joshsmi

Mythos, das letzte Wort von mir war ein Blick in die Zukunft ( ), nach dem die interessantere Matheaufgabe lautet, wie viel Prozent Unterschied hat Platz 3. Ich rufe dich dann wieder zum Rechnen.

Ich habe noch, wie versprochen, das Selbe auf dem 5 oder 6 Jahre alten Intel Celeron Not(e)book mit 768MB (ich dachte, er hätte mehr) meiner holden Fee, die ein 1000fach verringerter Hardware Fetischist ist als ich, getestet. Nur für Internet und Office benötigt. Selber Testzeitraum, selbe Daten, selbes Testsystem, selbes TF. Jetzt ratet mal, .... Testdauer: 19 Sekunden, ungelogen. Hammerunterschied *g*

Hallo Rainworm, hatte mir bereits gedacht, dass, wenn einer mitmacht, du der Erste sein könntest. :D Ok, hier ist die Historie. http://www8.zippyshare.com/v/93365830/file.html http://www52.zippyshare.com/v/8099580/file.html Format ist yyyy.mm.dd,hh:mm,O,H,L,C,V Komma getrennt

Also Jungs oder auch Mädels(?), ich fange mal mit dem Spaß an und gebe mal einen Wert vor. Ich habe das System von 2005 bis Juli 2011 getestet und es kamen ca 48000 Signale (Buy, Sell, Short , Cover) zustande. Dauer des Backtestes: 14 Sekunden Verwendete Software: Amibroker Ich bin auf M5 gewechselt, da es, schätze ich, im M1 bei Einigen zu craschen beginnen könnte und es kommen zu viele Signale für den Zeitraum zustande. Aber ich erwähne, auch im M1 hat es im Sekundenbreich gelegen. Als Hardware kam nichts Besonderes zum Einsatz, da ich kein Fetischist diesbezgl. bin. Habe mal ein ganz normales Mehrkernsystem mit XP pro (ja, gibt es tatsächlich noch :-)) verwendet. Schlagbar? Vielleicht lade ich noch ein Video als Beweis hoch, obwohl ich bin ein Ehrenmann.

Goso, das stimmt natürlich schon, aber mir kommt es nicht auf Sekundengenaugikeit an. Ich denke, die Meisten her verwenden ähnliche Hardware. Hey ich würde sogar entgegenkommen und zusätzlich einen ganz alten Celeron mit 1GB RAM verwenden. Ich würde behaupten, dass ich dann immernoch mit vorn mitspielen würde. Was dann zu beweisen wäre.

Dieser Thread http://www.tom-next.com/community/topic/59908-langsame-berechnung-des-backtests/page__pid__119620 hat mich mal aus Interesse auf die Idee gebracht, einen Performancevergleich (Zeitdauer) verschiedener Backtesteumgebungen zu starten. Als Contender würde ich mal die üblichen Verdächtigen des Forums vorschlagen. Amibroker, Metatrader, Multicharts, Ninjatrader. Die anderen drei Jforex, Strategytester, Trade Projekt sagen mir vom Funktionsumfang her gesehen nichts, aber falls diese auch über Backtestmöglichkeit verfügen und jemand diese Programme verwendet, dann natürlich auch diese. Wer andere Programme verwendet, ist natürlich mit eingeladen am Test teilzunehmen, also zum Bleistift Metatstock oder Tradestation oder ... also alles, was vorhanden ist. Ich würde mal als Anfang ein simples Standardsystem mit CCI vorschlagen (CCI(20)). Cross Level 100 dann Buy, Re-Cross Level 100 nach Buy dann Sell, Cross Level -100 dann Short, Re-Cross Level -100 nach Short dann Cover. Als Testperiode würde ich vorschlagen 2005 bis heute sowie als Timeframe M1, Underlying EURUSD. Würde eventuell auch vorschlagen, dass wir alle noch die selbe Historienquelle verwenden, falls überall die Importmöglichkeit bestehen sollte, wovon ich eigentlich ausgehe? Wer hat Lust? Noch irgendwelche Vorschläge (wozu auch "Mach dich vom Acker" gehören würde)?

Ja Knochen, das war es. Mir hat auch jemand per Email die Lsg geliefert. Danke auch dir!

Im Bsp für GBPUSD wird bei mir für dieses Paar weiterhin der 09.07. exportiert. 2011.07.08,16:58,1.60506,1.60529,1.60506,1.60516,11 2011.07.08,16:59,1.60511,1.60529,1.60507,1.60526,7 2011.07.09,00:43,1.60496,1.60496,1.60496,1.60496,1 2011.07.10,15:00,1.60451,1.60451,1.60418,1.60436,12 2011.07.10,15:01,1.6044,1.60474,1.6044,1.60461,23

Hallo, ich versuche vergeblich mit unterem Skript den Historienexport von Samstagdaten zu verhindern. Es wurde dafür in eine Zeile DayofWeek()) == 6 hinzugefügt, aber der Samstag wird trotzdem weiter exportiert. if (dtval < FromDateTime || dtval > ThruDateTime || DayOfWeek() == 6) continue; Ich verwende den MT4 von Oanda. Könnte bitte mal jemand testen, ob es bei ihm auch so ist. Oder findet jemand auf Anhieb einen möglichen Fehler? Die Datei befindet sich im Anhang und müßte in den Ordner experts\scripts von Metatrader kopiert werden. Danke! Export.mq4

Wenn man damit in der Öffentlichkeit gesehen wird, dauert es garantiert nicht lang, bis man gefragt wird, um was für ein Haustier es sich da handelt. Um den Fragenden zu verschrecken, wäre dann anzuraten, alle Soundfiles aus dem Ordner "Wild Things of Africa" (Größe 2GB) auf einmal zu laden.

30.000 Forex Accounts in Deutschland oder 30.000 Broker Accounts? Die 108k für Amerika betreffen ja auch nur die FX Retailer. Andere sind nicht enthalten.

Ein eklatanter Vorteil gegenüber Metatrader sicherlich, aber sowas wie Custom Criterias als auch 3-D bietet jede gute Software. Guter Beitrag!

Wo habe ich dir etwas vorgeworfen? Ich habe nur behauptet, dass du kein System mit 0% DD hinbekommen wirst. That's all. Ruhig Blut. "Kaufe ich nicht ab" hat auch die Bedeutung "glaube ich nicht". Für dich ist es klar, was aber nicht heißen muss, dass es allen Lesern klar ist. ;)

Kommt noch "bisschen" Zins hinzu. Handelt das System dann noch immer in zinsnegative Richtung und ist die Haltezeit lang, ... z.B. 1 lot AUDUSD short und 30 Tage Haltedauer wären ca -330 Dollar Zinsen (bei einem bekannteren FX Anbieter). Drawdown?

Unten nun die selbe Equitykurve nur nicht im Dailymodus (immer nur Tagesclose) betrachtet sondern auf Minutenbasis. Es gibt also sehr wohl DD. DD gibt es bei jedem System, denn einen perfekten Einstieg erwischt man nie, der sofort ins Plus läuft, allein schon wenn man den Spread mit einbezieht. Ein Trade beginnt immer im Minus, somit hat jedes System irgendwann mal DD gehabt. Jemanden, der ein System mit null DD vekaufen will, sollte man nicht ernst nehmen (nicht du gemeint). Ich merke gerade, dass ich Equity im Chart falsch geschrieben habe. Macht nix. Ihr wisst, dass nicht Bounty gemeint ist. Sortino Ratio ist besser als Sharpe, IMO. Oder zumindest würde ich immer Sortino mit dazunehmen, wenn man Sharpe Ratio betrachtet.

Also 0% DD kaufe ich dir nicht ab. Phasen mit 0% DD bekomme ich auch hin für fast jedes System, wenn man sich die Equitykurve z.B. auf Tagesschlussbasis anschaut. Bsp siehe unten. Zweites Posting folgt noch.

Ich hatte ja oben bereits geschrieben, dass du einfach mal eine Demo bei CT anfordern solltest (14 Tage?). Mit Lynx hat es jedenfalls geklappt. Sollte somit auch zu 99% mit Captrader funktionieren.

Zu MT5 kann ich nichts sagen. Ich beziehe mich auf Mt4. Als ich mal mit Metatrader backtestete, kamen immer unterschiedliche Ergebnisse heraus trotz selben Spreads und selber Daten. Modelling Qualtät war auch in Ordnung. Spielt auch keine Rolle … es ist von Grund auf anderen Programmen unterlegen. Warum sollte man, wenn man etwas ernsthaft machen will, auf MT4 zurückgreifen, wenn es nicht nur in der Ausstattung, Handhabung, Schnelligkeit sondern vor allem in der Zuverlässigkeit Besseres gibt? Selbst wenn MT4 ordentlich arbeiten würde, könnte ich aufgrund des schlechten Images von MT4 oder MT5 diesem nicht trauen. Diese Software hat für mich einfach einen faden Beigeschmack. Sorry. Will aber hier keinen Flame War starten. ;) Ist halt nur meine Meinung. Wer damit zufrieden ist, no problem. Das Wichtigste ist für mich jedenfalls, dass ich von der Software bei jedem selben Testdurchgang mit selben Parametern das selbe Ergebnis herausbekomme. Das ist bei z.B. Amibroker garantiert der Fall. Ein zweiter Vorteil, es ist dabei noch schnell wie die Sau, was ich von Metatrader auch nicht behaupten kann. Würde bedeuten, dass ich mein "Hände weg von Metatrader" zurückziehen müßte. Ersetze es durch "Soll jeder seine eigenen Erfahrungen machen".

Backtestalternative incl. Walk Forward Methodik http://www.amibroker.com/guide/h_walkforward.html Meine Meinung, Hände weg von Metatrader. Ich traue dem Ding kein bisschen über den Weg.

Genau so hatte ich es mir gedacht. Danke für die Bestätigung.

Frage zu MQ4: wird in unterer Schleife nach dem Maximum (hl_0) gesucht oder dem Wert (hl_0) von i-Candles zuvor? Ich habe das nämlich übersetzt in ein anderes Programm und dort wird immer nach hl_0 der i-ten Candle gesucht. . . double hl_0; double l_iatr_0 = ATR(Null, 0, 20, 1); for (int i = 1; i < per; i++) { hl_0 = High[i] - Low[i]; if (hl_0 >= l_iatr_0 * mult) return (1); } . . Danke

Ob die Aktion nun klug war oder nicht, eines ist auch klar, dass Bin Ladens Tod keinen großen Einfluß auf die Funktionsweise des Al Kaida Netzwerkes haben wird. Gefährlicher oder harmloser werden sie deshalb auch nicht. Gibt es noch eine Steigerung zu gefährlich? Bei der Aktion ging es um Zeichen setzen und Wunden lecken. Natürlich war es für Obama wohl auch zusätzlich eine politisch wichtige, für Ablenkung sorgende Aktion genauso wie die Merkel Aktion nach Fukushima. Den Leuten in NY oder anderswo ist das zu dem Zeitpunkt sicher egal. Aber da Obama auch nur ein Mensch ist wie du und ich, kaufe ich es ihm durchaus ab, dass es ihm um die Sache ging, nämlich ihn, Bin Laden, für die ebenso verbrecherischen Aktionen endlich zur Rechenschaft zu ziehen. Ja mir ist bewusst, dass auf der Welt jeden Tag Tausende sterben (auch durch den Westen) wie auch Tausende am 11.09 gestorben sind. Aber unwirkliche Bilder wie diese an jenem Tag sind halt visuell einprägender. Wir im Westen sind halt mediale Wesen und wenn etwas Gigantisches wie 911 vorm Bildschirm passiert und unseren Kulturraum beeinflusst und ins Wanken bringt, dann wirkt das halt mehr auf unseren immer noch einfach denkenden Geist, als etwas genauso Schlimmes oder „noch Schlimmeres“, das außerhalb unseres naiven Raumes passiert und uns nicht vorgezeigt wird. Ich bin natürlich auch nicht so blauäugig, zu glauben, dass es allen Mächtigen Amerikas darum ging, Gerechtigkeit für die toten Zivilisten vom 11.09 und anderen Ereignissen zu üben. Der Bin Laden war halt eher jemand, der zu einer Gruppe fanatischer Wespen gehörte, die den Mächtigen der anderen Seite ans Bein pinkelte und beim Erobern und Interessen durchsetzen störte. Mir wäre als Friedliebender auch lieber, die Amerikaner, der Westen würde komplett aus dem Arabischen Raum verschwinden, aber natürlich geht das nun nicht so einfach, denn man würde damit wieder Schwäche zeigen und anderen das Territorium überlassen, und aus wirtschaftl Sicht ist es auch nachvollziehbar, dass, wenn man einmal mit dem Hintern im gemachten Nest sitzt, dort wo der Honig fließt ( Honig = Öl), dann wäre es dumm, den Honigtopf wieder aus den Händen zu geben, den man kontrollierte. In Deutschland wäre dann auch wieder das Geheul am größten, wenn der BMW in der Garage bleiben müßte und der Dildo von Claudia Roth nicht mehr vibrieren würde. Und natürlich hat sich der Westen die Wut der Araber selbst zuzuschreiben, aber genauso wie die Amis sich über wutentbrannte Gegenaktionen in amerik. Raum nicht wundern sollten oder der Westen allgemein, sollte es auch für Leute wie Bin Laden nicht verwunderlich sein, wenn sie gejagt werden, nachdem sie Zivilsten ermordeten (was die Amis natürlich auch machen). Wie in jedem Krieg. Und am Ende schreibt der Sieger wieder die Geschichtsbücher. Hauptverlierer ist am Ende aber immer das einfache Volk Mir wäre es aber auch lieber, der Arabische Raum würde westlicher werden, als dass der westliche Raum Arabischer werden würde (von der gesellschaftl. Funktionsweise her gesehen). Noch lieber wäre es mir, wenn der Arabische Raum beim westlicher oder nennen wir es lieber beim von sich aus aufgeklärter werden (vor allem was z.B. die Rechte der arab. Frauen angeht), aus den Fehlern des Westens lernen würde und die Schwächen des Westens nicht nachahmen würde. Mir wäre es auch lieber alles ginge überall superduper gerecht zu, alle hätten sich lieb und allen ginge es gut. Leider gibt es kein und wird es kein Paradies geben. Eines wäre mir mit am Allerliebsten. Wenn dieser Schwachsinn namens Religion komplett und mit Einsicht aller von sich aus aus der Welt verschwinden würde. Mit Logik hat dieser aus meiner Sicht totale Märchen Blödsinn, den irgendwann mal jemand erfunden hat, weil es kräftig donnerte und blitzte, nichts am Hut. Auch wenn man darüber streiten mag, ob nach dem Tod etwas ist oder alles ein „big nothing“ ist. Ja von mir aus soll man darüber oder über den Sinn des Lebens philosophieren. Aber was bringt es, sich zu echauffieren, ob Jesus nun Mohamed heißt oder der Bauch des Weihnachtsmanns dicker als der von Buddha ist. Hauptgrund für die Existenz von Religion war doch seit Menschengedenken immer der, Andere kontrollieren und beeinflussen zu können. Worauf wollte ich mit meinem Geschwafel jetzt eigentlich hinaus? Keine Ahnung. Weil die Welt so kompliziert ist und jedes Für ein Wider hat und es Dutzende davon gibt.

Also ich bin sicher auch kritisch gegenüber so einigen Aktionen Amerikas, aber diese in Deutschland hochkommende Diskussion von Alt-68ern, ob man sich freuen darf, dass ein Verbrecher zur Strecke gebracht wurde, da kommt’s mir echt hoch. Wer sagt denn übrigens, ob das alles Christen sind, die sich da in bspw NY über den Tod Bin Ladens freuen. Das ist ein Melting Pot. Dort freuen sich Leute aller Coleur, …. Christen Muslime, Atheisten, Gays, Lesben, mit Taschentuch mastubierende Alleinstehende etc. Eine Gruppe freut sich mehr, die andere hat stille Genugtuung. Mein Gott, wenn jemand von meinem engen Kreis dort verreckt wäre, würde ich sicher auch stärkere Genugtuung empfinden. Ich würde zwar nicht springend und hüpfend durch die Gegend laufen, aber wenn jemand Anderes sich so fühlt, dann hätte ich für derartige Gefühlsausbrüche sicher Verständnis. Aber dieses Moralaposteltum hier in Dt. geht mir echt gegen den Strich. Da werden wieder in guter alter Manier die Täter zu Opfern gemacht. Oh Gott der arme Binie, jetzt hatte er sogar keine Waffe. Wie kann man sich bei der mitternächtlichen Hektik und dem Durcheinander, die bei einem solchen Einsatz an der Tagesordnung sind, nur erdreisten einen Schuß abzugeben. Es könnte doch jemand verletzt werden, wie kann man nur. Das muss doch erst mal im Bundestag genauestens diskutiert werden, ob man das auch so darf oder man sich nicht doch lieber gleich mit Lutschern verteidigen sollte, denn „Ladi“ ist doch eigentlich ein ganz Süßer mit seinem Zuckerwattebart. Da muss doch erst mal ein genauer feinfühliger Pussycatplan erstellt und Pflaster sowie ordungsgemäß grünpünktlich recycelte Taschentücher für Claudia Rothsche Tränendrüsen bereit gelegt werden. Irgendwann kommt noch so ein oberschlauer Streichelzoo Germane auf die Idee, die sich Freuenden anzuzeigen und vor den internationalen Gerichtshof zu zerren.

Dümmliches Geschwafel.

Im Internet gibt's hier noch ein paar. http://finviz.com/screener.ashx?v=211&ft=3 http://stockcharts.com/def/servlet/SC.scan http://www.stockta.com/cgi-bin/screen.pl http://www.marketwatch.com/tools/stockresearch/screener/ http://www.indexuniverse.com/data.html