Mythos

Interessant einseitige Denkweise. Wenn jemand Support von euch will muss er bezahlen, aber ihr versucht euch Support (nicht vergessen, Reichweite und Publicity ist Unterstützung erster Klasse) zu holen ohne auch nur daran zu denken dafür etwas zu tun (geschweige denn zu bezahlen). Schade irgendwie.

Herzlich willkommen bei TomNext! Du hast ja ein ehrgeiziges Ziel. Schön zu hören das es auch Neulinge gibt die den Zeithorizont für so ein Vorhaben realistisch in Jahre angeben. Wissen findest du hier zu hauf, und falls eine Frage mal nicht durch bestehende Threads beantwortet ist, einfach her damit. Wir helfen gerne! lg mythos PS: Noch ein bissl Werbung in eigener Sache weils so schön passt: An der TEFEx kannst du unkompliziert viel über das Thema Börse und Trading praktisch erlernen. Infos dazu im Blog und Forum.

Hallo, bitte wirf mal einen Blick in die Nutzungsregeln hier.

Was willst du denn handeln? Für FOREX kannst du die hier schon irgendwo besprochenen Cent-Konten nehmen. Da handelst du mit Cents (also 1 Lot im Cent-Konto is 0.01 Lot normal) und hast bis zu 0.1 Lot, wären also deine gewünschten 0.001 Lot. Empfehlen kann ich eigentlich keine da alle Broker in dem Bereich mit Vorsicht zu genießen sind. Keine schlechten Erfahrungen hab ich mit zB MasterForex gemacht, die bieten Centkonten an. Dann gabs noch LiteForex, auch keine schlechten Erfahrungen, aber halt auch keine Guten... hth

Herzlich willkommen auch im Namen des Teams hier bei TomNext! Vielen Dank für die kurze Vorstellung Herzbluttrader findest du hier sicher einige. lg mythos

Als ob i je in die Nähe von Sportstudenten gekommen wär... q.e.d. gibts erst wennst sowas mit Mathematikerinnen auftreibst ;)

So sehen in D die Mathematikstudentinnen aus? Ich hab im falschen Land studiert!

Stimmt, an die Uhrzeit hab ich gar nicht gedacht. Mir is es nur aufgefallen weil eben der CFD so deutlich unter dem FDAX und nahe am DAX-Kurs liegt. Wirklich in der Materie bin ich leider nit. Rein rein technisch wäre es auf jeden Fall möglich. Eine Art "internes" Orderbuch wo CMC Kunden untereinander traden, das im Bedarfsfall um MarketMakerOrders (also von CMC die im eigenen und realen Markt liegen) aus dem realen Markt erweitert wird wäre natürlich denkbar. Vor allem außerhalb der Handelszeiten des Underlyings (in dem Fall DAX). Aber vor allem da (offiziell zumindest) der CFD ja genau die Bewegung des Underlyings nachbildet, wäre das während der Handelszeiten nicht wirklich richtig. Eine andere Frage ist auch noch was CMC als Marketmaker von den DAX Orderbüchern sonst noch sieht. Also außerhalb der Handelszeiten. Haben die zB Zusatzinfos welche Orders gestellt werden (für die Eröffnungsauktion dann) etc. ? Aber irgendeine intern funktionierende Logik müssen sie ja haben. Denn nur gegen den Kunden ist es ja auch nicht. Der Short aus deinem Video wäre ausgestoppt, aber ein gleichzeitiger Long wäre im CFD stärker ins Plus gezogen als im FDAX... (mal abgesehen davon das mit echter Position die Kurse möglicherweise wieder anders wären). Wäre spannend wie sich die Kurse untertags unterscheiden (Mal abgesehen von den schon mehrfach dokumentierten unterschieden zwischen verschiedenen Konten beim gleichen Broker, Stopfishing etc...).

Zum Thema "Kursstellung" eine ganz "blöde" Frage von mir: Ist der CFD German30 bei CMC wirklich der CFD auf den FDAX oder eher auf den DAX? Es wirkt eher als wäre es der DAX und damit ist ein Vergleich der Kursentwicklung mit dem FDAX nicht sehr sinnvoll oder? Da wäre ein Vergleich der Livekurse DAX vs. CFD aussagekräftiger.

Willkommen hier bei Tom Next! Das Problem mit der 5-Digit History kenn ich. Einfachste Lösung: Schreib den EA so um das der Preis bevor er an die OrderSend übergeben wird auf die gewollten Digits gerundet wird. Optimalerweise hast du bereits eine eigene Orderausführungsroutine die auf Fehler etc. prüft, dort kann man das super dazupacken. hth mythos EDIT: WOGO war natürlich wieder einen tick schneller

Bei einem genetischen Algorithmus kann man ganz allgemein sagen das er versucht "schnell was möglichst gutes" zu finden. Er scannt dabei nicht schritt für schritt den gesamten Parameterraum, sondern nimmt eine "zufällige" Kombination aus dem Raum und testet sie. Nach ein paar solchen "zufälligen" Kombinationen versucht er sich ein Bild zu machen in welchem Bereich im Parameterraum es gute Ergebnisse geben dürfte und in welchem eher nicht. Demnach nimmt er sich von da an eher Kombinationen aus dem "guten Bereich (mit ein paar Ausreißern um zu schaun obs nicht doch woanders noch besser wäre). Wie MT es genau implementiert hat kann man nit sagen. Vorteil von Genetischen: Er scannt einen riesen Parameterraum recht schnell und man bekommt ein grobes Gespür wie es aussieht. Ist er intelligent programmiert bzw. passt der Algorithmus zum Problem, dann kann er sehr sehr effektiv sein. Nachteil: Man übersieht sehr leicht das Optimum wenn es zB versteckt hinter negativen Werten liegt, oder die Entscheidungslogik vom Genetischen nit zum wahren Verhalten der Parameter passt. mMn ist der genetische gut wenn man überhaupt keine Ahnung hat in welchem Bereich die Parameter gut sind, oder aus Spass einfach mal "alles" scannen will aber keine Woche Zeit hat. Für "echte" Optimierungen die man auch auswerten und verwerten kann, sollte man aber dann den interessanten Bereich richtig durchrechnen lassen. hth

Lol, ein Buch schreiben wär lustig. Wär spannend auf welcher Seite die Leser durchschnittlich merken würden das es sich gar nicht um reales Geld handelt... Aber bin nit so der Schreiberling, vor allem nicht in Buchdimensionen.

Herzlich willkommen bei Tom-Next! Schön das du uns gefunden hast! Kurz mal was allgemeines: Auch wenn es manche Gurus einem einreden wollen, ist die FOREX keine Eierlegende Wollmilchsau. Trading ist ein Business wie fast jedes andere und man muss es erlernen wie jedes andere. Vor allem musst du immer eines Bedenken: Trading ist im Prinzip der direkte Kampf gegen den Markt, also alle anderen gleichzeitig. Und die anderen sind Profis (zumindest die die gewinnen) mit jahrelanger Übung. Ich weiß, ich wollte das am Anfang auch nie hören aber das ganze gilt natürlich auch für Entwicklung automatischer Systeme. Man hat zwar auch ohne Markterfahrung jede Menge Ideen für Systeme und kann mit genügend Programmiererfahrung und Zeit Unmengen an verschiedenen positiven Backtests produzieren, aber das sagt genau 0 über die zukünftigen Gewinne aus. Das ganze rundherum klingt wie du schon sagst "zu einfach" und simple. Man braucht nur eine funktionierende Logik und dafür kombiniert man halt ein paar Indikatoren, da gibts eh schon soviele... Aber genau da liegt eben das Problem. Ein erfolgreiches System kann sicher sehr einfach sein, aber es zu finden kann Jahre und viele leere Konten dauern. Also "aufwandsarme Nebeneinkünfte" würde ich mir zu Beginn nicht erwarten. Bist du dir sicher das du erst seit 1 Woche damit arbeitest? Vor allem die Umsetzung eines neuen Indis in ein paar Minuten muss ich irgendwie bezweifeln. Da es keinen "richtigen" Weg beim Systementwickeln gibt will ich dir gar nicht dreinreden, aber meine Erfahrung zeigt das es nicht unbedingt besser wird wenn man zuviele Indikatoren etc. verwendet. Aus meiner Sicht gibt es zwei Varianten: Ein "simpler Ansatz" den man selber logisch versteht und für gut befindet. Hier kommen wenige Indis zum Einsatz, man weiß genau was passiert und kann das Verhalten auch logisch argumentieren. Oder der extrem Komplexe wo man sämtliches "Denken" an den PC übergibt, ala NN. Hier kann man zwar teils versuchen die Logik zu interpretieren, aber genaugenommen ist die Argumentation nur "Das System hat sich bewährt, es wird wohl passen". Sobald man zwischen diesen Extremen ist, ist es mMn eine Gradwanderung die schnell in die Kombination "Ich hab keine Ahnung was da genau passiert" + "Das System ist zu dumm für positives Handeln" abstürzt. Was Performance angeht muss man bei MT ein bissl aufpassen. Gut programmiert mit "schnellen" Indis ohne viele Berechnungen kann es sich schon ausgehen, wenn du aber wirklich auf das Level der Extremkomplexen Systeme willst, würde ich auf eine andere Sprache wechseln. (Wenn du wirklich dauerhaft Gewinne willst musst du sowieso irgendwann weg von den MT-Brokern, die sind aber vor allem zu Beginn ein guter Playground zum lernen) lg mythos

Finally! Nun ging es doch etwas schneller als gedacht. Durch den Aufwärtstrend der letzten Tage, kam Kiwee wieder in eine sehr illiquide Zone zwischen 70 und 100, die mir mit einem Schlag die Balance über die 1000000 Marke katapultiert hat. Zugegeben, dieser letzte Kick war Glück, aber vor allem die Anfänge haben deutlich gezeigt das alles möglich ist. Ohne solche Gelegenheiten dauert es halt dementsprechend länger. Also abschließende Balance: 1104620,41. Das Ziel eine Million zu ertraden ist damit deutlich erreicht und ich erkläre das Experiment für erfolgreich . Ich bedanke mich bei allen die interessiert dabei waren und auch für die netten Gespräche in der Shoutbox. lg der TEFEx-Millionär (jetzt wirklich ;)

Auf der Page vom Györfi kannst dir alles selber downloaden. Is halt englisch, aber immer noch besser als ungarisch ;)

Servus, Yeeha! Es gibt sie doch da draußen, ich bin nicht allein ;) Schon mal was vom Györfi und seinem Log-optimal Portfolio gehört? Auf jeden Fall schön das du hergefunden hast. Ich freu mich auf spannende Diskussionen. (Nur so als kleine Warnung: Wenn du das ganze auf Dauer ernsthaft betreiben willst, sind CFDs nicht unbedingt optimal. Aber für den Einstieg sind sie perfekt!) lg mythos

Naja, wie du sagst braucht man die Inflation derzeit um zu verhindern das zuviele Leute Geld horten. Weil mMn das Horten das größte Problem ist. Das Problem wenn man es über Inflation regelt: Die Menschen geben es zwar auch aus, aber meist wird nach Anlagemöglichkeiten gesucht, die mehr bringen als die Inflation (damit macht das Horten wieder Sinn), damit das Geld in Umlauf bleibt muss natürlich die Inflation weiter rauf... also müssen Produkte mit mehr Rendite her damit die Anleger ihr Geld auf der Bank lassen etc... Genaugenommen funktioniert die Theorie der Inflation sowieso nicht. Ich kenn niemanden der sagt "Ich geb das Geld aus, weil es wird sonst nur weniger Wert", entweder man gibt es aus, weil man etwas braucht/sich was leisten will, oder man sucht ein Sparbuch etc. das die mehr bringt als die Inflation. Wenn ich jetzt Deflation hätte, würden die Leute immer noch kaufen was sie brauchen/wollen, aber der Kampf um die besten Renditen wär nit so "notwendig". Weiß jemand obs bei Bitcoins einen Ansatz gegen das Geldhorten gibt? just my 2 cent

Hi Leute, sorry für die Funkstille, aber ich bin gerade im realen Leben stark eingespannt, aber ich gelobe Besserung ;) Eigentlich wollte ich schon länger was zum Thema "Marktmanipulation" schreiben, jetzt komm ich endlich dazu: In der heutigen Zeit, vor allem seit Start der Krise, liest man ja immer wieder von (Vorwürfen) der Marktmanipulation. Wie sich manche dadurch unerlaubt bereichern und das es überhaupt was ganz ganz Böses ist. Aber was ist eigentlich "Marktmanipulation"? Wenn ich zB derzeit bei der TEFEx durch mein größeres Kapital eine große Position kaufe und damit den Kurs ein paar Punkte nach oben ziehe, ist das Marktmanipulation? Oder erst wenn ich es mit der Absicht mache, das andere Trader und den Marketmaker dazu zu bewegen dort oben mir die Kontrakte wieder abzukaufen? Fakt ist, das ich als Teilnehmer an der Börse mit jeder Aktion den Kurs/Markt beeinflusse. Je größer mein Volumen, desto größer mein Einfluss. Und ich mach es auch immer mit der Absicht mir einen persönlichen Vorteil zu schaffen. Sonst würde ich ja nicht traden. Wo ist also die Grenze zwischen aktivem Trading und Marktmanipulation? Oder geht es rein um die "Absicht" dahinter? Also um den Unterschied zwischen "Ich kaufe weil ich denke das es raufgeht" und "Ich kaufe damit es raufgeht". Ich freu mich über eure Ansichten und Kommentare euer TEFEx-Millionär

Das sind die "Ich seh aus wie ein Laptop, bin aber nur ein Browser"-Dinger oder? Wirklich auseinandergesetzt hab ich mich noch nicht damit, hab ich auch nicht vor. In Zeiten von Datenklau in Sony-Dimensionen, der zeigt das alles möglich ist, bin ich definitiv gegen das Konzept das ich defakto keine eigenen lokalen Dateien habe sondern alles über einen Server läuft. Ich meine die Idee für Anwendungen Serverleistung statt der eigenen Prozessorleistung zu nutzen ist an sich nicht schlecht. Nur für meine Begriffe zu sehr auf die "hochgepushte", "ich bin immer on" Welt zugeschnitten. Es gibt heute schon zuviele Menschen die mit Facebook aufstehen, während dem skype-cam-chat frühstücken (und gleich ein Bild davon auf Facebook posten) und im Laufe des Tages erst merken das es draußen schneit, wenn ein Freund aus der gleichen Stadt (reiner Zufall natürlich) darüber postet... Wenn einem der PC jetzt im Prinzip auch noch vorschreibt da man online sein muss um ihn nutzen zu können, hilft das mMn überhaupt nicht. Ich seh die Dinger wie Facebook: Für den aufmerksamen User für die richtigen Anwendungsbereiche sicher sinnvoll, aber für den unbedarften User teils fast gefährlich.

Wenn du im Code auf Gleichheit testen willst, musst du "==" verwenden. In dem Fall würdest du damit aber eigentlich "Bid >= High" testen, da es ja "==" ist auch wenn es noch nicht darüber ist. Da is die Variante von titanfx schon besser, aber: Willst immer nur komplett neue Hochs wissen oder soll er am Anfang des Bars wieder alles vergessen? Wenn du wirklich nur wissen willst ob der aktuelle Tick ein neues Hoch in der aktuellen Kerze erzeugt hat müsstest du titanfx's Code noch erweitern, ca. so: (hier siehst du auch gleich die Verwendung vom Gegenteil von "==", also ungleich: "!=") static double lasthigh; // speichere letzten Hochkurs static datetime bartime; if(bartime != Time[0]) { //Erster Tick vom neuen Bar: "Vergiss" altes High, //sorgt auch dafür das der erste Tick nicht als neues High genommen wird. bartime= Time[0]; lasthigh= High[0]; } if(Bid > lasthigh) { Print("neues Hoch"); lasthigh = Bid; } HTH mythos

@gesamt: Es gibt die gesamte Liste aller Trader und jene die sich in der Highscore anzeigen lassen. "gesamt" sagt dir also wo du in der Liste aller Trader stehst. In deinem Fall heißt das es gibt 3 Trader die besser sind als du, sich aber nicht in der Highscore anzeigen lassen. @Userprofil: Bin mir nicht sicher ob das technisch einwandfrei möglich ist, und ob das alle wollen. Wenn dann wär das wieder ein feature das jeder persönlich freischalten muss. Es kann ja User geben die bewusst einen anderen TEFEx-Namen wählen um nicht sofort erkannt zu werden etc. @4 Stunden: war hin und retour. Aber ganz so klein is AUT auch wieder nicht. Von Bregenz nach Wien hast schon ein paar hundert kilometer (und dank Alpen mit ewig mehr als per Luftlinie möglich).

Inwiefern funktioniert es nicht? iHigh(NULL,0,0) (ist übrigens genau das gleiche wie High[0]) liefert dir genau das aktuelle Hoch der aktuellen Kerze. Das kann sich natürlich im Verlauf der Entstehung der Kerze noch ändern. iLow(NULL,0,0) bzw. Low[0] wär eben für das Tief. hth

Am besten die Freundin/Frau. Die zieht dann Geld an anstatt es auszugeben ;) (ja ok ) Den hab ich verpasst, aber dafür tu ichs mir nit nochmal an... Nein ganz falsch. Dann würde sich ja die Dt. Börse vertausendfachen, und wer will schon einen DAX bei 7000000?!? Nimm besser Christian seinen Vorschlag. Sprüh den Monitor, Kontoauszug etc. ein. Gut hilft vermutlich auch ein einsprühen der Maus beim Traden. Aber bitte nur vor Gewinnertrades, nit dast den Verlust vertausendfachst... Bei vollautomatische Systeme wirds schwer. Man könnte den PC einsprühen, oder wenns am VPS läuft wenigstens das Modem während man das System rüberlädt . Ich ruf mal beim Provider an ob die den Server einsprühen könnten. Vor allem diese expliziten MetaTraderVPS-Anbieter müssten das doch anbieten oder?

Dann hast du ja das Schmankerl "Sie können den Kontoauszug einsprühen, oder das Geld unterm Kopfkissen, das vermehrt sich dann" versäumt... länger hab ichs auch nicht ausgehalten.

Du simulierst damit ja keine Slippage, du änderst nur das System. Genaugenommen kann es dadurch sogar besser werden (wenn du durch den schnelleren TP mehr Gewinner abgreifst etc.). Wenn du wirklich dein system auf Slippage-stabilität testen willst, rechne die Anzahl der Trades mal Slipagewert und zieh das vom Gewinn ab. Oder noch einfacher indem dus vom durchschittlichen Gewinn abziehst. Das "verwackeln" der Parameter (wie TP/SL) hilft dir aber die Stabilität des System zu überprüfen. Wenn du zB einen Parameter hast, wo jede kleine Änderung des Werts die Performance drastisch ändert, dann sollte man überprüfen ob der Wert wirklich gut ist. So ein "Peak" spricht normal für Curvefitting weil eben nur exakt dieser Wert funktioniert. hth