zentrader

Vielen Dank! Man sieht, dass MT wohl primaer als Handelsumgebung mit ein wenig Backtest-Zugabe konzipiert wurde. Aber Dank Eurer Tipps wird sich ein Weg finden...

... nachdem die Sache mit den Lots bereinigt war, hat die EUR/USD-Umstellung nun zum gewuenschten Ergebnis gefuehrt. Danke nochmals. Einzige kleine Sache, die noch stoert ist der Spread. Trotz Einstellung "0" macht MT z.B. automatisch 1,5 Punkte fuer einen Trade. Die Frage ist: macht MT immer 1.5 Punkte (beim Dax) oder ist dies willkuerlich? Am besten waere es, wenn man dies verlaesslich (zwischen 0 und n) irgendwo fuer einen wiederholbaren Test einstellen koennte. ciao, zentrader

@all, super, danke fuer all die Tips. Min. Lot ist in der besagten MT4-Umgebung offensichtlich 0,1 = 2,5 CFD Kontrakte. Die EUR/USD-Umstellung koennte dann den restl. Differenzbetrag in meinem Beispiel oben ausmachen... Wie gesagt - ich selbst kenne MT nur vom "hoeren/sagen". Wollte eigentlich bis MT/MQL5 warten, bis ich mich ernsthaft damit beschaeftige. Aber vielleicht macht es ja Sinn, sich doch noch mit MT4 zu befassen... ciao, zentrader

@all, vorab - ich hab keine Metatrader-Kenntnisse. Ein Metatrader-Entwickler bastelt gerade an einer Schnittstelle zw. MT4 und meinem Zen Trading System fuer den Dax Index. Technisch funktiert die Anbindung der DLL auch schon. Jedoch hat auch dieser sich bislang nur mit dem FX-Bereich beschaeftigt und aktuell hapert es noch an den richtigen Einstellungen fuer einen Backtest des reinen HS-Setups eines solchen Dax Index Systems (ohne RM, MM, Transaktionskosten wie Spreads oder Slippage). Gewuenscht ist der Einfachheit halber ein Test des Handels eines CFD Kontrakts (1 CFD = 1 EUR). Bislang wurden Standardeinstellungen verwendet. Der StrategyTester spricht von Lot = 0.01, Slippage = 3...?) Das ist das aktuelle Ergebnis: Tag 1 Long bei 7001.5 Tag 2 Short bei 6982 => also -19.5 Dax-Punkte, der ST gibt als Verlust jedoch -62.00 aus Tag 3 Long bei 6947.5 => also +34.5 Dax-Punkte, der ST gibt als Gewinn jedoch +109.69 aus Ziel waere es im ST Report bei -19.5 Dax-Punkten einen Verlust von -19.5 Euro darzustellen etc. etc. Kann jemand weiterhelfen, welche Einstellungen im MT da noetig waren? ciao, zentrader

@all, interessanter Thread. Bzgl. Backtest-Qualitaet wuerde ich noch gerne MCS-Methoden bzgl. System- und Datensimulation anfuegen. Tests mit historischen Daten alleine genuegen da m.E. nicht. Ein paar mehr Infos findet man auf meiner Website (Monte Carlo Simulator), z.B. dieses Prozess-Schaubild: http://www.zentrader.de/mcsprocess.pdf Daneben sind auf der Website noch ein paar Freeware-Tools fuer Windows, die beim Backtest bzw. der Analyse von Daten nuetzlich sein koennen, z.B. Zen Analyzer oder Zen TimeFrame Converter etc. http://www.zentrader.de/html/support.html Viel Spass damit... ciao, zentrader

@Kleinerbroker, PowerBasic ist "Consultant's secret weapon"! Schlanke Entwicklungsumgebung, die extrem schnellen native Windows Code (.exe, .dll) erzeugt, welcher direkt auf der BS-Ebene laeuft ohne Runtime- oder Registry-Abhaengigkeiten (Unterschied zu Java, C#.Net etc.). Die Geschwindigkeit ist vergleichbar mit gutem C/C++ - Code und falls es nicht reicht hat PB zusaetzlich auch einen Inline Assembler... :-) Der Firmenchef ist uebrigens Bob Zale. Dieser war Chef-Entwickler des damals sehr bekannten Borland-Produkts "Turbo Basic" Ende der 80er, hat die Rechte damals gekauft nachdem Borland nicht mehr wollte und das Produkt unter dem Namen PowerBasic bis heute mit seinem kleinen Team in Eigenregie weiterentwickelt. ciao, zentrader

@all, mal als Gegenentwurf: also mein HS-Entwicklungs-Notebook ist ein simpler Toshiba C660 mit Intel Core I3 und Win7... ...hat hier in Italien (wo ich aktuell entwickle) gerade mal 360 Euro gekostet. Voraussetzung dafuer, dass dies Spass macht ist natuerlich eine schnelle und schlanke Entwicklungsumgebung (in meinem Fall PowerBasic www.powerbasic.com ) und dass man weiss was man machen will. Fuer mich ist HS-Entwicklung die Umsetzung von Ideen in Programmcode und dann mit entsprechenden Kursdaten testen, testen, testen... ...dafuer tut's fuer mich ein Standard PC/NB. Ein weiterer Vorteil, kein HiEnd-Geraet fuer die Entwicklung einzusetzen besteht auch darin, dass ich mir relativ sicher bin, dass meine produzierte Software (ich verkaufe diese schliesslich auch) auf den meist potenteren Kunden-PCs ausreichend performant laeuft. Naja - wahrscheinlich liegt's daran, dass ich schon ein aelteres Semester bin und mein Anfaenge auf Mainframes mit zeichenorientierten 80x24 Monitoren und COBOL lagen - da ist man bzgl. der Technik nicht ganz so verwoehnt wie die heutige Java Generation... :-) Viel Spass beim entwickeln... ciao, zentrader

@MikeSch, vielleicht solltest Du Dir "Wine" mal etwas naeher anschauen: http://www.winehq.org/ Meine Software entwickle ich z.B. nur fuer Windows (32bit), sie laeuft aber problemlos auch auf Ubuntu Linux in Verbindung mit Wine. Moeglich, dass Programme die mit Umgebungen entwickelt wurden, die spezielle zusaetzliche Runtime-Umgebungen benoetigen wie z.B. Java, .NET und/oder umfangreiche Registry-Verknuepfungen haben dort eventuell Probleme bereiten. Schlanke Windowsprogramme, die als .exe oder .dll direkt auf dem Win32 Betriebssystem aufsetzen und keine Registry-Verknuepfungen haben (wie z.B. meine...) sollten dort jedoch keine Problem bereiten. ciao, zentrader

Hi Eddy, sollte eigentlich sauber sein. Virenscanner geben recht haeufig Fehlalarme insb. bei Anwendung sog. heuristischer Verfahren. Ich habe permanent den Avira- Virenscanner laufen. Der meldet aktuell (auch bei expliziter erneuter Pruefung) nichts negatives. Hab auch von anderen Usern, die die Datei per Download abgezogen haben bislang nichts gegenteiliges gehoert... ciao, zentrader

@all, fuer alle die den Outlook Express-Nachfolger "Windows Live Mail" als E-Mail-Client verwenden ist KLS Mail Backup eine sinnvolle Freeware: http://www.kls-soft.com/main/downloads.php?freeware= Und fuer Systemtrader und Entwickler gibt's auch ein bisserl Freeware auf meiner Website (unter Support - Section Freeware): http://www.zentrader.de/html/support.html ciao, zentrader

@Mako, um mit einem anderen Spiegel-Artikel zu kontern - stell Dich halt schonmal auf ein paar Milliarden Konkurrenten bzgl. der Inbesitznahme Deines "Diamanten"-Planeten ein: "...Die Zahl potentiell lebensfreundlicher Welten wäre damit gewaltig. In der Milchstraße gibt es 100 bis 300 Milliarden Sterne, jeder Fünfte gilt als sonnenähnlich. Unter dem Strich blieben so 7 bis 20 Milliarden Sterne mit mindestens einem Felsplaneten - und das allein in der Milchstraße, die ihrerseits nur eine von Milliarden Galaxien ist..." http://www.spiegel.de/wissenschaft/weltall/0,1518,781893,00.html Schoenes WE, zentrader

@Mythos, nehm die Papers einfach als Denkanstoesse. Klar, dass in Deiner eigenen Trading-Realitaet auch andere Bedingungen eine Rolle spielen. Auch Stress Tests oder kuenstliche Datengenerierung via Monte Carlo Simulation, um unterschiedliche Marktbedingungen darzustellen, sollten diese Ansaetze ergaenzen. Andererseits gibt es aber im Bereich Trading nicht soviel "neues" zu finden, als dass man diese gut dokumentierten VTAD-papers einfach ignorieren sollte... ciao, zentrader

...tja um moralische Schuld geht's da nicht. Klar ist, dass die heutigen Generationen da persoenlich keine Verantwortung tragen. Deutschland als Rechtsnachfolger des alten Konstrukts hat aber diese finanzielle Restschuld gemaess den Vereinbarungen von 1953 noch groesstenteils in den Buechern. Inwieweit man sich da mit den Anspruchslaendern einigen kann haengt auch vom aktuellen politischen Zusammenspiel in solchen Krisensituationen wie heute zus. Auf nichts anderes hat Ritschl richtigerweise hingewiesen...

...es geht nicht um einen Vergleich der Schuldenarten. Es geht um objektiv bestehende Schulden (Punkt). Ritschl weist einfach nur darauf hin, dass "der dicke Emil" nunmal bzgl. Griechenland oder anderen sog. "PIIGS"-Staaten nicht angebracht ist (zumindest nicht von dt. Seite - das koennte einen Bumerang-Effekt haben). Und da hat er nicht Unrecht, oder? ciao, zentrader

...und wenn dann mal alle aktuell (noch) existierenden Schulden und Ansprueche gegengerechnet werden, muss sich wohl insb. Deutschland ganz warm anziehen... http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,769052,00.html ciao, zentrader

@wingman, m.E. eignet sich ein MCS (Monte Carlo Simulation) - basierter Stresstest ganz gut, um unterschiedliche Systeme (EAs) auf Basis der Systemtestergebnisse näher zu analysieren. Ich benötige dafür folgende Angaben: http://www.zentrader.de/checklist_blackboxsystems.pdf Falls Du Interesse hast und die Angaben machen kannst führe ich gerne zwei Simulationen durch und stelle die Screenshots bzw. Erläuterungen dazu hier ein. ciao, zentrader

@ScalpingMan, die Frage nach einem vernünftigen Testzeitraum ist wohl objektiv nicht zu beantworten - leider! Deshalb gemäss dem Motto "viel hilft viel" versuche möglichst viele potentielle Szenarien abzubilden und diese dann gegen Dein System/Deinen EA zu testen. Ich habe die grundsätzlichen Möglichkeiten, Deine Testdaten bzw. deren Mengengerüst zu erweitern mal in einem Paper auf meiner Website beschrieben: http://www.zentrader.de/dataSimulation.pdf Ich selbst tendiere zur Methode 4 in o.g. Dokument (habe diesbzgl. auch ein Buch, ein eBook sowie eine spezielle Software - den Zen Monte Carlo Simulator - geschrieben), andere Systemtrader bevorzugen eventuell andere Vorgehensweisen... Du must leider selbst herausfinden, welche Methoden Dir mehr Sicherheit mit Deinem systematischen Ansatz geben. ciao, zentrader

@mik1, das interessiert mich jetzt. Es gibt ja Handelsstrategien den Dax Index "end of day (EOD)" und "overnight" zu handeln und für manche Trader solche garantierten Stops eventuell ein wenig mehr Nachtruhe bedeuten... Bei GFT (zu handeln z.B. über FXFlat oder WHS) sieht dies folgendermassen aus: Dax Index Spread 1 Pkt., garantierter Stopp + 2 Pkt. => also round turn in diesem speziellen Fall 3 Punkte (oder half turn 1.5 Punkte) Bislang die beste Kombination, die ich gefunden habe (falls man so handeln möchte). Zu beachten ist natürlich noch der sog. Mindestabstand für den GSL - in diesem Fall 50 Dax-Punkte! Wie sieht dies bei e-Spreads und/oder IG Markets aus? ciao, zentrader

@all, so, jetzt hab ich auch meinen Kindle. Sehr interessant! (ein Dankeschön hier besonders an die User Ecart und SWZ168 für ihre Hinweise und Tips!!!) Vielleicht interessant für den einen oder anderen: Amazon arbeitet wohl aktuell an diversen neuen Tablet-Modellen etc.: http://www.spiegel.de/netzwelt/gadgets/0,1518,763024,00.html ciao, zentrader

@siscop, ich denke, viele Kunden sind ganz glücklich über etwas "bewährtes" statt etwas "neuem". Und nach vielen, vielen Jahren Tätigkeit in diesem Sektor gilt für mich nachwievor dieser "wichtigste" IT-Spruch: "Never change a running system!" Klar ist, dass etwas Neues immer den Hype hat. Klar ist aber auch, dass die neue Lösung meist anders, aber nicht unbedingt besser als eine alte Lösung sein muss... ...schaumer mal. ciao, zentrader

@swz168, danke für die Antworten und die Links. M.E. ist dies wirklich ein überzeugendes Angebot insb. für diesen Preis. ciao, zentrader

hi Ecart, danke für die Infos. Bin ja selbst bislang nur auf der eBook-Anbieterseite (da ein von mir vor ein paar Jahren bei BoD verlegtes Buch nun auch als eBook vertrieben wird), aber die Lesegeräte scheinen ja inzwischen recht mächtig geworden zu sein. Zwei "Anfängerfragen" dazu: 1. hab ich das korrekt verstanden: für den 3G-Betrieb ist keine Telefonkarte (SIM) notwendig, Amazon zahlt solche Verbindungen (wahrscheinlich eben zu ausgewählten Punkten) alle selbst? (also z.B. auch wenn mich z.B. im EU-Ausland aufhalte und einen Download bräuchte) 2. per Wifi-Betrieb bekomme ich mit dem proprietären "Kindle Web Browser" auch normale Websites angezeigt? Also z.B. Google, Spiegel-Online, Tom-Next etc. ciao, zentrader

@all, so schrecklich das aktuelle Ereignis für die direkt Betroffenen ist, so lehrreich kann es sein die Dinge nun einfach mal wieder aktuell nüchtern und ohne politische Einfärbungen zu diskutieren. Atomenergie mag vergleichsweise "sauber" sein (im Vergleich zu Kohlekraftwerken etc.) hat aber nunmal die Nachteile, das sie unter Berücksichtigung aller Kosten (Forschung, Bau/Betrieb, Entsorgung etc.) eben nicht günstiger ist als Alternativen und dass ein (wie aktuell wieder deutlich geworden) erhebliches Restrisiko besteht, dass auch nach 50-60 Jahren Erfahrung mit kommerziellem AKW-Betrieb eben nicht beherrschbar ist. Das ist kein Risiko, dass nur die USA, Russland/Ukraine oder Japan betrifft (weil dort die bislang gravierendsten Unfälle auftraten) oder sog. aufstrebende Atomstaaten wie Pakistan, Indien, China, Brasilien etc., sondern eben auch für Frankreich oder Deutschland relevant ist. M.E: gibt es durchaus neue Entwicklungen, die es zulassen würden auf AKWs grösstenteils zu verzichten. Nur ein Beispiel: http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,751036,00.html Sicherlich gibt es bei allen Alternativen auch Nachteile, jedoch dürfte keiner einen "AKW-Gau" schlagen. Insofern ist dies ein ernstzunehmendes KO-Kriterium. ciao, zentrader

@Rainworm, um die Liste zu vervollständigen, kannst Du Dir ja auch mal den "Oldie" unter diesen ganzen Tools anschauen: Metastock. Bzgl. der verkauften Lizenzen sind sie zumindest immer noch "Weltmarktführer" (also vor Tradestation). D.h. Du wirst sicherlich genügend Infos im Web finden. Das Tool ist m.E. auch ganz gut für "Nicht-Programmierer" geeignet, da die implementierte Scriptssprache nicht zu schwierig ist und sehr viele Beispiele/Funktionen fertig mitgeliefert werden, d.h. ohne Programmierung zugänglich sind. Für Spezialisten ist diese Scriptsprache übrigens per Win32-DLL erweiterbar (Metastock Developer Kit + Win32 Language wie C, Delphi , PowerBasic etc.). http://www.metastock-forum.de/ms/10.1/ms_preise.htm Ansonsten schliesse ich mich Henrik an: Man sollte genau wissen was man mit den Werkzeugen bzw. der Umgebung genau machen möchte und dann eben die entsprechende Wahl treffen! ciao, zentrader

@wh, das ist wohl mehr ein Buch um VB.NET-Programmierung zu lernen anhand von Beispielen aus der Finanzindustrie. Gut daran ist natürlich, dass konkrete Code Samples enthalten sind. Wenn man wirklich noch tiefer in MCS Aspekte bzgl. Finance etc. eintauchen will (aber dies muss man wirklich wollen...) kann ich noch dieses Werk von Jaeckel empfehlen: http://www.amazon.com/Monte-Carlo-Methods-Finance-Jaeckel/dp/047149741X/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1297693104&sr=8-4 oder man schaut einfach mal selbst, welches der aktuellen MCS Werke einen so anspricht: http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%3Dstripbooks&field-keywords=monte+carlo+simulation+finance Zur praktischen, konkreten Anwendung bei der Chancen- und Risikenbeurteilung bzgl. mechanischer Handelssysteme gab's zumindest 2006 noch nichts - und so hab ich damals halt mit meinem Buch diese (kleine) Lücke gefüllt... :-) ciao, zentrader