joshsmi

http://www.terminmarktwelt.de/cgi-bin/nforum.pl?F=47&CP=1&ST=237689&full=1

Entries, Exits - AB - CCI20 - M5 - EURUSD http://www3.zippyshare.com/v/69915933/file.html Verwendete Historie http://www.tom-next.com/community/topic/59909-performancevergleich-von-backtestumgebungen/page__p__119651#entry119651

Kann ich gern machen. No problem. EDIT: Passen die CCI-Werte im Excelsheet mit deinen?

Rainworm oder andere MC User Schaut mal bitte auf die Ergebnisse des Auszugs, die ich ins Excel Sheet übertragen habe. Was kann der Grund bei MC zu sein? Ist Timestamp der Bars der Grund? Die M1 Historie, die ich hochlud, hat ja Timestamp = Startzeit des Bars. MC Einstellung scheint aber Endzeit des Bars zu sein. Rainworm, kannst du das in MC auch umstellen und dann noch mal versuchen, wenn du Zeit hast, bitte. Thx! cci testsystem.zip

Hallo Rainworm, danke für den Auszug. In diesem sind mir bereits einige Dinge aufgefallen, die mich haben stutzig werden lassen. Wenn ich Zeit habe, komme ich darauf zurück, da ich es vorher noch genauer untersuchen muss. Sorry, dass es erst mal spannend bleibt. Deshalb erst mal Musik als Lückenfüller.

Ok, extra weil du es bist, habe ich mich überwunden. Aber das war es nicht, da ich es verwechselt hatte. Ich dachte der Buyprice, Sellprice Shortprice, Coverprice zum nächsten Bar bei dir könnte ein Grund sein, aber das ändert ja nichts an den Buy, Sell, Short, Cover Signalen. Trotzdem ist mir dabei ein weiterer möglicher Grund eingefallen, nämlich der Sonntag. Hast du den mit hineingenommen? MC hat doch auch Sessions Einstellungen, oder? Ich habe nur mal die Sonntagssignale genommen und da komme ich auf immerhin 1179 RTs. Gesamt sind es übrigens 47745 RTs und ein offener short am 11.07. Die Historie ging ja nur bis 11.07. Falls Sonntag bei dir fehlen sollte und noch hinzugenommen werden müßte, wären es schon mal 47745 - 1179 = 46566 RTs Wären dann aber immernoch 1000 RTs Unterschied. Hier ist noch der angepasste Code an deinen mit next bar. CCI0 = CCI(20); Buy = Cross( CCI0, 100 ); Sell = Cross( 100, CCI0 ); Short = Cross( -100, CCI0 ); Cover = Cross( CCI0, -100 ); BuyPrice = SellPrice = ShortPrice = CoverPrice = O; SetTradeDelays(1, 1, 1, 1);

Rainworm, wenn ich deine Strategie sehe, habe ich eine Vermutung. Werde es nächste Woche mal überprüfen.

CCI http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:technical_indicators:commodity_channel_index_cci

Ich denke, das hat Rainworm im zweiten Versuch gemacht, der mit 27 sec. ausfiel. Runterschauen auf niedere TF macht man bei AB mit Timeframeset() Die interne CCI Funktion von AB ist CCI(Periode); Wenn ich das richtig sehe, wird bei dessen Berechnung der Durchschnittspreis (Avg) aus HLC genommmen, da die Werte das gleiche Ergebnis erzielen wie eine User erstellte Funktion des CCI: function MeanDev(array, mean, range) { result = 0; for (i=range; i < BarCount; i++) { result[i] = 0; tm = mean[i]; for (j=0; j < range; j++) { result[i] = result[i] + abs(array[i - j] - tm); } result[i] = result[i] / range; } return result; } CCILen = Param("CCI Period", 20, 3, 50, 1); SMATP = MA(Avg, CCILen); MD = MeanDev(Avg, SMATP, CCILen); CCICUSTOM = (Avg - SMATP) / (0.015 * MD); Der Backtest Code zur Signalerzeugung ohne jedwede Custom Positionsgrößeneinbeziehungen, Futuresmode true, Spread Hinzunahme etc, die keine Zeit Unterschiede bringen sähe so aus CCI0 = CCI(20); Buy = Cross( CCI0, 100 ); Sell = Cross( 100, CCI0 ); Short = Cross( -100, CCI0 ); Cover = Cross( CCI0, -100 ); BuyPrice = SellPrice = ShortPrice = CoverPrice = C;

Dann ist der Begriff für meine Begriffe von Metaquotes schon etwas unplatziert gewählt Weil ein Bar hat ja nur vier Informationen … O, H, L, C. „da rechnet er alle Ticks einzeln durch die er hat“ Welche Ticks hat Mt4 dann für M1 und welche nicht? Wird da, überspitzt gesagt, gewürfelt? Ein M1 Bar kann real für einen Fall z.B. 100 Ticks haben und für einen anderen Fall nur 4 Ticks. Simulierte Ticks ist ja auch irgendwie ein Krampf, oder? Und welchen Sinn hätte es hier zum Bsp beim CCI System einen Kurs innerhalb des Bars zu nehmen? In Realtime weiß man doch auch erst nach dem M5 Close, ob das Level 100 oder -100 für den jeweiligen Bar über/unterschritten wurde oder nicht, denn innerhalb oder zum Open genommen kann es ja dann beim Bar Close die Richtung schon wieder geändert haben, weshalb dann ein Level Cross gar nicht zu Stande kam. Was in Betracht gezogen werden soll, kann man bei AB angeben also bspw Buyprice = C; oder Buyprice = O;. Da ich auf Schlusskursbasis rechnen ließ, zieht er für jeden Bar den Schlusskurs zu Rate. Man könnte dann halt auch den Crosswert des CCI zum Open nehmen und Openpreis des Bars als Einstieg.

Falsch und Kommando zurück. Er hat dazugeschrieben dass es andere waren. Sorry.

Tickdaten habe ich nicht hochgeladen. Er hat die M1 Historie von mir genommen und im M5 TF getestet.

Dito Schieben wir die Schuld einfach dem erhöhten Testoteronspiegel zu. Frauen hätten halt nur zwei Mal mit Wattebäuschen geschmissen. *duck und weg*

Die größeren Unterschiede kommen dann wahrscheinlich erst mit komplizierteren Rechenoperationen zu Tage. Aber ich wollte am Anfang nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen sondern mit etwas einfachen beginnen. Und so ein hohes Interesse hat ja der Thread sowieso erst mal nicht, dass man mit "Nun beginnen wir gleich mal mit was ganz Kompliziertem, weil alle so viel Zeit haben" beginnen kann.

Danke Rainworm! Das ist doch mal was. Kannst du mir bitte sagen, ob man eine Testversion von MC laden kann? Mythos, ich schlage vor, wir beenden hier und gehen zurück zu Start. Ich reiche gern mein Hand und falls ich es in den falschen Hals bekommen haben sollte, ist das für mich auch kein Problem. Ich sage aber noch mal, wir machen das hier schon möglichst so, dass es sich durchaus vergleichen läßt. Gleiche Hardware kann man imemrnoch hinzuziehen. Wir müssen ja nicht zum Zug rennen, weil wir verschlafen haben.

Wenn ich in Bezug auf dich ehrlich bin, dann ja, denn ich habe denn Eindruck du hältst Andere für unfähig etwas so ordentlich durchzuführen, dass man damit was anfangen kann. Ich halte Rainworm übrigens für so gescheit, dass ich ihm vollkommen zutraue, es ähnlich gemacht zu haben wie ich, statt womöglich noch anzunehmen, er hätte nach dem Start des Backtestes erst seinen Großvater angerufen mit der Frage nach dem Ausleihen dessen Analog Chronometers, den er mal zum 18. Geburtstag geschenkt bekam. Ich fühle mich schon unterschwellig für blöd verkauft. Wo habe ich am Anfang losgeschimpft? Entschuldigung, träumst du? Die Rahmenbedingungen waren für meien Begriffe auch klar. Was gibt es denn da noch großartig in einem Forum von angeblich intelligenten Mitgliedern zu umschreiben? Wann ein Backtest beginnt und wann er endet, sollte doch wohl klar sein. Welches System getestet werden sollte und mit welchen Daten ist auch abgesteckt gewesen. Das die Zeit nicht in Gedanken gemessen wird, sollte auch vorrausgesetzt werden.

Gibt's daran etwas auszusetzen oder soll ich extra für dich eine Atommuhr besorgen?

Wenn ich einen Test mache, dann schließt das alles mit ein, was zum Backtest dazugehört! Aber wenn der Herr und Meister wünscht, dann ziehe ich auch den Programmstart mit hinzu (was ich vermeiden wollte, da hier z.B. Ninjatrader sehr alt aussehen würde) oder gar das Hochfahren des PC, um ganz peinlichst genau zu gehen. Hältst du mich für blöd und zurückgeblieben? Wenn ich einen Test mache, dann ist das einbegriffen ab Knopfdruck des Backtest Buttons! Soviel sollte man schon vorraussetzen. Da kommen bei AB keine Sekunden zum Laden dazu. Ich sind nicht beim Raketenvorlauf der russischen Weltraumbehörde. Wenn das Programm so etwas benötigt, dann hätte ich das sicher erwähnt. Für die Zeitmessung habe ich eine Uhr im Programm platziert. Ab Start stoppt es und bei Beendigung läuft sie weiter. Aber für den Herrn und Meister gebe ich natürlich gern noch den Nanobereich mit an. Langsam wird’s echt lächerlich. Wenn du einen 10% Trägheits- oder Messfehler mit einbeziehen willst, dann wäre dieser ja bei allen Messprobanden der Selbe. Dann addiere ihn mit dazu, wenn es dich besser durch den Tag kommen lässt. Dass ich den Celeron mit hinzuzog hatte ich dazugeschrieben, da ich wußte, dass es zu keinen großen Unterschieden (mit AB) kommen sollte, da ich es schon mal mit einem anderen Code ausprobierte. Und wie gesehen ist trotz des großen Hardwareunterschiedes zwischen Uraltnotebook und Desktop PC der Performanceunterscheid nicht signifikant, womit ich widerlegt habe, dass es behauptete große Differenzen ausmachen sollte, wenn zudem die Boardteilnehmer ähnliche neuwertige Hardware verwenden. Außer natürlich das jeweilige Programm ist so schlecht programmiert, dass es nur mit optimierter Hardware gut aussieht und sonst nicht zu gebrauchen ist. Eventuell kann mir Rainworm sagen, ob man eine Demo von MC ziehen kann, dann teste ich halt mit MC selbst. Damit der Herr und Meister auch zu seiner Wunscherfüllung kommt

Ich bin trotz des regnerischen Wetters gut drauf. Das schließt ja eine Frage nicht aus, da ich mit Mythos' Posting (Achtung Einzahl, nicht Mehrzahl) nichts anfangen kann.

Natürlich geht es um einen Vergleich. Das schließt ja nicht aus, das man selbst nach Gründen sucht, weshalb etwas langsamer gewesen ist. Und das ist ein eklatanter Grund gewesen, denn detailed report ist im Standard nicht angewählt. Das ist so, als würdest du ein F1 Renner mit zusätzlichen Bleigewichten bestücken. Somit habe ich für mich persönlich wieder etwas gelernt, was mir vorher nicht aufgefallen wäre bzw was ich nicht gewußt hätte. Desweiteren bin ich ja der Threadstarter und natürlich hätte ich gern nebenbei als AB User gewußt, ob die Behauptung vom Entwickler Tomasz Janeczko zutrifft, die lautete "You are dreaming if you think you will do your optimization in any other software faster than in Amibroker. Amibroker outperforms any competition." wirklich wahr ist. Was ein weiterer Grund für eine Suche nach der Ursache gewesen wäre. Desweiteren hätte ich allg. auch gern gewußt, was andere Programme grob im Stande sind, zu leisten. Die von Rainworm verwendete Hardware ist auch kein Quantensprung, dass man sagen kann, "Wow damit läßt es sich nach Signalen aus dem Weltraum auf der Suche nach Ausserirdischen ". Die Hardware ist also vergleichbar mit meiner. Mir geht auch keiner ab, wenn sich AB als langsamer herausstellen würde. Wenn du zwischen den Zeilen lesen würdest, dann würdest du auch das verstärkte Augenzwinkern erkennen. Dies ist auch ein offensichtlicher Spaßthread. Das Lustige finde ich, dass du plötzlich von ein paar Sekunden sprichst, sind es doch eigentlich nach deiner korrekten Rechnungsweise 50% weniger zwischen den Programmen. Wenn ich die 6 sec mit deinen fleißig berechneten 35% auf dem alten Notebook hinzunehme, wären es wohl ca 8 sec dort, was dann halt bei einem Mittelwert von 7 sec. von mir aus 40% schneller wäre. Desweiteren wenn es nur um ein paar Sekunden geht, wie du schriebst, aber gleichzeitig forderst, es hätte nur Zweck auf einem gleichen System, widerspricht sich das eine bisschen. Was kann ich dafür, wenn Metatader zig zusammengeschaltete PCs benötigt, um eine Riesenverbesserung herauszuholen, die immernoch nicht zufriedenstellend wäre. *Scherz* Aber damit du in Ruhe frühstücken kannst, stelle ich den Code von AB rein und dann kann ja Rainworm oder ... ja mal selber vergleichen, falls Lust. Oder falls es eine Demo von MC gibt, kann ich das ja auch übernehmen. PS: Darf ich fragen, ob du von Beruf Beamter bist, die ja im Allg., so meine Erfahrung, ultra zugeknüpft sind und alles peinlichst genau und bierernst nehmen müssen?

PS: Frauchen ( ) hat übrigens (wie immer) recht "Männer sind schon die größten Kinder". Aber wie sagte schon der gute Schiller "Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt".

Ich habe noch mal in den Einstellungen von AB nachgeschaut, woran es gelegen haben könnte, dass ich langsamer war und da sah ich, dass ich "Detailed Report" angeklickt hatte (Tomasz Janezko hat noch dahintergeschrieben 'slow'. "Aha", dachte ich, "das könnte es wohl sein"). Nachdem ich dies wegklickte, komme ich nun auf 6 Sekunden. Puh, Glück gehabt. *frech grins* Der Report ist eigentlich immernoch detailed. Muss ich mal in den Help Files nachschauen, was da der Unterschied ist. Als Beweis lade ich morgen vielleicht zwei Videos hoch, einmal mit angeklicktem "Detailed Report" und einmal ohne, damit es nicht heißt, der spinnt doch.

Achja, das System ist, wie du richtig bemerktest, natürlich ein "Wie werde ich schnellstens mein Geld los, bevor der nächste EU Rettungsschirm gespannt wird" - System.

Hallo Rainworm, meinst du 91k Roundturns oder Halfturns? Wenn Ersteres, dann kann das etwas nicht stimmen. Im unteren Chart sieht du die Signale (große Dreiecke - Buy oder Short, kleine Pfeile - Sell oder Cover). Im Schnitt über die gesamte Dauer ca 24 (Buy-, Short-) Signale pro Tag. Doppelt so viele RTs halte ich für nicht richtig bei CCI(20) im 5er. AB hat insgesamt knapp 47,8k RTs berechnet. Wenn Deine 91k allerdings HTs sind, ergäbe das 45500 RTs also ca 2.3k weniger. Hm.

Barroso war doch glaube ich Vorsitzender einer kommunistischen Partei bzw wäre dann natürlich immernoch Anhänger des Kommunismus. Die EU entwickelt sich so langsam wirklich in so etwas wie eine SU - Version zweiter Versuch.