joshsmi

Dafür habe ich, mit Verlaub, schon zu viele Kühe kotzen sehen. Ich kenne Denjenigen nicht. Lechzende Zungen kenne ich allerdings zur Genüge. Ich sehe keine Hindernis, mit gesundem Menschenverstand kritisch zu hinterfragen, woran es liegt, dass man Ausschau nach $200 Geschenken hält, wenn man es angeblich Jahre drauf hat und DIE Mörderkohle einzufahren scheint. Wieso verschwendet man Zeit und Energie damit? Zeit, die sich am Ende sogar als verschwendete Zeit herausstellen könnte, da man noch dazu nicht sicher ist, ob die geschenkte Asche plus Schaumkrone überhaupt am Ende dort ankommen, wo sie ankommen sollen, oder ob sie am Ende doch im Ofen verbleiben. Aber ok, wenn's nur ein Spiel und kurzer Zeitvertreib ist, absolut kein Problem damit. Muss jeder selber wissen, was er mit seiner Zeit anstellt. Wenn ich von mir ausgehe, dann wäre mir die Zeit dafür zu schade, daran auch noch Gedanken verschwenden zu müssen. Deshalb ist es nach meinem Befinden vollkommen normal, nach Gründen zu fragen, wenn man sich schon öffentlich präsentiert. Über in dt.sprachigen Boards deshalb auch zur Normalität gehörenden offensichtlichen und unterschwelligen Neidunterstellungen kann ich aus vielerlei Gründen nur müde lächeln. Sorry, wenn solche Gedankengänge nicht erlaubt sind und man im Einheitschor lieber eine größere Mundöffnung zu hinterlassen hat. Beifall klatschen liegt mir in diesem Fall auch fern, einerseits ist es nichts Aussergewöhnliches (schon allein deshalb, weil man ähnliche Grafiken zu Hauf bei MyFxbook & Co sieht), andererseits aber hauptsächlich aus den von mir im oberen Absatz genannten Gründen.

Was ich mich bei solchen Geschichten frage, wieso man sich, wenn man angeblich so gut ist, mit solchen Sachen aufhält. Kann man nur mit geschenkten Euros, Dollars, ..., Murmeln beruhigt handeln? Es hat ja schon etwas von realerem Demo. Ist die eigene Psyche noch das Problem? So wie es scheint, hat man ja doch etwas mehr Energie da reingesteckt. Muss ja meiner Logik nach ein bestimmten Grund haben, sich mit einem, ja wie soll ich nennen, ungünstigen "Broker" zu beschäftigen. Wie schaut es hingegen über lange Sicht mit eigenem Geld und Konten die (weit) größer als 200 geschenkte Dollar sind, also Beträgen die höher als ein nettes Dinner for one sind, aus? Nichts für ungut, aber das sind halt so Fragen, die dann bei mir im Auto-Modus herumschwirren, wie Biene Maja auf Honigsuche. Noch dazu, wenn es im Thread auf eine Art alternativer Madonna Flopmovietitel heißt "Guru verzweifelt gesucht ...".

Wenn man sich das Merging ersparen will ... von Visualchart gibt es (for free) 1min Daten diverser Futures. Ich habe in Amibroker eine ca 1GB große extra Datenbank diverser cont. Futures bis 1997 zurück angelegt.

Hallo TLU, bin noch nicht dazu gekommen. Gibt aber auch Bsp im Netz in Sachen Format-Dateien erstellen und Stichwort OLE Automation mit AB.

Hast du inzwischen eine Antwort erhalten?

Wow, wohl lauter Grünhorne mit rosa Popo hier. Der Puder dürfte ja mit heutigem Tage von letzterem im Auto-Modus weggewischt worden sein. Glückwunsch auch mir! Carpe diem, denn ab jetzt geht es rasend schnell (bergab). Ich weiß, wovon ich rede. Das Wort in Klammern war ein Scherz. Das davor trifft leider tatsächlich zu.

Sorry, das bezog sich auf die Bestätigung von AAA für Frankreich. Also noch mal, Dementierung SG Pleite von SG und Regierung France und Bestätigung AAA für Frankreich durch Agenturen. Jetzt stimmt's. Ob die getätigten Aussagen stimmen, ist eine andere Geschichte. ;)

Von der Erfahrung her gesehen könnte man davon ausgehen.

Wurde bereits von SG, Frankreichs Regierung und den Rating Agenturen dementiert.

Nenne mal bitte paar Bsp Werte, dann mache ich dir Format- und JavaScriptdateien fertig. Brauchst du dann nur noch für deine Zwecke erweitern. Die JavaScriptdatei läßt sich in Amibroker über "Tools - Customize - Tools" (erstellen nach Vorbild der Cleanup Database Datei) und dann "Tools - Customize - Commands - Tools" und Drag&Drop in die Toolbar von AB einbinden. Es reicht dann ein Klick in Amibroker, wenn die txt Dateien vom Data Downloader heruntergeladen wurden. http://www.volumedigger.com/Software/Data_Downloader.aspx Ich habe mir den noch mal angeschaut. Dort läßt sich das Format anpassen. Man kann also auch Ticker in der Datei "skippen" lassen.

GBPNZD toppt das noch ein bisschen auf vierstellig, hatte dafür aber einen zackigeren Run.

Wenn's for free sein soll, dann ist Google meines Erachtens besser als Yahoo. Es gibt eine Software namens Data Downloader der M1 (1-minute TF) Kurse herunterlädt, Backfill bis 15 Tage zurück. Dieser funktioniert recht gut in Verbindung mit AB. Man lädt die Dateien zuerst herunter und importiert diese dann z.B. über Javascript Automation. Wären also zwei Klicks, wenn alles nach dem erst- oder einmaligen Erstellen fertig ist. Hatte ich mal getestet. Wenn du zuerst eine Grunddatenbank mit mehreren Monaten/Jahren Historie aufbauen willst, dann gibt es dafür Visualchart. Auch da bekommst du M1 Daten kannst aber auch D1 nehmen, wenn dir das reicht. Nach Börsenschluss müßten die immer bis zum aktuellen Tag verfügbar sein. Auch der Import der Visualchart Werte lässt sich in einem Aufwasch erledigen. Also kurz noch mal, wenn du for free suchst, dann Grundstock deiner Aktien mit Visualchart aufbauen bzw deine gesuchten Aktien von Visualchart als txt Datei exportieren. Entweder nimmst du für die Ticker der AB Datenbank die Kürzel, die der Data Downloader von Google verwendet oder du nimmst die Tickerkürzel von Visualchart und schreibst dann im Import Format File von AB (damit man nicht jedes Mal den Wizard verwenden muss) für den Data Downloader statt Ticker -> Fullname. Einfügen in den Grundstock tust du das Ganze dann mit einem Javascript File zwecks Automation und dieser benennt gleichzeitig vor dem Einfügen die Dateinamen der vom Data Downloader heruntergeladenen Files in die Tickernamen der Grunddatenbank um, falls sie nicht gleich sind. Besser wäre vielleicht, du nimmst beim Einfügen der Visualchart Daten die Tickernamen, die der Data Downloader von Google herunterlädt. VS hat das Format <TICKER>,<PER>,<YYYYMMDD>,<TIME>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<VOL>,<OPENINT> DAX,I,20110808,090300,6170.69,6176.77,6170.69,6172.99,0,0 Data Downloader dieses <TICKER>,<YYYYMMDD>,<TIME>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<VOL> DAX,20110809,09:03:00,5896.14,5909.33,5896.06,5909.33,0 US Werte der Googledaten sollten realtime sein, die der Dt. Börse 15 min verzögert.

Hier wäre es noch auf Stundenbasis. Im FDAX geht es wieder bis 1997 zurück. Im YM bis 2009 und dort gibt es doch einen größeren Ausreißer zur 14ten Stunde, was wohl damit zusamenhängen könnte, dass die 1430 News meist negative Resultate lieferten (für den Zeitraum) und es somit für diese Stunde am Ende mehr Bearkerzen gab (ca 60%). Farbe dieses Mal monochrom, hatte keine Lust 24 Farben rauszusuchen.

Da geht's aber deinem Namen entsprechend eher um die Vola als um Bull- zu Bear-Kerzenvergleich der Tageskerzen oder anderer TFs. Aber so einen Vola Code habe ich auch mal geschrieben, mit dem man Bars oder Perioden untersuchen kann. War einer meiner ersten mit AB.

Ich habe mal eine AFL Version erstellt, die reale Börsendaten untersucht. http://www.tom-next.com/community/topic/60076-beste-wochentage-afl/ Ich mache vielleicht noch eine Stundenversion, aber auch da sollte es ziemlich schnell Richtung Gleichstand und 50% gehen.

Wollte mal kucken, im Gegensatz zu MT4 OTC Daten, wie das mit realen Börsendaten langfristig ausschaut und wie vermutet, nähert es sich mit Zunahme der Stichproben in Richtung 50% an und die Unterschiede der einzelnen Tage werden marginal. Im Dow Future ist es aufgrund der kürzeren Zeitraumes noch nicht so eindeutig, aber mit mehr Daten wird's sicherlich ähnlich aussehen. Der AFL kann einmal als Indikator als auch Explorer verwendet werden. Wer den AFL unbedingt benötigt, kann sich ja per PN melden, dann schicke ich ihn rüber.

http://www.blueowlpress.com/index.html http://www.quantitativetradingsystems.com/index.html http://wisetradertoolbox.com/home.html

Ich habe zu deinen Absätzen 1 und 2 jeweils ein Bild gemacht. Als Zusatz: zu Absatz 1) Kannst du die CCI Werte (bis zur 12ten Nachkommastelle) vom 13.01 00:00 bis 05:00 von MC exportieren lassen nach txt oder csv? Wollte mal was vergleichen. Mit AB ginge es z.B. so. http://img841.imageshack.us/img841/3158/20110731195949.png zu Absatz 2) Das kam ja 12k mal vor (bar ...Price = bar ...Signal), aber die ursprüngl Differenz der RTs waren um die 2k. Muss ich mal überlegen. Bin ja noch nicht dazu gekommen, MC mal einzurichten.

Du kannst aus dem Chart heraus Orders abgeben oder automatisiert (Autotrading Interface von AB). Vielleicht finde ich zum manuellen Part die Bsp, dann stelle ich sie rein. Das Auto Trading Interface selbst ist keine Beta, sondern hat nur dieses Anhängsel wegen der Akualisierungen der TWS. Lies die Readme dazu, dort steht's genau drin. Bisschen blöd gewählt die Beta Bezeichnung, mMn. Für andere Anbindungen als zu IAB & Co kannst du dir auch an andere Broker die Tools programmieren. Die Baukästen auf AB Seite dafür gibt es ja. Das ADK von Amibroker oder .Net für Ambroker für C# Bewanderte.

Da fielen mir schon welche ein.

Equilla ist zu 99% Easy Language

MT hat als Gesamtpaket generell für mich einfach zu viele Nachteile. Aber wenn ich mit Mt4 automatisiert handeln will, kann ich auch Orders von einem externen Programm an MT4 senden bzw externe Signale von einem einzigen EA verarbeiten lassen. Somit bin ich von jedweden MT Versions Geschichten und darausfolgenden Inkompatibilitäten befreit und es müßte nur ein EA umgeschrieben werden statt dutzener bis ... . Und wenn ich an realen Börsen automatisiert handeln will, kann ich MT als nur OTC Plattform beseite legen und das über ein gescheiteres Programm regeln lassen. Welches spielt keine Rolle, da es einige gibt, die nicht nur gescheiter sind sondern u.a. auch mehr Möglichkeiten bieten.

Bei ECN MT4 wie dem von Oanda muss zuerst die Order eröffnet und dann der Stopp und TP gesetzt werden.

Einer der vielen Gründe/Nachteile weshalb für mich MT zu 90% keine Rolle mehr spielt außer eventuell als Datenlieferant oder Handelsschnittstelle, ist dieses Umgehen mit der Userseite, dass nichts mehr oder kaum noch kompatibel ist nach einer nächsten Version. Habe ich woanders noch nicht gesehen. Außer vielleicht bei Ninjatrader, wo ja ähnlich undurchdacht vorgegangen wird. "Sorry lieber User, uns ist komplett was neues eingefallen, weil wir vorher nicht genau nachgedacht haben. Musst du leider alles noch mal neu machen ...". Dann sage ich auch "Sorry und auf nimmer Wiedersehen", denn dafür ist mir meine Zeit zu schade.

Hallo Rainworm, zu 1) Stimmt nicht. Cross(A, B) bedeutet, dass A beim Cross auch gleich B sein kann. Aber selbst wenn es nur > wäre, hätte es keine Auswirkungen, da ja hier der CCI Wert genau 100 sein müßte bis auf die x-te Null als Nachkommastelle, von denen es ja unendlich gibt. Sehr, sehr unwahrscheinlich. Kam hier auch in der Tat kein einziges Mal vor. zu 2) Wenn du meinst, dass es vorkam, dass der Bar von z.B. Sell und Short bzw Sellprice und Shortprice oder Cover und Buy bzw Coverprice und Buyprice gleich waren, dann ja. War hier 327 Mal der Fall. Wenn du meinst, dass es vorkam, dass der Bar von Buy Signal und Sellprice oder Short Signal und Coverprice gleich waren, dann ja. War hier für beide Möglichkeiten 12166 Mal der Fall. Ich vermute, du meinst Fall 1. Wenn du meinst, dass es vorkam, dass der Bar von z.B. Buy Signal und Sell Signal gleich waren, dann nein. War hier Null Mal der Fall. Allg. kann man das aber bzgl letzten Fall in den Einstellungen oder im Code über SetOption("AllowSamebarExit", True oder False (bzw 1 oder 0)); beeinflussen. Hat aber hier keinen Einfluß, da es bei True Setting wie gesagt eh nicht vorkommt. Hier noch mal genauer was AllowSameBarExit bewirkt: Das müßte sich auf SetOption("MaxOpenPositions", 1) beziehen. Wenn z.B. auf 2, dann dürften für Fälle 3) und 4) die Fälle 1) und 2) in Betracht kommen, sprich eine zusätzliche Position zu einer bereits offenen dürfte eröffnet (wenn neues Buy oder Short Signal) und beide dürften dann je nach Flag zum gleichen oder nächsten Sell oder Cover Signal geschlossen werden (bzw es kommt dann noch Sellprice oder Coverprice Option dazu). Müßte ich noch mal überprüfen (bzgl des letzten Satzes) anhand eines anderen Systems. Das würde aber jetzt zu weit führen, da es noch dutzende Einstellmöglichkeiten gibt und für das Testsystem waren die Ergebnisse systembedingt eh automatisch next bar, egal ob true oder false Setzung. zu 3) Stimmt. Waren 28 RTs für 11.07.11. zu 4) Kann ich nichts zu sagen. Werde MC zwecks Vergleichbarkeit aber selber mal anschauen.