Hallo Forum!

 

Hoffe, ich bin hier in der richtigen Area, da das Thema doch etwas weiter gefasst ist ;-)

Ich möchte mich gerne an der Entwicklung von automatischen Handelssystemen versuchen, bin aber noch ziemlich "grün" auf dem Gebiet, wenns um die reale Umsetzung der Theorie geht. Sprich, welchen Broker wähle ich (und warum), und welche Entwicklungsumgebung solls überhaupt sein.

Ich habe seit 2 Monaten einen Demo Account bei x-trade brokers (und mich auch schon grundlegend in MQL4 eingearbeitet), habe aber nicht nur Gutes über den Broker gelesen, z.B.

# tw. nur großer Abstand zwischen Kurs und SL möglich

# relativ viele requotes,

# tw. Candles, die erst um 8:05 statt 8:00 beginnen

# teils beschränkte historische Kursdaten

--> X-Trade-Brokers-Erfahrungen

 

Nach etwas Recherche im Forum fand ich zunächst Broco recht attraktiv, gewisse Aktivitäten der Firma haben mich dann aber doch abgeschreckt.

 

Noch spielt das Ganze genaugenommen keine so große Rolle, da ich ja erst noch an den Trockenübungen bin, aber ich möchte gerne sicherstellen, dass das, was ich programmiert haben werde, auch möglichst exakt umgesetzt werden wird (Slippage) und die Komissionen (Spread etc.) moderat sind. Daher will ich mir gerne gleich ne attraktive Umgebung schaffen.

 

Ich frage mich auch, ob MQL4 überhaupt das Richtige für mich ist. Die IDE bietet kaum debugging-Möglichkeiten. Und die Sprache wirkt von der Entwicklerfreundlichkeit her irgendwie archaisch auf mich. Ich sollte dazusagen, ich bin Python-verwöhnt - im Non-Trading-Kontext.

Vielleicht habe ich mich auch nur noch nicht ausreichend MQL4 eingearbeitet?

Überlege mir auch, evtl. ProStation von WH Selfinvest und die CTL-Sprache genauer unter die Lupe zu nehmen. Ist CTL entwicklerfreundlicher (z.B. Objektorientiertheit, mehr Funktionalität für weniger Code etc.)?

 

Vor 5 Jahren hatte ich mal Experimente mit Amibroker begonnen, damals aber noch keinerlei Programmiererfahrung gehabt, was die Sache sehr erschwert hat. Zudem hatte ich keinen Broker gefunden, der mir (gratis) Intraday-Quotes dazu liefern konnte. Im Rückblick würde ich vermuten, dass AFL evtl. mächtiger ist als MQL4... allerdings habe ich den Eindruck, MQL4 ist verbreiteter, könnte also mehr "Community" dahinter haben.

 

Um es auf den Punkt zu bringen, stelle ich hier einfach mal meine Entwickler- und meine Broker-Wunschliste zusammen, ungefähr nach Priorität sortiert:

# Historische Intraday-Daten für möglichst umsonst (und für's spätere Live-Trading natürlich Realtime ;-) ), für FOREX, Aktien und Commodity Futures

# eine möglichst komfortable, hohe Sprache zur Programmierung

# eine gut dokumentierte Sprache (scheint ein Manko von CTL zu sein)

# eine möglichst etablierte Sprache inkl. Community und Codebase

 

# Broker für FOREX und Aktien-CFD, und am besten auch Commodity Futures

# Broker mit guten Handelskonditionen für Depotgröße max. 10k EUR, eher kleiner für den Anfang (Slippage, Requotes, Spread, sonstige Gebühren)

# (Geplante Haltezeit für Trades einige Stunden bis Tage)

 

So, dann schon mal Danke für alle kommenden Tipps :-)

wmtsa toolkit,

wavelab ...

und Standard ... und paar kleine Scripte die alles vereinen ...

sehe ich richtig, dass das alles freeware programme sind?

Dann wäre das ja wirklich rech preiswert.Würden nur 90€ für matlab sein.

Hatte eher an die offiziellen Toolboxes wie "datafeed" toolbox gedacht. Die kann man sich natürlich mit etwas Aufwand auch immer selber bauen (einfach mal auf der matlab seite nen produkt kaufen, da kann man die einzelnen toolboxes dann auswählen).

sehe ich richtig, dass das alles freeware programme sind?

Dann wäre das ja wirklich rech preiswert.Würden nur 90€ für matlab sein.

Hatte eher an die offiziellen Toolboxes wie "datafeed" toolbox gedacht. Die kann man sich natürlich mit etwas Aufwand auch immer selber bauen (einfach mal auf der matlab seite nen produkt kaufen, da kann man die einzelnen toolboxes dann auswählen).

 

also ich habe komplett, ich nutzte die datafeed toolbox und die fuzzy toolbox. du mußt ja nicht alles nehmen. und jepp ist open source.

@wh_

 

eine kleine Bitte - es wäre nett, wenn Du die Groß/Kleinschreibung beachten könntest. Im Interesse derjenigen, die die durchgängige Kleinschreibung schlecht lesen können, achten wir darauf das das im ganzen Board so eingehalten wird.

 

THX

Video

Schau dir mal die Videos Webcast mit Boaes und Webcast mit Boaes II an. Dort wird dir einiges drüber erzählt.

 

Habe mir das erste vid mal angeschaut (ist ja nur der Schluss themenrelevant). Vermute stark, das zweite Video geht in Richtung API-Anbindung von IB über .net und ActiveX. Falls es für diese Umgebung schon etablierte Schnittstellen-Pakete geben sollte (?), wäre es ne Überlegung wert - wobei ich mich frage, ob die dann komfortabler sind als MQL4/5. Werde mir das zweite vid bei Gelegenheit mal reinziehen.

 

 

also ich habe komplett, ich nutzte die datafeed toolbox und die fuzzy toolbox. du mußt ja nicht alles nehmen. und jepp ist open source.

Die datafeed Toolbox arbeitet durchgängig mit kostenpflichtigen Datafeed-Anbietern zusammen, sehe ich das richtig (Link)? Ansonsten wäre ein tieferer Blick in Matlab vielleicht kein Fehler - obwohl ich im Studium nie damit zurecht kam

Matlab würde ich empfehlen, weil Doku und der Rest stimmen. Vielleicht der Preis nicht, dafür aber die Dokumentation.

 

...also ich würde jemanden zum Anfangen empfehlen (und manchmal vielleicht auch Fortgeschrittenen):

 

"Keep it simple!". "Don't Get Overwhelmed"

 

Die Masse der Tools macht nicht automatisch ein gutes Tradingsystem aus. Matlab ist eine riesige Welt für sich, die man ewig lang erforschen kann, Ninjatrader und R ebenfalls - ich könnte an dieser Stelle noch "processing" in dir Runde werfen - aber gerade am Anfang lenken so viele Tools vom Wesentlichen ab. Ich glaube viele erfolgreiche Trader wären auch mit Bleistift und Papier erfolgreich.

 

Ich finde übrigens Metatrader ein gutes Ausgangstool, das erfahrene Programmierer nicht gerade umhaut aber im Wesentliche das kann was man für eine Handelsstrategie braucht bzw. über dll's aufbohren kann - und dafür das es kostenlos ist es zu Beginn keine schlechte Wahl. Ich glaube Du wirst eine Strategie, die erfolgreich in Ninjatrader, Matlab oder sonstiges arbeitet auch in Metatrader umsetzen können. Umgekehrt wird eine erfolgreiche Strategie aus Metatrader immer auch in einer anderen Tradingsoftware erfolgreich umsetzbar.

ad Datenfeeds: Yahoo Finance dürfte wohl 4free sein, der Rest dürfte aus Kostengründen wohl nicht in Frage kommen. (Bloomberg als Beispiel nimmt rund EUR 1,5k/Monat, ausserdem gibt es nur 24 Monats Verträge)

"Keep it simple!". "Don't Get Overwhelmed"

 

Ich habe es in irgendeinem anderen Thread schon mal geschrieben, alte IT Weisheit: a fool with a tool is still a fool.

Ich finde übrigens Metatrader ein gutes Ausgangstool, das erfahrene Programmierer nicht gerade umhaut aber im Wesentliche das kann was man für eine Handelsstrategie braucht bzw. über dll's aufbohren kann - und dafür das es kostenlos ist es zu Beginn keine schlechte Wahl. Ich glaube Du wirst eine Strategie, die erfolgreich in Ninjatrader, Matlab oder sonstiges arbeitet auch in Metatrader umsetzen können. Umgekehrt wird eine erfolgreiche Strategie aus Metatrader immer auch in einer anderen Tradingsoftware erfolgreich umsetzbar.

 

Keine Frage. Die Sache ist, ob man Handelssysteme auf Basis von Indikatoren schreibt oder ob man komplexere Aufgaben stemmen will. Warum sollte ich mich in mt4 einarbeiten, wenn ich fürs Leben C#, Java oder auch C/C++ nutzen kann. Ich glaube auch nicht, dass eine Strategie die in Matlab oder C geschrieben ist, so einfach in C# oder MT4 umzusetzen ist. C# und Java schon eher. Da haben wir dann eine Laufzeit, dann doch eher C#. Das Problem geht mit Array los und hört mit Speicher bzw. Lags auf. Wenn ich natürlich nur 200 Bars als Grundlage nehme auch keine Frage. Habe ich aber 10000 Bars oder ne Tickdatenbank ... sieht es schon anders aus. Vielleicht aber auch nur weil ich 32 bit bin und eher kein Freund von MT4.

Ich glaube auch nicht, dass eine Strategie die in Matlab oder C geschrieben ist, so einfach in C# oder MT4 umzusetzen ist.

 

aehm. Also Metatrader wird in C programmiert. Und ich kann jegliche DLLs programmieren und dazulinken.

 

Da haben wir dann eine Laufzeit, dann doch eher C#.

 

das verstehe ich jetzt nicht wirklich.

 

Das Problem geht mit Array los und hört mit Speicher bzw. Lags auf. Wenn ich natürlich nur 200 Bars als Grundlage nehme auch keine Frage. Habe ich aber 10000 Bars oder ne Tickdatenbank ... sieht es schon anders aus.

 

na ja. Also unter 64 Bit dauert das ganz schön lange bis Du an die Array-Grenzen kommst. Und ob ich das alles im RAM halten würde ist dann doch eine andere Frage - eher eine Frage des effizienten Programmierens. An die Grenzen komme ich aber in jeder Programmiersprache.

 

Ich weiss auch nicht ob das technische Details sind, die für einen Einsteiger irgendeine Relevanz haben.

 

Mein Rat ist: Das Tool ist absolut zweitrangig. Die eigene Strategie entscheidet über Erfolg oder Misserfolg und oft ist einfach von riesigem Vorteil mit einem relativ simplen Tool mal schnell ein paar Strategien als Prototyp zu programmieren und zu testen.

aehm. Also Metatrader wird in C programmiert. Und ich kann jegliche DLLs programmieren und dazulinken.

 

 

 

das verstehe ich jetzt nicht wirklich.

 

 

 

na ja. Also unter 64 Bit dauert das ganz schön lange bis Du an die Array-Grenzen kommst. Und ob ich das alles im RAM halten würde ist dann doch eine andere Frage - eher eine Frage des effizienten Programmierens. An die Grenzen komme ich aber in jeder Programmiersprache.

 

Ich weiss auch nicht ob das technische Details sind, die für einen Einsteiger irgendeine Relevanz haben.

 

Mein Rat ist: Das Tool ist absolut zweitrangig. Die eigene Strategie entscheidet über Erfolg oder Misserfolg und oft ist einfach von riesigem Vorteil mit einem relativ simplen Tool mal schnell ein paar Strategien als Prototyp zu programmieren und zu testen.

 

Du hast Recht. Keine Frage, aber wenn ich in Matlab 10 Runden brauche, dann muss du in C aber 100 Runden laufen. Wenn ich C schreiben würde, würde ich meine Dlls lieber in C# oder Java einbinden. Hat dann trotzdem noch was mit der realen Welt zu tun.

 

C/Java werden vielleicht wissenschaftlich genutzt. MT4 sicherlich nicht. Scripten in Matlab oder R ist auch nicht schwer. Scripten in MT4 genauso. Gute Seiten gibts da auch zum lernen. Ja, muss wohl jeder selber entscheiden. Ich find Metatrader dooof, werde mir aber auch die 5 anschauen. Vorteil von Metatrader dato kann man auf einfache Weise mit ECNs machen. Wenn ich RSI und ADX nach LeBeau tippe nehme ich Metatrader oder Ninjatrader vielleicht ProRealTime mit CTL. Will ich aber ein wenig mehr nehme ich C, Java, Mathematica, Matlab ...

 

Warum Metatrader MT4 und Tradestation EasyLanguage ist wohl auch klar: nennt man Marketing und Geld. Ich will Deinen Metatrader auch nicht schlecht machen, hatte auch schon einen auf meinen Computer. Ich nutze auch Dll die ich in C# einbinde und kommuniziere so ja auch mit Matlab.

 

Aber ich möchte auch keinen verwirren: Einfach ist wirklich besser. Der eine mag C, der andere sagt C# Rules. Dann kommt einer wie ich und sagt Java. Java ist auch eine Insel und habe damals noch Kaffee gekocht, wenn ich kompiliert habe. Nannte sich Java 1.1 oder so.

Also ich hatte es anfangs mit MQL probiert und bin nicht zurecht gekommen.

Dann habe ich C# probiert mit Ninjatrader, das hat viel besser geklappt, das war für mich wesentlich logischer aufgebaut, das habe ich kapiert und habe einige Strategien geschrieben und live gehandelt.

Dann habe ich Easylanguage/Powerlanguage probiert mit MultiCharts und bin da hängen geblieben. Total einfach zu machen und trotzdem sehr mächtig. Über DLLs kann man auch C einbinden.

Eine Tunnelstrategie Strategie wo ich mit C# 150 Zeilen brauche, kriege ich in Powerlanguage mit 20 Zeilen hin - da kann ich mich auf das Wesentlich konzentrieren.

Klar gibts auch Schwächen, momentan fehlen noch einige Befehle (zB Livekontenabfrage), aber die werden noch erweitert.

 

Also ich würde jeden Anfänger empfehlen, mit NT oder MC anzufangen. Das hat Zukunft im Gegensatz zu MQL4 (bald kommt MQL5).

Also ich hatte es anfangs mit MQL probiert und bin nicht zurecht gekommen.

Dann habe ich C# probiert mit Ninjatrader, das hat viel besser geklappt, das war für mich wesentlich logischer aufgebaut, das habe ich kapiert und habe einige Strategien geschrieben und live gehandelt.

Dann habe ich Easylanguage/Powerlanguage probiert mit MultiCharts und bin da hängen geblieben. Total einfach zu machen und trotzdem sehr mächtig. Über DLLs kann man auch C einbinden.

Eine Tunnelstrategie Strategie wo ich mit C# 150 Zeilen brauche, kriege ich in Powerlanguage mit 20 Zeilen hin - da kann ich mich auf das Wesentlich konzentrieren.

Klar gibts auch Schwächen, momentan fehlen noch einige Befehle (zB Livekontenabfrage), aber die werden noch erweitert.

 

Also ich würde jeden Anfänger empfehlen, mit NT oder MC anzufangen. Das hat Zukunft im Gegensatz zu MQL4 (bald kommt MQL5).

 

So wollte ich das auch sagen. Danke.

Ich will Deinen Metatrader auch nicht schlecht machen, hatte auch schon einen auf meinen Computer.

 

ähm.... ...also wer meine anderen Threads kennt, kennt auch meine Meinung zu Metatrader und auch generell zum Entwicklungsstatus aller mir bekannten Tradingsoftware-Paketen im Vergleich zu anderen Softwaresparten und Softwaretechnologien...

Ich selbst handel ausschließlich diskretionär, dennoch verfolge ich die Systemtraderthematik schon seit geraumer Zeit.

 

Was mir mal wieder sofort auffällt: Schon allein das Thema Tools sorgt hier für ungeheuren Zunder und langwierigen Diskurs. Offensichtlich herrscht hier Optimierungsbedarf!

 

 

Ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber glaubt ihr wirklich, daß es ist aussichtsreich ist, sich nebenberuflich und im Alleingang an einen Tickdatenhaufen zu setzen, vielleicht noch die gängigen Programmiersprachen und Tools zu beherrschen, um sich dann mit voller Zuversicht auf die Märkte zu stürzen? Als ob die Märkte auf diese Leute gewartet hätten...

 

Der Vorteil im Umgang mit kleineren Handelsvolumina (EK < 10 Mio. EUR) ist doch die Flexibilität. Gerade diese ist aber im Programmhandel nur äußerst kompliziert umsetzbar. Bessere Entwicklungsumgebungen sind allenfalls Optimierungssache.

 

Ich will damit folgendes aussagen: Es ist schon schwierig und zäh genug, als diskretionärer privater Händler oder als kleinere Institution die Komplexität der Märkte mittels flexibler Strategien in den Griff zu bekommen. Kommt die programmiertechnische Komponente noch hinzu, ist das Vorhaben schlichtweg ineffizient.

 

 

Mit dieser Aussage mache ich mich hier sicherlich nicht beliebt...aber sie erspart euch Geld und vor allem jede Menge Zeit!

Bearbeitet 8. Juni 201016 Jr. von NPHBTH

Also ich würde jeden Anfänger empfehlen, mit NT oder MC anzufangen.

 

Sehe ich das falsch oder ist da einiges an Investitionen in Software und den Broker erforderlich?

 

IMHO kann man die grundlegenden Zusammenhänge auch mit MT lernen bevor man dafür Geld ausgibt.

 

Eine ordentlich ausgearbeitete Strategie zu übertragen wird dann mit mehr Erfahrung nicht das Problem sein.

 

Lutz

Sehe ich das falsch oder ist da einiges an Investitionen in Software und den Broker erforderlich?

 

Je nach dem. NT ist zB kostenlos, so lange man nicht auf Live-Konten traden will. Zum Strategieentwickeln und auf SIM laufen lassen also ideal, aber man brauch dann trotzdem noch einen Datenfeed. Die Investitionen halten sich also in Grenzen. Ich hab für NT und MC je Lifetimelizenzen weil ich Beschränkungen hasse und live traden will, und sei es auf einem echten Paperaccount.

 

 

IMHO kann man die grundlegenden Zusammenhänge auch mit MT lernen bevor man dafür Geld ausgibt.

Eine ordentlich ausgearbeitete Strategie zu übertragen wird dann mit mehr Erfahrung nicht das Problem sein.

Muss jeder selbst probieren - ich hatte bei MT mehr damit zu tun den Code zu verstehen als mich um die Startegie zu kümmern. Da ist, meiner Ansicht nach, C# oder Easylanguage wesentlich einfacher, da logischer.

Bei MT ist aber wirklich der Vorteil für Anfänger, dass alles aus einer Hand ist. Man brauch sich quasi NUR den Broker aussuchen. Der Rest drumherum ist unveränderlich.

 

Muss jeder selber wissen und seinen Weg finden. Andere finden wiederum MT sau easy, da kenne ich auch einige hier ^^

Es kommt auf den Plan an. Ohne Plan kein Gain.

 

Strategie, Programmierung, Money Management, Zeit ...

Abschließend das Ziel ist der Weg.