Hallo zusammen,

in welcher Datei sammelt der MetaTrader 4 die Kursdaten? Löscht er diese auch nach einer gewissen Zeit? Ruft er also die Daten dann immer vom Broker neu ab?

Ich bin bei XTB und will wissen wie lange die Historie bei allen Zeitformen (1M, 5M, ...) zurück geht!

 

Anschlussfrage: Kann ich die Historischen Daten erweitern?

Hallo zusammen,

in welcher Datei sammelt der MetaTrader 4 die Kursdaten? Löscht er diese auch nach einer gewissen Zeit? Ruft er also die Daten dann immer vom Broker neu ab?

Ich bin bei XTB und will wissen wie lange die Historie bei allen Zeitformen (1M, 5M, ...) zurück geht!

 

Anschlussfrage: Kann ich die Historischen Daten erweitern?

Hi !

Im Ordner history, den du findest wenn du unter Systemsteuerung Festplatte, Programme deinen Metatrader Ordner öffnest ( meist ist der unter dem Brokernamen eingetragen )

 

Historische Daten:

 

 

http://www.Meta-**der.de/metatrader-backtest.htm

 

http://www.alpari.de/

 

Hier der richtige Link, derandere war falsch, bte. ging nicht

 

http://www.Meta-**der.de/metatrader-backtest.htm

 

au mann, weis nicht was der beim kopieren einfügen macht, also jetzt per Hand....

 

 

www.Me****der.de/metatrader-backtest.htm

 

 

 

Hier noch mal ein alter Link von FinGer, zwar russich aber die haben halt meiner IMHO nach kostenlose Daten

 

http://www.alpari-idc.ru/ru/dc/databank.php

Bearbeitet 10. Januar 201016 Jr. von whipsaw
4 aufeinander folgende Beiträge zusammengeführt

au mann, weis nicht was der beim kopieren einfügen macht, also jetzt per Hand....

 

Das die Sternchen bei Dir auftauchen, liegt nicht an Dir. Das übernimmt die Software.

Grund: Der Betreiber dieser Seite(n) steht bei uns auf dem Index.

Grund: Der Betreiber dieser Seite(n) steht bei uns auf dem Index.

Ach so,sorry das wusste ich nicht, darf ich fragen warum, könnte ja für alle interessant sein....

Ach so,sorry das wusste ich nicht, darf ich fragen warum, könnte ja für alle interessant sein....

Eventuell findest Du hier die Antwort:

http://www.tom-next.com/community/meta-traderde-t27493.html

Eventuell findest Du hier die Antwort:

http://www.tom-next.com/community/meta-traderde-t27493.html

Netter Tread, sehr informativ,aber vieeel zu lesen, habe es ein wenig überflogen und habe verstanden. Danke

http://www.alpari-idc.ru/ru/dc/databank.php

 

Mit dem Russisch komm ich nicht klar - ist ja wie Chinesisch für mich :) Nix raff!

Im History-Ordner sind für jedes Symbol und jede Zeitebene die Kursdaten. Ok, das habe ich verstanden. Bsp: EURUSD1440.hst

Ich muss die Dateien eigentlich nur durch umfangreiche austauschen!

Hat jemand noch eine deutsche Seite wo ich an die Kursdaten von DAX, EURUSD, GBPUSD, GOLD, DOW, Nasdaq dran komme?

Hallo zusammen,

in welcher Datei sammelt der MetaTrader 4 die Kursdaten? Löscht er diese auch nach einer gewissen Zeit? Ruft er also die Daten dann immer vom Broker neu ab?

Ich bin bei XTB und will wissen wie lange die Historie bei allen Zeitformen (1M, 5M, ...) zurück geht!

 

Anschlussfrage: Kann ich die Historischen Daten erweitern?

 

Um auf Deine ursprünglichen Fragen zurück zu kommen: ich bin bisher mit den via MT verfügbaren Daten immer gut klar gekommen und musste nie von extern Daten importieren.

Das Wichtigste ist nur, dass man ungefähr versteht, wie MT mit hist. Daten umgeht. Ganz genau kann man es glaub ich nicht verstehen, weil das afaik nie offen gelegt wurde.

Es gibt 2 Wege um an hist Daten zu kommen:

 

1. Broker-Daten

Diese werden automatisch vom Terminal nachgeladen, wenn Du sie brauchst. D.h. wenn du einen EA testest, und keine Daten vorhanden sind, wird versucht, sie zu laden. Oder wenn du einen Chart betrachtest, und ganz nach links scrollst. Dann werden iterativ hist Daten nachgeladen.

 

2. Metaquotes-Daten

Die kannst du über F2 (History Center) runterladen. Es empfiehlt sich folgende Vorgehensweise:

- alle Chartfenster schließen, MT beenden

- alle existenten Daten löschen (C:\Programme\MT4\history\ alles löschen)

- MT starten

- KEINEN Chart öffnen

- Demokonto eröffnen (wenn nciht schon vorhanden)

- 1x mit dem Broker connecten (damit sich das Terminal die MarketInfos zieht, also Spreads, Swaps, etc.etc.)

- Demokonto löschen und nie wieder mit dem Broker connecten!

- im History Center alle benötigten Daten runterladen (am besten den Download 2x durchführen, zwischendruch das Terminal beenden)

 

Das Ergebnis sind die reinen historischen Daten von MQ, ohne Vermischung mit Broker-Daten. NUR SO kriegst du (meiner Erfahrung nach) wiederholbare Testergebnisse hin.

 

Noch Fragen? --> Fragen!

 

Gruß,

Philipp

Zur Nr. 1 vom letzten Beitrag habe ich noch einen kleinen Tipp:

 

Immer im kleinsten Zeitframe anfangen zurückzuscrollen, soweit es geht, am Besten indem man einen Gegenstand auf die Pfeil/Bild ab-Taste legt (in meinem Fall: ein schweres aufgeklapptes Taschenmesser), weil es ein paar Minuten dauern kann.

Das ganze dann mit dem nächst höheren Timeframe usw.

Dann kommt man auf 90 % Backtestqualität.

 

Problem ist nur, dass die Broker, je kleiner das Timeframe ist, eine kürzere History dazu anbieten.

Wenn Du die Daten, wie von Philipp beschrieben, heruntergeladen hast,

mußt Du noch mit dem Script periode_converter die anderen Timeframes

erstellen, wenn Du Sie haben willst.

Dazu einfach das Script auf den geöffneten 1 M Chart ziehen und die entsprechende Periode

5 für 5M, 60 für Stunden, 1440 für Tage ... eingeben.

 

Da Du mit diesem MetaTrader nicht mehr online gehst, kannst Du ihn umbenennen in

z.B. MetaTrader-Strategietest und nutzt diesen Mt für Deine Backtests.

Dann installierst Du einen weiteren MT für alles andere außer Backtests.

Dann kommt man auf 90 % Backtestqualität.

 

Du redest ja öfters von 90%. Was meinst du damit genau? Würden 100% Backtestquali in der Theorie aussehen? Also ich stell mir das immer so vor das ich wenn ich mir alle Daten einmal geupdatet hab das ich dann alles habe was auch so bekommen würde. Also wenn ich alles habe dann hätte ich meiner Meinung nach 100%. Wo liegt jetzt der genaue Unterschied, bzw. was meinst du?

 

Viele Grüße,

Rumpel

 

Beim Downloaden hast du ja minimum nur Minutendaten. Wenn du Tickdaten hast, kommst du auf 100 %.

Die Prozentvorgabe habe ich mir nicht ausgedacht das sind so Eckdaten von MT4.

Je größer die Timeframes sind, desto schlechter auch die Backtestquali.

 

Ich meine hier im Forum gibt es einen Link/Bericht über das Backtesten, ich glaube da hat jemand auch gepostet wie man die 100 % hinbekommt. Ich finde es aber gerade nicht auf die Schnelle

Da stand auch drinne wie man den Spread "sichern" kann, um immer mit gleichen Werten zu rechnen.

Ah ok, also daran habe ich nicht ganz gedacht.

Das bedeutet also das es im Backtest viel weniger Fehlsignale gibt als dann bei der gleichen Situation im Forwardtest? Weil ja zb. wenn ich 2 MA´s als Beispiel nehme das "hin und her Zappeln" überhaupt nicht auftritt.

Je größer die Timeframes sind, desto schlechter auch die Backtestquali.

Ich glaub das ist nicht ganz richtig. Die maximal erreichbare Qualität von 90% rührt von der Komprimierung her, das stimmt. Der Grund ist, dass die Tickdaten, die auf dem Marktplatz entstehen, auf M1 eingedampft werden, sodass aus 1 min. Tickdaten nur 4 Eckdaten (OHLC) übrig bleiben. MT definiert das dann einfach als 90%.

Beim Backtest wird aber nicht nur mit 4 Ticks pro Minute gearbeitet, das wäre ja ganz schön schlecht, sondern es werden mehrere Ticks pro Sekunde interpoliert. Das kann man schön mit einem sehr einfachen EA untersuchen, der einfach jeden Tick loggt.

Die Interpolation erfolgt aber afaik unabhängig vom aktuellen Timeframe. Würde mich zumindest stark wundern, wenns so wäre.

Ich glaub das ist nicht ganz richtig.

 

Wenn du im H1-Timeframe zurückscrollst, geht das blitzschnell und du bekommst nur die H1-Eckdaten. Beachte dabei auch die Datenübertragungssumme unten rechts.

In M1 dauert das schon wesentlich länger, und du hast beim zurückscrollen trotzdem nur die M1-Daten.

Wo soll er denn bei H1 die Informationen herholen? Deswegen ist natürlich die Backtestquali schlechter, je höher das Timeframe ist.

Vergleiche auch mal Liveergebnisse im selben Zeitraum mit Backtestergebnissen in verschiedenen Timeframes.

 

Vielleicht reden wir auch aneinander vorbei, ich meinte im Context natürlich, je höher die Timeframes, desto schlechter die Backtestquali. Dabei meinte ich die vorhandenen Timeframes, im Zusammenhang mit dem Download der Daten durchs zurückscrollen (bei kleinem Timeframe nur kurz möglich, bei höheren wesentlich länger).

 

Probiers aus mit dem Test-EA

 

PS: man kommt auch auf 100%, es gibt da eine Möglichkeit, ich habs mit eigenen Augen gesehen. Irgendwo hier im Forum gibts dazu eine Anleitung. Aber sehr umständlich.

OK, wir reden wirklich von 2 unterschiedlichen Dingen. Wenn man im Terminal einen H1-Chart betrachtet und dabei nach links scrollt, dann werden in der Tat nur H1-Daten nachgeladen, das ist richtig.

Alles andere würde ja auch keinen Sinn machen.

 

Aber ich habe an Backtests gedacht. Wenn Du einen Backtest durchführst, werden jede Sekunde n Ticks generiert - meines Wissens nach unabhängig vom Timeframe.

Wenn man sich die historischen Daten genau anschaut, stellt man auch fest,

daß hier und da mal ein paar Minuten fehlen. Bei meinen jedenfalls.

100 % zu erreichen ist sicher mit ner Menge Aufwand verbunden, wenn es wirklich gehen sollte.

 

Da stand auch drinne wie man den Spread "sichern" kann, um immer mit gleichen Werten zu rechnen.

Ich habe schon nach Lösungen für den Spread bei Backtest gesucht, aber nicht wirklich was gefunden.

Wenn Dir, oder jemand anderem einfällt, wie dieser Thread hieß, wäre das toll.

 

Ich würde nämlich gerne den Spread bearbeiten, aber letzten Sommer hatte dafür noch keiner eine Lösung

und ich habs in der Zwischenzeit auch nicht hingekriegt.

Was meinst du mit "den Spread sichern" oder den Spread "bearbeiten"?

 

Der Strategy Tester verwendet bei Backtests immer den zuletzt bekannten Spread auf diesem Markt. Wenn du also Optimist bist oder den Spread kontrollierst (bei deinen Entryconditions), dann connectest du dich zwischen Di und Do um die Mittagszeit. Da ist der Spread am niedrigsten. Dann machst du einen Disconnect und frierst damit den Spread ein.

 

Wenn du mit schlechteren Spreads backtesten willst, machst du das selbe Spiel Sonntag abends bzw. Montag morgens vor 2 Uhr.

Ich gehe mit dem EA, der meine historischen Daten hat nicht online um die Backtestqualität bei konstant mind. 90% zu halten.

Um den Spread zu beeinflussen (ich bin kein Optimist, wenn es um Spread geht), müsste ich die entsprechende Datei direkt editieren.

@ Philipp

Und was für Ticks generiert er dann? Also was steht da drinne? Wenn er die tatsächlich generiert (sagen wir alle M1 Ticks im H1 Balken) stehen da nur die selben Werte drinne wie im H1-Balken.

Genau das ist ja das Problem, wenn man nur höhere Timeframedaten hat, dass das die Einstiegssignal noch mehr verfälscht (also kommt jetzt drauf an, wie der EA arbeitet...).

 

 

99& Backtestquali: Tickdaten hier: http://ratedata.gaincapital.com/

 

Zum optimalen Backtesten hatte ich mal eine ausführliche ANleitung hier geschrieben, ich finde sie aber nicht mehr. Sie war in einer Rubrik "Tutorials" oder ähnliches, wo ist die hin (ronner, whipsaw? )

 

Zum Spread:

es gibt ein russisches (kostenpflichtiges) Tool, mit dem man Spreads bearbeiten kann, die Seite finde ich nicht mehr.

 

Sorry, bin aus MT4 komplett raus, seitdem ich nur noch mit Ninjatrader arbeite, da damals alle MT4 Broker mit mir faxen veranstaltet haben.

 

Man kann aber auch die Datei mit den Spreaddaten selber sichern, es ist die Datei "symbols.raw" und/oder "symbols.sel" im Ordner Metatrader/History/Kontoname.

Diese Datei sichern und in einem Ordner packen der entsprechend genannt ist (Spread vormittags; Spread nachts, ...).

Man sichert sich also diese Daten dann wenn der Spread so ist wie man ihn brauch. Wenn man dann den Backtest startet am Wochenende zB, trennt man die Inetverbindung und kopiert diese Dateien wieder in den MT4-Ordner, schon hat man den gewünschten Spread.

Ah, hab die Threads gefunden. Tutorials ist im Unterforum "Labs", da habe ich es nicht vermutet

 

Strategietester mit 90 Modellierungsqualitaet I

 

Strategietester mit 90 Modellierungsqualitaet II

 

 

edit:

und hier ist das Spreadveränderungstool - kostenlos!

Danke an FinGeR!

 

Und hier eine russische Seite mit vielen netten MT4-Tools (ggf. mit Google Webseitentranslate öffnen): KimIV

Das mit dem Interpolieren ist bei höheren Timeframes ungenauer, weil er mehr interpolieren muß.

Beispiel:

Man hat nur den Wert von jetzt und den Wert von vor einer Stunde. sagen wir von 10 auf 70 gestiegen.

Dann kommt beim Interpolieren heraus, daß der Wert vor 30,5 Minuten 39,5 war.

Tatsächlich kann aber in dieser ganzen Stunde viel passiert sein und der Wert war vielleicht zwischenzeitlich auf 100.

 

Habe ich aber Minutendaten, dann weiß ich den Wert von vor 30 Minuten und den von vor 31 Minuten.

Den Wert vor 30,5 Minuten kann ich also viel genauer interpolieren, da in der einen Minute nicht so viel passiert, wie in einer Stunde.

Statistisch gesehen jedenfalls. Tatsächlich kann natürlich auch in einer Minute viel passieren.

Oh, habe gerade Deinen Post gesehen Henrik.

Werde das Tool gleich mal runterladen. Danke.

Ich habe bei einigen Tests mit Historie auf Basis von M1 bis zu H1 die Ergebnisse verglichen. Meine Systeme agierten auf Stundenbasis und wie vermutet, gab es keine Unterschiede bei einer Historie bis zu 1998. Das heisst für mich im Umkehrschluss, dass die Ergebnisse dieser Systeme auf Stundenbasis mit Stundendaten nicht besser interpoliert werden, wenn die Historie kleinere Zeiteinheiten bietet (VORSICHT --> siehe folgende Erklärung). Diese Aussage war für mich sehr wichtig, da ich andernfalls von diesen Tests bei MT4 Abstand genommen hätte. VORSICHT deshalb, da das systemabhängig sein kann. Je feinkörniger z.B. MA-Kurven betrachtet werden, um so größer können die Unterschiede sein, denn auch wenn die Kurse am Ende der Stunde immer einen bestimmten Wert haben, die simulierten Werte zwischen den vorhandenen Historiedaten können MAs, Oszillatoren, etc. sehr verzerren. Da ich soweit wie möglich davon absehe Lagging-Indicators zu nutzen, sondern verstärkt Pattern, die Candle-Close nutzen, bringen an dieser Stelle Tickdaten nichts, bei anderen Systemen kann das ganz anders aussehen!

 

Bezüglich Laden der Historie und Länge der Historie sollte man grundsätzlich bei den Einstellungen im Feld 'Balken Max in Historie' und 'Balken Max. im Chart' so viele 9-er Ziffern eingeben wie möglich. Beim nächsten Öffnen sieht man, dass MT4 daraus die maximal mögliche Anzahl gemacht hat (2147483647). Dann kann man den Chart auch in M1 von heute bis ins letzte Jahrtausend 'scrollen', sofern man möchte und die Zeit hat (dauert nämlich eine Weile )

 

Dem vollständigen Laden der Historie von einem speziellen Broker ist abzuraten. Diese ~90% sind zu spezifisch und für Statistiken nutzlos. Inwiefern die Daten von Metaquotes empfehlenswert sind weiss ich nicht, ich finde aber, dass man stattdessen lieber Interbanking-Daten mit guter Datenqualität fremdbeziehen oder kaufen sollte. Denn langfristig gedacht wird man ein gutes laufendes System unter ECN-Brokern laufen lassen und nirgends anders. Berechnungen auf Basis von OTC-Kursen sind da vielleicht eher suboptimal.

 

Das Laden der vollständigen Datenhistorie impliziert keine 90%, es können auch 87 - 89,99% sein. 100% sind grundsätzlich nicht möglich, da mit einer Backtestengine lediglich die Historie simuliert wird und perfekte Kopien gibt nirgends, auch nicht an der Börse. Ich kann nur unterstreichen, was Philipp geschrieben hat, insbesondere eine eigene MT4-Kopie, wo niemals nimmer ein Chart geöffnet wird, also nie irgendwelche Daten gezogen werden. Ich selbst habe ODL als Broker genommen, mit Neuinstallation dort Testuser eingerichtet und Useraccount sofort wieder gelöscht. MT4 erstellt mit Account-Erstellung bestimmte Dateien, die man unbedingt braucht und ODL, da man dort neben Forex auch Indizes, u.a. hat. Im Nachhinein ein neues Symbol MT4 bekannt zu machen geht IMHO nicht, hab alles bereits durchsucht, das scheint in irgendwelchen Nicht-Lesbaren-Files codiert zu sein.

 

Bezüglich Tickdaten habe ich es nicht selbst probiert, da es zum einen für meine Systeme wie oben erklärt keinen Mehrwert hat und ausgepackt Tickdaten Zig-GB sein können:fun: Bei MT4 habe ich es deshalb noch nicht ausprobiert, aber angeblich hat Metaquotes die Möglichkeit für Tickdatenimport seit MT4 Build 22* abgeschafft, d.h. mit einer alten Version wäre das schon möglich, wers denn will.

Vom Aufwand her sollte es aber machbar sein.

Ich habe bei einigen Tests mit Historie auf Basis von M1 bis zu H1 die Ergebnisse verglichen. Meine Systeme agierten auf Stundenbasis und wie vermutet, gab es keine Unterschiede bei einer Historie bis zu 1998.

 

Du hast M1-Daten bis 1998? Woher denn das?

 

 

edit:

Dann kann man den Chart auch in M1 von heute bis ins letzte Jahrtausend 'scrollen', sofern man möchte und die Zeit hat (dauert nämlich eine Weile )

 

Man kann auch unten im Chart das Datum eingeben um direkt dort hinzuspringen

Du hast M1-Daten bis 1998? Woher denn das?

 

M1 ja (gekauft), teils auch ein bissl weiter

Tickdaten weiss ich nicht genau, wie weit, da ich die nicht nutze.

 

Disktrading

 

Ich habe auch einen Link (leider nicht hier, da ich unterwegs im Hotel bin), wo die Datenqualität unterschiedlicher Anbieter verglichen wird.

Da Disktrading dort mit am Besten abgeschnitten hat, habe ich eben dort die Daten gekauft.

Die Seite sieht nicht besonders aus, aber die Datenqualität scheint gut zu sein, direkter Kontakt / MailUnterstützung u. 2Checkout solide. Bin sehr zufrieden! Naja und seit dem lass ich meine Systeme auch mal mit Baumwolle laufen, wenn mir danach ist