lutzs

Hallo, ich weiss nicht ob das schon mal jemand verlinkt hatte, hier findet sich ein allgemeiner Artikel zur Entwicklung von Handelssystemen: http://quanttrader.at/workshops/eis/eis.shtml Hier noch recht konkrete und nachvollziehbare Angaben zu einem System: http://www.quanttrader.at/baskets/tradersworld2007.shtml Interessant auch der Vortrag dazu unter http://www.quanttrader.at/baskets/handelss...wicklungweb.pdf Macht was draus ;-) Lutz

Ja, jetzt klappt es. Danke. Interessantes Thema und eigentlich logisch, aber ohne so einen kleinen Denkanstoss kommt man oft nicht auf die simplen Dinge. Lutz

Danke, Reversal Times steht ja im Posting eigentlich auch schon drin. Danke auch für die Links. Den zweiten kann ich (noch) nicht öffnen, da muss ich wohl noch eine Weile warten. Lutz

Ich hoffe mich jetzt nicht als dämlich zu outen: wofür steht RV? Lutz

Regelmässige Gewinne, ohne wird es nicht lange gehen ;-) Ansonsten gibt es keine Pflicht zu bestimmter Arbeit, insofern kann man seinen Lebensunterhalt auch mit Traden bestreiten. In der Praxis schaffen das wohl nur wenige, ob es anzustreben ist ist auch noch eine Frage. Lutz

Du kannst auch drin bleiben in der Sozialversicherung. Krankenversicherung ist jetzt Muss, Rente nicht. Auf die Steuer kommt noch der Soli und ggf. Kirchensteuer. Lutz

In der Praxis wird man da ausser bei grossen Datentransfers kaum einen Unterschied bemerken. Lutz

Es gibt noch keine HTML-Seite für die Ergebnisse. Ich habe mich erstmal darauf konzentriert wie die Daten aus MT auf den Webserver kommen. Jetzt kommt noch etwas Fleißarbeit (Daten aus jedem Aufruf in eine Datenbank schreiben) und dann die Auswertung. Für den Anfang dachte ich an eine Übersichtsseite pro Instrument, in der für jede Minute die vorhandenen Preise geschrieben und Abweichungen gleich farbig markiert werden. Das kann ja dann die letzten ein bis zwei Stunden abdecken, später auch mit Scrollmöglichkeit nach weiter hinten. Wenn man da eine entsprechende Vermutung hat schaut man einfach mal nach und weiss Bescheid ... Später könnte man auch eine kleine Desktopapplikation stricken, die live auf rot geht wenn die eigenen Daten zu sehr abweichen. Zugriff funktioniert, ich stelle den mittlerweile recht kurz gewordenen Script heute abend ein. Muss mich erst mal um meine Arbeit kümmern ;-) Lutz

Ein kurzer EA läuft nun und plaudert im Minutentakt die gestellten Preise aus. Ich habe den EA testweise mal auf 5 Konten laufen lassen, das kommt beim Webserver an: "GET /boerse/testmt4.php?id=12345&AccountCompany=Alpari%20(UK)%20Ltd.&AccountServer=AlpariUK-Demo&Symbol=EURUSD&Time=1240213200&High=1.301&Low=1.3008 HTTP/1.1" "GET /boerse/testmt4.php?id=12345&AccountCompany=FastBrokersFX.com&AccountServer=FastBrokersFX-MT4%20Demo%20Server%202&Symbol=EURUSD&Time=1240216800&High=1.301&Low=1.3008 HTTP/1.1" "GET /boerse/testmt4.php?id=12345&AccountCompany=GCI%20Financial%20Ltd.&AccountServer=GCI-Demo&Symbol=EURUSD&Time=1240191600&High=1.301&Low=1.3009 HTTP/1.1" "GET /boerse/testmt4.php?id=12345&AccountCompany=X-Trade%20Brokers&AccountServer=XTrade-Demo&Symbol=EURUSD&Time=1240213200&High=1.3009&Low=1.3008 HTTP/1.1" "GET /boerse/testmt4.php?id=12345&AccountCompany=X-Trade%20Brokers%20DM%20S.A.&AccountServer=XTrade-Real&Symbol=EURUSD&Time=1240213200&High=1.3009&Low=1.3008 HTTP/1.1" Zum Vergleich müsste man den Unterschied in Time zwischen den einzelnen Brokern ausgleichen (der Unterschied wird recht statisch sein), dann kann man aber sehr schön sehen wer wann von den anderen abweicht. Am besten man schreibt die ankommenden Werte in eine Datenbank, ein paar Seiten für die Auswertung lassen sich dann je nach Anforderung erstellen. Wenn die DB zu voll wird kann ja auch was gelöscht werden. id sollte für jeden der Daten einliefert verschieden sein, ich wollte hier aus Sicherheitsgründen aber nicht die Accountnummer verwenden. Die URL zu der die Daten gesandt werden lässt sich natürlich wie alles andere verändern. Auf der Basis kann man damit noch einiges andere anstellen. Der Script ist recht kurz, soll ich ihn hier im öffentlichen Bereich posten oder wollt ihr ihn als Produkt der Community (sozusagen mein Einstand ;-) woanders weiter verwenden? Lutz

Ich habe das jetzt noch mal für EUR/USD bei XTB verglichen: Zurückscrollen bei M1: Demo bis 11.2.2009 Live-Konto bis 11.3.2009 Zurückscrollen bei H1: Demo bis 4.1.1999 Live-Konto bis 18.10.2007 Das sind schon Unterschiede ... Lutz

Das geht auch nur bis Anfang März 2009, wundert mich etwas. Wenn ich über F2 (Historische Kurse) gehe zeigt er mir an, dass die Daten von MetaSoft kommen. Hm. In der Demo geht es wesentlich weiter zurück, im Moment tappe ich im Dunklen. Lutz

Das Live-Konto funktioniert mittlerweile, das eingezahlte Geld ist nach knapp 2 Tagen eingegangen. Positiv: - jeden Tag kommt per e-mail eine Liste mit allen Transaktionen und dem aktuellen Kontostand - es sind einige Instrumente mehr (Indizes, Rohstoffe, amerikanische Aktien) als im Demokonto vorhanden Negativ: ich finde bisher nur sehr wenige historische Kurse um mal einen Backtest einer Strategie zu machen. Das geht im Demoaccount besser, dort gibt es aber zum Beispiel Nasdaq 100 nicht. Lutz

Ich habe jetzt noch etwas nachgedacht und wegen der Technik recherchiert. Jeden Tick zu übertragen ist IMHO nicht unbedingt nötig wenn man nicht gerade in ganz kurzen Zeiträumen handelt. Zum nachträglichen Vergleich enthält eigentlich auch eine auf M1 basierende Übertragung von Low und High des Zeitraums alle Informationen. Abweichungen sollten sich dann im Vergleich der Einträge verschiedener User gut erkennen lassen. Eine eigene DLL ist gar nicht notwendig. In Windows gibt es die Wininet.dll, die die Funktion InternetOpenURL enthält. Der Aufruf ist nicht gerade trivial, ich habe aber für erste Tests eine kleine Library für MT4 gefunden die den Aufruf handlich kapselt. Damit habe ich mal experimentiert und bin jetzt so weit dass aus dem Chart mit einem EA regelmässig die externe Webseite aufgerufen wird und die gewünschten Informationen als Parameter in der URL übergeben werden. Der Rest ist Fleissarbeit, ich bleibe dran. Lutz

Das könnte schon eine Menge werden, müsste man mal testen. In einer Software von mir sammle ich Daten von Fuinksensoren und sende die dann gepackt und mit Zeitstempel für jeden Eintrag nach 120 Sekunden zum Webserver. So könnte man das auch lösen, wenn sich die Sache insgesamt als interessant erweist und der Traffic dann ausufert. Da bliebe das Problem bei langsamen Abweichungen. Bei einem anderen Broker hatte ich vor zwei Jahren den subjektiven Eindruck dass meine engen SL nach dem setzen den Kurs den ich sah wie ein Magnet langsam anzogen. Das kann aber natürlich auch Täuschung gewesen sein, nachprüfen konnte ich es ja nicht Lutz

Ja, so etwa. Interessant ist der Broker, das Instrument, der Zeitpunkt, der User und der Kurs. Dann kann man schon vergleichen und ggf. Auffälliges erkennen. Lutz

Das könnte ich bei mir machen, wir sollten die DLL aber da flexibel halten so dass die Auswertung auch woanders laufen kann. Ich habe mir für ein Produkt von mir mal eine DLL programmieren lassen. Auf der Basis könnte ich aufsetzen (bin da im Moment aber auch nicht so tief drin), ansonsten macht mir das der Programmierer sicher erst mal als Grundgerüst. Das würde ich dann auch zahlen. Ja, Script war hier falsch. Man müsste dann noch überlegen ob man jeden Kurs meldet (zuviel Traffic?) oder vielleicht alle xx Sekunden bzw. eher falls sich was über eine bestimmte Toleranz ändert. In MT4 gibt es eine Konstante für den Broker (TerminalCompany()), die könnte man ja gleich mitsenden. Bevor wir ins Detail gehen: meint ihr dass die Kursstellung ein Problem ist? Ich habe live noch nicht mit Metatrader-Brokern gehandelt, kann das deshalb im Moment noch nicht beurteilen. Lutz

Hallo, ich poste mal hier, mein Zugriff auf die Unterforen ist ja noch eingeschränkt. Vielleicht habt ihr das auch schon mal diskutiert. Man liest ja immer mal dass die Broker die Kurse etwas 'flexibel' handhaben, um z.B. auch Stops abzufischen. Solange alle Kunden den gleichen Kurs erhalten wird dagegen kaum etwas zu sagen sein, ein CFD ist nun mal nicht das Basisinstrument. Wenn alle Kunden den gleichen Kurs erhalten kann man da auch schwer von Manipulation sprechen. Anders sieht es aus, wenn einzelne Kunden 'spezielle Kurse' erhalten, nur wird das dem Broker schwer nachzuweisen sein. Was haltet ihr davon, aus einem MT-Script regelmässig eine DLL aufzurufen die den Kurs zu einem Webservice meldet? Dort könnte der mit den Kursen die andere erhalten verglichen und signifikante Abweichungen registriert werden. 'Schwarze Schafe' wären so leichter zu erkennen und zu meiden. Die Umsetzung sollte lösbar sein, vielleicht macht ja noch wer mit. Schliesslich ist es unser Geld. Lutz

Kann ich nicht sagen, das Gespräch war recht kurz. Er sagte das die Software die Mails automatisch generiert bzw. so weit vorbereitet. Ich regte an das zu ändern, weil es bei mir als Kunden doch einen rechte merkwürdigen Eindruck macht wenn ich gleich nach Übermittlung der Zugangsdaten an die Zahlung erinnert werde. Ich fragte dann noch wie schnell mein Geld überwiesen wird, wenn ich es anfordere - das soll wohl innerhalb Tages veranlasst sein. Mal sehen. Lutz

Hallo, einer muss es ja machen Habe mich letzte Woche bei XTB angemeldet und Donnerstag die Unterlagen abgesandt, die Mail mit der Erinnerung an die Einzahlung kam heute etwa 2 Stunden nachdem die Login-Daten übermittelt wurden... Ich habe daraufhin die Gelegenheit genutzt und gleich mal den in der Mail genannten Ansprechpartner angerufen (und gefragt was das soll) - er war auch sofort erreichbar. Ich werde weiter berichten. Lutz

Hallo, kann leider im dafür vorgesehenen Pfad nicht schreiben und lesen, deshalb hier die Frage. Welcher Broker ist für (halb)automatisches Traden mit MT zu empfehlen? Neben Forex wären auch Indizes interessant. Im Netz findet man ja die tollsten Geschichten über abfischen von Stops, manipulierte Kurse usw. Ist das echt so krass? Ich habe jetzt mal zwei EA erstellt die Einstiegsmuster von Larry Williams umsetzen, das will ja später auch mal getestet werden. Vielleicht könnt ihr mir einen Tip geben. Danke Lutz

Ja, da wird ein Code aus dem Namen des Rechners und dem des Anwenders erzeugt und zurückgegeben. Wahrscheinlich kommt ein EA vom Ersteller des Scripts dann mit diesem hardcodierten Code und läuft nur auf dem Rechner. Lutz

Hallo, ich möchte mich kurz als 'Neuzugang' vorstellen. Bin 44 Jahre alt, wohne in der Nähe von Dresden und bin seit einigen Jahren mit einem kleinem Unternehmen im IT Bereich selbständig. Erfahrungen mit der Börse habe ich über VWL seit 1991, danach folgten dann immer wieder mal mehr oder weniger intensive Versuche zu traden die natürlich so endeten wie sie zunächst mussten - mit dem Verlust von einigem Geld und tageweise auch strapazierten Nerven. Die gemachten Fehler lassen sich alle in den Lehrbüchern finden, aber auch deshalb ist da immer noch der Gedanke dass sich das Trading systematisch erlernen lässt und auch die erforderlichen charakterlichen Eigenschaften trainierbar sind. Zumindest wird das Geld durch konsequentes RM und MM nun seit einigen Monaten nicht mehr weniger und so ist der Grundstein gelegt die Sache weiter nach und nach auszubauen. Ziel ist im Moment der Ausbau der Werkzeuge, Aneignung und Vertiefung der Denkweisen, ruhiger Schlaf und auch die Erwirtschaftung regelmässiger kleiner Gewinne. Mein Interesse liegt dabei momentan weniger im Daytrading, eher in Richtung Swingtrading von Bewegungen innerhalb übergeordneter Trends und dem traden von längeren Trends. Dabei orientiere ich mich an der von Voigt beschriebenen Markttechnik. Ich nutze momentan Pro Realtime und Tradesignal Online, bei PRT habe ich mich auch schon mit der Programmierung von Handelsstrategien beschäftigt. Hier habe ich schon einiges über Metatrader gelesen, durch den vorhandenen IT-Background könnte das für mich mit den Möglichkeiten zur Automatisierung auch interessant sein. So, das war es erst einmal von mir. Ich freue mich auf den Austausch, wobei ich sicher anfangs bestimmt mehr lesen als schreiben werde um auf den Stand des Forums zu kommen.