Hallo Trader-Gemeinde

 

Ich will Euch heute mal meine erfolgreiche Handelsstrategie vorstellen die ich derzeitig halbautomatisch trade. In diesem Forum leistet jeder seinen Beitrag, nun will ich auch mal einen liefern.

Ich verwende einen freien EA der sich lediglich um den Positionsaufbau kümmert (richtet sich nach dem Donchian-Channel) nachdem ich ihm die Richtung diktiere. Dafür stelle ich einfach auf „only long“ oder „only short“

Welche Richtung gehandelt wird, verrät mir ein besonderer Kama-Indikator auf M30 oder H4 Basis.

Ihr könnt natürlich auch einen anderen Indi nehmen um die Traderichtung zu ermitteln, ich jedoch habe mit diesem KAMA die besten Erfahrungen gesammelt. Der Kama liefert in Seitwärtsfasen nicht so viele Fehlsignale, zeigt einem aber sehr gut den Trend.

 

Die Strategie selber ist eigentlich recht simpel: Ich kaufe bei Signal keine große Lotgröße, sondern viele Kleine, aber immer nur dann, wenn der vorige Kaufkurs überboten wird. D.h. Das Risiko ist minimal da der Gewinn der vorigen Trades, das Risiko der nachfolgenden mindert.

Dank WOGO habe ich einen % SL den ich durchgehend auf 1% Verlust laufen lasse. Wenn also 1% der Balance in Gefahr sind, wird automatisch verkauft. (Mein EA hat bereits genau so eine Basket-Percent-Funktion, diese funktioniert aber nicht richtig im Live-Handel da Positionen nicht vollständig geschlossen werden, sondern meist nur ein Teil, daher bin ich froh, dass mir WOGO geholfen hat.)

Dadurch, dass der Pool an Trades jedoch immer größer wird, kann der Gewinn in Trendfasen exorbitant ansteigen bei einem maximalen Verlustrisiko von lediglich 1% (oder was man auch immer einstellt)

Die meisten Eas kaufen direkt eine feste Lotgröße, somit ist die Chance immer 50/50. Um dennoch Gewinn zu machen, muss der Einstieg gut gewählt werden und um dann noch viel Gewinn zu machen muss man große Lots handeln. Meine Strategie hat natürlich genau so ein Verlustrisiko jedoch fällt der Verlust deutlich geringer aus als die Gewinnerwartung. Das Risk-Reward-Ratio kann ich leider nicht berechnen da es keinen festen TP gibt aber er muss super sein.

 

Weiter im Text: Ich lasse den EA also bei erfolgten Trend-Signal in eine Richtung unzählige kleine Trades aufbauen, lasse am Anfang einen maximalen Verlust von 1% zu, sobald der Pool aber weiter im Gewinn ist, setze ich den SL auf -0,01% um nahezu am Break Even zu sichern.

Nun muss man schauen wie lange man die Nerven hat einen riesigen Pool an Trades zu halten, während er immer größer wird. Also meist verkaufe ich bei kleineren Rücksetzern, was natürlich nicht konsequent ist, aber ich wie gesagt nicht die Nerven bisher hatte ihn einfach mal bis zu einem Umkehrsignal zu halten. Man bedenke, dass ich meinst über 100Trades à 0.01lot halte und somit ca 10€ pro Pip Gewinn oder Verlust habe. Man bedenke weiterhin, dass ich keine Sls beim Broker hinterlege um deren Server nicht zu gefährden bei so einer regelmäßigen Pulk-Größe (hatte deswegen schon einen Anruf von ActivTrades) daher dauert es teilweise bis zu 20Sekunden bis alle Trades wieder geschlossen wurden (entweder mit „Close all Skript“ oder der %SL)

 

Es funktioniert manuell sehr gut. Man braucht natürlich Zeit, Nerven und eine Portion Glück bis man mal einen größeren Pool im Gewinn hat, aber man kann intuitiv entscheiden wann man besser aussteigt. Einen Voll-EA mit dieser Strategie könnte natürlich die menschlichen Fehler (Emotionen) umgehen, jeodoch gibt es immer wieder Situationen in denen man als logisch denkender Mensch die besseren Entscheidungen trifft.

 

Anbei ein Bild von einer Poolbildung. Hat ca. 150% an einem Tag erwirtschaftet mit 1% SL. Läuft natürlich nicht immer so gut. Ihr wisst ja wie viele Haken der € teilweise schlägt.

Vielleicht schaffen wir es als Gemeinschaft einen EA zu erschaffen der dauerhaft profitabel ist.

Wer Interesse hat an einem Open-Source-Projekt mit zu machen ist herzlich eingeladen.

Nette Grüße

Alex

Hi Alex,

 

das Ding schaut doch schon garnicht sooo schlecht aus

 

Bin grad dabei etwas "aufzuräumen".

Eine Frage vorab: Auf welchen TimeFrame läßt du den EA denn laufen?

 

Gruss,

Wogo

Eine Frage vorab: Auf welchen TimeFrame läßt du den EA denn laufen ?

 

 

AlexK. sagte am 03. Mär. 2011:

Ich lasse den EA auf M1 TF laufen um möglichst schnell Trades zu eröffen.

 

Bin grad dabei etwas "aufzuräumen".

 

Schon wieder ein anderer schneller. Damit wir uns hier nicht in die Quere kommen, würd ich sagen ich warte bis WOGO "fertig" is oder nimmer mag. @WOGO sei so gut und stell die aktuelle Variante dann wieder rein dann schau ich auch mal drüber.

 

Edit: Hab grad mal über den Code geschaut. Wenn wir zumehrt dran arbeiten bin ich dafür das wir die große start in ein paar Unterfunktionen aufteilen. Einerseits übersichtlicher, andererseits können wir dann "unabhängig" an den Funktionen arbeiten und dann einfach zusammenkopieren.

Idee gut?

 

so, ich bin mal auf standby bis WOGO es wieder freigibt ;)

so, ich bin mal auf standby bis WOGO es wieder freigibt ;)

Ja, wartet bitte erst mal. Hab ein bischen formatiert, den Fehler mit den Kerzenausstieg korregiert und noch eine Debugmöglichkeit eingebaut.

 

Will nochmal kurz etwas rumprobieren und stell dann das Ergebnis wieder rein

Hier also mal die erste korregierte Version. Ich würde mal vorschlagen, dass wir dem EA im Namen einfach einen Index geben, damit man immer sieht, welche Version die aktuellste ist.

Ich fang also mal an mit 1.00.

 

Änderungen:

*Hab etwas umformatiert, so dass die if-Anweisungen schöner zu lesen sind

*Text-Objekte eingeführt, die beim Schließen einer Position im Chart anzeigen, über welches Kriterium geschlossen wurde

=> hierfür bekommt jedes Kriterium ein Bit.

CloseReason=TrendUmkehr+2*Close_by_Kamabruch+4*Close_by_Kamabruch1+8*Close_by_SL_Prozent+16*Close_by_Kerze+32*Close_by_Kerze1;

Den Grund für den Ausstieg sieht man dann im Chart:

 

*Ausstiegskriterium Kerzenregel:

Funktionieren sollte das so:

    if(Kama_Down_Trend && iHigh(Symbol(),PERIOD_H4,iHighest(Symbol(),PERIOD_H4,MODE_HIGH,KerzenBarsHist,1)) < iClose(Symbol(),PERIOD_M5,1)/*Close[0]*/)  //<= WOGO korregiert
    {
    	Close_by_Kerze = true;
    }
    else
    {
    	Close_by_Kerze = false;
    }

Das weitere Strukturieren des Codes (einteilen in Funktionen) darf dann der nächste machen

Generell seh ich das Problem auch, dass die Ausstiege zu spät erfolgen. Das Kerzenkriterium (Kurs durchbricht das Extrema der letzten 3 H4-Kerzen) kommt hier meiner Meinung nach auch zu spät.

Ich würd spontan vielleicht dazu tendieren, dass wenn mal ein gewisser Gewinn entstanden ist, man zwischen ersten Einstieg und Extrema basierend auf Fibonacci-Retracements einen Stop setzt.

Aber da können wir uns ja noch detailliertere Gedanken dazu machen...

 

Hier also V1.00

TOM-NEXT WorkaHolic_1.00.mq4

wer aber bessere Exit-Ideen hat darf sie hier gerne zum Besten geben, jede Idee kann helfen :-)

Besser nicht unbedingt, nur eine zusätzliche Idee.

Die TA lässt einem ja unendlichen Spielraum.....

 

Habe mal einen 4 Stunden Pivot in den M1 gepackt.

Eine Idee wäre (Sehr simpel) das Kama Signal, blauer Punkt nur Long zu handeln wenn es über dem H4 Pivot liegt,

bei weiteren blauen Punkten die Position aufzustocken, beim ersten gelben Punkt alle offenen Positionen schließen.

 

Sollten wdanach weitere blaue Punkte entstehen, dann wieder Neueinstieg usw...

Shortsignale dann vice versa unter dem H4 Pivot.

 

Habe mal ein Bild mit angehangen. Der Donchian Kanal ist bei dieser Idee nicht berücksichtigt, habe mir erstmal nur Gedanken gemacht

wie man das oftmals recht gute Kama Signal zusätzlich filtern könnte.

 

Besser nicht unbedingt, nur eine zusätzliche Idee.

Wenn's recht ist, dann block ich das File nochmal und versuch Volas Idee einzubauen...

Also ich bin echt beeindruckt wie konstruktiv ihr an dem Projekt mitarbeitet.

 

@ WOGO: Super Arbeit! Die Idee des Exits mit dem 3Line Break ist auf den H4 Chart in der Tat ein viel zu später Ausstieg (im Regelfall) Ein 2Line Break könnte schon besser passen. Sinnvoll wäre dieser vielleicht dennoch wenn wir einen kleineren TF verwenden.

Mir gefällt aber die Fibonacci-Retracements Regel auch besser! Durch die vielen verschiedenen Exit-Varianten wollte ich ein möglichst großes Feld der verschiedenen Kursbewegungen abdecken um einem manuellen Trader das Wasser reichen zu können.

 

apropos manueller Trader:

 

@ Vola: Wenn ich das richtig mitbekommen habe, hast du dich bisher aus dem automatisierten Handel fern gehalten. Umso mehr freue ich mich, dich dennoch für unser Projekt gewinnen zu können. Gerade die diskretionären Trader haben oft den entscheidenen Einfall, da sie teiweise einfach besser wissen wie die Märkte sich bewegen.

Deine Idee einen Pivot-Level zu erobern, bevor der EA wild drauf los kauft, gefällt mir auch sehr gut.

 

Kaum bin ich mal ein paar Stunden weg, wird hier voller Tatendrang gearbeitet (Mythos, WOGO, VOLA), geniales Forum. Schade, dass ich diese Community so spät gefunden habe.

 

Alex

@ Vola:

Wenn ich das richtig mitbekommen habe, hast du dich bisher aus dem automatisierten Handel fern gehalten.

Wird auch so bleiben, bin aber für alles offen. Schließlich laufen bei Institutionen usw. auch automatische Programme

und scheinbar verdienen damit auch einige wenige Geld.

 

Ich werde mir das programmieren aber nicht mehr beibringen, wenn ich sehe was es alles zu beachten gilt und was man alles wissen muß

dann wird mir ganz schwindlig.. Letzendlich wäre auch das wieder ein mehrjähriger Prozeß des lernens und daher halte ich davon Abstand.

Ich denke dann so bei mir - es gibt auch noch ein Leben das nicht vor dem Monitor stattfindet.....

 

Kaum bin ich mal ein paar Stunden weg, wird hier voller Tatendrang gearbeitet (Mythos, WOGO, VOLA), geniales Forum. Schade, dass ich diese Community so spät gefunden habe.

Besser spät gefunden als nie !

Wenn's recht ist, dann block ich das File nochmal und versuch Volas Idee einzubauen...

Mach nur ;) ich zerleg das ganze dann in Funktionen sobald dus wieder freigibst.

 

Also derzeit Lock@All von WOGO ;)

Also derzeit Lock@All von WOGO ;)

Ich könnt mich da jetzt natürlich noch 'ne ganze Zeitlang spielen, aber die anderen wollen ja auch mal ran

 

Den EA mit der Pivot und KAMA-Umkehr auf M1 ergänzt liefert inetwa sowas (getestet für Jan/Feb 2011):

Die Ausstiege erfolgen einfach zu früh... Man könnte hier aber ein wenig rumspielen und den Timeframe für das KAMA-Umkehr Kriterium erhöhen und somit die Empfindlichkeit herabsetzen.

 

Filtert man nur die Einstiege mit dem H4-Pivot, dann bekommt man sowas:

Zum Vergleich. So sieht die Performance ohne den H4-Pivot-Filter aus:

Hier also die Version 1.01:

TOM-NEXT WorkaHolic_1.01.mq4

So weit so gut!

 

Bisher richtet sich der EA ausschließlich nach dem KAMA auf H4. Dies eignet sich hervorragend für lange Trends. Häufige Trendwechsel führen aber zu vielen kleinen Verlusten.

Wenn wir einen kleineren TF wählen, wie z.b. den M30, nehmen wir die kleineren Trends mit, halten einen Pool jedoch nicht so lange für die großen Gewinne. Um jedoch zu sagen was auf lange Sicht profitabler ist, brauchen wir eine TF-Option, oder besser noch eine sich aufbauende TF-Pyramide.

D.h. wir starten, sofern keine Trades mehr offen sind auf M30, der Pool wächst, wir wechseln auf H1, der Pool wächst weiter und wird nur noch am KAMA auf H4 bewertet. Droht der Pool aber zu irgendeinem Zeitpunkt in den Verlust zu rutschen, wird sofort verkauft. Oder halt an den von WOGO angesprochenen Retracements im Gewinn.

Der zur Bewertung herangezogene TF sollte immer dann aktiviert werden, wenn der Pool deutlich im Gewinn liegt.

Ich weiß, Ausdrücke wie deutlich oder stark helfen in der Programmiersprache nicht

daher eine Idee: Der Gesamte Pool sollte eine maximale Größe von z.b. 200haben. Sagen wir, wir orientieren uns so lange auf M30, bis der Pool zu 30% gefüllt ist. Wir haben also 60 Trades und wechseln dann auf H1, sofern der Kama dort ebenfalls das selbe Signal aufweist. Dort wird der Pool erweitert bis wir 60% voll haben, also 120 Trades und wechseln auf H4 um die Restlichen zu kaufen.

Sollte der Trend im entsprechenden TF brechen bevor die entsprechende Tradezahl gekauft ist, wird der Pool natürlich sofort verkauft.

Nur eine Idee.

 

Alex

So, bevor jetzt wieder wer schneller ist sicher ich mir mal das Ding ;)

 

Werd versuchen es in Funktionen aufzuteilen. Also definitiv Entry- und Exit-Kriterium in eigene Funktion, dann kann man da getrennt werkeln.

Soda,

 

hier is Version 1.02. bzgl CodeStil mach mas am einfachsten so, das jeder den Teil den er ändert/neuschreibt in seinem Stil schreibt oder?

 

Zu meinen Änderungen: Hab lediglich die start zerlegt. Es gibt jetzt Funktionen die Entry und Exit Kriterien updaten und dann Funktionen die die Signale ausführen. Die Logik hab ich ehrlich gesagt noch nicht ganz durchblickt, ich hab das Gefühl man kann es noch ein bissl verbesseren was die Verstehbarkeit angeht, aber kann auch daran liegen das ich grad nit viel Zeit hatte ;)

 

Also von mir aus is wieder freigegeben.

bzgl. Zusammenarbeit würd ich vorschlagen das man einfach wenn man was ändert hier kurz schreibt welche Funktionen man angeht. Solche "Sperren" dann wenn möglich nicht länger als 1 Tag "halten" damit nicht andere blockiert sind. Idee gut?

Das Changelog im File find ich super!

Ich werd in den nächsten Tagen sicher nochmal drüber gehen und schauen ob ich auch was "wirkliches" beitragen kann ;)

 

lg

 

TOM-NEXT WorkaHolic_1.02.mq4

bzgl. Zusammenarbeit würd ich vorschlagen das man einfach wenn man was ändert hier kurz schreibt welche Funktionen man angeht. Solche "Sperren" dann wenn möglich nicht länger als 1 Tag "halten" damit nicht andere blockiert sind. Idee gut?

Das Changelog im File find ich super!

 

@Mythos - Das Downloadmodul gibt den 'Zusammenarbeits-Modus' nicht her, oder?

Dann LOCK ich gleich mal!

@Mythos - Das Downloadmodul gibt den 'Zusammenarbeits-Modus' nicht her, oder?

 

Soweit ich es sehe nicht. Kann immer nur der Originalposter neue Versionen hochladen. Ich überleg aber schon das ich das File anleg und immer die aktuelle Version update.

 

Dann LOCK ich gleich mal!

 

nit so laut ;) Nur der Form halber: lock auf alles oder nur gewisse Teile? *duckundweg*

Nur der Form halber: lock auf alles oder nur gewisse Teile? *duckundweg*

Auf alles. Ich habs aber gleich...

Oh wie geil!!!

(Tschuldigung, mußt ich einfach festhalten. Wer weiß, ob's das je wieder zu sehen gibt)

 

Zum Thema!

Der KAMA ist recht verschwenderisch programmiert, was im Backtest dazu führt, dass das Ganze eine Ewigkeit dauert. Ich hab ihn deshalb etwas laufzeitoptimiert, was dazu führt, dass der Backtest etwa um den Faktor 10 schneller wird.

WG_KAMA.mq4

=> Diesen Indikator also ins Indikator-Verzeichnis kopieren!

 

Dann hab ich noch das KAMA-Reverse-Signal einstellbar gemacht, soll heißen man kann den Timeframe für das Generieren eines Close-Signals über dieses Kriterium frei einstellen.

 

Und dann noch ein Backtest für 2010.

Mit Ext_KAMAReversePeriode=60, also 1H.

und ganz ohne KamaReverse:

Man sieht 2 Dinge

a) das KamaReverse-Kriterium bringt schon ein bischen was

b) es gibt noch viel zu tun (und deshalb geh ich jetzt ins Bett)

 

Gute Nacht!

TOM-NEXT WorkaHolic_1.03.mq4

Hallo WOGO,

 

etwas stimmt nicht. Er behält die buy-Trades nicht, sondern verkauft sie mit dem nächsten Tick wieder. Die Sell-Trades laufen korrekt.

Oder hast du andere Einstellungen für den Backtest verwendet?

 

Nachtrag: Tut mir Leid, nach Mt4 Neustart, lief es korrekt.

 

Alex

Bearbeitet 8. März 201115 Jr. von AlexK.

wer Exit-Ideen hat darf sie hier gerne zum Besten geben, jede Idee kann helfen :-)

Da du ja den Donchian Kanal unter anderem benutzt, hier eine weitere Idee des filterns.

Gestern wurde ja ein Thread von tah erstellt mit Videos aus der Tradersworld Online Expo.

 

Unter anderem ist da ein Ansatz vorgestellt, der den Donchian Kanal (allerdings mit Mittellinie) als Filter in Verbindung mit dem 50iger SMA zum Einsieg und Ausstieg benutzt.

Um deinen EA nicht "totzufiltern" könnte nan vllt. auf den SMA verzichten, aber die Mittellinie des Donchian in Verbindung mit dem KAMA ins Spiel bringen.

 

Ansatz sieht so aus:

Kurs über 50iger SMA, aber unter der Mittellinie des Donchian (21iger), dann als Countertrend Einstieg Long und vice versa für Short

Er tradet im Video vom Tichchart bis zum Weekly mit diesem Ansatz alles, habe mir das gestern aus Neugier mal in einigen Charts von mir angeguckt.

 

Naja klar, im Video sind dann immer die schönsten Beispiele rausgesucht...

 

Link zum Video (37 Minuten, das Regelwerk ist aber nach/an Videostelle 5 bis 8 Minuten (ca.) erklärt

Online Expo

Da du ja den Donchian Kanal unter anderem benutzt, hier eine weitere Idee des filterns.

Gestern wurde ja ein Thread von tah erstellt mit Videos aus der Tradersworld Online Expo.

 

Unter anderem ist da ein Ansatz vorgestellt, der den Donchian Kanal (allerdings mit Mittellinie) als Filter in Verbindung mit dem 50iger SMA zum Einsieg und Ausstieg benutzt.

Um deinen EA nicht "totzufiltern" könnte nan vllt. auf den SMA verzichten, aber die Mittellinie des Donchian in Verbindung mit dem KAMA ins Spiel bringen.

 

Ansatz sieht so aus:

Kurs über 50iger SMA, aber unter der Mittellinie des Donchian (21iger), dann als Countertrend Einstieg Long und vice versa für Short

Er tradet im Video vom Tichchart bis zum Weekly mit diesem Ansatz alles, habe mir das gestern aus Neugier mal in einigen Charts von mir angeguckt.

 

Naja klar, im Video sind dann immer die schönsten Beispiele rausgesucht...

 

Link zum Video (37 Minuten, das Regelwerk ist aber nach/an Videostelle 5 bis 8 Minuten (ca.) erklärt

Online Expo

 

 

Danke Vola,

das Video und seine Idee ist interessant! Wenn ich es richtig verstanden habe, läuft es reverse zu meinem Einstiegspunkt. In meiner Strategie muss es ein höheres Preisniveau geben zum vorigen Kauf (ermittelt durch den Donchain 200) andernfalls drohen zuviele Trades im selben Segment. Die Idee am unteren Donchian den Kissback zu nutzen für den Entry empfiehlt sich dann ehr für Einzeltrades. Für einen Ea wie meinen, der möglichst viele Trades pyramidisieren will, ist diese Idee glaube ich nicht so geeignet. Dies wäre wohl Stoff für einen neuen EA. Aber was denken die anderen darüber?

 

Alex

Dann hab ich noch das KAMA-Reverse-Signal einstellbar gemacht, soll heißen man kann den Timeframe für das Generieren eines Close-Signals über dieses Kriterium frei einstellen.

 

Kannst du auch den Einstieg variabel gestalten? Also z.b. auf KamaM30.

Und noch eine Frage: Welchen Broker verwendest du für deinen Backtest? Mein Backtest sieht anders aus, mein Verlust ist wesentlich geringer, aber ebenfals nicht gut Bin bei Activ Trades, Daten von metaQuotes aktualisiert. Nutzt jemand vielleicht Dukascopy-Daten?

 

Alex

Kannst du auch den Einstieg variabel gestalten? Also z.b. auf KamaM30.

Werd ich mir bei Gelegenheit anschaun.

Und noch eine Frage: Welchen Broker verwendest du für deinen Backtest? Mein Backtest sieht anders aus, mein Verlust ist wesentlich geringer, aber ebenfals nicht gut Bin bei Activ Trades, Daten von metaQuotes aktualisiert. Nutzt jemand vielleicht Dukascopy-Daten?

Da hast du mein Lieblingsthema erwischt

 

Metaquotes Kursdaten sind für die Tonne. Da kannst du genau so gut würfeln.

Ich habe Daten von hier.

Die muß man aber noch um 1h schieben, da sie GMT sind und das Volumen stimmt auch nicht. Das hab ich mit einem Perl-Script fix auf 1 gesetzt, dann generiert sich MT4 seine Volumina selber. Das Volumen ist wichtig, da es in die Backtest Tickdatengenerierung einfließt.

Genaueres kannst du hier nachlesen.

Werd ich mir bei Gelegenheit anschaun.

Da hast du mein Lieblingsthema erwischt

Metaquotes Kursdaten sind für die Tonne. Da kannst du genau so gut würfeln.

Ich habe Daten von hier.

 

Genial

Muss ich mich unbedingt mal durchwühlen.

Vielen Dank für den Tip!