joshsmi

Hallo Oldschuren, kannst du 1) und 2) bitte etwas näher erläutern, vielleicht anhand eines Beispiels. Was du genau meinst, ist mir nicht ganz klar, sorry. Was genau meinst du mit "Charttyp bestimmen"? Willst du in 2) einen anderen TF im ausgewählten TF darstellen oder Indikatoren für einen anderen TF als den dargestellten? Zu 3) würde ich dir vorschlagen, eine Archiv- und eine Realtime-Datenbank zu betreiben. Die Realtimedatenbank geht dann 2 Monate bis Vierteljahr zurück. Dass AB langsamer mit hoher Datenmenge umgeht, kann ich nicht wirklich bestätigen. Ich habe z.B. eine Futures Datenbank M1 mit 8 Werten die bis 1997 zurückgeht. Ist also auch ziemlich groß. Realtime habe ich nicht ausprobiert. Ich trenne das immer auf. Man benötigt halt für große Datenbanken ausreichend Arbeitsspeicher, den man heute hinterhergeschmissen bekommt, dann sollte es eigentlich wenig Probleme geben. Aber um deine eigentliche Frage zu beantworten, da ich dir keine Vorschriften machen will. Ja natürlich gibt es ein bzw zig Exportscripte und Scriptmöglichkeiten. Unten habe ich mal eins unter vielen Möglichkeiten eingefügt. Damit kannst du zuerst für einen gewählten Zeitraum 15 Minuten Historie exportieren, und danach exportierst du für den Rest bis zum aktuellsten Datum die 1-Minutenhistorie. Das geschieht über die Auto Analysis Umgebung. Betätigt werden muss "Scan". Das zu exportierende TF wird in den Settings des AA eingestellt. Der Ordner wird in Partition C:/ erstellt (kannst du natürlich im Script ändern). Zeitraum von/bis musst du zuerst auch auswählen im Script. Wenn du die beiden TFs exportiert hast, kannst du sie danach wieder importieren. .txt kannst du auch in .csv umändern. Wenn Werte im AA Fenster erscheinen, ist nach #ABExport fertig exportiert worden. Du musst also nichts weiter machen. fmkdir( "C:\\#ABExport" ); Buy = ( (DateNum() >= 1101202) AND (DateNum() <= 1110127) ); for( i = 0; i < BarCount; i++ ) if( Buy[i] ) { fh = fopen( "C:\\#ABExport\\"+Name()+".txt", "a"); if( fh ) { y = Year(); m = Month(); d = Day(); r = Hour(); e = Minute(); for( i = 0; i < BarCount; i++ ) if( Buy[i] ) { ds = StrFormat("%02.0f.%02.0f.%02.0f,", y[ i ], m[ i ], d[ i ] ); fputs( ds, fh ); ts = StrFormat("%02.0f:%02.0f,", r[ i ],e[ i ]); fputs( ts, fh ); qs = StrFormat("%.5f,%.5f,%.5f,%.5f,%.0f\n", O[ i ],H[ i ],L[ i ],C[ i ],V[ i ] ); fputs( qs, fh ); } fclose( fh ); } } Buy = ( (DateNum() >= 1101202) AND (DateNum() <= 1110131) ); bedeutet, dass vom 02.12.10 bis 31.01.11 exportiert werrden soll. Vor dem Datum muss immer eine zusätzliche 1 stehen. Also 1101202 -> auseinandergezwirbelt meint 1 (Zusatzeins) 10 (Jahr) 12 (Monat) 02 (Tag) bei "qs = " lassen sich die Nachkommastellen angeben. Derzeit is .5 eingestellt, also 5 Nachkommastellen. Für das Volumen - %.0f = Null Nachkommastellen

Conglom-o, wie KB schon erwähnte, ich habe mir schon etwas dabei gedacht, auch dass dort csv Export steht im Script. Auch wenn es nicht für Backtest gedacht ist. Aber zumindest zeigt's mir, dass die Frage garnicht mal so dumm war, da auch Andere wohl auf ähnliche Ideen kamen und vor dem selben Problem standen. Und hst Dateien bringen mir nichts. Die müßte ich dann noch mal extra umwandeln. Im Script steht ja csv, also werde ich wohl auch (metatraderunabhängig) csv und nicht hst benötigen. Mit Metatrader an sich kann ich auch zufriedenstellend umgehen, weiß also, wo man hst findet und wie man das Maximum an Historie herausholt. Aber dazu gab es ja keine Frage. Ich hätte aber, wenn ich es nicht gewußt hätte, mit Absicht nicht noch extra nach hst & co gefragt, denn sonst hätte man mich noch gegengefragt, weshalb ich hst bräuchte, wenn ich auch csv haben könnte und dies auch mit weniger Historie zu bewerkstelligen sei. Nichts für ungut. Danke an Knochen, dass die Frage richtig verstanden und aufgenommen wurde, so wie sie ist, und dann sogar etwas angeboten wurde, mit dem man etwas anfangen könnte. Ja, dass es normal nicht funktioniert, habe ich mir schon fast gedacht, da ich nichts fand. Danke jedenfalls für den sinnvollen Tip! Werde das mal probieren und daran herumdoktern.

... ein beliebiges Zielverzeichnis. Hallo, wer kennt sich aus, wie ich das bei Metatrader bewerkstelligen kann. Ich bekomme es nur hin, etwas nach experts/files per script exportiert zu bekommen. Dankeschön! int start() { out_hist("EURUSD",1); return(0); } int out_hist(string ccy, int tf) { string fname = ccy + ".csv"; int handle = FileOpen(fname, FILE_CSV|FILE_WRITE, ","); if(handle>0) { for(int i=iBars(ccy,tf)-1; i>=0; i--) { string date1 = TimeToStr(iTime(ccy,tf,i),TIME_DATE); date1 = StringSubstr(date1,0,4) + "." + StringSubstr(date1,5,2) + "." + StringSubstr(date1,8,2) ; string time1 = TimeToStr(iTime(ccy,tf,i),TIME_MINUTES); FileWrite(handle, date1, time1, iOpen(ccy,tf,i), iHigh(ccy,tf,i), iLow(ccy,tf,i), iClose(ccy,tf,i), iVolume(ccy,tf,i) ); } FileClose(handle); Comment("History output complete"); } return(0); }

Ein weiterer Schnulli Indikator der hysterischen Glaskugelforschungsabteilung. Frag deinen Hund und es kommt das Selbe heraus. Hindenburg My Ass

Hier noch mit Area statt Histogramm _SECTION_BEGIN("Intraday Vertical Periods Framer"); SetBarsRequired(10000,10000); starttime = 80000; endtime = 90000; starttime2 = 140000; endtime2 = 150000; tn = TimeNum(); timecond = tn >= starttime AND tn <= endtime; startday = tn == starttime; timecond2 = tn >= starttime2 AND tn <= endtime2; startday2 = tn == starttime2; firstBarOfDay = TimeNum() >= starttime ;firstBarOfDay = firstBarOfDay - Ref(firstBarOfDay,-1); lastBarOfDay = TimeNum() >= endtime;lastBarOfDay = lastBarOfDay - Ref(lastBarOfDay,-1); firstBarOfDay2 = TimeNum() >= starttime2 ;firstBarOfDay2 = firstBarOfDay2 - Ref(firstBarOfDay2,-1); lastBarOfDay2 = TimeNum() >= endtime2;lastBarOfDay2 = lastBarOfDay - Ref(lastBarOfDay2,-1); Plot( timecond, "", colorDarkGrey, styleArea|styleOwnScale,0,1); Plot( timecond2, "", colorDarkGrey, styleArea|styleOwnScale,0,1); _SECTION_END();

Hier anhand meines Tagesperiodenindis, der vertikale farbige Tageperiodenblöcke zeichnet (z.B. Uhrzeit 14:30-18:00), kannst du dir ja eine Idee holen. Brauchst du immer Stundenabstände oder auch hier beliebig? Mit styleLine statt styleHistogram oder styleArea macht er Versätze dazwischen. Vielleicht findest du ja eine Lösung dafür, dann kannst du es ja posten. _SECTION_BEGIN("Intraday Vertical Periods Framer"); SetBarsRequired(10000,10000); starttime = 80000; endtime = 90000; starttime2 = 140000; endtime2 = 150000; tn = TimeNum(); timecond = tn >= starttime AND tn <= endtime; startday = tn == starttime; timecond2 = tn >= starttime2 AND tn <= endtime2; startday2 = tn == starttime2; firstBarOfDay = TimeNum() >= starttime ;firstBarOfDay = firstBarOfDay - Ref(firstBarOfDay,-1); lastBarOfDay = TimeNum() >= endtime;lastBarOfDay = lastBarOfDay - Ref(lastBarOfDay,-1); firstBarOfDay2 = TimeNum() >= starttime2 ;firstBarOfDay2 = firstBarOfDay2 - Ref(firstBarOfDay2,-1); lastBarOfDay2 = TimeNum() >= endtime2;lastBarOfDay2 = lastBarOfDay - Ref(lastBarOfDay2,-1); Plot( timecond, "", colorDarkGrey, styleHistogram|styleDashed |styleOwnScale,0,1); Plot( timecond2, "", colorDarkGrey, styleHistogram|styleDashed |styleOwnScale,0,1); _SECTION_END();

Brauchst du die vertikalen auch?

Warte, ich denke du wolltest es so, nicht ständig fluktuierend und eher mit runden Werten bei Spacing 10, 20, 30, 40, .... _SECTION_BEGIN("Grid2"); Tic = Param("Tic",0.0001,0.0001,0.01,0.01); Gridspa = Param("Grid Spacing",10,5,300,1); Per = Param("Per",15,2,300,1); GC = ParamColor("Grid Color",colorGrey40); TimeFrameSet( inDaily); ssp= C / tic; ssp= ssp - ssp%100; ssp= ssp*tic; TimeFrameRestore(); for(i=0;i<per;i++) { Temp1 = i*Gridspa*tic; Temp2 = -i*Gridspa*tic; UGrid = LastValue(ssp)+Temp1; DGrid = LastValue(ssp)+Temp2; Plot(UGrid,"",GC,styleBar|styleDashed); Plot(DGrid,"",GC,styleBar|styleDashed); } _SECTION_END();

So? Ist nur horizontal. Vertikal müsste es ähnlich gehen. _SECTION_BEGIN("Grid"); Tic = Param("Tic",0.0001,0.0001,0.01,0.01); Gridspa = Param("Grid Spacing",10,5,300,1); Per = Param("Per",15,2,300,1); UGC = ParamColor("Up Grid Color",colorGreen); DGC = ParamColor("Down Grid Color",colorRed); for(i=1;i<per;i++) { Temp1 = i*Gridspa*tic; Temp2 = -i*Gridspa*tic; UGrid = LastValue(C)+Temp1; DGrid = LastValue(C)+Temp2; Plot(UGrid,"",UGC,styleBar|styleDashed); Plot(DGrid,"",DGC,styleBar|styleDashed); } _SECTION_END();

du meinst mtf atr stop? http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:WHveu0xvOgcJ:www.forexcci.com/2010/09/mtf-atr-stops.html+mtf+atr&cd=4&hl=en&ct=clnk

Wenn du keinen fixen Stop willst/weißt, dann probiere doch x*ATR in den Chart einzuzeichnen. Oder durchschnittliche Periodenranges (des selben Tages aus x Wochen)

out of wack würde ich sagen FDAX continuous

Eddy, lass es sein, wenn du nur 10.000 Euro hast, um den FDAX zu handeln. Du brauchst mind. das Zehnfache davon, mind., um vernünftig arbeiten zu können. Du kannst nicht einfach losgehen und sagen "Hey, i bin der Eddy, ne. Tradinggott. Nu hab' i 10k. I freu mi. Endlich hab i die Mind.vorrausetzung für den EUREX Handel parat. Let's rock!" No, forget it! Außer du bist freiwilliger Selbstmordtester. Selbst wenn du nur intraday agieren willst und nicht overnight, ist es zu wenig Kapital, um mit einem Kontrakt zu hantieren. Die Mathematik wird dir ein Schnippchen schlagen. Und zu den von Ibelieve angeprochenen Gaps habe ich unten ein Bildchen der up und down Gaps des FDAXes schwarz auf weiß bzw grün, seit 1997. Insgesamt um die 3500, wenn man die Mikrobengaps mit dazuzählt. top 4 gaps up DX 12.03.1999 232.5 DX 28.10.2008 217.5 DX 13.10.2008 187 DX 17.03.2000 186 top4 gaps down DX 28.10.1997 300 DX 17.04.2000 245 DX 26.06.2002 239 DX 15.09.2008 229.5 ohne Gewähr

Zertsi im Kurzfristhandel sind schon ein Problem, da kann der Anwender noch so problemslos sein.

@Quickbeam, letzte Antwort. Das Tradingdepot ist der Grundpfeiler. Was sonst? Zum einen haben wir das Risiko, das ich zulassen will pro Trade. Wie man sein Risiko bestimmt, dafür gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Zum anderen den Stopp, der auch verschiedenen Vorgehensweisen unterliegt. Was fehlt ist die Positionsgröße, die sich daraus ergibt. Daraus ergibt sich der Hebel. Was interessiert mich der Hebel des Zertis, der zum Tragen kommt, wenn ich den KO ausreize und 100% Kapital riskiere?? Das ist doch der Hebel, der auf diversen Listen angegeben ist. Der Total KO Hebel. 2€ Schein, 200 Punkte Stopp (=KO), 100% Kapitaleinsatz, 33er Hebelwirkung in beide Richtungen. 1€ Schein, 100 Punkte Stopp (=KO), 100% Kapitaleinsatz, 66er Hebelwirkung in beide Richtungen. Wenn ich den KO als Stopp verwende, aber ominöse 1% etc. nur riskieren will, dann ist halt mein Einsatz tiefer als vorher. Mein Hebel auf's Depot auch geringer. Und wenn ich bei beiden Scheinen den selben Stopp verwende, dann ist die Positionsgröße sowie der Hebel die/der Selbe. Nur die Kapitaleinsatz ist unterschiedlich. Ist doch z.B. beim Forexhandel nicht anders. Da hast du einen Maximalhebel, den du seltens wenn überhaupt ausreizen wirst. Denn dein effektiver Hebel bestimmt sich aus deinem Risiko plus Stopp. Wie machst du denn deine Positionsgrößenbestimmung, würde mich mal interessieren? Wenn ich Zertis handeln würde, würde ich wie unten vorgehen. Das dritte Bsp ist für die Glücksritter.

Wenn du den selben Stopp setzt, haben auch beide Zertis den selben Hebel auf's Depot. Welcher andere Hebel ist denn noch relevant? Keiner. Wenn ich den Stopp gleich KO setze, dann haben beide einen unterschiedlichen Hebel, weil ein KO (Stopp) weiter weg liegt als der andere. @ibelieve, im ersten Posting steht u.a. "Weiterhin soll dieser Thread dazu dienen, eine Diskussion anzustoßen wie man schnell und effektiv Zertis handelt, Kurse berechnet und was einem noch so einfällt" Ich denke auch nicht dass ich agressiv bin, nur weil ich mal das Wort Blödsinn erwähne in Bezug auf die allg. Angst vor dem bösen MC. Meine Güte, man kann's auch übertreiben. Mir geht nur im Allg. das Gejammere über einen MC auf die Nerven. Wer mit Futureskontrakten handelt, der weiß auch, was dazu gehört. Sollte man eigentlich annehmen. Leute die Angst um einen MC haben, sind dann nun mal einfach nicht für bestimmte Produkte geeignet, weil ihnen ganz einfach die Kapitalbasis fehlt! Und so leid es mir tut und so schmerzhaft es auch klingt, aber ein Ausweichen auf Hebelzertifikate führt nicht zum Paradies. Es ist ein Spiel, spielbestimmende Schlange hypnotisiert Kaninchen. "Wenn mein Stopp auf den Totalverlust ausgelegt ist habe ich hiermit immer den nicht zu unterschätzenden Vorteil das mich ein Gap nie Ruinieren kann." Ich habe bereits geschrieben, dass man ausreichend Kapital benötigt, um daytraden zu können. Für die gesamte Börse benötigt man ausreichend Kapital. Börse ist für Unterkapitalisierte im Grunde nicht geschaffen, auch wenn Jeder Zugang hat. Ich denke auch nicht, dass ich Kontrakte über Nacht halten würde. Ich würde auch keine Zertis oder CFD über Nacht halten. Rein persönliche Preferenzen. Aber mit für den Futurehandel notwendigen Kapital und Anwendung gewisser Regeln würde einem auch ein Gap im Dax nicht ruinieren. In obigem Bsp wäre bspw ein Gap down von 200 Punkten -2% Depotverlust. Ein sich mit einem Trade Reichträumer wäre ruiniert, da gebe ich dir Recht.

Dein Risiko ist das maximale Risiko, das dein Trade auf dein Gesamt Handelsdepot ausüben soll. Nehmen wir z.B. die ominösen 1%. Oder sagen wir es anders. Du kennst deine bisherige maximale Verlustfolge aus deiner Handelshistorie. Du willst, da du davon ausgehst, dass diese nochmals mind in der Höhe wieder auftauchen kann, dass diese Verlustfolge dein Depot um max. 10% abschwächt. So, nun kannst du dein Einzeltraderisiko bestimmen. Nun nimmst du noch den jeweiligen Stopp zur Hand und bestimmst anhand dieser zwei Parameter deine Positionsgröße. Jetzt hast du ein 1€ Zerti und eine 2€ Zerti. Wir sind wieder beim selben Stopp wie im oberen Posting von mir usw, usf. Nun denk noch mal scharf nach, ob ich Recht habe. Haben beide den selben Hebel auf's Depot oder nicht? Sollen wir eine Tom-Next Abstimmung machen? Würde mich inzwischen interessieren, was dabei herauskommt. :D

Wenn Risiko plus Stopp bei beiden gleich sind, ist auch der Hebel der Selbe. Rechne mal aus. Mach's mal in Excel, wenn's nicht klar ist, obwohl schon gedanklich klar.

Deine Gier bestimmst du immer selbst. Egal welches Produkt.

Schade, dass es nicht verstanden wurde, obwohl ziemlich einleuchtend erklärt. Denk mal scharf nach oder verwende Excel. Es ist das Selbe im Bsp.

Wieso das? Auch bei Zertis bestimmst du den Hebel auf's Depot selbst. Soll ich vorrechnen? Der letztendliche Hebel hängt von deinem maximal eingehenden Risiko sowie dem Stopp ab. Aus letzten beiden bestimmt sich deine Positionsgröße, die dann den eigentlichen Hebel pro Punkt Änderung des Underlyings in Bezug auf dein Tradingdepot angibt. Die von den Emittenten oder von diversen Börsendienstleistern in deren Listen abgebildeten aktuellen Hebel beziehen sich auf den Maximaleinsatz plus Stopp = KO. Aber wen von denen, die RM&MM anwenden, interessiert das? Der Hebel ist so schon nebensächlich. Im Prinzip ist es egal, ob du ein 2,00€ Dax Zerti mit Stopp 30 Punkte oder ein 1€ Dax Zerti mit 30 Punkte Stopp bei selbem max. Risiko kaufst, da 1 Zerticent = 1 Daxpunkt. Der Unterschied ist, dass beim einen der Positionswert größer ist als bei anderen. Die Positionsgröße ist aber die selbe, wie auch der Hebel.

Danke Vola, ich wollte gerade etwas dazu schreiben, denn die Ausssage von mtbf40, dass die Kosten im Kurzfristhandel kaum eine Rolle spielen würden, ist mit Verlaub totaler Blödsinn. Gerade da bei höherer Handelsfrequenz hauen dir die Kosten Schläge um die Ohren. Vielleicht war es auch nur ein Schreibfehler. Möglichst niedrige Kosten im Intradayhandel gehören mit zum A&O, denn sie tragen zum Kapitalerhalt mit bei, der ja das Wichtigste ist. Kapitalerhalt/Kapitalschutz über allem. Ich lasse mal CFDs außen vor, da ja ähnlich aber etwas besser als Hebelzertis. Aber der Blödsinn über den Margin Call als Argument ist auch mit das Unsinnigste an Argumenten überhaupt. Es ist ein typischer Anfängergedanke. Sorry. Denn es ist nun mal eine typische Denkweise von (unterkapitalisierten) Anfängern oder Jenen mit Drang zu kaufen und schlafen legen. Ja natürlich benötigt man Kapital für den Future- aber auch für den CFD-Handel. Mit Mindestkapital braucht man garnicht erst anfangen. Im Prinzip benötigt man auch genügend Kapital um mit Kos zu handeln. Bei einem Niederkapitalisierten hauen die FixKosten bei letzterem Instrument noch übler auf die Performance drauf als bei einem höher Kapitalsiertem. Aber zurück zum bösen bösen Margin Call. Für den Handel benötigt man ausreichend Kapital. Logisch. Nehmen wir an, der Händler setzt im Dax einen sehr großzügigen Intraday Stopp von 50 Punkten und will für jeden Trade nur ein halbes Prozent seines Kapitals riskieren. Ja dann ist es nun mal so, dass er um eine Depotgröße von >= einer halben Million nicht drumherumkommt. Positionsgröße wäre dann max 2 FDAX Kontrakte (oder 5000 Zertis). Einen Margin Call oder einen Fall Richtung kleiner Null wird der Kerl zu 99,9% nie erleben. Außer er ist total dusselig in Bezug auf seine Grenzsetzungen. KOs kann jeder handeln, richtig. Aber die diese Produkte handelnden Jedermänner sollten sich auch schon vorher bewußt sein, dass sie damit nichts reißen werden. Null Chance, so arrogant bin ich. Sie werden damit um einen Wert stärker/schwächer schwanken mit Neigung Richtung (garantierte) Depotschrottung. Hebelzertifikate haben mit professionellem Handel nichts zu tun, wenn man sie schon mit Future-Kontrakten vergleichen will.

Wie schnell soll denn der Handel von Statten gehen, wenn der Emi in einem schnellen Markt nicht verpflichtet ist, ein Entgegennehmen deiner Position(en) zu akzeptieren? Wie schaut die Kostenseite aus? Also ich habe mal eine Musterdepot eines selbsternannten "Tradinggottes" anggeschaut, dessen Depot sich aufgrund von Aussitzen von Verlusten gen -80% incl Kosten bewegte, vom Maxwert +120% kommend. Ohne Kosten wäre das Tradingdepot bei +40% von max +330% kommend gewesen. Der Depotcrash war Selbstverschulden/Unvermögen/Selbstüberschätzung, oder wie man es auch nennen mag. Aber zusätzlich haut dir als lehrreiche Strafe (erst recht bei Diszplinlosigkeit o.s) die Kostenseite mit der Schaufel ins Genick. Durchschnitttradeanzahl des Bsp. Zockers waren so ca 3 Trades pro Tag.

Welcher ernsthafte Tageshändler handelt denn mit KO-Zertifikaten? Da würde ich mir lieber Benzin mit einem Trichter einflößen, um es mal übertrieben sarkastisch zu formulieren.

Ok Bstrader, das sieht nach dem aus, was ich wollte, ist aber in meiner Version scheinbar noch nicht implementiert gewesen. Dann werde ich mal die neuere Version installieren. Danke!