Mythos

Das ganze geht immer noch nicht gegen einen SMA. Wenn man schon mit Wahrscheinlichkeitsverteilungen argumentiert, kann man auch sagen, das aufgrund des zentralen Grenzwertsatzes jede Verteilung gegen die Normalverteilung konvergiert und der SMA ist ja ein Schritt dorthin. d.h. Egal welche Verteilung die Kurse haben, mit dem SMA kommst wieder in Richtung Normalverteilung (wenn auch nur einen kleinen Schritt ;) Disclaimer: W!theorie is schon ein paar Jährchen her und will jetzt nit meine Unterlagen suchen, also korrigiert mich wenn ich mich irre.

Was wäre das Leben ohne Hebelwirkung? Ich hab doch noch ein Backgroundthema gefunden, und wills euch natürlich nicht vorenthalten: Das Marginsystem. Wiedermal als "Disclaimer": Das ist das wie ich es verstanden habe, bzw. es bei der Exchange implementiert habe. Vor allem beim Thema Margin und Hebel gibt es AFAIK starke Brokerspezifische Unterschiede. Nehmen wir an ich will den FDAX handeln. Das Ding hat einen Punktwert von 25 Euro und steht derzeit bei rund 7400 Punkten. Wenn ich also 1 Kontrakt kaufen will, müsste ich lasche 185000 Euro hinblättern. Ich will das Ding aber nicht behalten sondern vielleicht in ein paar Minuten wieder verkaufen. Da ist es doch irgendwie witzlos für die paar 100 Euro Gewinn/Verlust gleich 185000 hin und her zu schieben. Zusätzlich ist es im Futuremarkt auch so, das ich ja nicht sofort etwas kaufe, sondern nur einen Vertrag abschließe zu einem fixen Zeitpunkt in der Zukunft (deswegen Future ;) etwas zu kaufen (bzw. verkaufen wenn ich short gehe). Also wenn ich es jetzt noch nicht kaufe, wieso gleich dafür zahlen? Auf der anderen Seite muss man die gehandelten Kontrakte doch irgendwie einschränken. Weil wenn ich 1 Kontrakt jetzt kaufe und in 30 Minuten wieder verkaufe, kann ich auch gleich 10 oder 10000 Kontrakte kaufen und gleich wieder verkaufen (abgesehen davon das ich damit sicher Verluste mach), ich muss das Geld ja nie parat haben, weil ich eh wieder verkauf. Also irgendwie muss man da scheinbar doch was tun. Auf einem anderen Markt zB der Forex ist es ähnlich, hier handle ich Positionen im Wert von 100000 Euro für ein paar Euro Gewinn. Hier ist es zwar kein Future, aber eigentlich geht ja niemand her und handelt FOREX um echt Geld zu wechseln. Aus diesem und anderen Gründen gibt es das Marginsystem bzw. Hebel. Wenn man eine Position eröffnet, muss man nicht den gesamten Betrag zahlen, man muss eigentlich gar kein Geld zahlen, es wird lediglich ein Teil des Kontos als Sicherheitsleistung (die sogenannte Margin) "eingefroren". Mit einem Hebel 1:100 müsste man zB nur 1/100 des Positionswertes als Margin zur Verfügung haben. Hat man nicht genug freie Margin (also Kapital das noch nicht als Margin verwendet wurde) zur Verfügung kann man die Position nicht eröffnen. Soweit so gut, aber dank Hebel kann ich jetzt zB mit 1000 Euro eine Position im Wert von 100000 eröffnen. Wenn die Position jetzt aber 1000 Euro an Wert verliert, hab ich damit mein Konto theoretisch (weil noch nicht realisierter Gewinn) an die Wand gefahren. Aber das ist nicht das einzige Problem. Der Broker besteht darauf das ich inkl. offener Gewinn/Verlust genug Geld am Konto hab für die Sicherheitsleistungen. Das wär hier natürlich nicht der Fall und dann kommt es zum sogenannten MarginCall. Der Broker "ruft" mich an und stellt mich vor die Wahl: entweder ich schieße Geld nach oder er wird meine Position zwangsschließen. Bei der Exchange ist das ein bissl anders, hier ruft niemand an. In regelmäßigen Abständen wird die Margin kontrolliert, und wer nicht genug hat dem werden einfach alle offenen Positionen geschlossen. Nun zur Berechnung der Margin. AFAIK wird zB beim FDAX ein fixer Wert pro Kontrakt als Margin verlangt. An der Forex ist es glaub ich abhängig vom aktuellen Kurs. So ist es auch bei der Exchange. Die notwendige Margin ergibt sich aus (aktueller Kurs * Positionsgröße * Punktwert)/Hebel.

Danke für deine Ausführungen. Sorry wenn ich pingelig bin, aber das würde bedeuten ein "inner market" Geschäft liegt vor, wenn es einen Spread gibt, sich Bid oder Ask bewegt aber der neue Bid/Ask "schnell" wieder weggekauft wird. Klingt wiedermal nach einer sehr willkürlichen Festlegung der Daten seitens der Software (wie schon bei "welche Ausführungen werden zusammengefasst"). Weil wenn ich dein Beispiel 2 jetzt ein bissl verändere und sage es kommt ein LimitBuy 1@1000 daher (also in deiner Def ein passiver weil er ja nicht ausgeführt wird), dann dauerts ein bissl (lass es ein paar Minuten sein in denen nix passiert) und erst dann kommt die Sell Order welche dir das Limit bei 1000 wegraucht. Dann dürfte es keine inner-market mehr sein, weil in den Minuten davor ist das Limit bei 1000 ja angezeigt und somit der Bid auf 1000... Die Frage ist dann nur, was ist "schnell" genug für inner-market. Und gilt das auch für mehrere Orders? Also wenn jetzt 3 LimitBuys in Summe 10@1000 kommen und danach mehrere Sells (in Summe >= 10) die das fillen, und das alles innerhalb von "schnell", sind das dann viele inner-markets oder hat sich da eigentlich der Bid kurz nach oben bewegt? Wenns nur darum gänge das danach der Bid tiefer (bzw. Ask höher) liegt, dann müsste es eigentlich immer bei der "letzten" Ausführung bei dem Preis (also bevor der Bid/Ask sich bewegt) einen inner-market geben oder? Fragen wir mal anders: Euch als "Nutzer" dieser Features, interessiert euch das inner-market überhaupt? (Frag nur weil ich überlege T&S bei der Exchange einzubauen)

Das ist schon klar, wenn zwischen Bid und Ask kein "Platz" ist kann auch nix dazwischen ausgeführt werden. Meine Frage ist eher, welche zwei Orders da ausgeführt werden. Weil eine davon ist neu und die andere muss schon im Orderbuch gewesen sein, was dann aber bedeuten würde das ein Limit zwischen Bid und Ask im Orderbuch liegt/lag ?!

Wiedermal danke fürs Video. Eine Frage drängt sich mir auf: Wie kann ein Preis zwischen Bid und Ask ausgeführt werden? Da muss der Ausführungsalgo im Hintergrund anders ablaufen als ich es mir vorstelle, oder ich hab Bid/Ask falsch verstanden. Mal wie ich es verstanden hab: Bid ist das höchste Limit der LimitBuys, also der Preis zu dem ich aktuell verkaufen kann Ask ist das kleinste Limit der LimitSells, also der Preis zu dem ich aktuell kaufen kann. Nehmen wir an Bid steht bei 1000 und Ask bei 1005. Jetzt kommt eine neue LimitBuy bei 1002 rein, dann geht dadurch das Bid auf 1002 rauf und fertig oder? (Gegen die LimitSells kann nicht ausgeführt werden und Markets können keine da sein, weil die wären ebenfalls schon ausgeführt). Kommt statt der LimitBuy eine LimitSell würde sich halt das Ask nach unten bewegen. Wie kann also eine Ausführung zwischen den beiden zustande kommen, ohne das sich vorher Bid oder Ask auf diesen Wert gesetzt haben? Eine der beiden bei der Ausführung beteiligten Orders muss als erstes da gewesen sein und die hat dann Bid oder Ask bewegt...

...schreibt man halt das Handbuch. Und wenn man nit weiß was man Schreiben soll, macht man zumindest ein paar erklärende Bildlein. In diesem Sinne hab ich mal ein paar "Erklärungsbilder" gemacht. Eigentlich hab ich gehofft das Userinterface sei selbsterklärend, aber ich befürchte dem ist nicht ganz so. Für alle Interessierten sind die Bilder in der Exchange-Galerie zu besichtigen. Bzgl. Betatest muss ich sagen ich bin begeistert. 2 Tage Betatest und noch keine einzige Bugmeldung/Beschwerde. Und der Server schnurrt auch wie ein Kätzchen... so long no worries mythos

Wo hast du Gesichter gesehen? ;)

Stimmt, ich hätt zwar gedacht/vermutet, das er den TP immer zu dem Preis ausführt und dir keine "positive" Slipage gibt, würde der Broker in Realität vermutlich auch nicht, aber mei. Bei Open-Price is es übrigens nicht so. Da wird scheinbar nur geschaut ob der TP innerhalb der Range vom Bar davor war und wenn ja wurde er ausgelöst (exakt zum Preis).

Stimmt, mein Fehler. 1 und 2 sind aber auch nicht wirklich gute Konstanten um rauf und runter zu codieren. Da wär 1 (für cross up) und -1 (für cross down) irgendwie logischer. Aber wie du schon befürchtest, ich mein wiedermal nicht die Tradingebene sondern rein die Programmierseite. Angenommen innerhalb er Schleifen würden zB Orders (also long bei cross up, short bei cross down) eröffnet, würden in den Resultaten Long und Short Orders auftreten?

Beides schöne Antworten, aber ich hab gar nicht Tradingtechnisch sondern rein programmier/verständnisstechnisch gedacht. zB folgender Code: double ma1,ma2; ma1= iMA(NULL,0,10,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,1); ma2= iMA(NULL,0,50,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,1); if(Crossed(ma1,ma2) == 2) { //cross nach unten zB Short einstieg } else if(Crossed(ma1,ma2) == 1) { //cross nach oben zB Long einstieg } Tut der Code das was er offensichtlich soll?

Was ist bei dir gering? An sich kann ich dem aber zustimmen, müsste man aber auch auf den SL ausweiten (wobei hier die realen Ergebnisse teils vielleicht besser wären als der Backtest...) Aber wenn du so kleine TPs hast kickt dich der Broker vermutlich eh bald wegen Scalping ;)

Seltsam, die erwähnen gar nicht die Frauen die wie blöd hingestarrt haben. Die meisten Männer versuchen nicht 100% auffällig zu glotzen, aber es gibt ja ein paar Frauen im Video die richtig paralysiert sind... Ein Hoch auf die unvoreingenommenen Medien...

Die haben sicher alle die Kamera entdeckt und sich die ganze Zeit gefragt was die für ein Loch in der Hose hat ;) Mal ehrlich, wer würde da von hinten nicht hinschauen?

Thx für die Erklärung. Auch seltsam das es unterschiedlich behandelt wird ob beim High eröffnet und beim Low geschlossen oder beim Low eröffnet und beim High geschlossen wird. Mit Zufallsgenerator meinte ich auch eher das eben "Hausnummern" genommen werden, was ja der Fall ist. Denn in Realität können die Ticks (vor allem das "zuerst Low oder zuerst High" etc) komplett anders hereinkommen. Korrigier mich wenn ich falsch liege, aber ich glaub als Fazit für M1 kann man sagen: Auf M1 ist der Backtest nur annähernd sinnvoll, wenn der EA ausschließlich vergangene Bars beachtet und am besten nur beim OpenTick arbeitet.

Vielen Dank für den tollen Test. Sehr aufschlussreich. Die Werte der Ticks dürften aus dem Zufallsgenerator kommen oder? Bei höheren Timeframes ist es ja verständlich das die kleinen TFs für die Tickgenerierung genommen werden, aber in M1 bleibt nur der Zufallsgenerator. Möglicherweise bedeutet dein Ergebnis das in H1 weniger ticks erzeugt werden, das dort weniger Zufallszahlen zwischendrin entstehen sondern mehr auf die M1 Daten zurückgegriffen wird (ticks bei open, close etc.)

Hi, vorweg ne kurze allgemeine Erklärung: Die Zusatzdeklaration static bedeutet das diese Variable den Wert bis zum nächsten Aufruf der Funktion behält. Im Gegensatz zu "normalen" lokalen Variablen die bei jedem Funktionsaufruf neu initialisiert werden. Das return(...) legt das Ende der Funktion fest. Es geht also "retour" zu dem Punkt wo die Funktion aufgerufen wurde und der Wert in Klammern wird als Rückgabewert der Funktion verwendet. Ein return(0) bedeutet also nicht "Abbruch" im Sinn von "etwas ist schief gegangen" sondern kann eine ganz reguläre Beendigung (seltsames Wort, ist das deutsch?) der Funktion sein. In dem Fall zB. "kein Kreuzen passiert". @ = vs. == genau = ist eine Zuweisung von rechts nach links , == ist der Vergleich zwischen zwei Werten. Zur Funktion selber: Du hast es teils richtig verstanden ;) Da man am meisten lernt wenn mans selber versucht hier ein paar Hinweise die dir vielleicht helfen (keine Angst, wenns nix hilft einfach sagen, dann helf ich weiter ;): Die Funktion gibt dir die Chance zu prüfen ob 2 Linien sich gekreuzt haben. Zwei Linien haben sich gekreuzt wenn zuvor die eine Linie unter der anderen war, und es jetzt umgekehrt ist. Du musst dir also "merken" wie sie vorher waren und das mit dem aktuellen Stand vergleichen. Gleich auch für alle anderen hier ne Frage: Was ist das "Problem" bei der Verwendung dieser Funktion? (kleiner Tipp: was passiert wenn ich sie nach einem kreuzer öfter aufrufe?)

Lies den Thread einfach nochmal, genau um diese Frage ging es (u.a.).

Also wenn du die M1Daten importierst sollte er noch nichts umrechnen. Wenn du dann versuchst die M5 Daten zu sehen, geht er her und läd die vom Broker runter die wiederum nicht mit deinen M1 Daten zusammenpassen müssen. Das einzige wo das Historycenter bei mir bis jetzt umgerechnet hat, war wenn man M1 Daten hat, Historische M5 Daten downloaden will, es am Server aber nicht mehr gibt, dann fragt er ob er die History der kleineren umrechnen soll. (War zumindest bisher bei mir so, aber MT ist ja teils leider nit so deterministisch...) Was sehr wohl möglich ist, ist das der Tester selber sich bei Bedarf (also wenn Test auf M15 aber nur M1 Daten da) die Timeframes konvertiert, nur die Frage ob er das in der History speichert, weil sonst wärs sinnlos das jedesmal neu rechnen zu lassen. Schön das du dich freiwillig meldest das gleich ausgiebig zu testen, ein ganz großes Danke im Namen der Community

Darum gehts doch oder? Du nimmst die M1 History und erzeugst dir daraus alle höheren Timeframes wodurch die Timeframes "sicher" zusammenpassen und der Tester nit ständig schreit. Wenn man nur M1 Daten verwendet ist natürlich alles wurscht. Da kann er sowieso nit tiefer rein also bleibt nur der Zufallsgenerator ;) btw. weils grad so schön passt: Warnung vor der "Kontrollpunkte-variante" beim Backtest. Ich hab gerade einen EA getestet der nur am Open was macht, wodurch eigentlich die Open-Preis Variante völlig reichen sollte beim Backtest oder? Auf jeden Fall hab ichs mal mit Kontrollpunkte gerechnet und war über den Unterschied verwirrt. Bei genauerem Hinsehen fällt auf, das die Kontrollpunkte nicht immer am Open liegen. Sprich es passiert, das der erste Kontrollpunkt an dem das Start des EAs ausgeführt wird, schon ein paar Ticks im inneren des Bars liegt. Was irgendwie nit so toll ist, vor allem wenn der EA nur am ersten Tick (also eigentlich Open) was tum sollte. Oder täusch ich mich? Aber es sollte doch "garantiert" sein, das am Open des Bars mindestens 1 Tick gekommen ist.

Die Exchange besteht aus 3 wichtigen Teilen: Das "Hauptfenster" (das Applet selber) Von hier aus kann man alle anderen Fenster öffnen/schließen, und es enthält die aktuelle Kontoinformation und den Ticker Die Orderliste Enthält alle deine Orders. Standardmäßig werden nur die noch offenen angezeigt. Pro Symbol: Chart, Level2 und Ordermaske 3 eigene Fenster pro Symbol Das Hauptfenster Im Menü kann man für jedes Symbol Chart, Level2 und Ordermaske öffnen. Ein Klick auf den Button "Orders" öffnet die Orderliste. Mit "Refresh" kann man ein aktualisieren erzwingen. Dies ist normalerweise aber nicht notwendig da alle nötigen Daten in Echtzeit per Pushverfahren vom Server gesendet werden. Mit "Logout" beendet man die Verbindung zum Server. Die Kontoinformation enthält alle wichtigen Informationen: den aktuellen Kontostand (Balance) Kontostand plus offene Gewinne/Verluste (Equity) die freie Margin (Margin), sinkt diese unter 0 besteht das Risiko eines MarginCalls! Sinkt der Kontostand stark "genug" ab so erscheint hier ein Reset-Button mit dem man selbstständig sein Kontostand auf den Anfangswert zurücksetzen kann. Achtung: Ein Zurücksetzen des Kontostandes ändert nichts an den offenen Positionen! Tickerliste Hier wird eine Liste aller vorhandenen Symbole, deren letzter Kurs inkl. Zeitpunkt und Information über die eigene Position in diesem Symbol angezeigt. Ein Klick auf "Close" schließt die gesamte offene Position in diesem Symbol per MarketOrder. Achtung: Bestehende offene Orders in diesem Symbol bleiben unverändert. Die Orderliste Standardmäßig werden hier alle noch offenen Orders angezeigt. Bei Bedarf kann man durch aktivieren der Checkboxen auch die ausgeführten, gelöschten und stornierten Orders anzeigen lassen. Pending Orders lassen sich durch einen Klick auf den Eintrag "Löschen" löschen (es erfolgt noch eine Sicherheitsabfrage). Sobald die Order zumindest teilausgeführt ist, kann man sich durch klick auf "Zeige Ausführungen" anzeigen lassen wann und zu welchem Preis man gefillt wurde. Chart, Level2 und Ordermaske Chart Zur Auswahl stehen Linechart und Candlestickchart in den TimeFrames M1,M5,M15,M30,H1,H4,D1 und W1. Im Candlestickchart wird zusätzlich im unteren Drittel das jeweilige Volumen angezeigt. Mit dem Schieberegler ist es möglich die Anzahl der angezeigten Balken/Einheiten zu verändern. (Eine Veränderung der angezeigten Balken ändert nichts an der Zoomeinstellung!) Beachte die Infos zum neuen Chartmodul im nächsten Post! Level2 (Details zur Bedeutung von Level2 Daten findest du hier) Die Tabelle ist geordnet nach Preis und gibt zu jedem Preis im Bereich an wieviele Limits dort stehen. Zusätzlich gibt es die Spalten "Own Stop" in der die eigenen Stops angezeigt werden und "Own Limit" in der die eigenen Limits stehen. Ein Klick auf einen 0-Eintrag in der "Own Limit" Spalte (funktioniert auch in der "Price" und "Limit" Spalte) öffnet sofort die Ordermaske mit Ordertyp auf Limit und dem entsprechenden Preis voreingestellt. In der Spalte "Own Stop" passiert das gleiche mit voreingestelltem Ordertyp Stop. Klickt man in "Own Limit" oder "Own Stop" auf einen Eintrag ungleich 0, so werden alle eigenen Limit bzw. Stop Orders zu diesem Preis gelöscht (natürlich mit vorheriger Sicherheitsabfrage). In dem Textfeld über der Tabelle kann man den Bereich (Abstand vom aktuellen Kurs) angeben der angezeigt werden soll. Sind Einträge in der Level2 Tabelle veraltet (weil man zu viele Daten anzeigen will und der Server mit dem Senden nicht nachkommt zB) so werden sie grau hinterlegt. Ordermaske Hier kann man neue Orders erstellen. Details zu den Orderarten gibt es hier. Ist als Ordertyp "Market" ausgewählt so ist das Eingabefeld für den Preis deaktiviert da MarketOrders keinen Preis haben. Durch Klick auf "BUY" oder "SELL" wird die Order gesendet. Durch aktivieren von "One Click Execution" wird die Sicherheitsabfrage übersprungen und die Order direkt gesendet. Ein Infofenster bestätigt das Senden der Order. Ob sie beim Server angekommen und durch den Clearingalgorithmus gelaufen ist, erkennt wenn sie in der Orderliste auftaucht. Achtung: Möglicherweise wird die Order sofort ausgeführt oder storniert (aufgrund fehlender Margin). Happy Trading und viel Spaß.

wieso Ohrstäbchen? Wenn wer nachfragt was du Powersellst sagst "Pornos"... bin mir sicher das Thema is noch schneller gewechselt als wenn du von Trading anfangst. Und sie machen dich nicht für die Finanzkrise verantwortlich ;)

...mit Wartungsarbeiten am Server Bisher (eine ganze Woche) bin ich verschont geblieben, aber prompt zum Start vom Betatest führen die natürlich welche durch. Zuerst hab ich schon gedacht die paar Betatester hätten gleich meinen Server gekillt. Aber dafür hab ich jetzt die Emailbenachrichtigung aktiviert, und für alle die noch bei hosteurope anfangen: Achtung, die Benachrichtigung über Störungen ist scheinbar nicht standardmäßig aktiviert. Wozu auch, wer will schon wissen wenn sein Server nicht erreichbar sein wird?! Egal, jetzt gehts wieder. Und ich sollte endlich die Startskripte in den "Autostart" legen. no worries mythos

Was es im EA tun soll kann man schwer sagen wenn man nicht weiss wie die Variablen verwendet werden. Aber man kanns rein syntaktisch durchgehen: Die if ist erfüllt wenn MacdCurrent<0 der Wert der Variable MacdCurrent kleiner als 0 ist UND MacdCurrent>SignalCurrent der Wert von MacdCurrent größer als SignalCurrent UND MacdPrevious<SignalPrevious der Wert von MacdPrevious kleiner als SignalPrevious UND MathAbs(MacdCurrent)>(MACDOpenLevel*Point) der Absolutwert von MacdCurrent größer ist als (MACDOpenLevel*Point) UND MaCurrent>MaPrevious MaCurrent größer ist als MaPrevious. Rein von den Variablennamen könnte man vermuten das es so gemeint ist: Wenn der Macd negativ ist und zwar weiter weg von 0 als MACDOpenLevel*Point und der MA aufwärts geht und der Macd durchbricht die Signallinie von unten, dann tu ...

Die Orderausführung (aka Clearing) Das Kernstück einer jeden Börsensoftware ist natürlich die Orderausführung. Hier nun eine Beschreibung welcher Ausführungsalgo bei der Exchange implementiert ist: Grundsätzlich wird nach Preis-Zeit priorisiert. Als erstes werden also immer die Orders zum besten Preis ausgeführt und wenn es davon mehrere gibt, zuerst jene die schon am längsten im Orderbuch stehen. Neue Orders werden nach Ordertyp unterschieden: Neue Market(BUY/SELL)Order Gibt es unausgeführte Market(SELL/BUY)Orders werden diese sofort gegeneinander ausgeführt. Preis ist das Minimum/Maximum zwischen zuletzt gehandeltem Preis und kleinstem/größtem Limit(SELL/BUY) (falls vorhanden). Nach den unausgeführten Markets werden die Limit(SELL/BUY)Orders nach Preis-Zeit sortiert abgearbeitet. Preis ist immer das Limit der LimitOrder da dies den besten Preis für die neue Order darstellt. Neue Limit(BUY/SELL)Order mit Limit X Gibt es unausgeführte Market(SELL/BUY)Orders werden diese sofort gegeneinander ausgeführt. Preis ist das Minimum/Maximum zwischen zuletzt gehandeltem Preis und X (Limit der Order), wiederum der bestmögliche Preis für die neue Order. Nach den unausgeführten Markets werden die Limit(SELL/BUY)Orders nach Preis-Zeit sortiert abgearbeitet. Wenn X größer/kleiner ist als das Limit der anderen Order so ist eine Ausführung möglich. Preis ist immer das Limit der Order aus dem Orderbuch da dies den besten Preis für die neue Order darstellt. Gibt es keine Überschneidung der Preisbereiche, so ist keine weitere Ausführung möglich (aufgrund der Sortierung nach dem Preis) und die Order wird ins Orderbuch eingehängt. Neue Stop(BUY/SELL)Order mit Stop Y Ist Y kleiner/größer als der zuletzt gehandelte Preis, so wird die Order sofort getriggert und als Market(BUY/SELL)Order ausgeführt. Ansonsten wird sie direkt ins Orderbuch gehängt.