GoSPvC

Ja, mach ich... In der Vergangenheit hatten die schon ein paar Fehlquotes; die ich auch ausgenutzt habe. Bisher ging's aber immer nur um ein paar Hundert bis maximal einmal 1200,- €... Bisher durfte ich das immer behalten. Diesesmal ist hald der Missquote und die gewonnene Summe enorm höher. Aber, ich gebe hier auf jeden Fall Bescheid, ob und wie sie das abwickeln.

Gerade gabs bei ActivTrades ein paar mächtige Fehlkursstellungen: Die haben statt 5475 -> 0547,5 getaxt; dreimal innerhalb von fünf Minuten. Beim dritten Missqoute hab ich für 1,- € pro Punkt Longs gekauft und bei 5466,5 sofort wieder hergegeben :-) Das wären 4919,- € Gewinn in 10 Sekunden. Ich schreibe bewußt "wären", da ich nicht glauben kann, daß die mir dieses Geld jetzt einfach so jetzt auf dem Konto lassen. Können die das jetzt irgendwie Rückabwickeln oder sowas in der Art ??

Klaro, nen Rat gibt's bei mir sogar gratis. Solang es sich nicht um Firmenführung handelt Die GmbH steckt nämlich noch im Insolvenzverfahren...

Ich ab das bis 2007 geschäftlich gemacht: Datenkarten vemittelt. Dabei haben wir E-Plus, O2, D1 und vodafone (jeweils 10 Stück) getestet; allerdings EU+ weit (also auch Grichenland und Türkei und Croatien, Serbien usw.) und sindall-inklusive dann auf O2 als günstigsten Anbieter gekommen und zwar mit Abstand. Damals wurden wir dann von "Sympak" ausgestochen, deren Geschäftsmodell aber eher dadurch funktioniert: Viele Karten mit wenigen, aber volumenreichen Verbindungen. Hier müßte man sich nochmal genauer informieren und evtl. eine "Sammelbestellung" hinbekommen. Und, ich weiß nicht genau, wie sich deren Preise in den letzten 2 Jahren entwickelt haben und wie's mit Germany-only ausschaut. Die Datenkarten von 1&1 sind allerdings auch nicht schlecht: Echte Flats für 10, 20 oder 30 € je nach Ausstattung...

5 Sekunden wäre OK... ... aber, so oft brauch ich das ja auch wieder nicht. Ich dachte, du kannst das aus der Flood-Kontrolle ausschliessen. Wenn nicht, laß besser 10 Sekunden als effektiveren Schutz. Dann muß ich hald Up-to-Date bleiben !!!

@whipsaw: Wenn man zu schnell hintereinander auf "Neue Beiträge" klickt, bekommt man von der Flood-Kontrolle einen Hinweis. Das ist in Ordnung. Ich war die letzten Tage sehr im Stress und hab seit letzter Woche nichtmehr mitgelesen. Jetzt wollte ich die "Neuen Beiträge" auf eine Woche stellen; klappt natürlich auch, aber man muß wegen der Flood-Kontrolle 10 Sec. warten, bis man OK drücken darf. Dieses Umschalten der Zeitspanne, seit wann angezeigt werden soll, sollte aus der Flood-Kontrolle ausgeschlossen werden, da man dadurch ja nicht flooden will, sondern einfach nur schnell weitermachen will... Ich weiß, ein Minifurz-Fehler; aber ist mir hald aufgefallen...

OK, da gebe ich dir recht, für einen Scalper-EA ist Slippage wirklich nix... Kommt wahrscheinlich ebenso auf die Strategie an... Ich benutze Scripts, die ich durch ShortCuts auslöse um händisch antizyklisch in den Markt zu kommen. In dem Fall kann die Slippage positiv und negativ sein. Im Normalfall sollte bei allen Strategien keine Slippage auftreten (Slippage als Abweichung vom gedrückten Kurs zum ausgeführten Kurs). Mal ein Beispiel: Meine Regeln geben mir grünes Licht und ich versuche den Extrempunkt zu erwischen. Am Extrempunkt ist immer sehr großes Hin- und Hergezappel. Jetzt kann es passieren, daß ich drücke und in dem Moment hüpft der Kurs schon paar Punkte gegen mich und ich bin schlechter im Markt. Ebenso passiert es mir, daß ich in den finalen Dipper hineindrücke und ein paar Punkte besser im Markt bin. Daher die Überlegung: Hauptsache, ich bin im Markt; Slippage egal. m30 ist für meine Begriffe schon langfristig, bin aber auch nicht Forex-, sondern Index-Trader und kann deswegen nicht wirklich vergleichen. Im FDAX bekommt man im Schnitt auf alle Trades (konsequent ausgeführt) bei synchronen Signalen etwa 20 Punkte pro Swing in m5 herausgetradet.

Ich bin mir nicht ganz sicher, wie sich EAs verhalten, aber bei Scripts ist es auf jeden Fall notwendig, ein RefreshRates() direkt vor der Order durchführen zu lassen, um unter anderem den aktuellen Bid/Ask nochmal einzulesen. Dadurch verringern sich die "Requotes" und "FalschenPreise" merklich (Error 129 und 138) und es werden wirklich nur noch Fehlermeldungen ausgegeben, wenn der SlippageWert in der Kurzen Zeit zwischen OrderSend und OrderRecieve auf dem Server überschritten wird. Ich habe allerdings eine etwas andere Meinung zum SlippageWert: MMn. sollte der Wert auf unendlich; oder nicht relevant gestellt werden. Dadurch kann es natürlich sein, daß man extrem schlechter in den Markt kommt, aber auch extrem besser. In der Summe aller Trades hebt sich das Besser gegen das schlechter auf. Und, da der EA ja Signal gegeben hat, möchte man ja im Markt sein, ohne von einem Punkt hin oder her ausgebremst zu werden. Daher stelle ich die Slippage immer auf 100 Punkte.

Genau das hab ich mir auch schon überlegt... "Jetzt lerne ich" C++ liegt schon bereit. Ne weitere Möglichkeit wäre ein mini-Tool zu coden, das die ganze Zeit den Output einliest und wieder korrekt in eine weitere Datei schreibt. (Das wäre meine erste Idee gewesen)

Danke dir, ja, ich mein TradeSignal5... das hilft mir weiter; jetzt weiß ich wenigstens, daß es nicht an meinem Vorgehen, sondern an der Datenübergabe selbst liegt. Ich werde aber auf jeden Fall weiterversuchen, evtl. ein kleines Tool zwischenschalten oder sowas. Konvertieren werde ich eher nicht, da mir TS5 besser liegt zur Analyse und Signalgenerierung (vor allem wegen des "echten" DAX-Futures). Zur Tradegenerierung und -verfolgung und -verwaltung sehe ich allerdings MT4 besser geeignet, daher der Versuch der Datenübergabe... Ich werde aber auf jeden Fall hier weiterberichten wenn ich was rausfinde.

Hi, habe ein Problem mit der Datenübergabe von TS5 nach MT4. Theoretisch müßte es doch möglich sein per TS5 mit z.B.: "PrintToFile( "TS5_to_MT4.csv", Time ); eine Datei schreiben zu lassen, die ich mit MT4 mit: handle=FileOpen("TS5_to_MT4.csv",FILE_CSV|FILE_READ); if(handle>0){ FileSeek(handle,0,SEEK_SET); time=StrToDouble(FileReadString(handle2)); Print(time); FileClose(handle); handle=0; } else Print("Failed to read handle"); lesen kann. TS5 habe ich so eingestellt, daß der Datei-Output nach /experts/files/ erfolgt. Die dort erstellte Datei enthält auch die TS5-Time (z.B. 1858), wenn ich sie mit dem Editor öffne. Wenn ich sie aber mit dem MetaEditor öffne, steht dort ÿþ1 und somit liest sie die FileSeek auch nicht aus. Öffnen kann er sie, da ich die Fehlermeldung nicht bekomme, ausser wenn TS5 genau zur selben Zeit einen PrintToFile macht. Wenn ich per Editor eine Zahl in die .csv schreibe, gehts solange, bis TS5 wieder was schreibt. Dann ist wieder dieses ÿþ1 in der .csv-Datei. Weiß jemand, woran das liegt ??? Merci, Michi

Den Strategietester hab ich bis jetzt noch nicht entdeckt gehabt, bzw. nicht, dass er Trading simulieren kann. Werde ich aber testen, ob es damit klappt. Mein Projekt kurz vorgestellt: Aus einer Excel-Tabelle (Risk- und Moneymanagement) werden Kennziffern und Werte an MT4 übergeben (Globale Variablen). Ein Indikator (InfoMonitor) zeigt die relevanten Kennziffern, die einen diskretionären Trader so interessiern (Spread (min. und max.) Open/Active-Lots P/L-History,-Active und -Total, den Target(Price), den Breakeven(Price) usw. usf.). Der InfoMonitor übernimmt auch das einhalten der MM- und RM-Regeln, sprich bei Verletzung einer Regel wird "Notaus gedrückt" und alle Trades glattgestellt oder ein Verbot ausgegeben, um einen weiteren/größeren einzugehen. Trades werden über Tastenkombinationen eingegeben (Shortcuts) die ebenfalls schon beim ausführen auf MM und RM gecheckt werden. Per modified MoveSLTPbyMouse-EA wird der Target und der SL (initial) gesetzt, sprich der Target nach MM-Regel am geplanten Tagessoll und der initial-SL nach CRV. Den SL kann man im Chart mit der Maus nachziehen (ähnlich einem letztens hier vorgestelltem EA). Wenn man also Scripte per ShortCut, EAs und Indikatoren per StrategieTester/VisualMode testen kann, dann würd's mir reichen... Lieber wären mir aber dennoch Quotes um die man sich nicht extra kümmern muß...

OK, dann sind wir ja der selben Meinung. Das ""ob die "richtige" oder die "falsche" Logik die bessere ist"" hatte mich irritiert. Zum Code, versuch mal: if(OrderType()!=OP_SELL && OrderType()!=OP_BUY && OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==MagicNumber) dann werden auch die STOP, nicht nur die LIMITS aus den Pendings mit einbezogen.

Ich würde gerne wissen, ob irgendein MT4-Broker bekannt ist, der ein Demo-Konto zur verfügung stellt, womit man synthetische Quotes quasi 24/7 bereitgestellt bekommt. Ich frage, weil ich sehr oft eher am Wochenende zum produktiven coden komme, zu dieser Zeit aber keine Kurse bekomme und daher auch keine Testtrades absetzen kann, um meine Codes zu testen. Dabei wäre mir völlig egal, was da getaxt wird, hauptsache Bewegung und Demo-Handel erlaubt.

Hei Micha... Diese Vorgehensweise höre ich leider immer häufiger von dir... Es kommt nicht drauf an, ob mit "Irgendwas" bessere oder schlechtere Ergebnisse rauskommen, sondern daß die Logik/der Code GENAU!!! das macht, was er soll... Erst kommt die Logik, dann der Code. Und der soll machen, was die Logik sagt. Kommt Mist raus, muß die Logik überprüft werden und neu gecodet werden... bis es das gewünschte Ergebnis liefert. Sonst weiß man weder WAS, noch WIE WAS gemacht wird.

@whipsaw: Tschuldige... Jetzt wissen wir Bescheid. Finde ich aber echt super, wie du mit diesem Board und den Usern hier umgehst; genau sowas würde ich mir in vielen anderen Boards auch wünschen.

Gebe dir vollkommen Recht, so ein Vorgehen rächt sich auf Dauer. Die P/L-Ratio kann noch so gut sein, wenn wie in diesem Fall das CRV derart negativ ist(100 zu paar wenige Pips), schafft man das auf Dauer psychisch nicht. Ausserdem gibt man die Kontrolle an seinem Trade (Ich meine hier nicht die Kontrolle des Marktes!!!) aus der Hand. Innerhalb der 100 Pips bis zum SL kann der Markt mit dem Trade alles mögliche anstellen. Kontrolle über seinen Trade hat man nur, wenn man vorher geplant hat, was man macht, wenn die und die Situation auftritt. Und dazu gehört ein SL, der ausgelößt wird, sobald das Entry-Szenario nicht mehr gültig ist.

Hi Leute, ich bräuchte Hilfe beim Erklärungsversuch für Cabròn. Ich glaube, ich erkläre zu kompliziert, vielleicht findet einer von euch die richtigen Worte... Folgender Mailverkehr: Heißt das dass pro Punkt 180,- Öre fällig sind, oder darf ich mir das nicht so vorstellen wie beim Spreadbetting? Antwort: nein, das bedeutet: Angenommen, ich habe 10.000,- € Tradingkapital, dann errechnet sich die Positionsgröße durch: 10.000 / 180 = 55,55 Microlots. Ein Microlot sind 0,25 € pro Punkt, somit würde ich abgerundet 55 * 0,25 = 13,75 € pro Punkt bewegen. Mail von C. also würds gern kapieren. Die 180,- nimmt man sich frei als Microlotgröße,ja? Weshalb sind dann 0,25€ pro Punkt ein Microlot, und wieso nimmt man dann gerde die 55 mal den 0,25€? Hä? Antwort: :-) OK, ich schreibs nochmal ausführlich mit zwei Beispielrechnungen zum Verständniss: Angenommen, ich habe 10.000,- €. Und angenommen, ich will täglich ein Prozent Gewinn erwirtschaften. Dann muß ich mir überlegen, welches Moneymanagement jetzt sinnvoll ist. Ich für mich bin eher dazu geneigt, größere Positionen und damit höheres Risiko pro Position einzugehen. Andere gehen lieber kleinere Positionen ein (also weniger Risiko pro Position) und machen dafür dann mehr Punkte Gewinn. Und hier sind wir bei der ersten Festsetzung: "Ein Microlot pro 180,- €". Das ist die erste Moneymanagement-Definition, die zu treffen ist. Man bestimmt dadurch direkt die Positionsgröße, mit der man maximal in den Markt gehen darf. Wenn man diese Zahl größer macht, wird die maximale Positionsgröße kleiner und dafür mehr Punkte zu ertraden. Macht man hingegen die Zahl kleiner, wird die maximale Positionsgröße größer; und es müßen weniger Punkte ertradet werden. Bsp.1: 10.000,- € Tradingkapital geteilt durch 180,- € ist 55,55 ... ABgerundet 55 Das bedeutet, ich darf maximal 55 Microlots handeln. Bsp.2: 10.000,- € Tradingkapital geteilt durch 250,- € ist 40 Das bedeutet, ich darf maximal 40 Microlots handeln. --- Ein Microlot ist 0,01 Lot. Ein Lot im FDAX bedeutet: Ein Punkt Veränderung entsprechen 25,- € Somit ergibt sich, daß ein Microlot 0,25 € Veränderung entspricht. (25,- € * 0,01) --- weiter mit Bsp.1: 55 Microlots * 0,25 € pro Punkt entsprechen dann 13,75 € pro Punkt. Da ich ein Tagessoll von 1% erreichen will (1% von 10.000,- €), kann ich ausrechnen, wieviel Punkte das sind: 1% von 10.000,- € ist 100,- € Da ich 13,75 € pro Punkt Gewinn mache, muß ich 7,27 Punkte pro Tag ertraden. Und da es nur Halbe Punkte bein FDAX gibt, muß ich diese 7,27 Punkte auf 7,5 Punkte aufrunden. analog Bsp.2: 40 Microlots * 0,25 € sind 10,- € pro Punkt. 1% Tagessoll ist 100,- € 100,- € geteilt durch 10,- € pro Punkt sind 10 Punkte, die man pro Tag ertraden müßte. Wenn du noch weitere Fragen hast, frag einfach... Mail von C. Es ist mir unangenehm aber ich steig da nicht durch. Die 10.000,- geteilt durch 180: heißt das, 180,- stehn am Tag zum Handeln zur Verfügung, und diese 180 stehn für 55 Microlots ODER eine Positionsgrösse (1 Microlot) sind 180,- und theoretisch kann ich an einem Tag die 10.000 einsetzen indem ich 55 Microlots einsetze? "55 Microlots * 0,25 € pro Punkt entsprechen dann 13,75 € pro Punkt." --> Ich kapier nicht wieso man das einfach miteinander multipliziert. Antwort: Kein Problem, evtl. schreibe ich zu kompliziert, da für mich das Ganze zum täglichen Gebrauch gehört :-) Stell dir die 180,- € als Faktor vor, der die Positionsgröße justiert. Dann kann man sagen: Tradingkapital / Faktor = maximale Positionsgröße je Trade Aus obiger Formel erhält man die maximale Positionsgröße je Trade, also zum Beispiel 55 Microlots. Jetzt rechnet man sich aus, was das für den Trade dann bedeutet: Man weiß: Ein Lot entspricht einer Veränderung je Punkt von 25,- € Man rechnet um von Lot auf Microlot: Lot * 0,01 = Micreolot Jetzt weiß man, um wieviel sich EIN Microlot je Punkt verändert; 0,25 € Da wir 55 Stück dieser MicroLots traden dürfen, können wir jetzt ausrechnen, was das für den Trade bedeutet: "55 Stück" mal "0,25 € pro Stück" = 13,75 € pro Punkt Darf ich diese Mails evtl. öffentlich stellen, vielleicht kann jemand anders das in einfacheren Worten erklären ??? Mail von C. 180,- also max. Positionsgröße oder max. Einsatz pro Trade, und das entspricht 55 Microlots. Man könnte auch diese Gleichung anstellen: 10.000/180 = 25/100 Aber ich verstehs immer noch nicht ganz...ja stells ruhig öffentlich.

Mit "neuste zuerst" meine ich, daß der letzte, also neuste Eintrag ganz oben im Thread steht, quasi die Reihenfolge der Postings umgekehrt ist. Ich weiß nichtmehr, bei welchem Board ich mir das angewöhnt hab, jedenfalls bei den ganzen vBulletin-Boards gibts die Möglichkeit, die "Themenanzeigeart" auf "Neuste Beiträge zuerst" oder "Älteste Beiträge zuerst" einzustellen.

Ahh ... Gut daß jemand hier gepostet hat... Den Thread hatte ich noch garnicht gefunden gehabt Ich wünsch mir evtl. was, was es schon gibt, ich aber noch nicht gefunden hab ?!? Und zwar die Möglichkeit, die neusten Beiträge zuerst angezeigt zu bekommen.

Da schließe ich mich an... Wichtiger wäre mir sowieso BMW in den Punkten

Meiner Meinung nach GAAANZ wichtig ist das Gefühl; oder die Psyche dabei. Ich zum Beispiel hab durch tägliche Arbeit mit einem Trading-Tagebuch rausgefunden, daß ich am Anfang des Tages "Angst" habe, daß ich die anvisierten Punkte nicht erreichen könnte. Im gegensatz dazu habe ich aber keine Probleme damit, große Positionen zu traden. Somit hat sich ergeben, daß ich mit ca. 15-20 FDAX-Punkte, dafür aber eine verhältnissmäßig große Position (0,01 Lot je 180,- €) mein Tagessoll erreiche. Das muß aber jeder für sich selbst rausfinden...

Da kann ich mich nur anschließen: "Die Saison ist erst zu Ende, wenn Bayern Erster ist"

Hi Mythos, Soweit ich conglom-o verstanden habe, soll der Master nicht eingreifen, solange nicht die Situation auftritt, daß alle drei SubSysteme gleichzeitig Verlust produzieren. Nur, wenn diese Situation auftritt, dann soll der Master Checken, wann EINES der Systeme wieder anfängt, Gewinn zu machen und nur in diesem Fall soll der Master die weiteren SubSysteme in die Richtung drehen, in die das eine System mit dem Gewinn handelt. Den Code verstehe ich jetzt so, daß (natürlich der Reihe nach) gecheckt wird, was die Subs abliefern (Gewinn oder Verlust). Wird jetzt (im Unique-Mode) eines gefunden, das Gewinn macht, dann wird got_one true und zusammen mit Unique = true abgebrochen. ... Stimmt, eigentlich ist die Logik in Ordnung. Hab bis jetzt irgendwie immer die Situation: "Alle machen Minus -> EINES fängt an Plus zu machen" vermisst... Hmmm...

He, das war als "GeheimTest" gedacht und gibt meine nichtvorhandenen Programmierkenntnisse preis !! Meinem Verständniss nach hat die Version MIT der Möglichkeit, mehrere (egal, wie viele) Systeme miteinander zu verknüpfen den Fehler, daß nachdem ein System mit Gewinn gefunden ist, die restlichen Systeme nicht mehr überprüft werden. Somit spielt die Reihenfolge, wie die Systeme in den Input geschrieben werden eine Rolle. Als nächstes Scenario wäre ja so auch nicht berücksichtigt, daß ein drittes (weiteres) System ebenfalls Gewinn macht und somit vom System ja eigentlich nichts zu tun wäre. Der Master soll ja nur eingreifen, wenn alle Systeme Verlust gemacht haben und das erste in den Gewinn dreht.