Hallo zusammen,

mit dem Rauchen aufzuhören hat ab und zu seltsame Nebenwirkungen - bei mir hat es aus unerfindlichen Gründen dazu geführt, dass ich letzte Woche kurz davor war, mein Geld in den Aktienmarkt zu werfen. Glücklicherweise hat mich aber die Entdeckung eines kleinen Marktes namens FOREX davon abgehalten - ich befürchte das ich einen Suchtersatz entdeckt habe ;).

 

Derzeit bilde ich mir ein, dass es sich bei FOREX um das "aufwandsarme und vollautomatisierten Nebeneinkünfteverfahren" handeln könnte, welches ich schon einige Zeit suche. Nach einem übermütigen Start in dieser Woche (Amazon hat sich gefreut, mein ipad platzt von entsprechenden büchern, diverse FOREX Accounts eröffnet, VPS Server eingerichtet, Research, Research, Research) bin ich mir inzwischen ziemlich sicher, dass es sich nicht nur um eine verrückte Idee handelt.

 

Bevor ich aber mit der Programmierung meines Expert Advisors im Metatrader 5 weitermache (vom Hintergrund bin ich Wirtschaftsinformatiker mit ein paar Jahren Erfahrung in der Beratungsbranche), will ich nochmals einen Schritt zurück gehen und mir von Euch ein paar Ideen entweder bestätigen oder zerpflücken zu lassen. Letztendlich kenne ich FOREX erst seit ner knappen Woche - vielleicht finde ich hier ein paar Sparringspartner, die mich wieder zurück auf den Boden der Tatsachen holen können ;).

 

Ich habe zwar gesehen, dass ihr bei dem Thema EA schon in einem separaten Thread unterwegs seid (Community-EA) - aber ich bin erst seit kurzem hier dabei und mir scheint da noch ein wenig Uneinigkeit in Bezug auf das Vorgehen und die Zielsetzung zu bestehen ;). Deswegen stelle ich einfach mal mein bisheriges Konzept vor, ich bin mir sicher das man auch so voneinander profitieren kann.

 

Grundsätzliches

Meine Gedanken zur Automatisierung des Forex Handels haben mit dem folgenden Artikel angefangen - fast jede einzelne dieser Regeln schreit "Programmiere mich einfach" ;)

 

http://www.wertpapier-forum.de/topic/12934-25-regeln-fur-ein-erfolgreiches-traden-mit-futures-oder-cfds/

Link

 

Ist zwar für Futures und CFDs gedacht, aber ich denke mal, dass ähnliche Ansätze auch für FOREX gelten. Letztendlich fassen diese Regeln auch das zusammen, was ich in einigen Büchern und auf einigen Webseiten gelesen habe. Für mich heisst das allerdings auch, dass ich niemals selber aktiv handeln werde, mir fehlt da einfach die Disziplin. Für mich persönlich ist die Automatisierung sowieso eine schönere Herausforderung ;).

 

Zusätzlich zu den 25 Regeln würde ich die folgenden Anforderungen/Punkte/Grundprinzipien als sehr wichtig einschätzen:

• es muss der einfache Einsatz verschiedener Strategien (mind. 5-10) unterstützt werden (Swing-Trading, Scalping,..., hier kenn ich mich noch nicht aus)
  
• eine Strategie ist eine Kombination von Entry-Kriterien, Exit-Kriterien, Risk-Management und MM
  
• bei jeder Strategie wird jeder Trade in Bezug auf Erfolgswahrscheinlichkeit und ROI ausgewertet und gemonitored
  
• verlustbringende Strategien werden automatisiert abschaltet, gewinnbringende nach entsprechendem Ranking (ROI oder Risk) priorisiert eingesetzt
  
• Strategie Upgrades müssen stattfinden können (wenn bspw. eine Position im Rahmen eine sehr kurzfristigen Scalping Strategie geöffnet wurde und sich vor dem Schliessen die Marksituation ändert, muss die Exit-Strategie angepasst werden)
  
• das automatisierte Monitoring von mehreren Märkten wäre sinnvoll (nicht nur EURUSD)
  
• es wird permanent getradet (nicht investiertes Kapital bringt nichts) - bspw. bei fehlenden mittelfristigen Signalen muss man z.B. auf kurzfristige Scalping Strategien oder bspw. alternative Währungen ausweichen
  
• Risk- und Money-Management Kriteren werden STRIKT eingehalten (z.B. nie mehr als 5% des Kapitals riskieren)
  
• Strategien können sehr schnell und einfach erstellt bzw. angepasst werden (ggf. sogar Pflege per Excel)
  
• es wird aktives Positionsmanagement betrieben (ein Stop-Loss sollte eigentlich nie erreicht werden)
  

So....viele schöne Anforderungen, alles noch nichts besonderes. Technisch zwar nicht ganz einfach, aber auf jeden Fall alles mit sehr überschaubaren Aufwand machbar. Das ist aber genau mein Problem, derzeit scheint es zu einfach. Deswegen sind hier mal die ersten Frage:

1. Fehlt bis hierhin irgendetwas grundsätzliches?
   
2. Was sollte man auf jeden Fall noch beachten?
   
3. Kennt ihr noch weitere Listen / Webseiten mit guten Ideen, die Euch geholfen haben?
   

 

Nun zu dem eigentlichen EA. Hier schwirren mir einige Ideen im Kopf herum, aber das Bild formt sich nach und nach. Deswegen werde ich hier erstmal mit einem der wichtigsten (und aus meiner Sicht komplexesten) Themen anfangen und ggf. in weiteren Posts die anderen Module erläutern. Mal schauen, ob hier noch ein bisschen Feedback kommt ;)

 

Marktanalyse - Konzept (Modul 1)

 

Mit der komplexeste Teil ist die Analyse des Marktes, bzw. die Darstellung des Marktes (Charts) in einer automatisch auswertbaren Form. Letztendlich besteht der Chart - die Entscheidungsgrundlage für Investitionen - aus einer Menge aktueller Werte (Kurs, MACD, oberes und unteres Bollinger Band, etc.) und deren historische Entwicklung. Die automatische Analyse und Auswertung dieser Zahlen ist äußerst komplex, e.g. investiere wenn Kurs Bollinger Band durchbricht (und nicht vor kurzem durchbrochen wurde), ein Aufwärtstrend besteht und der RSI unter 30 ist. Um diese Komplexität zu reduzieren und auswertbar zu machen, werden sämtliche Indikatoren (die ja meistens graphisch sind) in "Meta"-Indikatoren mit einer genau einer binären Aussage umgewandelt (=>Indikator x: ja oder nein).

 

Bsp:

Kurs ist über dem oberen Bollinger Band, MACD ist negativ, WPR ist über -20.

Vage Definitionen können ebenfalls erfolgen, z.B. "der Abstand zwischen den beiden Bollinger Bändern ist gross" (wobei gross zu definieren ist).

 

Diese Aussagen über die aktuelle Marktsituation werden bei jedem Tick berechnet und in bestimmten Intervallen historisiert (e.g. letzter Tick, vor 30 Sekunden, vor einer Minute, vor 10 Minuten). Dieses Vorgehen führt zu einer Matrix, welche die aktuelle Markt- bzw. Entscheidungssituation darstellt:

[/td]

Aktuell

-10s

-1m

...

Kurs über BBjaneinnein

Trend nach obenjajaja

RSI > 30neinneinja

...

Das genannte Konzept ist bis zu diesem Punkt bereits umgesetzt, ist ja alles recht einfach und logisch. Bisher habe ich 7 wirkliche Indikatoren mit ca. 20 Metaindikatoren. Das hinzufügen von neuen Indikatoren bzw. Metaindikatoren ist in der Umsetzung eine Sache von ein paar Minuten. Ich schätze, dass ich am Ende bei ca. 10-15 Indikatoren und ca. 50-70 Metaindikatoren landen werde. Davor muss/sollte ich mich noch durch "Das große Buch der Marktechnik" durchschlagen oder anderweitig sinnvollen Input bekommen. Ich bin noch ein wenig skeptisch in Bezug auf die Performance. Wenn mann für jeden Markt (e.g. 5 Märkte) bei jedem Tick jeweils 100 Metaindikatoren neu berechnet, könnte es ein wenig schwierig werden. Hier bin ich noch nicht sicher, wie performant der Meta Trader ist - prinzipiell sollte das selbst bei 1000 Metaindikatoren kein Problem darstellen. Andererseits muss man ja auch nicht unbedingt auch Tick-Ebene arbeiten...

 

Investitionsstrategie (Teil 1)

 

Auf Basis der o.g. Matrix können dann Investitionsentscheidungen getroffen werden. Eine Investitionsstrategie besteht somit ebenfalls aus ähnlichen Matrix. In dieser Strategie kann bestimmt werden, welche Punkte erfüllt sein müssen, und welche nicht erfüllt sein dürfen, e.g.

Aktuell

-10s

-1m

...

Kurs über BBmussegalegal

Trend nach obenmussegalegal

RSI > 30egalegaldarf nicht

...

Der große Vorteil ist, dass man im Rahmen einer Entscheidung immer die gesamt Matrix mit abspeichern kann. Dies ermöglicht im Nachgang mit sehr einfachen mitteln eine Analyse der Ausgangssituation und einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Gedanklich bin ich hier bereits in einem Datamining Excel, welches mir ermöglicht, alle nicht erfolgreichen Trades aus dem letzten Backtesting Lauf (oder aus einem Produktivbetrieb) zu selektieren und zu untersuchen, ob durch die Änderung einer Eingangsbedingung ein besseres Ergebnis erzielt werden kann (bspw. weil bei 80% der fehlgeschlagenen Trades der RSI nicht unter 30 und nicht über 70 war). Hmm, hoffentlich ist letzteres noch nachvollziehbar......

 

-to be continued-

 

So, das wären meine bisherigen Gedanken zu der Marktanalyse und Investitionsstrategie. Hier wäre ich jetzt über jeglichen Input sehr dankbar - ein paar Einblicke in die Gedankengänge aktiver Trader wären hier sehr hilfreich ;):

1. Wie trefft ihr (prinzipiell/konzeptionell) eine Investitionsentscheidung? Ließe es sich mit dem Modell abbilden?
   
2. Welche Indikatoren bzw. Metaindikatoren wären aus Euere Sicht unerläßlich?
   
3. Was läßt sich hiermit nicht abbilden?
   
4. Ist das ganze zu einfach oder zu kompliziert gedacht?
   
5. Was übersehe ich? Was müsste noch erweitert werden bzw. kann aus Eurer Sicht nicht funktionieren?
   

Das wärs dann erstmal, dieser Post ist nun sowieso schon viel länger als geplant geworden. Ich werde dann mal mit meinem Prototyping weitermachen und mir Gedanken zu den anderen Modulen machen (Risk Management / Inventory / Strategy Management / ...).

 

Viel Spass beim Brainstorming, ich freue mich auf Feedback.

 

Liebe Grüße

S

 

P.S.:

Wenn sich das entsprechend entwickeln sollte werde ich ggf. bei dem Automated Trading Championship 2011 teilnehmen. Die Ideen könnt ihr gerne übernehmen - ist eh alles nichts besonderes. Der Source-Code bleibt allerdings erstmal bei mir ;)

 

Eine Sache kann ich allerdings versprechen: Falls ich hier von einzelnen Personen wirklich wertvollen Input/ funktionierende Strategien bzw. Unterstützung bekomme, werde ich mich auf jeden Fall revanchieren. Wenn ich das Ganze so entwickelt, wie ich es erwarte/mir erhoffe, dann wird es sich lohnen. Ehrenwort.

Bearbeitet 11. Juni 201115 Jr. von Lucky_1

Ich würde mal sagen du kannst es sehr gut trennen, aber zahlst dafür einen gewissen Preis.

 

Brutal gesagt entwickelst du in Phase 1 ja keinen kompletten EA, sondern nur ein Framework, das gewisse Standardabläufe erledigt. Um bei deinem Beispiel zu bleiben: Du baust das Flugzeug. Aber ein Flugzeug kann nicht fliegen, fliegen kann es erst wenn es ein Pilot startet und richtig bedient.

Wenn ich es richtig verstanden habe wird dein Excel dann eine Ansammlung von Piloten und das Flugzeug (dein "EA") ist ausgestattet mit "intelligenten" Sicherheitsmechanismen. Also wenn der Pilot sch*** baut kommt es vielleicht nur zu einer Notlandung, aber der Flug is trotzdem im A***.

 

Sofern das Framework zu deinem Stil etc. passt, wirst du es in Phase2 nur maximal debuggen müssen (und ggf. um Parameter erweitern). Du musst dann nur viel Zeit und Energie in die Entwicklung der Piloten stecken.

Und hier kommt dann die Rückkopplung. Denn eine Flugstrecke ist eben nicht immer gleich und der Pilot muss immer wieder auf neue Situationen reagieren. Du musst also Zeit in die Weiterentwicklung/Verbesserung der Piloten stecken. Bzw. in die Suche nach neuen Piloten. Und wenn du Pech hast, hast du mal eine lange Serien von unfähigen Piloten die im simulator fliegen können, aber bei der ersten Schlechtwetterfront die Kiste in den Boden rammen.

 

Aber das fällt dann alles in deine Phase2.

 

Du kannst dir Phase2 natürlich erleichtern und gewisse Logiken bereits in Phase1 packen. ala "es wird immer gleich nachgekauft", "die Stopss werden bei allen Strategien gleich nachgezogen" etc. und dann in die Excel kommt nur mehr das reine Einstiegssignal. Aber hier nimmst du bereits Teile des Piloten mit in den Flugzeugbau bevor du weißt ob das wirklich funktioniert.

Fast jede Art einen Stop nachzuziehen kann erfolgreich sein, sofern der Rest der Strategie dazupasst. Wenn du jetzt aber andere Einstiegs und Ausstiegssignale hast, die nicht zu den vordefinierten Strategien im Framework passen, musst du Phase1 nachbessern.

 

Nochmal zum Flugzeug: Der Pilot und das Flugverhalten muss zum Flugzeug und den Außenbedingungen passen. Wenn du das Flugverhalten in das Flugzeug implementierst und der Pilot nurmehr entscheided wo starten und wo landen. Dann MUSS das Flugverhalten zu allen auftretenden Wetterbedingungen etc. passen (inkl. geplante Notlandung/Umfliegen von Extremzonen). Wenn jetzt das Flugverhalten "falsch" im flugzeug implementiert ist, wird der beste Pilot nichts machen können, weil er ja nur entscheided wo starten und wo landen. Und genau dieses Flugverhalten musst du dann nachbessern wenn sich das allgemeine Wetter ändert, plötzlich viel mehr Verkehr in der Luft ist etc.

 

Und ja, es kann bei einem EA seeehr komplex sein. Muss es aber nicht.

Nun code ich ja seit ein paar Monaten relativ intensiv vor mich hin . Ernten ist mein zweiter EA nach Goldhopper und Version 4.0. steht relativ kurz vor der Fertigstellung . 4.0. läßt mich die Chartsituation auswählen, dass mache ich am Feierabend und bestätige meinen Eindruck am morgen . Früher habe ich dann einen Trade manuell platziert und am Abend mich über Verlust und manchmal auch über Gewinn erfreut . Fast immer aber sehe ich all die nicht realisierten Chancen , die ich hätte realisieren können, wäre ich an der tastatur gewesen und so ein cooler Trader wie ich es in meiner Theorie (dem HS) bin . Das habe ich nun im Code , habe Ernten 3.0 mit allem SchickiMicki abgestrippt, meine Flags, meine Codierung, meine (doofe) Hedgerei .....fast alles weg . Ernten 4.0. ist geradzu trivial im Vergleich zu 3.1. ..... und im Grad der Automatisierung vielleicht noch 25% ? Ich mach die Trader(Denk-)arbeit , wähle den geeigneten Markt und die geeignete Situation aus, und dann schalte ich Ernten4.0. ein und lasse den tagsüber seine Arbeit verrichten während ich meinem Beruf nachgehe . Abends ...... na, schaunmermaldannsehnmermal

Aber seit gestern morgen bin ich schon im Life-Demomodus auf meinem kleinen Server .

 

 

Das mache ich gerade ganz konkret (zu wenig, im Moment stecke ich eher laufend hier meine Nase hinein anstatt zuende zu Coden) ..... was MACHST Du denn nun ? *SCHUBST*

 

Mach Dir doch eine klitzekleine Keimzelle und dann lass wachsen , Stück für Stück . Durch die erste Keimzelle sammelst Du erste Erfahrung . Darauf aufbauen macht richtig Spaß, Lucky .

 

Nun mache ich wahr, was ich schon mehrfach gesagt habe : Hier melde ich mich ab bis es praktisch wird . Komm mich besuchen, Lucky ! Stimmt, ich habe viel geschrieben und viele Fehler gemacht ...die ich übrigens sauber und öffentlich für TN-Mitglieder dokumentiert habe ...........

 

KB

Äh, jetzt verstehe ich, was du meinst. Aber diese doch sehr sehr grundlegenden Basisfunktionen stellen für mich keinen EA dar. Das sind Befehle, wie sie der MT4, MultiCharts, NinjaTrader oder AmiBroker von Haus aus können (und noch mehr). Wenn das deine Anforderungen an einen EA sind, dann brauchst du nichts konstruieren, das gibt es als Programmiersprache (bspw. EasyLanguage: buy next bar;).

Hier geht es erstmal um das Grundprinzip und das Auslagern der "Überlebenswichtigen" Funktionen wie Money Management, Ausfallsicherheit. Streng nach Divide/Conquer Prinzip. Kannst Du z.B. bei einem mit Ninja Trader oder AmiBroker programmierten EA die Strategie während des Betriebes ändern? Oder neue hinzufügen? Das sind für mich nämlich die Flugstrecken, und die müssen alle ohne Code-Änderungen abgedeckt werden. Und das ist nur die Initialversion, danach soll das mit einigen funktionen ausgebaut werden. Quasi alles was unabhängig von Entry- und Exit Criteria ist (der Flugstrecke, mit der Geld verdient wird). Später kommt dann auch noch ein Flugplaner der Lufthansa hinzu, der automatisiert entscheidet, welche Routen geflogen werden, wie profitabel diese sind, Routen rausschmeisst, automatsiert umdreht...

 

Schau mal in den nächsten Kommentaren, da wirds hoffentlich deutlich.

 

 

Brutal gesagt entwickelst du in Phase 1 ja keinen kompletten EA, sondern nur ein Framework, das gewisse Standardabläufe erledigt. Um bei deinem Beispiel zu bleiben: Du baust das Flugzeug. Aber ein Flugzeug kann nicht fliegen, fliegen kann es erst wenn es ein Pilot startet und richtig bedient.

Wenn ich es richtig verstanden habe wird dein Excel dann eine Ansammlung von Piloten und das Flugzeug (dein "EA") ist ausgestattet mit "intelligenten" Sicherheitsmechanismen. Also wenn der Pilot sch*** baut kommt es vielleicht nur zu einer Notlandung, aber der Flug is trotzdem im A***.

Genau das soll es sein. Wenn der Pilot permanent sche*** baut, dann soll das Framework dafür sorgen, dass es z.B. 10 Tage dauert, bis das Flugzeug abgestürzt ist (siehe das Moneymanagement oben). Egal auf was für eine Flugstrecke. Und zusätzlich wird der Pilot wird auch gleich noch vom Dienst suspendiert. Das aus meiner Sicht ein unabdingbarer Vorraussetzung für ein vollautomatisierten Betrieb.

 

"Nur" halte ich für sehr gewagt, weil dieses Framework über Erfolg/Misserfolg der ganzen Operation entscheidet. Ich denke, dass die Hauptkomplexität in genau diesem Framework liegt - das soll nämlich so sicher sein, dass ich dem einen großen Batzen Geld in die Hand gebe, und es dann unbeaufsichtigt läuft. Egal welche Strecken geflogen werden, welche Piloten verfügbar sind, wie das Wetter ist (Marktsituation). Wenn ich morgens das Haus verlasse, will ich mit Garantie sagen können, dass ich abends zurückkomme bspw. maximal 15% weniger Kapital habe. Das ist die Aufgabe von dem Framework und der Infrastruktur. Selbst wenn ein Rechenzentrum ausfällt, soll das System automatisiert in einem Zweitrechenzentrum weiterlaufen (was ja nicht so schwer ist). Ruhigen Gewissens aus dem Haus gehen können ist die Devise.

 

Sofern das Framework zu deinem Stil etc. passt, wirst du es in Phase2 nur maximal debuggen müssen (und ggf. um Parameter erweitern). Du musst dann nur viel Zeit und Energie in die Entwicklung der Piloten stecken.

Und hier kommt dann die Rückkopplung. Denn eine Flugstrecke ist eben nicht immer gleich und der Pilot muss immer wieder auf neue Situationen reagieren. Du musst also Zeit in die Weiterentwicklung/Verbesserung der Piloten stecken. Bzw. in die Suche nach neuen Piloten. Und wenn du Pech hast, hast du mal eine lange Serien von unfähigen Piloten die im simulator fliegen können, aber bei der ersten Schlechtwetterfront die Kiste in den Boden rammen.

 

Aber das fällt dann alles in deine Phase2.

Ich glaube viel den den Sachen aus Phase 2 kann man schon antizipieren. Die Piloten/Streckenbeurteilung ist eingeplant (wie gut effizient ist die Flugstrecke, wieviel Profit, wie oft geht es schief), die automatische Suspendierung, die Risikominimierung (die Erfolgswahrscheinlichkeit eines Fluges sinkt, dann lass ich nicht mehr so viele Leute einsteigen) ....

 

Es gibt doch eigentlich eine Menge Steuerungmöglichkeiten, die unabhängig von der Flugstrecke/Strategie sind. Mir geht es darum, genau diese zu identifizieren. Nur man muss sich gedanklich erstmal von Flugstrecke (Strategy) trennen.

 

Du kannst dir Phase2 natürlich erleichtern und gewisse Logiken bereits in Phase1 packen. ala "es wird immer gleich nachgekauft", "die Stopss werden bei allen Strategien gleich nachgezogen" etc. und dann in die Excel kommt nur mehr das reine Einstiegssignal. Aber hier nimmst du bereits Teile des Piloten mit in den Flugzeugbau bevor du weißt ob das wirklich funktioniert.

Fast jede Art einen Stop nachzuziehen kann erfolgreich sein, sofern der Rest der Strategie dazupasst. Wenn du jetzt aber andere Einstiegs und Ausstiegssignale hast, die nicht zu den vordefinierten Strategien im Framework passen, musst du Phase1 nachbessern.

Im Excel sind Einstiegsignale, Austiegssignale, Trailings und ggf. Hinweise für das Riskmanagement. Alles was zum Geldverdienen/Geldverlieren gehört. Und neue Befehle kommen dann sicher noch hinzu, dass ist dann nicht mehr so schwierig (den Teil hab ich im Metatrader 5 ja sogar schon umgesetzt, diese ganze Befehlsinterpreationsgeschichte)

 

Nochmal zum Flugzeug: Der Pilot und das Flugverhalten muss zum Flugzeug und den Außenbedingungen passen. Wenn du das Flugverhalten in das Flugzeug implementierst und der Pilot nurmehr entscheided wo starten und wo landen. Dann MUSS das Flugverhalten zu allen auftretenden Wetterbedingungen etc. passen (inkl. geplante Notlandung/Umfliegen von Extremzonen). Wenn jetzt das Flugverhalten "falsch" im flugzeug implementiert ist, wird der beste Pilot nichts machen können, weil er ja nur entscheided wo starten und wo landen. Und genau dieses Flugverhalten musst du dann nachbessern wenn sich das allgemeine Wetter ändert, plötzlich viel mehr Verkehr in der Luft ist etc.

Jep, das Framework muss funktionieren. Deswegen meine ich ja, dass die Komplexität in den o.g. Punkten liegt (zumindest wenn das Ziel wirklich die vollautomatiserte Abwicklung ist). Das meine ich aber mit meinem Ansatz - weil mir wurde hier schon ein paar Mal gesagt, dass alles von der Strategie abhängig ist. Ich würde das Gegnteil behaupten - unabhängig von der Strategy muss es immer funktionieren. Und da liegt der Hund begraben...

Das mache ich gerade ganz konkret (zu wenig, im Moment stecke ich eher laufend hier meine Nase hinein anstatt zuende zu Coden) ..... was MACHST Du denn nun ? *SCHUBST*

 

Mach Dir doch eine klitzekleine Keimzelle und dann lass wachsen , Stück für Stück . Durch die erste Keimzelle sammelst Du erste Erfahrung . Darauf aufbauen macht richtig Spaß, Lucky .

 

Nun mache ich wahr, was ich schon mehrfach gesagt habe : Hier melde ich mich ab bis es praktisch wird . Komm mich besuchen, Lucky ! Stimmt, ich habe viel geschrieben und viele Fehler gemacht ...die ich übrigens sauber und öffentlich für TN-Mitglieder dokumentiert habe ...........

 

KB

 

Ich wünsch Dir auf jeden erstmal Fall viel Erfolg mit der 4.0. - Gratulation dazu.

 

Ich bin immer noch in der Konzeptionsphase - das könnte auch noch ein bisschen dauern. Vielleicht hab ich zu hohe Ziele, aber es ist auf jeden Fall so komplex, dass ich es für falsch halte, jetzt schon mit dem Coding anzufangen. Das wurde mir in meinem Arbeitsleben so eingetrichert und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es in vielen Fällen wirklich gar keine so schlechte Methode ist. Es müssen nicht hunderte Seiten Konzeptpapiere geschrieben werden, aber das grundlegende Zeug sollte abgedeckt sein (ich darf keine Fragezeichen mehr im Kopf haben). Deswegen muss ich noch ein bisschen grübeln, und dann leg ich irgendwann mal los. Aber das bekommst Du dann sicher mit, und ich komm Dich auch besuchen ;).

Ich würde es umgekehrt formulieren. Damit eine Strategie funktionieren kann, braucht sie ein funktionierendes Umfeld das du mit dem EA-Framework machst. Die Sicherheitsmechanismen sind ja nicht für eine funktionierende Strategie sondern wenn eine mal nicht läuft.

Aber ohne eine funktionierende Strategie hilft dir auch das gesamte Framework nichts. Deswegen hängt im Endeffekt trotzdem wieder sehr viel an der Strategie.

 

Das beste ist definitiv Schritt-für-Schritt so wie du es angehst. Bau ein sicheres Flugzeug und dann fang an Piloten zu rekrutieren. (Auch wieder: ohne guten Piloten, bringt der beste A-380 nix).

 

Also rein in die Materie und zum EA selbst: Kannst du nochmal in kurzen Sätzen zusammenfassen aus welchen Modulen der EA im Moment besteht/geplant ist?

Ist eigentlich immer noch so, wie das Schaubild, was ich hier gepostet hatte (#66). Es ist noch eine Simulationmodul dazu gekommen, um eine Strategy auch bewerten zu können, wenn sich der Investmentmanager dagegen entschieden hat. Aber ansonsten passt das noch ziemlich genau..

- für den Notfall gerüstet sein (z.B. Infrastrukturausfallwahrscheinlichkeit minimieren durch redundante Betriebsführung in zwei Rechenzentren / ist mit dem Flugzeug jetzt schlecht darstellbar, es müsste eine zweites Flugzeug nebendran

 

Ich finde diese Analogien nicht wirklich praktisch. Warum reden wir von Flugzeugen wenn es um EA's geht? Die meisten die hier lesen wissen was ein EA ist, und die die mitschreiben ja sowieso.

 

Planung ist wichtig. Das stimmt auf jeden Fall. Ein Grundkonzept sollte stehen. Aber irgendwie finde ich deine Arbeitsweise nicht so produktiv. Du vertrödelst zu viel Zeit mit der Theorie. Du solltest dir einen Plan machen der nicht zu detailiert ist. Du scheinst jede noch so einzelne Funktion bereits vorher stehen haben zu wollen. Dabei hast du doch noch nie einen EA geschrieben. Es fehlt dir an Erfahrung, sowas machst du nicht aus dem Stand. Du brauchst viel mehr Praxis. Probiere lieber mal etwas aus als nur Theorie in den Raum zu stellen.

 

In der Theorie sind Theorie und Praxis gleich, in der Praxis sind sie das nie.

 

Es bringt nichts den EA auf dem Papier zu perfektionieren. Denn das Papier sagt dir nicht ob das auch funktioniert was du da vor hast. Also probiere es aus. Dein EA wird nicht so laufen wie du denkst. Verbessern musst du ihn, garantiert.

 

Das mit den Rechenzentren geht für den 1. EA auch viel zu weit. Wenn es soweit ist kannst du das immernoch dazucoden. Mach dir keine Sorgen, bis dahin vergeht noch etwas Zeit. Du planst viel zu groß. Mach kleine Schritte. Probier doch mal ein System mit 2 sich kreuzenden MA's?! So für den Anfang. Dann hättest du schonmal nen kleinen Einstieg und wüsstest worum es geht.

Ist eigentlich immer noch so, wie das Schaubild, was ich hier gepostet hatte (#66).

 

Ok, bevor weitere 100 Posts kommen ohne das sich wirklich was ändert: Hast du zum Coden/Ablauf noch Fragen/Probleme?

Das es so machbar ist und auch Sinn machen kann haben wir ja jetzt geklärt.

 

Der nächste Schritt ist jetzt die praktische Umsetzung. Alles andere würde nicht mehr in diesen Thread gehören.

Alles andere würde nicht mehr in diesen Thread gehören.

Du kennst mich schon - wie hast du das nur antizipiert ;). Proaktive Intervention . Ich werde mich zurückhalten, aber ganz kann ich meine Klappe nicht halten..

 

@Rumpel:

 

Du hast bei ein paar Punkten vollkommen Recht, aber ich muss doch 2-3 Anmerkungen machen.

 

Planung ist wichtig. Das stimmt auf jeden Fall. Ein Grundkonzept sollte stehen. Aber irgendwie finde ich deine Arbeitsweise nicht so produktiv. Du vertrödelst zu viel Zeit mit der Theorie. Du solltest dir einen Plan machen der nicht zu detailiert ist. Du scheinst jede noch so einzelne Funktion bereits vorher stehen haben zu wollen.

In der Theorie sind Theorie und Praxis gleich, in der Praxis sind sie das nie.

Es geht bei dem EA um ein System, was vollautomatisiert mit über lange Zeit erarbeiteten Geld handeln soll. Da bin ich leider ein bisschen anspruchsvoll und sicherheitsbewußt, wie gesagt ist mein Ziel, das ich das EA am Montag früh starten kann und mir bis Freitag keine Gedanken machen muß. Dieses Ziel muß ich mir von Anfang an setzen, sonst werde ich es nicht erreichen. Und bzgl. Planung: Was würdest Du mit Deinem Architekten machen, wenn Du ihn ein Haus bauen läßt, und er Dir nach Fertigstellung des Rohbaus sagt: "Oh, sorry, ich hab die Abflußrohre vergessen. Ich hab am Anfang nicht nachgedacht. Wir müssen alles nochmal abreißen. Kostet halt ein bisschen mehr, wir können den Zeitplan nicht halten, aber stört Sie das wirklich?".

 

Wir haben bei unseren Projekten so viel Papier produzieren, dass ist nicht mehr feierlich war. Und spätestens wenn Du ein X-tausend Manntage Projekt in ein Umsetzungszentrum in Indien schicken willst, muss jeder kleinste Mist vorher sauber in einem Dokument drin stehen. Und das funktioniert, in Theorie und in Praxis. Bzw. gerne auch extremer ausgedrückt: Anders funktioniert es ab einer gewissen Größe definitiv nicht mehr, weil das Ausmerzen von konzeptionellen Fehlern viel zu teuer ist.

 

Dabei hast du doch noch nie einen EA geschrieben. Es fehlt dir an Erfahrung, sowas machst du nicht aus dem Stand. Du brauchst viel mehr Praxis. Probiere lieber mal etwas aus als nur Theorie in den Raum zu stellen.

 

Es bringt nichts den EA auf dem Papier zu perfektionieren. Denn das Papier sagt dir nicht ob das auch funktioniert was du da vor hast. Also probiere es aus. Dein EA wird nicht so laufen wie du denkst. Verbessern musst du ihn, garantiert.

 

Das mit den Rechenzentren geht für den 1. EA auch viel zu weit. Wenn es soweit ist kannst du das immernoch dazucoden. Mach dir keine Sorgen, bis dahin vergeht noch etwas Zeit. Du planst viel zu groß. Mach kleine Schritte. Probier doch mal ein System mit 2 sich kreuzenden MA's?! So für den Anfang. Dann hättest du schonmal nen kleinen Einstieg und wüsstest worum es geht.

Wenn Du Dir Post #1 und Post #20 anschauest, siehst Du, dass ich da schon einiges programmiert habe und auf Basis der im Excel definierten Strategien Signale genieren und Kauf anstossen kann. Das waren um die 1.500 Zeilen Code, die ich programmiert habe, um das Tool MetaTrader 5 und die Sprache MQL einschätzen zu können. Sie tut das, was sie soll, genau wie alle anderen Programmiersprachen (VB, SQL, PLSQL, JAVA, C++, C#, ...). Und das von Dir genannte Kreuzen von 2 Indikatoren lässt sich im Excel definieren und wird dann automatisch erkannt.

 

Natürlich muss ich den EA sicher noch verbessern, aber was ist falsch daran, sich nun erst konzeptionell mit den restlichen Punkten auseinander zu setzen?

 

---

 

Eine Frage hätte ich noch:

 

Wie würdet Ihr programmatisch die "Liquidität" auf einem Server ermitteln?

 

Ich würde gerne bei Bedarf gerne automatisiert auf einen anderen Server wechseln, dafür muss ich aber erstmal einen entsprechenden Mess-Faktor finden. Kann ich das an der Ausführungsgeschwindigkeit fest machen?

Wie würdet Ihr programmatisch die "Liquidität" auf einem Server ermitteln?

 

Ich würde gerne bei Bedarf gerne automatisiert auf einen anderen Server wechseln, dafür muss ich aber erstmal einen entsprechenden Mess-Faktor finden. Kann ich das an der Ausführungsgeschwindigkeit fest machen?

 

Da Problem mit der Liquidität hängt von folgenden Punkten mit ab, so wie ich es weiss:

 

Ersten: Was handelst du? Devisen, Aktien??

Bei Devisen, so gut wie keine Chance, ausser du liesst per DDE oder API´s die Volumen aus und das von mindestens 10-20 der grössten Broker weltweit für jedes Paar, dann hast du einen repräsentativen Wert

 

Bei Aktien, mit Einblick ins Orderbuch (Glaub Level 2) auch nur bedingt, da an den Aktien aus DAX, DOW etc. extrem viele Derivate, Optionen und CFD´s auch noch hängen und wer hier was ordert bzw. leiht,

so weit ich es weiss, recht komplex, bin da aber nicht mehr so in der Materie mit Aktien und Co.

 

Mein Tip: Ich stelle mind. 5 Lot bei Devisen EUR/USD auf jedem Server per EA ein und Cancel bei Reqote sofort die Order und wechsle dann alle Server durch, die mir mein Broker anbietet, ist meist nen Akt von 5-20 Sekunden per EA!

Habe mich nun mehr oder weniger durch diesen Thread "gequält". Deswegen meine Bitte an Lucky: konzentriere Dich nun erstmal auf die praktische Umsetzung. Wenn Du erste Ergebnisse hast, kann man sich gerne damit auseinandersetzen. Bei technischen Fragen sind wir sicherlich gerne behilflich.

 

Warum ich das nun schreibe?

Ich habe schon viele Konzepte kommen und gehen sehen, die eigentlich hätten klappen sollen/müssen (auch aus eigener Erfahrung). Deswegen zählen für mich nur Fakten. Die (graue) Theorie bringt einen nicht weiter. Das ist größtenteils alles nur schön malen und Dampf plaudern.

 

Die Frage "FOREX Anfänger + EA? Bitte um Review / Meinung von Profis." dürfte nun ja zu genüge beantwortet sein.

 

Also viel Erfolg bei der Umsetzung ... und leg los .

 

Herzlichen Dank.

@Rompel:

Oki, da hab ich wieder überreagiert, sorry - ich schaffs derzeit nicht mit diesem implziten "du hast keine Ahnung/Erfahrung" klar zu kommen .

 

Bzgl. dieses Ausprobieren-Vorgehens:

Ja, du hast Recht, damit kommt man sehr weit. Ich habe dieses Vorgehen auch immer bevorzugt, weil es viel schneller ist und mehr Spaß macht - außerdem sieht man schneller Ergebnisse.

 

Aber es besteht leider auch ein ziemliches Risko, grundlegende Sachen zu übersehen - deswegen wird dieser Ansatz fast nirgendwo in der Industrie genutzt und es wurde mir "aberzogen".

Von Herzen bin ich aber eigentlich Techie und jetzt hin und hergerissen zwischen "einfach mal loslegen" und "du willst dem Ding dein Geld anvertrauen, also mache es bitte so vernünftig, wie Du es bei einem Kunden machen würdest".

Ich werde micht jetzt wirklich am besten erstmal um den EA kümmern, ich melde mich dann wenn es was zu berichten gibt. Dann ist das alles auch nicht mehr so theoretisch sondern praxisorientierter. Also weniger Konfliktpotential

 

Auch wenn MT5 erstmal nicht die finale Technologie sein wird - dann kanns wenig schlampig programmiert werden ;-).

 

 

 

Mein Tip: Ich stelle mind. 5 Lot bei Devisen EUR/USD auf jedem Server per EA ein und Cancel bei Reqote sofort die Order und wechsle dann alle Server durch, die mir mein Broker anbietet, ist meist nen Akt von 5-20 Sekunden per EA!

 

Danke für den Tip, es wird um Forex gehen. Kannst Du das programmatisch machen, gibt es dafür im MetaTrader irgendeinen Befehl?

Danke für den Tip, es wird um Forex gehen. Kannst Du das programmatisch machen, gibt es dafür im MetaTrader irgendeinen Befehl?

 

Ist zwar umständlich, aber ich habe 5 Instanzen von Metatrader gespeichert mit den gleichen Konto-Login-Infos für jeden Server seperat und starte in meinem

Fall 6 Sessions mit MT4 für je einen anderen Server und machen das, quasi "Just-in-Time" und die mit dem besten Ping + ohne Requotes lasse ich offen

der Rest wird geschlossen

Ich schließe mal den Thread mit der Option *temporär*,

insbesondere um dem Meinungsaustausch, den vielen guten Gedanken und hilfreichen Ratschlägen ein klein wenig Luft zum Durchatmen zu lassen.

 

Wer möchte, kann an der Stelle weitermachen,

muss aber einstweilen auf ein neues Thema ausweichen.

 

Ich denke diese Vorgehensweise entspricht den Interessen aller Diskussionsteilnehmer.

 

 

Danke für Euer Verständnis!