Markttechnisches Handelssystem programmieren

[cxalgo]

Interessantes Verfahren, etwas ähnliches hab ich schon mal per ATR_Levels + PIP-Returnlevel (Kurskorekturen) + Chartpattern probiert, war auch nicht so ausgeklügelt vom Ansatz her wie deines, das muss ich zugeben.

 

Das Problem bzw. die Herausforderung ist, dass wenn du auf Timeframe X z.B. einen Aufwärtstrend erkennst, 2 höhere bzw. niedrigere Timeframes ein Abwärtstrend am laufen ist.

Das Problem hab ich vor 5 Jahren schon mal mit einer multidimensionalen Datenbank versucht abzubilden, bin aber kläglich daran gescheiter. Heute denke ich, früher hatte ich zu wenig Wissen.

 

Wenn du alle Parameter in ein Grid darstellst, wie auf Seite 6 deines PDF´s, und erweiterts und gleichzeitig alle Konstellationen als Order Live bringst, sollte es klappen. ....

[Eddy]

Hallo Vola,

 

ich habe mir mal die Muster genauer angeschaut.

 

Die russischen Muster sind m.M.n. eher einfach.

Muster +1: bilde ich durch TiCx ab.

Muster +2: Downtrend wurde gebrochen. Noch kein neuer Uptrend in Sicht --> nichts tun.

Muster +3: Uptrend gebrochen. Noch kein neuer Downtrend in Sicht --> nichts tun.

Muster +4: wie +3

Muster +5: Downtrend gebrochen. Neuer Uptrend vorhanden --> TiA1x

Muster +6: Downtrend gebrochen. Neuer Uptrend vorhanden --> TifCx

Muster +7: Uptrend vorhanden. TiAx

Muster +8: wie +6

 

AHG-Muster: werden vollständig durch TiPx abgebildet. Interessant sind in diesen Bildern allerdings die Hinweise auf DB und DT sowie die Regel, "the entry is the first closing bar above previous high". Muss mal schauen, wie ich das in die Trendphasenbewertung integrieren kann.

[Eddy]

So wie ich die Markttechnik bisher verstehe, würde ich nicht gleichzeitig (auch nicht in unterschiedlichen Timeframes) einen Aufwärts- UND Abwärtstrend gleichzeitig (in einer Strategie) handeln. Wenn ich einen Trend handle, würde ich höchstens einen Ausbruch in die entgegengesetzte Richtung handeln. Das kann ich aber noch nicht ausprobieren, da ich erst den Trendhandel implementiert habe.

 

Was meinst du mit ' alle Parameter' und 'Order Live'?

 

Wenn du alle Parameter in ein Grid darstellst, wie auf Seite 6 deines PDF´s, und erweiterts und gleichzeitig alle Konstellationen als Order Live bringst, sollte es klappen. ....

[Eddy]

Mal eine Frage zu den Tageslinien (Tageshoch, Vortageshoch, ...).

Gibt es Tageslinien, die man besonders Beachten sollte? Gibt es Unterschiede bei verschiedenen Instrumenten (Futures, Aktien, ...) die man beachten sollte?

[lutzs]

Mal eine Frage zu den Tageslinien (Tageshoch, Vortageshoch, ...).

Gibt es Tageslinien, die man besonders Beachten sollte? Gibt es Unterschiede bei verschiedenen Instrumenten (Futures, Aktien, ...) die man beachten sollte?

 

Vortageshoch und -tief würde ich auf jeden Fall Bedeutung beimessen, kommt aber auch sehr auf den konkreten Fall und die Tradingstrategie an.

 

Lutz

[Eddy]

Vortageshoch und -tief würde ich auf jeden Fall Bedeutung beimessen, kommt aber auch sehr auf den konkreten Fall und die Tradingstrategie an.

 

Lutz

Kannst du mal kurz erläutern, wie du das in der Praxis umsetzt?

Lt. Markttechnik entsteht ja gerade an diesen Kursmarken starke Bewegung. Handelst du dann nur den Ausbruch, also 'nur' ein paar Punkte mitnehmen?

 

Eddy

[lutzs]

Kannst du mal kurz erläutern, wie du das in der Praxis umsetzt?

Lt. Markttechnik entsteht ja gerade an diesen Kursmarken starke Bewegung. Handelst du dann nur den Ausbruch, also 'nur' ein paar Punkte mitnehmen?

 

Nein, ich handle mittlerweile nur noch auf eine Haltedauer von 2-4 Tagen, also eigentlich Swingtrading. Im Tageschart betrachte ich das grosse Bild, im H4 suche ich Unterstützungen/Widerstände und Einstiegspunkte mit günstigem CRV (mindestens 1:2, besser 1:3 bis 1:4).

 

Ob zum Beispiel das Hoch des Vortages überschritten wird ist ein wichtiges Indiz of sich eine Bewegung im Aufwärtstrend fortsetzt oder ob eine Korrektur beginnen kann (in der ich dann Einstiege suche).

 

Lutz

[Vola]

Mal eine Frage zu den Tageslinien (Tageshoch, Vortageshoch, ...).

Gibt es Tageslinien, die man besonders Beachten sollte? Gibt es Unterschiede bei verschiedenen Instrumenten (Futures, Aktien, ...) die man beachten sollte?

 

Zu Euro Stoxx und Dax würde mir einfallen das oftmals die Tagespivot Punkte fast punktgenau abgearbeitet/eingehalten werden.

 

Zu FX habe ich mal 2 Bilder und ne PDF rausgesucht. (Englisch)

In FX sind die Öffnungzeiten der verschiedenen Session sicherlich für viele auch von ausschlaggebender Bedeutung.

 

Die Screens beziehen sich auf Daily Charts.

 

Microsoft Word - INTRADAY SUPPORT RESISTANCE.pdf

[Eddy]

Zu Euro Stoxx und Dax würde mir einfallen das oftmals die Tagespivot Punkte fast punktgenau abgearbeitet/eingehalten werden.

 

Hallo Vola, erstmal gute Besserung.

 

Werde mir das mit den Pivot-Punkten mal genauer anschauen. Voigt empfiehlt die Pivot-Punkte eher zum Ausstieg zu verwenden (GBDM). Vielleicht kann man sie auch als Signalverstärkung / -abschwächung verwenden.

 

Zur Zeit suche, dokumentiere und bewerte ich markttechnische Setups. Einfließen sollen in der Anfangsphase auch die wichtigsten (welche sind das?) Kennlinien und Muster. Hier sind mal zwei Beispiele was ich damit meine.

[Vola]

Zur Zeit suche, dokumentiere und bewerte ich markttechnische Setups. Einfließen sollen in der Anfangsphase auch die wichtigsten (welche sind das?)

Hm, irgendwie schwer zu beantworten.

Bin mir auch nicht sicher ob ich deine Frage richtig verstehe.

 

Wenn du die Fibonacciqueen fragst ist die Antwort sicher ne andere als wenn du einen Elliot Fan fragst.

Klassische TA wird wohl immer Verwendung finden, desweiteren "wichtige Formationen an wichtigen Marken"

(Wo sind die Big Boys investiert/COT Report/Quartalszahlen usw.)

 

Problem werden wohl immer die News sein, was nutzt dir das beste/wichtigste Set up laut Bewertung wenn der Kurs auf einmal 100 Pips gegen dich dreht

danach aber die richtige Richtung wieder aufnimmt.

Nicht falsch verstehen, nur so als Antwort auf "Welches ist das wichtigste"

 

Eine SKS oder eine mehrmals geteste Trendlinie sagen oft mehr aus als das beste Super Set up - aber eben nicht immer...

[Eddy]

Mir geht es bei der Suche nicht um den "perfekten Einstieg". Den gibts wohl nicht. Da ich aber bei den Entry-Suche ohne Indikatoren auskommen will, muss ich Muster identifizieren und diese irgendwie bewerten. Ich versuche hier mit Abständen, die über die Volatilität kategorisiert werden, zu arbeiten. Der Abstand ΔMP2 z.B. definiert den Abstand zwischen dem letzten P2 im höheren und dem letzten P2 im gehandelten Timeframe. Aus diesen Mustern sowie deren Bewertung erstelle ich dann Regeln, die programmtechnisch ausgewertet werden können. Diese Regeln sollen dann für den Trend-, Bewegungs- und Ausbruchshandel verwendet werden. Ob sie aber zum Einsatz kommen, hängt von der jeweiligen Bewertung im Handelsstil ab.

 

Das ich mit einem Entry mal total daneben liegen kann, schreckt mich nicht ab. Mit diesem Verfahren möchte ich die Erfolgswahrscheinlichkeit für einen erfolgreichen Entry erhöhen.

Ausgang ... ungewiss. Das Risiko soll später über RM/MM eingeschränkt werden.

[Vola]

Da ich aber bei den Entry-Suche ohne Indikatoren auskommen will, muss ich Muster identifizieren und diese irgendwie bewerten. Ich versuche hier mit Abständen, die über die Volatilität kategorisiert werden, zu arbeiten.

Ja, verstehe zum Teil was du meinst. Viele arbeiten in dieser Richtung ja mit ATR. Ich persönlich bevorzuge das Volumen, über Sinn oder Unsinn in FX mag ich nicht diskutieren.

Einige schwören drauf, andere meinen es ist Quatsch - ich finde das es recht oft gut funktioniert, mal mehr mal weniger, wie eben alles an den Märkten.

 

Wenn man jetzt nur nach dem Trend geht, hier mal 2 Bilder warum ich es sehr schwer finde ein Set up in irgendeiner Form zu bewerten.

(Und warum Inside Bars sehr wichtig sein können)

 

aber auch

[Vola]

Das ich mit einem Entry mal total daneben liegen kann, schreckt mich nicht ab. Mit diesem Verfahren möchte ich die Erfolgswahrscheinlichkeit für einen erfolgreichen Entry erhöhen.

Ausgang ... ungewiss. Das Risiko soll später über RM/MM eingeschränkt werden.

Guter Ansatz, alles andere wird auch nicht funktionieren, siehe goso, Aurelius und andere die Geld verdienen.

 

Mal aus der Sicht eines Scalpers - da das Prinzip ja in jedem TF das gleiche ist.

 

> >

Entscheidend ist der letzte Satz im drittem Bild

 

Quelle der Bilder

Keine Werbung für das angepriesene Produkt auf der Seite, reine Quellenangabe !

[Eddy]

Ich muss den Begriff "bewerten" etwas präziser fassen. Ich meine damit NICHT, einem Muster für sich alleine eine gute oder weniger gute Chance einzuräumen.

 

Ein Setup-Muster ist grundsätzlich im Kontext des übergeordneten Timeframes sowie des Tradingstils (Trend, Bewegung, Ausbruch) zu sehen. Angenommen ich will den Trend mit dem Muster "Durchbruch durch den P2" handeln. Wenn ich im TTF dieses Muster finde, gehen in die "Bewertung" des Setups jetzt folgende Aspekte ein: (HTF: Trend im höheren Timeframe, TTF: Trend im gehandelten Timeframe)

 

• 
   
  
• Richtung HTF und TTF (kein Setup wenn gegenläufig)
  
• HTF korrigiert (Corrective) und TTF in Bewegung (Impulsive): Korrekturverhältnis bestimmen (Fibonacci?) ==> daran arbeite ich
  
• Abstand akt. Bar zum Durchbruch durch TTF.P2 (z.B.: gut, wenn < 1 ATR, schlecht wenn > 4 ATR)
  
• Abstand TTF.P2 zum HTF.P2 (wenn sie sehr nahe beieinander liegen (< 1 ATR), gute Bewertung, da zusätzlich auf Durchbruch des HTF.P2 spekuliert werden kann.
  

 

Der im Bild eingezeichnete Durchbruch durch P2 ist also für sich genommen nicht aussagefähig. Auch der eingezeichnete Trendwechsel (Corrective turned impulsive) hat für sich alleine betrachtet, noch keine hohe Bedeutung. Alles unter der Überschrift: "Handel des Trends". Wenn ich die Bewegung handeln will, müssen andere Regeln erfüllt sein.

[Vola]

Ich muss den Begriff "bewerten" etwas präziser fassen.

Der im Bild eingezeichnete Durchbruch durch P2 ist also für sich genommen nicht aussagefähig. Auch der eingezeichnete Trendwechsel (Corrective turned impulsive) hat für sich alleine betrachtet, noch keine hohe Bedeutung. Alles unter der Überschrift: "Handel des Trends". Wenn ich die Bewegung handeln will, müssen andere Regeln erfüllt sein.

Hört sich doch schon mal gut an, wenn du dein bisheriges Wissen diszipliniert umsetzen kannst, bist du sicher schon sehr viel weiter als X-Trader auf diesem Planeten.

[Eddy]

Bin gerade dabei, die Stoppsetzung im Bewegungshandel aus der Korrektur heraus zu implementieren. Voigt empfiehlt in Band 4 als Strategie gegen "ungerechtfertigtes Ausstoppen", die Stoppsetzung mit dem Parabolic SAR vorzunehmen. Im Bild sieht man mal meine ersten Ergebnisse dazu.

 

Die 5*-Marktphase habe ich am um 14.30 Uhr erkannt. Als StopBuy-Preis wurde das Low des Bars um 14.25 genommen. Eingestoppt wurde die Order um 14.40. Die Stoppsetzung erfolgt hier noch vollständig mit dem PSAR.

 

Lt. Voigt sollte die Stoppsetzung, je näher man dem Punkt 2 kommt (hier 12.3.2), wieder nach den Standardregeln erfolgen. Das werde ich jetzt mal implementieren.

 

Seht ihr hier noch andere Stopptechniken, die hier angewendet werden könnten?

 

Eddy

[mtbf40]

Seht ihr hier noch andere Stopptechniken, die hier angewendet werden könnten?

 

vielleicht hilft Dir dieser Link weiter - zumindest als Anregung - ist aus dem Thread - Projekt: Entwicklung Community-EA

 

Projekt EC-EA

 

wie wählt denn der EA die einzelnen Modi - Trend Bewegung Ausbruch - aus? Über Benutzereingabe oder automatisch

 

mtbf40

[Eddy]

vielleicht hilft Dir dieser Link weiter ...

Danke für den Link mtbf40. Dieser thread ist sehr interessant. Mal schauen, was ich als "Markttechniker" davon verwenden kann.

[Vola]

Danke für den Link mtbf40. Dieser thread ist sehr interessant.

Lohnt sich oftmals hier auch quer zu lesen

[Eddy]

Lohnt sich oftmals hier auch quer zu lesen

Mach ich doch

[Vola]

Mach ich doch

Wehe wenn nicht, die Kontakte im Forum reichen bis zum Rentenversicherungsträger

[Eddy]

Wehe wenn nicht, die Kontakte im Forum reichen bis zum Rentenversicherungsträger

[Eddy]

Hallo,

ich habe die erste Version meines HS mal mit dem Handelsstil "Handel der Bewegung aus der Korrektur" für das 1. Halbjahr 2011 laufen lassen. Da ich bisher noch keine Erfahrung mit der Auswertung von Performance-Kennzahlen habe, bitte ich euch, mal eine Bewertung vorzunehmen.

 

Ich habe mal zwei Varianten laufen lassen:

1. Einstieg frühestens nach 4 Bars in der Korrektur

2. Einstieg frühestens nach 5 Bars in der Korrektur

 

Danke

Eddy

[Henrik]

Stelle mal in NT die Kommission auf 2 € pro Kontrakt und addiere den Spread (0,5 Punkte bzw. 12,50 €) und dann noch Slippage (sagen wir, auch 0,5 Punkte).

Also trage mal in NT unter Options/Commissions/Future Simulator eine Kommission von 27 € per Unit ein und backteste dann noch einmal.

 

Dann beachte noch, dass NT beim backtest super blöd ist, und bei den gehandelten Timeframes nicht weiß ob das TP oder der SL zuerst getroffen worden ist, falls beides in eine Kerze fällt. DarthTrader hat hier was sehr schönes dazu geschrieben auf seinem Blog.

Leider fehlt NT so eine Art Bar-Magifer, der beim Backtest dann das gehandelte TF intern in ein kleineres umrechnet und so etwas realistischere Backtests ermöglicht.

[Eddy]

Dann beachte noch, dass NT beim backtest super blöd ist, und bei den gehandelten Timeframes nicht weiß ob das TP oder der SL zuerst getroffen worden ist, falls beides in eine Kerze fällt. DarthTrader hat hier was sehr schönes dazu geschrieben auf seinem Blog.

Leider fehlt NT so eine Art Bar-Magifer, der beim Backtest dann das gehandelte TF intern in ein kleineres umrechnet und so etwas realistischere Backtests ermöglicht.

Das Problem hoffe ich dadurch umgangen zu haben, da ich mit NinjaTrader nur mit 1Min-Daten arbeite. Die 1M Daten werden dann (in meinen HS) auf die geforderten Timeframes verdichtet. NinjaTrader arbeit als immer im 1M Timeframe.

 

Mit der Kommission probiere ich gleich mal aus.