Mythos

@WOGO: Hmmm also das funktioniert sicher nicht (von den Syntaxerrors mal abgesehen). Wenn WOGO Codeschnippsel gibt, geb ich auch ;) bool last_order_buy = false, bool last_order_sell = false; datetime latestorder=0; bool alloworder=false; int OHT=OrdersHistoryTotal()-1; for(int i=0; i<=OHT; i++) { if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY)==false) { Print("Zugriff auf historische Daten nicht möglich (",GetLastError(),")"); break; } if (OrderType()==OP_BUY && OrderCloseTime() > latestorder) { last_order_buy = true; last_order_sell = false; } if (OrderType()==OP_SELL && OrderCloseTime() > latestorder) { last_order_buy = false; last_order_sell = true; } latestorder=MathMax(OrderCloseTime(),latestorder); } if(TimeDayOfYear(latestorder)!=DayOfYear()) alloworder=true; Das sollte passen. Bei Bedarf nicht vergessen noch Abfragen obs überhaupt "deine" Order war dazupacken.

Ist es garantiert das die "letzte" in der History auch die zuletzt geschlossene ist? AFAIR gibt MT da keinerlei Garantie wie die Orders geordnet sind. @Nelly deine späteren Vorschläge können aus meiner Sicht gar nicht funktionieren (zumindest der Codeteil) weil du gar keine Order auswählst. Um zu wissen welche Richtung die letzte geschlossene Order hatte müsstest du bei jeder Order die OrderCloseTime() überprüfen und die jüngste speichern. Aber gänge es nicht einfacher, wenn du dir mit einer static Variable merkst welche Order du als letztes eröffnet hast? Hängt jetzt natürlich von der Gesamtlogik des EAs ab. hth

Auch von mir ein herzliches Hallo im Namen des Teams. Schön das du uns gefunden hast. Bzgl. Trading und Metatrader findest du hier jede Menge gute Infos, einfach mal durchschmökern. Zu deiner Frage bzgl MQL: Es funktioniert natürlich auch im Baukastensystem, es gibt glaub ich sogar solche Tools wo du dir einfache Strategien automatisch in MQL schreiben lassen kannst. Die Frage ist aber wo du hin willst (bzgl. Programmierung). Wie Vola schon gesagt hat: Wenn du hochwertige EAs willst ist es sicher notwendig sich mit MQL auseinanderzusetzen. Für simple Strategien (ala "wenn sich 2 MAs kreuzen-> Kauf") ohne MM und schnick schnack brauchst du natürlich keine MQL Kenntnisse. Auch das zusammenfügen von guten frei verfügbarem Code ist eine Möglichkeit, aber ohne MQL Kenntnisse is dann die Frage "Wie füg ich das zusammen?" und noch schlimmer "Was macht das Ding eigentlich?". Vor allem die 2. Frage ist sehr wichtig, weil wenn das Ding irgendwann mit deinem Geld handeln soll, wäre es doch gut wenn du dir sicher bist das es tut was es sollt (und auch weißt was es tun soll ;). Aber hier die gute Nachricht: MQL ist nicht schlimm schwer, vor allem wenn du mit Trading Geld verdienen willst ist es aus meiner Sicht viel schwerer eine automatisierbare Strategie zu finden die eine positive Performance hat. Im Vergleich dazu sind die Programmierkenntnisse die dafür notwendig sind einfach erlernt (Vor allem weil man programmieren genau weiß was man lernen muss bis man es kann ;). Im Endeffekt musst es aber für dich selber rausfinden. Mein Tipp: Starte mal im Forum und lies dich ein bissl durch die Threads, stell bei Bedarf fragen und mach dir ein Bild. Dann kannst ja mal mit den Builder-tools erste EAs bauen und schauen was passiert ;) lg mythos

MT Teil nach hier abgetrennt.

oder zumindest einen zweiten Style. Es ist endlich auch wiedermal etwas weitergegangen was man auch sehen kann! Der Client ist jetzt vorbereitet auf umstellbare Styles. Derzeit gibt es zwar erst den Default und einen etwas experimentellen Matrix-Style (Bild siehe Galerie) aber falls es Wünsche/Anregungen bzgl. eines zusätzlichen Styles gibt kann ich den jetzt jederzeit einbauen. Vorerst beschränkt sich der Style auf die Änderung fast aller vorkommenden Farben, aber ein Ausbau ist geplant. Weiters kann man nun beim einloggen angeben das man eingeloggt bleiben möchte, dann muss man nicht jedesmal die Zugangsdaten eintippseln. Funktioniert wie üblich über Cookies. Es wird natürlich weder Username noch Passwort im Cookie gespeichert. Es hält 1 Monat und aktualisiert sich bei jedem Besuch. Aus Sicherheitsgründe wird beim neuen Einloggen (auf anderem Browser oder anderem Rechner) alle anderen Sessions dieses Users gelöscht. Man bleibt also nur auf einem Rechner eingeloggt. In diesem Sinne happy trading und no worries mythos

Trotzdem bitte nicht den Text in einem Zitat verändern. "Falsches" Zitieren gibts in Doktorarbeiten aber nicht hier bei Tom-Next ;) Er muss ja genauso mitdenken wenns in code-tags steht, nur ist es da auch noch leichter lesbar und als Code erkennbar. Ja gibt es. Am einfachsten zu testen wennst im Demo versuchst händisch eine Order mit SL oder TP abzusetzen und errors kriegst. Teils gehts das du die Werte direkt danach per OrderModify einfügst. Ansonsten muss man halt händisch im EA überwachen. hth

Inwiefern funktioniert es nicht? Bulls Änderung ist einerseits notwendig. Zusätzlich musst noch aufpassen weil es ja mehr Orderarten gibt als OP_BUY und OP_SELL. (Also nich alles was "nicht OP_BUY" ist ist deswegen gleich OP_SELL)

Probier mal statt Textlabel einfach nur Text (Symbol daneben mit dem "A"). Textlabel hat Positionierung relativ zum Fenster, Text relativ zum Kurs/Zeit... Sollte tun was du willst Edit: Hab grad das "gleiche Stelle" gelesen: Meinst du gleiche Stelle im Sinn von "an dem Zeitpunkt im Chart" oder "an der Stelle im Fenster (rechts,links, etc.)"? Wenn du "an dem Preis und an Stelle im Fenster" willst brauchst vermutlich ein Script das dir einen Text immer an die "richtige" Zeit schiebt.

Soweit ich es sehe nicht. Kann immer nur der Originalposter neue Versionen hochladen. Ich überleg aber schon das ich das File anleg und immer die aktuelle Version update. nit so laut ;) Nur der Form halber: lock auf alles oder nur gewisse Teile? *duckundweg*

Soda, hier is Version 1.02. bzgl CodeStil mach mas am einfachsten so, das jeder den Teil den er ändert/neuschreibt in seinem Stil schreibt oder? Zu meinen Änderungen: Hab lediglich die start zerlegt. Es gibt jetzt Funktionen die Entry und Exit Kriterien updaten und dann Funktionen die die Signale ausführen. Die Logik hab ich ehrlich gesagt noch nicht ganz durchblickt, ich hab das Gefühl man kann es noch ein bissl verbesseren was die Verstehbarkeit angeht, aber kann auch daran liegen das ich grad nit viel Zeit hatte ;) Also von mir aus is wieder freigegeben. bzgl. Zusammenarbeit würd ich vorschlagen das man einfach wenn man was ändert hier kurz schreibt welche Funktionen man angeht. Solche "Sperren" dann wenn möglich nicht länger als 1 Tag "halten" damit nicht andere blockiert sind. Idee gut? Das Changelog im File find ich super! Ich werd in den nächsten Tagen sicher nochmal drüber gehen und schauen ob ich auch was "wirkliches" beitragen kann ;) lg TOM-NEXT WorkaHolic_1.02.mq4

So, bevor jetzt wieder wer schneller ist sicher ich mir mal das Ding ;) Werd versuchen es in Funktionen aufzuteilen. Also definitiv Entry- und Exit-Kriterium in eigene Funktion, dann kann man da getrennt werkeln.

Mach nur ;) ich zerleg das ganze dann in Funktionen sobald dus wieder freigibst. Also derzeit Lock@All von WOGO ;)

Schon wieder ein anderer schneller. Damit wir uns hier nicht in die Quere kommen, würd ich sagen ich warte bis WOGO "fertig" is oder nimmer mag. @WOGO sei so gut und stell die aktuelle Variante dann wieder rein dann schau ich auch mal drüber. Edit: Hab grad mal über den Code geschaut. Wenn wir zumehrt dran arbeiten bin ich dafür das wir die große start in ein paar Unterfunktionen aufteilen. Einerseits übersichtlicher, andererseits können wir dann "unabhängig" an den Funktionen arbeiten und dann einfach zusammenkopieren. Idee gut? so, ich bin mal auf standby bis WOGO es wieder freigibt ;)

Hier versteh ich das 1./2. nicht. Meinst du 2 Bedingungen für das Kriterium? Oder soll das einfach heißen: "Wenn Close[1] > Kama[1] -> Long, Close[1] Short"? Das ganze per Parameter einstellbar auf welchem TimeFrame es beobachtet werden soll. Ok, dann warte ich auf den EA und hilf an dessen Verbesserung mit anstatt das ich alles selber neu mach. lg

Falls sich jemand wundert: ja ich war eine Woche weg vom PC. Aber jetzt gehts wieder ran mit neuer Energie. Es ist leider noch viel zu tun aber Schritt für Schritt gehts weiter. Aktuell ganz oben auf der TODO: Die ganzen Querys auf Performance checken, vor allem die Joins. Datenübertragung beim Chart verbessern um Traffic zu sparen Die Server/Client Verbindung nochmal ausgiebig testen und das Leseverhalten des Servers verbessern. jo, dann mal wieder ran an den Speck ;) lg mythos

Hi, also erstmal und großes Danke fürs Reinstellen. Bzgl. automatisiserung: Wär mit meinen derzeit leider beschränkten Zeitresourcen natürlich dabei. Kann aber vermutlich aufgrund fehlender Zeit eher mit Hilfe bei Problemen helfen, als selber mit Coden. Aber mal sehen ;) Nochmal zusammenfassend (ob ichs richtig verstanden hab und als "Pflichtenheft" für den Vollauto): Du entscheidest derzeit manuel aufgrund von KAMA und Donchian die Richtung. Dann werden automatisiert Positionen aufgebaut wobei nachgekauft wird sobald der vorige Einstiegspreis getoppt wird. Close ist einerseits SL bei 1% Verlust (für die Gesamtpos) andererseits händisch von dir. Richtig soweit? Für mich bleiben folgende Fragen: 1. Wie entscheidest du Long/Short aufgrund des KAMA/Donchian? Gibts da fixe Regeln die man automatisieren kann? 2. Nach welchen Kriterien steigst du aus? Sorry falls eine der Fragen schon beantwortet wurde, bin gerade dabei die Woche aufzuholen und meine grauen Lesezellen glühen schon magmarot.

Ähm inwiefern soll ein Limit als Stoploss funktionieren? Wenn du den Stop auf 1000 setzen willst und der Kurs fällt auf 1000 kannst du nicht als StopLoss eine LimitSell auf 1000 setzen (abgesehen von den Stoplevels), weil der Stop soll ja absichern wenn der Kurs fällt. Wenn der Kurs stark fällt wird die Limit möglicherweise nicht ausgeführt und du bist bei 900 immer noch im Markt dafür mit einer netten LimitSell bei 1000...

Hi, klingt nach einem spannenden Projekt. Ich hab mich auf der Uni und Privat eine zeitlang sehr stark mit neuronalen Netzen bzw. allgemein dem Thema maschinelles Lernen auseinandergesetzt, bin also voll interessiert ;) wofür willst du dein NN denn einsetzen? (sorry ich frag zuerst bevor ich versuch aus dem Code das rauszulesen) Was für einen Typ von NN verwendest du? Ein NN ist im Prinzip ja nix anderes wie eine Funktionsapproximation. Was sind also deine Parameter für die Funktion und was bedeutet der Output? Ok hab doch den code kurz durchgeschaut. Der Output soll long oder short sein richtig? Sprich du willst dein Entscheidungsverhalten dem NN lernen? Klingt spannend, damit du alle Parameter drin hast wirst aber recht viele brauchen. Gibts jetzt eigentlich noch einen Denkfehler oder läuft das Ding schon so wie du es dir vorstellst?

Ok, korrigier mich wenn ich falsch liege, aber bei 0.2 Lot ist 1 Pip 2 Euro Wertänderung oder? (ca.) Bei einem erwarteten Ergebnis von 2.69 heißt das das du pro Roundturn max 1.3 Pips Slipage etc. verkraftest... Würd ich als nicht so top einstufen. Hat also noch Verbesserungspotential ;) (Mich juckts ja in den Fingern, aber hab derzeit leider nit die Zeit)

(...die man ewig suchen tut) Hi there, muss gleich noch einen Beitrag nachschießen. Irgendwie gehört es eigentlich zu jedem richtigen Programmierprojekt das man regelmäßig "Fehler" hat/macht die sich seltsam auswirken und die man teils ewig sucht. Heute auf der Speisekarte: Deadlock dank synchronized und invokeAndWait(), "Warum wird die Verbindung ständig geschlossen? ... Ah weil ein ENUM nicht voll "ausgefüllt" ist und Nullpointer schmeißt", "Warum zeigt der die Daten nicht realtime an obwohl er sie Realtime kriegt? ... Ah, weil dem Datencenter keiner sagt wen er bei neuen Daten aktualisieren sollen" und ein superschmankerl: "Wieso ruft der SCH*** Browser beim verlassen der Seite nit "deinit()" auf so wies in der Spec von Applets steht? ... Ah weil die Methode "destroy()" heißen sollte...." In diesem Sinne, ich hab Hunger und aufs Mittagessen vergessen... ich geh kochen ;) no worries mythos

Hi Nelly, wo hast du den Code im EA eingefügt? Ich vermute innerhalb der start() Funktion. get_day_profit() ist aber eine eigene Funktion die du außerhalb von start definieren musst und dann in Start verwenden kannst. hth

Hi Leute, Falls sich jemand wundert warum man nix hört: Ganz einfach, es gibt wenig zu berichten ;) Einerseits halten mich meine Neffen auf Trab, andererseits besteht der Entwicklungsfortschritt derzeit in Styleverbesserungen des Codes (das Codedesign der Orderliste zB is irgendwie happig), suchen von Fehlern und Beheben dieser etc. Aber mit jeder Zeile Code wird das Ganze ein bissl besser... hoff ich ;) Ich bau jetzt übrigens auch eine Art StyleSheet ein über das (vorerst nur) die Farben in den Tabellen und Buttons eingestellt werden. Also wenn es Wünsche für Custom-Designs gibt, meldet euch. Aber ich warne euch Magenta für Buy und Cyan für Sell und Pink als Background hat Augenkrebspotential ;) Hab mich auch entschieden auf kurz oder lang doch den Chart selber zu schreiben. Wird wohl eher "auf lang" aber der soll besser werden. soda, zurück in die Tretmühle ;) no worries mythos

Ok, klingt als wärens dann sehr kleine Positionsgrößen. Rein aus Testzwecken: Rechne es mal mit konstanter Lotsize 0.01, dann hat der durchschnittliche Gewinn die meiste Aussagekraft.

Naja, aber wie siehts mit der "Stabilität" aus? Welche Lotsize hast du da ca? Mich würde der durchschn. Gewinn ein bissl ängstlich stimmen (abhängig davon was deine Lotsize is). Weil du hast in Realität normal schlechtere Ausführungen (durch Gaps, Requotes etc) als im Backtest. Frage ist also: Hält die Performance zB durchschn. 0.5 Pip schlechtere Ausführung pro Trade aus? oder 1 Pip? @RAiNWORM: es sollte öfter nix im fernsehen laufen ;)