Hallo Trader-Gemeinde

 

Ich will Euch heute mal meine erfolgreiche Handelsstrategie vorstellen die ich derzeitig halbautomatisch trade. In diesem Forum leistet jeder seinen Beitrag, nun will ich auch mal einen liefern.

Ich verwende einen freien EA der sich lediglich um den Positionsaufbau kümmert (richtet sich nach dem Donchian-Channel) nachdem ich ihm die Richtung diktiere. Dafür stelle ich einfach auf „only long“ oder „only short“

Welche Richtung gehandelt wird, verrät mir ein besonderer Kama-Indikator auf M30 oder H4 Basis.

Ihr könnt natürlich auch einen anderen Indi nehmen um die Traderichtung zu ermitteln, ich jedoch habe mit diesem KAMA die besten Erfahrungen gesammelt. Der Kama liefert in Seitwärtsfasen nicht so viele Fehlsignale, zeigt einem aber sehr gut den Trend.

 

Die Strategie selber ist eigentlich recht simpel: Ich kaufe bei Signal keine große Lotgröße, sondern viele Kleine, aber immer nur dann, wenn der vorige Kaufkurs überboten wird. D.h. Das Risiko ist minimal da der Gewinn der vorigen Trades, das Risiko der nachfolgenden mindert.

Dank WOGO habe ich einen % SL den ich durchgehend auf 1% Verlust laufen lasse. Wenn also 1% der Balance in Gefahr sind, wird automatisch verkauft. (Mein EA hat bereits genau so eine Basket-Percent-Funktion, diese funktioniert aber nicht richtig im Live-Handel da Positionen nicht vollständig geschlossen werden, sondern meist nur ein Teil, daher bin ich froh, dass mir WOGO geholfen hat.)

Dadurch, dass der Pool an Trades jedoch immer größer wird, kann der Gewinn in Trendfasen exorbitant ansteigen bei einem maximalen Verlustrisiko von lediglich 1% (oder was man auch immer einstellt)

Die meisten Eas kaufen direkt eine feste Lotgröße, somit ist die Chance immer 50/50. Um dennoch Gewinn zu machen, muss der Einstieg gut gewählt werden und um dann noch viel Gewinn zu machen muss man große Lots handeln. Meine Strategie hat natürlich genau so ein Verlustrisiko jedoch fällt der Verlust deutlich geringer aus als die Gewinnerwartung. Das Risk-Reward-Ratio kann ich leider nicht berechnen da es keinen festen TP gibt aber er muss super sein.

 

Weiter im Text: Ich lasse den EA also bei erfolgten Trend-Signal in eine Richtung unzählige kleine Trades aufbauen, lasse am Anfang einen maximalen Verlust von 1% zu, sobald der Pool aber weiter im Gewinn ist, setze ich den SL auf -0,01% um nahezu am Break Even zu sichern.

Nun muss man schauen wie lange man die Nerven hat einen riesigen Pool an Trades zu halten, während er immer größer wird. Also meist verkaufe ich bei kleineren Rücksetzern, was natürlich nicht konsequent ist, aber ich wie gesagt nicht die Nerven bisher hatte ihn einfach mal bis zu einem Umkehrsignal zu halten. Man bedenke, dass ich meinst über 100Trades à 0.01lot halte und somit ca 10€ pro Pip Gewinn oder Verlust habe. Man bedenke weiterhin, dass ich keine Sls beim Broker hinterlege um deren Server nicht zu gefährden bei so einer regelmäßigen Pulk-Größe (hatte deswegen schon einen Anruf von ActivTrades) daher dauert es teilweise bis zu 20Sekunden bis alle Trades wieder geschlossen wurden (entweder mit „Close all Skript“ oder der %SL)

 

Es funktioniert manuell sehr gut. Man braucht natürlich Zeit, Nerven und eine Portion Glück bis man mal einen größeren Pool im Gewinn hat, aber man kann intuitiv entscheiden wann man besser aussteigt. Einen Voll-EA mit dieser Strategie könnte natürlich die menschlichen Fehler (Emotionen) umgehen, jeodoch gibt es immer wieder Situationen in denen man als logisch denkender Mensch die besseren Entscheidungen trifft.

 

Anbei ein Bild von einer Poolbildung. Hat ca. 150% an einem Tag erwirtschaftet mit 1% SL. Läuft natürlich nicht immer so gut. Ihr wisst ja wie viele Haken der € teilweise schlägt.

Vielleicht schaffen wir es als Gemeinschaft einen EA zu erschaffen der dauerhaft profitabel ist.

Wer Interesse hat an einem Open-Source-Projekt mit zu machen ist herzlich eingeladen.

Nette Grüße

Alex

Ich arbeite dann mal an der kompletten aktuellen Version (KAMA-Einstiegssignalgenerierung).

 

File ist somit von mir gelockt

Hier die Version 1.04 und immer noch kein Durchbruch

 

Hab die KAMA-Periode für den Einstieg auch konfigurierbar gemacht.

Hier die Performance mit einer H1-Periode

 

Dann hab ich noch untersucht, wie sich ein fixter TP (hier von 15 Punkten) auf die Performance auswirkt.

 

Alles noch nicht so das Wahre...

TOM-NEXT WorkaHolic_1.04.mq4

Hier die Version 1.04 und immer noch kein Durchbruch

 

Hab die KAMA-Periode für den Einstieg auch konfigurierbar gemacht.

Hier die Performance mit einer H1-Periode

 

Dann hab ich noch untersucht, wie sich ein fixter TP (hier von 15 Punkten) auf die Performance auswirkt.

 

Alles noch nicht so das Wahre...

TOM-NEXT WorkaHolic_1.04.mq4

 

Hi WOGO,

habe in den Settings nicht gefunden, wo man den Time Frame für den Entry einstellen kann. Kannst du dies einmal genauer erklären welche Settings du aktiv hast. Vielen Dank.

Alex

Hi WOGO,

habe in den Settings nicht gefunden, wo man den Time Frame für den Entry einstellen kann. Kannst du dies einmal genauer erklären welche Settings du aktiv hast. Vielen Dank.

Alex

ja, hier:

ja, hier:

 

 

Bei mir beachtet er den angegebenen Wert nicht den ich eintrage, daher dachte ich, es wäre nicht aktiv.

Ich habe nur dieses Jahr getestet aber es kommt bei mir das selbe Ergebnis raus, egal welche Periode ich dort eintrage. Kannst du noch einmal schauen, ob da vielleicht ein Fehler drin ist?

 

Vielen Dank für deine Mühe!

 

Alex

Ich habe nur dieses Jahr getestet aber es kommt bei mir das selbe Ergebnis raus, egal welche Periode ich dort eintrage.

Tatsächlich! Da ist ein Fehler im Plausibilitätscheck der beiden Parameter drin. Sowohl KAMA-Main als auch KAMA-Reverse laufen beide immer auf H1.

 

Hab's korregiert. Hoffe es funktioniert jetzt. Im Backtest kommt zumindest ein anderes Ergebnis raus.

TOM-NEXT WorkaHolic_1.05.mq4

Tatsächlich! Da ist ein Fehler im Plausibilitätscheck der beiden Parameter drin. Sowohl KAMA-Main als auch KAMA-Reverse laufen beide immer auf H1.

 

Hab's korregiert. Hoffe es funktioniert jetzt. Im Backtest kommt zumindest ein anderes Ergebnis raus.

TOM-NEXT WorkaHolic_1.05.mq4

 

 

Super, jetzt funktioniert es korrekt.

Nächstes Problem ist, dass er den KAMA-Bruch nach X Pips nicht mehr beachtet. Wenn ich dieses z.B. auf M30 (Enter und exit) anwende, verkauft er erst bei Umkehrsignal, nicht bei KAMA-Bruch. Ob das jedoch die Performance deutlich steigern würde, ist fraglich aber immerhin etwas. Irgend etwas müssen wir uns da noch einfallen lassen. Den von dir angesprochenen Fibo-Retracement Stop könnte weiter helfen, ansonsten weiß ich leider auch nicht weiter. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht, aber ich kann im Moment einfach nicht erkennen was verbessert werden muss. --- Die entscheidenen manuellen Eingriffe lassen sich nicht so leicht kompensieren...

Hallo!

 

Ich muss zugeben, so recht ausgereift scheint meine Strategie nicht gewesen zu sein. Ich hoffe ein paar konnten diese jedoch manuell nutzen, denn so kann man mit dieser gutes Geld verdienen. Für Freunde des automatisierten Handels war das wohl nix.

Dafür habe ich durch Zufall einen EA entdeckt der ebenso wie meine Strategie einen Pool aufbaut und sich des Pyramidisierens bedient.

Anbei ein Bild.

Dieser EA scheint recht erfolgreich zu handeln. Ein Backtest der letzten 2 Jahre mit Tickdaten (99% Qualli) hat einen Profit von 1976.70% und einem

RDD von 29.63% ergeben.

Ist von Funyoo, ForexSystems-Forum.

Ich weiß nicht ob ich den EA hier veröffentlichen darf. Will ja keinen Ärger bekommen, aber der EA ist eine super Alternative zum meinem EA!

 

Liebe Grüße

Alex

Ich weiß nicht ob ich den EA hier veröffentlichen darf. Will ja keinen Ärger bekommen, aber der EA ist eine super Alternative zum meinem EA!

 

Ist der EA frei verfügbar? Wir achten hier sehr auf Urheberrecht, also wenn der EA vom "Hersteller" frei verfügbar ist oder du die von ihm die Rechte hast ihn öffentlich zu machen, gibts kein Problem.

 

Wo hast du denn den EA her?

Ist der EA frei verfügbar? Wir achten hier sehr auf Urheberrecht, also wenn der EA vom "Hersteller" frei verfügbar ist oder du die von ihm die Rechte hast ihn öffentlich zu machen, gibts kein Problem.

 

Wo hast du denn den EA her?

 

 

Er ist aus dem TradingSystemForex.com Forum aus dem Member Bereich (Elite-Section) also nur für Mitglieder. Ist also glaub ich kein freier EA.

hier der Link:

http://www.tradingsystemforex.com/expert-advisors-backtesting/6108-ma-range-ea.html

Ist also glaub ich kein freier EA.

 

Dann bitte nicht hier posten. Eine interessante Frage wär natürlich was der EA anders macht als Deiner wodurch er so viel besser ist.

Dann bitte nicht hier posten. Eine interessante Frage wär natürlich was der EA anders macht als Deiner wodurch er so viel besser ist.

 

 

Nun, er verwendet einen anderen Einstieg. Keinen so guten Indikator wie den KAMA sondern lediglich einen EMA nach spezieller Berechnung (Durchschnitt der letzten x Bars). Er läuft auf H1 und nicht auf M1. D.h. der Pool wir wesentlich langsamer aufgebaut und wesentlich schneller wieder verkauft durch teilweise TP oder TSL. Es werden also keine langen Trends gehalten so wie es in meiner Strategie der Fall wäre. Scheint aber profitabler zu sein. Desweiteren wird nicht konsequent bei x% SL verkauft, sondern nach einem SL nach X Pips.

Nach näherer Betrachtung hat es eigentlich kaum noch was mit meiner Strategie gemeinsam. Vielleicht ist das der Grund warum es so gut funktioniert!

Nach näherer Betrachtung hat es eigentlich kaum noch was mit meiner Strategie gemeinsam. Vielleicht ist das der Grund warum es so gut funktioniert!

 

*g* dafür klingts irgendwie einfacher zu implementieren ;)

Nach näherer Betrachtung hat es eigentlich kaum noch was mit meiner Strategie gemeinsam.

Aus deinem Screenshot ist deutlich zu erkennen, dass die Stops relativ weit entfernt liegen und der EA viele kleine Gewinne mitnimmt. Das heißt, er lebt von einer guten Trefferquote - ein Fehltrade hätte relativ große Auswirkungen. Hast du ein paar nähere Daten (Drawdown, Profitfactor, consecutive wins/losses, average winner/looser etc.)? Wobei zwei Jahre Backtest nicht allzu verkehrt sein können.

Aus deinem Screenshot ist deutlich zu erkennen, dass die Stops relativ weit entfernt liegen und der EA viele kleine Gewinne mitnimmt. Das heißt, er lebt von einer guten Trefferquote - ein Fehltrade hätte relativ große Auswirkungen. Hast du ein paar nähere Daten (Drawdown, Profitfactor, consecutive wins/losses, average winner/looser etc.)? Wobei zwei Jahre Backtest nicht allzu verkehrt sein können.

 

 

Ich hänge mal eine Zip an mit dem kompletten Test.

StrategyTester MA Range EA EU H1.zip

Ich hänge mal eine Zip an mit dem kompletten Test.

Tja, wie immer gilt auch hier: in der passenden Marktphase funktioniert der EA einwandfrei. Die Frage ist zudem, wie viel vertrauen man in den EA hat, wenn der 5x hintereinander -2500 EUR produziert.

 

Abschalten? Durchhalten? Anpassen? Hat sich die Marktphase geändert?

 

Diese Fragen stellen sich beim Backtest nicht, sehrwohl aber, wenn du abends den Erfolg deines EAs kontrollieren willst. Mir persönlich wäre das eingegangene Gesamtrisiko zu hoch, um mit respektablen Depotgrößen handeln zu lassen.

Tja, wie immer gilt auch hier: in der passenden Marktphase funktioniert der EA einwandfrei. Die Frage ist zudem, wie viel vertrauen man in den EA hat, wenn der 5x hintereinander -2500 EUR produziert.

 

Abschalten? Durchhalten? Anpassen? Hat sich die Marktphase geändert?

 

Diese Fragen stellen sich beim Backtest nicht, sehrwohl aber, wenn du abends den Erfolg deines EAs kontrollieren willst. Mir persönlich wäre das eingegangene Gesamtrisiko zu hoch, um mit respektablen Depotgrößen handeln zu lassen.

 

Da hast du völlig Recht. Deswegen wollte ich in meiner Strategie auch nie mehr als 1-2% pro Pool riskieren. Aber da scheinen wir nicht weiter zu kommen.

Mit diesem EA wollte ich euch nur einen Ersatz bieten.

Das Risiko lässt sich in den Settings natürlich besser anpassen, so dass ein Verlust von -2.500€ nicht zu Stande kommen kann oder nur bei einer Initialeinlage von 200.000€. Natürlich hat man bei geringerem Risiko auch eine verminderte Performance, dass ist klar, aber man kann besser schlafen.

 

Ich würde mich nach wie vor freuen, wenn wir mit meinem Ursprungs-EA weiter kommen würden. Wer also noch Ideen hat...

 

Nette Grüße

Alex

Also für einen manuellen Ansatz ist deine Strategie nicht schlecht. Ich das habe letzte Woche ein paar Mal ausprobiert.Teilweise hatte ich einen Pool von über 140 Euro aufgebaut.Wenn es auch vielleicht schwer zu programmieren geht ist dein Ansatz wiegesagt nicht schlecht.

 

Hier anbei ein Bild von meinen leider nur Demogewinnen.

Ich würde mich nach wie vor freuen, wenn wir mit meinem Ursprungs-EA weiter kommen würden. Wer also noch Ideen hat...

Hast du mal eine durchschnittliche Haltedauer deiner größten Gewinner erstellt ?

(Vom ersten Trade der eröffnet wurde -> letzter Trade aus dieser Reihe der geschlossen wurde = Zeitraum)

Hast du mal eine durchschnittliche Haltedauer deiner größten Gewinner erstellt ?

(Vom ersten Trade der eröffnet wurde -> letzter Trade aus dieser Reihe der geschlossen wurde = Zeitraum)

 

 

Dies ist bisher sehr Unterschiedlich gewesen. Von wenigen Stunden bis einigen Tagen. Zum WE habe ich alle Trades grundsätzlich geschlossen. Je nachdem wie weit ich im Gewinn war, habe ich auch gerne mal den "Close all" verwendet um Gewinne zu sichern. Stets geleitet von emotionalen Empfindungen und Intuitionen. Sehr inkonsequent halt aber anscheinend nur so erfolgreich denn ein geregelter Ablauf hätte, wie der Backtest beweist, zu einem deutlich schlechterem Ergebnis geführt. Wobei man auch sagen muss, dass ich diese Methode in immer wieder leicht veränderter Form auch noch nicht länger nutze als ein paar Monate. Ich bin kein Berufstrader und will es aus Gründen der Lebensqualität auch nicht werden, ich wäre nach wenigen Jahren ein nervliches Wrack. Daher die Überlegung der Automatisierung.

Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass man Trades am besten pyramidisiert um größere Gewinne bei gleichzeitig geringerem Risiko erfolgreich zu traden. Mir offenbart sich nur leider nicht die richtige Herangehensweise.

Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass man Trades am besten pyramidisiert um größere Gewinne bei gleichzeitig geringerem Risiko erfolgreich zu traden. Mir offenbart sich nur leider nicht die richtige Herangehensweise.

Stimme dir 100% zu, da bei einer offenen Gewinnposition und gleichzeitiger Eröffnung der nächsten, der Stop Loss schon aus den Buchgewinnen realisiert wird.

Risikoloser kann man wohl keine Position weiter ausbauen.

 

Meine Frage der durchschnittlichen Haltedauer zielte auf die Verwendung eines Pivot Filters der jeweiligen Stunden (Durchschnittsdauer des Gesamt Trades ab)

Ich könnte mir gut vorstellen, das Positionen die ewig aufgebaut wurden, sich kontinuierlich über/unter einem Pivot befunden haben.

Die Frage ist, welcher ist das und wie verhält sich das ganze zum Stop Loss.

 

Eine weitere Idee wäre ein "passender" Preiskanal - puh, da gibt es soviele, welchen nehmen ?

Stimme dir 100% zu, da bei einer offenen Gewinnposition und gleichzeitiger Eröffnung der nächsten, der Stop Loss schon aus den Buchgewinnen realisiert wird.

Risikoloser kann man wohl keine Position weiter ausbauen.

 

Meine Frage der durchschnittlichen Haltedauer zielte auf die Verwendung eines Pivot Filters der jeweiligen Stunden (Durchschnittsdauer des Gesamt Trades ab)

Ich könnte mir gut vorstellen, das Positionen die ewig aufgebaut wurden, sich kontinuierlich über/unter einem Pivot befunden haben.

Die Frage ist, welcher ist das und wie verhält sich das ganze zum Stop Loss.

 

Eine weitere Idee wäre ein "passender" Preiskanal - puh, da gibt es soviele, welchen nehmen ?

 

 

An einen Pivot-Filter habe ich auch schon mal gedacht, bin aber dann schließlich wieder davon abgekommen. Halte auch nur die Daily-Pivots für Aussagekräftig und da sind mir die Abstände einfach zu groß gewesen. Das ist genau das schwierige, rechtzeitig kaufen, aber nicht zu früh kaufen, und bloß nicht zu spät :-)

Einen Price-Channel zu nutzen ist eine gute Idee. Ich schau mal ob sich einer anbietet.

So heute schon wieder einen schönen Pool zusammengekauft.Vielleicht wäre auch ein Timefilter nicht schlecht.Habe diesmal auch Eurch mit dem 1.05 und Euus mit 1.00 handeln lassen. Wird langsam Zeit das man das mal Life zu versucht.

So heute schon wieder einen schönen Pool zusammengekauft.Vielleicht wäre auch ein Timefilter nicht schlecht.Habe diesmal auch Eurch mit dem 1.05 und Euus mit 1.00 handeln lassen. Wird langsam Zeit das man das mal Life zu versucht.

 

 

Freut mich dass dir die Strategie liegt. Aber pass unbedingt auf, solltest du live gehen. So einen großen Pool kann man nich so schnell schließen!

 

An Vola und Co

Bin derzeitig noch nicht weiter gekommen was den price-Channel angeht. Hab einfach zuviel um die Ohren. Wer gute Ideen hat oder nette Indicator weiß, die man sinnvoll integrieren könnte soll diese bitte posten.

Nette Grüße

Alex

Freut mich dass dir die Strategie liegt. Aber pass unbedingt auf, solltest du live gehen. So einen großen Pool kann man nich so schnell schließen!

 

 

Nette Grüße

Alex

Ach da nehme ich einfach mein close all skript und dann geht das ganz schnell.Aber man muß natürlich immer bei den Trades bleiben, weil es eine Demo ist, habe ich es einfach cool weiterlaufen lassen.Bin jetzt schon bei 500€.Aber danke nochmal für die Vorstellung des eas .Die Pyramidisierung von Trades habe ich bis jetzt noch nicht hingekriegt.

Sag mal ich hätte da noch eine Frage, du erwähntest in einem früheren Post das du in der elitesession bei tradingsystem forex warst. Was ist da so dein Eindruck?

Also Qualität der eas z. B. ? Dieser Funyo scheint ja ein begnadeter Programmierer zu sein?