutlich der Kunde schuld oder? Wie man in den Wald ruft... Detto.

Doch Spread spielt eine Rolle. Ist ja im Backtest genauso berechnet wie live. Wenn du 1 Pip unterschiedlichen Spread hast, heißt das jeder Trade ist beim einen Broker 1 Pip schlechter. Bei durchschnittlicher 1 Lot pro Trade hast du bei 200 Trades damit 2000 Euro weniger Performance. Was mich mehr wundert, ist das die Trades unterschiedlich sind. Also Anzahl und Art. Wenn wirklich auf der gleichen Datenbasis gerechnet wird, sollten die gleich sein...

Wie hast du optimiert? genetisch? Weil wenn jede Optimierung alle Parametervarianten durchgetestet hat, is es extrem seltsam das so deutliche Unterschiede auftreten... Vor allem bei gleichen Daten und Spread. Sind da dann überhaupt noch unterschiede zwischen den Brokern?

Sind das die Kurven von den gleichen Parametern oder jeweils das beste ergebnis? sind ja doch deutlich unterschiedlich...

oioioi, da dürftest Recht haben, da war mein Hirn scheinbar gerade Urlaub Einfluss auf die aktuellen Ergebnisse hatte es nicht da der Wert dank HedgeAllowed ignoriert wurde. Naja, folgendes Problem: Am ersten M15 im H4 (also zB um 12:00) besteht der aktuellste H4 Bar (der dann bei der Berechnung miteinbezogen wird) aus 1 Tick, beim zweiten aus 15Minuten, beim 3. aus 30 Minuten ... bis zum 15. wo er aus 3Stunden 45 Minuten besteht. Ich weiß jetzt nicht was dieser Effekt für die Logik bedeutet, aber ich hab das Gefühl das es nit das beste is. Außerdem würd ich nicht garantieren das MT hier die Backtests richtig hinkriegt (also den H4 Bar richtig aufbaut während wir im M15 arbeiten). Aber da das aktuelle Ergebniss nicht das Beste ist, sind Verbesserungen immer willkommen ;)

Außer man will "zu dem Kurs und nur zu dem Kurs" in den Markt... aber dann ist MT wiederum falsch ;) Aber einem korrekten Errormanagement (das jeder EA auf Echtgeld als Minimum haben sollte) ist der Slipageparameter ja eigentlich egal. Lieber gelegentlich ein Requote und 1-2 pips schlechter im Markt, als dem Broker jedes mal bis zu 3 Pips erlauben ohne nachzufragen. (Zeitkritische Systeme sind bei MT wiederum fehl am Platz)

Aber ein System mit 30% pro Monat läuft doch ganz von allein. Ein solches Systementwicklungsgenie darf sich schon mal kleine technische Kompetenzlücken leisten. Oder müssen Kunden inzwischen dem Verkäufer vertrauen wenn es um ihr gesamtes Erspartes geht? Ein Report über 2 (in Worten "zwei") Monate ist doch mehr als ausreichend. Ich geh mit und erhöhe um "Sarcasm, not a fan?"

Wieso bietet man ein System das 30% im Monat macht zum mieten für 49 Euro an? 10k am Konto und man hat 3k im Monat netto, sicher das du nur 49 dafür willst? Wieso tust du dir überhaupt den Stress mit Kunden an? Da reicht ein kleines eigenes Konto und du hast ausgesorgt. Ohne Stress und Ärger mit Kunden, ohne kritische Fragen. ;)

Darf man fragen wie lange du Erfahrung im Realtrading hast, wenn du noch nie Requotes hattest? Oder hast du bisher nur Stops und Limits in den Markt gestellt? Der Slipageparameter ist normal in Points. EDIT: Das Problem, das durch Requote der Trade nicht ausgeführt wird, behebt man am besten mit Errorhandling beim OrderSend.

Ok, für alle die jetzt nicht genau nachschauen wollen, hier die vorgeschlagene Version: eTomNextKitchen.mq4 Es fehlen noch Kommentare, und man könnte noch Logging und die von Rainworm vorgeschlagenen Überprüfungen einbauen. bzw. weitere Verbesserungen... Im Gegensatz zum anderen Grundgerüst würd ich inzwischen keine eigenen Libs für die verschiedenen Signale mehr vorschlagen, da es das ganze vor allem für neulinge extrem unübersichtlich macht. Ich denke wie gesagt das ein wichtiger Punkt für so ein "Grundgerüst" die Einfachheit ist. Komplexe, machtvolle Gerüste passt jeder Coder dann sowieso für seine eigenen Bedürfnisse an.