Mythos

Wir haben die Macht wie bisher, nur das "Fehler" sich jetzt deutlich stäker auswirken. Wenn ich früher meinem besten Freund Fotos von der letzten Party gezeigt/gegeben habe und ihm erzählt habe was alles passiert ist, musste ich darauf vertrauen das er es nicht weitererzählt. Der Schaden den ein indiskreter Freund angerichtet hat war aber meist gering. Wenn ich heute einem Freund erzähle was letzte Nacht los was, oder er sogar dabei war und Fotos gemacht hat. Dann kann es passieren das die Story morgen mit Fotos öffentlich auf FB steht. Das wäre dann eben als wäre er früher wie wahnsinnig rund um die Welt gefahren und hätte jedem die Geschichte erzählt. Achten alle Beteiligten auf die Verschwiegenheit/Datenschutz, wird heute wie gestern nichts davon öffentlich. Wir haben also sehr wohl die Macht zu entscheiden. Die Entscheidungen sind nur nicht immer eindeutig. Ich kann nicht gleichzeitig zur angesagtesten Party der Stadt gehen und gleichzeitig garantieren das kein Foto von mir davon ins Netz kommt. Wenn ich dort viele Freunde treffe kann ich auch nicht verhindern das irgendwo steht das mich ein Freund dort getroffen hat. Es ist morgen wie gestern: Je aktiver ich in der Öffentlichkeit/sozialen Umfeld bin, je mehr Freunde ich habe, desto mehr Infos kann man über mich in Erfahrung bringen. Heute gehts nur ein bissl leichter als gestern.

Im ersten Moment hab ich gedacht die steigen mit Salties ins Wasser... aber sind zum Glück nur Alligatoren. Wie du so schön sagst: wer den Nervenkitzel braucht...

Das is genau der Punkt. Wenns zufällig in die richtige Richtung geht, geht die Performance durch die Decke. Wennst es dir anschaust hat keine der Posis einen SL. Wär der Kurs also gestiegen hätt er einfach auf den MarginCall gewartet. Sowas funktioniert nur wenn du eben kein Risiko hast. Entweder er geht in die richtige Richtung und du hast gute Chancen auf den Challengesieg, oder das Demokonto ist platt (dir voll egal). Wenn dir in der Realität 1-2 geplättete Konten die Woche egal sind, dann kannst den EA auch auf Real einsetzen. Sonst besser nicht

Einen EA der maximale Anzahl an Orders in eine Richtung öffnet und anch 50 pips im Gewinn schließt? klar, für entsprechende Entlohnung sofort Ein bissl was musst schon springen lassen, siehst ja wast dann mit dem Ding verdienen kannst. Sagen wir die Hälfte von dem was er offensichtlich an einem Tag einnimmt. Ist dann im Vergleich ja quasi geschenkt

Derzeit auf jeden Fall. Wir befinden uns mMn in einer Umbruchsphase wo eben jetzt die ersten mit solchen Jugendsünden in diese Bereiche kommen. Da wirds voll ausgespielt. Aber ich vermute wie gesagt das es sich in den nächsten Jahren/Jahrzehnten relativieren wird. Man sollte deswegen jetzt nicht achtlos Nacktfotos hochladen oder in jedem Forum mit echtem Namen rumpöbeln, wir müssen sicher noch lernen wie man mit den sozialen Netzwerken "richtig" umgeht. Ich mein eigentlich auch nur das es nicht so heiß gegessen wie gekocht wird. Das Web 2.0 der "Volksverwahrlosung" und Entfremdung nicht hinderlich ist, steht für mich außer Frage. Aber sobald es sich durch alle Generationen gezogen hat, haben wir wieder ein Gleichgewicht der dummen Kommentare und Fotos. Noch was zu den oberen Etagen und Studium: Ich zähl mich jetzt nicht zu den karrieregeilen "Elitestudenten" (die mMn meist mehr Anzug und polierte Schuhe als Fachwissen haben), aber ich war die letzten Wochen dank Jobwechsel im "Fadenkreuz" der Headhunter. Nach meiner Einschätzung hätte ich mit meiner Ausbildung und Lebenslauf auf Facebook mit Stringtanga Hula tanzen können und es wär maximal eine humoristische Nebenbemerkung beim Gespräch gewesen. Aber ich interessier mich wie gesagt auch nicht so für Jobs wo das Image zählt...

mea culpa. Da der Thread inzwischen ein bissl Gras angesetzt hat und wir nun doch direkt beim Community-EA das Template direkt erstellt haben, meine Frage: Sollen wir hier mit der Templateversion des CommunityEAs neustarten und diesen zu einem "vollwertigen" EA-Template ausbauen? Was mir vorschwebt ist ein Template, das möglichst einfach gehalten ist, aber trotzdem bereits alles beinhaltet inkl. Kommentarbereich mit "Hier Einstiegslogik einfügen" etc. Sodass jeder vom "Neuling" bis zum Experten schnell neue Ideen austesten kann. Falls wir so ein Template hinkriegen, könnte man damit eine TomNext-EA-Kitchen aufmachen in der auf Basis dieses Templates jeder User Ideen vorstellen (oder von anderen Codern ausprogrammieren lassen) kann. Durch die gemeinsame Basis ist der "schnelle" Wechsel und damit Mitarbeit zwischen verschiedenen Ideen und EAs deutlich einfacher und unkomplizierter. Damit auch die Vermittlung von Coder zu Ideenproduzent etc. Aber das nur als Teaser was möglich wäre ;)

Ehrlich gesagt glaub ich das der Großteil dieser "neuen Jugendsünden" die da massig angeprangert und verteufelt werden, in ein paar Jahren absolut uninteressant werden. Eben weils eine so breite Masse macht. Wenn sich heute jemand wo vorstellt und der Chef kriegt die Info "Der hat als Teenie heimlich ferngesehen und hinter der Garage geraucht": inwiefern beeinflusst diese Info seine Entscheidung abgesehen von einem "Hat das nicht jeder?" mMn wirds demnächst genauso mit "kritischen Posts bei Facebook/Twitter" aussehen. Aufgrund der Masse an diesen Jugendsünden, kann sich der neue Chef aussuchen ob er den mit den Partyfotos oder den in der "... wer abends vögelt kann morgens nicht fliegen"-Gruppe einstellt. Klar, es wird weiterhin Jobs geben wo die Internetpräsenz eine Rolle spielt, aber es gab immer schon Jobs für die das Image und Status mehr zählten als Kompetenz, und an diesem Image musste man gestern wie morgen genauso arbeiten. Morgen reicht es halt wenn man sein digitales Image aufpoliert, gestern wurde das reale Umfeld beleuchtet. Und digitale Spuren sind immer noch leichter zu löschen/manipulieren/überdecken als ein reales uneheliches Kind oder Vorstrafen. mMn wird die Challenge der nächsten Jahre eher das "wir" den Mittelweg zwischen virtuellem und realem sozialen Netz finden. Sonst werden wir alle asoziale Egomanen die nur in der Anonymität des Netzes miteinander können. Ob Mark bereits so ist/immer war oder nicht sei dahingestellt, aber er hat mit FB einen großen Beitrag zu dieser Entwicklung geleistet und gleichzeitig dafür gesorgt das jedes junge Talent im IT-Bereich (und nicht nur dort) jetzt einen Vergleichswert hat, den man realistisch gesehen nichtmal ansatzweise erreichen kann. Zuckerberg und FB sind Ausnahmeerscheinungen und haben unsere Welt in einer Art geprägt wie noch nichts zuvor. Aber wenn ihr mich fragt nicht in der positiven Weise wie sie es hätten können. Aber vermutlich sind wir selber schuld.

Vermutlich haben sie zur firmeninternen "Motivation" die Uhren vorgestellt. Das is wie wenn man die Küchenuhr 5 Minuten vorgehen lässt damit die Kinder auch 5 Minuten "zuspät" noch den Bus erwischen. (In der Hoffnung das sie nie draufkommen). Realistische Variante: Die sitzen in London und haben dir nach 1 Stunde 7 Minuten geantwortet... Nach dem Prinzip hab ich schon mails von morgen aus AUS gekriegt

Nicht ganz, wir prüfen derzeit ob ein grüner auf einen roten folgt oder umgekehrt. Sprich einstieg wenn der HA dreht. Über die anderen Punkte könnten wir nachdenken, kommt auf jeden Fall in die Liste der möglichen Logikverbesserungen.

hab ich gesehen, aber bin noch nicht dazugekommen es mir durchzuschauen. kannst aber gern gleich offiziell als vorschlag posten ;) Gute Frage, interessanterweise wars jetzt im Jänner ja nicht so schlecht. Ich persönlich würd grad alle zumachen, aber keine Ahnung. Jemand Vorschläge/Ideen für weitere Schritte? Mit dem aktuellen Setting ist der EA auf jeden Fall mal negativ. Sollen wir der Version 1 noch eine Chance geben und schaun ob wir bessere Settings finden oder gleich auf die suche nach Verbesserungen der Logik gehen?

Gleichmal vorweg: vergesst alle Ergebnisse von mir. und hier die Story dazu: Ich hab gerade den H4Offset eingebaut und war verwirrt weil es überhaupt nicht zusammengepasst hat. Bei Überprüfung der H4-Werte bin ich draufgekommen das meine H4 Werte überhaupt nicht zu den anderen Charts passen. Und zwar derart, das die H4 Charts 3Stunden in die Zukunft schauen. Sprich der Bar von 00:00-04:00 enthält eigentlich die Werte von 3:00 - 7:00. Da ist ein Filter der überprüft wie "der letzte Close von H4" (was eigentlich der close (bis zu) in 3 Stunden ist) steht, sehr effektiv. Kurz gesagt der Filter war sowas wie "In den nächsten 2-3 Stunden gehts runter, geh jetzt nur Short"... dafür hats eigentlich unerwartet schlecht funktioniert. Entstanden ist das ganze vermutlich weil ich Daten aus dem Netz geladen und importiert hab (die scheinbar eine 3 Stunden verschobene Zeitzone zu meinem Broker haben). Soweit nix verkehrt, ich "dachte" auch das ich alle anderen TimeFrames aus den geladenen M1 Daten erzeugt habe, dem war aber scheinbar nicht so, denn genau die H4 waren offensichtlich (zum teil) original vom Broker. Ich hab dann alles gelöscht, die Daten neu importiert und wirklich alle TimeFrames aus M1 erzeugt und siehe da: alles schön brav negativ... Dann wollte ich das andere Szenario nachstellen und hab nur die H4 gelöscht und vom Broker geladen... Spannenderweise ist die Performance jetzt eine steile Gerade, sowohl in 2011 als auch 2010. (Also eine solche Kurve die einen Entwickler normal sofort stutzig werden lässt...) Ich hab ehrlich gesagt keinen blassen Schimmer welche H4 (und andere) Daten da versteckt waren, aber mit korrekten Daten ist das Ergebniss auf jeden Fall für die Tonne. Abgesehen vom 2012 Test. Ich hatte nur Daten bis 2011 also der Jänner ist bereits rein auf Broker daten. Der Trade von heute war übrigens ein TP und danach 2 kleine verlierer in Summe mit 100Euro Risk heute 394,58 Gewinn. Aber bei dem Backtest wirkt das mehr nach einem Ausreißer... Langer Rede kurzer Sinn: Man kann offensichtlich auch in MT die Kurse so legen das man in die Zukunft schauen kann. Heißt für unsere Optimierung/Parameterwahl: Alles auf Anfang. wär auch zu schön gewesen. falls es wen interessiert hier noch die H4Offset Funktion: double myMA(int time_frame,int period,int mode,int shift) { //problem is only in H4 if(time_frame != 240 || H4Offset == 0) return(iMA(Symbol(), time_frame, period, 0, mode, PRICE_CLOSE, shift)); double myH4Close[]; //Open,High,Low,Close ArrayResize(myH4Close,2*period+shift); ArraySetAsSeries(myH4Close,true); int h1_offset= (iTime(Symbol(),PERIOD_H1,0) - iTime(Symbol(),PERIOD_H4,0))/(60*60) - H4Offset; int idx; myH4Close[0]=Close[0]; for(idx= 1;idx < 2*period+shift;idx++) { myH4Close[idx]= iClose(Symbol(),PERIOD_H1,h1_offset+1+4*(idx-1)); } return(iMAOnArray(myH4Close,0,period,0,mode,shift)); } vermutlich noch nicht top effizient, darum wollt ich mich kümmern sobalds korrekt funktioniert...

Stimmt, oder man coded es mit offset sodass man selber entscheiden kann "welchen" H4 man nimmt und dann auch pro Broker mehrere Varianten traden kann ;) Rein aus Übung und "public learning" Gründen werd ichs auf jeden Fall coden, dann können wir frei entscheiden wie wir es verwenden.

Genau genommen muss man das für jede Berechnung in jedem EA der TimeFrames > H1 verwendet machen... Werds mir heut abend mal anschauen. Jetzt muss ich wieder ein bissl was arbeiten, sonst schaut der Chef böse...

Da es nur auf Stundenebene ist und der Filter derzeit sehr simpel ist, wär meine einzige idee, händisch den H4 richtig zu berechnen und verwenden. Also aus dem H1 bauen und dann per iMAOnArray verwenden... dann wär ma sicher "gleich" bräuchten halt .set mit dem entsprechenden Offset pro Broker.

Leider nein. Das der EA zur richtigen Zeit handelt ja, das ist allein mit dem TimeLocal() schon getan. Damit handelt der EA abhängig von deiner Zeit und nicht vom Broker... (nur das "deine Zeit" im Backtest durch die Brokerzeit simuliert wird, was den Backtest hier schwierig macht, aber mei). Problem ist der H4: so sieht der H4 von heute aus, wenn man 1 Stunde hinter MEZ ist. wenn du einen Broker hast der MEZ hat oder sogar GMT sieht er vermutlich ganz anders aus, wodurch auch der MA ganz anders aussieht... In fast allen Symbolen "denkt" man in 4,2 oder 0 Digits. zB EURJPY ist auf 2 Digits. 5 Digits-Broker stehen bei denen dann halt bei 3 Digits... Hauptsache eine mehr...

Mir fällt grad was auf: Wenn der Server eine andere Zeitzone hat, sieht ja der gesamte H4 Chart anders aus... FOREX.COM zB ist 1 Stunde hinten nach, aber die erste H4 Kerze geht von deren 0h - 4h was ja dann mein 1h-5h ist und somit komplett anders ausschaut als mein 0h-4h bar... irgendwelche Ideen dazu?

Also der Zeitfilter des EA geht auf die lokale Zeit. Es müssen also nur alle Rechner in der gleichen Zeitzone stehen (oder die Handelszeiten angepasst werden). Am gleichen Rechner sollte der EA für alle gleich laufen (zumindest was die Zeitfilter angeht). Wenn du um 10:21 gestartet bist, müsste er aber um 10:45 die Short eröffnet haben...

Sind die fxbook Accounts "live"? weil bei mir hat er um 10:45 ein Sell eröffnet...

Respekt. Lass mich raten du hast TimeLocal() ersetzt? Oder is das Script richtig rocket science?

Für welchen Zeitraum? Du musst mit den Zeiten aufpassen, im Backtest nimmt er eine andere Zeit als im Live, da musst ggf. für den Backtest umstellen.

Wenn 5 Digits Broker -> ich will 4 Digits also myPoint= Point*10 wie bei dir tbPoint() kann im Code verwendet werden wie Point, nur besser ;)

thx, aber dafür gabs in der TB schon eine Funktion (wir ham sie nur nit verwendet): double tbPoint() { if (Digits==5 || Digits ==3 || Digits == 1) return(Point*10); else return(Point); } Hotfix ist im Downloadmodul. Achtung ihr braucht auch die aktuelle TB (is auch online), damit das ECN-prob auch gelöst ist. Ich hoff ich hab auf die schnelle nicht mehr Fehler als Verbesserungen eingebaut... Ich hab auch noch optische Marker eingebaut das man sieht wenn der EA handeln darf und wie der Filter gerade steht. Kann per DrawObjects ausgeschaltet werden. NoStopOnSend entscheided ob SL und TP beim senden mitgeht oder erst per Modify direkt danach. neues set: goldesel.txt Eben, jeder Kopierschutz baut auf "ich versteck den Source". Das hilft eigentlich auch nicht gegen Klau und Verkauf und falschem Namen, aber ist dann offensichtlicher. Da wir aber den Source zeigen wollen, bleibt nur der Einbau "versteckter" Fehler oder Details die ein unkundiger übersieht und die man nachweisen kann. Dank TB müsste man den EA zerlegen und umbauen damit die raus kommt. So ein verstecktes Detail müsste also tief in der Logik sein, sodass der EA ohne es nicht richtig läuft, es aber trotzdem ohne Sourcecode beweisbar ist. Aber genau genommen: Derzeit ist mir der Aufwand sowas zu entwickeln die Sache nicht wert. Weil 100% Schutz hat man eh nie. EDIT: ich hab die fxBook Links ins Downloadmodul dazugepackt. Wenns weitere gibt, bitte einfach melden.

naja, es geht nicht um die Verarbeitung der Zeit. Das Problem ist, das zB mein Broker hier TimeCurrent() = TimeLocal() - 1Stunde hat. Zweites Problem: Beim Backtest wird TimeLocal mit TimeCurrent überschrieben, sprich man muss höllisch aufpassen das man im Backtest die Zeitwerte entsprechend anpasst... @kopierschutz: wir wollen ja keinen Kopierschutz in dem Sinn, denn es is ja opensource. Aber so wie alle OpenSource Programme, haben wir das Problem das: "Wie schützen damit niemand unseren EA in seinem Namen verkauft?". AFAIR gabs mal den fall wo der gcc (OpenSource Compiler) in kommerzieller Software aufgrund von bekannten Bugs des gcc identifiziert wurde... Ansonsten hast defakto keine Chance da was nachzuweisen.

Ich vermute der kann auch keine SL und TP beim Senden. Versuch mal eine Marketorder händisch zu setzen mit SL und TP direkt. An dem Problem bin ich dran, kommt demnächst. EDIT: da du schon trades hast, hat der Broker auch eine andere TimeZone als der auf dem ich getestet hab... sprich wir sollten die TimeFilter definitiv auf local setzen, hilft zwar im backtest nit, aber sonst wirds kompliziert... EDIT2: man sollte nicht nur den letzten neuen Post lesen... ich bau mal

Da soviel weitergeht, hab ich mir den EA nochmal durchforstet, und folgende Probleme Herausforderungen festgestellt: derzeit wird Point verwendet wodurch das Parameterset nicht einfach zwischen 4 und 5 digits-broker gewechselt werden kann (wird von mir geändert) es gibt keine Möglichkeit den EA auf einem Broker laufen zu lassen der beim Senden der Order keine SL und TP zulässt (abhandlung dieses Problems bau ich in die TradeBox ein, also auch erledigt) Die Zeit für die Tradingeinschränkung gilt derzeit als Serverzeit. Das führt wieder dazu, dass das gleiche Parameterset auf unterschiedlichen Brokern unterschiedlich läuft. Das sollten wir besser auf TimeLocal anpassen oder? Zeitfilter referenzieren mMn eher auf die eigene Zeit als auf die Serverzeit... Was meint ihr?