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Tom Next - Daytrading Community

Projekt: Entwicklung Community-EA


Wir bauen ein TomNext EA für Metatrader  

60 members have voted

  1. 1. Besteht Interesse zusammen ein EA zu bauen für Metatrader??



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Im vorurlaublichen Tatendrang hab ichs jetzt mal implementiert.

neuer initStop:

 

double calcInitStopDiff(int orderType) {
 double initStopDiff=0.0;

 int shiftATR = indicatorShift;           //shift für ATR in initerner ChandelierExit Berechnung
 
 double atr= iATR(Symbol(),Period(),ChandelierExitATRPeriod,shiftATR);
 if (orderType == OP_BUY) {
   initStopDiff= Ask - (High[iHighest(Symbol(),Period(),MODE_HIGH,ChandelierExitRange,0)]-atr*ChandelierExitATRMultiplier);
 }      
 if (orderType == OP_SELL) {
   initStopDiff= (Low[iLowest(Symbol(),Period(),MODE_LOW,ChandelierExitRange,0)]+atr*ChandelierExitATRMultiplier) - Bid;
 } 
 
 //Print("calcInitStopDiff: return("+initStopDiff+")");
 return(initStopDiff);
}

 

Die Werte (sollten) im Fall das Chandelier was liefert genau gleich sein. Bin weiterhin für Wortmeldungen und Meinung offen, aber es soll ja auch was weitergehen ;)

 

Nach dem Urlaub bin ich auch wieder mit dabei in der Analyse, Parameterauswahl und Optimierung.

 

 

Einen schönen Urlaub wünsch ich. Und ich geh mal davon aus, dass du einen Urlaubsort mit Internetanschluss gewählt hast!? :shades:

 

Nö, wird vermutlich ein Internetfreier Urlaub. Hab eh genug Kulturprogramm und die Freundin will ja auch nit zu kurz kommen :flowers:

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Find ich gut, ich habs jetzt einfach mal dazugetan damits einheitliche Shifts gibt. Deine Änderung im Trailing ist auch drin und als Version 1.1 hochgeladen.

Vielen Dank !

 

@Wolf: wär das für dich in Ordnung? Ich sehe nur das Risiko das bei einer Diskussion über Alternativen derzeit nur wir 2 diskutieren und wir die anderen langweilen ...

ist doch vollkommen okay so, ATR ist ja sowieso der kleinste gemeinsame Nenner, wer will kann das ja individuell ausdehnen (wie auch immer).

 

Schönen Urlaub ! :white_flag:

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  • 3 weeks later...

Melde mich (endlich) aus dem Urlaub und Dienstreise zurück.

 

Für alle stillen (und neuen) Mitleser hier mal eine kurze Zusammenfassung zum aktuellen Projektstatus.

 

Wir sind dabei gemeinsam einen EA zu bauen und dabei Schritt für Schritt alle wichtigen Milestones und Entscheidungen die bei so einem Projekt anfallen durchzukauen.

 

Begonnen hat alles mit der Entscheidung der Logik des EA (Grundtyp, Einstiege, Ausstiege etc.)

(Angefangen bei Post #63 und die Festlegung aller Module in Post #171)

 

Danach gings an die Implementierung die mit Version 1.0 dann erstmals die gesamte vorher definierte Logik abdeckte. Die aktuellste Version des EA ist im Downloadmodul abrufbar.

 

Und jetzt sind wir an dem Punkt wo der EA an sich funktioniert, aber wir noch nicht wissen wie gut.

mMn gibts hier jetzt 2 Varianten die Güte des EA zu analysieren und verbessern:

Variante1:

Man schnappt sich einen großen Datensatz und jagt den EA durch x-tausend Optimierungen. Auf diese Weise erkennt man natürlich schnell ob der EA überhaupt positive Ergebnisse liefern kann. Andererseits macht man das Ganze damit aber zur Blackbox. Man erhält ein paar Parametersets die gut performanen (im Backtest) aber das "Warum" müsste man sich aus den Werten/Fingern saugen. Weiters kann es bei solchen Optimierungen passieren das der EA in eine komplett andere Richtung geht als man eigentlich wollte. Ich hab bei ersten Durchläufen die besten Ergebnisse erzielt wenn zB der langsame MA eine schnellere Periode kriegt als der schnelle...?! Bzw. cxalgos Ergebnisse sind mit dem TP und SL eher als Scalper einzuordnen als mittelfristiger Trendfolger wie er ursprünglich geplant war.

 

Variante2:

Man schnappt sich ein paar "charaketeristische" Marktphasen bzw. Trades des EA und analysiert diese im Chart. "Passt der Einstieg/Ausstieg/Trailing?" und passt aufgrund dieser Analyse die Parameter an bis es passt (oder man aufgibt). Das hat den Vorteil das man 100% versteht wie der EA arbeitet und auch überprüft ob die Logik passt. Nachteil ist natürlich das man womöglich alternative Verwendungsmöglichkeiten des EA (zB doch ein Scalper etc) nicht untersucht und die Megaperformance verpasst. Und man muss mehr Hirnschmalz einsetzen als beim reinen Optimieren.

 

Ich denke eine Mischung aus beiden Varianten wäre optimal. Wenn man die Logik des EA versteht und als gut befindet, ist mMn das feeling für die Zukunft besser und man kann auch entsprechend eingreifen wenn man weiß in welchen Phasen der EA gut läuft.

 

Also mein konkreter Vorschlag: Wir schnappen uns ein optimiertes Parameterset und analysieren ein paar "Beispieltrades". Auch in Hinblick auf die Frage "Tut der EA eigentlich was wir wollen?"

  • Upvote 8
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Ok Leute, ich entschuldige mich gleichmal vorweg für den (vermutlicherweise) Megapost den ich hier verfasse. :punishR:

So mancher EA-Experte wird sich großteils sicher denken "nona, für wir blöd hältst du uns?", auch dafür ein "sorry". Aber ich will auch mal die absolut offensichtlichen Basics herausstreichen, da sie in dem Business leider von vielen Anfängern absolut ignoriert und übergangen werden. Also alle die bereits einige EAs gebaut und optimiert haben, können diesen Post überfliegen/ignorieren, aber bitte auf keinen Fall als Belehrung verstehen.

 

So, nach diesem Disclaimer legen wir mal los ;)

mMn ist die Parameterauswahl und Optimierung ein wesentlicher Bestandteil der EA-Entwicklung (nona, ich weiß). Eigentlich jede Systemlogik hat gewisse Stellschrauben an denen man drehen kann. Und ich glaube jedes System kann durch ungünstige Wahl der Parameter zur effektivsten Geldverbrennmaschine degradiert werden.

 

Um aus dem eigenen System einen profitablen EA zu generieren sollte man mMn bei der Optimierung und Parameterauswahl vor allem Hausverstand und Logik einsetzen. Man sieht es zuhauf im Netz das EA Verkäufer empfehlen den EA nach Kauf auf dem gewünschten Markt und Timeframe für die letzen x Monate zu optimieren (am besten in einem riesigen Parameterraum, um ja nix zu übersehen) und dann das beste Resultat in live einzusetzen. Abgesehen von Themen wie curvefitting und überoptimierung (also angenommen man beachtet alles zu dem Thema) manövriert man sich damit extrem leicht in eine Sackgasse aus der man nie wieder rausfindet.

 

Was ist das Problem?

Automatische Optimierungen liefern Parametersettings die in der Vergangenheit gut funktioniert haben. ggf. mit out-of-sample etc. Alles schön und gut aber es liefert uns nicht "warum" dieses setting gut funktioniert. Und wenn ich nicht weiß "warum" der EA funktioniert, woher weiß ich dann in zukunft ob der noch gut läuft? Macht der EA in der ersten Woche 20 Trades und einen DD von 10% kann das bedeuten das der EA absolut korrekt läuft und demnächst alles wieder reinholt und durchstartet, kann aber auch bedeuten das sich der Markt geändert hat und es in dem Stil weitergeht. Nur woher sollen wir das wissen wenn wir das Setting nur nach dem Kriterium "das erste in der Liste der Backtests" gewählt haben?

 

Wenn jetzt jemand sagt "Ich weiß doch was mein EA tut, ich hab ja die Logik entwickelt und implementiert", muss ich fragen "wirklich?". Die Logik eines EA kann sich durch ändern der Parameter komplett verändern. Sei es das sich ein Trendfolger auf News-Breakouts spezialisiert oder einfach zum highspeed scalper wird. Oder umgekehrt ein Scalper entscheided erfolgreiche posis laufen zu lassen. Wenn ich die Resultate nicht analysiere und verstehe, kann alles passieren.

 

Konkret: der Goldesel

Genug theoretisches "Ihr macht das alle falsch" :white_flag: , hin zum praktischen Beispiel: Unser Goldesel.

Geplant war ein mittelfristiger Trendfolger, also viele kleine Verlierer, ein paar große Gewinner die alles in den grünen Bereich ziehen.

 

Mit den Defaultparametern ist er im letzten Jahr erstmal negativ, eine Analyse der Kennzahlen macht stutzig:

Pips pro Trade (vom Spread bereinigt, natürlich mit fixer Lotsize 1): 0.6 , TQ: 72%, avg. Profit:avg. Loss ~ 1:4

Das ist weit weg von einem typischen Trendfolger. Wir könnten jetzt eine Optimierung aller >14 Parameter (wenn man die "offensichtlichen" mal weglässt) laufen lassen, am besten den gesamten theortisch interessanten Bereich und uns morgen (so eine Optimierung dauert) der Analyse der Millionen von Ergebnissen widmen, oder wir schauen uns mal den Tradeverlauf im Chart an:

firstTestFail.png

Hier als Beispiel eine schöne Abwärtsbewegung mit einigen schönen Einstiegssignalen unseres EA, der Stop lässt dem Trend Raum, aber irgendwie schließt der die Trades sobald sie auch nur minimal im Plus sind. Ein Blick auf die Parameter zeigt: nona, wir haben auch einen TP von 5 Pips (50 Punkte im 5 digitsbroker)...

 

Setzen wir das mal auf 100 Pips (wir sind ja mittelfristig unterwegs, also Trends die bis zu ein paar Stunden dauern). Und siehe da plötzlich siehts schon besser aus: Pips pro Trade: 2.3, TQ: 34%, Profit:Loss 1.81 : 1

Der Chart zeigt auch wieso, jetzt lassen wir die Gewinner (wie für einen Trendfolger üblich) laufen:

Second.png

Das Ergebniss ist noch weit weg davon optimal zu sein, aber doch deutlich besser.

 

Als nächstes fällt auf das in den Defaultparametern der Parabolic-Trailing deaktiviert ist, aber den wollen wir durchaus dabeihaben, also aktivieren. Das bringt praktischerweise gleich nochmal 0.2 Pips pro Trade mehr.

Der Beispielchart zeigt das der EA gut in den Trend kommt, der Chandelier-Trailing hat einen guten Abstand, aber der Parabolic wirkt teils etwas zu eng und schnell.

inklParabolic.png

Wir fliegen aus dem Trend obwohl er noch voll intakt ist, das wollen wir nicht, also passen wir den Parabolic an. SARStep auf 0.015 und SARMax auf 0.1 sollte ihm ein wenig Einhalt gebieten. Der Lohn sind weitere 0.2 Pips pro Trade mehr und ein Chartbild in dem uns Trailing und Ausstiege deutlich besser gefallen (mir zumindest;)

betterPara.png

Natürlich ist es mit der Betrachtung eines Chartausschnittes und von ein paar Parameterwerten nicht getan, aber der Post wird so schon lang genug, und ich glaub die Message ist klar.

 

Schauen wir uns jetzt noch kurz die Einstiege an:

Die Idee war wie gesagt ein Trendfolger, Entrysignal durch drehen des HeikenAshi, Einstiegsfilter liefert der Abstand von 2 MAs im H4. (also Einstiege nur in Richtung des höheren Trends).

Um die Sinnhaftigkeit des Filters zu testen hab ich den Code kurz geändert und den Filter ignoriert: Ein desaströses Ergebnis bestätigt die Sinnhaftigkeit des Filters. Soviel dazu ;)

Scrollt man durch den Chart fällt einem aber auf, das wir Trends die stark starten und ohne Rücksetzer sind "übersehen", weil der Filter noch falsch steht, und der Heiken Ashi danach aber nicht mehr "dreht" weil er bereits dauerhaft im Trend ist.

 

Auf der anderen Seite ist unser Defaultsetting mit den Perioden 3 für den schnellen und 6 für den langsamen schon ein sehr "direktes" Setup, welches eigentlich auch schnelle Richtungswechsel zulassen sollte. Hier sind wir jetzt in einem Bereich wo konkrete Chartbeispiele mMn wieder weniger Sinn machen. Denn im Fall eines starken kurzen Trends sollte der Filter defakto nicht vorhanden sein, in Seitwärtsmärkten hingegen schon. Es geht also darum einen Mittelweg zu finden der nicht alle guten Einstiege rausfiltert, aber möglichst viele Falsche.

 

Hier macht mMn eine Optimierung über einen ausgewählten Parameterraum sehr viel Sinn, denn eine solche Optimierung liefert uns genau die Antwort auf die Frage "was tritt häufiger auf?" bzw. "wo ist der gute Mittelweg?".

Aber keine blinde Optimierung auf alles sondern nur auf die Parameter des Filters: MASchnell, MASlow, MinGap und den Mode.

Interessantes Ergebniss: Die besten Resultate liefert ein SMA als Filter wobei MASchnell auf 1 und MASlow relativ klein gehalten wird. (wobei auch EMA und WMA ähnliche Ergebnisse liefern, wichtig ist MASchnell = 1).

 

Sprich der Filter "erkennt" keinen großen Trend, sondern fragt nur "bin ich gerade unter dem Mittel der letzten x Stunden oder darüber?". Dieses Verhalten passt ja auch zu der Erkenntniss das intradaytrends defakto nichts mit dem "großen" Trend zu tun haben, sondern wirklich nur von aktuellen Geschehen beeinflusst sind. Interessanterweise ist dieser Filter scheinbar "strenger" als die Defaulteinstellung, da 30-50% weniger Trades eingegangen werden.

Ein gutes Ergebniss aus dieser Ecke sieht zB so aus:

Pips pro Trade: 10.5, TQ: 45%, Win:Loss 2,15 : 1

 

Aber Achtung vor der Optimierung: So hat die Optimierung auch ergeben das Schnell= 9 und Langsam=8 ein Resultat von 21.7 Pips pro Trade produziert. Mir fällt hier aber keine gute Begründung ein, die diese Parameter "erklärt". Außerdem ist die Anzahl der Trades auf 18 im Jahr reduziert (die andere Variante hat ca 1500)... noch Fragen? ;)

 

Conclusio

Wie man sieht kann man sich viel Optimierungszeit ersparen wenn man den EA einfach mal anhand von ein paar Trades im Chart analysiert und die Parameter anpasst.

Gleichzeitig sieht man aber auch das man teils mit einer Optimierung (im logisch eingeschränkten Parameterraum) schneller auf gute Resultate kommt, man muss nur immer darauf achten die Resultate auch zu analysieren und überprüfen ob sie zur gewünschten EA-Logik passen.

Das hier war natürlich nur ein kleiner Auszug. Diese Überlegungen sollte man für jeden Parameter anstellen und dann auch beachten wie stabil das Resultat gegenüber kleinen Änderungen ist. Dazu dann Forwardtests etc.

 

Konkret für unseren Goldesel meine ersten Erkenntnisse: Wir brauchen einen weiteren TP und der Filter sollte nicht auf "langfristige" Trends achten sondern nur das "übergeordnete" Bild der letzten Stunden abbilden.

 

So, wer es bis hierher durchgehalten hat: Danke für die Aufmerksamkeit, und einen schönen Abend ;)

 

@konkrete Resultate: da mein EURUSD Spread dank wochenende auf 3.1 Pips steht, halte ich mich damit zurück. Die werden nachgeliefert sobald ich wieder einen halbwegs realistischen Spread habe.

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:girl_blush: Dann machen wir mal weiter.

 

Hier der Report über das Jahr 2011:

StrategyTester.gif

StrategyTesterCut.htm

(Trades gelöscht um Speicherplatz zu sparen, wer den vollen Auszug braucht einfach melden)

 

Einstellungstechnisch hab ich die oben erklärten Änderungen vorgenommen und die Possize auf 1% Eröffnungsrisiko gesetzt (wir wollen ja konservativ bleiben ;). Ich muss dazusagen das ich die Kontogröße auf 10000USD setzen musste damit die Lots nit durch die Decke gehen...

 

Für alle die jetzt "Überoptimiert" schreien: Eigentlich nicht, die Parameter wurden im wesentlichen nach Hausverstand gewählt. Mit Optimierung könnte man das Ergebniss vielleicht noch verbessern.

Falls jemand Interesse hat, der EA steht natürlich auch zum Verkauf, Erlös geht an die Community :loungelizard:

 

Soweit so gut. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit: Wie performt der EA mit diesen Einstellungen out of sample?

2010:

StrategyTester_2010.gif

Sagen wirs diplomatisch: Es gibt noch Verbesserungspotential... :moveaway:

 

Wann handeln wir eigentlich?

Der nächste Punkt den man sich anschauen muss ist bei dem EA aus meiner Sicht die Handelszeiten.

mMn entstehen Trends wenn viele aktive Trader die gleiche Meinung haben. Zumindest solche die man handeln kann. Gibt es ein paar BigBoys die einen Trend erzeugen, dann kann man als kleiner Trader selten davon profitieren. Aus der Überlegung heraus würde es mehr Sinn machen die Handelszeiten auf Zeiten einzuschränken wo die Trader auch wach sind ;)

 

Zusätzlich ist ein EA, der in der Nacht ruht auch für die Nerven entspannter. Untertags hat man doch mehr das Gefühl das man ihn überwachen kann.

 

Ergo: Einschränkung der Handelszeiten. Um die Möglichkeiten derweil klein zu halten hab ich mir mal angeschaut wie sich die Ergebnisse ändern wenn man eine Vormittagssession (startet zwischen 0-8, endet 8-12) und eine Nachmittagssession (startet 12-16 endet 18-24) macht.

 

Ergebnis im Jahr 2011:

Der absolute Gewinn ist maximal wenn man nur die Zeit zwischen 22 und 24h ausnimmt, Profitfaktor und durchschnittlicher Gewinn pro Trade geht jedoch rauf wenn man in der früh erst nach 4 startet und mittags auch pause macht.

Wobei hier ein Mittelweg gefragt ist: maximaler PF ist bei Handel nur von 16-18h... das wär mir zu extrem.

Ich wähl jetzt einfach mal eine Kombination die gut mittendrin passt: 8-10 & 12-22 (ich will nit um 6 aufstehen ;)

2011 hat das ganze nicht gravierend viel Effekt, der absolute Gewinn sinkt leicht und der PF geht leicht rauf. Aber es passt von der Logik her besser und sorgt für ruhigere Nächte.

 

Der (unerwartete) Effekt: 2010 ist deutlich besser, noch nicht optimal aber deutlich besser:

StrategyTester_2010_2_Tick.gif

 

Und der Ritterschlag: Komplett neues Out-of-sample (hab ich mir selber mit der Kombi das erste mal angeschaut) ist Jänner 2012:

StrategyTester_201201.gif

 

Also zusammengefasst: Mit diesem Parameterset sind wir mMn "logisch" gut aufgestellt und auch was die Ergebnisse und Out-Of-Samples zeigen, dürfte da was drin sein. Getestet wurde alles auf dem MetaQuotes-MT, ich glaub der arbeitet mit FOREX.com oder so. Spread war immer um die 2 Pips.

 

Noch was wichtiges zum Thema backtesten was mir beim erstellen des Posts selber aufgefallen ist: Out-Of-Sample tests sind schön und gut. Aber wenn man optimiert, und bei den besten Ergebnissen immer wieder mal "schnell schaut" wies im out-of-sample ausschaut, betrügt man sich selbst. Denn das ist Zusatzinfo die man unterbewusst verarbeitet und damit die Optimierungsergebnisse entsprechend auswählt.

 

Als kleiner Drüberstreuer noch die Performance 2010 bis heute:

StrategyTester_all.gif

StrategyTester_alcut.htm

 

wieder die Trades gelöscht, wer alle 17k Einträge haben will soll sich melden ;)

 

So, weitere Vorschläge, Ideen, Verbesserungen? Anschauen sollten wir uns auf jeden Fall noch den Breakeven und die TimeFrames.

 

EDIT: das txt is das parametersetting, nicht der EA ;)

goldesel.txt

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Klasse Arbeit @Mythos :doubleup:!

 

Habe mir mal die Parameter der Auswertung angeguckt. RRR von 2:1 bei 50% Trefferquote ergibt zumindest schon mal einen positiven Erwartungswert :wink:. Interessant wäre nun mal zu sehen, wie sich die Zahlen verhalten, wenn man eine fixe Lotsize einstellt und somit den Hebeleffekt ausschaltet.

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Habe mir mal die Parameter der Auswertung angeguckt. RRR von 2:1 bei 50% Trefferquote ergibt zumindest schon mal einen positiven Erwartungswert :wink:. Interessant wäre nun mal zu sehen, wie sich die Zahlen verhalten, wenn man eine fixe Lotsize einstellt und somit den Hebeleffekt ausschaltet.

 

Ja, ich hab die Tests etc. immer mit fixer lotsize gemacht und nur für die "schönen Zahlen" den Hebel aktiviert.

Hier 2010-heute mit fixem 0.1 Lot:

StrategyTester_fixLotcut.htm

Hier mit fixem Risiko von 100:

StrategyTester_fixRiskcut.htm

 

Und hier noch Januar 2012 mit fixem Risk (ich finde fixes Risiko aussagekräftiger, weil jeder Trade die gleiche Chance hat):

StrategyTester_201201-fixRisk.htm

(wir hätten allein heute bis jetzt 320 Euro gemacht bei 100 Euro eröffnungsrisk ;)

 

2011 is um Welten besser, aber das is der Optimierungszeitraum...

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Wieder ich (ich sollt wiedermal eine Sendepause einlegen ;)...

 

Beim beobachten des EA ist mir ein Fehler in Zusammenhang mit dem Parabolic Trailing aufgefallen:

Wenn der Parabolic zu Tradeeröffnung auf der falschen Seite ist und dann im Laufe des Trades die Seite wechselt, wird innerhalb des Bars wo er wechselt (genauer in dem Moment wo der Kurs den Parabolic kreuzt) fälschlicherweise der Parabolic verwendet (obwohl es noch der Wert für die andere Richtung ist). Das hat im Prinzip eine sofortige Schließung des Trades bedeutet obwohl er noch weiter (ins Plus) gelaufen wäre.

 

Hier der korrigierte Teil in calcNewTrailingStop:

 

//--- ParabolicSAR
 if (TrailStopParabolicSAR) {
   trailStopParabolic = iSAR(NULL,0,ParabolicSARStep,ParabolicSARMaximum,shiftParabilicSAR);  
   if (trailStopParabolic > 0.0) {
     if ((orderType == OP_BUY && trailStopParabolic < Low[shiftParabilicSAR]) || (OrderType()==OP_SELL && trailStopParabolic > High[shiftParabilicSAR]) ) {
         //o.k., ParabolicStop "passt" zur Order
     } else 
       trailStopParabolic=curStop;
   }
   //Print("calcNewTrailingStop | trailStopParabolic="+trailStopParabolic+"| curStop="+curStop+"|OrderTicket="+OrderTicket());     
 }

 

Ich lade es gleich als Version 1.3 hoch.

 

Performancetechnisch war das (erwartungsgemäß) leicht positiv. Nichts Weltbewegendes, aber mit fixed Risk doch 1200 Euro mehr in 2010 (bei 100 Euro eröffnungsrisk) und das trotz schlechterem Spread (0.1 Pip mehr) als vorher.

Wer nicht reinklicken will die wichtigsten Änderungen:

PF: 1.7 -> 1.78

DD: 14%/14% -> 11%/15%

Profit: 28987.12 -> 35043.73

TQ: 50% -> 45% (interessanterweise logischerweise gefallen)

Profit:Loss : 81.85 : -48.52 -> 102.43 : -48.33

 

Report:

StrategyTester_fixRisk_1_3_cut.htm

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Kein Grund mir zu gratulieren, ich hab nur an ein paar Schrauben gedreht. Der EA kommt aus der Community :doubleup:

 

Aus reiner Neugierde: hat jemand von euch einen VPS auf dem er den EA mal live mitlaufen lassen könnte (im Demo)?

 

klar, für 24 Stunden x 365 Tage im Jahr, immer.

 

1. VPS nicht, aber ein paar Server mit etwas Reserven für solche Fälle. dr.best.gif

2. Welcher Broker soll es werden?

2. Hast du ein Set-File oder soll ich selbst eines optimieren ?

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Habe auch Ressourcen frei. Und zwei Broker, bei denen ich durchlaufende Demokonten bekommen kann. Tradeliste / Demokonto live würde ich dann hochladen und somit der Community zur Verfügung stellen können.

 

Dazu bräuchte ich aber alle relevanten Dateien für den EA. Bin da nicht auf dem neusten Stand.

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klar, für 24 Stunden x 365 Tage im Jahr, immer.

 

1. VPS nicht, aber ein paar Server mit etwas Reserven für solche Fälle. dr.best.gif

2. Welcher Broker soll es werden?

2. Hast du ein Set-File oder soll ich selbst eines optimieren ?

 

Perfekt.

Das txt file aus dem Post oben in set umbenennen. .set is im Forum nit freigeschalten (zumindest bei mir). Is gebaut für M15 EURUSD.

 

Welcher Broker: kA, einer der stop und TP direkt beim OrderSend erlaubt, sonst is egal.

 

Dazu bräuchte ich aber alle relevanten Dateien für den EA. Bin da nicht auf dem neusten Stand.

 

Aktuellste Version ist im Downloadbereich (Version 1.3 + benötigter Indi), das set File wie gesagt im obigen Post.

 

Is sicher auch spannend wenn wir Ergebnisse von unterschiedlichen Brokern sehen.

 

Ich bin zwar nicht ganz so traumtänzer das ich glaube wir haben schon den Gral und die Version liefert gleich den Goldregen, aber einen Versuch is es Wert oder? ;)

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Brauche ich sonst noch was? Deine TradeBox o.ä.?

 

oha, ja brauchst du... sorry.

Die is auch im Downloadmodul. (ich pack den Hinweis gleich zum EA-Download, danke)

 

@Micro/MiniLots: Lotsize wird an Brokervorgaben angepasst. Mit 100 Euro Risk pro Trade komm ich auf Lotsizes um die 0.3, Minilots sind also ok.

 

In dem Set files stehts auf 1% Risiko pro Trade, sollten wir lieber fixes 100Euro risk machen?

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In dem Set files stehts auf 1% Risiko pro Trade, sollten wir lieber fixes 100Euro risk machen?

Nein, 1% ist okay. Werde dann eben ein 100.000 und ein 10.000 Konto machen.

 

@cxalgo

Sind das alles durchlaufende Konten? Ich könnte solche für ActivTrades und SVS anbieten. Oder wollen wir das alles bündeln? Dann würde ich Dir die Daten zukommen lassen.

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@cxalgo

Sind das alles durchlaufende Konten? Ich könnte solche für ActivTrades und SVS anbieten. Oder wollen wir das alles bündeln? Dann würde ich Dir die Daten zukommen lassen.

 

jupp, werden ab heute Tag und Nacht durchlaufen, ActivTrades Interbank habe ich auch grad noch aufgesetzt, XTB dauert leider ewig, bis die mit myfxbook synchronisieren, hoffe aber heute noch

 

 

Kannst mir gerne schicken, dann erweitere ich das bei MYFXBOOK einfach

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