Mythos

Wenn du wirklich nur zum ersten Tick des Bars was machst, sollten Tickbasis und OpenPrice eigentlich die exakt gleichen Ergebnisse liefern. (die Stützstellen theoretisch auch, aber MT is leider nit so schlau das er einen der Stützpunkte am ersten Tick setzen würde...) Nur das OpenPrice deutlich schneller sein sollte, da das aufrufen des EAs MT einiges kosten dürfte. Mit Betonung auf "sollte", ich vertrau MT da nit 100%.

Meinte nicht die Datenbasis. In MT kann man beim Backtest auswählen wie er rechnen soll. Es gibt "Tickbasis" - da rechnet er alle Ticks einzeln durch die er hat (und wenn er keine hat simuliert er welche... voll umsonst), dann "stützstellen" - da nimmt er innerhalb des Bars ein paar Stützstellen und rechnet diese als "Ticks" durch (nur bedingt sinnvoll) oder "open price" wo er den EA immer nur zum ersten Tick des Bars ausführt. Wenn man jetzt ein System hat das nur beim Open etwas tut und sonst sowieso sofort beendet (zb weil es nur auf den gerade beendeten Bar rechnet), dann kann man mit der OpenPrice Methode extrem viel zeit einsparen (oder umgekehrt mit Tickbasis viel zeit verbraten). Wäre natürlich jetzt auch wieder die Frage wie MC und AB rechnen? OpenPrice (also zu jedem Bar ein Aufruf des "EAs") oder irgendeine Tickvariante?

Hast du auf Tickbasis getestet? Bei MT sind ja meist lichtjahre zwischen Tickbasis und den 2 anderen Methoden.

Es will dich niemand für blöd verkaufen. Weder unterschwellig noch direkt. Aber bitte denk dran das wir hier auch viel Wert auf den gegenseitigen Respekt legen. Unpassende Vorwürfe, Unterstellungen und persönliche Angriffe passen vielleicht in ein anderes Forum, aber nicht zu Tom-Next! Man kann über alles sachlich diskutieren, aber wenn dann bitte wirklich sachlich.

Interessanter und wichtiger Artikel. Was ich aber nicht ganz verstehe: Durch die Circles ist es bei google+ doch einfacher gewisse Inhalte nur "privat" im kleinen Kreis zu veröffentlichen und nicht gleich allen Freunden zu zeigen. Abgesehen davon das bei Facebook AFAIK standardmäßig alle User deine Fotos etc. sehen...

Hab ich das gesagt? Nimmst du jede sachliche Aussage als Vorwurf? Es ist eine reine Feststellung, ohne Wertung. Die Frage ist wie messen die anderen? Brutal gesagt: was wenn Rainworm daneben eine stoppuhr liegen hat und zuerst den startbutton drückt und dann die stoppuhr startet? Oder gibt es bei MC einen internen Zeitmesser, nur wie misst der wiederum? Misst der die vergangene Zeit oder die CPU-Zeit die benötigt wurde? Durch Unterschiede in der Messmethode kommt vermutlich nur ein Fehler von maximal ein paar Sekunden zustande, aber wenn die gemessene Zeit nur ein paar Sekunden beträgt, dann hat das sehr wohl einen Einfluss.

Ok, damit ist für mich hier Schluss. Ich meine wenn auf meine Nachfrage und fachlichen Bedenken so reagiert wird, erledigt sich das ganze für mich. Ok, du misst so. Gut zu wissen. Wie hat Rainworm gemessen? Wie würde man in MT messen? no comment

Ok, irgendwie hast du das in den falschen Hals gekriegt. Wenn jemand neuer auf der Suche nach einem Performancevergleich von Backtestumgebungen diesen Thread findet, erwartet/erhofft er sich verwertbare Resultate. Tom-Next an sich versucht zusätzlich für Qualität zu stehen wodurch wir hier natürlich auch solche Resultate liefern wollen. Es ist natürlich in Ordnung wenn man selber Gründe für gewisse Unterschiede sucht und findet etc. sagt keiner was dagegen. Aber bei einem objektiven Vergleich von Programmen haben aus meiner Sicht Aussagen wie nix zu suchen. Sowas gehört eher in einen "Mein Programm ist das Beste"-Thread. Zu den Sekunden: Du hast mich scheinbar wieder falsch verstanden: Die allererste Frage bei einem objektiven Vergleich wäre schonmal die Art der Zeitmessung. Lädt das Programm die Daten bevor es testet und die Zeit misst oder gehört das dazu etc. Bei größeren Datenmengen kommen da schnell ein paar Sekunden dazu. Zweiter Punkt sind die Messungenauigkeiten. Wenn du im Sekundentakt misst hast du einen automatischen Messfehler von +-1Sekunde, was bei Ergebnissen im Allein deswegen sollte für einen sinnvollen Vergleich der Messbereich länger sein. Zum "Spassthread": Wie gesagt, ich hab kein Problem damit wenns ein Spassthread oder "Amibroker ist das schnellste, versucht doch es zu schlagen"-Thread ist, aber dann gehörts mMn entweder in ChitChat, oder der Titel geändert. Und nein, ich bin kein Beamter.

Korrigiert mich wenn ich falsch liege, aber gehts hier nicht um den Performancevergleich von Backtestumgebungen? Irgendwie klingt das für mich gerade mehr nach "Ich hab die Beste". Wenns um einen Vergleich (auf dem Niveau von Tom-Next) geht, sollte man einerseits alles auf der gleichen (oder wenigstens vergleichbaren) Hardware testen und andererseits vielleicht etwas nehmen das aussagekräftigere Resultate liefert als ein paar Sekunden. Nicht falsch verstehen, wenns darum geht zu beweisen das AB der beste überhaupt ist, ist das ok, aber dann wär ich für eine Umbenennung des Threads.

Stimmt, ich habs falsch formuliert: Wir haben derzeit mMn die Chance uns auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren während die "plumpen" Gedächtnisübungen ausgelagert werden. Ich stimmt dir voll zu, Menschen die großteils vorm Fernseher hocken und sich berieseln lassen werden sehr wahrscheinlich nicht effizienter... Aber es geht auch anders, zB Programmierung: Früher musste man um "schnell" programmieren zu können im Prinzip die Referenz sämtlicher genutzter Bibliotheken auswändig wissen um nicht die halbe Zeit mit nachschlagen zu verbringen. Das funktioniert für eine gewisse Anzahl an libs und Sprachen, aber zumindest bei mir gabs eine gewisse Grenze (möglicherweise war ich auch schon zusehr vom google-effekt beeinflusst... ok ich bin mir nitmal mehr sicher obs damals schon google gab). Dadurch war es eher mühsam schnell von einer Sprache auf die andere zu wechseln oder viele libs gleichzeitig voll auszuschöpfen. Heute programmier ich in 3 Sprachen gleichzeitig und nutze eine Vielzahl an unterschiedlichsten build-in methoden/libs. Teils mit dem "ich weiß das gibts, aber kA wies genau heißt", teils mit dem "ich brauch was in diese Richtung", aber jedesmal hab ich innerhalb von Sekunden die gesuchte Methode gefunden und hingeschrieben. Ohne Autovervollständigung (Eclipse is ein Traum), Internet und gute Suchmaschinen müsste ich dafür jahrelang die Liste der Referenzen auswändig lernen und wüsste danach trotzdem nicht mehr als jetzt. (vor allem weil mir dieses wissen eh nix bringt wenn i keinen PC zur Verfügung hab ;) Zusätzlich wär ich dann nie am aktuellsten Stand. Denn in einer zeit wie heute wo sich manches "Wissen" so schnell überholt und verändert, ist die Info schon veraltet sobald man sie sich endlich gemerkt hat... Also ich geb dir voll Recht: Wenn man nicht aufpasst und sich vor allem nicht bewusst ist was passiert, besteht das Risiko das man ohne Google nicht mehr zum nächsten Supermarkt findet. Aber das liegt nicht an der Technik und den Möglichkeiten, sondern daran wie wir es verwenden. Das gesamte Internet-Zeug ist noch so "jung" das wir Menschen einfach noch nicht 100% wissen wie richtig damit umgehen, und erfahrungsgemäß lernen wir es ja erst wenn wir mal ordentlich auf die Schnauze fallen. (Mit zB Facebook geht der "Voll auf die Fresse"-Prozess ja schon in die erste Runde...)

Ich denke es hat Vor- und Nachteile. Ja wir sind dadurch abhängig von den Nachschlagewerken. Aber auf der anderen Seite "wissen" wir dadurch (inkl. Nachschlagewerk) viel mehr als vorher. Und so hat man "den Kopf frei" für die wirklichen Probleme und muss sich nicht darauf konzentrieren das man sich alles merkt. Man kann auch sagen wir haben den Datenspeicher ausgelagert und speichern nur mehr die Indizes im Hirn. Dadurch haben wir mehr Kapazität für andere Dinge.

Im Detail gibts da viele Ansichten, hängt vom aktuellen Codingstandard ab, aber es geht darum das Codezeilen die innerhalb eines blocks sind, eine "Ebene" weiter eingerückt sind. zB: if(irgendwas) { //alles in diesem Block ist eingerückt, also startet weiter //rechts als das davor if(wasanderes) das if wirkt auf diese Zeile, deswegen wird sie als Block gesehen und eingerückt nächste Anweisung=nicht mehr im block, nicht eingerückt if(jetzt mit block) { hier ist jetzt der gesamte Block eingerückt, dadurch sieht man schön das er "unter" dem if ist } } Mit solchen einrückungen ist der Code mMn deutlich leichter lesbar. Beispiel aus deinem Code: //Long if (OrderType()== OP_BUY) // check if selected Order is long position { NewSL = Bid - (3*Volatility); // 3 times volatility stop if (NewSL > Bid ) Print("Check Stop Loss"); // Check if Stop Loss is lower than Bid price if ( NewSL < Bid ) { if (OrderStopLoss() < NewSL) //check if new StopLoss is closer to the market, just move Stop Loss if it's in the right direction { OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),NewSL,OrderTakeProfit(),0,Red); // Send New Stop Loss to Broker return (0); } } if (OrderStopLoss() >= Bid ) // If StopLoss didn't close the order { OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,20/*points of maximum slippage*/,Red);//Close Order } } Nachtrag: Wo man die geschwungenen Klammern genau hinmacht etc. sind Details die jeder anders handhabt (ich schreib normal die öffnenden Klammern in die gleiche Zeile wie zB das if, weils Platz spart...) hauptsächlich gehts um die codezeilen im Block.

"The alternative route is to avoid the 405 area, completly avoid it. Don't come anyway near it! Don't even think about coming to it! Stay the heck outta here!" Mein Favourit is bei 1:24...

Genau. in dem Fall is es fies, da das If danach die Klammern hat, es ist also ein gesamter Block der hier als "eine Zeile" läuft. Aus diesem Grund sollte man immer auf korrekte Einrückung achten, dann fällt einem sowas schneller auf.

Der Vollständigkeitshalber: Es war schon dort wo WOGO es vermutet hat. Da der stoploss zu beginn immer 0 ist, wurde er von dir nicht gesetzt, dadurch wurde deine Sicherheitsabfrage unten aktiv und die Order geschlossen. Zur Sicherheit: Willst du mit dem EA alle offenen Trades verwalten? Weil im Moment nimmt er die erste Order die er nachziehen kann und hört dann auf ("return(0);" nach dem Modify)...

hab auf die schnelle keinen Fehler im EA gefunden. Mit den nicht vorhandenen Einrückungen is es um die Uhrzeit aber auch ein bissl schwer ;). Bleibt mir derweil nur der Standardtipp: Debugoutput. vor das OrderClose und das OrderModify damit du weißt was ausgeführt wird und welchen Zustand die Variablen hatten. Das hilft meist. jup. MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL); Edit: WOGO war natürlich schneller...

Wie in anderem Thread schon erwähnt: Wir ham alle an Hau, mi natürlich eingeschlossen Manche werden damit halt weltbekannt... Und nicht vergessen: Das fliegende Spaghetti Monster sieht alles...

Naja, sage und schreibe 35% langsamer... ;)

Same here ;) Vor allem über Wiener, musste mir schon böse auf die Zunge beißen das ich nicht gleich was schreibe weil whipsaws Kollege aus Wien ist ;) Nicht falsch verstehen, ich steh auf Österreich, vor allem Kärnten (auch wenn ich derzeit nicht mehr dort wohne), aber wir sind teils schon ein schrulliges Völkchen. Und eine gute Parodie ist eine gute Parodie, auch wenn sie über einen selbst ist. (Und der generische Österreicher weiß sowieso immer alles besser und hat ein Ego wie der Großglockner, da bringen uns so ein paar Scherze der netten Nachbarn nit aus der Ruhe )

Aus meiner Sicht nicht, du kannst es auch gern direkt mit dem EA testen. Es geht nicht darum einmal gegen den Baum zu fahren. Es geht um den Unterschied ob du die Theorie kennst und schon Unmengen Zeit in der Garage im Auto gesessen bis und alle Funktionen getestet hast. Oder ob du damit schonmal zur Rushhour durch die Innenstadt musstest. Egal wie lang du den Verkehrsfluss als Fussgänger analysierst, bevor du nicht mal mit dem Auto drin warst, kennst dus nit. Und da gehts dann nit darum ob du mit manuell oder automatik fährst (hier hinkt dein vergleich nämlich), es ist der unterschied ob du das Auto im hektischen Betrieb selber unter Kontrolle hast und bremsen etc. kannst oder ob du drin sitzen musst und nur hoffen kannst das der autopilot rechtzeitig bremst, anfährt, den wagen von rechts erkennt der reinschneidet, die richtige spur findet, die ampelsignale erkennt, fußgänger nicht überrolt etc. Und manche von diesen Faktoren kann man eben auch erst wirklich einschätzen wenn man einmal selber gefahren ist. Oder würdest du glauben das ein Mensch ohne Fahrpraxis einen perfekten Autopilot für die Rushhour bauen kann? Wenn er vorher keine Fahrpraxis hat, hat er sie spätestens nach Fertigstellung aufgrund der tausenden Testfahrten die daneben gegangen sind. Alles wovor wir dich bewahren wollen, sind zuviele Autowracks die entstehen weil man beim Autopilot eben erst eingreift/eingreifen kann wenns zuspät ist. Aber wie gesagt, du kannst diese Erfahrung auch gern mit dem EA dann machen. Aber dann weißt du halt jetzt noch nicht welche Entscheidungen für dich passen.

Das Problem ist, das es im IT Bereich ein paar "richtige" Wege gibt, die man stichfest begründen kann. Die paar wenigen Kriterien die es hier beim Trading gibt kennst du schon (so Sachen wie "nicht mit 50% Risiko in eine Position"). Aber bei allem anderen gibt es kein "richtig". Es spielen soviele Variablen mit, das ein 100% richtiges Standardkriterium für die eine Strategie /den einen Trader für den anderen den Ruin bedeutet. Deswegen muss man ja auch immer so aufpassen bei den Gurus die massig Kohle für Seminare verlangen wo sie "ihre perfekte Strategie" lehren. Auch wenn sie möglicherweise für sie funktioniert, verlieren die meisten Kunden damit Geld. Ok, der korrektheithalber anders formuliert: Vielleicht gibts diese Standardkriterien (die über die nona-kriterien hinaus gehen), dann haben wir sie einfach noch nicht gefunden... btw. darüber hätt ich mich aber nicht gefreut...

Sag bloß jetzt fühlst du dich mal auf den Schlips getreten ;) Das Problem ist, das es nur im Mittelweg geht. Man kann kein gutes handelssystem schreiben wenn man den Markt nicht kennt. Ja ich hab am Anfang auch gedacht man kann es theoretisch alles quantifizieren. Is aber nicht so. Das geht solange gut, solange man es nicht am echten Markt testet... Den Teil mit "nicht hals über kopf in den Markt und reich werden versuchen" machst du schon perfekt. Aber das allein reicht leider nicht. Und wenn du ein System schreiben willst mit dem DU und nur DU dauerhaft Gewinne einfahren willst, dann muss es zu DEINER Psyche/Entscheidungsverhalten etc. passen. Der Tipp von Rainworm ist nicht so blöd wie du vielleicht denkst. Hast du schonmal real gehandelt? Nicht nur zugesehen oder darüber gelesen, sondern echt selber den Knopf gedrückt? Wenn nicht würd ichs dir unbedingt empfehlen. Wenns dir lieber ist am Anfang auch auf einem Demokonto.

Sei vorsichtig und rechne es dir zuerst durch. Wenn wir bei dem Beispiel mit 20 Pip SL/TP bleiben und 2 Pip spread nehmen. Und dein System wird so schlecht das es nur 45% trefferquote hat, würdest du es drehen und Gewinne erwarten oder? Aber wie goso schon geschrieben hat, hast du jetzt 45% W! das es 22 Pips raufgeht und 55% W! das es 18 Pips runtergeht. Wenn du genau diese Wahrscheinlichkeiten umdrehst, zahlst du nochmal den Spread und hast dann 45% W! für einen Verlust von 24Pip und 55% W! für einen Gewinn von 16 Pips. Macht einen Erwartungswert von -2 Pips pro Trade. Nicht besser als die -2 von der anderen Richtung... Änderst du SL/TP ändern sich wieder die W! Wie gesagt: Pass auf das du dich nicht nur reich rechnest. Sonst hast du am Schluss nur große Erwartungen und Träume und leere Konten.

Das Problem sind hier die unterschiedlichen Welten der Theorie und Praxis. Aus der reinen abstrakten Theorie wäre es natürlich in Ordnung wenn du mit einem System das diese Erfolgswahrscheinlichkeit hat (und auch garantiert in Zukunft haben wird) so arbeitest. Wenn du mit einem System mit 99% Gewinnwahrscheinlichkeit und 1:1 Win/Loose arbeitest is es von der Theorie her auch ok bei jedem Trade 45% risiko einzugehen, denn 2 Verlustrades hintereinander haben eine Wahrscheinlichkeit von 0.0001% und du wirst somit schneller reich... Aber eigentlich alle Mitschreiber die dir hier so gute Ratschläge geben, kommen aus der Praxis. Und da gibt es nunmal weder solche Systeme (zumindest hat sie noch keiner gesehen, du darfst sie uns dann gerne zeigen ;) noch garantieren dir Werte aus der Vergangenheit wirklich was für die Zukunft. Zweites Hauptargument ist die Psyche. Du sagst jetzt das das für dich kein Problem ist. Kann stimmen, oder auch nicht. Wissen wirst du es erst wenn du es versucht hast und bis dahin macht die Diskussion darüber wenig Sinn. Nimm es einfach als Ratschlag von vielen die es schon erlebt haben. Wie schon erwähnt (weiß nimmer wers jetzt war): Dein Excel und Risikomanagement etc. ist gut und schön. Der Hauptkritikpunkt ist das "reichrechnen" durch angenommene Performancezahlen und die psychische Belastung durch den großen Hebel. Über beides kann man nicht sachlich diskutieren solange keine Zahlen da sind, da ist es nur ein "Du sagst es geht, wir sagen es geht vermutlich nicht". Also konzentrier dich auf Dinge die auf Fakten beruhen und nicht auf Annahmen, sonst verschwendest du zuviel Zeit mit theoretischem "wenn das geht, dann gehts so super" und kommst nit weiter.