Eddy Posted January 31, 2012 Report Share Posted January 31, 2012 (edited) Ich bin darin auch kein Experte. Habe das alles nur gelesen. Nachtrag: Die Indiaktoren, die auf den HeikenAshi aufsetzten, sollen auch "saubere" Signale liefern. Edited January 31, 2012 by Eddy Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mythos Posted January 31, 2012 Report Share Posted January 31, 2012 1. Sollte man beim Einstieg nicht auch die Lage der beiden Bars zueinander prüfen? Mit dem Code wird doch nur geprüft, ob 2 grüne bzw. 2 rote Bars aufeinanderfolgen. Der 2. Bar kann aber auch ein tieferes Hoch als der 1. Bar haben (Long) Nicht ganz, wir prüfen derzeit ob ein grüner auf einen roten folgt oder umgekehrt. Sprich einstieg wenn der HA dreht. Über die anderen Punkte könnten wir nachdenken, kommt auf jeden Fall in die Liste der möglichen Logikverbesserungen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
conglom-o Posted January 31, 2012 Report Share Posted January 31, 2012 Neuer Vorschlag, durch conglom-o drauf gebracht worden: Link gut erklärt und mal was für die Bildung Klar, nun ich ich wieder schuld, dass Du nachts nicht mehr schlafen kannst, weil Du die ganze Zeit Wolkencharts angucken musst . @MythosDas war kein Fehler von Dir - das war doch lediglich der angesprochene P.H. Copy&Paste Schutz. Mit dem richtigen EA können wir nun also im geschützten Bereich weiter arbeiten . 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cxalgo Posted February 1, 2012 Author Report Share Posted February 1, 2012 Klar, nun ich ich wieder schuld, dass Du nachts nicht mehr schlafen kannst, weil Du die ganze Zeit Wolkencharts angucken musst . ja, konnte deshalb fast nicht schlafen und diese Asiasession mit den Wolkencharts ... könnte ich 24 Std. am Tag&Nacht schauen . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Eddy Posted February 1, 2012 Report Share Posted February 1, 2012 Nicht ganz, wir prüfen derzeit ob ein grüner auf einen roten folgt oder umgekehrt. Sprich einstieg wenn der HA dreht.Hast Recht. Habe in der Abfrage übersehen, das auf einen steigenden und einen fallenden Bar geprüft wird. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Eddy Posted February 1, 2012 Report Share Posted February 1, 2012 Eine weitere Frage zum Einstieg. Wenn man z.B. in einem Short-Trade ausgestoppt wurde, der Stopp in einem Aufwärtstrend erfolgte, kann doch mit der implementierten Logik kein Entry in den laufenden Trend erfolgen. Ist das so beabsichtigt oder übersehe ich wieder etwas? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tilltec Posted February 2, 2012 Report Share Posted February 2, 2012 Hallo Leute, erst ein mal DANKE!!!!!!!!!!!!! für ein tolles Forum.Ich bin zwar schon eine Weile hier unterwegs (und ja das ist mein erster Beitrag) , aber ich kann mich als Anfänger mit Grundkenntnisse kaum an den hochwertigen Diskussionen beteiligen. Auf Grund meiner (kurzen) Erfahrungen im Livehandel möchte ich den Vorschlag machen, wenn die Logik fertig ist, und man den EA in die freie Wildbahn lassen könnte, eine Funktion ein zu bauen , die es erlaubt alle SL und TP zu verstecken.Also Order mit Not-SL+TP zu senden und die richtigen Werte nur noch intern zu verwalten.(habe in meiner kurzen Zeit schon echt komische Sachen gesehen) Bin ich paranoid ????? Ach so, vielleicht noch mit einer Zufallsfnuktion, wo die Werte noch ein bisschen verändert werden. OK, hoffe alles beim ersten mal richtig gemacht zu haben. tilltec Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tilltec Posted February 2, 2012 Report Share Posted February 2, 2012 Habe gerade beim hochladen gesehen das ich doch schon mal Beiträge gemacht habe. Komisch kann mich nicht erinnern. tilltec Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
WOGO Posted February 2, 2012 Report Share Posted February 2, 2012 Ich bin ja hier in diesem Thread ziemlich unproduktiv, was hauptsächlich daran liegt, dass ich momentan anderweitig recht eingespannt bin.Jetzt bin ich aber doch mal dazu gekommen, mir den Code etwas anzuschauen (zumindest grob, wenn auch bisher nur zur Hälfte). Bevor ich damit weitermache 2 Anmerkungen: int calcOpenDirection() { int index; double count= 0; for(index= OrdersTotal() -1;index >= 0;index--) { if(OrderSelect(index,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==false) break; //some error if(OrderMagicNumber() != MAGICNR || OrderSymbol()!=Symbol()) continue; if(OrderType() != OP_BUY && OrderType() != OP_SELL) continue; count+= OrderLots(); } if(count > 0) return(LONG); if(count < 0) //<== Kann OrderLots() wirklich negativ sein? return(SHORT); return(FLAT); } Ich würd mal sagen, das funktioniert so nicht, da OrderLots() immer positiv ist, der Rückgabewert somit nie SHORT wird. Nr. 2: int calcFilterSignal() { // | double abstand; // | double ma_Schnell = iMA (Symbol() , TFFilter , FilterMASchnell , 0 , FilterMAMode ,PRICE_CLOSE ,indicatorShift) ;// double ma_Slow = iMA (Symbol() , TFFilter , FilterMASlow , 0 , FilterMAMode ,PRICE_CLOSE ,indicatorShift) ;// abstand = ma_Schnell - ma_Slow; // "+" ist Long , "-" ist Short | Da der Filter auf H4 läuft ist der indicatorShift hier auch eher sinnfrei, da er sich eigentlich auf den letzten Bar des Signals beziehen sollte (also M15).Ich würde hier eher zu "0" tendieren. Beide Punkte denk ich, haben doch einen gewissen Einfluss auf das Ergebnis, auch wenn ich noch nicht dazu gekommen bin, das auszuprobieren. Ich hoffe, dass ich die nächste Zeit dazu komm, mir den Rest des Codes anzuschaun und auch ein paar Ideen einbringen kann. 5 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mythos Posted February 3, 2012 Report Share Posted February 3, 2012 Ich würd mal sagen, das funktioniert so nicht, da OrderLots() immer positiv ist, der Rückgabewert somit nie SHORT wird. oioioi, da dürftest Recht haben, da war mein Hirn scheinbar gerade Urlaub Einfluss auf die aktuellen Ergebnisse hatte es nicht da der Wert dank HedgeAllowed ignoriert wurde. Da der Filter auf H4 läuft ist der indicatorShift hier auch eher sinnfrei, da er sich eigentlich auf den letzten Bar des Signals beziehen sollte (also M15).Ich würde hier eher zu "0" tendieren. Naja, folgendes Problem: Am ersten M15 im H4 (also zB um 12:00) besteht der aktuellste H4 Bar (der dann bei der Berechnung miteinbezogen wird) aus 1 Tick, beim zweiten aus 15Minuten, beim 3. aus 30 Minuten ... bis zum 15. wo er aus 3Stunden 45 Minuten besteht. Ich weiß jetzt nicht was dieser Effekt für die Logik bedeutet, aber ich hab das Gefühl das es nit das beste is.Außerdem würd ich nicht garantieren das MT hier die Backtests richtig hinkriegt (also den H4 Bar richtig aufbaut während wir im M15 arbeiten). Aber da das aktuelle Ergebniss nicht das Beste ist, sind Verbesserungen immer willkommen ;) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cxalgo Posted February 3, 2012 Author Report Share Posted February 3, 2012 Nachtrag zum "alten" Community EA!! Ich habe zum Start der EA´s auf 5 verschiedenen Brokern, gleichzeitig auch die Backtest gestartet mit folgenden Voraussetzungen:1. gleiche Historien mit 1 Min frisch aufgebaut2. gleicher Spread für alle 5 Broker3. Optimierungsparameter überall gleich Hier nun die Ergebnisse, trotz obiger Voraussetzungen, völlig verschiedene Ergebnisse. Alle Zip-Files beinhalten, MMn das profitabelste Set-File und Backtestreport. Edit: Verschiedene Set´s mit den besten Parametern je Broker!!Backtest_ActivTrades.zipBacktest_Pepperstone.zipBacktest_SVSFX.zipBacktest_Varengold.zipBacktest_XTB.zip 6 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mythos Posted February 3, 2012 Report Share Posted February 3, 2012 Sind das die Kurven von den gleichen Parametern oder jeweils das beste ergebnis? sind ja doch deutlich unterschiedlich... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
conglom-o Posted February 3, 2012 Report Share Posted February 3, 2012 Sind das die Kurven von den gleichen Parametern oder jeweils das beste ergebnis? sind ja doch deutlich unterschiedlich...Das sind wohl optimierte Kurven. Aber wie ich cxalgo kenne, wird er bald auch mal die verschiedenen Broker auf Basis identischer Sets vergleichen - er hat ja nun genug davon . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mythos Posted February 3, 2012 Report Share Posted February 3, 2012 Edit: Verschiedene Set´s mit den besten Parametern je Broker!! Wie hast du optimiert? genetisch? Weil wenn jede Optimierung alle Parametervarianten durchgetestet hat, is es extrem seltsam das so deutliche Unterschiede auftreten... Vor allem bei gleichen Daten und Spread. Sind da dann überhaupt noch unterschiede zwischen den Brokern? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cxalgo Posted February 3, 2012 Author Report Share Posted February 3, 2012 Wie hast du optimiert? genetisch? Weil wenn jede Optimierung alle Parametervarianten durchgetestet hat, is es extrem seltsam das so deutliche Unterschiede auftreten... Vor allem bei gleichen Daten und Spread. Sind da dann überhaupt noch unterschiede zwischen den Brokern? Unterschiede gibt es da immer, auch wenn du auf der gleichen Datenbasis aufsetzt, da jeder Broker andere Inital SL/TP/Trailing- und Breakeven Grenzen + Slippage hat. Ich habe genetisch optimiert um schneller an die Resultate zu kommen. Wenn ich es schaffe, setze ich ein Set-File mal allen Brokern vor und lass den mal durch laufen, Ergebnisse lade ich hier wieder rauf. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
WOGO Posted February 3, 2012 Report Share Posted February 3, 2012 Hier nun die Ergebnisse, trotz obiger Voraussetzungen, völlig verschiedene Ergebnisse. (zumindest teilweise)Wow!Ich hab jetzt nur mal 2 deiner Set-Files verglichen. Da sind 13 Parameter unterschiedlich, d.h. du musst mindestens für diese 13 Parameter eine Optimierung gemacht haben. Kannst du mal erklären, wie du das so schnell hinkriegst? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cxalgo Posted February 3, 2012 Author Report Share Posted February 3, 2012 Bilder sagen mehr als 1000 Worte Bild 1: 8 mal verfügbar im GridBild 2: 12 mal verfügbar im Cluser, optinal reconect an das GridBild 3: von Bild 1 die ProzessorenBild 4: von Bild 2 die Prozessoren Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vola Posted February 3, 2012 Report Share Posted February 3, 2012 Nennst du das schon Rechenzentrum oder gilt das noch als Durchschnitts Pc bei dir ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cxalgo Posted February 3, 2012 Author Report Share Posted February 3, 2012 Nennst du das schon Rechenzentrum oder gilt das noch als Durchschnitts Pc bei dir ? noch nicht ganz RZ, aber ich arbeite dran, die nächste Bestellung ist schon raus Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cxalgo Posted February 3, 2012 Author Report Share Posted February 3, 2012 Das sind wohl optimierte Kurven. Aber wie ich cxalgo kenne, wird er bald auch mal die verschiedenen Broker auf Basis identischer Sets vergleichen - er hat ja nun genug davon . here we go ... ich habe mal das Set-File von Pepperstone genommen und bei allen 5 Brokern laufen lassen, Ergebnisse siehe hier Bild 1. ActiveTradesBild 2. SVSFXBild 3. XTBBild 4. VarengoldBild 5. PepperstonePepperstone Set.zip 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kleinerbroker Posted February 3, 2012 Report Share Posted February 3, 2012 *mal aufschreit* Wir haben hier ein HS mit 5 verschiedenen Brokern, deren jeweiligen Settings und wohl auch den individuellen Kursen (die theoretisch diesselben sein sollten) Zu Beginn starten alle mit 10K , Broker1 landet dann bei 12K , 20% Gewinn . BrokerX hingegen erreicht 19K , 90% Profit . Das sind 4,5 mal soviel wie Broker1 . Ist das jetzt nur bei diesem HS so und verhält sich bei allen anderen HS genauso ? B1 * 4,5 = B2 ? Oder ändert sich das auch noch von HS zu HS ? Denn wenn das auch noch zutreffen sollte, dann ..... => ich warte besser erstmal Eure Antworten ab KB Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cxalgo Posted February 3, 2012 Author Report Share Posted February 3, 2012 Wir haben hier ein HS mit 5 verschiedenen Brokern, deren jeweiligen Settings und wohl auch den individuellen Kursen (die theoretisch diesselben sein sollten) Zu Beginn starten alle mit 10K , Broker1 landet dann bei 12K , 20% Gewinn . BrokerX hingegen erreicht 19K , 90% Profit . Das sind 4,5 mal soviel wie Broker1 . Ist das jetzt nur bei diesem HS so und verhält sich bei allen anderen HS genauso ? B1 * 4,5 = B2 ? Oder ändert sich das auch noch von HS zu HS ? Denn wenn das auch noch zutreffen sollte, dann ..... => ich warte besser erstmal Eure Antworten ab KB Also meine Erfahrung ist folgende: Jedes HS hat mit jedem Broker andere Ergebnisse, aufgrund der unterschiedlichen Grenzen seitens der Broker (Inital SL/TP/Trailing/Slippage, etc)² und je enger SL/TP/Slippage und Trailing ist, desto höher müssen ja quasi die Unterschiede sein. Dazu kommen noch Latenzen über Internet, Kursstellung und Spread. Je weiter diese Werte² im HS gesetzt sind, desto weniger entscheiden diese Faktoren wirklich auf die Masse der Trades, dann eventl. nur noch Slippagedifferenz von 2-3 pips und Spread 1-2 Pips pro Trade! Allein eine Differenz von 0,1 pip pro Trade, sind bei 600 Trades im Jahr wieder 60 pips mehr oder weniger auf dem Depot! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
WOGO Posted February 3, 2012 Report Share Posted February 3, 2012 *mal aufschreit*Also ganz ehrlich. Ich bin genau so erstaunt wie du und kann das Ergebnis nicht glauben.Welches Brokerkriterim sollte ausschlaggebend sein, dass die Unterschiede so gross sind.Die einzig relevanten Unterschiede sind 4/5 Digit, minimale Lotgröße und minimaler Abstand des SL. Können diese Faktoren wirklich eine so grosse Abweichung rechtfertigen? Da die meisten Broker wohl eh 5 Digit mit Lotstep 0.01 haben bliebe nur der SL-Abstand und der kommt doch wohl eh nur in Ausnahmefällen zu tragen,also bei ganz engem SL, den wir hier nicht haben. cxalgo, bist du sicher, dass alle Broker von der Zeit her synchron laufen und somit der Zeitfilter eine Rolle spielen könnte? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cxalgo Posted February 3, 2012 Author Report Share Posted February 3, 2012 Also ganz ehrlich. Ich bin genau so erstaunt wie du und kann das Ergebnis nicht glauben.Welches Brokerkriterim sollte ausschlaggebend sein, dass die Unterschiede so gross sind.Die einzig relevanten Unterschiede sind 4/5 Digit, minimale Lotgröße und minimaler Abstand des SL. Können diese Faktoren wirklich eine so grosse Abweichung rechtfertigen? Da die meisten Broker wohl eh 5 Digit mit Lotstep 0.01 haben bliebe nur der SL-Abstand und der kommt doch wohl eh nur in Ausnahmefällen zu tragen,also bei ganz engem SL, den wir hier nicht haben. cxalgo, bist du sicher, dass alle Broker von der Zeit her synchron laufen und somit der Zeitfilter eine Rolle spielen könnte? ja, hab es mal ausgewertet. Die größte Differenz kommt hier aus Spread und Slippage!! Weil 1,6 Pips im schlechtesten Fall zu 0,6 Pips im besten Fall, sind 1 Pip differenz und bei 600 Trades im besten Fall mehr als 500 Pips Vorteil, + Slippage!! Jupp, Zeit ist die gleiche, da ja die Historien die gleichen sind!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
WOGO Posted February 3, 2012 Report Share Posted February 3, 2012 Also meine Erfahrung ist folgende: Jedes HS hat mit jedem Broker andere Ergebnisse, aufgrund der unterschiedlichen Grenzen seitens der Broker (Inital SL/TP/Trailing/Slippage, etc)² und je enger SL/TP/Slippage und Trailing ist, desto höher müssen ja quasi die Unterschiede sein. Dazu kommen noch Latenzen über Internet, Kursstellung und Spread. Je weiter diese Werte² im HS gesetzt sind, desto weniger entscheiden diese Faktoren wirklich auf die Masse der Trades, dann eventl. nur noch Slippagedifferenz von 2-3 pips und Spread 1-2 Pips pro Trade! Allein eine Differenz von 0,1 pip pro Trade, sind bei 600 Trades im Jahr wieder 60 pips mehr oder weniger auf dem Depot!Ja schon, aber Slippage, Latenzen, Kursstellung und Spread stellen im Backtest kein Kriterium dar, das zum Tragen käme.Und 60 pips rechtfertigen keinen Unterschied von 12000€ 19000€. Bleibt mMn nur der SL-Abstand und wenn das hier entscheidend ist, dann sollte das zumindest über Debugausgaben identifizierbar sein.Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei einem Trendsystem, wie hier das eine Rolle spielt, bzw. wenn doch, das noch ein Problem im Code ist. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
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