Mythos

genial, jetzt muss nur noch die Performance passen ;) Das hat mir auch schon Kopfweh bereitet, die Frage ist nur "wie".

oha, ja brauchst du... sorry. Die is auch im Downloadmodul. (ich pack den Hinweis gleich zum EA-Download, danke) @Micro/MiniLots: Lotsize wird an Brokervorgaben angepasst. Mit 100 Euro Risk pro Trade komm ich auf Lotsizes um die 0.3, Minilots sind also ok. In dem Set files stehts auf 1% Risiko pro Trade, sollten wir lieber fixes 100Euro risk machen?

Perfekt. Das txt file aus dem Post oben in set umbenennen. .set is im Forum nit freigeschalten (zumindest bei mir). Is gebaut für M15 EURUSD. Welcher Broker: kA, einer der stop und TP direkt beim OrderSend erlaubt, sonst is egal. Aktuellste Version ist im Downloadbereich (Version 1.3 + benötigter Indi), das set File wie gesagt im obigen Post. Is sicher auch spannend wenn wir Ergebnisse von unterschiedlichen Brokern sehen. Ich bin zwar nicht ganz so traumtänzer das ich glaube wir haben schon den Gral und die Version liefert gleich den Goldregen, aber einen Versuch is es Wert oder? ;)

Kein Grund mir zu gratulieren, ich hab nur an ein paar Schrauben gedreht. Der EA kommt aus der Community Aus reiner Neugierde: hat jemand von euch einen VPS auf dem er den EA mal live mitlaufen lassen könnte (im Demo)?

MicroLots haben Vorteile, keine Frage. Wie die Orderausführung bei Microlots wirklich ist, ist dann eine andere Frage. Die Frage ob ein Broker MicroLots anbietet oder nicht kann und soll durchaus in die Entscheidung mit einfließen. Wenn man EAs mit wenig Kapital testen will sollte man sich auf jeden Fall um einen MicroLots-Broker umsehen. Aber in der vorliegenden Liste klingt für mich das "XTB bietet keine Microlots an" als Argument für "XTB ist ein miserabler Broker und zieht Kunden über den Tisch". Und diese sugerierte Schlussfolgerung ist vom Argument her mMn falsch. Wiedermal ein hinkender Vergleich von mir: Ein Porsche ist auch kein schlechtes Auto nur weil es mehr verbraucht als ein Smart. Ich muss beim Autokauf halt bedenken was ich benötige und dementsprechend wählen. Am meisten hat mich aber wie gesagt der Zusatz "- für gewisse EAs ist das jedoch nötig!" gestört. Diese Aussage ist einfach nur falsch und müsste im Kontext wohl eher so lauten: "Manche EAs, vor allem jene die gewisse Personen verkaufen, benötigen MicroLots damit sie auf den kleinen Konten der 0815 Tradingneulinge, die gewisse Personen schamlos ausnehmen, auch lauffähig sind".

eigentlich wollte ich mich aus dieser Diskussion heraushalten, aber hier muss/will ich jetzt doch einen Kommentar abgeben. Erstmal vielen Dank an Herrn Underwood für die direkte und offene Stellungnahme zu den Punkten. Das könnte jemand so verstehen das die "Vorwürfe" vom Ersteller dieser Liste hier zutreffen und XTB deswegen "ein schlechter Broker" ist. Ich hab ehrlich gesagt keine Meinung ob XTB gut oder schlecht ist, aber ich hab eine Meinung zu diesen Kriterien: Ein Ausstoppen bei 30% Margin ist durchaus ein Sicherheitsnetz für den Kunden. Der Broker könnte genauso warten bis man auf 0% gesunken ist und dann zwangsschließen. Wer aber prinzipiell am äußersten Rand seiner Margin traded und somit die 30% als Problem sieht, sollte dringend sein RM und MM checken (Und aufhören unerfahrenen Tradern Ratschläge zu geben). Und ein EA der MicroLots oder einen Hebel von mindestens 1:400 benötigt muss erst gebaut werden. Man kann jeden EA ohne Microlots und Hebel 1:400 laufen lassen, man benötigt nur ein größeres Konto. Man benötigt MicroLots und großen Hebel wenn man mit minimalem Kapital handeln und maximales Risiko fahren will. Da wären wir wieder bei RM und MM (und das der Ersteller dieser Liste auf keinen Fall als Referenz für gute EAs/Broker herangezogen werden sollte). Nochmal, soll jetzt kein Pro-XTB sein, aber ich würde es falsch finden wenn XTB aufgrund einer wertfreien "Was ist ein guter Broker"-Liste schlecht wegkommt. just my 2 cent

Wieder ich (ich sollt wiedermal eine Sendepause einlegen ;)... Beim beobachten des EA ist mir ein Fehler in Zusammenhang mit dem Parabolic Trailing aufgefallen: Wenn der Parabolic zu Tradeeröffnung auf der falschen Seite ist und dann im Laufe des Trades die Seite wechselt, wird innerhalb des Bars wo er wechselt (genauer in dem Moment wo der Kurs den Parabolic kreuzt) fälschlicherweise der Parabolic verwendet (obwohl es noch der Wert für die andere Richtung ist). Das hat im Prinzip eine sofortige Schließung des Trades bedeutet obwohl er noch weiter (ins Plus) gelaufen wäre. Hier der korrigierte Teil in calcNewTrailingStop: //--- ParabolicSAR if (TrailStopParabolicSAR) { trailStopParabolic = iSAR(NULL,0,ParabolicSARStep,ParabolicSARMaximum,shiftParabilicSAR); if (trailStopParabolic > 0.0) { if ((orderType == OP_BUY && trailStopParabolic < Low[shiftParabilicSAR]) || (OrderType()==OP_SELL && trailStopParabolic > High[shiftParabilicSAR]) ) { //o.k., ParabolicStop "passt" zur Order } else trailStopParabolic=curStop; } //Print("calcNewTrailingStop | trailStopParabolic="+trailStopParabolic+"| curStop="+curStop+"|OrderTicket="+OrderTicket()); } Ich lade es gleich als Version 1.3 hoch. Performancetechnisch war das (erwartungsgemäß) leicht positiv. Nichts Weltbewegendes, aber mit fixed Risk doch 1200 Euro mehr in 2010 (bei 100 Euro eröffnungsrisk) und das trotz schlechterem Spread (0.1 Pip mehr) als vorher. Wer nicht reinklicken will die wichtigsten Änderungen: PF: 1.7 -> 1.78 DD: 14%/14% -> 11%/15% Profit: 28987.12 -> 35043.73 TQ: 50% -> 45% (interessanterweise logischerweise gefallen) Profit:Loss : 81.85 : -48.52 -> 102.43 : -48.33 Report: StrategyTester_fixRisk_1_3_cut.htm

Ja, ich hab die Tests etc. immer mit fixer lotsize gemacht und nur für die "schönen Zahlen" den Hebel aktiviert. Hier 2010-heute mit fixem 0.1 Lot: StrategyTester_fixLotcut.htm Hier mit fixem Risiko von 100: StrategyTester_fixRiskcut.htm Und hier noch Januar 2012 mit fixem Risk (ich finde fixes Risiko aussagekräftiger, weil jeder Trade die gleiche Chance hat): StrategyTester_201201-fixRisk.htm (wir hätten allein heute bis jetzt 320 Euro gemacht bei 100 Euro eröffnungsrisk ;) 2011 is um Welten besser, aber das is der Optimierungszeitraum...

Dann machen wir mal weiter. Hier der Report über das Jahr 2011: StrategyTesterCut.htm (Trades gelöscht um Speicherplatz zu sparen, wer den vollen Auszug braucht einfach melden) Einstellungstechnisch hab ich die oben erklärten Änderungen vorgenommen und die Possize auf 1% Eröffnungsrisiko gesetzt (wir wollen ja konservativ bleiben ;). Ich muss dazusagen das ich die Kontogröße auf 10000USD setzen musste damit die Lots nit durch die Decke gehen... Für alle die jetzt "Überoptimiert" schreien: Eigentlich nicht, die Parameter wurden im wesentlichen nach Hausverstand gewählt. Mit Optimierung könnte man das Ergebniss vielleicht noch verbessern. Falls jemand Interesse hat, der EA steht natürlich auch zum Verkauf, Erlös geht an die Community Soweit so gut. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit: Wie performt der EA mit diesen Einstellungen out of sample? 2010: Sagen wirs diplomatisch: Es gibt noch Verbesserungspotential... Wann handeln wir eigentlich? Der nächste Punkt den man sich anschauen muss ist bei dem EA aus meiner Sicht die Handelszeiten. mMn entstehen Trends wenn viele aktive Trader die gleiche Meinung haben. Zumindest solche die man handeln kann. Gibt es ein paar BigBoys die einen Trend erzeugen, dann kann man als kleiner Trader selten davon profitieren. Aus der Überlegung heraus würde es mehr Sinn machen die Handelszeiten auf Zeiten einzuschränken wo die Trader auch wach sind ;) Zusätzlich ist ein EA, der in der Nacht ruht auch für die Nerven entspannter. Untertags hat man doch mehr das Gefühl das man ihn überwachen kann. Ergo: Einschränkung der Handelszeiten. Um die Möglichkeiten derweil klein zu halten hab ich mir mal angeschaut wie sich die Ergebnisse ändern wenn man eine Vormittagssession (startet zwischen 0-8, endet 8-12) und eine Nachmittagssession (startet 12-16 endet 18-24) macht. Ergebnis im Jahr 2011: Der absolute Gewinn ist maximal wenn man nur die Zeit zwischen 22 und 24h ausnimmt, Profitfaktor und durchschnittlicher Gewinn pro Trade geht jedoch rauf wenn man in der früh erst nach 4 startet und mittags auch pause macht. Wobei hier ein Mittelweg gefragt ist: maximaler PF ist bei Handel nur von 16-18h... das wär mir zu extrem. Ich wähl jetzt einfach mal eine Kombination die gut mittendrin passt: 8-10 & 12-22 (ich will nit um 6 aufstehen ;) 2011 hat das ganze nicht gravierend viel Effekt, der absolute Gewinn sinkt leicht und der PF geht leicht rauf. Aber es passt von der Logik her besser und sorgt für ruhigere Nächte. Der (unerwartete) Effekt: 2010 ist deutlich besser, noch nicht optimal aber deutlich besser: Und der Ritterschlag: Komplett neues Out-of-sample (hab ich mir selber mit der Kombi das erste mal angeschaut) ist Jänner 2012: Also zusammengefasst: Mit diesem Parameterset sind wir mMn "logisch" gut aufgestellt und auch was die Ergebnisse und Out-Of-Samples zeigen, dürfte da was drin sein. Getestet wurde alles auf dem MetaQuotes-MT, ich glaub der arbeitet mit FOREX.com oder so. Spread war immer um die 2 Pips. Noch was wichtiges zum Thema backtesten was mir beim erstellen des Posts selber aufgefallen ist: Out-Of-Sample tests sind schön und gut. Aber wenn man optimiert, und bei den besten Ergebnissen immer wieder mal "schnell schaut" wies im out-of-sample ausschaut, betrügt man sich selbst. Denn das ist Zusatzinfo die man unterbewusst verarbeitet und damit die Optimierungsergebnisse entsprechend auswählt. Als kleiner Drüberstreuer noch die Performance 2010 bis heute: StrategyTester_alcut.htm wieder die Trades gelöscht, wer alle 17k Einträge haben will soll sich melden ;) So, weitere Vorschläge, Ideen, Verbesserungen? Anschauen sollten wir uns auf jeden Fall noch den Breakeven und die TimeFrames. EDIT: das txt is das parametersetting, nicht der EA ;) goldesel.txt

Das kann ich mir schon gut vorstellen. zB: ich will am ersten Tick eines Bars überprüfen ob Einstiegsignal oder nicht. Wenn jetzt isEntrySignal() berechnet ob ein Einstiegssignal da ist und isNewBar() mir sagt ob das der erste Tick ist, ist die Frage was häufiger passiert. Ticks pro Bar hab ich je nach TimeFrame ein paar hundert/tausend. Einen Einstieg vielleicht jeden 10. Bar. Dann hab ich pro Tick 1/1000 (wenn 1000 Ticks pro Bar) Wahrscheinlichkeit das erster Tick, und 1/10 das Entrysignal (wenn Entrysignal den gesamten Bar hindurch ist). isNewBar() ist also deutlich unwahrscheinlicher und bringt somit einen Performancevorsprung, benötigt aber dennoch die Abfrage. Wenn es aber einen solchen Unterschied macht, würde ich isEntrySignal() in eine zweite if packen um im Code diese Tatsache (isEntrySignal() wird nur am ersten Tick ausgeführt) deutlich zu machen.

man braucht keine Zeitmessung um zu wissen ob Funktionen aufgerufen werden: int foo() { Print("foo"); return(1); } int start() { int a= 2; if(a == 3 && foo() == 1) Print("Never happens"); }

Theoretisch wird die Überprüfung bei der ersten falschen verlassen. Ob MQL es im Endeffekt so handhabt kann ich dir nicht garantieren, lässt sich aber ggf. leicht nachprüfen. Wenn es Performancetechnisch interessant wird, vermute ich das du Funktionsaufrufe in der Bedingung hast. Das würde ich ggf. aus Lesbarkeitsgründen ändern...

Ok Leute, ich entschuldige mich gleichmal vorweg für den (vermutlicherweise) Megapost den ich hier verfasse. So mancher EA-Experte wird sich großteils sicher denken "nona, für wir blöd hältst du uns?", auch dafür ein "sorry". Aber ich will auch mal die absolut offensichtlichen Basics herausstreichen, da sie in dem Business leider von vielen Anfängern absolut ignoriert und übergangen werden. Also alle die bereits einige EAs gebaut und optimiert haben, können diesen Post überfliegen/ignorieren, aber bitte auf keinen Fall als Belehrung verstehen. So, nach diesem Disclaimer legen wir mal los ;) mMn ist die Parameterauswahl und Optimierung ein wesentlicher Bestandteil der EA-Entwicklung (nona, ich weiß). Eigentlich jede Systemlogik hat gewisse Stellschrauben an denen man drehen kann. Und ich glaube jedes System kann durch ungünstige Wahl der Parameter zur effektivsten Geldverbrennmaschine degradiert werden. Um aus dem eigenen System einen profitablen EA zu generieren sollte man mMn bei der Optimierung und Parameterauswahl vor allem Hausverstand und Logik einsetzen. Man sieht es zuhauf im Netz das EA Verkäufer empfehlen den EA nach Kauf auf dem gewünschten Markt und Timeframe für die letzen x Monate zu optimieren (am besten in einem riesigen Parameterraum, um ja nix zu übersehen) und dann das beste Resultat in live einzusetzen. Abgesehen von Themen wie curvefitting und überoptimierung (also angenommen man beachtet alles zu dem Thema) manövriert man sich damit extrem leicht in eine Sackgasse aus der man nie wieder rausfindet. Was ist das Problem? Automatische Optimierungen liefern Parametersettings die in der Vergangenheit gut funktioniert haben. ggf. mit out-of-sample etc. Alles schön und gut aber es liefert uns nicht "warum" dieses setting gut funktioniert. Und wenn ich nicht weiß "warum" der EA funktioniert, woher weiß ich dann in zukunft ob der noch gut läuft? Macht der EA in der ersten Woche 20 Trades und einen DD von 10% kann das bedeuten das der EA absolut korrekt läuft und demnächst alles wieder reinholt und durchstartet, kann aber auch bedeuten das sich der Markt geändert hat und es in dem Stil weitergeht. Nur woher sollen wir das wissen wenn wir das Setting nur nach dem Kriterium "das erste in der Liste der Backtests" gewählt haben? Wenn jetzt jemand sagt "Ich weiß doch was mein EA tut, ich hab ja die Logik entwickelt und implementiert", muss ich fragen "wirklich?". Die Logik eines EA kann sich durch ändern der Parameter komplett verändern. Sei es das sich ein Trendfolger auf News-Breakouts spezialisiert oder einfach zum highspeed scalper wird. Oder umgekehrt ein Scalper entscheided erfolgreiche posis laufen zu lassen. Wenn ich die Resultate nicht analysiere und verstehe, kann alles passieren. Konkret: der Goldesel Genug theoretisches "Ihr macht das alle falsch" , hin zum praktischen Beispiel: Unser Goldesel. Geplant war ein mittelfristiger Trendfolger, also viele kleine Verlierer, ein paar große Gewinner die alles in den grünen Bereich ziehen. Mit den Defaultparametern ist er im letzten Jahr erstmal negativ, eine Analyse der Kennzahlen macht stutzig: Pips pro Trade (vom Spread bereinigt, natürlich mit fixer Lotsize 1): 0.6 , TQ: 72%, avg. Profit:avg. Loss ~ 1:4 Das ist weit weg von einem typischen Trendfolger. Wir könnten jetzt eine Optimierung aller >14 Parameter (wenn man die "offensichtlichen" mal weglässt) laufen lassen, am besten den gesamten theortisch interessanten Bereich und uns morgen (so eine Optimierung dauert) der Analyse der Millionen von Ergebnissen widmen, oder wir schauen uns mal den Tradeverlauf im Chart an: Hier als Beispiel eine schöne Abwärtsbewegung mit einigen schönen Einstiegssignalen unseres EA, der Stop lässt dem Trend Raum, aber irgendwie schließt der die Trades sobald sie auch nur minimal im Plus sind. Ein Blick auf die Parameter zeigt: nona, wir haben auch einen TP von 5 Pips (50 Punkte im 5 digitsbroker)... Setzen wir das mal auf 100 Pips (wir sind ja mittelfristig unterwegs, also Trends die bis zu ein paar Stunden dauern). Und siehe da plötzlich siehts schon besser aus: Pips pro Trade: 2.3, TQ: 34%, Profit:Loss 1.81 : 1 Der Chart zeigt auch wieso, jetzt lassen wir die Gewinner (wie für einen Trendfolger üblich) laufen: Das Ergebniss ist noch weit weg davon optimal zu sein, aber doch deutlich besser. Als nächstes fällt auf das in den Defaultparametern der Parabolic-Trailing deaktiviert ist, aber den wollen wir durchaus dabeihaben, also aktivieren. Das bringt praktischerweise gleich nochmal 0.2 Pips pro Trade mehr. Der Beispielchart zeigt das der EA gut in den Trend kommt, der Chandelier-Trailing hat einen guten Abstand, aber der Parabolic wirkt teils etwas zu eng und schnell. Wir fliegen aus dem Trend obwohl er noch voll intakt ist, das wollen wir nicht, also passen wir den Parabolic an. SARStep auf 0.015 und SARMax auf 0.1 sollte ihm ein wenig Einhalt gebieten. Der Lohn sind weitere 0.2 Pips pro Trade mehr und ein Chartbild in dem uns Trailing und Ausstiege deutlich besser gefallen (mir zumindest;) Natürlich ist es mit der Betrachtung eines Chartausschnittes und von ein paar Parameterwerten nicht getan, aber der Post wird so schon lang genug, und ich glaub die Message ist klar. Schauen wir uns jetzt noch kurz die Einstiege an: Die Idee war wie gesagt ein Trendfolger, Entrysignal durch drehen des HeikenAshi, Einstiegsfilter liefert der Abstand von 2 MAs im H4. (also Einstiege nur in Richtung des höheren Trends). Um die Sinnhaftigkeit des Filters zu testen hab ich den Code kurz geändert und den Filter ignoriert: Ein desaströses Ergebnis bestätigt die Sinnhaftigkeit des Filters. Soviel dazu ;) Scrollt man durch den Chart fällt einem aber auf, das wir Trends die stark starten und ohne Rücksetzer sind "übersehen", weil der Filter noch falsch steht, und der Heiken Ashi danach aber nicht mehr "dreht" weil er bereits dauerhaft im Trend ist. Auf der anderen Seite ist unser Defaultsetting mit den Perioden 3 für den schnellen und 6 für den langsamen schon ein sehr "direktes" Setup, welches eigentlich auch schnelle Richtungswechsel zulassen sollte. Hier sind wir jetzt in einem Bereich wo konkrete Chartbeispiele mMn wieder weniger Sinn machen. Denn im Fall eines starken kurzen Trends sollte der Filter defakto nicht vorhanden sein, in Seitwärtsmärkten hingegen schon. Es geht also darum einen Mittelweg zu finden der nicht alle guten Einstiege rausfiltert, aber möglichst viele Falsche. Hier macht mMn eine Optimierung über einen ausgewählten Parameterraum sehr viel Sinn, denn eine solche Optimierung liefert uns genau die Antwort auf die Frage "was tritt häufiger auf?" bzw. "wo ist der gute Mittelweg?". Aber keine blinde Optimierung auf alles sondern nur auf die Parameter des Filters: MASchnell, MASlow, MinGap und den Mode. Interessantes Ergebniss: Die besten Resultate liefert ein SMA als Filter wobei MASchnell auf 1 und MASlow relativ klein gehalten wird. (wobei auch EMA und WMA ähnliche Ergebnisse liefern, wichtig ist MASchnell = 1). Sprich der Filter "erkennt" keinen großen Trend, sondern fragt nur "bin ich gerade unter dem Mittel der letzten x Stunden oder darüber?". Dieses Verhalten passt ja auch zu der Erkenntniss das intradaytrends defakto nichts mit dem "großen" Trend zu tun haben, sondern wirklich nur von aktuellen Geschehen beeinflusst sind. Interessanterweise ist dieser Filter scheinbar "strenger" als die Defaulteinstellung, da 30-50% weniger Trades eingegangen werden. Ein gutes Ergebniss aus dieser Ecke sieht zB so aus: Pips pro Trade: 10.5, TQ: 45%, Win:Loss 2,15 : 1 Aber Achtung vor der Optimierung: So hat die Optimierung auch ergeben das Schnell= 9 und Langsam=8 ein Resultat von 21.7 Pips pro Trade produziert. Mir fällt hier aber keine gute Begründung ein, die diese Parameter "erklärt". Außerdem ist die Anzahl der Trades auf 18 im Jahr reduziert (die andere Variante hat ca 1500)... noch Fragen? ;) Conclusio Wie man sieht kann man sich viel Optimierungszeit ersparen wenn man den EA einfach mal anhand von ein paar Trades im Chart analysiert und die Parameter anpasst. Gleichzeitig sieht man aber auch das man teils mit einer Optimierung (im logisch eingeschränkten Parameterraum) schneller auf gute Resultate kommt, man muss nur immer darauf achten die Resultate auch zu analysieren und überprüfen ob sie zur gewünschten EA-Logik passen. Das hier war natürlich nur ein kleiner Auszug. Diese Überlegungen sollte man für jeden Parameter anstellen und dann auch beachten wie stabil das Resultat gegenüber kleinen Änderungen ist. Dazu dann Forwardtests etc. Konkret für unseren Goldesel meine ersten Erkenntnisse: Wir brauchen einen weiteren TP und der Filter sollte nicht auf "langfristige" Trends achten sondern nur das "übergeordnete" Bild der letzten Stunden abbilden. So, wer es bis hierher durchgehalten hat: Danke für die Aufmerksamkeit, und einen schönen Abend ;) @konkrete Resultate: da mein EURUSD Spread dank wochenende auf 3.1 Pips steht, halte ich mich damit zurück. Die werden nachgeliefert sobald ich wieder einen halbwegs realistischen Spread habe.

mMn ist der Totalcrash im aktuellen System bzw. mit den Parametern unsausweichlich, aber in den letzten Jahren wurden die Parameter so stark manipuliert und gebogen das alles möglich erscheint. Inzwischen bin ich der Ansicht das es sogar möglich wäre das aktuelle System problemlos ewig weiterzufahren aber mit anderen "Parametern" und einem Umdenken. Ob das realistisch ist, bezweifle ich aber. Ich meine wir sind inzwischen Sklaven unserer eigenen Regeln und abstrakten Strukturen. Geld sollte als abstraktes Vergleichsmittel dienen und ist nicht zum horten gedacht. Die Börse sollte eine objektive Bewertung von Betrieben und "anonyme Beteiligungen" ermöglichen und nicht durch realitätsfremde Profitgier auf die Wirtschaft zurückschießen. Ratingagenturen sollten Anlegern helfen ihre Entscheidungen zu treffen und nicht mit ihren "Meinungen" zwischen Leben und Tot eines Schuldners entscheiden. Geld sollte nie ein Selbstzweck sein, wurde es aber. Es wurde eine ganze Industrie, welche denkt das ihre Regeln genauso stimmen wie physikalische Naturgesetze. Tun sie aber nicht. Ich kann ewig Schulden machen, aber solange mir die Bank weiter einen Kredit gibt habe ich kein Problem (versuch das mal mit einem kleinen Kartoffelacker). Die absoluten Zahlen der Finanzwelt sind mMn absolut uninteressant, wichtig ist das Verhältniss zur Realität. Also Geldmenge/fluss zu realen Gütern. Auf lange Sicht müssen wir die systemimanente Umverteilung beheben keine Frage. Wir müssen lernen mit den vorhandenen Resourcen auszukommen und effizienter werden. Und wir müssen vor allem lernen das in einer solch effizienten Welt nicht jeder arbeiten muss und es trotzdem ein gleichwertiges Miteinander geben kann. Aber das geht nur auf lange Sicht, bis dahin glaube ich das wir lernen sollten die "Finanzexperten" zu ignorieren wenn sie wiedermal schreien das morgen alle Fabriken still stehen nur weil ein FatFinger gedacht hat er spielt Wirtschaftsgott. Wen interessiert der Schuldenberg (mittelfristig) sofern der Budgethaushalt (abgesehen von der Zinslast) in Ordnung ist und der Geldfluss in der Bevölkerung passt? Warum müssen alle Menschen arbeiten und werden Arbeitslose als soziale Härtefälle behandelt, wenn auch mit 10% Arbeitslosigkeit wir genug Essen und Waren haben um sie täglich wieder auf den Müll zu kippen? Nochmal: langfristig müssen wir sicher an dem System arbeiten, weil es Profitgier und "falsche" Umverteilung nicht nur in einem ungesunden Maß zulässt sondern sogar forciert, aber kurz- und mittelfristig habe ich langsam das Gefühl sind wir besser beraten wenn wir die Regeln des aktuellen Systems biegen (absolute Staatsverschuldung - who cares?) und uns Schritt für Schritt weiterentwickeln. Sonst reden wir (als Gesellschaft) uns einen Megacrash ein, der eigentlich nicht nötig ist und im Endeffekt die "arme Mehrheit" total trifft. Und ob nach so einem Crash ein besseres System nachkommt, oder die überlebenden Profiteure des Systems nur neustarten ist mehr als fraglich. Ich stell mich einfach ganz frech hinter dir an. Das einzige was mir einfällt ist Aufklärung über die Mechanismen der Finanzwelt von klein an sodass eine Generation heranwächst die "weiß" wie Geld funktioniert. Der Vergleich hinkt vielleicht ein bissl aber es gibt in der Geschichte bereits eine Epoche die sich "Aufklärung" nannte... war jetzt nit sooo unterschiedlich.

Geb ich dir an sich voll Recht. Ich seh das Problem eher darin das die Bevölkerung keine wirkliche Ahnung von der Thematik hat(te). Das gesamte Thema Finanzpolitik und Finanzsystem wird ja spannenderweise in der Schule defakto völlig ignoriert.

Sofern niemand auf die Idee kommt im Chart zu scrollen und Bars nachzuladen, geht das auch, stimmt. Das würd ich aber wenn dann auch direkt über die Zeit machen als über den Umweg mit den Bars. Eben weil ich bei den Bars keine 100% Sicherheit habe, bei der Time schon. if(TimeCurrent() - last_time > min_diff) { //do stuff last_time= TimeCurrent(); //alternativ um lags auszuschließen: last_time += min_diff; } (Wobei die Frage ob TimeCurrent() oder TimeLocal() dann von der konkreten Anforderung abhängt)

Lt. Artikel ham se sich auf max 4% für neue Anleihen geeinigt. Frage ist wer die dann noch kauft...

Stimmt, ich dachte zuerst du willst die Eingabe der aktuellen Werte analog zum einfügen der Aktien machen, und das führt dann zu Problemen. Abgesehen von der Frage wo du die aktuellen Marktdaten herkriegst (das is vermutlich noch ein bissl zu advanced), überleg dir erstmal wie du die Werte in der DB ändern würdest. Zu Übungszwecken kannst du zB einen zusätzlichen Befehl einfügen mit dem du die aktuellen Marktwerte für eine Aktie per commandline eingibst. Wenn das funktioniert (also Änderung bestehender DB-Einträge), kommt der Punkt löschen von Einträgen (was wenn du eine Position schließt?). Wenn du diese Punkte erfolgreich implementiert hast, kannst das Problem der "automatischen" Kurswertaktualisierung angehen. Hier wäre das einfachste vermutlich die Werte von Yahoo Finance oder Google zu holen, und das machst du am einfachsten über einen HTTPRequest (da hilft dir Google sehr viel weiter ;) Vor allem als Anfänger würd ich mich zuerst auf die DB konzentrieren (wenn du sie schon selber bauen willst, was für Übungszwecke sicher sehr gut ist), weil du da sehr viel lernen kannst. Das Thema HTTPRequest etc. ist dann doch schon eher fortgeschritten und erfordert einiges an Grundwissen über Sockets etc. Ist dann zum lernen der Dinge sicher gut, aber ich würds wie gesagt Schritt für Schritt machen. Erst gehen, dann laufen. und zur GUI: das geht mit C sehr wohl, aber is ein stückl weg vom Anfängerlevel (zumindest ohne die richtigen Programme) Ich hab erst gestern C geschrieben was den ganzen Tag in der Straße liegen wird/soll... aber wie gesagt versteckt in den Katakomben der Embedded System Programmierung... ;)

Erstmal willkommen bei uns. dafür gibts mehrere Lösungen: Variante1: Man merkt sich wenn man den Bar schon verarbeitet hat und ignoriert ihn danach. Da jeder Bar eine eindeutige Zeit hat geht das zB darüber: static datetime last_time= 0; if(last_time != Time[0]) { //Bar noch nicht bearbeitet, hier code der nur einmal pro bar ausgeführt werden soll // code wird dann beim ersten Tick des Bars ausgeführt und danach nicht mehr last_time= Time[0]; } wichtig ist hierbei das "static" damit die Variable last_time sich den Wert bis zum nächsten Aufruf merkt. Variante2 (sieht man auch oft, deswegen tu ichs dazu, ist aber unschön und unsicher): Unter der Annahme das jeder Tick genau +1 im Volume erzeugt: if(Volume[0] <= 1) { //hier code der nur beim ersten Tick ausgeführt wird } Problem hierbei: wenn du aufgrund von verarbeitungsengpässen etc. den ersten tick versäumst, wird der gesamte Bar ignoriert. HTH

Auf jeden Fall, aber ich dachte nur mehr auf Mikrokontrollern ;) Mir erschließt sich noch nicht genau der "Zweck" des Programms. Willst du eine eigene Datenbank bauen die für verschiedene Aktien die aktuellen Quotes beinhaltet? Wenn ja, hat dein aktueller Code folgendes Problem: Du kannst neue Einträge hinzufügen, aber wenn du jetzt zweimal APPL hinzufügst, hast du zwei Einträge "APPL" in der DB obwohls die gleiche Aktie ist. Das auslesen/finden einer bestimmten Aktie wäre nur sehr ineffizient lösbar, dafür solltest du dir überlegen ob nicht eine interne Datenstruktur (ggf. auch nur als indizes für die offene .dat) besser wäre. Das reine Einfügen der Marktpreise wär doch simpel durch einlesen zu lösen, so wie beim Namen. Du musst nur den String in einen float parsen (AFAIR muss man das nit mal in C selber coden, aber wer weiß ;). (EDIT: man sollte den code halt genau lesen, du liest ja den Kaufpreis ein. Also vermutlich doch das automatische aktualisieren per Datenfeed oder?) Oder willst du die Werte automatisch aus dem Netz ziehen? Das ist dann eine deutliche Ecke komplexer... Schonmal HTTP Requests in C gebaut?

Egal wie man es dreht und wendet, auf lange Sicht zählt der Erwartungswert. Und da man nicht unendlich Geld zur Verfügung hat bzw. die Possize nit ewig raufdrehen kann, wird der Fall kommen, wo man den Big loss einstreifen muss. Martingalsysteme laufen kurzfristig, ja. Man kann durch tricks und spielereien möglicherweise die Dauer bis zum eintreffen der Kontoplättung rauszögern, aber nicht verhindern. Es gibt ja bei einem Martingal kein definiertes "es funktioniert x Wochen dann kommt der Crash", mit Pech ist der erste Trade gleich der Max. Verlust und dein Konto ist weg. Selbst wenn du ein paar Wochen konstante kleine Gewinne fährst (mehr geht mit Martingale ja nicht) und die Gewinne abschöpfst, hilft das nur wenn du dann wirklich stoppst. Angenommen du startest mit 1000 und schaffst des durch eine glückssträhne auf 2000 zu erhöhen, ziehst die 1000 Gewinn ab und tradest weiter. Dann kommt der unausweichliche Crash und die 1000 sind weg. Es bleiben dir also erstmal die abgeschöpften 1000, aber was machst du jetzt? Mit den 1000 nochmal starten und hoffen das du wieder bis 2000 kommst bevor es crasht (wenn du das oft genug machst crasht du irgendwann sofort und alles ist weg)? Das einzige wo Martingale-ähnliche Strategien aus meiner Sicht Sinn machen sind im RM Bereich von ausgewählten Strategien wenn die TQ passt. Also eine Erhöhung des Risikos nach einem Verlusttrade wenn man zB "weiß" das es "maximal" 2-3 Verlusttrades hintereinander gibt. Aber alles funktioniert nur mit positivem Erwartungswert, daran kann mMn auch das beste RM nix ändern.

Wenn mans richtig liest, passt des schon so ;) Selektive Wahrnehmung ist mein Freund

Melde mich (endlich) aus dem Urlaub und Dienstreise zurück. Für alle stillen (und neuen) Mitleser hier mal eine kurze Zusammenfassung zum aktuellen Projektstatus. Wir sind dabei gemeinsam einen EA zu bauen und dabei Schritt für Schritt alle wichtigen Milestones und Entscheidungen die bei so einem Projekt anfallen durchzukauen. Begonnen hat alles mit der Entscheidung der Logik des EA (Grundtyp, Einstiege, Ausstiege etc.) (Angefangen bei Post #63 und die Festlegung aller Module in Post #171) Danach gings an die Implementierung die mit Version 1.0 dann erstmals die gesamte vorher definierte Logik abdeckte. Die aktuellste Version des EA ist im Downloadmodul abrufbar. Und jetzt sind wir an dem Punkt wo der EA an sich funktioniert, aber wir noch nicht wissen wie gut. mMn gibts hier jetzt 2 Varianten die Güte des EA zu analysieren und verbessern: Variante1: Man schnappt sich einen großen Datensatz und jagt den EA durch x-tausend Optimierungen. Auf diese Weise erkennt man natürlich schnell ob der EA überhaupt positive Ergebnisse liefern kann. Andererseits macht man das Ganze damit aber zur Blackbox. Man erhält ein paar Parametersets die gut performanen (im Backtest) aber das "Warum" müsste man sich aus den Werten/Fingern saugen. Weiters kann es bei solchen Optimierungen passieren das der EA in eine komplett andere Richtung geht als man eigentlich wollte. Ich hab bei ersten Durchläufen die besten Ergebnisse erzielt wenn zB der langsame MA eine schnellere Periode kriegt als der schnelle...?! Bzw. cxalgos Ergebnisse sind mit dem TP und SL eher als Scalper einzuordnen als mittelfristiger Trendfolger wie er ursprünglich geplant war. Variante2: Man schnappt sich ein paar "charaketeristische" Marktphasen bzw. Trades des EA und analysiert diese im Chart. "Passt der Einstieg/Ausstieg/Trailing?" und passt aufgrund dieser Analyse die Parameter an bis es passt (oder man aufgibt). Das hat den Vorteil das man 100% versteht wie der EA arbeitet und auch überprüft ob die Logik passt. Nachteil ist natürlich das man womöglich alternative Verwendungsmöglichkeiten des EA (zB doch ein Scalper etc) nicht untersucht und die Megaperformance verpasst. Und man muss mehr Hirnschmalz einsetzen als beim reinen Optimieren. Ich denke eine Mischung aus beiden Varianten wäre optimal. Wenn man die Logik des EA versteht und als gut befindet, ist mMn das feeling für die Zukunft besser und man kann auch entsprechend eingreifen wenn man weiß in welchen Phasen der EA gut läuft. Also mein konkreter Vorschlag: Wir schnappen uns ein optimiertes Parameterset und analysieren ein paar "Beispieltrades". Auch in Hinblick auf die Frage "Tut der EA eigentlich was wir wollen?"

Ja, der MetaEditor (also das Ding das mitgeliefert wird). MQL ist zwar ähnlich wie C aber eben nur ähnlich. Braucht also den eigenen Compiler vom MT.

Da du noch keinen Zugriff auf das Projekt hast hier der Auszug aus dem EA: int start() { //---- while(!IsStopped( ) && IsExpertEnabled()) { RefreshRates(); mystart(); Sleep(interval); } //---- return(0); } In "mystart" kommt dann der Code der normalerweise in start() kommen würde und wird dann regelmäßig mit "interval" abstand ausgeführt. Sofern ich mich nicht täusche war interval in ms anzugeben. Das IsStopped und IsExpertEnabled ist nötig um den EA auch wieder stoppen zu können. RefreshRates, weil er sonst Bid und Ask nicht aktualisieren würde. ist somit "allgemeingültig", beim ersten Tick wird die schleife gestartet und von da weg die mystart alle interval ms ausgeführt, undabhängig von den MT-Ticks.