da hier viel Mitglieder KnowHow in Forex, Aktien oder Rohstoffe haben, könnten wir dieses Wissen bündeln und einen Expert Advisor machen, der jedem Mitglied hier frei zu Verfügung steht.

 

Ich würde mich anbieten diesen zu bauen bzw. mit anderen Mitgliedern zusammen.

 

Interesse?

Ja schon, aber Slippage, Latenzen, Kursstellung und Spread stellen im Backtest kein Kriterium dar, das zum Tragen käme.

 

Doch Spread spielt eine Rolle. Ist ja im Backtest genauso berechnet wie live. Wenn du 1 Pip unterschiedlichen Spread hast, heißt das jeder Trade ist beim einen Broker 1 Pip schlechter. Bei durchschnittlicher 1 Lot pro Trade hast du bei 200 Trades damit 2000 Euro weniger Performance.

Was mich mehr wundert, ist das die Trades unterschiedlich sind. Also Anzahl und Art. Wenn wirklich auf der gleichen Datenbasis gerechnet wird, sollten die gleich sein...

also ich teste ja meine EA´s bei mindestens 3-4 Brokern per Backtest die immer in der gleichen Zeitzone stehen, meistens London: CFH, Alpari UK, Aktiv Trades, Fair Trading Technologies und Masterforex

 

diese Abweichungen sind für enge SL und TP bzw. mit engen Trails und Breakeven normal, selbst im vergleich mit Interactive Brokers 30% Minimum unterschied, allein nur beim Backtest,

kannst dir also vorstellen, wie es Demoforward dann läuft und erst Cash life.

Wow, das hätt ich echt nicht gedacht. Heisst das im Rückschluss, dass Pepperstone von den getesteten Brokern den geringsten Stop-Abstand erlaubt?

Doch Spread spielt eine Rolle.

Theoretisch ja, aber cx hat ja für alle Tests den selben Spread verwendet.

Theoretisch ja, aber cx hat ja für alle Tests den selben Spread verwendet.

 

Wenn Spread überall gleich ist, kann es nur noch an der Slippage liegen und den Inital SL/TP/Trailing.

 

Ergo??? Die Wahl des "richtigen bzw. günstigsten" für das jeweilige Underlying spielt bei Ea´s eine enorme Rolle für die Performance!!

 

Im Forwarddemo sieht es dann ähnlich aus, aber mit Cash nochmals ganz anders ... nicht einfach, will ich damit sagen

Ok, dann ist es nicht mehr vorschnell :

 

Denn wenn das auch noch zutreffen sollte, dann ..... =>

 

.... können wir getrost unsere EntryTechnik irgendwo in einem Tiefkühlfach ablegen und unsere HS sehr dominant vom RMMM managen == steuern lassen .

 

Oder ist dieser Schluss übertrieben ?

 

Ich kenne Coder , die mir berichteten, dass sie eher so arbeiten, dass sie sich völlig zufällig einstoppen lassen, dann RMMM machen , dass gleichzeitig in mehreren Märkten und dann x% Profit erreichen (wollen) . Warum (Entry Technik) ist denen Lang wie Breit . Nur der Profit zählt . Haben sie das P-Ziel erreicht => all Flat .

 

Und nun Ihr ............

 

KB

 

PS.: bzw EDIT : Es kann sein, dass dieser Post inhaltlich zu früh kommt (== ich voreingenommen bin )ober aber ein "OffTopic" ist oder aber zum Teil "Signalsuche" gehört .

PPS.: Das alles spielt aber doch nur eine Rolle, wenn die PIP die man bei Broker "verliert" wesentlich im Vgl zu den Profit-PIP´s sind . Erwischen wir hingegen einen länger andauernden Trend und gewinnen 25 oder gar 50 PIP, dann ist das alles nicht mehr so sehr relevant .

Wenn Spread überall gleich ist, kann es nur noch an der Slippage liegen und den Inital SL/TP/Trailing.

Hast du für die Tests mit dem gleichen Set-File bei den unterschiedlichen Brokern HTML-Reports? Ich würd mir mal gerne die Unterschiede zwischen AT und Pepperstone anschaun.

Slippage gibt es ja beim Backtest nicht, also kann es wohl nur am SL/TP-Abstand liegen und dass da solche Unterschiede rauskommen versteh ich immer noch nicht.

Hast du für die Tests mit dem gleichen Set-File bei den unterschiedlichen Brokern HTML-Reports? Ich würd mir mal gerne die Unterschiede zwischen AT und Pepperstone anschaun.

Slippage gibt es ja beim Backtest nicht, also kann es wohl nur am SL/TP-Abstand liegen und dass da solche Unterschiede rauskommen versteh ich immer noch nicht.

 

klar, werde ich morgen raufladen. werde dann auch die Optimierungshistorie mit raufladen, in den Set-Files sind ja die Parameter alle gleich.

HI,

 

grade mal kurz hier rein gelesen und gesehen das Ihr mit 90% Tick Daten BackTestet. Wenn Ihr wollt kann ich euch auch TickDaten 99% geben dort könnt ihr euch dann auch den Spread selber einstellen 2pip, 4 pip oder RealSpread.

Da ich hier ganz neu bin und nicht alles gelesen habe, hoffe ich jetzt nicht das ihr das schon mal angesprochen habt. Sonst werde ich die Tage mal alles von vorne lesen aber wenn ich euch ünterstützen kann würde mich das freuen...

 

Lg,

Charlie

klar, werde ich morgen raufladen. werde dann auch die Optimierungshistorie mit raufladen, in den Set-Files sind ja die Parameter alle gleich.

(mich würden die detailierten Reports mit den so unterschiedlichen Ergebnissen interessieren)

sry, voll aus den Augen verloren bzw. mit zu viel "arbeit" eingedeckt!!

 

thx, aber das sind nit die reports mit den gleichen sets...

thx, aber das sind nit die reports mit den gleichen sets...

 

stimmt, nochmal sry, ich werde alt ... hier, hatte das ja mit dem Pepperstone-Set gemacht, aber für alle 4 Broker

Pepperstone Set.zip

stimmt, nochmal sry, ich werde alt ... hier, hatte das ja mit dem Pepperstone-Set gemacht, aber für alle 4 Broker

 

Thx, jetzt muss ich trotzdem nochmal nachfragen: Ganz sicher das die alle die gleiche Datenbasis haben?

Wenn ich mir zB die ersten Trades von SVS und AT anschaue:

AT hat allein schon mal 5 Balken mehr im Test.

Dann der erste Trade:

Bei SVS ein sell am 2011.01.03 13:30, bei AT ein sell am 2011.01.05 16:30...

Das kann mMn nicht an unterschiedlichem Spread liegen, sondern nur an unterschiedlichen Kursdaten, wodurch die Signale unterschiedlich sind.

 

Das die verschiedenen Broker unterschiedliche Kurse liefern wodurch derartige Performanceunterschiede entstehen, glaub ich dagegen sofort ;)

Ganz sicher das die alle die gleiche Datenbasis haben?

 

ganz sicher! Gleiches .hst File importiert für alle Broker und Historien davor gelöscht ... MT4 geschlossen und wieder aufgemacht, dann Backtest gestartet, nachdem ich das Set-File geladen habe.

 

Kann man ja nicht viel falsch machen und Abweichungen sind normal nur "marginal" aber hier ... schon recht seltsam, hab im Moment auch keine Antwort da drauf ...

ganz sicher! Gleiches .hst File importiert für alle Broker und Historien davor gelöscht ... MT4 geschlossen und wieder aufgemacht, dann Backtest gestartet, nachdem ich das Set-File geladen habe.

 

normal ja. hast History für M15 und H4 importiert? sonst fällt mir da auch nix ein. Bleibt nur im LiveModus schaun welche Balken daherkommen...

Sind nun alle enttäuscht, dass der heilige Gral noch nicht gefunden wurde oder warum geht es hier nicht weiter? Was ist nun zu tun? Wo wollen wir weiter ansetzen?

oder warum geht es hier nicht weiter?

 

siehe #389 & #390 : Zumindest für EA die in kurzen TF und mit wenig PIP Profit auskommen, sind wir bei der History ins Stocken geraten . Die Ergebnisse waren einfach zu unterschiedlich und wir konnten nicht klären, warum das so ist . Richtig überrascht waren wir dann aber auch nicht, nur das die Auswirkung so extrem ist, dass hat uns alle wohl verblüfft .

 

Hoffentlich habe ich das so richtig zusammen gefaßt ?

 

KB

oder warum geht es hier nicht weiter? Was ist nun zu tun? Wo wollen wir weiter ansetzen?

 

Also bei mir war gerade ein wenig funkstille weil ich privat viel um die Ohren hatte/habe (bin grad mitten im Jobwechsel).

 

Zum wie gehts weiter: Ich glaube es steht immer noch die Frage an ob wir die bestehende Version mit Backtests genauer analysieren und versuchen erfolgreiche Parameter zu generieren, oder ob wir sofort mit einer Anpassung der Logik beginnen.

 

@systemtrader:

Das LRD klingt interessant, kann auch gerne umgesetzt werden. Aber nicht in diesem Thread. Wir haben uns jetzt über x Seiten durch die gesamte Entwicklung gearbeitet, wenn wir jetzt anfangen plötzlich alles umwerfen und neustarten, ist die Übersicht endgültig weg.

Hallo Liebe Forum-Mitglieder,

 

Weiß jemand, warum myfxbook Link von Goldesel ins Nirvana läuft?

 

Grüße

Kerem

Ich vermute mal weil der Test mangels Performance gestoppt wurde.

 

siehe #389 & #390 : Zumindest für EA die in kurzen TF und mit wenig PIP Profit auskommen, sind wir bei der History ins Stocken geraten . Die Ergebnisse waren einfach zu unterschiedlich und wir konnten nicht klären, warum das so ist . Richtig überrascht waren wir dann aber auch nicht, nur das die Auswirkung so extrem ist, dass hat uns alle wohl verblüfft .

 

Hoffentlich habe ich das so richtig zusammen gefaßt ?

 

KB

 

Möchte diesen Thread mal mit Kurshistorien in Verbindung bringen