lutzs

Wie schon weiter oben geschrieben zum Close nur bei verhältnismässig kurzem Pinbar, bei längeren ist auch eine weitere Bewegung in den Pinbar hinein nicht unwahrscheinlich (immerhin ist das die Richtung des bisherigen Trends). Einstieg bei 40 oder 50% verbessert das CRV. Auf Stundenbasis sind sie als CT-Pinbars wenig relevant, bevor sich ein Trend umkehrt braucht es schon etwas mehr. Als Trendbestätigung sind sie aber auch im H1 nützlich. Lutz

Jetzt ist mittag, langsam sollte etwas passieren. Ansonsten wollen heute nachmittag vor dem WE alle kurzfristig orientierten raus die nach dem deutlich sichtbaren PB short sind, und dann steigt er mangels Gegenwehr schnell. Nachtrag: wenn er dann steigt verkaufen die die am Anfang der Woche eingestiegen sind ihre Positionen denen die aus dem Short raus wollen und alles ist glatt gestellt. noch mal Nachtrag: jetzt wurden noch mehr short eingestoppt. Fällt er nun weiter? Lutz

Ergänzung und Korrektur: vor einem Einstieg warte ich bei OANDA noch die Entwicklung der Long/Short Ratios ab. Gestern ging es bis 39%, momentan sind 36% long. Lutz

Der gefällt mir auch besser, mehr Raum nach unten und vielleicht möchten heute einige ihre in der Woche aufgebauten Positionen schliessen. Ich lege mich mal auf die Lauer - ich denke dass der Kurs heute noch mal bis kurz vor 5980 kommt. Der Stop liegt kurz über 1,60, denn wenn er noch bis dorthin kommt sieht das dann ohnehin ganz anders aus. Lutz

Alles richtig, allerdings ist die Frage ob sich der ganze Aufwand des Tradens für 10% im Jahr lohnt. Eigentlich kann das nicht das Ziel sein, dann lieber Tagesgeld mit 2% und mit der restlichen Zeit etwas anderes anfangen. Aber man sollte aber auch bedenken wo heute die Vorteile des 'kleinen' Traders liegen: - Kosten für Transaktionen sind gegenüber früher verschwindend gering geworden - Informationen zum Tradinghandwerk und Kurse stehen kostengünstig und in riesigem Umfang zur Verfügung Und das entscheidende: der 'kleine' Trader kann Marktbewegungen nutzen mit denen die 'Grossen' nicht allzu viel anfangen können. Also: - das eigene Know How systematisch entwickeln - Screen Time sammeln, eigene Gedanken machen - Strategien entwickeln die die Bewegungen nutzen die die 'Grossen' erzeugen, mit den Übertreibungen der anderen 'Kleinen' dann noch die Ein- und Ausstiege optimieren. All das braucht Zeit. Aber dann können 100 % im Jahr bei überschaubarem Risiko möglich sein denke ich. Lutz

Natürlich, woran man wieder sehen kann dass selbst so ein offensichtliches Umkehrsignal selbst wenn es wirklich die richtige Richtung weist noch gar nichts bedeutet sondern es dann wie so oft darauf ankommt was man daraus macht. Da kommt dann wieder die Erfahrung und Intuition ins Spiel. Lutz

Ich kenne den Ansatz so bei verhältnismässig langen PB den 50% Rücksetzer abzuwarten, bei kurzen direkt bei Bruch des Kurses unter den PB einzusteigen. Den Stop würde ich nicht so fest an die Länge des PB koppeln sondern einen Teil (0,5 bis 0,6) der Tages-ATR verwenden. Den Feinabgleich dann an festen Hindernissen wie xx20, 50 oder 80 orientieren (mit etwas Abstand natürlich). Lutz

Ich berechne die Performance immer aus meinem Kapital vorher und dem nachher. Womit das erzielt wurde hat auf diese Betrachtung keinen Einfluss. Allerdings ist wichtig welches Riskiko ich dazu eingegangen bin, also im Mittel 5% Ertrag erzielt und dazu 20% riskiert ist auf Dauer ungünstig. Lutz

Bügelt man das aber nicht über die Positionsgrösse auf ein vergleichbares Risiko pro Trade in Bezug auf das Kapital aus? Wobei Positionsgrösse anpassen bei Futures wohl etwas grosse Konten erfordert, aber damit muss man ja nicht beginnen. Lutz

Das untere Ende der Range ist nicht allzu weit weg, weit wird die Bewegung, so sie denn eintritt, also erst mal nicht sein. Der vorherrschende Trend ist noch aufwärts, auch wenn er sich abgeschwächt hat. Lutz

Genau, aus der Liste mit den R-Multiplen generiert das Programm mit einem Zufallsgenerator 100 Trades. Das passiert 10000 Mal hintereinander, dann werden die Ergebnisse (Kapital nach und maximaler Drawdown während der 100 Trades) sortiert, in 20 Gruppen geteilt und als Balken im Diagramm dargestellt. Links wird dann noch die Standardweichung und der R-Durchschnitt und daraus zum Vergleich eine Kennzahl für die 'Qualität' der R-Reihe berechnet (nach einer Anregung von V.Tharp) Ich probiere mal ob ich hier eine exe als zip anhängen kann. Lutz Simulator.zip

Wenn jemand Interesse an dem selbstgeschriebenen Programm hat sende ich es zur privaten Verwendung gern zu. Nicht besonders schick, nur ein Tool zum Erkenntnisgewinn, speziell zum Einfluss des Risikos. Oder wir legen es hier irgendwo intern ab. Lutz

Ja, das zeigt aber auch wie wichtig es ist das Risiko an die tatsächlichen Gegebenheiten anzupassen. Anderenfalls macht man schnell sein Konto platt oder schöpft das Potential guten Tradings überhaupt nicht aus. Merkwürdig finde ich dass das im Vergleich zum optimalen Einstieg, der 'richtigen Aktie' usw. so selten thematisiert wird. Lutz

Deswegen habe ich mir diesen Simulator geschrieben. So kann ich mit den real erzielten Trades simulieren wie sich die Ergebnisse und Drawdowns verteilen werden wenn ich etwa so weiter trade. Dann noch etwas Sicherheitsabstand zum akzeptablen Drawdown und bis dorthin kann ich dann ruhigen Gewissens das Risiko erhöhen. Das halte ich für besser als die überlieferten 'mehr als 1 oder 2% sollten es nicht sein'. Ich denke das hängt auch davon ab ob man mit seinem ganzen Kapital tradet oder doch einen Teil anders angelegt hat. Ich starte da lieber mit kleinen Summen um das Handwerk zu lernen. Mit 'ertradetem' Geld kann man dann auch Schritt für Schritt anders ins Risiko gehen. Lutz

Vieles richtig, aber so viele Trades müssen es eigentlich gar nicht sein. Ich hänge mal eine Simulation an mit Ergebnissen die ich nicht für unerreichbar halte - 60% Trefferquote, Verluste jeweils -1R und Gewinne +2R. Das Risiko pro Trade wird mit 6% des Kapitals gewählt. Die grünen Balken zeigen die Verteilung des Ergebnisses nach je 100 Trades (10000 Simulationen). Im Mittel liegt es beim über 70-fachen, der Drawdown bei 80% der simulierten Läufe nicht über 35%. Wie gesagt nach 100 Trades, die schafft man mit 2 Trades pro Woche und 40 Handelswochen im Jahr nach 1,5 Jahren. Allerdings ist die Zeit der Vorbereitung nicht zu vergessen, aber in der Ruhe liegt die Kraft, zu viele Trades vermiesen da nur das Ergebnis. Nach diesen Überlegungen gibt es für mich nur eine Strategie: stabil traden lernen und dann das Risiko schrittweise erhöhen. Lutz

Nutze ich bisher nicht, aber das bietet ja einiges an Möglichkeiten so weit ich weiss. Kann man da aber auch noch später mal was nachlesen oder ist die Kommunikation weg wenn man sich ausloggt? Lutz

Gerade fand ich noch das: 'When managing trades in forex, it is wise to target profit-taking and stop-loss levels based on pips rather than equity. I do not watch equity on my trading platform, only +/- pips.' Ist hier eigentlich ausser mir noch jemand an Swing-Trading Forex interessiert (Zeithorizont der Trades von 2-4 Tagen)? Man könnte sich ja mal zeitlich aktuell über konkrete Setups austauschen die sich entwickeln. Zunächst vielleicht mit einem Paar (EURUSD), wenn das läuft dann mehr. Lutz

Nach dem Verfahren das ich beschrieb ist es wenig Aufwand auf dem Webserver draussen die erhaltenen Daten gegen Schwellwerte zu prüfen und ggf. z.B. eine E-Mail zu versenden. Man müsste dann noch etwas Ideen hineinstecken dass nicht dasselbe Problem zu häufig gemeldet wird. Wenn noch jemand mitmacht könnten wir ein Community-Projekt daraus machen. Ich würde als Start das Grundgerüst beisteuern wie man aus MT die Daten zum Webserver bekommt und auch einen PHP-Script für den Webserver als Beispiel der sie dann verarbeitet. Erweiterungen der Funktionalität und schickes GUI auf der Seite des Webservers könnten wir dann zusammen machen. Lutz

Im Moment noch nicht, das ist aber dort leicht erweiterbar. Im Moment schreibt er sie nur in eine Datenbanktabelle, so kann man schnell mal schauen wenn sich welcher Client zuletzt gemeldet hat, mit welchem Risiko der Client tradet (das kann er über den 'Gierfaktor' beeinflussen ;-)), wie viele Orders offen sind, wie sich Balance und Equity entwickeln usw. Was mir zum Monitoring noch einfällt: Nagios und seine Ableger sind für so etwas prädestiniert. Da gibt es mittlerweile Plugins für alles mögliche, manche monitoren damit z.B. SAP-Systeme obwohl es ursprünglich für ganz anderes konzipiert war. Das sollte sich also auch für das überwachen von EAs eignen wenn man ihm die Daten bereitstellt. Aber da könnte man ja den Weg über die URL wählen, das Nagios-Plugin kann die Daten dann aus der Datenbank holen. Die Überwachung von Schwellwerten, grafische Darstellung, Alarmierung kann dann Nagios machen, dafür ist es entwickelt worden. Neben Nagios fallen mir noch Munin und Zabbix ein, weiter auch OpenNMS. Lutz

Ich verwende zweierlei: 1. pure Erreichbarkeitsprüfung des VPS über cronjob.de, meldet per Mail und SMS Ausfälle. 2. Auf jedem MT4 der an meinem System hängt wird aus dem EA alle 500 Preisticks eine URL aufgerufen. In dem Aufruf werden diverse Parameter mitgegeben, das ist völlig flexibel in dem was man mitschickt. Lutz

Hm, habe mal einen Testaccount angelegt. Die Zeit ist in der Tat verschoben, aber ein Problem bleibt: Die 4 Stunden Bars sehen genau so aus wie z.B. bei Activetrades, ausserdem wird Sonntags abends ein kleiner Bar gebildet. Es gibt aber Provider, z.B. FXDD, da ist das etwas versetzt, die 4-Stunden Bars dann sehen plötzlich anders aus und Sonntag abends wird nicht gehandelt. Wenn man nun 4H auf Setups beobachtet hat man nun z.B. in dem einen einen Pinbar, in dem anderen nicht. Ich hänge mal die letzten Bars vom Freitag bei beiden an, im Detail ganz andere Bars. Lutz

Ich denke in die Beträge wächst man rein wenn man das schrittweise aufbaut. Theoretisch schaut man ja auch gar nicht auf die Beträge sondern bei kleinen wie bei grossen Beträgen auf den ordentlich ausgeführten Trade. Praktisch wird das aber kaum jemandem gelingen, aber ich denke man kann das auch trainieren. Obwohl es wohl das Beste wäre ein oder mehrere Trader absolvieren wie in einem online-Game völlig losgelöst vom Geld die Trades und erhalten Prämien für gutes CRV, Einhaltung der Regeln usw.und dahinter sitzt jemand mit Ahnung der die Akteure beobachtet und das Risk- und Moneymanagement betreibt. Das wär doch mal was, New Turtles oder so... Lutz

Hm, ich suche genau das, einen MT4-Broker der Kurse mit NY-Close anbietet. Bei Oanda ist das so? Lutz

Hallo, nachdem Hosteurope in den letzten Tagen das VPS immer wieder mal neu startete stellt sich die Fage wie ich MT4 auf einem VPS mit Windows 2008 Server automatisch starten kann wenn der Server neu hochfährt, ohne dass jemand angemeldet ist. Reicht es eine Verknüpfung zum Programm in einen der Autostart-Ordner zu kopieren? Wenn ja, welcher ist dann der richtige? Danke für eure Tips Lutz

Ich installiere selten was neues, so läuft das Windows ohne grosse Probleme eigentlich so lange wie die Hardware, 5 bis 7 Jahre mindestens. Da ich danach auf dem 'nächsten' Rechner auch nicht alles neu installiere stehen die Veteranen dann z.B. für selten gebrauchte spezielle Programmierumgebungen dann noch für gelegentliche Einsätze einschaltbereit hier rum. 10 Jahre begleiten mich die Rechner also mindestens. Klar lässt sich das alles irgendwie übertragen und wieder betriebsbereit machen, den Rechner aufheben spart aber jede Menge Zeit. Lutz