zentrader

@kolday, FOREX ist ja kein einzelner Handelsplatz, sondern die Bezeichnung fuer alle Handelsplaetze, die den sog. Interbankenhandel von Waehrungen erlauben. Eine kleine Uebersicht bzgl. der Zeitfenster: http://www.forex-tut...elsplaetze.html Wenn an den internationalen Boersen in Asien/Australien kein Feiertag ist, wird's wohl heute Abend weitergehen... ciao, zentrader

...interessant. War es doch bislang primaer das Ziel durch "EasyLanguage (Tradestation)-Kompatibilitaet" die kritische Masse an Anwendern zu erreichen. Jetzt hat man wohl festgestellt, dass man wohl um eine "richtige" und zudem weitverbreitete Programmierumgebung nicht herumkommt, um zusaetzlich insb. juengere Entwickler ebenfalls zu erreichen. Mal schauen, was die Aeusserung im Blog dann real bedeutet: "...Pricing - Given the multiple changes and new capabilities, it has to be a separate product. Pricing is still undetermined. It will be competitive, and we’ll offer HUGE discounts to existing holders of MultiCharts licenses – just to show how much we appreciate you..." Die Konkurrenz bietet solche auf Tradingsystementwicklung spezialisierten.NET-Umgebungen ja schon ab ca. 500 Dollar an (RightEdge)... ciao, zentrader

Die Loesung liegt wie immer (das wusste schon Neo ala Keanu Reeves) in der Matrix: http://www.tradeescort.com/de/funktions-matrix.html ciao, zentrader

...also ich finde dies gut. Erstens belebt Konkurrenz das Geschaeft (mal schauen, ob boersen-notierte CFDs wirklich anders getaxt und gehandelt werden als die der bisherigen Anbieter) und zweitens gibt es fuer manche Maerkte leider nicht alle gewuenschten Instrumente, so dass man quasi auf CFDs angewiesen ist (Beispiel Dax Index, wenn man nicht gerade mit 6-stelligen Betraegen tradet). Vielleicht erhoeht diese Ankuendigung den Druck auf die EUREX nun endlich einen FDAX mini mit Hebel 1:5 (statt 1:25) auf den Markt zu bringen... ciao, zentrader

... falls noch nicht bekannt - eine neue Fachzeitschrift zu Themen wie Algo-Trading, HFT etc. "Algorithmic Finance is a new academic research journal..." http://algorithmicfinance.org/ ciao, zentrader

@all, anbei die Auswertung Jan bis Mar 2012. Der Mittelwert der Abweichungen des Kurses des CFD-Brokers zum offiziellen Kurs der Dt.Boerse lag im Durchschnitt bei 1,68 Punkten (der Median sogar nur bei 1,41 Punkten). Fuer den von mir untersuchten EOD (end of day) - Ansatz sind dies durchaus tolerierbare Abweichungen und zeigen, dass die Broker in der Lage sind diese Close-Kurse realitaetsnah abzubilden, wenn sie denn wollen. Ich schliesse dies voerst mal ab. Die genaue Auswertung (Tag fuer Tag) ist als pdf-File angehaengt. ciao, zentrader DaxJFD_Jan_Mar2012.pdf

@all, offensichtlich sehen sich aufgrund dieser Skandale andere CFD-Anbieter genoetigt Ihre Kunden praeventiv zu beruhigen. Heute kam z.B. dieses Mail von GFT: "...Dear valued GFT customer, Trusting any company you work with is important. When you deposit your money with GFT, we recognize a significant responsibility, and we treat it as such. We want to reassure you that GFT is financially stable, secure and trustworthy. As a privately-owned company, we are not reliant on the financing of outside investors or influences of third-party companies to maintain our independent financial stability. Most importantly, we are absolutely committed to the highest standards of ethics, integrity and service to our customers. We are licensed and regularly audited in all of the four continents we operate in, to ensure our practices meet or exceed the standards set forth by the industry. In line with the FSA's client money rules, GFT Global Markets UK Ltd holds all funds received from retail customers in segregated bank accounts. In the UK, these accounts are held with Barclays Bank and JP Morgan and are checked daily to ensure compliance with the rules. This means that your money can NEVER be used by us, under any circumstances..." ciao, zentrader

@WOGO, wenn Du MS Office auf dem Rechner hast, sollte da auch das Tool "MS OneNote" dabei sein. Das kann das alles m.W. - ich selbst nutze dieses Tool allerdings aktuell nicht. ciao, zentrader

...zumindest wird's statistisch gesehen eng. Heute hat der Kassa Dax Index (End of Day) zum 8x in Folge mit hoeherem Close geschlossen. Dass er dies am Montag fortsetzt, ist natuerlich moeglich, allerdings in den letzten 12 Jahren nur 3x gelungen (Anteilswert 0,38%) - siehe Screenshot meines Freeware Tools Zen Analyzer (Download von meiner Website auf der Page Support). ciao, zentrader

...keine 500GB aber immerhin 25GB und SSL-Verschluesselung: http://www.windowslive.de/skydrive/ Erreichbar nicht nur von Windows, sondern eigentlich von den meisten ueblichen Endgeraete-Plattformen (Linux, Mac, diverse mobile Plattformen) und kostenlos! In Windows 8 soll SkyDrive auch komplett ins BS integriert werden... ciao, zentrader

...keine Library, aber ein kleines Beispiel, um aus einem EA direkt eine .csv-Datei zu schreiben: http://forum.mql4.com/44166 ciao, zentrader

...unloesbar ist es sicherlich nicht. Aber es wird eben seinen Preis (TS/EL-Kompatibilitaet) haben... MC und AB sind beide in native C++ bzw. AB u.a. auch in Assembleer implementiert und wenn das gut gemacht wird, ist viel moeglich. Zumindest hat man nicht die Probleme eines Ninjatraders oder gar einer Java-basierten Plattform... :-) ciao, zentrader

@Henrik, ich hab da noch einen interessanten Hinweis aus einer Diskussion Multicharts/Amibroker gefunden (AB-Entwickler Janeczko zitiert): "...The problem with Tradestation/MC Easylanguage is that it is "easy" only at the beginning, at some point you hit the wall of either something being not realizable or running way too slow to be usable or simply blowing up entire app because you run out of resources. Try running backtest on whole universe of US markets (8000+ symbols) or do some advanced sorting/ranking/rebalancing systems and then you will know what I am talking about..." Das "Problem" von MC bzgl. Massen-Screening scheint nicht unbekannt zu sein, aber offensichtlich schwerlich mit Win64 und/oder mehr Hardware loesbar zu sein, da es wohl mit der Struktur bzw. der Implementierung der Scriptssprache zusammenhaengt. Janeczko hat sein Produkt AB bzw. seine AFL-Language seit 17 Jahren immer weiter entwickelt und musste auf niemanden Rueksicht nehmen. Die MC Crew muss Kompatibilitaet zu Tradestation/EasyLanguage halten - die aktuellen Tradestation User sind schliesslich eine wesentliche Zielgruppe des MC Marketings! Auch wenn PowerLanguage technisch performanter als EasyLanguage implementiert ist, die 99%-ige Kompatibilitaet ist eben ein Hindernis um alle Anforderungen mit entsprechendem speed zu implementieren. Ich denke MC wird dies nur durch neue Algorithmen, d.h. Abweichungen von der EasyLanguage-Kompatibilitaet loesen koennen... ciao, zentrader

@Conglom-o, bei solchen Auswertungen habe ich eben zwei Moeglichkeiten: a) entweder ich frage nach der "primaeren" Entwicklungsplattform oder b) eben nach den eingesetzten Entwicklungsplattformen (Mehrfachauswahl) Der Weg (a) ist sicherlich dann richtig, wenn die notwendige stat. Grundgesamtheit vorhanden ist und ich an einem Ranking der Tools interessiert bin. Da ich davon aber eben nicht ausgegangen bin (und die Anzahl der Antworten bestaetigt das ja), habe ich mich dafuer entschieden ueber die Mehrfachauswahl einen Eindruck zu gewinnen, welches know how in circa diesbzgl. im TN Forum vorhanden ist, da ich denke dass dies (fuer Interessierte) hier einen hoeheren praktischen Naehrwert hat. ciao, zentrader

Henrik, Du bist der "nightmare" eines jeden Software-Entwicklers... :-) ciao, zentrader

@all, danke fuer die Antworten. Haelt sich ja noch in einem ueberschaubaren Umfang... Vielleicht koennen die zwei Nennungen unter Sonstiges noch konkret benannt werden. Falls Anonymitaet gewuenscht ist, kann man dies ja einem Admi melden und der das eventuell noch in die Umfrage direkt ein-editieren, z.B. Sonstiges (Produkt A, Produkt B, ...) ciao, zentrader

@all, anbei die lfd. Auswertung fuer den Dax CFD von JFD Brokers (Stand 29.02.2012). Es geht darum, welche Abweichungen dieser Metatrader Broker ggue. den offiziellen Xetra Dax Index-SchlusskKursen der dt.Boerse aufweist (EOD-Trading Setup). Bislang im gruenen Bereich mit durchschnittl. Abweichungen von 1,67 (Median) bis 1,80 (Mittelwert). ciao, zentrader DaxJFD_JanFeb2012.pdf

@all, dieses Thema und die Neugier treiben mich die letzte Zeit ein wenig um. Da ja auf TN einige Systemtrader bzw. sonstige Nutzer von TA Software zugegen sind, koennte ja auch ein interessantes Ergebnis dabei herauskommen. Fall jemand sein Lieblingsspielzeug in der Aufzaehlung vermisst, ich bin da einfach mal nach meiner persoenlichen Erfahrung und den wenigen Marktdaten, die bekannt sind, vorgegangen. Ein paar Eckdaten zu den Lizenzzahlen (Angaben der Hersteller): 1. Metastock > 300.000 2. Tradestation > 100.000 3. Ninjatrader > 30.000 Diese Angaben sind natuerlich "Marketing-lastig" kumuliert. Metastock ist das mit Abstand laengsten am Markt positionierte Produkt (seit 1982) mit vielen Kunden eben z.B. neben USA und Europa auch in Australien, Indien, Suedamerika etc. Tradestation seit Anfang der 90er und die Zahlen duerften jetzt auch durch den TS Clone Multicharts Auftrieb bekommen. Bei NT bin ich skeptisch, ich denke die zaehlen auch die Freeware User mit...aber die .NET-Plattformen (C#, VB) werden ja nicht nur durch NT repraesentiert, sondern auch durch RightEdge, OpenQuant, NeedForTrade, WealthLab, Omnitrader etc. (wenn man also .NET als "Scriptsprache" in diesen Plattformen verwendet bitte dort abstimmen, wenn man C#/VB.Net auch unabhaengig von solchen kommerz. Plattformen fuer TA verwendet eben bei individueller Programmierung ein Haekchen setzen). Da ich selbst auch mit unterschiedlichen Plattformen arbeite habe ich Mehrfachantworten zugelassen. Schaumer mal... ciao, zentrader

@Vola, als begleitende Einstiegslektuere empfiehlt sich das im Artikel erwaehnte Buch von Prof. Kraemer: "So luegt man mit Statistik" http://www.amazon.de/dp/3492230385?tag=statista-21&camp=1410&creative=6378&linkCode=as1&creativeASIN=3492230385&adid=0Z428VCVSTWQJRW84QWD& Kraemer schreibt locker und unmissverstaendlich! ciao, zentrader

@all, eines der wenigen mir bekannten AB "third party"-Tools. Leider in der aktuellen Zusammenstellung als Box sogar etwas teurer als AB Pro selbst - aber sehr leistungsfaehig. Naja vielleicht teilt der Autor seine Box, die ja sehr unterschiedliche Dinge enthaelt, noch in kleinere Pakete auf... http://wisetradertoolbox.com/home.html Inhalt u.a. - Entwicklungsumgebung fuer neuronale Netzwerke (NN) - adaptive Indikatoren (auch einige von "rocket" Ehlers) - sehr interessant fuer mich z.B. der Polynomial Interpolation Indikator (http://wisetradertoolbox.com/polynomial-interpolation.html), der laut Autor aehnlich gut wie der bekannte JMA (Jurik Research) laufen soll - Pattern Analyzer Alles in native C++ entwickelt und laut Autor sehr performant (performanter als in AFL selbst moeglich und manche dieser Komponenten sind in AFL so gar nicht machbar...) ciao, zentrader

@all, gehen tut's anscheinend auch als "stabile" Programmintegration. Irgendjemand hat also entsprechende MT4/API-Informationen...:-) Und wenn man's mit .NET hinbekommt geht's ja auch mit anderen Umgebungen: http://www.mt4api.net/ Der Preis scheint mir allerdings (brauche ja nur das Orderrouting) ein wenig uebertrieben (450$)... ...schaumer mal. ciao, zentrader

...so wie ich's verstanden habe geht's nicht - leider! Das Problem von fehlenden Produkten bzgl. Brokerintegration via MT liegt wohl u.a. auch daran, dass es z.B. fuer MT3 eine dokumentierte API gab, fuer MT4 aber nicht mehr... :-( ciao, zentrader

@all, ein paar Fragen an alle Amibroker (AB) Experten hier: 1. gibt es aktuell ausser der Broker-Schnittstelle zu IB andere Euch bekannte (Boersen-)Broker-Interfaces, die von AB versorgt werden? 2. gibt es vielleicht auch alternativ Broker-Interfaces zu CFD-Brokern ? (Metatrader hat ja m.W. kein offizielle API, aber vielleicht gibt es andere Loesungen. LMAX hat zumindest eine API, ist aber vielleicht noch zu unbekannt...) Mir geht's hier nicht um Datenfeeds, sondern um die Moeglichkeit automatisiert Trades aus AB heraus an den jeweiligen Broker zu leiten. ciao, zentrader

@Henrik, sag niemals nie! Multicharts ist m.W. in native (unmanaged) C++ entwickelt und bei allen Vorteilen (Speed etc.), drohen erfahrungsgemaess eben auch bekannte Nachteile wie gerade sog. "memory leaks"... http://en.wikipedia.org/wiki/Memory_leak#Programming_issues "...Every physical system has a finite amount of memory, and if the memory leak is not contained (for example, by restarting the leaking program) it will sooner or later start to cause problems..." Aber wenn die MC Jungs und Maedels ihren Code mit der notwendigen "Speichergrenzen"-Disziplin entwickeln, wird's schon klappen... ciao, zentrader

@systemtrader, ich wollte wie gesagt keine Plattformdiskussion - mir geht's hier lediglich um Erfahrungen mit Multicharts. Deine Aussagen zur Programmierbarkeit muss man m.E. aber ein wenig relativieren: natuerlich ist der implementierte C-aehnliche Sprachumfang in Metatrader oder C# in Ninjatrader weniger eingeschraenkt als spezielle Scriptsprachen zur HS-Entwicklung wie eben Easylanguage oder AFL. Aber alle sind mit Standard Windows DLLs erweiterbar. Somit gibt es unter dem Strich bzgl. moeglicher Erweiterbarkeit (oder Einschraenkungen) keine Unterschiede zwischen diesen Plattformen... ...ist einfach Geschmacksache! ciao, zentrader