GoSPvC

Servus auch von mir... Wie schon weiter oben geschrieben, stell deine Fragen ruhig. Der Satz von mir, den du hier angesprochen hast: - Ich trade diskretionär: Das bedeutet ich gehe zwar systematisch vor, also nach meinem Handelsplan, setze das Trading aber mit der Hand um (ich drücke SELBST auf den Knopf). Die letzte Entscheidungsgewalt liegt also bei MIR. --- Im Gegensatz dazu wäre das Traden mit einem Handelssystem, das vom Computer gesteuert selbständig Trades eingeht und auch wieder auflößt usw. - Ich trade antizyklisch: Das bedeutet, ich versuche die Extrempunkte der Bewegungen zu finden und GEGEN den aktuellen Trend in den Markt zu gehen. Dabei spekuliere ich darauf, daß der Markt an gewissen Punkten dreht und ich so früh wie möglich den neuen Trend "mitnehme". - 1m-Level: Das bezeichnet den 1-Minuten Chart. - kombiniert mit 5m und h: Das wäre dann der 5-Minuten-Chart und der Stunden-Chart(h): Dazu meine Bezeichnungen: Kleine Buschstaben bezeichnen IntraDay-Charts (also z.B. 1m, 5m, 15m oder h(hour)) Große Buchstaben bezeichnen Day- oder größerCharts z.B. D(Day), W(Week) und M(Month) - FDAX und CFD dürften klar sein ?!? Und, wie gesagt, bei Fragen fragen ...

:-) Tjooo... den "geheimen" Teil darf ich auch nicht sehen... Deswegen blieb mir nur ein Test, ob die zwei Indikatoren mit selbem Inhalt, aber anderem Namen iRSI1.mq4 und iRSI2.mq4 dieses Verhalten bei mir auch zeigen. Dazu habe ich kurzerhand die Buffer im ersten mal 100 und im zweiten mal 1000 genommen... und so werden auch zwei unterschiedliche Ausgaben geliefert. Ich geb dir absolut recht, wenn man den Code nicht vor der Nase hat, kann man wenig hilfreich sein; wollte auch grad über's Telefon behilflich sein, ist aber nicht wirklich was dabei rausgekommen.

Merci Mythos für die jetzt funktionierende iRSI.mq4 ... Ich könnte mich in fremden Code nicht so schnell reindenken und auf die Schnelle Funktionalität schaffen. conglom-o und ich versuchen grad die iRSI mit drei unterschiedlichen Modul-Einstellungen(Sub1 Sub2 und Sub3) als drei Indikatoren zum laufen zu bekommen, aber anscheinend zeigen trotz unterschiedlicher EingabeWerte die Indikatoren (bis auf die Equity ?!?) alle gleiche Ausgaben an. Kann es sein, daß dadurch, das die BufferNamen, bzw. die zur Berechnung verwendeten VariablenNamen innerhalb des ja dreimal gleichen Codes sich irgendwie gegenseitig beim Berechnen behindern???

Mit DerivateCheck habe ich ab und an schlechte Erfahrungen gemacht, da sie mit der "richtigen" Zeit Probleme haben. Im Bereich der Zeitumstellungen Sommer/Winterzeit und bei Zeiten aus England sind mir immer wieder Abweichungen aufgefallen. Wenn man sich annähernd auf Termine verlassen können will, (so mach's ich seit einiger Zeit) dann sollte man mehrere Dienste vergleichen. Ich selbst nutze DerivateCheck und vergleiche mit ForexFactory für den Zeitabgleich. Wenn Godmode/BörseGo bestätigt, kann man sich der Veröffentlichungszeit und auch der gemachten Prognosen relativ sicher sein. Die Daten selbst liefert mit dann mein alter CMC-Account. (Deren News sind sehr schnell, kostenlos und angeblich aus dem Reuters-Feed).

:OMG: So geht's mir auch, EURUSD versucht, aber dann doch DAX weitergetradet. 6 Jahre DAX kann ich zwar noch nicht ausweisen, aber ca. 3 mit professioneller Tendenz.

Das seh ich auch so, man sollte einen gewissen Bezug zu dem haben, was man tradet. Ich selbst trade zwar keine FX, sondern einen Index; und zwar den mit dem größten Zugehörigkeitsgefüht, den DAX. MMn. ist es ein weiterer Vorteil sich auf ein (oder sehr wenige) Tradingobjekte zu spezialisieren; zumindest bein diskretionären Handel.

Ich denke, das liegt daran, daß es einfach keiner weiß. Ich bin auch bei Consors; seit einer Ewigkeit. Daß die irgendwas mit CFDs zu tun haben, hab ich genau vor 2 Minuten erfahren. Evtl. haben die nicht die richtige Strategie, denn Werbung bekomme ich ohne Ende von denen, aber CFDs wurden mir bisher nicht angepriesen, obwohl ich damals bei denen viel Zerties und OS getradet hab.

Ich wollte es schon schreiben... :-) Die HoFi ist mMn. jedoch ein Beispiel für ein großes Board mit guten Beiträgen und gutem Umgangston. Wollte aber an dieser Stelle keine Diskussion über Boards lostreten :-D Also, nochmals Merci für die "Willkommens"

Ich besuche tso seit längerer Zeit nichtmehr; evtl. hat es sich ja wieder gebessert. Früher, als ich dort aktiver war, wurden gute Threads sehr oft zum Schauplatz von irgendwelchen Profilierungsversuchen, grundlosem "Dagegengerede" und auch Beleidigungen, die unter die Gürtellinie gingen. Und, als dann die in meinen Augen guten Leute alle wegwaren (TradeMatrix, Gustav23, haraa, tripodes usw.) bzw. privat, war ich dort auch nichtmehr.

Genau...

@whipsaw: Danke für das Vertrauen... Ich will gleich noch anmerken, daß dieses Vorgehen, wie ihr es hier im Board betreibt von mir sehr geschätzt wird. Schon oft habe ich mich aus Communities zurückgezogen, weil es ausser blöden Sprüchen oder falschen Beschuldigungen kein Feedback gab; w:o und tso sind hier vorrangig zu nennen... Ich habe deswegen mehr die Boards ein paar "guter" Bezahldienste vorgezogen, wo man sich auf das wesentliche konzentrieren kann: Traden !!

Joo... Bin von zuletzt CMC zu jetzt ActivTrades gewechselt. Längerfristig ist es aber mein Ziel, wieder zurück zu IB zu gehen und den FDAX direkt zu traden; wenn es das MM wieder erlaubt...

Hi Mythos... Ich spring hier mal für conglom-o ein... (Ist aber auch mein erster Indikator in MQL) Nicht Equity ist das Problem, sondern RegSlope. Equity habe ich mit "irgendwelchen Werten" gefüllt; der Einfachheit halber i*i der for-Schleife, damit für alle Bars irgendein Wert verfügbar ist. Das (Verständnis-)Proiblem, das ich jetzt habe ist: Um die beiden als Buffer definierten Arrays RegSlope[] der Equity[] zu berechnen, muß man über zwei weitere HilfsArrays die RegSlope[] berechnen lassen. Wie muß man aber diese beiden Arrays (mean- und temp-array) behandeln? So wie hier kommt jedenfalls für RegSlope nix raus: for(index=0;index<RegressionPeriod;index++){ ArrayCopy(mean_array,Equity,0,index,AveragePeriod); temp_array[RegressionPeriod-index-1]=iMAOnArray(mean_array,AveragePeriod,AveragePeriod,0,MODE_SMA,0); } RegSlope[i]=tbLinRegSlopeConstX(temp_array);

:hul: ... ... beide haben hald ihre Vor- und Nachteile; für's Traden ist MT besser, aber für's Analysieren und Auswerten definitiv TS5. Und hier habe ich eher meinen Schwerpunkt.

Danke für das Willkommen @all Thanks, an den Erfolgen bei meinem Trading seid ihr ja maaßgeblich beteiligt !! :-D ... beim coden ist mir Equilla aber immernoch lieber, als MQL... noch

Hallo t-n Community, als neues Mitglied möchte ich mich kurz vorstellen und meinen Werdegang beschreiben... Ich komme aus Garching bei München, bin 29 Jahre alt und seit ca. 9 Jahren an der Börse aktiv; seit 3 Jahren mit erwähnenswerter Professionalität. Angefangen hat alles damit, daß ich im Jahre 2000 die ersten Erfahrungen mit Aktien sammelte und auch mehrere Jahre dabei blieb. Nach einigem bezahlten Lehrgeld und ein paar Jahren Pause startete ich einen zweiten Anlauf 2005; diesesmal Zertifikate und Optionsscheine. Aktuell trade ich diskretionär antizyklisch im 1m-Level; kombiniert mit 5m und h den FDAX, allerdings mit CFDs. Ich habe schon sehr viele Dinge ausprobiert, wie z.B. Formationen, Candles, EW, P&F, RandomWalk, Fibo, usw. Ausserdem habe ich Erfahrung mit Equilla(TS5) und jetzt neu MQL. Ich habe hier auf t-n schon ein paar bekannte Namen entdeckt; ein paar dürften mich auch (noch) kennen :-) Grüße, Michi