Hallo,

 

ich hatte ja geschrieben dass ich im neuen Jahr weniger Trades absolvieren will. Nach anfänglichen Schwierigkeiten das durchzuhalten klappte das nun ganz gut, so habe ich auch mehr als ausreichend Zeit mich um Erfassung, Auswertung und Visualisierung der wenigen Trades zu kümmern.

 

Hier das Ergebnis: Tradestatistik

 

Die Trades werden mit wenigen Daten in einer Datenbank erfasst, diese Auswertung ist nur eine der Möglichkeiten die sich daraus dann erstellen lässt. Die Grafik ist übrigens direkt aus der Datenbank mit PChart2 erstellt (MySQL und PHP).

 

Schön in der Grafik zu sehen ist wie bei zu knappem SL (untere Achse, SL im Verhältnis zur ATR20 D1) das Ergebnis R (senkrechte Achse) in die Hose geht. Ein Optimum scheint bei dem Tradingstil etwa bei 0,5 bis 0,7 der ATR zu liegen.

 

Bin damit erst mal zufrieden und beobachte weiter. Die Daten werden nach jedem beendeten Trade aktualisiert.

 

Lutz

Schön in der Grafik zu sehen ist wie bei zu knappem SL (untere Achse, SL im Verhältnis zur ATR20 D1) das Ergebnis R (senkrechte Achse) in die Hose geht. Ein Optimum scheint bei dem Tradingstil etwa bei 0,5 bis 0,7 der ATR zu liegen.

Die Grafik finde ich eine gute Idee. Ich bin mal gespannt, ob sich obige Aussage auch bei mehr Trades bestätigen wird. Diese Gegenüberstellung muss ich auch mal bei meinen Trades prüfen.

Die Grafik finde ich eine gute Idee. Ich bin mal gespannt, ob sich obige Aussage auch bei mehr Trades bestätigen wird. Diese Gegenüberstellung muss ich auch mal bei meinen Trades prüfen.

 

Durch die Strategie (Swingtrading im Stundenchart, Haltedauer 2-4 Tage) dauert es etwas, ich habe heute wieder einen Trade im AUDUSD geschlossen, ein weiterer im EURUSD läuft noch, wird aber vermutlich in Kürze auch um 2 R oder mehr im Plus liegen und geschlossen.

 

Link zur Tabelle mit den Ergebnissen

 

Einen Chart (H1) mit den nach der Strategie gewählten Einstiegspunkten hänge ich an, eigentlich ist es nur abwarten auf deutliche Rücksetzer im etablierten Trend (siehe EMAs unten), dann noch mal warten auf den Fehlausbruch nach unten (was haben die mich früher geärgert) und dann dort einsteigen, Ziel bei 2 bis 3 R.

 

Der letzte Trade läuft noch, Einstieg war hier etwas zu früh - eben die Angst etwas zu verpassen ...

 

Natürlich passiert der Fehlausbruch nicht jedesmal, aber dann muss man lernen dem Kurs nicht hinterherzujagen. Motivation ist dass der Einstieg im Fehlausbruch mein CRV verbessert, eigentlich geht es doch nur darum.

 

Es ist schwer diesen langsamen Rythmus durchzuhalten, aber ich denke ich werde das trainieren. Der Chart gibt ja dieses Tempo vor.

 

Lutz

Hallo Lutz,

das klingt alles sehr vernünftig. Weiter so und viel Erfolg!

das klingt alles sehr vernünftig. Weiter so und viel Erfolg!

 

Danke für die guten Wünsche, ich hänge gleich noch einen Einstieg (GBPUSD,H1) von heute an.

 

Einstieg wieder dort wo im deutlichen Trend durch die Hektik der Masse (heute konkret nach den Arbeitsmarktzahlen) eine starke Korrektur gegen den Trend erfolgte. Ob das so aufgeht weiss man natürlich nicht, sicher ist aber dass einem Risiko von 1R eine Chance von 2R oder auch mehr gegenübersteht. Als Pluspunkt kam bei diesem Trade dazu dass dieses Niveau ein alter wichtiger Widerstand ist der jetzt überwunden wurde und als Unterstützung dient (siehe rote Linie). Für die Kraft im Markt spricht auch wie schnell dieser Widerstand ohne Zögern davor genommen wurde.

 

In die Übersicht (Link in früherem Posting) habe ich jetzt auch noch eine Wochenübersicht der Ergebnisse eingearbeitet. Da die Trades teilweise wochenübergreifend sind kann sich der letzte Eintrag immer noch in der nächsten Woche ändern.

 

Lutz

In die Übersicht (Link in früherem Posting) habe ich jetzt auch noch eine Wochenübersicht der Ergebnisse eingearbeitet. Da die Trades teilweise wochenübergreifend sind kann sich der letzte Eintrag immer noch in der nächsten Woche ändern.

 

Da ich den Stop im GBPUSD mittlerweile nahe unter den Einstieg nachziehen konnte war eben noch ein Einstieg im EURUSD möglich.

 

Rücksetzer zum unteren Ende der Range, der Aufwärtstrend ist aber nach wie vor intakt. Zeithorizont der Trades ca. 2 bis 4 Tage, Stop bei etwa 0,5 der ATRD1, allerdings im Detail noch am Chart ausgerichtet.

 

Lutz

Hallo Lutz,

 

kannst Du nochmal markieren wo Du den Einstieg setzt ? Und wie Du die Trendaufnahme erkennst bzw. wie Sie sich darstellt ?

 

MFG, B.

Hallo Lutz,

 

kannst Du nochmal markieren wo Du den Einstieg setzt ? Und wie Du die Trendaufnahme erkennst bzw. wie Sie sich darstellt ?

Bin zwar nicht Lutz, aber da er grade nicht Online ist, vllt. hilft dir das zu deiner Frage ja schon ein wenig.

 

Einen Chart (H1) mit den nach der Strategie gewählten Einstiegspunkten hänge ich an, eigentlich ist es nur abwarten auf deutliche Rücksetzer im etablierten Trend (siehe EMAs unten), dann noch mal warten auf den Fehlausbruch nach unten (was haben die mich früher geärgert) und dann dort einsteigen, Ziel bei 2 bis 3 R.

Ich würde es so verstehen, dass er den Trend anhand der EMAs bestimmt und auf den häufig vorkommenden Fehlausbruch wartet.

Ich würde es so verstehen, dass er den Trend anhand der EMAs bestimmt und auf den häufig vorkommenden Fehlausbruch wartet.

 

Ja, wobei das mit dem Fehlausbruch schön, aber kein absolutes Dogma ist. Wichtig ist dass die Seite die gegen den Trend handelt noch einmal Gelegenheit hatte sich auszutoben und so die Chance besteht dass der Trend nun bald wieder aufgenommen wird.

 

Wichtige Filter bevor ein Trade eingegangen wird:

 

- ausreichendes Chance/Risikoverhältnis von mindestens 1:2 ist gegeben (das setzt eine ausreichende Korrektur voraus)

- kein weiteres Risiko in derselben Richtung ist mehr offen (Korrelation zwischen den Paaren beachten)

 

Den Rest müssen die Wahrscheinlichkeiten und der Rückenwind durch den Trend bringen, hellsehen kann niemand.

 

Lutz

war eben noch ein Einstieg im EURUSD möglich.

Da ich annehme, du meinst Long

 

Netter Einstieg und gleichzeitig sehr erstaunlich, wie verschiedene Ansätze zum gleichen Ergebnis führen.

Da ich annehme, du meinst Long

 

Ja, immer noch in Richtung des bisherigen Trends. Der Stop und mögliche Ziele für den Gewinn sind im Bild zu sehen.

 

Netter Einstieg und gleichzeitig sehr erstaunlich, wie verschiedene Ansätze zum gleichen Ergebnis führen.

 

Letztendlich gibt es grob gesehen gar nicht so viele im Durchschnitt der Trades effektive Möglichkeiten. Oft unterscheiden sich die Bezeichnungen der Chartformationen nach denen für den Einstieg gesucht wird (der Fehlausbruch heisst bei YTC Complex Pullback, bei Nial Fuller Fakey). Interessant wird es dann wie im Detail an der Stelle vorgegangen wird, da muss jeder seinen Weg finden. Und ebenso wichtig ist das weitere Trademanagement, wann ziehe ich also Stops nach, wo steige ich aus.

 

Erst in der Summe ergibt sich eine statistisch auswertbare Verteilung der Ergebnisse nach denen man dann die Positionsgrösse optimieren könnte. Oder man bleibt bei 1% des Kontos, da passiert nicht viel - in beiden Richtungen.

 

Lutz

Ja, immer noch in Richtung des bisherigen Trends. Der Stop und mögliche Ziele für den Gewinn sind im Bild zu sehen.

Soweit klar, war eher ironisch gemeint.

 

Letztendlich gibt es grob gesehen gar nicht so viele im Durchschnitt der Trades effektive Möglichkeiten. Oft unterscheiden sich die Bezeichnungen der Chartformationen nach denen für den Einstieg gesucht wird (der Fehlausbruch heisst bei YTC Complex Pullback, bei Nial Fuller Fakey).

Oder Ross Harken, Price Action, Markttechnik etc; 1000 verschiedene Namen für das gleiche Kind.

 

Ich meinte es anders, du definiertst z.B. den Trend anhand von GDs und vllt. noch anderen Faktoren, mich interessieren GDs z.B. überhaupt nicht

Ich lege mein Augenmerk eher auf die Schlußkurse und die Pivots.

Wieder ein anderer nimmt Trendlinien nach definierten Regeln und wird oftmals zum gleichen Ergebnis wie wir beide kommen.

 

Oder man bleibt bei 1% des Kontos, da passiert nicht viel - in beiden Richtungen.

Naja, wobei diese Aussage ja auch sehr vom Zeitrahmen des Handelns abhängt. 1% Risk auf`s Konto bezogen, Handel im H4 da passiert bei entsprechender Haltedauer

schon etwas auf dem Konto. Es dauert nur meist länger, als wenn ich das selbige im M15 mache.

Aber wie du schon schriebst, das Stop nachziehen etc. macht den ganzen Ansatz erst komplett und reproduzierbar.

Oder Ross Harken, Price Action, Markttechnik etc; 1000 verschiedene Namen für das gleiche Kind.

 

Ich meinte es anders, du definiertst z.B. den Trend anhand von GDs und vllt. noch anderen Faktoren, mich interessieren GDs z.B. überhaupt nicht

Ich lege mein Augenmerk eher auf die Schlußkurse und die Pivots.

Wieder ein anderer nimmt Trendlinien nach definierten Regeln und wird oftmals zum gleichen Ergebnis wie wir beide kommen.

 

Ja, wobei ich aus den Trendlinien eigentlich nur noch herauslese ob der Trend noch eine gewisse Dynamik hat, ausserdem suche ich Einstiege in Trendrichtung eher in Nähe der roten Linie als weiter weg.

 

Naja, wobei diese Aussage ja auch sehr vom Zeitrahmen des Handelns abhängt. 1% Risk auf`s Konto bezogen, Handel im H4 da passiert bei entsprechender Haltedauer

schon etwas auf dem Konto. Es dauert nur meist länger, als wenn ich das selbige im M15 mache.

 

Wenn man das durch die Brille der erzielten R-Multiplen betrachtet ist der Zeitrahmen eigentlich egal. Den wähle ich dann danach aus dass ich nicht zu viel Rauschen habe, dass das Trading sonst zu meinem Leben passt und dass auch überhaupt noch genügend Trades erfolgen.

 

Aber wie du schon schriebst, das Stop nachziehen etc. macht den ganzen Ansatz erst komplett und reproduzierbar.

 

Das ist das Problem und gleichzeitig auch die Chance, den dann kann ich nach einer Weile das Risiko mit gutem Gewissen erhöhen und das wirkt sich eben nicht linear auf das Ergebnis aus, anders als die Anzahl der Trades usw.

 

Lutz

Da ich annehme, du meinst Long

 

Netter Einstieg

 

Ich sehe gerade dass der Montag im Tageschart zu einem schönen Pinbar geworden ist, mal sehen ob das nicht viele anlockt.

 

Lutz

Ich sehe gerade dass der Montag im Tageschart zu einem schönen Pinbar geworden ist, mal sehen ob das nicht viele anlockt.

 

Ein zweiter Trade in dieser Woche, diesmal gegen den Trend. Ich habe noch die Wirtschaftsdaten abgewartet. Ziel ist zunächst der alte obere Widerstand der Range, aber vielleicht wollen Freitags noch mehr aus Positionen heraus.

 

aufbereitete Ergebnisse weiter hier

 

Lutz

dieser Indikator, der dir die Rs anzeigt ist seht interessant - würdest du den mit uns teilen? *liebguck*

dieser Indikator, der dir die Rs anzeigt ist seht interessant - würdest du den mit uns teilen? *liebguck*

Für MT4 kann man das Fibonacci Retracement dazu benutzen, einfach nur die entsprechenden Vielfachen unter

Fibo -> Eigenschaften -> Fibolevel anpassen.

Unter Fibolevel -> "Beschreibung" dann noch ein %$ setzen und schon hat man die Preismarken als Zahl im Fibonacci zu stehen.

dieser Indikator, der dir die Rs anzeigt ist seht interessant - würdest du den mit uns teilen? *liebguck*

 

 

Das ist einfach das Fibo-Tool aus dem Metatrader, über die Eigenschaften etwas umkonfiguriert. Im Screenshot sind nur die ersten Level zu sehen, aber die nächsten sind einfach fortlaufend.

 

Wenn man die Fibo-Level weiter nutzen will kann man die auch drin lassen.

 

Das Ding hilft mir sehr bei der Abschätzung welches Potential ein Trade hat.

 

Lutz

btw.

Und wer das Ganze im Ninja Trader benutzen möchte, kann sich das entsprechende Tool im NT Support Forum herunterladen.

Damit lassen sich die 'Horizontal Linien' entsprechend modifizieren. (Ich weiß, erwähnte ich schon mal anderer Stelle.)

Das ist einfach das Fibo-Tool aus dem Metatrader, über die Eigenschaften etwas umkonfiguriert. Im Screenshot sind nur die ersten Level zu sehen, aber die nächsten sind einfach fortlaufend.

 

Wenn man die Fibo-Level weiter nutzen will kann man die auch drin lassen.

 

Das Ding hilft mir sehr bei der Abschätzung welches Potential ein Trade hat.

 

Lutz

cool danke

Ein zweiter Trade in dieser Woche, diesmal gegen den Trend. Ich habe noch die Wirtschaftsdaten abgewartet. Ziel ist zunächst der alte obere Widerstand der Range, aber vielleicht wollen Freitags noch mehr aus Positionen heraus.

 

aufbereitete Ergebnisse weiter hier

 

Lutz

 

Die Woche ist beendet, wir wollen nicht gierig werden.

 

Lutz

Von mir mal ein Lob an Dich für Deine Arbeit .

Mich interessiert ein wenig die Technik dahinter. Hast Du das php-Dokument selber programmiert? Läuft das alles automatisch ab?

Mich interessiert ein wenig die Technik dahinter. Hast Du das php-Dokument selber programmiert?

 

Ja, das ist aber nicht sonderlich kompliziert.

 

Grundlage sind die Trades die (mit wenigen Informationen)in eine MySQL-Datenbank eingetragen werden.

Daraus wird dann über PChart die Punktwolke oben konstruiert und mit PHP die Tabelle unten aufgebaut.

Die Wochenauswertung ist von Google Docs per iframe mit in die Webseite eingebunden.

 

Läuft das alles automatisch ab?

 

Nein, die Trades werden per Hand in die Datenbank eingetragen und die Wochenauswertung wird auch per Hand gepflegt.

Der Aufwand hält sich aber in Grenzen weniger Minuten pro Woche da ich bewusst weniger traden will.

 

Lutz

Die Woche ist beendet, wir wollen nicht gierig werden.

 

Noch einmal Einstieg im EURUSD gegen den Trend, die Korrektur ging für meinen Geschmack etwas schnell.

 

Eine andere Möglichkeit wäre short im AUDUSD, der ist wieder unter den langfristigen Widerstand (D1) gefallen und lief jetzt bis zu diesem Widerstand zurück.

 

Lutz