zentrader

@KB, TWSLink2 ist eine DLL, die es HS-Entwicklungsplattformen ohne Broker-Integration ermoeglicht ueber IB automatisiert zu ordern. MTIBBridge ist eine spezielle Implementierung, dies es erlaubt aus MT (aus den EAs etc.) heraus Orders zur IB zu schicken. Warum will man sowas? Offensichtlich Kostenvorteile ab einem gewissen Volumen... Generell ist die Funktionalitaet aber auf eine Richtung beschraenkt: HS/Analyse-Plattform (Excel, Metastock, Amibroker, Metatrader etc.) ==> Order-Plattform (IB) Der umgekehrte Weg, das einlesen von IB-Daten in Metatrader ist m.E. aber nicht vorgesehen - siehe auch hier: http://trade-commander.com/mtibbridge/mtibbridge_de.htm ciao, zentrader

@swz168, bei Fastbrokers genuegen 2.500 $ fuer einen LMAX-Account: http://www.fastbrokers.com/support/faq.php?id=15#faq_154 ciao, zentrader

@all, habe diese Fragen schon im TMW-Forum plaziert (da ich halt urspruengl. von Metastock herkomme), moechte aber natuerlich auch die MC-Expertise von TN heranziehen... :-) Um mich mal wieder auf den aktuellen Stand zu bringen, habe ich die letzten Wochen mal die aktuell verfuegbaren HS-Entwicklungsplattformen bzgl. meinen ganz persoenlichen Anforderungen (will hier keine Plattformdiskussion ausloesen) recherchiert und uebrig geblieben sind aktuell drei: - Metastock, weil ich's halt kenne (also geringster Einarbeitungsaufwand) - Amibroker, weil's das beste Preis-/Leistungsverhaeltnis bietet - Multicharts, weil eigentlich alles standarmaessig drin ist und mit EasyLanguage und der 99%-Tradestationkompatibilitaet fuer mich als Entwickler da auch ein interessanter potentieller "Third Party"-Markt besteht Bevor ich mich da jetzt tiefer reinknie, ein paar Fragen (zum letzten offiziellen Release 7.x - nicht zur Beta 8): 1. MC ist ja in C++ programmiert. Sollte dann eigentlich auch schnell genug sein, um auf Standard-Rechnern (z.B. Notebook mit Intel i3 Prozessor) gut zu laufen. Ich meine jetzt keine Monster-Backtests, sondern den "normalen" Betrieb der Software. Wie sind Eure Erfahrungen? 2. Wie ist generell die Programmstabilitaet jetzt in Version 7.4 (?) 3. Gibt es Erfahrungen mit der Brokerintegration z.B. zu IB oder bzgl. FOREX und CFD-Handel auch hoch interessant zu LMAX? 4. Mit welchen monatl. Kosten muss man fuer einen Datenfeed z.B. fuer realtime FOREX und EUREX rechnen? ciao, zentrader

@Roy, ein paar Fragen dazu: 1. hast Du auch Erfahrungswerte zum Dax Index (Dax30 oder GDAXI)? Den CFD hat LMAX leider nicht in der Spread-Analyse: http://www.lmax.com/average-spreads-cfd?instrument=9&from=2012-01-07&to=2012-02-10&spread_type=only Der UK100 dort sieht ja eigentlich ok aus... FastBrokers, ein US-Broker mit LMAX (allerdings nicht mit MC sondern mit Pathfinder als Frontend) zeigt folgende Spreads: http://www.fastbrokers.com/trading/trading_lmax.php Fuer den Dax Index Werte zw. 50 und 130. Ich nehme ja mal an, dass das 0,5 bis 1,3 Punkte sind. Das waere sehr gut. 2. funktioniert MC mit LMAX als Broker (und Datenlieferant?) stabil? ciao, zentrader

@all, interessante Website bzgl. kostenlosen Intraday-Testdaten fuer FOREX-Paare. Formate fuer Metatrader, NinjaTrader, Metastock bzw. generic ASCII erhaeltlich: http://www.histdata.com/index.php?area=home ciao, zentrader

@Clixmaster, es gibt ja unzaehlige Ansaetze und Indikatoren bzgl. der Frage "Trend/nicht Trend". Mich hat bislang noch keiner wirklich ueberzeugen koennen. Ein interessanter von den Kursen/Preisen unabhaengiger alternativer Ansatz wurde kuerzlich in Traders 02/2012 vorgestellt: der Spearman Rang-Korrelations-Koeffizient. Dieser ermittelt Trend/Trendstaerke lediglich nach Rangfolge. Im Metastock/TMW-Forum gibt's diesbzgl. auch schon einen Thread mit ein paar zusaetzl. Infos: http://www.terminmarktwelt.de/cgi-bin/nforum.pl?ST=273690&CP=0&F=47 ciao, zentrader

@Stefan, m.E. nach loest der "Walk Forward"-Ansatz das Grundproblem der Abschaetzung der Validitaet eines HS-Setups fuer neue Marktbedingungen (bzw. die Zukunft) nicht, da ja auch dort - wie beim konventionellen Backtest - nur historische Daten verwendet werden. Mein persoenlicher Ansatz hierfuer sind synthetische Daten. Allerdings keine total zufaelligen Daten, sondern Daten auf Basis eines Resamplings der historischen Daten (ein MCS Ansatz). Dafuer habe ich mir vor Jahren eine (inzwischen kommerzielle) Software gebaut. Meine Ueberlegungen zu dieser Datentest-Thematik sind hier kurz zusammengefasst: http://www.zentrader.de/dataSimulation.pdf ciao, zentrader

...noch einer, der mit einer kostenlosen iPhone App fuer MT4 wirbt (schliesst laut Website auch iPad und Android mit ein): http://www.gkfx.de/mobiltrader ciao, zentrader

@Stefan, danke fuer die schnelle Antwort. Schade, dass Ihr keine native, unmanaged Win32 DLLs als Interface plant (muss man ja nicht in C oder C++ schrieben, geht ja auch mit Delphi, PowerBasic u.a.). Dies waere halt die universellste unter Windows adressierbare Interface-Ebene fuer Komponenten. Aber ok, COM DLLs funktionieren auch und fuer bereits bestehende "native" Komponenten muss man halt einen COM-Wrapper drumherum bauen... ciao, zentrader

Als Entwickler interessiert mich bei solchen Werkzeugen neben den Features i.e.Linie auch die Erweiterbarkeit. In den Dokus ist angegeben, dass sich die Programmiersprache von Maran an EasyLanguage orientiert. Frage: ist dort wie bei Tradestation/EasyLanguage auch eine moegliche Erweiterung der implementierten Programmiersprachenfaehigkeit mittels externer DLLs moeglich? EL-Beispiel: "... {Easy Language Code Example TO CALL above FUNCTION: } VAR: ElementValue(0), Scale(PriceScale); DefineDLLFunc: "C:\Z\TS-DLL\PB-Bones.dll", FLOAT, "ClosePriceVal", LPLONG, INT, FLOAT ; { CALL the DLL FUNCTION } ElementValue = ClosePriceVal( (LPLONG)&CLOSE, 0, (FLOAT)Scale ); ... " ciao, zentrader

@DT, das beste Preis-Leistungsverhaeltnis wuerdest Du aktuell wohl mit Amibroker erzielen (ich bin zwar kein AmiBroker-User, sondern entwickle in PowerBasic bzw. nutze ab und an das gute, alte Metastock - aber ich recherchiere sowas immer mal wieder fuer Kunden). Portfolio-Testing kann AB inzwischen, Du hast zwar wieder eine eigene Script Language (AFL), aber diese ist per native DLLs erweiterbar (in Deinem Fall also nur "unmanaged" C++.Net). Da Du Entwickler bist, solltest Du sowieso sehr genau recherchieren, inwieweit die Umgebungen erweiterbar sind, weil irgendwann wirst Du an den Punkt kommen, dass Du genau etwas machen moechtest, was eben standardmaessig nicht geht. Z.B. hat die eigentlich sehr gute und maechtige Umgebung TradingBlox keine solche Erweiterungsmoeglichkeit! Fuer mich ein KO-Kriterium... ciao, zentrader

@Tom, nein. Das ist ein Test ueber das Demo-Konto. Ich arbeite mit einem anderen Entwickler aktuell an einer Metatrader-Schnittstelle zu meinem Handelssystem (deren Signalkomponente auch als Windows DLL verfuegbar ist) und habe in der Vergangengenheit festgestellt, dass es wesentlich groessere Abweichungen bei anderen Metatrader Brokern (will jetzt hier keine Namen nennen) gab. Mal schauen, wie sich das JFD Experiment entwickelt...ich moechte dies noch eine zeitlang dokumentieren. ciao, zentrader

@all, wie schon mal hier im Thread erwaehnt, bin ich auf die Plattform gestossen, weil auch fuer Indizes "faire" Preise versprochen werden. Dies ist besonders fuer einen populaeren Markt wie den Dax Index interessant, da dieser ja nur rechnerisch aufwendig in Echtzeit real abgebildet werden kann und von den CFD-Anbietern meist am Dax Future inkl. Ausgleichs-Algorithmus (fair Value etc.) abgeleitet wird. Da mein eigenes Handelssystem auf der Signalgenerierung zum Close des Kassa Dax Indexes (17.35 MEZ) basiert, ein Zeitpunkt der auch von anderen CFD Anbietern m.E. nach relativ realitaetsnah abgebildet wird (z.B. FXFlat/GFT, RBS/Oanda etc.), interessiert mich nun die Kurstellung von Metatrader Brokern. Fuer JFD sah dies im ersten Beobachtungsmonat sehr gut aus. Die Kurse liegen sehr nah am offiziellen Dax Index Close der dt. Boerse. Zumindest fuer mein EOD-System sind die kleinen verbleibenden Abweichungen nicht relevant (d.h. sie gleichen sich ueber die Zeit aus). Siehe u.s. Anlage. ciao, zentrader P.S. der Spread liegt in diesem Umsetzungszeitraum auch bislang immer bei 1 (wie andere hier im Thread ja auch schon bemerkt haben) Daxjfd_201201.pdf

@KB, danke - ich glaube dann treffe ich die Entscheidung mal so: zuerst das aeltere Grundlagenwerk. Und wenn ich was verstanden habe, kann ich ja noch das zweite nachziehen... :-) ciao, zentrader

@KB, danke fuer den Hinweis. Habe mich bislang nur rudimentaer mit Ehlers beschaeftigt und wollte dies schon lange mal vertiefen. In der Amazon-Kritik kam ein wenig der Eindruck auf, dass das neuere Buch "Cybernetic..." inhaltlich ein wenig duenn sei, da der Code fuer die Beispiele gleich fuer zwei Programmierumgebungen (EasyLanguage und eSignal) abgedruckt sei. Ich tendiere deshalb eher zum Altwerk "Rocket Science...", zumal die Inhalte der beiden Werke so unterschiedlich ja nicht zu sein scheinen... Kennst Du (oder jemand anderes) beide Buecher und wie ist die Meinung dazu? ciao, zentrader

@Whipsaw, danke fuer die Info. Das erhaertet Deine Argumentation (anderer Thread) gegen "Zypern"-notierte Broker natuerlich nochmals. Aber auch gegen andere europaeische Broker, oder? Wenn ja - hiesse dies, dass US-Broker (z.B. http://www.fastbrokers.com - ich hatte den Broker mal in einer technischen Recherche gefunden, um eine Automation Alternative zu Metatrader Brokern zu haben. Fastbrokers nutzt u.a. LMAX fuer automatisierten CFD Handel...) oder gleich der Handel von Waehrungen an der US Globex (EuroFX) an Zuspruch gewinnen werden? ciao, zentrader

Danke fuer den Hinweis. Da hab ich mich wirklich falsch ausgedrueckt. Korrigiere: "...dass die Kundenkonten (oder das Kundensammelkonto, Omnibus etc.) vom Firmenkonto des Brokers getrennt ist..." :-) http://www.deifin.de/glossar/s/segregated_account.htm ciao, zentrader

...deshalb verstehe ich auch die Aufgeregtheit nicht. Eine Firma nutzt eben in der EU zugelassene Steuervorteile (hier wird ja kein Schwarzgeld nach Liechtenstein verschoben). Fuer mich als Kunde ist es rechtlich wichtig, dass mein Konto eben auf mich persoenlich laeuft, eine ausreichende Einlagensicherung besteht und der sonstige rechtliche Rahmen fuer meine Beduerfnisse ausreichend ist. Sollte ich da bzgl. sog. "Zypern"-Brokern wie JFD etwas wesentliches uebersehen haben, bitte ich um Argumente. ciao, zentrader

@Whipsaw, wollte damit nur sagen, das Zypern seit 2008 nicht mehr als "offshore" angesehen werden kann, da die EU-Regelungen eben auch da greifen. Zumindest rechtlich und in den wesentlichen Rahmenbedingungen sehe ich keine abgrundtiefen Gegensaetze zu anderen EU-Laendern. Ich verstehe aber, wenn Ihr in D. aktuell wg. Griechen, Zyprioten u. sonstigen Suedlaendern ein wenig nervoes seid. Ich sehe das persoenlich (gerade in Italien - also im Auge des Zyklons - arbeitend) noch etwas gelassener...aber vielleicht aendert sich das auch noch... :-) ciao, zentrader

@all, Zypern, GB oder wo anders? Ich weiss nicht, ob dies aktuell "kriegsentscheidend" ist - siehe hier: http://www.devisenhandel-forex.de/finanzaufsichtsbehoerden-bafin-fsa-cbfs-cysec-ffms.htm ciao, zentrader

@all, unheimliche Entwicklung, insb. wenn man sich an die spaeten 90er erinnert, als Microsoft auf "freundliches Bitten" des US-Kartellamts mit einer dreistelligen Millionenspritze das Ueberleben von Apple garantiert hatte. Ich denke die Hauptgefahr fuer Apple liegt in der Selbstueberschaetzung (die solchen Entwicklungen ja eigen ist) bzw. in einer Unterschaetzung der Gefahren, die durch widerrechtlich genutzte Patente lauern...und da wird die Luft m.E. langsam duenner fuer Apple, da viele der Verfahren schon recht weit gediehen sind und monetaere Konsequenzen fordern werden. Vielleicht wird aber auch alles mal wieder ganz anders und Apple profitiert unterm Strich auch hier durch eigene Patentrechte. Wer weiss? Kleiner Auszug (nur aus dem Smartphone-Bereich): http://www.investorvillage.com/smbd.asp?mb=8852&mn=17969&pt=msg&mid=11362440 Schaumer mal... ciao, zentrader

Danke systemtrader, wenn ich's richtig verstanden habe erzeugst Du ein Textfile (.csv) und bringst dann den Metatrader EA dazu dieses zeitnah 1. zu erkennen und 2. die entsprechenden Automatisierungsschritte einzuleiten. Der Vorteil liegt in der Unabhaengigkeit von irgendeinem API. Auf jeden Fall ein interessanter Weg. ciao, zentrader

@Vola, nein, mein Problem liegt einen Schritt dahinter. Deshalb das Excel-Beispiel. Ich erzeuge meine Handelssignale in einer x-beliebigen Plattform, die keine eigene Brokeranbindung hat, z.B. Excel/VBA und moechte diese Signale automatisiert von einem Broker ausfuehren lassen, eben z.B. unter Nutzung der bestehenden Metatrader Infrastruktur. Ich muss meine Signale also 1. irgendwie "sicher" in Metatrader hineinbekommen und da dann 2. den ueblichen Automatisierungsprozess anstossen koennen. ciao, zentrader

@Systemtrader, super - gut zu hoeren, dass es geht. Mich wuerde es technisch ein wenig genauer interessieren: - wie sprichst Du die Metatraderfunktionalitaet denn genau an (z.B. in Amibroker Handelsignal z.B. Long/Short erzeugen und dann Auftrag per DLL an Metatrader abschicken?) - gibt es also doch eine Metatrader API? ciao, zentrader

@all, ich haenge mich mal an Roti's Frage an und erweitere sie: Ist es generell moeglich, die Metatrader-Broker-Funktionalitaet aus anderen Umgebungen per DLL anzusprechen (einfaches Beispiel: Excel --> DLL --> Metatrader API)? Gibt es ueberhaupt eine "freigegebene" Metatrader API (MT4 und/oder MT5) oder entsprechende Verbindungdprodukte/Plugins dazu? Also quasi ein "universelles Plugin" auf DLL-Basis wie es das Produkt TWSLink ( http://www.trade-commander.com/twslink/twslink_de.htm ) fuer die IB API zu sein scheint... ciao, zentrader