zentrader

@all, das persönliche Schicksal von Fr.Lierhaus mal aussen vor - man darf dies nicht mit solchen Vergütungsaussagen koppeln. Fakt ist, dass diese ARD Fernsehlotterie m.W. gemäss Statuten eben nur 30% der Wett-Einnahmen für Gewinne ausschütten muss - bei anderen staatl. Lotterien lag/liegt dieser Wert bei c. 50%. Was sie mit dem Rest machen ist also (vielleicht nicht ethisch) aber rechtlich legitim... Generell leisten sich solche Institutionen, ähnlich wie auch andere "bequem" finanzierte staatl. gesetzte Instis (Bsp. Krankenkasen bzw. Gehälter der entspr. Vorstände) extrem hoch bezahlte Führungskader vgl. mit dem Risiko, die diese in solchen Positionen haben - nämlich keines... Auf die schnelle fiel mir diese schon 10 Jahre alte Untersuchung der UNI Hamburg in die Hände: http://www.wiso.uni-hamburg.de/fileadmin/bwl/rechtderwirtschaft/institut/Veroeffentlichungen/Artikel_53_Das_staatliche_Lottounwesen_-__PDF_wegen_Grafiken__noch__nicht_moeglich.pdf Demnach hatten bereits vor 10 Jahren die 14 Lotto-Gebietsleiter Hessens (was die auch immer zu tun haben...) ein Jahresgehalt von ca. 230.000 Euro. Wie gesagt nur Hessen, das bedeutet ca. 200 solcher Leute mit ähnlichen Gehältern in ganz D. und dies schon vor 10 Jahren! Zum Vergleich: das ist ca. das aktuelle (2010) Jahresgehalt der Bundeskanzlerin! Man kann zu ihr politisch stehen, wie man will - aber sie hat definitiv mehr Verantwortung, mehr zeitlichen Aufwand, mehr Stress etc. etc. ... Aber wenn man dann die Gehälter von GS Mitarbeitern sieht oder die Ausschüttungen für manche HF Manager, so sind dies alles auch nur Peanuts... :-) ciao, zentrader

@Roy, vollkommen d'accord. Dieses Problem bzw. diese Cluster vernünftig zu simulieren, ist schon aus dem Grund nicht ganz einfach, da ich sie ja erstmal erkennen müsste. Und dafür wird es "Gott weiss wieviel" unterschiedliche Methoden geben... Ich habe dies in der Datensimulations-Funktionalität aus o.g. Gründen nur ansatzweise implementiert, in dem ich optional ermögliche nicht nur Einzelkurse, sondern auch Cluster (bis max. 100 Kurse) zu "scrambeln" und dies nicht nur statisch sondern auch dynamisch, d.h. bei Clustergrösse 10, der erste Block mit 9, der zweite mit 3, der dritte mit 7 Kursen etc. etc. Ausschnitt aus dem Help file: "...optionale Manipulation der Kursmuster: hier wird die Zufallskomponente nur entsprechend der Blockgröße eingesetzt. Beim fixen Modus bedeutet dies, das nach dem ersten Zufallskurs die nachfolgenden x (= Blockgröße) Kurse (der Originaldatei) relativ für die Erstellung der Alternativdatei herangezogen werden. Beim dynamischen Modus wird die Blöckgröße für jedes Muster immer wieder zufällig ausgewählt (dyn. Blockgröße also zwischen 1 und max. Blockgröße). Ganzzahlige numerische Eingabe zwischen 1 und 100 möglich..." So bekomm ich es hin, auch längere Zeitabschnitte zusammenhängend zu simulieren, weiss deshalb aber natürlich immer noch nicht, ob ich da die wesentlichen erwischt habe (in der Regel eben nicht - ist ja wirklich zufällig). Dem wäre wohl nur beizukommen, wenn die Eingangsdatei schon die entsprechende Blockeinteilung als Information hätte und man diese bekannten Blöcke dann scrambeln würde. Ob das wirklich Sinn macht weiss ich nicht, es sei denn, die Geschichte wiederholt sich wirklich... ciao, zentrader

Also so wie ich den Stress Test (Systemsimulation) in meiner Software abgebildet habe, ist dies unabhängig, da ich die Endauswertung Deines Systemtesters (also den System Report) als Eingangsgrösse für die MCS Software benutze! D.h. ob das von Dir beschriebene Szenario möglich ist, hängt von der Definition in Deiner Systemtest-Software ab. Beispiel mein eigener Systemtester in meinem Zen Trading System v2.0: Hier ist lediglich ein einfaches Pyramidisierungsmodell (100-60-40)implementiert, d.h. eine Eingangsposition eines neuen Trades kann im besten Fall mehrstufig von 100% auf max. 200% aufgestockt werden. Auch hier ist der SL für alle gleich (je nach gewähltem Modell) und das ganze Konstrukt vom initialen Trade angefangen wird eben als ein Trade im Systemtester ausgewertet. Somit bekomme ich auch hier einen üblichen Systemreport mit Trade-Ratio, Pay-off Ratio etc. und kann einen MCS Stress Test durchführen. Ich arbeite dort allerdings nicht mit Profitleveln, d.h. Du müsstest untersuchen, wie Deine Systemtestsoftware solche zu unterschiedlichen Zeitpunkten beendete "Teiltrades" in der Statistik des Systemreports behandelt. Aber selbst wenn diese 5 Positionen als 5 einzelne Trades behandelt werden, ist dies (meiner) MCS Software egal, da die möglichen Verlusstrecken unabhängig von der historischen Verteilung der Trades, sondern eben nur abhängig von den Ratios der Gesamtauswertung erzeugt werden. Das ist ja gerade auch der Vorteil der MCS, das dies so (auf Grund eines entsprechenden Mengengerüsts) eben ohne Qualitätsverlust möglich ist! ciao, zentrader

@all, ich habe ein paar Entwicklertools und bislang ein kommerzielles Handelssystem entwickelt, für das ich auch Windows DLLs bzgl. Programmintegration, automatischem Handel etc. anbiete. Dadurch bekomme ich immer wieder Anfragen bzgl. der Integration in spezielle Zielplattformen. Z.B. heute wieder bzgl. Integration in Metatrader und Interactive Brokers etc. Da ich mich selbst aus Kapazitäts- und aus Know How-Gründen auf die Lieferung meiner Schnittstelle beschränke, wäre ich daran interessiert, dass ich entsprechende Entwickler auf meiner Website verlinke (optimal wäre eigene Website, geht natürlich auch nur mit eMail-Adresse). Ein Beispiel ist der Link zu metatrader-experts auf meiner Support site (ganz unten): http://www.zentrader.de/html/support.html Konkret geht es darum sog. echte Windows industry standard 32bit DLLs (also kein Java-Kruscht, keine COM-DLLs und keine .NET DLLs, d.h keine Runtime und Registry-Abhängigkeiten) in entsprechende Zielplattformen ala Metatrader, IB, Amibroker, Tradestation, Ninjatrader etc. etc. zu integrieren. Wer Lust dazu hat, diesbzgl. (natürlich kostenlos) verlinkt zu werden, kann mir eine kurze Mail schicken: info@zentrader.de. Und den Administrator würde ich bitten, bei Bedarf eine geeignetere Stelle im Forum für diesen Thread zu finden... :-) ciao, zentrader

@vola, nein, ich kannte sie nicht, bin Dir aber dankbar für den "ausgegrabenen" Link. Irgendwie interessieren mich solch "exotischen" Ansätze... Es wäre ja auch zu einfach, wenn die ganze HS- bzw. Prognoseproblematik mit den üblichen Verdächtigen (also MA, MACD, RSI etc. etc.) optimal zu lösen wäre. Ich hab mal aus Neugier den Preis angefragt... :-) ciao, zentrader

@vola, es gibt eben nichts, was es nicht gibt... :-) http://www.fosar-bludorf.com/matrix3000-artikel/boerse.pdf ciao, zentrader

danke. Das ist dann auch eine Spielwiese für diejenigen, die mehr Formeln und Code brauchen. Wie gesagt, die Intention meines Buches war es, diverse MCS Methoden zur Verbesserung des Handelssystementwicklungs-Prozesses vorzustellen. Und dies für ein denkbar breites User-Spektrum möglichst praxis-orientiert. Und ich kann Masters bzgl. seiner abschliessenden Einschätzung nur zustimmen: "...The truth is that Monte-Carlo permutation tests tend to be more robust than most other tests. This is good..." ciao, zentrader

@wingman, so hat jeder seine Meinung und jedem kann man es auch nicht recht machen. Natürlich dient so eine Veröffentlichung auch dem Vertrieb der damit inhaltlich verbundenen Software. Das streite ich nicht ab und das ist auch nicht unüblich, zumal Buch & Software zusammen ein sehr schmales fachliches Segment abdecken, dass eben zuvor weder per Fachliteratur noch per Software in dieser Form auch nur annähernd abgedeckt wurde. Mit umfunktionierter Diplom- oder Bachelorarbeit liegst Du allerdings ein falsch - ich bin ein wenig zu alt dafür... :-) Dass in dem Buch nicht wirklich etwas neues drinsteht ist so natürlich nicht richtig. Es gibt weltweit so gut wie keine Literatur über die praktische Anwendung dieser Methoden (insb. Datensimulation) im Systementwicklungsprozess bei der Entwicklung von mechanischen Handelssystemen - und das ist Fakt! Insofern hab ich mit dieser Veröffentlichung fachlich auch kein Problem. Es gibt übrigens auch eine englischsprachige Variante und demnächst beide Varianten auch als eBooks im Apple iBookstore. Und falls das Buch zu sehr im Regal stören sollte, gibt's ja heutzutage genügend Möglichkeiten der Zweitverwertung: Amazon Market Place, Ebay etc. ciao, zentrader

Die Demo selbst zeigt die Bedienbarkeit, die Funktionalitäten und die Performance der Software. Die Ergebnisse dagegen sind randomisiert bzw. es werden keine simulierten Daten erzeugt. Wichtiger für Deine Fragen ist die in der Demo integrierte Doku. Falls da dann noch Antworten ausbleiben, ich helfe gerne! ciao, zentrader

@Wogo, ok, dann versuch ich mal konkreter zu werden... zu 1) Systemsimulation Die Algorithmen dahinter sind wirklich prinzipiell so banal, wie in dem Excel-Beispiel dargestellt. Wesentlich ist die Kombination der Trefferquote (= Trade Ratio TR) mit dem sog. Gewinn/Verlust-Verhältnis (Payoff Ratio PR). Darauf basierend durchschnittliche Trades per Zufallszahlen simuliert, ergeben bei entsprechendem Mengengerüst eine recht zuverlässige Einschätzung. Dieses Ergebnis beruht natürlich auf der Prämisse, das der Systemansatz in Zukunft gleich erfolgreich, wie in der Vergangenheit funktioniert. Der MCS Stress Test stellt hier lediglich mögliche Extremwerte dar, die historisch eben nicht erfahrbar waren... In meiner Software hab ich das ganze noch durch eine (optionale) VaR-Analyse ergänzt. Nicht weil ich ein Fan davon bin, sondern weil dieser Ansatz in der Finanzindustrie einen gewissen Stellenwert geniesst. Dieser Ansatz basiert darauf, dass die Ergebnisse der MC Simulation normalverteilt sind (also nicht die Kurse, denn diese sind dies sicherlich nicht...). Für Chancenabschätzungen (Profits) mag dies funktionieren, für das Risiko (DDs) ist der "VaR"-Ansatz m.E. nicht geeignet... Ahnliches gibt es auf dem Markt natürlich schon: diverse Excel-Apps, Tradesim, NeoTicker Monaco, Investox etc. - das ist ja auch nicht so schwierig. Der Vorteil meines Ansatzes ist, dass man mit wenig input-Aufwand auskommt, dort die wesentlichen Kennzahlen komprimiert bereitgestellt werden und das die Simulationen extrem schnell erfolgen (Zeit ist Geld - auch oder gerade für Entwickler!). zu 2) Datensimulation Dieses Feature sucht man m.W. bislang vergeblich. Zumindest ist mir aktuell kein vergleichbares Produkt bekannt. Im Prinzip ist dies ja ein "data scrambling", eine künstliche Datenerzeugung. Warum auch hier MCS? Die Kombination aus der Datengenerierung einer Zeitreihe mit zig "anders" generierten Zeitreihen passt wieder zur MCS Methode. Ok, was mach ich konkret? Ich nehme eine Basis-Zeitreihe, z.B. Dax Index (EOD) von 2001-2010. Das sind dann ca. 2500 Datensätze. Ausgehend vom ersten Datensatz merke ich mir die relativen Abstände Intraday (also hier O,H,L,C) und den Abstand vom previous Close zum Close. Mit diesen Relationen wird ein Array aufgebaut, dass beliebig randomisiert werden kann. So bekomme ich unzählige (also in meiner Software je Lauf max. 100.000) neue Zeitreihen (in diesem Fall alle wieder mit 2500 Datensätzen), basierend auf der Basis-Zeitreihe. Am Anfang nehme ich die historische Zeitreihe, später kann ich auch erzeugte künstliche Zeitreihen als Basis nehmen etc. Du siehst der Ansatz ist quasi unendlich ausbaubar... Das war die Basis-Methode. In meiner Software hab ich durch Kombination von Einstellungen insg. sogar 16 diverse Methoden und durch Parameter weitere Möglichkeiten, diese Datengenerierung unterschiedlich zu gestalten. Ich will dies hier nicht unnötig zu ausführlich darlegen - lad Dir mal die Demo runter und schau ins Help- oder pdf-File der Doku, dann wird dies schon klar. Dies alles hat natürlich seinen "Preis". Da musst Du schon ein wenig Schmalz in Deinen Programm-Code investieren, dass das ganze so wie gewollt und fehlerfrei abläuft. Und schnell soll's natürlich auch sein. Also eine anständige Programmiersprache und einen effektiven Compiler wählen... :-) Falls noch Fragen sind, gerne! ciao, zentrader

@Wogo, erst mal vielen Dank, dass Du das Buch gekauft hast und mich bei meiner Aufholjagd (in Richtung Harry Potter) in der Bestseller-Liste unterstützt hast... :-) Kritik ist immer erwünscht - zu ein paar Ausagen möchte ich aber vorab kurz Stellung nehmen. "...Dann wird anhand eines einfachen Systems auf den DAX und eines professionellen Systems - das es praktischerweise auf der Homepage des Autor zu erwerben gibt..." Das ist nicht korrekt so. Das im Buch verwendete Blackbox-System hat nichts mit dem auf meiner Website angebotenen Dax Index-System (Zen Trading System v2.0) zu tun. ...Hauptkritikpunkt hier: Zur MC-Analyse wird nur erklärt, wie deren Name zustande kam, aber nicht, wie sie mathematisch abläuft... Auch hier muss ich widersprechen. Ich erkläre im Buch durchaus sowohl die Methode der Systemsimulation als auch den methodischen Ansatz der Datensimulation. ...Meiner Meinung nach war aber Zentrader beim Schreiben dieses Buches in der Zwickmühle: Für wen ist das Buch gedacht? => Für Entwickler von Handelssystemen Was können Entwickler von Handelssystemen? => Programmieren Was also, wenn man genau erklärt, wie die Datenanalyse und Generierung funktioniert ==>> RICHTIG, dann programmiert sich der Programmierer das selbst und kauft keinen Zen Monte Carlo Simulator Das ist zumindest mein Eindruck von dem Buch... Nun, als ich das Buch geschrieben habe (2006) hatte ich schon eine Vorversion des Simulators für eigene Zwecke implementiert und beschlossen diesen in Zukunft auch ein wenig professionell zu vermarkten. Da es zu diesem Zeitpunkt kein eigenständiges Buch zu diesem Thema gab, sondern nur ab und an einzelne Kapitel in anderer Trader-Literatur, habe ich dieses Projekt gestartet. Die Zielgruppe waren dabei eben alle Trader, die solche mechanischen Handels-setups verwenden (eben auch solche die ihre Ideen mit gar ohne Programmcode oder mit einfachen Scriptsprachen testen), aber durchaus auch institutionelle RMs. Sicherlich nicht unbedingt professionelle Programmierer mit C/C++ Kenntnissen etc. ... Soviel vorab, kommen wir jetzt zu Deinen offenen Fragen. Der Begriff Monte Carlo Simulation impliziert vielleicht eine mathematische Komplexität - dem ist aber nicht so. Die Methode ist lediglich ein mächtiger "number cruncher", die eben dann sinnvoll eingesetzt werden kann, wenn echte, reale Versuche zu teuer wären oder wenn eben nicht genügend echte, reale Erfahrungswerte (hier: historische Kursdaten) vorliegen, um ein geeignetes Mengengerüst zu testen etc. etc. Also, ich versuche gerne, Deine Fragen zu beantworten - Sourcecode mit den exakten Code-Anweisungen wirst Du jedoch nicht erwarten können... :-) Vielleicht formulierst Du nochmal konkret, was Du genau wissen möchtest? ciao, zentrader

@whipsaw, danke für das Angebot. Ich hab in einem anderen thread zum Thema "risk management" ja schon ein paar Info-Links angegeben: http://www.tom-next.com/community/topic/58899-risk-money-management-fur-trader/page__pid__111273__st__20 Ansonste beantworte ich Fragen jederzeit gerne. ciao, zentrader

Exakt. Da ist der klassische Stress Test im Sinne einer sog. Monte Carlo Simulation. Allerdings sollte man das Mengengerüst üppiger wählen. Gut, das macht dann mit Excel nicht unbedingt Spass, aber dafür gibt's ja "richtige" Software! Das erste, was man generell verstehen muss, ist, dass sich die Systemtestergebnisse nur aufgrund anderer zeitlichen Verkettung von Trades ändern können (z.B. grössere DDs als im historischen Test). Und dies gilt für unveränderte Marktbedingungen, d.h. der Systemansatz funktioniert nachwievor gleich - er hat nur real andere Konsequenzen. Ich nenne diese Methode "Systemsimulation". Wenn man dies weitertreibt, und unterschiedliche Marktzustände unterstellt, verändert man zusätzlich die historische Kursbasis. Auch dieses kann man mit geeigneten Tools tun und dann eben mit den alternativen "künstlichen" Datenreihen neue Systemtests durchführen. Ich nenne diese Methode "Datensimulation". Beides zusammen ergänzt denn herkömmlichen Systementwicklungsprozess, wie hier kurz skizziert: http://www.zentrader.de/mcsprocess.pdf Wen es interessiert, meine Überlegungen diesbzgl. habe ich vor ein paar Jahren im Traders' veröffentlicht: http://www.zentrader.de/mcs_artikel_traders2007.pdf ciao, zentrader

Z.B. meine eigenen Zen Dynamic Indicators. Ich habe mich bei der Entwicklung da i.e.Linie durch die Arbeiten von Jim Sloman (den "alten" Hasen hier eventuell noch bzgl. Delta Phenomenon und Adam Theory of Markets ein Begriff) leiten lassen. Gut - seine Website ist ein wenig esoterisch, aber unterschätzen sollte man ihn nicht... Prinzipiell geht es darum die Indikatoren-Algorithmen eben mehr am fraktalen (chaotischen) Marktverhalten z.B. über nicht-lineare power laws etc. auszurichten und damit eventuell bessere Ergebnisse als mit den üblichen linearen Dingen zu erreichen. Einen anderen Ansatz hat Schwarz in seinem VTAD-Vortrag aus 2007gewählt. Da ich nichts mehr von ihm gehört habe, hat er vielleicht mit seinem Ansatz Erfolg gehabt und geniesst die Millionärsfreuden auf irgendeiner Insel, während ich weiterhin noch auf der Suche nach dem "holy grail" bin... ciao, zentrader

Sehe ich auch so. Die Frage ist nicht mehr zu optimieren: "...zuverlässig einen Trendwechsel von einem Trendmarkt in einen Seitwärtsmarkt anzeigen...?" Wenn Du eine Antwort/Lösung für das "fett-gedruckte" findest, hast Du wahrscheinlich den sog. "holy grail" entdeckt! Ich probiere diesbzgl. mittels einer Kombination von sog. "nicht-linearen" Indikatoren und unterschiedlichen Time frames herum - aber wirklich zuverlässig ist das ganze leider noch nicht... :-) ciao, zentrader

@DarthTrader, danke für Dein Interesse. Ich bin hier im Forum Mitglied und kann bei Bedarf Fragen beantworten... ciao, zentrader

@conglom-o, guter Artikel. Sie hätten Dir ruhig auch ein paar mehr Seiten geben können... :-) Dein Artikel hat mich endlich dazu bewegt mich mal ernsthaft mit dieser Thematik der Zyklen sowie der Zeitprojektionen zu beschäftigen. Eventuell war das gerade der "kreative" Input, der mir in meinem aktuellen Projekt gefehlt hatte ... danke! ciao, zentrader

...wichtig bzgl. der Beurteilung des Preis-/Leistungsverhältnisses von EAs oder ähnlichen Softwareprodukten ist auf jeden Fall Klarheit über die erworbene Lizenz: Ist es eine Single User Lizenz oder eine Multi User Lizenz (die es erlaubt den EA z.B. als Web Service oder als Teil eines eigenen Softwareprodukts mitanzubieten/zu distribuieren) oder gar eine Source Code Lizenz (die i.d.R. die teuerste Variante ist, da sie ja das "know how" des Entwicklers offen legt/beeinhaltet)? Ebenso sollte beim Erwerb deutlich sein, ob es sich um eine sog. "lifetime license" handelt (bei der der Preis durch eine einmalige Zahlung abgedeckt ist und i.d.R. Updates kostenlos sind) oder eben eine beschränkte Lizenz mit kostenpflichtigen Updates etc. vorliegt. ciao, zentrader

Fuer Intraday-Handel des Dax-Index waere so ein Mini-Produkt(wahrscheinlich 1:5) in der Tat sehr interessant. Fuer EOD-Ansaetze bieten die guten CFD-Anbieter (handelbar ab 1:1) genuegend Qualitaet bzgl. Kursgenauigkeit (Dax Close), Transaktionskosten und Features wie "garantierten SL" oder 24h-Handel, wenn man dies benoetigt... ciao, zentrader

@gadzoox, m.E. muss man unterscheiden, ob man (langfristig) als Investor unterwegs ist oder eben als Trader. So kann es durchaus profitabel sein als Investor "zu verbilligen", insb. dann man wenn sein Investment (bzw. dessen Kursschwankungen) einigermassen kennt. Man redet hier dann aber nicht von "pyramiding" sondern eher von "cost-averaging". Als Trader wiederum sollte man m.E. nur dann pyramidisieren, wenn der Trade in die gewünschte Richtung läuft und dies eben immer bezogen auf die initiale Position mit dann jeweils etwas geringeren Positionsgrössen bzw. Aufstockungen. Beispiel einer Pyramide: Tag1: 5 CFDs Tag2: + 3 CFDs Tag3: + 2 CFDs (Positionsgrösse jetzt also 10 CFDs) etc. Only my two cents. ciao, zentrader

...and it is a really good platform, so the list will be increasing... And they offer also a mobile platform for Spot Forex. Anyone knows when the mobile platform for CFDs will arrive? ciao, zentrader www.zentrader.de

Hi Gun, die Diskussion verlässt vielleicht ein wenig das Thema "GFTuk", aber trotzdem in Kürze: Unter Windows laufen eigenständige Programme als .exe-Files und Komponenten als .dll-Files. Bei den DLLs gibt es nun diverse Formen: 1. sog. Windows Standard DLLs, die direkt auf dem Betriebssystem Windows laufen 2. sog. Runtime abhängige DLLs, die zusätzlich zu Windows noch eine Runtime bzw Laufzeitumgebung benötigen. Bekannte Beispiele hierfür: Java DLLs unter Windows, sog. COM-DLLs aus der "alten" Microsoft-Welt (VB6 etc.) oder .Net-DLLs Ich erstelle meine Programme und Komponenten mit der Entwicklungsumgebung "Powerbasic" (www.powerbasic.com). Die so erstellten DLLs sind reine Windows Standard DLLs, die auch mit der GFT-Language CTL per "importDLL"-Befehl in die Dealbook-Welt integrierbar sein müssten. Ich habe diese Info aus dem CTL-Forum von GFT - ich selbst habe es noch nicht getestet. ciao, zentrader

...sorry, ist halt IT-Slang... Mit "Fat Client" bezeichnet man Software, die das Betriebssystem zur Ausführung benötigt, deshalb auf dem Anwender PC speziell installiert werden muss, wie halt die Dealbook Windows Software. Ist halt aber auch mächtiger als die Webversion. Den schlanken Dealbook/GFT Webtrader würde man als "Thin Client" bezeichnen, da er ja nur im Browserfenster läuft. Das gleiche plant GFT ja auch für die mobilen Versionen, wo es m.E. eine leistungsfähigere Windows PDA-Version und eine mobile Browser-Version geben soll, letztere dann quasi mit jedem Browser-Handy funktioniert. Meine eigene Software entwickle ich i.e.Linie nicht für spezielle Tradingumgebungen (wie die von Dir erwähnten Dealbook, Metatrader oder Ninjatrader), sondern einfach als Standard Windowsprogramme oder eben Standard Windows DLLs. D.h. diese benötigen keine speziellen Laufzeitumgebungen und deshalb läuft die Software obwohl für Windows entwickelt i.d.R. auch unter Linux (z.B. Ubuntu Linux und Wine Emulator). ciao, zentrader

@'2¢, ich habe diese Forum eigentlich per Zufall über Google gefunden, da ich in letzter Zeit einige Broker bzgl. ihrer Konditionen speziell für den Dax Index CFD-Handel (24h, garantierte Stopps, etc. etc.) gecheckt habe. und hier offensichtlich einige gute Infos zu GFT vorhanden waren. Die GFT-Plattformen haben mich sehr angenehm überrascht - nicht nur wg. der Dax Index - Geschichte. Es ist angenehm einerseits eine einfache Weboberfläche zu haben und andererseits eine leistungsfähigere "Fat Client"-Umgebung, mit der man auch Entwicklung und Backtesting betreiben kann. Das kostenlose Chartstudio ist auch ein guter Ansatz und die Möglichkeit CTL-Code auch noch per importDLL quasi beliebig zu erweitern ist ja für mich und andere Entwickler eine feine Sache. Und da ist ja auch noch eine PDA- und eine mobile Browserlösung für CFDs als 3.Plattform angekündigt - schaumer mal... ciao, zentrader P.S zu Deiner Frage: korrekt ich entwickle u.a. Tools für Handelssystementwickler (Monte Carlo Simulatoren, Indikatoren) und Handelssysteme... www.zentrader.de

@all, warum nicht den dt. GFT-"white label"-Anbieter FXFlat (www.fxlfat.de) nehmen, wenn dt. Support erwünscht ist. Bislang haben die immer recht zügig auf Anfragen geantwortet und zumindest bzgl. des Dax Index haben sie die gleichen Konditionen wie GFTuk (also keine extra Transaktionsgebühren und keine Kontogebühren wie beim zweiten deutschsprachigen GFT-Anbieter WHSelfinvest...). ciao, zentrader www.zentrader.de