joshsmi

Für Amibroker läßt sich dafür auch Individuelles nach Gutdünken oder sonstigen Da Vinci ähnlichen Einfällen erstellen. Wenn man die Data Base entsprechend eingerichtet hat, läßt sich auch Diverses (Märkte, Sektoren, usw) filtern. Aktualisierung beliebig wählbar. Email Alarm gibt's auch. Etc., etc. Als Bsp unten habe ich mal das Tradesignal Dingens aus Post #16 nachgebildet sowie nur mal paar Indizes gescannt (Dauer Mikrosekunde irgendwas, bei 5000 Werten dann paar Sekunden).

Zum Gedenken an Hindenburg, "Das Omen"-Chart in Hämorrhoiden Rot. Voll aufgegangen wie die Landung in New York.

Beinahe lustig das Video, wenn es nicht so erschreckend wäre. Ab 06:00 ist es irgendwie sehr vertrauenserweckend. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=l7Gio0s3tEQ

Practice- und Livefeed sind beide gleich auch die Spreads. Aber, der Live Feed kommt in der Priorität immer zuerst an die Reihe. Somit kann es in seltenen Fällen vorkommen, dass wenn eine Fehlquote vom Interbankmarkt auftaucht, diese zuerst im Live Feed gefixt wird und es somit zu zwischenzeitlichen Unterschieden kommen kann. Aber ansonsten sind die beide gleich. Live Feed ist natürlich immer besser, keine Frage.

Am Sonntag unserer Zeit gab es schon heftige Reaktionen, die auf einen stärkeren Yen hindeuteten. Von bisher nichts passiert kann also nicht die Rede sein. Die Vola zum Tageswechsel war jedenfalls höher als normal.

So hier sind die zwei Codes Varianten von oben jeweils als MTF. TF wird in den Parameters per Schieberegler oder Eingabe eingestellt. Mehrfachausführung auf dem Chart natürlich möglich. Einstellung von M1 bis M240. Kann natürlich auch individuell verändert/ausgeweitet werden. Numero uno _SECTION_BEGIN("Traders Dynamic Index"); ParamRSI = Param("Period RSI", 13, 1, 30, 1); ParamBB = Param("Period BB", 34, 1, 50, 1); ParamDEMA = Param("Period DEMA", 2, 1, 100, 1); ParamSMA = Param("Period SMA", 7, 1, 100, 1); TimeFrame = 60 * Param("Time Frame", 15, 1, 240, 1); TimeFrameSet(timeFrame); RSI0 = RSI(ParamRSI); BBandTop0 = BBandTop( RSI0, Parambb, 2 ); BBandBot0 = BBandBot( RSI0, Parambb, 2 ); DEMA0 = DEMA(RSI0, Paramdema ); AvgBB = (BBandTop0 + BBandBot0)/2; Plot(DEMA0,EncodeColor(colorRed) + "Time frame: " + timeFrame/60 +"-minute, " + EncodeColor(colorLightGrey) + "DEMA(RSI("+ParamRSI+"))", colorLightGrey, styleThick); Plot(BBandTop0, "BBTop", colorTan); Plot(BBandBot0, "BBBot", colorTan); Plot(AvgBB,"AvgBB", colorGold); Plot(MA(DEMA0, Paramsma), "TSL", colorWhite,styleDashed); TimeFrameRestore(); Color50 = IIf(avgbb > 50, colorBlue, colorRed); Plot(50,"", color50 , styleLine | styleDashed | styleNoLabel); PlotGrid(32, colorLightGrey); PlotGrid(68, colorLightGrey); _SECTION_END(); Numero due _SECTION_BEGIN("Traders Dynamic Index"); ParamRSI = Param("Period RSI", 13, 1, 30, 1); ParamSMA = Param("Period Vola Band", 34, 1, 50, 1); ParamDEMA = Param("Period DEMA", 2, 1, 100, 1); ParamSMA2 = Param("Period SMA2", 7, 1, 100, 1); TimeFrame = 60 * Param("Time Frame", 15, 1, 240, 1); TimeFrameSet(timeFrame); RSI0 = RSI(ParamRSI); StDev0 = StDev(RSI0, ParamSMA); MARSI = MA(RSI0, ParamSMA); DEMA0 = DEMA(RSI0, Paramdema ); UpZone = (MARSI + (1.6185 * StDev0)); DnZone = (MARSI - (1.6185 * StDev0)); MdZone = (UpZone + DnZone)/2; Plot(DEMA0, EncodeColor(colorRed) + "Time frame: " + timeFrame/60 +"-minute, " + EncodeColor(colorLightGrey) +"DEMA(RSI("+ParamRSI+"))", colorLightGrey, styleThick); Plot(UpZone, "UpZone", colorTan); Plot(DnZone, "DnZone", colorTan); Plot(MdZone, "MBL", colorGold); Plot(MA(DEMA0, Paramsma2),"TSL", colorWhite,styleDashed); TimeFrameRestore(); _SECTION_END();

War die Frage jetzt zu AB oder MT? Kann ja später alternativ einen MTF Indi für AB reinstellen.

Noch eine andere Möglichkeit, aber im Prinzip das Selbe. Unterschied ist nur die Berechnung des Volabandes. _SECTION_BEGIN("Traders Dynamic Index"); ParamRSI = Param("Period RSI", 13, 1, 30, 1); ParamSMA = Param("Period Vola Band", 34, 1, 50, 1); ParamDEMA = Param("Period DEMA", 2, 1, 100, 1); ParamSMA2 = Param("Period SMA2", 7, 1, 100, 1); RSI0 = RSI(ParamRSI); StDev0 = StDev(RSI0, ParamSMA); MARSI = MA(RSI0, ParamSMA); DEMA0 = DEMA(RSI0, Paramdema ); UpZone = (MARSI + (1.6185 * StDev0)); DnZone = (MARSI - (1.6185 * StDev0)); MdZone = (UpZone + DnZone)/2; Plot(DEMA0, "DEMA(RSI("+ParamRSI+"))", colorLightGrey, styleThick); Plot(UpZone, "UpZone", colorTan); Plot(DnZone, "DnZone", colorTan); Plot(MdZone, "MBL", colorGold); Plot(MA(DEMA0, Paramsma2),"TSL", colorWhite,styleDashed); Color50 = IIf(MdZone > 50, colorBlue, colorRed); Plot(50,"", color50 , styleLine | styleDashed | styleNoLabel); PlotGrid(32, colorLightGrey); PlotGrid(68, colorLightGrey); _SECTION_END();

TDI für Amibroker, falls ihn jemand braucht, kann hier gefuinden werden http://www.tom-next.com/community/topic/59282-traders-dynamic-index/

_SECTION_BEGIN("Traders Dynamic Index"); ParamRSI = Param("Period RSI", 13, 1, 30, 1); ParamBB = Param("Period BB", 34, 1, 50, 1); ParamDEMA = Param("Period DEMA", 2, 1, 100, 1); ParamSMA = Param("Period SMA", 7, 1, 100, 1); RSI0 = RSI(ParamRSI); BBandTop0 = BBandTop(RSI0, Parambb, 2 ); BBandBot0 = BBandBot(RSI0, Parambb, 2 ); DEMA0 = DEMA(RSI0, Paramdema ); AvgBB = (BBandTop0 + BBandBot0)/2; Plot(DEMA0, "", colorLightGrey, styleThick); Plot(BBandTop0, "", colorTan); Plot(BBandBot0, "", colorTan); Plot(AvgBB, "", colorGold); Plot(MA(DEMA0, Paramsma), "TSL", colorWhite, styleDashed); Color50 = IIf(avgbb > 50, colorBlue, colorRed); Plot(50,"", color50 , styleLine | styleDashed | styleNoLabel); PlotGrid(32, colorLightGrey); PlotGrid(68, colorLightGrey); _SECTION_END();

Davon wird er auch kein Millionär. Bei sagen wir mal hoch geschätzten 1000 Exemplaren macht das 2000€ für ihn. Damit hätte er seine Goldsitzenbleiber wieder drin. :-) Aber was ist mit den anderen?

Jedenfalls wieso sollte man statt zu IAB zu einem solchen Whitelabel, das zudem noch teurer ist, gehen. Ich hatte mir nur mal Lynx genauer angeschaut letztes Jahr. Dort ist es möglich auch Idealpro zu nutzen. Aber auch die sind teurer.

Wo hapert es denn bei der Aktualisierung? Ich habe es leider immernoch nicht verstanden, sorry. Du kannst es doch über Skripte einfach importieren, wenn es um die Zeit geht. In welchem Zeitfenster handelst du denn? EOD? Natürlich kannst du bei IAB (&Co) FX handeln. Wie kommst du denn darauf, dass das nicht ginge? Von FXFlat habe ich keine Ahnung. Als Broker für Privat FX-Händler kämmen für mich z.B. drei in Frage, alphabetisch, IAB, MBT, Oanda. Alle haben API Anbindung.

Meinst du jetzt Historien Import oder real-time + backfill?

Per Standard ist bisher als Brokeranbindung nur IAB und Partnerlabels (Lynx, Captrader, ..) möglich (neben diversen Data Vendors wie esignal oder IQFeed). Ist halt so, weil IB der größte und bekannteste Broker ist und mit zu den billigsten gehört in Sachen Kosten. Aber je nachdem wie gut du beim Programmieren bist, kannst du dir ja Zugänge zu anderen Brokern ermöglichen (Plug-ins und Zusatzhandelstools). Von daher gibt es keine Einschränkungen. Wie ich aber mitbekam, arbeiten Tomasz & Co wohl für zukünftige Releases an zusätzlichen Broker Alternativen in der Standardausführung. Mal überraschen lassen.

Amibroker User's guide innerhalb des Programms mal angeschaut? Ansonsten gibt es z.B. noch Bücher von Howard Bandy. "Introduction to Amibroker" und "Quantitative Trading Systems". Oder bei Fragen den Yahoo Groups Bereich von AB.

AFL ist für meine Begriffe eine der einfachsten überhaupt. Und wenn man mit Excel zurecht kommt, kommt man auch mit AFL klar. Wie Oldschuren schon schrieb, macht es ziemlich Spass und geht schnell von der Hand, deshalb verstehe ich die Probleme nicht. Kann ich mich nicht hineinversetzen. Alles ziemlich logisch für meine Begriffe und kompakt gehalten, aber Logik liegt vielleicht in the eye of the beholder. Und natürlich, wie erwähnt, habe(n) ich/wir schon selber gecodet. AB ist aber auch beliebig erweiterbar, also du könntest auch C# verwenden. http://www.dotnetforab.com/

Der Unterschied ist der, dass bei procedure kein Wert ausgegeben wird. Benutzt in eigenen AFLs habe ich die Funktion aber auch noch nicht. Folgendes wäre ein Bsp mit procedure() für ein Pop up Window procedure PopupWindowAtMouse(stitle, scaption, wait) { point = GetAbsoluteMousePos(); x = StrToNum(StrExtract(point, 0)); y = StrToNum(StrExtract(point, 1)); PopupWindow(stitle, scaption, wait, x, y); } if (ParamTrigger("doit", "Yep")) { PopupWindowAtMouse("Current time is: " + Now(),"Alert", 5); } Hier im Bsp und bei if kann man natürlich Beliebiges einfügen als Bedingung und Ausgabe. Dazu gehört noch eine DLL, die in den Plug-in Ordner gehört. GetAbsoluteMousePos.zip

Bin heute etwas schreibmüde, deshalb kopiere ich hier mal etwas von einem anderen Forum rein, das einen kurzen Bericht über das Backtesten bei unterschiedlichen Plattformen enthält. Ansonsten stimme ich Vola erst mal zu.

Sowas gibt's bei Amibroker nicht, dass mit selben Daten und selben Parametern unterschiedliche Ergebnisse herauskommen.

Meinst du das? Real time Equity Curve im unteren Fenster http://www.youtube.com/watch?v=-CyDEcjmDbQ

Hier kannst du dir ja Anregungen holen http://www.wisestocktrader.com/indicators/213-tws-trade-plotter http://www.amibroker.org/userkb/2009/02/21/plotting-trades-on-chart/

Sowas in der Art gibt es schon. Den Rest müßtest du dann erweitern.

In den anderen Abteilungen außer MT ist es ja auch recht still, da ist hier ja noch mehr los. Ist halt nicht for free. Vielleicht liegt es ja daran.

Hier wäre der abgeänderte AFL mit Pic, das die zusätzliche Parameteroption anzeigt. 2TFs.zip