Mythos

Jup, hilfe ist jederzeit willkommen ;) ich würde es nur (im Sinne des "bei 0 starten") vorerst nicht in includes auslagern sondern die erste Version in einem File machen. Darauf aufbauend kann man dann ja "den Werdegang beim programmieren" in gewisser Weise dokumentieren indem man Errorhandling fürs Ordermanagement dazupackt (und dann in library auslagert/die TB einbindet), module in eigene Files auslagert etc. Ich möchte nur den anderen auch noch Gelegenheit geben ihre Meinung zu dem Vorschlag abzugeben (und ich bin die letzten tage auch zu nix gekommen ;). sobald die start() dann steht, gibt des im Prinzip die verschiedenen "Lastenhefte" für die einzelnen Funktionen/Module, aber das kommt dann.

In gewisser Weise ja. Ich hab mir das Grundgerüst nochmal angeschaut. aus meiner Sicht is es für die erste Version zu heftig. Vor allem da wir ja auch den Ansatz verfolgen es für Anfänger verständlich zu machen. Das Grundgerüst ist eine gute Basis für Fortgeschrittene und ich denke wir können im Laufe der Entwicklung immer mehr Dinge davon übernehmen (so wie deine sicherheitsabfragen etc.). Für die erste Version hier schlag ich aber deswegen einen Start bei 0 vor.

Ok, ich glaube wir können WOGOs vorschlag als angenommen betrachten. Der Entwicklung der ersten Version steht also nix im Weg. Hier nochmal in einem Post zusammengefasst alle Module: Markt Start mit EURUSD, Einstiege auf kleinem TF (~M15/M30), Trendfilter etwas übergeordnet (zB H4) Einstiege übergeordneter Trend erkannt durch Abstand von 2 MAs, dient als Filter für die Einstiege. Einstieg wenn Heiken Ashi dreht und Filter in die gleiche Richtung zeigt. Exits als Pool implementiert wobei jeder einzelne per Parameter dazu/weggeschalten werden kann für Tests. Chandelier als InitStop + Trailing (per Parameter trailing ausschaltbar) Parabolic als zusätzlicher Trailing (max(chandelier,parabolic)), wobei AccStart= 0. Breakeven nach Anstieg um x*ATR Timeout wenn y Bars lang kein neues HH (im long fall) TP mit fixem Abstand Positionsgröße 3 Varianten: a) %Equity - es wird immer der angegebene % der Equity pro Trade risikiert b) fixer Betrag als Risk (wenn %Equity==0) c) fixe Lotzahl (wenn a) und b) == 0) Bevor sich jetzt alle wild in die Implementierung stürzen würd ich folgendes vorschlagen (wurde auch schon öfters vorgeschlagen, ich wiederhols eigentlich nur): Aufteilung/Auslagerung des ganzen in mehrere Module wodurch die eigentliche start() nur was in der Form processOpenOrders(); filter= calcFilter(...); entry= calcEntry(...); if(filter * entry > 0 && isNewOrderAllowed()) { stopdiff= calcInitStopDiff(...); tp= calcTP(...); size= calcSize(...); OrderSend(...); } wäre. calcFilter und calcEntry retounieren -1 für short, 0 für flat und 1 für long. processOpenOrders geht alle offenen Orders durch und könnte Unterfunktionen für Nachzug des Trailing, setzen auf Breakeven und ggf. andere Exits aufrufen und dementsprechend pro Order agieren. calcInitStopDiff, calcSize und calcTP is eh selbsterklärend ;) Die (unabhängigen) Module wären aus meiner Sicht also sehr einfach die Funktionen die hier vorkommen. man könnte das ProcessOrders noch aufteilen. fürs OrderSend um hier errorhandling etc. reinzubringen schlag ich einfach mal wieder die TradeBox vor. Man muss ja nit die ganze verwenden sondern kann die Order-Funktionen herausnehmen und in den EA bauen. Dann wärs ein in sich geschlossener EA der auch für Anfänger nit zu schwer verständlich ist. Konkret wäre der Vorschlag das vielleicht einer das Gerüst mit der start() vorbereitet, damit die Namen etc. klar sind, ab dann darf sich wer will ein Modul auswählen dessen Funktion er implementiert. Da brauchen wir auch keine Sourcecodeverwaltung etc. wer was an "seiner" Funktion ändert postet einfach die neue Version der Funktion. Wie gewohnt Montags gibts dann eine neue "Version" des EA wo alle geänderten Versionen eingebaut sind, dazwischen kann jeder der will die geposteten Funktionen selber einbauen. Bzgl. Codingstandard haben wir das hier mal probiert. Wer will kann sich ja dran halten ;) So, freu mich über Meinungen. edit: link für Tradebox eingefügt, danke Wolf ;)

Hab die Sendung nicht gesehen aber ich beobachte das auch öfters. Die tollen "journalisten" nehmen eine Zahl zu der man dem Otto-Normalverbraucher eine tolle Story bauen kann die gerade ins Konzept passt. In dem Fall eben "Spekulanten sind böse und schuld an allem". Das Spekulanten sicher mitschuld sind ist ein anderes Thema, aber diese pauschalen Aussagen ohne detailierte Hintergrundinfos sind extrem gefährlich. Das geht alles schon so stark in die klassische Sündenbocklogik das es einem Angst macht. Gott sei Dank geht noch keiner her und hat eine ethnische Gruppe etc. als den "typischen Spekulanten" gebranntmarkt.

Die Frage is von was der Jauch geredet hat. OpenInterest wär das was du beschreibst. Aber nur wenn der Zwischenhändler wirklich beide Positionen offen hat. was schon stimmt ist das in den Futures viel mehr Leute aktiv sind als wirklich physische Lieferungen wollen, merkt man ja allein dadurch das das OI vorm Verfallstag drastisch sinkt. alles was zum Verfallszeitpunkt noch an OI da is, sind die "echten" Händler. Wenn der Jauch von Volumen redet, wär die Frage in welchem Zeitraum. Es geht auch ohne Zwischenhändler das das Volumen rauf geht. Der Bauer bietet an (geht short), kommt dann drauf das der Preis zu tief war und er aufgrund von schlechter Ernte eigentlich mehr will, kauft also seinen short zurück und geht beim höheren Preis (sofern er raufgeht natürlich) wieder short. Allein damit hast schon 3faches Volumen. Wenn das jetzt auch der Käufer macht und das ein paar mal, ist das Volumen irgendwo, obwohl eigentlich nur Bauer und Käufer ihre Preise anpassen. Hier kommt auch ein bissl der positive Punkt (Existenzberechtigung) für die Spekulanten ins Spiel. Angenommen der Bauer will sich am Anfang der Saison sofort absichern und geht bei 100 short. Mitte der Saison wird klar das es eine schlechte Ernte wird, der Bauer will mehr für seine Produkte bzw. kann nicht alles liefern was er short ist. Also muss er mindestens einen teil des shorts glatt stellen. Am besten aber den gesamten Short schließen und weiter oben einen neuen reinstellen (nach dem motto: für den Preis oder gar nix). Aber wer verkauft ihm jetzt den Future da unten wenns nur Händler und Bauern gibt, die anderen Bauern wollen ja auch alle raus aus dem Short und die Käufer werden blöd sein und ihren long auflösen wenn die bauern auch long wollen. Hier braucht es also Liquiditätsprovider. Sonst sitzt der Bauer auf seinem ersten Angebot fest und aus. Problematisch wirds für mich erst wenn die Liquiditätsprovider den Kurs stark bewegen und nicht mehr die Bauern und Käufer. Ein hohes Volumen kann also ein indikator dafür sein, das es so ist (weil die Bauern vermutlich nit soo viel handeln) aber kann auch nur heißen das es dieses jahr viel wechselnde Bedingungen gibt, wodurch die Bauern ihre Preise anpassen etc.

Sorry die späte Antwort, aber ich bin derzeit gesundheitlich ein wenig "eingeschränkt" was meine Aktivität hier deutlich reduziert. Zur Frage: Ich hab es bis jetzt immer so gehandhabt, das jeder EA auf die Gesamtequity arbeitet, aber eben dementsprechend weniger Risiko bekommt (also statt zB 5% bei 4 EAs jeder 1.5%, bzw. gewichtet je nach "erwarteter Profitabilität"). @Vola: Pyramidisieren klingt an sich spannend, die Frage ist ob man einfach "blind" pyramidisiert sobald der Trade "genug" im Gewinn ist, oder ob man erst bei neuem Einstiegssignal (also wenn der HA kurz korrigiert und wieder anzieht) die Position ausbaut. Würde ich aber eher als "advanced topic" und damit nach Version 1 sehen. Sofern ich nix überlesen hab stehen wir also immer noch bei den 2 Varianten: - fixe Lotsize - % risiko von der Equity Da unser stopabstand variabel ist, ist es vermutlich für die "gleichberechtigung" der Trades vor allem in den Tests besser mit % risiko zu arbeiten. Alternativ auch nicht % der Equity sondern fix immer x Euro risikieren pro trade. Sonst werden Trades mit weiterem Stop "unfair" höher gewichtet als solche mit engem Stop.

also bei mir is auch noch nix verbucht.

so zertifikat geht wieder. einerseits is das 301 weg, er lässt jetzt das normale http wieder, andererseits passt auch bei der https-version das zertifikat auch im opera.

Hätt ich die Site vom obama doch nit "genau anschauen" sollen?

Weil ich grad dabei bin: Das Prob is scheinbar, das ich bei der normalen (http) anfrage (die beim TomNext aufruf passiert) im opera ein "301 moved permanently" krieg das auf die https version verweist. dort passt dann das zertifikat nit. (nur im opera, firefox kriegt wie gesagt das richtige) Und i krieg in Opera und Firefox definitiv unterschiedliche Zertifikate (auch was wert, seriennummer etc. angeht)

Falls es hilft: im Firefox krieg ich das richtige Zertifikat (grad gecheckt), auch von "Go Daddy" aber für viglink.com und nit barackobama ;)

spannend der firefox sagt auch nix. Nur der Opera schreit... Sagt nicht das nur ich abgehört werde ;)

Ich krieg seit ca. jetzt bei jedem reload von TomNext die Warnung das ein Zertifikat nicht übereinstimmt. Originalservername is api.viglink.com, das Zertifikat das er scheinbar anbietet is für *.barackobama.com von "Go Daddy Secure Certification Authority"... Is das bei euch auch? Hat das vig ding ein Prob oder liegt das am IPBoard?

ich nix chef. Es gibt derzeit eh erst 2 Vorschläge zum MM: - % von Equity riskieren - fixe lotsize Da es um MM vermutlich nit viel diskussion gibt (in der ersten Version): wer will kann ja schon ein flussdiagram vorbereiten. bisher fixierte Module: Markt Start mit EURUSD, Einstiege auf kleinem TF (~M15/M30), Trendfilter etwas übergeordnet (zB H4) Einstiege übergeordneter Trend erkannt durch Abstand von 2 MAs, dient als Filter für die Einstiege. Einstieg wenn Heiken Ashi dreht und Filter in die gleiche Richtung zeigt. Exits als Pool implementiert wobei jeder einzelne per Parameter dazu/weggeschalten werden kann für Tests. Chandelier als InitStop + Trailing (per Parameter trailing ausschaltbar) Parabolic als zusätzlicher Trailing (max(chandelier,parabolic)), wobei AccStart= 0. Breakeven nach Anstieg um x*ATR Timeout wenn y Bars lang kein neues HH (im long fall) TP mit fixem Abstand

Gibts beim Traden eine andere Benchmark als die dauerhafte Performance? Da trading keine realwerte schafft geht es doch rein darum aus Geld mehr Geld zu machen, also bleibt beim Vergleich auch nur diese Komponente. Die einzige Frage ist dann wie dauerhaft dauerhaft wirklich ist. Gibt ja angeblich viele die in kurzer Zeit x-tausend% machen und dann nurmehr Seminare und Bücher verkaufen... Das würd ich dann eher guten Verkäufer und weniger guten Trader nennen ;)

In dem Zusammenhang habt ihr Recht. Damit wird sich die effektive Programmierung nur nach hinten ziehen. Wer will darf ja schon "vorarbeiten", aber jetzt wieder zurück zum Wochenthema: Positionsgröße ;)

Warst du bei der Veranstaltung? Weil für mich is es derzeit einer der vorgibt es draufzuhaben. Und dabei noch ordentlich auf den Putz haut (was meist nit unbedingt heißt das es stimmt)... Wenn er wirklich "der weltbeste" ist, gratuliere ihm, aber selbst dann is die Bezeichnung ein bissl heftig.

So wie ich es verstanden habe is es HH[x] - y*ATR... is nit schlimm rocket science ;)

war auch meine erste Idee... Ok, bin mir nur nit sicher wo teilen/wie teilen und ob nicht die diskussion drüber gleich lang dauert wie das coden der ersten Version ;)

Ok, Abstimmungsmontag ;) Ich hoffe ich hab nix übersehen, falls doch is jetzt noch die Chance zu schreien ;) Also die erste Version wird einen Pool an Ausstiegsvarianten enthalten die per Parameter aktivierbar werden um im Test dann herauszufinden was gut läuft. Als initSL erstmal den Chandelier. Im Pool ist: Trailing: Chandelier oder max(Chandelier,Parabolic). (wobei der Parabolic mit AccStart= 0 damit er erst losstartet wenns in die richtige Richtung läuft) Timeout-ausstieg: Ausstieg wenn t Bars kein neues Hoch (mit t im Bereich von 4-5 Stunden) BreakEven bei Anstieg von y*ATR TP vorerst mit fixem Abstand. (In der ersten Erweiterung könnten wir dann die idee mit dem 2*AvgProfit einbauen, die klingt interessant) Sofern ich nix vergessen hab und jetzt keiner aufschreit, bleibt nur noch die Frage der Positionsgröße. Ich würde gerne auch gleich eine kurze Umfrage starten wer sich an der Umsetzung beteiligen würde. Ich bin mir nicht ganz sicher ob es in der ersten Version sinnvoll ist es aufzuteilen oder aufgrund der "Einfachheit" besser einer startet und die anderen dann "kontrollieren" und bei den Tests und Verbesserungsideen helfen.

kein Grund sich zu entschuldigen ;) ja daran könnte es liegen. Lass einfach ab sofort alle scripte von tom-next zu ;) Falls es dann immer noch Probleme gibt, bitte Bescheid geben.

Indem du nur an der Umfrage teilnimmst und es nicht postest ;)

Aber das seit einem Jahr, soweit korrekt ;) Und als Inhaber kriegt er vermutlich auch Rabat da passt der Preis dann auch wieder ;)

Darf man fragen was du auf dem Server laufen lässt? Wie empfohlen EAs oder verwendest du ihn auch für andere Dinge?