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Tom Next - Daytrading Community

Projekt: Entwicklung Community-EA


Wir bauen ein TomNext EA für Metatrader  

60 members have voted

  1. 1. Besteht Interesse zusammen ein EA zu bauen für Metatrader??



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Marke Eigenbau und noch in der Beta. Hab quasi ne kleine Liste wo alle MT4 Instanzen drin sind und einen sauberen Satz Backtesthistorien mit Datum und Volumen, per Knopfdruck werden die gleich auch auf alle neuen Instanzen gezogen,

recht praktisch für Backtests. Für den Forwardtest sollten wir das Script aber anpassen für Localtime, damit alle zur ca. gleichen Zeit ordern gossip.gif

 

Also der Zeitfilter des EA geht auf die lokale Zeit. Es müssen also nur alle Rechner in der gleichen Zeitzone stehen (oder die Handelszeiten angepasst werden). Am gleichen Rechner sollte der EA für alle gleich laufen (zumindest was die Zeitfilter angeht).

 

Wenn du um 10:21 gestartet bist, müsste er aber um 10:45 die Short eröffnet haben... :hmmmm:

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Mir fällt grad was auf: Wenn der Server eine andere Zeitzone hat, sieht ja der gesamte H4 Chart anders aus...

 

FOREX.COM zB ist 1 Stunde hinten nach, aber die erste H4 Kerze geht von deren 0h - 4h was ja dann mein 1h-5h ist und somit komplett anders ausschaut als mein 0h-4h bar...

 

irgendwelche Ideen dazu?

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Also der Zeitfilter des EA geht auf die lokale Zeit. Es müssen also nur alle Rechner in der gleichen Zeitzone stehen (oder die Handelszeiten angepasst werden). Am gleichen Rechner sollte der EA für alle gleich laufen (zumindest was die Zeitfilter angeht).

 

Wenn du um 10:21 gestartet bist, müsste er aber um 10:45 die Short eröffnet haben... :hmmmm:

 

Server steht in der gleichen Zeitzone, meinem Büro.

 

Ja, um 10:21 Uhr hab ich alle Instanzen runtergefahren, Updates (EA + Backtesthistorien) eingespielt, waren ca. 25 Minuten und dann alle Instanzen wieder raufgefahren, könnte sein, dass es genau in diesem Zeitfenster deines Order opens war, schade,

hätte auch gern schon die erste Order drin :(

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Mir fällt grad was auf: Wenn der Server eine andere Zeitzone hat, sieht ja der gesamte H4 Chart anders aus...

 

FOREX.COM zB ist 1 Stunde hinten nach, aber die erste H4 Kerze geht von deren 0h - 4h was ja dann mein 1h-5h ist und somit komplett anders ausschaut als mein 0h-4h bar...

 

irgendwelche Ideen dazu?

 

am besten individuelle Set-Files je Broker mit den Zeitanpassungen drin, alle für unsere Zeitzone eingestellt, wäre am einfachsten würde ich fast behaupten, oder?

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am besten individuelle Set-Files je Broker mit den Zeitanpassungen drin, alle für unsere Zeitzone eingestellt, wäre am einfachsten würde ich fast behaupten, oder?

 

Leider nein. Das der EA zur richtigen Zeit handelt ja, das ist allein mit dem TimeLocal() schon getan. Damit handelt der EA abhängig von deiner Zeit und nicht vom Broker... (nur das "deine Zeit" im Backtest durch die Brokerzeit simuliert wird, was den Backtest hier schwierig macht, aber mei).

 

Problem ist der H4:

beispielH4.png

so sieht der H4 von heute aus, wenn man 1 Stunde hinter MEZ ist. wenn du einen Broker hast der MEZ hat oder sogar GMT sieht er vermutlich ganz anders aus, wodurch auch der MA ganz anders aussieht...

 

Das war mir klar - aber wozu die 1 und die 3? Oder willst Du damit generell auf eine gerade Anzahl an Nachkommastellen runden?

 

In fast allen Symbolen "denkt" man in 4,2 oder 0 Digits. zB EURJPY ist auf 2 Digits. 5 Digits-Broker stehen bei denen dann halt bei 3 Digits... Hauptsache eine mehr...

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Leider nein. Das der EA zur richtigen Zeit handelt ja, das ist allein mit dem TimeLocal() schon getan. Damit handelt der EA abhängig von deiner Zeit und nicht vom Broker... (nur das "deine Zeit" im Backtest durch die Brokerzeit simuliert wird, was den Backtest hier schwierig macht, aber mei).

 

so sieht der H4 von heute aus, wenn man 1 Stunde hinter MEZ ist. wenn du einen Broker hast der MEZ hat oder sogar GMT sieht er vermutlich ganz anders aus, wodurch auch der MA ganz anders aussieht...

 

hmm, stimmt. Hab da grad keine Idee ... wie man das umgehen könnte, ergo dürfte der EA auf allen Konten anders handeln, da es "verschiedene" Signale gibt, mit dem gleichen EA ...

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:ot:

Erstaunlich was hier los ist, freut mich, wenn ich auch fast nichts verstehe ^^

Habe selten einen Thread so schnell wachsen sehen.

 

Hat der Chief einen Preis für eine gewisse Post Anzahl ausgeschrieben, von dem der kleine Vola wieder nichts weiß ? :vola2:

Oder wollt ihr Hahni etwas verwirren beim Copy and Paste ?

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hmm, stimmt. Hab da grad keine Idee ... wie man das umgehen könnte, ergo dürfte der EA auf allen Konten anders handeln, da es "verschiedene" Signale gibt, mit dem gleichen EA ...

 

Da es nur auf Stundenebene ist und der Filter derzeit sehr simpel ist, wär meine einzige idee, händisch den H4 richtig zu berechnen und verwenden.

Also aus dem H1 bauen und dann per iMAOnArray verwenden... dann wär ma sicher "gleich" bräuchten halt .set mit dem entsprechenden Offset pro Broker.

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Da es nur auf Stundenebene ist und der Filter derzeit sehr simpel ist, wär meine einzige idee, händisch den H4 richtig zu berechnen und verwenden.

Also aus dem H1 bauen und dann per iMAOnArray verwenden... dann wär ma sicher "gleich" bräuchten halt .set mit dem entsprechenden Offset pro Broker.

 

also auf der Localtime 4x 1h Bar/Candle neu bauen quasi, oder per GMT Offset coden ... tja, der Teufel liegt im Detail

 

müssten wir dann quasi für alle Erweiterungen auf der Berechnungsmethode auch machen!!

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also auf der Localtime 4x 1h Bar/Candle neu bauen quasi, oder per GMT Offset coden ... tja, der Teufel liegt im Detail

 

müssten wir dann quasi für alle Erweiterungen auf der Berechnungsmethode auch machen!!

 

Genau genommen muss man das für jede Berechnung in jedem EA der TimeFrames > H1 verwendet machen...

 

Werds mir heut abend mal anschauen. Jetzt muss ich wieder ein bissl was arbeiten, sonst schaut der Chef böse... :moveaway:

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Genau genommen muss man das für jede Berechnung in jedem EA der TimeFrames > H1 verwendet machen...

Allerdings könnte man diese Verschiebung in den Zeitzonen auch als Aufteilen des Risikos verstehen, um Fehlsignalen vorzubeugen. Man könnte ja den EA absichtlich bei Brokern verschiedener Zeitzonen laufen lassen, das Kapital entsprechend aufteilen und somit nach dem gleichen Regelset arbeiten - nur halt verschoben (andere Formation der Bars). Das Filtern der Handelszeiten sollte jedoch überall einheitlich sein. Zum Brokervergleich ungeeignet, aber bestimmt auch mal interessant zu sehen.

 

Werds mir heut abend mal anschauen. Jetzt muss ich wieder ein bissl was arbeiten, sonst schaut der Chef böse... :moveaway:

Wie? Du arbeitest hier doch fleißig :gum:

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Man könnte ja den EA absichtlich bei Brokern verschiedener Zeitzonen laufen lassen, das Kapital entsprechend aufteilen und somit nach dem gleichen Regelset arbeiten - nur halt verschoben (andere Formation der Bars). Das Filtern der Handelszeiten sollte jedoch überall einheitlich sein. Zum Brokervergleich ungeeignet, aber bestimmt auch mal interessant zu sehen.

 

Stimmt, oder man coded es mit offset sodass man selber entscheiden kann "welchen" H4 man nimmt und dann auch pro Broker mehrere Varianten traden kann ;)

 

Rein aus Übung und "public learning" Gründen werd ichs auf jeden Fall coden, dann können wir frei entscheiden wie wir es verwenden.

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:white_flag:

Gleichmal vorweg: vergesst alle Ergebnisse von mir.

 

und hier die Story dazu:

Ich hab gerade den H4Offset eingebaut und war verwirrt weil es überhaupt nicht zusammengepasst hat. Bei Überprüfung der H4-Werte bin ich draufgekommen das meine H4 Werte überhaupt nicht zu den anderen Charts passen. Und zwar derart, das die H4 Charts 3Stunden in die Zukunft schauen.

Sprich der Bar von 00:00-04:00 enthält eigentlich die Werte von 3:00 - 7:00. :dash1:

Da ist ein Filter der überprüft wie "der letzte Close von H4" (was eigentlich der close (bis zu) in 3 Stunden ist) steht, sehr effektiv.

Kurz gesagt der Filter war sowas wie "In den nächsten 2-3 Stunden gehts runter, geh jetzt nur Short"... dafür hats eigentlich unerwartet schlecht funktioniert.

 

Entstanden ist das ganze vermutlich weil ich Daten aus dem Netz geladen und importiert hab (die scheinbar eine 3 Stunden verschobene Zeitzone zu meinem Broker haben). Soweit nix verkehrt, ich "dachte" auch das ich alle anderen TimeFrames aus den geladenen M1 Daten erzeugt habe, dem war aber scheinbar nicht so, denn genau die H4 waren offensichtlich (zum teil) original vom Broker.

 

Ich hab dann alles gelöscht, die Daten neu importiert und wirklich alle TimeFrames aus M1 erzeugt und siehe da: alles schön brav negativ... :dash1:

Dann wollte ich das andere Szenario nachstellen und hab nur die H4 gelöscht und vom Broker geladen... Spannenderweise ist die Performance jetzt eine steile Gerade, sowohl in 2011 als auch 2010. (Also eine solche Kurve die einen Entwickler normal sofort stutzig werden lässt...) Ich hab ehrlich gesagt keinen blassen Schimmer welche H4 (und andere) Daten da versteckt waren, aber mit korrekten Daten ist das Ergebniss auf jeden Fall für die Tonne.

 

Abgesehen vom 2012 Test. Ich hatte nur Daten bis 2011 also der Jänner ist bereits rein auf Broker daten. Der Trade von heute war übrigens ein TP und danach 2 kleine verlierer in Summe mit 100Euro Risk heute 394,58 Gewinn. Aber bei dem Backtest wirkt das mehr nach einem Ausreißer...

 

Langer Rede kurzer Sinn: Man kann offensichtlich auch in MT die Kurse so legen das man in die Zukunft schauen kann. Heißt für unsere Optimierung/Parameterwahl: Alles auf Anfang.

 

wär auch zu schön gewesen. :cray:

 

falls es wen interessiert hier noch die H4Offset Funktion:

 

double myMA(int time_frame,int period,int mode,int shift) {
 //problem is only in H4
 if(time_frame != 240 || H4Offset == 0)
   return(iMA(Symbol(), time_frame, period, 0, mode, PRICE_CLOSE, shift));
 
   
 double myH4Close[]; //Open,High,Low,Close
 ArrayResize(myH4Close,2*period+shift);
 ArraySetAsSeries(myH4Close,true);
 
 int h1_offset= (iTime(Symbol(),PERIOD_H1,0) - iTime(Symbol(),PERIOD_H4,0))/(60*60) - H4Offset;
 int idx;
 myH4Close[0]=Close[0];
 for(idx= 1;idx < 2*period+shift;idx++) {
   myH4Close[idx]= iClose(Symbol(),PERIOD_H1,h1_offset+1+4*(idx-1));
 }

 return(iMAOnArray(myH4Close,0,period,0,mode,shift));  
}

 

vermutlich noch nicht top effizient, darum wollt ich mich kümmern sobalds korrekt funktioniert...

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1.4 (!) Ist Life

 

Im Moment kann ich noch keine Verifizierung aktivieren, "ausserhalb Quoten" .

 

An dem Input habe ich nichts verändert und ich habe auch heute nicht mehr in den aktuellen Code geguckt - sorry - , also zum Beispiel MMRisk & MMPercent schlicht beim Standard "0" belassen .

 

mbt 5 digit  01_26_2012.gif

 

Falls etwas nicht stimmen sollte, bitte um Feedback .

 

KB

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:white_flag:

Gleichmal vorweg: vergesst alle Ergebnisse von mir.

 

und hier die Story dazu:

Ich hab gerade den H4Offset eingebaut und war verwirrt weil es überhaupt nicht zusammengepasst hat. Bei Überprüfung der H4-Werte bin ich draufgekommen das meine H4 Werte überhaupt nicht zu den anderen Charts passen. Und zwar derart, das die H4 Charts 3Stunden in die Zukunft schauen.

Sprich der Bar von 00:00-04:00 enthält eigentlich die Werte von 3:00 - 7:00. :dash1:

Da ist ein Filter der überprüft wie "der letzte Close von H4" (was eigentlich der close (bis zu) in 3 Stunden ist) steht, sehr effektiv.

Kurz gesagt der Filter war sowas wie "In den nächsten 2-3 Stunden gehts runter, geh jetzt nur Short"... dafür hats eigentlich unerwartet schlecht funktioniert.

 

Entstanden ist das ganze vermutlich weil ich Daten aus dem Netz geladen und importiert hab (die scheinbar eine 3 Stunden verschobene Zeitzone zu meinem Broker haben). Soweit nix verkehrt, ich "dachte" auch das ich alle anderen TimeFrames aus den geladenen M1 Daten erzeugt habe, dem war aber scheinbar nicht so, denn genau die H4 waren offensichtlich (zum teil) original vom Broker.

 

Ich hab dann alles gelöscht, die Daten neu importiert und wirklich alle TimeFrames aus M1 erzeugt und siehe da: alles schön brav negativ... :dash1:

 

dachte schon heute morgen, dass es bei mir liegt, aber das ist natürlich echt bitter, ist mir auch sehr oft schon passiert!!!

 

Hab dir ja heute was geschickt, vielleicht damit neu auflegen. Stichwort: IKH??

 

Sry, dass ich nicht konkret alles durchgeschaut habe ... beim nächsten werde ich mehr aktiv mitmachen, versprochen!!

 

Soll ich morgen die 5 EA-Instanzen alle zumachen, oder weiterlaufen lassen?

 

Fehler passieren, dafür sind wir alle Menschen und niemand ist perfekt. Hast alles super koordiniert und geleitet, aber Rückschläge lassen uns TN-Member nicht verzweifeln!! sgrey.gif

 

Dafür sind wir eine zu starke Gemeinschaft!!

 

Edit: Mein Vorschlag mind. 1 Woche pause und dann neu ans Werk, hast du Skype Mythos?

  • Upvote 3
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Ich denke auch, Vola . Mythos, wir lassen den jetzt laufen und ich ziehe jedes Deiner Updates mit durch . 1.4. ist Life . Geburtstag (im Forum zumindest) . Und nun bleiben "wir" dran .

 

Ich möchte mich sehr herzlich bei Dir bedanken . Wenn das Projekt "durch" ist, nein eigentlich jetzt schon, braucht man diesen Thread nur noch ausdrucken und hat ein wunderbares kleines/mittelgroßes EA-Kochbuch , "mythische Schmankerln a la Tom-Next" .

 

DANKE !

 

KB

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Hab dir ja heute was geschickt, vielleicht damit neu auflegen. Stichwort: IKH??

hab ich gesehen, aber bin noch nicht dazugekommen es mir durchzuschauen. kannst aber gern gleich offiziell als vorschlag posten ;)

 

Soll ich morgen die 5 EA-Instanzen alle zumachen, oder weiterlaufen lassen?

 

Gute Frage, interessanterweise wars jetzt im Jänner ja nicht so schlecht. Ich persönlich würd grad alle zumachen, aber keine Ahnung.

 

Jemand Vorschläge/Ideen für weitere Schritte?

Mit dem aktuellen Setting ist der EA auf jeden Fall mal negativ. Sollen wir der Version 1 noch eine Chance geben und schaun ob wir bessere Settings finden oder gleich auf die suche nach Verbesserungen der Logik gehen?

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Jemand Vorschläge/Ideen für weitere Schritte?

Mit dem aktuellen Setting ist der EA auf jeden Fall mal negativ. Sollen wir der Version 1 noch eine Chance geben und schaun ob wir bessere Settings finden oder gleich auf die suche nach Verbesserungen der Logik gehen?

 

Optimierungen auf meinen Backtesthistorien laufen, kann ich gerne morgen mal den Zwischenstand posten, da ich im Moment schon zu Hause bin .. aber einige waren mit Profitfaktor >2, wird derzeit mit 5 verschiedenen Brokern optimiert!

 

Neuer Vorschlag, durch conglom-o drauf gebracht worden: Link gut erklärt und mal was für die Bildung mocking_mini.gif

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Einstieg:Bei Wechsel des Heiken Ashi von rot auf grün-> long, grün auf rot-> short (Einstiege wie gesagt nur in Richtung des übergeordneten Trends). TimeFrame des HeikenAshi per Parameter.

 

Ich habe mich mal mit dem HeikenAshi beschäftigt und habe folgende Fragen:

 

1. Sollte man beim Einstieg nicht auch die Lage der beiden Bars zueinander prüfen? Mit dem Code wird doch nur geprüft, ob 2 grüne bzw. 2 rote Bars aufeinanderfolgen. Der 2. Bar kann aber auch ein tieferes Hoch als der 1. Bar haben (Long)

 

int calcEntrySignal() {
...
 if(ha_open_1 < ha_close_1 && ha_open_2 > ha_close_2)
   return(LONG);
 if(ha_open_1 > ha_close_1 && ha_open_2 < ha_close_2)
   return(SHORT);
     
 return(FLAT);
}

 

2. Macht es Sinn, wenn für die Trendrichtung nur Bars ohne unteren Schatten (grün)bzw. ohne oberen Schatten (rot) verwendet werden? Diese Bars sollen ja einen starken Trend anzeigen.

 

3. Macht es Sinn, die Größe der Bars und das Vorhandensein von oberen UND unteren Schatten zu prüfen (Seitwärtsbewegung, möglicher Trendwechsel)

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