EUR/USD Setup auf Stundenchart

[Henrik]

Ich leite die Idee für das Unterforum "Investox" an den Chief weiter. Vielen Dank für den Vorschlag!

[joshsmi]

Naja, was Investox hat, bieten andere Softwarelsg. auch. Da Investox kein multithreading und keine 64-Bit Auslegung etc hat, würde ich es eher als durchschnittlich bezeichnen, vom Preis/Leistungsverhältnis her gesehen ganz zu schweigen.

[Vola]

Naja, was Investox hat, bieten andere Softwarelsg. auch. Da Investox kein multithreading und keine 64-Bit Auslegung etc hat....

Sicherlich richtig.

Der Vorteil wäre halt, das wir einen erfahrenen User hätten, der sich bereit erklärt, Beispiele etc. zu posten.

Daher finde ich die Idee des eigenen Topics recht gut.

 

Was dann der einzelne User daraus macht, steht ja auf einem anderem Blatt

[cxalgo]

Naja, was Investox hat, bieten andere Softwarelsg. auch. Da Investox kein multithreading und keine 64-Bit Auslegung etc hat, würde ich es eher als durchschnittlich bezeichnen, vom Preis/Leistungsverhältnis her gesehen ganz zu schweigen.

 

an welche Softwarelsg. denkst du da?

[mtbf40]

Zu den Entrysignalen für Long welche aber je nach Preisänderungen auf 3 verschiedenen Leveln funktionieren gilt auch umgekehrt für Short.

 

Hallo cxalgo,

 

sehr interessantes System - kannst Du die Einstellungen der einzelnen Indikatoren, der verschiedenen Ansätze, mal angeben? - Danke

 

 

mtbf40

Edited October 24, 2011 by ronner
Zitat gekürzt

[joshsmi]

Sicherlich richtig.

Der Vorteil wäre halt, das wir einen erfahrenen User hätten, der sich bereit erklärt, Beispiele etc. zu posten.

Daher finde ich die Idee des eigenen Topics recht gut.

 

Was dann der einzelne User daraus macht, steht ja auf einem anderem Blatt

 

 

Da hast du mich irgendwie falsch verstanden. Ich habe nichts gegen ein Topic und gegen Beispiele. Fände es auch gut, einen zusätzlichen Kandidaten hinzuzufügen.

 

Ich habe nur meine Meinung zum Produkt wiedergegeben!

 

@Cxalgo, andere Softwares hatte ich dir schon in einem anderen Thread genannt. Da es hier ja um Setups geht, will ich mich erst recht nicht noch mal wiederholen. Ansonsten begrüße ich natürlich auch, wenn du (ohne dir jetzt Streß zu machen) ein Topic zu deiner verwendeten Software eröffnen würdest. Interessiert wäre ich allemal!

[cxalgo]

Hallo cxalgo,

Sehr interessantes System - kannst Du die Einstellungen der einzelnen Indikatoren, der verschiedenen Ansätze, mal angeben? - Danke

mtbf40

 

meinst du die Parameter oder etwas anderes? Die Indikatoren stehen auf der ersten Seite des Threads.

[cxalgo]

@Cxalgo, andere Softwares hatte ich dir schon in einem anderen Thread genannt. Da es hier ja um Setups geht, will ich mich erst recht nicht noch mal wiederholen. Ansonsten begrüße ich natürlich auch, wenn du (ohne dir jetzt Streß zu machen) ein Topic zu deiner verwendeten Software eröffnen würdest. Interessiert wäre ich allemal!

 

werde ich gerne machen. Klar wiederholen brauchst du dich auch nicht, hab ich nur nicht gefunden, welchen Thread du meinst, ein Link wäre hilfreich, danke!!

 

edit: @joshsmi: AB, klar steht auch im Profil, wer lesen kann ist klar im Vorteil!!

[mtbf40]

meinst du die Parameter oder etwas anderes? Die Indikatoren stehen auf der ersten Seite des Threads.

 

jo - die Parameter der einzelnen Indikatoren - für die jeweiligen Setups

[cxalgo]

jo - die Parameter der einzelnen Indikatoren - für die jeweiligen Setups

 

Für Long Screenshot 1 + Script:

 

 

(( Proc CCI-Schnitt nach Tiefpunkt:

const P_CCI: 1+days([8,4,300,5,100,3,0.0961,I]);

calc CCI: CCI(P_CCI);

BarsSince(CCI100,1) AND

Cross(CCI, [-34,-100,100,-50,50,3,0.6878,I],1)=1

End; + Proc GD-Schnittpunkt Long ohne Lag:

const P1: [7,3,100,5,50,2,0.4961,I];

const P12: P1*2;

const P2: P1+[89,10,300,20,200,5,2.2090,I];

const P22: P2*2;

const G: [0.021,0,3,0.01,1,0.02,1.3116,];

const Z: [2, 1, 20, 1, 5, 0.2,0.2018, I];

calc GD1: GD(close,P1,e)-(GD(close,P12,e)-GD(close,P1,e));

calc GD2: GD(close,P2,e)-(GD(close,P22,e)-GD(close,P2,e));

calc Diff: (GD1-GD2)/GD2*100;

calc Oszi: POszi(Diff, [6,1,100,1,20,1,1.8217,I], [97,1,300,10,100,3,0.5991,I], S, $);

 

Cross(Oszi,g,Z)=1

End; + Proc MACD Long:

MACDOszi(Close, [62,1,300,3,50,3,0.7025,I], E)>0

End; + Proc Parabolic Oszillator Long:

SAROszi(Close, [0.0931444,0.001,1,0.002,0.2,0.005,0.1833,F], [1.620272,0.01,10,0.02,2,0.05,0.4241,F], $) > 0

End; + Proc VIDYA Long Trend:

VIDYA(Close, [3,1,300,2,15,1,0.5851,I], [7,1,300,2,20,1,0.6009,I])>VIDYA(Close, [74,1,300,10,60,2,0.4489,I], [26,1,300,15,70,2,0.3473,I])

End; + Proc ADX - keine neuen Tiefs:

Const P_ADX: 1+Days([35,5,200,10,60,2,0.4212,I]);

Const P_LLV: 1+Days([34,5,200,10,60,2,1.1969,I]);

Const P_Dauer: 1+Days([12,5,200,10,30,1,0.3383,I]);

 

LLVBars(ADX(P_ADX), P_LLV) > P_Dauer

End; + Proc GD-Mom-Oszi Longsignal:

const G1Perioden: 1+days([10, 3, 200, 10, 90, 2,0.5448, I]);

const G2Perioden: 1 + days([51, 3, 200, 10, 90, 2,0.8149, I]);

const MomPerioden: -1-days([19, 3, 200, 10, 90, 2,0.1089, I]);

 

calc GDMom: 100* ((GD(Close, G1Perioden, E) / Ref(GD(Close, G2Perioden, S), MomPerioden)) -1);

 

Cross(GDMom, [-0.653, -10,10,-2,2,0.1,1.5893,], 1)= 1

End; + Proc Momentum Oszillator - Long:

POszi(MOM(Close, [70,2,300,5,60,2,0.3231,I]), [6,1,20,1,10,0.5,0.6404,I], [65,5,300,15,100,3,0.3261,I], S, $) > 0

End; + Proc Momentum-Anstieg Durchbruch Long:

calc MomSlope: LRSlope(GD(MOM(Close, [31,2,300,10,40,1,0.3858,I]), [9,1,300,1,20,1,0.2556,I], [E,S|E|AMA]), [14,2,300,5,30,1,0.4132,I]);

const G: [-0.101,-1,1,-0.5,0.5,0.1,0.6620,];

const Z: [1, 1, 20, 1, 5, 0.2,0.4183, I];

 

Cross(MomSlope, G ,Z)= 1

End; + Proc OBOS-Oszillator:

const P: 1+ days([56,2,300,5,100,3,1.7413,I]);

const G1: 1+ days([4,2,100,2,12,1,0.1534,I]);

const G2: 1+ days([14,5,300,15,50,2,0.4439,I]);

calc OBOS: Obos(Close, P);

 

 

POszi(Obos, G1, G2, E, $) [|

End; )>=6)

 

 

 

Für Short Pic2 + Script:

 

 

(( Proc CCI-Schnitt nach Hochpunkt:

const P_CCI: 1+days([101,4,300,5,100,3,0.9786,I]);

calc CCI: CCI(P_CCI);

BarsSince(CCI100,1) AND

Cross(CCI, [19,-100,100,-50,50,3,1.8093,I],1)=1

End; + Proc GD-Schnittpunkt Short ohne Lag:

const P1: [18,3,100,5,50,2,1.7193,I];

const P12: P1*2;

const P2: P1+[285,10,300,20,200,5,0.3888,I];

const P22: P2*2;

const G: [0.6,0,3,0.01,1,0.02,0.9487,];

const Z: [7, 1, 20, 1, 5, 0.2,0.6561, I];

calc GD1: GD(close,P1,e)-(GD(close,P12,e)-GD(close,P1,e));

calc GD2: GD(close,P2,e)-(GD(close,P22,e)-GD(close,P2,e));

calc Diff: (GD1-GD2)/GD2*100;

calc Oszi: POszi(Diff, [13,1,100,1,20,1,0.5069,I], [11,1,300,10,100,3,1.7716,I], S, $);

 

Cross(Oszi,g,Z)=1

End; + Proc MACD Short:

MACDOszi(Close, [20,1,300,3,50,3,0.8164,I], E)>0

End; + Proc Parabolic Oszillator Short:

SAROszi(Close, [0.1599634,0.001,1,0.002,0.2,0.005,0.5973,F], [1.550038,0.01,10,0.02,2,0.05,0.4907,F], $) > 0

End; + Proc VIDYA Short Trend:

VIDYA(Close, [13,1,300,2,15,1,1.3613,I], [6,1,300,2,20,1,1.0919,I])>VIDYA(Close, [40,1,300,10,60,2,1.0059,I], [13,1,300,15,70,2,0.6560,I])

End; + Proc ADX - keine neuen Hochs:

Const P_ADX: 1+Days([5,5,200,10,60,2,2.7444,I]);

Const P_LLV: 1+Days([67,5,200,10,60,2,3.2277,I]);

Const P_Dauer: 1+Days([26,5,200,10,30,1,0.8964,I]);

 

LLVBars(ADX(P_ADX), P_LLV) > P_Dauer

End; + Proc GD-Mom-Oszi Shortsignal:

const G1Perioden: 1+days([56, 3, 200, 10, 90, 2,0.9513, I]);

const G2Perioden: 1 + days([79, 3, 200, 10, 90, 2,1.0205, I]);

const MomPerioden: -1-days([30, 3, 200, 10, 90, 2,1.1148, I]);

 

calc GDMom: 100* ((GD(Close, G1Perioden, E) / Ref(GD(Close, G2Perioden, S), MomPerioden)) -1);

 

Cross(GDMom, [-0.875, -10,10,-2,2,0.1,1.9336,], 1)= 1

End; + Proc Momentum Oszillator - Short:

POszi(MOM(Close, [28,2,300,5,60,2,0.8662,I]), [10,1,20,1,10,0.5,0.3363,I], [25,5,300,15,100,3,0.7302,I], S, $) > 0

End; + Proc Momentum-Anstieg Durchbruch Short:

calc MomSlope: LRSlope(GD(MOM(Close, [20,2,300,10,40,1,0.8897,I]), [6,1,300,1,20,1,2.7309,I], [E,S|E|AMA]), [22,2,300,5,30,1,1.0948,I]);

const G: [1,-1,1,-0.5,0.5,0.1,1.8866,];

const Z: [9, 1, 20, 1, 5, 0.2,0.4530, I];

 

Cross(MomSlope, G ,Z)= 1

End; + Proc OBOS-Oszillator:

const P: 1+ days([12,2,300,5,100,3,0.5173,I]);

const G1: 1+ days([18,2,100,2,12,1,0.7643,I]);

const G2: 1+ days([35,5,300,15,50,2,0.9073,I]);

calc OBOS: Obos(Close, P);

 

 

POszi(Obos, G1, G2, E, $) [ >, >|

End; )>=6)

 

genauer geht es nicht!! Außer du legst wert auf nullen und einser !!

 

In diesem Setup kommt Ende der Woche noch ein KI-Oszi mit rein und mal sehen, wie es sich so weiter entwickelt.

[wh]

@xcalgo machst du genetic or forwarding.

[cxalgo]

@xcalgo machst du genetic or forwarding.

 

genetic nur für einige Indikatoren aber gleichzeitg 20-40% forwarding, damit kein Curvefitting entsteht, sowas ist life echt tödlich, hab da am Anfang vor allem sauber Lehrgeld bezahlt, bis ich das kapiert habe.

Beim Training verrausche ich noch die Tickdaten, damit er 100%ig nicht auswendig lernen kann.

[cxalgo]

so, erster Tag fürs Trockentrading bei Dukascopy geschafft. Am Anfang etwas holprig mit denen Ihren "speziellen Regeln", aber hauptsache im Plus!!

 

Jeden Tag diese Performance und ich Gewinne!!!

 

hier mein Link zum integrierten Dukascopy-Blog, die bloggen jeden Trade mit und ich muss sogar eingeben warum ich ne Position eingehe, echt der Hammer und Aufwendig.

 

www.dukascopy.com/fxcomm/u/?cxalgo

Edit: heutiges Statement mal mit dran, war zwar recht piano, aber recht ok für heute

20111024_Intraday Statement.pdf

[Vola]

Nice

 

Sehe ich da 15 Lot auf 100K Einlage ?

[joshsmi]

Sehe ich da 15 Lot auf 100K Einlage ?

 

 

Da alle mit 100k starten, nehme ich mal sehr stark an, dass es sich um einen Wettbewerb mit virtuellem Geld handelt. http://www.dukascopy.com/tradercontest/?action=allContestStandings&month=201110

 

... Dukascopy mit deren Contestaccounts.

[cxalgo]

Da alle mit 100k starten, nehme ich mal sehr stark an, dass es sich um einen Wettbewerb mit virtuellem Geld handelt. http://www.dukascopy...gs&month=201110

 

das ist korrekt und Demo soll/ist Life, von den Datenfeed und Fill´s her, so steht es zumindest auf der Seite von Dukascopy

[joshsmi]

das ist korrekt und Demo soll/ist Life, von den Datenfeed und Fill´s her, so steht es zumindest auf der Seite von Dukascopy

 

Das "... steht es zumindest .." betrifft auch andere Broker, bei denen es auch genauso auf deren Seiten steht, aber real ganz anders ist. Mit "real ganz anders" meine ich nicht die eigene unterschiedliche Psyche und damit verbundene Unterschiede im eigenen Handeln zwischen demo und real sondern tatsächlich anders in Sachen Feed und Fills. ;)

[cxalgo]

Das "... steht es zumindest .." betrifft auch andere Broker, bei denen es auch genauso auf deren Seiten steht, aber real ganz anders ist. Mit "real ganz anders" meine ich nicht die eigene unterschiedliche Psyche und damit verbundene Unterschiede im eigenen Handeln zwischen demo und real sondern tatsächlich anders in Sachen Feed und Fills. ;)

 

kann ich gut nachvollziehen, life ist immer anders und wenn du dann schon bei 1Lot nur nen halbes Lot gefilled bekommst ist schon übel. Mein letzter 3er Lot EU wurde 2mal gefilled mit je 1,5 Mio ... naja, lass ich einfach mal so stehen. Will ja nur mein Dinner for one!! :D

[wingman]

 

1. hohe ATR im Verhältnis der letzten 3-7 Perioden

a.) Indikator: GD-Momentum-Oszi-Longsignal

b.) Indikator: Momentum steigt

c.) ADX mit Trix Long

d.) CCI-Schnitt nach Tiefpunkt

e.) MACD Long (Schnitt der 0-Linie und/oder überverkaufter Bereich)

f.) Parabolic Oszillator Long

 

Zum Verständnis: Kombininierst Du die Indikatoren oder sind das Indikatoren auf den Indikator. Also z.B.

bei c.) ist das ein "ADX" auf den "Trix" oder gehst Du long, wenn ADX und Trix "Long" signalisieren

bei a.) ist das ein GD auf den Momentum Oszi - oder gehst Du long bei steigendem GD und steigendem Momentum Oszi?

 

dankeschön

 

wingman

[cxalgo]

Zum Verständnis: Kombininierst Du die Indikatoren oder sind das Indikatoren auf den Indikator. Also z.B.

bei c.) ist das ein "ADX" auf den "Trix" oder gehst Du long, wenn ADX und Trix "Long" signalisieren

bei a.) ist das ein GD auf den Momentum Oszi - oder gehst Du long bei steigendem GD und steigendem Momentum Oszi?

 

dankeschön

 

wingman

 

zu c.)

der ADX wird mit dem Trix geglättet, sieht dann so aus:

 

{Glättung des ADX mit TRIX}

TRIX(ADX([14,1,200,5,40,1,3,I]), [12,2,200,3,30,2,3,I]) > 0

 

zu a.)

Zeigt an, ob das prozentuale Momentum die 0-Linie nach oben durchkreuzt, sieht dann so aus:

Cross(GDMom, [0, -10,10,-2,2,0.1,3], 1)= 1

[cxalgo]

kurzes Update:

 

gestern sind in die ContestServer von Dukascopy bei mir und einigen anderen über den Tag 4 mal ausgefallen (Connectionloss), teilweise bis zu 15 Minuten.

Da es jetzt 2 Minuten vor den Nachrichten wieder passiert ist, habe ich eine recht provokative eMail an den Support geschickt und mein Account wurde gleich gebannt.

Gleichzeitig habe ich Dukascopy gebeten, meinen Account komplett zu löschen, da ja die Schweizer keine Timeouts hatten, aber viele Leute aus Deutschland, Russland, China und Australien.

 

Contest wurde verschoben auf Anfang des Jahres, bis wir recherchiert haben, welche Contestserver stabil sind.

 

Aber anbei mal der Report der 3 Tage, der bis auf gestern recht ok, meiner Meinung nach ist.

20112610_Intraday Statement.pdf

20112610_Portfolio statement.pdf

[ronner]

blöde Sache - Deine Aussage läßt darauf schließen, das es Absicht gewesen sein könnte ?

 

Wobei das für so einen großen Anbieter eigentlich eher stockpeinlich sein sollte...

[cxalgo]

blöde Sache - Deine Aussage läßt darauf schließen, das es Absicht gewesen sein könnte ?

 

Finde ich auch, vor allem schon "fast regelmässig" immer vor den News. Mein Kommentar in meinem Blog wurde auch gleich "unsichtbar" für andere gemacht ... naja etwas "Geschmack" wie man so schön sagt.

was auch seltsam ist, die Top 20 im Contest, die schon seit Monaten dabei sind, haben vor News auch nie eine Position offen bzw. schliessen die ein paar Minuten vorher.

 

Also für mich nicht zu gebrauchen, obwohl spread + Kommission recht gut sind.

 

Traded sonst wer bei Dukascopy bzw. hat Erfahrungen?

[Licens]

 

Traded sonst wer bei Dukascopy bzw. hat Erfahrungen?

 

Also meine Beziehung zu DC scheiterte an der mangelnden NT Option und dem, für meinen Geschmack,

zu überheblichen und unfreundlichen Kundenservice. Dabei hatte ich vorher soviel Gutes gehört.

Dennoch würde mich eine Antwort auf die Frage auch interessieren; ich hatte sie ja an anderer Stelle auch schon

mal -leider vergebens- gestellt.