Mythos

Inwiefern funktioniert es nicht? Bulls Änderung ist einerseits notwendig. Zusätzlich musst noch aufpassen weil es ja mehr Orderarten gibt als OP_BUY und OP_SELL. (Also nich alles was "nicht OP_BUY" ist ist deswegen gleich OP_SELL)

Probier mal statt Textlabel einfach nur Text (Symbol daneben mit dem "A"). Textlabel hat Positionierung relativ zum Fenster, Text relativ zum Kurs/Zeit... Sollte tun was du willst Edit: Hab grad das "gleiche Stelle" gelesen: Meinst du gleiche Stelle im Sinn von "an dem Zeitpunkt im Chart" oder "an der Stelle im Fenster (rechts,links, etc.)"? Wenn du "an dem Preis und an Stelle im Fenster" willst brauchst vermutlich ein Script das dir einen Text immer an die "richtige" Zeit schiebt.

Soweit ich es sehe nicht. Kann immer nur der Originalposter neue Versionen hochladen. Ich überleg aber schon das ich das File anleg und immer die aktuelle Version update. nit so laut ;) Nur der Form halber: lock auf alles oder nur gewisse Teile? *duckundweg*

Soda, hier is Version 1.02. bzgl CodeStil mach mas am einfachsten so, das jeder den Teil den er ändert/neuschreibt in seinem Stil schreibt oder? Zu meinen Änderungen: Hab lediglich die start zerlegt. Es gibt jetzt Funktionen die Entry und Exit Kriterien updaten und dann Funktionen die die Signale ausführen. Die Logik hab ich ehrlich gesagt noch nicht ganz durchblickt, ich hab das Gefühl man kann es noch ein bissl verbesseren was die Verstehbarkeit angeht, aber kann auch daran liegen das ich grad nit viel Zeit hatte ;) Also von mir aus is wieder freigegeben. bzgl. Zusammenarbeit würd ich vorschlagen das man einfach wenn man was ändert hier kurz schreibt welche Funktionen man angeht. Solche "Sperren" dann wenn möglich nicht länger als 1 Tag "halten" damit nicht andere blockiert sind. Idee gut? Das Changelog im File find ich super! Ich werd in den nächsten Tagen sicher nochmal drüber gehen und schauen ob ich auch was "wirkliches" beitragen kann ;) lg TOM-NEXT WorkaHolic_1.02.mq4

So, bevor jetzt wieder wer schneller ist sicher ich mir mal das Ding ;) Werd versuchen es in Funktionen aufzuteilen. Also definitiv Entry- und Exit-Kriterium in eigene Funktion, dann kann man da getrennt werkeln.

Mach nur ;) ich zerleg das ganze dann in Funktionen sobald dus wieder freigibst. Also derzeit Lock@All von WOGO ;)

Schon wieder ein anderer schneller. Damit wir uns hier nicht in die Quere kommen, würd ich sagen ich warte bis WOGO "fertig" is oder nimmer mag. @WOGO sei so gut und stell die aktuelle Variante dann wieder rein dann schau ich auch mal drüber. Edit: Hab grad mal über den Code geschaut. Wenn wir zumehrt dran arbeiten bin ich dafür das wir die große start in ein paar Unterfunktionen aufteilen. Einerseits übersichtlicher, andererseits können wir dann "unabhängig" an den Funktionen arbeiten und dann einfach zusammenkopieren. Idee gut? so, ich bin mal auf standby bis WOGO es wieder freigibt ;)

Hier versteh ich das 1./2. nicht. Meinst du 2 Bedingungen für das Kriterium? Oder soll das einfach heißen: "Wenn Close[1] > Kama[1] -> Long, Close[1] Short"? Das ganze per Parameter einstellbar auf welchem TimeFrame es beobachtet werden soll. Ok, dann warte ich auf den EA und hilf an dessen Verbesserung mit anstatt das ich alles selber neu mach. lg

Falls sich jemand wundert: ja ich war eine Woche weg vom PC. Aber jetzt gehts wieder ran mit neuer Energie. Es ist leider noch viel zu tun aber Schritt für Schritt gehts weiter. Aktuell ganz oben auf der TODO: Die ganzen Querys auf Performance checken, vor allem die Joins. Datenübertragung beim Chart verbessern um Traffic zu sparen Die Server/Client Verbindung nochmal ausgiebig testen und das Leseverhalten des Servers verbessern. jo, dann mal wieder ran an den Speck ;) lg mythos

Hi, also erstmal und großes Danke fürs Reinstellen. Bzgl. automatisiserung: Wär mit meinen derzeit leider beschränkten Zeitresourcen natürlich dabei. Kann aber vermutlich aufgrund fehlender Zeit eher mit Hilfe bei Problemen helfen, als selber mit Coden. Aber mal sehen ;) Nochmal zusammenfassend (ob ichs richtig verstanden hab und als "Pflichtenheft" für den Vollauto): Du entscheidest derzeit manuel aufgrund von KAMA und Donchian die Richtung. Dann werden automatisiert Positionen aufgebaut wobei nachgekauft wird sobald der vorige Einstiegspreis getoppt wird. Close ist einerseits SL bei 1% Verlust (für die Gesamtpos) andererseits händisch von dir. Richtig soweit? Für mich bleiben folgende Fragen: 1. Wie entscheidest du Long/Short aufgrund des KAMA/Donchian? Gibts da fixe Regeln die man automatisieren kann? 2. Nach welchen Kriterien steigst du aus? Sorry falls eine der Fragen schon beantwortet wurde, bin gerade dabei die Woche aufzuholen und meine grauen Lesezellen glühen schon magmarot.

Ähm inwiefern soll ein Limit als Stoploss funktionieren? Wenn du den Stop auf 1000 setzen willst und der Kurs fällt auf 1000 kannst du nicht als StopLoss eine LimitSell auf 1000 setzen (abgesehen von den Stoplevels), weil der Stop soll ja absichern wenn der Kurs fällt. Wenn der Kurs stark fällt wird die Limit möglicherweise nicht ausgeführt und du bist bei 900 immer noch im Markt dafür mit einer netten LimitSell bei 1000...

Hi, klingt nach einem spannenden Projekt. Ich hab mich auf der Uni und Privat eine zeitlang sehr stark mit neuronalen Netzen bzw. allgemein dem Thema maschinelles Lernen auseinandergesetzt, bin also voll interessiert ;) wofür willst du dein NN denn einsetzen? (sorry ich frag zuerst bevor ich versuch aus dem Code das rauszulesen) Was für einen Typ von NN verwendest du? Ein NN ist im Prinzip ja nix anderes wie eine Funktionsapproximation. Was sind also deine Parameter für die Funktion und was bedeutet der Output? Ok hab doch den code kurz durchgeschaut. Der Output soll long oder short sein richtig? Sprich du willst dein Entscheidungsverhalten dem NN lernen? Klingt spannend, damit du alle Parameter drin hast wirst aber recht viele brauchen. Gibts jetzt eigentlich noch einen Denkfehler oder läuft das Ding schon so wie du es dir vorstellst?

Ok, korrigier mich wenn ich falsch liege, aber bei 0.2 Lot ist 1 Pip 2 Euro Wertänderung oder? (ca.) Bei einem erwarteten Ergebnis von 2.69 heißt das das du pro Roundturn max 1.3 Pips Slipage etc. verkraftest... Würd ich als nicht so top einstufen. Hat also noch Verbesserungspotential ;) (Mich juckts ja in den Fingern, aber hab derzeit leider nit die Zeit)

(...die man ewig suchen tut) Hi there, muss gleich noch einen Beitrag nachschießen. Irgendwie gehört es eigentlich zu jedem richtigen Programmierprojekt das man regelmäßig "Fehler" hat/macht die sich seltsam auswirken und die man teils ewig sucht. Heute auf der Speisekarte: Deadlock dank synchronized und invokeAndWait(), "Warum wird die Verbindung ständig geschlossen? ... Ah weil ein ENUM nicht voll "ausgefüllt" ist und Nullpointer schmeißt", "Warum zeigt der die Daten nicht realtime an obwohl er sie Realtime kriegt? ... Ah, weil dem Datencenter keiner sagt wen er bei neuen Daten aktualisieren sollen" und ein superschmankerl: "Wieso ruft der SCH*** Browser beim verlassen der Seite nit "deinit()" auf so wies in der Spec von Applets steht? ... Ah weil die Methode "destroy()" heißen sollte...." In diesem Sinne, ich hab Hunger und aufs Mittagessen vergessen... ich geh kochen ;) no worries mythos

Hi Nelly, wo hast du den Code im EA eingefügt? Ich vermute innerhalb der start() Funktion. get_day_profit() ist aber eine eigene Funktion die du außerhalb von start definieren musst und dann in Start verwenden kannst. hth

Hi Leute, Falls sich jemand wundert warum man nix hört: Ganz einfach, es gibt wenig zu berichten ;) Einerseits halten mich meine Neffen auf Trab, andererseits besteht der Entwicklungsfortschritt derzeit in Styleverbesserungen des Codes (das Codedesign der Orderliste zB is irgendwie happig), suchen von Fehlern und Beheben dieser etc. Aber mit jeder Zeile Code wird das Ganze ein bissl besser... hoff ich ;) Ich bau jetzt übrigens auch eine Art StyleSheet ein über das (vorerst nur) die Farben in den Tabellen und Buttons eingestellt werden. Also wenn es Wünsche für Custom-Designs gibt, meldet euch. Aber ich warne euch Magenta für Buy und Cyan für Sell und Pink als Background hat Augenkrebspotential ;) Hab mich auch entschieden auf kurz oder lang doch den Chart selber zu schreiben. Wird wohl eher "auf lang" aber der soll besser werden. soda, zurück in die Tretmühle ;) no worries mythos

Ok, klingt als wärens dann sehr kleine Positionsgrößen. Rein aus Testzwecken: Rechne es mal mit konstanter Lotsize 0.01, dann hat der durchschnittliche Gewinn die meiste Aussagekraft.

Naja, aber wie siehts mit der "Stabilität" aus? Welche Lotsize hast du da ca? Mich würde der durchschn. Gewinn ein bissl ängstlich stimmen (abhängig davon was deine Lotsize is). Weil du hast in Realität normal schlechtere Ausführungen (durch Gaps, Requotes etc) als im Backtest. Frage ist also: Hält die Performance zB durchschn. 0.5 Pip schlechtere Ausführung pro Trade aus? oder 1 Pip? @RAiNWORM: es sollte öfter nix im fernsehen laufen ;)

Hi Leute, mal ist man einen Tag nicht durchgehend on schon geht die Post ab ;) muss nur ein bissl Senf dazugeben: Doch würde er, er überprüft nämlich nicht den Tag, sondern DayOfYear und dann noch Year. Also voll in Ordnung. Zusätzliche Überprüfung des Monats is nit falsch aber auch nit notwendig. Zu deiner Frage: Die is fast ein bissl fies. Vor allem für Noobies ;) Aber durch Herausforderungen wächst man. Aber da ich aufholen muss darf i zumindest einen Tipp in Form einer neuen Frage geben: Welche Zeit/Zeitpunkt hat ein Balken im Wochen/Monatschart? (Und es macht echt wenig Sinn den Tagesprofit zu verwenden wenn der EA am Wochenchart rennt ;)

Hallo zusammen, es ist endlich soweit! Endlich wurde ein Namen gefunden. Ab sofort arbeite ich nicht mehr an der "Exchange" sondern an der Entwicklung der Technical Exotic Fruits Exchange oder kurz TEFEx. Die TShirts und Autoaufkleber bestellt ich dann... später ;) no worries mythos

Pipsize und Pointvalue Pipsize Beim Handel von Assets muss man sich immer auf eine gewisse "Auflösung" des Preises einigen. Also die kleinste Einheit um die sich der Preis bewegen kann. Oft ist das offensichtlich 1 Cent. Diese kleinste Einheit ist die sogenannte Pipsize. Der Preis ist dann immer ein Vielfaches dieser minimalen Bewegung. Die Pipsize ist nicht immer 1 Cent. An der FOREX ist es zB oft 0,0001 . An der Exchange gibt es unterschiedliche Pipsizes. In der Ordermaske wird der eingegebene Kurs immer auf volle Pips gerundet. Pointvalue Im Aktienhandel hat die Bewegung von einem 1 Euro normalerweise eine Wertänderung von 1 Euro pro Kontrakt/Aktie zur Folge. Im Futuresmarkt (und auf der Exchange) ist das natürlich nicht immer so. Hier handelt man ja auch nicht Aktien sondern eben Kontrakte. Kurzer Exkurs Wenn man Futures handelt, schließt man formal einen Vertrag mit der Gegenseite, zum Liefertermin die angegebene Anzahl des zugrundeliegenden Assets zum angegebenen Preis zu kaufen (long) bzw. zu verkaufen (short). Jetzt kann natürlich ein Kontrakt beinhalten das man 1 Tonne Kartoffeln liefert etc. Ende Exkurs Wenn jetzt der Kontrakt beinhaltet das man zB 25 Kartoffeln liefert, aber der Wert des Kartoffel-Futures in Preis pro Kartoffel angegeben wird, dann hat eine Bewegung von 1 Punkt des Futures eine Wertbewegung von 25 pro Kontrakt zur Folge. Diese Wertbewegung pro Kontrakt und Punkt wird als Pointvalue bezeichnet. Margin und MarginCall Da an der Exchange Endlosfutures gehandelt werden, muss man beim Kauf und Verkauf natürlich auch nicht den vollen Positionswert bezahlen. Dafür muss man um eine Position zu eröffnen einen gewissen Teil der Positionsgröße als freie (also noch nicht für andere Positionen verwendete) Sicherheitsleistung (sogenannte Margin) am Konto haben. Hat man im Moment der möglichen Ausführung nicht genug freie Margin zur Verfügung, so wird die Order storniert. Die freie Margin kann sich jetzt natürlich im Laufe der Zeit verändern. Hat man nun mit aufgelaufenem Gewinn/Verlust nicht mehr genug Kapital am Konto um die Sicherheitsleistung (Margin) für alle offenen Positionen zu stellen, so kommt vom Broker der sogenannte MarginCall. Man bekommt die Aufforderung Kapital nachzuschießen da ansonsten die offenen Positionen zwangsgeschlossen werden. Bei der Exchange gibt es keinen Call in diesem Sinn. Die freie Margin wird regelmäßig überprüft und hat man nicht genug so werden beinhart alle offenen Positionen per MarketOrder geschlossen. Dies gilt es immer zu Bedenken wenn man seine freie Margin voll ausreizt. Berechnung der Margin An der Exchange wird die notwendige Margin nach folgender Formel berechnet: benötigte Margin= (aktueller Preis*Punktwert*Positionswert)/Hebel Standardmäßig hat jeder Trader an der Exchange einen Hebel von 10.

Sorry, falls es falsch rübergekommen ist, war absolut keine Kritik an dir. Hab die Diskussion auch interessiert verfolgt und wollte einfach mal wieder meinen Senf dazugeben ;) Das Problem mit Wahrscheinlichkeiten ist eben das sie nur wahrscheinlich sind und nicht fix. Es gibt da soviele tolle Modelle um Aktienkurse zu modelieren. Ich hab ein paar Jahre am Statistikinstitut der Uni gearbeitet wo sich die Profs damit beschäftigen und sagen wir so: Seltsamerweise ist keiner der Profs an der Börse aktiv geschweige denn reich... Also analysieren und für sich was daraus lesen: gut. Aber sich davon den Gral versprechen is eher nicht. Im Endeffekt basiert doch alles auf dem gleichen Chart, Indikatoren sollen es nur für uns Menschen "leichter lesbar" machen. Nur die Frage was man selber eben am leichtesten "liest".

Neue Version online, sollte passen.

Nein. Ich sehe es war gut das ich die Frage gestellt hab ;) Gehen wirs langsam durch. Sagen wir, wir starten an einem Punkt wo ma1 = 10 und ma2 = 20 ist. Innerhalb der Cross-Funktion steht last_direction also auf 2. (btw. current_direction muss nicht static sein hier) Jetzt kommt ein neuer Tick und ma1 = 25 und ma2 = 20. Jetzt wirds haarig also Zeile für Zeile: if(Crossed(ma1,ma2) == 2) { Crossed(25,20) wird aufgerufen, line1 (25) ist größer als line2 (20) also current_direction= 1. Die if ist erfüllt, es wird last_direction auf 1 gesetzt und 1 zurückgegeben. Im Ablauf wird jetzt der Rückgabewert von Crossed(25,20) (also 1) mit 2 verglichen, stimmt nicht also überspringen wir den if-Body und kommen zur else if Abfrage: } else if(Crossed(ma1,ma2) == 1) { Also wieder Crossed(25,20) aufrufen. Erneut wird current_direction auf 1 gesetzt (kein Wunder), aber da last_direction vom letzten Aufruf bereits 1 ist ist die if-Bedingung nicht erfüllt, wir überspringen den if-body und geben 0 zurück. 0 verglichen mit 1 ist wieder nicht wahr und wir überspringen auch diesen Block. In Summe: Kreuzung nach oben, aber der EA hats nicht mitgekriegt. Fazit: Diese Variante der Crossfunktion, zeigt ein Kreuzen genau beim ersten Aufruf mit Werten nach dem Cross an. Für die Funktion entspricht jeder Aufruf der Funktion einem neuen Zeitpunkt. Also wenn ihr diese Funktion verwenden wollt: einmal im start() aufrufen, Wert speichern und diesen verwenden. Sonst wird das nix. hth

hoppla, stimmt. ja die Kurse werden in "Cent" in der DB (damit alles in Integer) gespeichert... Thx, wird behoben.