Hallo zusammen,

mit dem Rauchen aufzuhören hat ab und zu seltsame Nebenwirkungen - bei mir hat es aus unerfindlichen Gründen dazu geführt, dass ich letzte Woche kurz davor war, mein Geld in den Aktienmarkt zu werfen. Glücklicherweise hat mich aber die Entdeckung eines kleinen Marktes namens FOREX davon abgehalten - ich befürchte das ich einen Suchtersatz entdeckt habe ;).

 

Derzeit bilde ich mir ein, dass es sich bei FOREX um das "aufwandsarme und vollautomatisierten Nebeneinkünfteverfahren" handeln könnte, welches ich schon einige Zeit suche. Nach einem übermütigen Start in dieser Woche (Amazon hat sich gefreut, mein ipad platzt von entsprechenden büchern, diverse FOREX Accounts eröffnet, VPS Server eingerichtet, Research, Research, Research) bin ich mir inzwischen ziemlich sicher, dass es sich nicht nur um eine verrückte Idee handelt.

 

Bevor ich aber mit der Programmierung meines Expert Advisors im Metatrader 5 weitermache (vom Hintergrund bin ich Wirtschaftsinformatiker mit ein paar Jahren Erfahrung in der Beratungsbranche), will ich nochmals einen Schritt zurück gehen und mir von Euch ein paar Ideen entweder bestätigen oder zerpflücken zu lassen. Letztendlich kenne ich FOREX erst seit ner knappen Woche - vielleicht finde ich hier ein paar Sparringspartner, die mich wieder zurück auf den Boden der Tatsachen holen können ;).

 

Ich habe zwar gesehen, dass ihr bei dem Thema EA schon in einem separaten Thread unterwegs seid (Community-EA) - aber ich bin erst seit kurzem hier dabei und mir scheint da noch ein wenig Uneinigkeit in Bezug auf das Vorgehen und die Zielsetzung zu bestehen ;). Deswegen stelle ich einfach mal mein bisheriges Konzept vor, ich bin mir sicher das man auch so voneinander profitieren kann.

 

Grundsätzliches

Meine Gedanken zur Automatisierung des Forex Handels haben mit dem folgenden Artikel angefangen - fast jede einzelne dieser Regeln schreit "Programmiere mich einfach" ;)

 

http://www.wertpapier-forum.de/topic/12934-25-regeln-fur-ein-erfolgreiches-traden-mit-futures-oder-cfds/

Link

 

Ist zwar für Futures und CFDs gedacht, aber ich denke mal, dass ähnliche Ansätze auch für FOREX gelten. Letztendlich fassen diese Regeln auch das zusammen, was ich in einigen Büchern und auf einigen Webseiten gelesen habe. Für mich heisst das allerdings auch, dass ich niemals selber aktiv handeln werde, mir fehlt da einfach die Disziplin. Für mich persönlich ist die Automatisierung sowieso eine schönere Herausforderung ;).

 

Zusätzlich zu den 25 Regeln würde ich die folgenden Anforderungen/Punkte/Grundprinzipien als sehr wichtig einschätzen:

• es muss der einfache Einsatz verschiedener Strategien (mind. 5-10) unterstützt werden (Swing-Trading, Scalping,..., hier kenn ich mich noch nicht aus)
  
• eine Strategie ist eine Kombination von Entry-Kriterien, Exit-Kriterien, Risk-Management und MM
  
• bei jeder Strategie wird jeder Trade in Bezug auf Erfolgswahrscheinlichkeit und ROI ausgewertet und gemonitored
  
• verlustbringende Strategien werden automatisiert abschaltet, gewinnbringende nach entsprechendem Ranking (ROI oder Risk) priorisiert eingesetzt
  
• Strategie Upgrades müssen stattfinden können (wenn bspw. eine Position im Rahmen eine sehr kurzfristigen Scalping Strategie geöffnet wurde und sich vor dem Schliessen die Marksituation ändert, muss die Exit-Strategie angepasst werden)
  
• das automatisierte Monitoring von mehreren Märkten wäre sinnvoll (nicht nur EURUSD)
  
• es wird permanent getradet (nicht investiertes Kapital bringt nichts) - bspw. bei fehlenden mittelfristigen Signalen muss man z.B. auf kurzfristige Scalping Strategien oder bspw. alternative Währungen ausweichen
  
• Risk- und Money-Management Kriteren werden STRIKT eingehalten (z.B. nie mehr als 5% des Kapitals riskieren)
  
• Strategien können sehr schnell und einfach erstellt bzw. angepasst werden (ggf. sogar Pflege per Excel)
  
• es wird aktives Positionsmanagement betrieben (ein Stop-Loss sollte eigentlich nie erreicht werden)
  

So....viele schöne Anforderungen, alles noch nichts besonderes. Technisch zwar nicht ganz einfach, aber auf jeden Fall alles mit sehr überschaubaren Aufwand machbar. Das ist aber genau mein Problem, derzeit scheint es zu einfach. Deswegen sind hier mal die ersten Frage:

1. Fehlt bis hierhin irgendetwas grundsätzliches?
   
2. Was sollte man auf jeden Fall noch beachten?
   
3. Kennt ihr noch weitere Listen / Webseiten mit guten Ideen, die Euch geholfen haben?
   

 

Nun zu dem eigentlichen EA. Hier schwirren mir einige Ideen im Kopf herum, aber das Bild formt sich nach und nach. Deswegen werde ich hier erstmal mit einem der wichtigsten (und aus meiner Sicht komplexesten) Themen anfangen und ggf. in weiteren Posts die anderen Module erläutern. Mal schauen, ob hier noch ein bisschen Feedback kommt ;)

 

Marktanalyse - Konzept (Modul 1)

 

Mit der komplexeste Teil ist die Analyse des Marktes, bzw. die Darstellung des Marktes (Charts) in einer automatisch auswertbaren Form. Letztendlich besteht der Chart - die Entscheidungsgrundlage für Investitionen - aus einer Menge aktueller Werte (Kurs, MACD, oberes und unteres Bollinger Band, etc.) und deren historische Entwicklung. Die automatische Analyse und Auswertung dieser Zahlen ist äußerst komplex, e.g. investiere wenn Kurs Bollinger Band durchbricht (und nicht vor kurzem durchbrochen wurde), ein Aufwärtstrend besteht und der RSI unter 30 ist. Um diese Komplexität zu reduzieren und auswertbar zu machen, werden sämtliche Indikatoren (die ja meistens graphisch sind) in "Meta"-Indikatoren mit einer genau einer binären Aussage umgewandelt (=>Indikator x: ja oder nein).

 

Bsp:

Kurs ist über dem oberen Bollinger Band, MACD ist negativ, WPR ist über -20.

Vage Definitionen können ebenfalls erfolgen, z.B. "der Abstand zwischen den beiden Bollinger Bändern ist gross" (wobei gross zu definieren ist).

 

Diese Aussagen über die aktuelle Marktsituation werden bei jedem Tick berechnet und in bestimmten Intervallen historisiert (e.g. letzter Tick, vor 30 Sekunden, vor einer Minute, vor 10 Minuten). Dieses Vorgehen führt zu einer Matrix, welche die aktuelle Markt- bzw. Entscheidungssituation darstellt:

[/td]

Aktuell

-10s

-1m

...

Kurs über BBjaneinnein

Trend nach obenjajaja

RSI > 30neinneinja

...

Das genannte Konzept ist bis zu diesem Punkt bereits umgesetzt, ist ja alles recht einfach und logisch. Bisher habe ich 7 wirkliche Indikatoren mit ca. 20 Metaindikatoren. Das hinzufügen von neuen Indikatoren bzw. Metaindikatoren ist in der Umsetzung eine Sache von ein paar Minuten. Ich schätze, dass ich am Ende bei ca. 10-15 Indikatoren und ca. 50-70 Metaindikatoren landen werde. Davor muss/sollte ich mich noch durch "Das große Buch der Marktechnik" durchschlagen oder anderweitig sinnvollen Input bekommen. Ich bin noch ein wenig skeptisch in Bezug auf die Performance. Wenn mann für jeden Markt (e.g. 5 Märkte) bei jedem Tick jeweils 100 Metaindikatoren neu berechnet, könnte es ein wenig schwierig werden. Hier bin ich noch nicht sicher, wie performant der Meta Trader ist - prinzipiell sollte das selbst bei 1000 Metaindikatoren kein Problem darstellen. Andererseits muss man ja auch nicht unbedingt auch Tick-Ebene arbeiten...

 

Investitionsstrategie (Teil 1)

 

Auf Basis der o.g. Matrix können dann Investitionsentscheidungen getroffen werden. Eine Investitionsstrategie besteht somit ebenfalls aus ähnlichen Matrix. In dieser Strategie kann bestimmt werden, welche Punkte erfüllt sein müssen, und welche nicht erfüllt sein dürfen, e.g.

Aktuell

-10s

-1m

...

Kurs über BBmussegalegal

Trend nach obenmussegalegal

RSI > 30egalegaldarf nicht

...

Der große Vorteil ist, dass man im Rahmen einer Entscheidung immer die gesamt Matrix mit abspeichern kann. Dies ermöglicht im Nachgang mit sehr einfachen mitteln eine Analyse der Ausgangssituation und einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Gedanklich bin ich hier bereits in einem Datamining Excel, welches mir ermöglicht, alle nicht erfolgreichen Trades aus dem letzten Backtesting Lauf (oder aus einem Produktivbetrieb) zu selektieren und zu untersuchen, ob durch die Änderung einer Eingangsbedingung ein besseres Ergebnis erzielt werden kann (bspw. weil bei 80% der fehlgeschlagenen Trades der RSI nicht unter 30 und nicht über 70 war). Hmm, hoffentlich ist letzteres noch nachvollziehbar......

 

-to be continued-

 

So, das wären meine bisherigen Gedanken zu der Marktanalyse und Investitionsstrategie. Hier wäre ich jetzt über jeglichen Input sehr dankbar - ein paar Einblicke in die Gedankengänge aktiver Trader wären hier sehr hilfreich ;):

1. Wie trefft ihr (prinzipiell/konzeptionell) eine Investitionsentscheidung? Ließe es sich mit dem Modell abbilden?
   
2. Welche Indikatoren bzw. Metaindikatoren wären aus Euere Sicht unerläßlich?
   
3. Was läßt sich hiermit nicht abbilden?
   
4. Ist das ganze zu einfach oder zu kompliziert gedacht?
   
5. Was übersehe ich? Was müsste noch erweitert werden bzw. kann aus Eurer Sicht nicht funktionieren?
   

Das wärs dann erstmal, dieser Post ist nun sowieso schon viel länger als geplant geworden. Ich werde dann mal mit meinem Prototyping weitermachen und mir Gedanken zu den anderen Modulen machen (Risk Management / Inventory / Strategy Management / ...).

 

Viel Spass beim Brainstorming, ich freue mich auf Feedback.

 

Liebe Grüße

S

 

P.S.:

Wenn sich das entsprechend entwickeln sollte werde ich ggf. bei dem Automated Trading Championship 2011 teilnehmen. Die Ideen könnt ihr gerne übernehmen - ist eh alles nichts besonderes. Der Source-Code bleibt allerdings erstmal bei mir ;)

 

Eine Sache kann ich allerdings versprechen: Falls ich hier von einzelnen Personen wirklich wertvollen Input/ funktionierende Strategien bzw. Unterstützung bekomme, werde ich mich auf jeden Fall revanchieren. Wenn ich das Ganze so entwickelt, wie ich es erwarte/mir erhoffe, dann wird es sich lohnen. Ehrenwort.

Bearbeitet 11. Juni 201115 Jr. von Lucky_1

Meinst du das ernst? Meine ehemaligen Kollegen aus der Quantabteilung arbeiten rund 60 Stunden pro Woche, ich kenne 2 private Händler, die seit +10 Jahren automatisiert ihren Lebensunterhalt verdienen, die berichten von 10 Stundentagen, nachdem ich diese Leute alle kenne und schätze und mir definitiv sicher bin, dass es sich bei ihnen nicht um eine Ansammlung grenzdebiler Mitmenschen handelt, bist du entweder genial oder du hast keine Ahnung wovon du sprichst/schreibst.

 

Da kann ich nur Zustimmen!

 

Egal wie gut ein EA läuft, es gibt immer arbeit im Feintuning und/oder Verbessern. Ich hatte es schon mal probiert per KI (LISP) den EA alle 5 Tage nachzuoptimieren, ist aber mal komplett aus dem Ruder gelaufen und hat mein Depot am Ende geschrottet, trotz über 90% Trefferquote und eine Profit Faktor von 11,8 siehe hier... aber nur am Anfang , ist im Lauf der Zeit immer schlechter geworden. Aber wie gesagt, Versuch macht klug ...

 

Edit 1:

Für dieses EA habe ich knapp 100 technischen Indikatoren realtime ausgewertet, 40 verschiedene Kursmuster über alle Zeitebenen, eine Korrelations/Divergenz Matrix für 6 Majorpairs, Newsfilter mit Prognose welche in die Kauf/Verkaufentscheidungen mit reingelaufen ist, war echt übelst viel Arbeit und hat mich über meine damalige Meinung weit hinausgetragen, das war der mit wichtigste positive Effekt, wünsche ich dir bzw. euch allen im Forum auch

@ Lucky_1

 

Lass dich durch meinen obigen Beitrag nicht entmutigen. Ich kann nur knapp 11 Jahre "Erfahrung" in diesem Bereich der automatischen Handelssysteme bieten, aber einige Tipps kann ich dir noch mitgeben, die mir zumindest geholfen haben

weiter zu kommen und "diverse" Umstände und Problematiken zu erkennen:

 

1. Führe ein Idee Quickbook: Datum und wie du auf die Idee gekommen bist, dann schaue 3-6 Wochen später da nochmal rein

2. egal wie viele technische Indikatoren du einbaust, Priorität und dein Augenmerk sollte auf das Risk/Money- und

Positionsmanagement liegen, hier liegt der Schlüssel zum Erfolg

3. Weniger Indikatoren sind oft besser, vor allem über eine Multi-Timeframe-Analyse

4. zum Optimieren nimm immer als Basis ein Loss/Profit Verhältnis von 1:3 oder besser um hier die Indikatoren auszurichten,

erst dann kombiniere/optimiere/erweitere dein Positions- und Moneymanagement

 

Good Luck!!

Und natürlich eine wichtige Vorraussetzung: Ich schaffe es, die Gewinnwahscheinlichkeit auf mindestens 51% zu bekommen ;).

Bei einem CRV von 1:1 brauchst du unbedingt mehr als 51% Trefferquote. Dann gebe diese 51% doch mal in das Excelsheet ein. Bei mir kommen regelmäßig Kontenzerstörungen gefolgt von unglaublicher Verfielfachung. Ich will damit sagen, dass deine Excelübersicht als Modell sehr gut zeigt, was RM/MM bedeutet und wie wichtig es ist.

Die Trefferquote (konstant > 51%) musst du aber durch deine Strategien erreichen. Selbst dann ist der langfristige Gewinn nicht gesichert. Schließlich haben wir Menschen nicht unendlich viel Zeit. Wenn du beginnst, Strategien zu entwickeln, wirst du merken, dass selbst ein CRV von 1:1 bei 51% nicht so leicht zu erreichen sein wird. Es gibt Slippage, Spread und Commission, die dich mit jeder Tradeeröffnung auf die negative Seite stellen. Du musst also immer erst einen Verlust ausgleichen und dann noch Gewinn machen.

So, nachdem ich mich vom Schock des Excel Sheets erholt habe (u.a. Leverage 1:180,3, mit auch nur ansatzweise ernsthaften Beträgen wird diese Leverage kein Broker/Marketmaker bieten, US Anbieter max. 1:50, instinaher Handel max 1:33, Tendenz fallend, selbst DC bietet max. 1:100) hier ein paar Fakten, die du bei deinen Berechnungen offensichtlich vollkommen unberücksichtigt lässt.

 

1. So wie ich deine Postings verstehe hast du keine funktionierende Strategie, sondern rechnest dich mal so auf die Schnelle mit einem Excel Sheet reich, das haben vermutlich schon tausende vor dir gemacht (und es werden wohl noch abertausende folgen), nur wenn das mit dem Geld verdienen an den Märkten so einfach wäre, gäbe es nur mehr Multimillionäre, leider könnte man mit der ganzen Kohle aber nix anfangen, denn kein Mensch würde mehr Brot backen, Felder bestellen, in Fabrikern arbeiten etc., ganz so einfach ist es also vermutlich nicht.

 

2. Nach Betrachtung deiner Excel Tabelle glaube ich zu erkennen, dass du von 20 Pips G oder V ausgehst, allerdings ist das dann gemäss mathematischer Wahrscheinlichkeit keine 50:50 Sache, du vergisst -um bei deinem Roulettebeispiel zu bleiben- die Zero, in unserem Metier Spread, Slippage und Kommissionen.

 

Beispiel (wegen der leichteren Nachvollzihbarkeit nur auf 4 Nachkomastellen mit 2 Pips Spread)

 

Kauf EURUSD bei 1,4438/40, d.h. dein Einstiegskurs ist 1,4440, wenn du deinen IS und TP jeweils in 20 Pips Abstand setzt, dann liegt dein IS bei 1,4420, dein TP bei 1,4460, so weit, so gut, ABER: Welchen "Weg" muss/darf der Kurs zurücklegen? Wenn dein IS greift steht der Kurs bei 1,4420/22, d.h. der Kurs darf nur 18 Pips gegen deine Position laufen, andererseits muss er auf 1,4460/62 steigen um deine TP Order auszulösen, somit sind zum Erreichen des TPs 22 Pips Bewegung in deine Richtung notwendig, ergo ist die mathematische Wahrscheinlichkeit -ohne jede Prognose- 18/22, das kürze ich jetzt mal auf 9/11, das bedeutet von 20 Trades enden 9 am TP und 11 am SL! Somit hast du 180 Pips Profit und 220 Pips Verlust, die Differenz ist einfach 20 * der Spread!!!

 

Da wird mit 51% TQ noch kein Schuh draus, du brauchst schon 55% TQ um bei Null anzukommen, und da ist noch keine Slippage beim SL berücksichtigt!!!!

 

3. Wie hoch die Wahrscheinlickeit bei gleich grossem SL und TP auf 6 Winner in Folge ist kannst du dir selbst ausrechnen, wenn ich von einer 1:1 Chance ausgehe, dann ist die Wahrscheinlichkeit 1:64. Um derartige Serien einigermassen realistisch erreichen zu können muss man das CRV dramatisch reduzieren (typsiche Scalpinggeschichten, SL wesentlich grösser als TP, dafür sehr hohe TQ), allerdings reduzieren sich dann selbstverständlich auch die Gewinne (lt. deiner Excel Tabelle willst du bei ersten Trade 5% riskieren [das ist ohnehin seeeehr viel, da schaut die Kapitalkurve schnell wie der Seismographenausschlag bei einem schweren Erdbeben aus], wenn aber zB dein IS drei Mal so gross wie dein TP ist, dann ist der Gewinn eben nur ein Drittel des Risikos) und somit geht das mit dem Upscalen der Positionen auch nicht so wie du es deiner Tabelle vorrechnest.

 

Ich will dir deine Ideen nicht ausreden -mir ist es vollkommen egal, es ist nicht mein Geld (und eigentlich sollten mir Opfer an den Märkten lieber sein als ernsthafte Gegner) - meines Erachtens solltest du dir aber gut überlegen ob deine Vorstellungen bezüglich Rendite und Aufwand einem Realitätscheck standhalten.

@goso

Es ist immer wieder eine Freude, Deine Ausführungen zu lesen. Endlich mal einer, der diese Materie ebenfalls durchdrungen hat .

@goso

Es ist immer wieder eine Freude, Deine Ausführungen zu lesen. Endlich mal einer, der diese Materie ebenfalls durchdrungen hat .

100% ACK

100% ACK

 

dito, solange das Verhältnis, durchschnittlicher Gewinn zu Verlust nicht passt, kannst du auch 99% Trefferquote haben und du wirst dein Depot wipen. Ich spreche da aus Erfahrung, hat aber auch gedauert bis ich das kapiert habe ...

 

aber Totgeglaubte leben ja bekanntlich länger!! ;-)

So, nachdem ich mich vom Schock des Excel Sheets erholt habe ...

Dann schalt ich mich auch mal in die Diskussion ein...

 

Die Idee, die hinter deinem Excel-File steckt ist erst mal nicht schlecht. Allerdings ist die Reihenfolge die falsche.

Wie dir Goso schon mehr als einducksvoll belegt hat, ist dein Ansatz, ein fiktives CRV und eine fiktive Trefferquote als Basis zu nehmen,

(diplomatisch ausgedrückt) wenig zielführend.

Im Grunde machst du mit deinem Sheet eine Art Monte-Carlo-Analyse, nur eben verkehrt herum.

Besser wäre es, wenn du erst mal eine Strategie hättest, dir von dieser über Backtests die Charakteristika wie eben Trefferquote...

ermitteln läßt und dann damit in ein Excel-Sheet gehst und über einige tausend Durchläufe die Trefferverteilung variieren läßt.

Dabei läßt du dir jeweils Gewinn und Draw-Down ausgeben und stellst das in einem Chart da.

Dann bekommst du ein Gefühl dafür, wie stabil deine Strategie ist.

 

Das momentane Excel-Sheet ist zwar eine schöne Spielerei, allerdings glaub ich nicht, dass es dich wirklich weiter bringt.

 

Nichts desto trotz bewundere auch ich deine sehr professionelle Herangehensweise an die Thematik und bin schon gespannt, was hierbei mal

herauskommt!

@goso

Es ist immer wieder eine Freude, Deine Ausführungen zu lesen. Endlich mal einer, der diese Materie ebenfalls durchdrungen hat .

 

 

..........du wirst dein Depot wipen. Ich spreche da aus Erfahrung, hat aber auch gedauert bis ich das kapiert habe ...

 

 

"Der Mensch hat dreierlei Wege klug zu handeln: erstens durch nachdenken, das ist der edelste, zweitens durch nachahmen, das ist der leichteste, und drittens durch Erfahrung, das ist der bitterste."

-Konfuzius-

 

Ich bin den dritten Weg gegangen, und er war phasenweise extrem bitter, das war wie mit kleinen Kindern und der heissen Herdplatte. (wobei ich mich als äusserst lernresistent erwiesen habe)

Bearbeitet 6. Juli 201114 Jr. von goso

 

 

Im Grunde machst du mit deinem Sheet eine Art Monte-Carlo-Analyse, nur eben verkehrt herum.

Besser wäre es, wenn du erst mal eine Strategie hättest, dir von dieser über Backtests die Charakteristika wie eben Trefferquote...

ermitteln läßt und dann damit in ein Excel-Sheet gehst und über einige tausend Durchläufe die Trefferverteilung variieren läßt.

Dabei läßt du dir jeweils Gewinn und Draw-Down ausgeben und stellst das in einem Chart da.

Dann bekommst du ein Gefühl dafür, wie stabil deine Strategie ist.

 

 

 

Kann man zumindest visuell ganz schnell darstellen, es gibt im Netz ein Tool dazu, siehe: http://hquotes.com/tradehard/simulator.html

Jetzt sind schonwieder 10 neue Posts dazu gekommen. Also, erstmal diesen hier (der bezieht auf alles bis zu Goso's zweiten Post). Den Rest schau ich mir jetzt mal an...

 

 

@Kleinerbroker:

 

Das vorgestellte ist ja nur das RM/MM und quasi das Gerüst für die Ausführung von den Strategien. Diese Strategien sollen ja dafür sorgen, dass die Gewinnwahrscheinlichkeit eines Trades steigt. Da ich die Strategien selbst aber für verhältnismäßig irrelevant errachte (zumindest in Bezug auf das Ziel „vollautomatisiertes Trading"), habe ich diese erstmal zurückgestellt. Das System soll langfristig vollautomatisiert handeln, und hierbei die Risiken minimieren und die Rahmenbedingungen für die Maximierung der Gewinne schaffen. Deswegen ist das hier quasi nur ein kleiner Bauteil und bis zu den konkreten Strategien wird noch ein wenig dauern. Aber du hast Recht, das entspricht genau dem Quote aus Post 1 – das Konzept verfolge ich immernoch.

 

@Mythos:

 

Da war ich nicht ganz präzise. Also, ich habe auf jeden Fall vor, aktives Trademanagement zu betreiben (hab ich irgendwo gelesen). Bedeutet eigentlich nur, dass der Stop-Loss wirklich nur ein Notfallmechanismus ist (da gabs die Analogie „wenn man auf Klo ist" bzw. „wenn die Internetverbindung mal weg ist") und man es keinesfalls als Steuerungmechanismus nutzen sollte. Normalerweise kann und sollte man viel früher aussteigen. Im zweiten Nebensatz ists natürlich der TP.

 

@Vola:

 

1. War nicht so gemeint, aber da ist auch schon wieder eine neue Idee für mein Konzept. Danke ;).

 

2. Automatisches System: Aus meiner Sicht ist es wirklich eine Frage der Zielsetzung

 

@conglom-o:

 

Hast du zu dem Verfahren nach Kelly nen Link? Ich hab auf die Schnelle nichts gefunden.

 

Bzgl. dieser ganzen Erwartungswerte werde ich mir glaub ich mein eigenes Süppchen kochen – ist ja nur ein bisschen Statistik.

 

@Goso, Vola, cxalgo:

 

Ja, ich bin der Meinung das mit vertretbarem Aufwand ein vollautomatisiertes System aufgebaut werden kann. Es muss nur wirklich das Ziel sein, am Schluss ein solches System zu haben, sonst hat man es nicht. Ich kann jetzt (in der Projektphase) schon grob absehen, was ich potentiell in der Betriebsphase ändern muss (Strategien, Risikoparameter, ...). Dem wirke ich konzeptionell so entgegen, dass die absehbaren Tätigkeiten mit minimalen Aufwand und ohne Stoppen des System erfolgen können. Das ist einfach ein anderes Konzept, und hat auch ziemliche Nachteile (man muss viel generalisieren und den kleinsten gemeinsamen Nenner nutzen), aber ich bin mit sicher, dass die Vorteile langfristig überwiegen.

 

Und wenn ich mir vornehme ein vollautomatisiertes System zu bauen (mit dem heren Ziel Freiheit zu erlanden) und am Schluss dann trotzdem 10 Stunden vor dem System sitzen muss, dann bin ich für mich mit meinem ursprünglichen Ziel gescheitert. Und ich für meinen Teil hab ein wenig Schwierigkeiten mit der widersprüchlichen Aussage „Verdienen seit 10 Jahren mit automatisierten Trading und 10 Stunden Arbeit pro Tag". Es ist wahrscheinlich semiautomatisiert und es wird die ganze Zeit weiterentwickelt? Es werden neue Strategien entwickelt? Ansonsten klingt das nämlich wie „Ich habe heute den ganzen Tag vollautomatisiert Cola-Flaschen aufgefüllt".Wie gesagt, bitte nicht übel nehmen, das ist nur mein objektiver Eindruck. Und glaub mir, ich kenne das Konzept von Projektphase und Wartungsphase.

 

Es kann gut sein, das ich mich völlig irre, aber anhand meiner Erfahrung (im Automatisieren), dem Teil, den ich bisher programmiert habe (ca. 2000 Zeilen in MQL) und dem, was ich über die FOREX gelernt habe, bin ich mir 99% sicher, dass es möglich ist. Ich sehe keine unüberwindbaren Stolpersteine. Nirgends.

 

Und das ist auch in keiner Form wertend gegenüber irgendeiner anderen Person – ich kenne die 60-80 Stunden Wochen allzu gut.

 

@cxalgo.

 

Danke für die Tips. Also, ich werde mein System ziemlich sicher nicht sich selbst optimieren lassen (außer Prozentzahlen hoch und runter zu schieben) – klingt wirklich sehr gefährlich ;-). Und mit den Indikatoren muss ich mich glaub ich wirklich ein bisschen zurückhalten. Ich werde mich erstmal auf das Ziel „vollautomatisiert" konzentrieren und die Rahmenbedingegeune schaffen. Die Strategien und Optimierungen kommen dann danach.

 

@goso, Rainworm:

 

Fass ich mal zusammen weils in die gleiche Richtung geht. Also, vorab:

 

Bei dem Excel handelt es sich um meinen „Risikomanager". Das Hauptziel von meinem Risikomanagerist es, Verluste zu erschweren und Rahmenbedingungen für Profit zu schaffen. Das ist meine Kontrollinstanz und stellt wirklich immer nur denn maximal möglichen Einsatz dar. Für Gewinnberechungen das Excel überhaupt nicht geeignet, da die wichtigste Variable (Gewinnwahrscheinlichkeit) unbekannt ist (ich hab diese 100 Tagesübersicht gestern morgen schnell dazu gebaut, weil es mich einfach interessiert hat). Es ist aber sehr wohl für eine Szenarioanalyse und die Simulation eines Totalverlust geeignet. Es geht darum, dass ich mir der Parameter und vor allem Korridore bewußt werden, in denen mein EA agieren wird. Das ist quasi die Legislative meines EA – es definiert was erlaubt und was verboten ist. Also Rahmenbedingungen für das Ausführen von Strategien, welche dann tatsächlich in Gewinn/Verlust verursachen. Nicht mehr und auch nicht weniger. Der Hebel ist da das perfekte Beispiel: Wenn ich bereits einen entsprechenden Profit gemacht habe, dann darf ich sehr wohl mit einem entsprechenden Hebel arbeiten (das Risiko ist auf meine Initiales Kapital gesehen minimal bzw. nicht vorhanden). Wenn ich mich allerdigs im Verlustbereich befinde, dann wäre es tödlich, einen solchen Hebel einzusetzen.

 

Aus diesem Grund tue ich mich ein bisschen schwer mit den Anmerkungen, die Ihr dankenswerter Weise gemacht habt. Die gehen alle schon sehr Richtung der Strategie (CRV / Take Profit / Stop Loss) und da bin ich konzeptionell noch recht weit von weg.

 

Und Goso, irgendwie hab ich immer das Gefühl, dass ich Dir tierisch auf den Schlips trete. Kann ich was anders formulieren? Es macht mir übrigens Angst, dass Du 50.000€ als nicht ansatzweise ernsthaften Betrag fürs Trading ansiehst (=> ActivTrades UK erlaubt 1:200 bis 50.000 €, danach noch 1:100).

@conglom-o:

Hast du zu dem Verfahren nach Kelly nen Link? Ich hab auf die Schnelle nichts gefunden.

Schau mal hier.

 

 

Und Goso, irgendwie hab ich immer das Gefühl, dass ich Dir tierisch auf den Schlips trete. Kann ich was anders formulieren? Es macht mir übrigens Angst, dass Du 50.000€ als nicht ansatzweise ernsthaften Betrag fürs Trading ansiehst (=> ActivTrades UK erlaubt 1:200 bis 50.000 €, danach noch 1:100).

 

Nein, du trittst mir nicht auf den Schlips, ich bin nur ein sehr direkter Mensch, wenn ich denke, dass etwas Bullshit ist, dann sage ich "Das ist Bullshit", und nicht "Dieser Lösungsansatz ist suboptimal, man kann ihn aber als Grundlage zur Evaluierung von optimierten Varianten nehmen, dann werden wir im TEAM -Toll, Ein Anderer Machts- darüber diskutieren und nach Rücksprache mit einem Consulter eine Entscheidung treffen".

 

Ich respektiere deine grundsätzlich professionelle Herangehensweise an die Materie, möchte dich aber -in meiner direkten Art- nur darauf hinweisen, dass es keinen Free Lunch an den Märkten gibt, selbst Nobelpreisträger im Board of Directors schützen nicht vor Kapitalvernichtungen (LCTM).

 

Zur Leverage: Vielleicht bin ich bloss schon zu alt, aber das Ausnutzen von Monsterhebeln ist meines Erachtens Zocken pur, so lange man diese ganze Geschichte nur theoretisch betreibt erscheint es zielführend, ich kenne aber niemand, der -egal ob automatisiert oder manuell- tägliche Schwankungen der Kapitalkurve im zweistelligen Prozentbereich dauerhaft seiner Psyche zumuten will.

Also, für die Anzahl der Schläge die ich hier Einstecken muss, krieg ich schonmal ein paar Pluspunkte.

 

Mein zweiter Post ist wahrscheinlich zu spät gekommen, aber das Excel hat nichts mit Profit zu - es stellt ausschließlich die rahmenbedingungen dar, in denen der Rest meines EAs agiert. Vielleicht schaffe ich es auch einfach nicht, das sauber zu kommunizieren.

 

Das EA hat quasi Module vergleichbar mit Abteilungen in einer Firma:

Es gibt den Investor, der beobachtet anhand von Strategien den Markt und trifft Investitionsentscheidungen .

Es gibt den Risikomanager, der stellt sicher, dass die Rahmenbedigungen eingehalten werden (wieviel darf maximal investiert werden, wann darf gehandelt werden (News),...)

Es gibt die Qualitätssicherung, die beurteilt den Erfolg der vom Investor eingesetzten Strategien.

...

 

Ich abstrahiere das Ganze doch nur und überlege, was für die einzelnen Teile relevant ist. Und am Schluss wird das Puzzle dann zusammengefügt....

 

Hier wird das alles immer irgendwie als etwas großes, unzertrennliches Ganzes angesehen - da hab ich zugegebenermaßen so meine Schwierigkeiten mit.

Bearbeitet 6. Juli 201114 Jr. von Lucky_1

Also, anbei findet sich nochmal die Übersicht von dem Gesamtkonstrukt. Ich arbeite ausschliesslich an dem grünen Teil in der Mitte - und der hat mit den Strategien / Profit / Verlust / sonstwas nichts zu tun. Die Strategien (im organen Teil) werde erst später dazukommen.

 

Jetzt ists aber erstmal genug, für heute wirklich genug aneinander vorbeigeredet .

Pluspunkte für die Schläge gibt's nicht, wo kämen wir denn da hin , aber ein Gratis-Consulting (hilft dir eventuell mehr als ein paar Pluspunkte):

 

Bau dir mal folgende EAs:

 

Ein trendfolgendes HS

Ein Anti-Trend-HS

Ein Break-Out HS

 

Versuch verschiedene Filter zu implementieren

 

Und dann: Spiel dich mit TPs und SLs herum (probiers mal ATR basierend)

 

Anschliessend jage die ganzen Ergebnisse durch eine MC Simulation (einfach mal nach Neoticker Monaco gurgeln, Tickquest stellt diese SW gratis zur Verfügung)

 

Und erst dann "drehe" an der Positionsgrössenschraube, die Idee deines MM ist nicht schlecht (du bist aber nicht der Erfinder dieser Geschichte, gibt es sowohl beim Traden -nennt sich Dynamic Postion Sizing- als auch bei den Gamblern -die nennen das Gewinnprogression, funktioniert in stark zyklischen Spielen brauchbar-) aber du musst zuerst wissen welche Kenngrössen realistisch sind.

 

Edit: Selbstverständlich auch mit dem Trademanagement herumprobieren, d.h. nachziehen des SL (wenn zB SL und TP 20 Pips sind muss man Trades, die schon 10 Pips im Plus sind, nicht mehr unbedingt in den IS laufen lassen), Zeitstops (zB bei einem Kontratrendsystem wenn weder SL noch TP nach n Bars erreicht sind einfach aus dem Trade rausgehen) und eventuell mit Positionsgrössenauf-- und -abbau im Gewinn oder Verlust.

Bearbeitet 6. Juli 201114 Jr. von goso

Hier gehts aber ab heute ;)

 

Der Reihe nach:

@goso:

Kann mich den anderen nur anschließen. Es is immer wieder schön solchen Content zu lesen wo man weiß das echt Erfahrung dahinter steht. Großen Dank dafür.

 

@Lucky:

Nochmal, ich finde (wie eh alle hier) deine Herangehensweise optimal in der Situation. Du bist überzeugt das du ein solches System hinkriegst, aber anstatt wie andere gleich mal im schnellschuss verfahren ein paar Konten zu verbrennen, ziehst du das ganze gleich recht professionell auf. Der einzige Schwachpunkt bei dem ganzen System (und das ist immer der "einzige" Schwachpunkt bei fast jedem EA) ist das fehlen der passenden Strategie.

Du machst dir jetzt noch keine Gedanken darüber und kümmerst dich erstmal um das rundherum. Ist auch gut so, aber wenn du dann keine Strategie findest die dauerhaft die gewünschten TQ etc. liefert, ist alles andere für die Tonne.

 

@all

Um Lucky (und uns) ein bissl Ruhe zu verschaffen, und weil eigentlich alle Argumente bereits gebracht wurden, würde ich vorschlagen wir belassen es vorerst dabei und warten bis Lucky seine ersten Strategien einbaut (oder dazwischen Hilfe braucht). Mit den theoretischen Argumenten kann derzeit niemand mehr den anderen überzeugen und wir reden uns nur in Rage und aneinander vorbei.

 

Also vielen Dank für den ausgezeichneten Content an alle, und jetzt geben wir Lucky ein bissl Zeit um uns allen zu beweisen das er es doch schafft.

 

(@Lucky: heißt natürlich nicht das du dich nicht mit Fragen weiterhin melden darfst, ich denk nur die aktuelle Diskussion führt nicht mehr weiter)

@Mythos:

Herzlichen Dank fürs intervenieren

 

Ich möchte trotzdem nochmal darauf hinweisen, dass ich über konstruktives (und am liebsten wissenschaftlich nachvollziehbares) Feedback immer noch sehr dankbar bin. So schön die Diskussion ist, ich habe immer noch nicht verstanden was an meinem im Excel dargestellten (Risiko)-Konzept falsch ist. Warum sollte ich nicht mit einem Hebel von 180 (ausschließlich) Gewinne aufs Spiel setzen. Klingt naiv, aber statistisch scheint sich dieses Risikoverhalten (in der Theorie) nicht sehr negativ auszuwirken (wenn ich dem Excel glauben kann). Und wie gesagt - es geht wirklich NUR um das Risiko, was maximal eingegangen werden dürfte (hauptsächlich für diese theoretische Situation mit einer Strategy, die nur alle 3 Wochen möglich ist aber eine Erfolgswahrscheinlichkeit von 95% hat). Ich baue grade meine Risikoabteilung, die immer intervenieren soll, wenn der Investor versucht, sich selbst zu ruinieren.

 

Und zu dem o.g. kleinen Schaubild nehme ich auch gerne Feedback an. Welche "Abteilung" habe ich vergessen? Hier gehts nämlich genau um dieses Konzept, was wasserdicht sein sollte. Unabhängig von der Strategie, die dann später da reingekippt wird.

Bearbeitet 6. Juli 201114 Jr. von Lucky_1

Warum sollte ich nicht mit einem Hebel von 180 (ausschließlich) Gewinne aufs Spiel setzen.

[...]

Und wie gesagt - es geht wirklich NUR um das Risiko, was maximal eingegangen werden dürfte (hauptsächlich für diese theoretische Situation mit einer Strategy, die nur alle 3 Wochen möglich ist aber eine Erfolgswahrscheinlichkeit von 95% hat).

 

Das Problem sind hier die unterschiedlichen Welten der Theorie und Praxis. Aus der reinen abstrakten Theorie wäre es natürlich in Ordnung wenn du mit einem System das diese Erfolgswahrscheinlichkeit hat (und auch garantiert in Zukunft haben wird) so arbeitest. Wenn du mit einem System mit 99% Gewinnwahrscheinlichkeit und 1:1 Win/Loose arbeitest is es von der Theorie her auch ok bei jedem Trade 45% risiko einzugehen, denn 2 Verlustrades hintereinander haben eine Wahrscheinlichkeit von 0.0001% und du wirst somit schneller reich...

 

Aber eigentlich alle Mitschreiber die dir hier so gute Ratschläge geben, kommen aus der Praxis. Und da gibt es nunmal weder solche Systeme (zumindest hat sie noch keiner gesehen, du darfst sie uns dann gerne zeigen ;) noch garantieren dir Werte aus der Vergangenheit wirklich was für die Zukunft.

Zweites Hauptargument ist die Psyche. Du sagst jetzt das das für dich kein Problem ist. Kann stimmen, oder auch nicht. Wissen wirst du es erst wenn du es versucht hast und bis dahin macht die Diskussion darüber wenig Sinn. Nimm es einfach als Ratschlag von vielen die es schon erlebt haben.

 

Wie schon erwähnt (weiß nimmer wers jetzt war): Dein Excel und Risikomanagement etc. ist gut und schön. Der Hauptkritikpunkt ist das "reichrechnen" durch angenommene Performancezahlen und die psychische Belastung durch den großen Hebel. Über beides kann man nicht sachlich diskutieren solange keine Zahlen da sind, da ist es nur ein "Du sagst es geht, wir sagen es geht vermutlich nicht". Also konzentrier dich auf Dinge die auf Fakten beruhen und nicht auf Annahmen, sonst verschwendest du zuviel Zeit mit theoretischem "wenn das geht, dann gehts so super" und kommst nit weiter.

Du gehst in deiner Tabelle von einem W/L Ratio von 1 aus, ich habe dir schon vorgerechnet, dass das real keine 50:50 Chance ist, sondern eine 9/11 Chance, d.h. du brauchst eine TQ von 55% um bei PlusMinus Null anzukommen, ich weiss nicht welche TQ dir bei diesem CRV vorschwebt, nur auf Dauer wirst du es kaum schaffen mit diesen Parametern in den +60% Bereich zu kommen, wie hoch da die Wahrscheinlichkeit von ich weiss nicht wie vielen Gewinntrades in Serie ist kannst du dir selbst ausrechnen. Über diese Marke kommst du aller Voraussicht nach nur mit einem kleinerem CRV, dann stimmt aber deine ganze Tabelle nicht mehr, hohes CRV bei gleichzeitig hoher TQ gleicht der Quadratur des Kreises.

 

Und wenn ich etwas von 95% Wahrscheinlichkeit lese, dann weiss ich nicht ob ich lachen oder weinen soll, es gibt Tradingansätze mit derart hoher Wahrscheinlichkeit, da ist allerdings das W/L Ratio unter 0,1, dann würdest du bei 5% Risk aber nur 0,5% bei einem Gewinntrade verdienen, womit deine Tabelle wieder Makulatur wäre.

 

Die "Kunst" des Tradens besteht darin Chancen zu finden, bei denen beide Parameter (W/L Ratio und TQ) einigermassen hoch gehalten werden können, nur: So einfach ist das nicht, und selbst wenn du durch Backtest und Optimierungen (und da lasse ich jetzt die Gefahr des Curve Fittings aussen vor) glaubst die eierlegende Wollmilchsau gefunden zu haben ist das keine Garantie, dass das System real auch so performt.

 

Die meisten Intradaysysteme, die ich kenne, haben relativ kurze "Halbwertszeiten", Märkte ändern sich, d.h. du musst ständig evaluieren ob das HS am Kippen ist und da kommt -trotz Automatisierung- die Psyche ins Spiel.

 

Dein MM ist schon okay, du musst "nur" noch das System finden, dass die gewünschten Ergebnisse bringt (TQ über 55% bei einem W/L Ratio von 1), glaubst du wirklich, dass das sooooo einfach ist? (Achtung, ich meine keine Backtestergebnisse mit massivem Curve Fitting, sondern im Echtgeldhandel gebrachte Ergebnisse).

 

Zur Leverage: Wenn du dich bei 1:180 wohl fühlst, dann wird es kein Problem sein, ich kenne zwar niemand, der so etwas dauerhaft mental mit eigenem Geld schafft, aber das musst du selbst herausfinden.

 

So, ich verabschiede mich mal aus diesem Thread, was ich zu sagen/schreiben hatte, habe ich gesagt/geschrieben, ich würde mich freuen wenn du die Community über den Fortgang des Projekts auf dem Laufenden hältst, ich werde es sicher gespannt verfolgen.

Mythos, Goso:

Vielen Dank für die Erläuterungen - in der Form kann ich schon ein ganzes Stück mehr damit anfangen.

 

Noch 2 Worte zu meinem Ansatz: Für mich besteht die "Kunst" des Systemdesigns in einen solchen Fall daraus, die reale Welt konzeptionell einigermaßen realistisch abzubilden (Mit Riskmgmt., Quality Control, etc.). Firmen wissen, warum diese Abteilungen notwendig sind, deswegen sehe diese spezialisierten Funktionen beim Programmdesign eines Tradingsystems als mindestens genauso wichtig an. Das Vorgehen ist letztendlich ähnlich wie wenn man eine solche Abteilung wirklich aufbauen würde. Die automatische Form wird nie die gleiche Qualität haben, aber die wichtigsten Funktionen sollte man schon abbilden können. Dieser gedankliche Ansatz macht mir die Konzeption viel einfacher...

 

Und natürlich möchte ich im vorraus möglichst viel verstehen. Und es ist unbedingt notwendig, die Grenzwerte eines System zu kennen und zu kontrollieren - deswegen genau der Ansatz mit dem Excel. Wenn ich im vorraus garantieren (!) kann, dass das EA mindestens 10 Tage braucht, um 90% meines Geld zu verlieren (im schlechtesten Fall), dann ist mir das um einiges lieber als wenn dieses durch einen fehlerhaften Trade mit einem zu hohen Hebel ausgelöst wurde (normalerweise resultierend aus einem nicht durchdachten Konzept).

 

Und wie sooft geschrieben: Primäres Ziel ist der Kapitalerhalt und die Risikoreduktion. Die Gewinne sind etwas, in das man Aufwand reinstecken kann, sobald man das primäre Ziel einigermaßen unter Kontrolle hat.

 

Also, wie gesagt herzlichen Dank....

Bearbeitet 6. Juli 201114 Jr. von Lucky_1

Und genau da beißt sich ja die Katze in den Schwanz. So lange Du kein CRV und Trefferquote aus der Praxis(!) bzw. eines Forwardtests hast, kannst Du in Excel so viele Zahlen eintragen, wie Du willst. Ziel wäre also zunächst, das Handelskonzept zu entwickeln um eben solche Zahlen zu erhalten. Darauf aufbauend kann man dann das RM "optimieren".

Genau da würde ich ja widersprechen - das System sollte völlig unabhängig von dem Handelskonzept berechenbar kontrollierbar sein.

 

Mein Ziel ist es, dass ich selbst wenn ich bewusst auf "Verlust" ausgelegte Strategien in das System füttere (was wahrscheinlich genauso schwierig zu entwickeln ist wie auf Gewinn ausgelegte Strategien), einigermaßen genau sagen kann:

- Das wird mein maximaler Drawdown sein

- Bis zu diesem Zeitpunkt läuft die Strategy und wird dann deaktiviert

- Über folgenden Mechanismus wird sie möglicherweise wieder reaktiviert (z.B. weil sich das Marktumfeld wieder geändert hat) - man könnte Problemlos im Microlot-Bereich Testtraden

usw...

 

Genau diese Mechanismen halte ich für ein "vollautomatisiertes" System für unabdingbar.

 

Und für das Tracken und Beurteilen der Trefferquote in der Praxis habe ich ja meine "Quality Control"-Abteilung. Der wird genau diese Aufgabe übertragen, die Effektivität sämtlicher Strategien ständig zu tracken und bei Bedarf zu intervenieren.

 

 

Diese psychologische Komponente "Gewinn" ist hier wirklich sehr stark ausgeprägt. Ich versuche derzeit, dass komplett auszublenden.

Gewinn und Strategie sind erstmal völlig egal !!!!! Es geht wirklich nur darum, wie man konzeptionell den Verlust so kontrollierbar wie möglich macht.

Bearbeitet 6. Juli 201114 Jr. von Lucky_1

Mein Ziel ist es, dass ich selbst wenn ich bewusst auf "Verlust" ausgelegte Strategien in das System füttere (was wahrscheinlich genauso schwierig zu entwickeln ist wie auf Gewinn ausgelegte Strategien), einigermaßen genau sagen kann:

- Das wird mein maximaler Drawdown sein

 

Wenn deine Strategie dann irgendwann z.B. 70% Verlusttrades oder mehr macht, vertausche die Orderseiten, dann hast du quasi ein "Reverse System" welches bei Short Signalen nur Long handelt und anders herum, ist mir mit 2 Handelssystemen für einen Kunden schon gelungen!

 

Nur noch als "weitere" Option für eventuelle Reverse Strategien für deine Überlegungen.

 

 

Merke:

Auch in jeder Unterirdischen Strategie, liegt die Chance auf Erfolg!

Mann muss diese Chance nur erkennen!!!

Genialer Ansatz, das werd ich gleich mal in meine Anforderungen mitaufnehmen. Meine Strategien sind konzeptionell eh schon "invertierbar" (so dass ich diesselbe Strategie nicht immer Short und Long definieren muss) - dann verpasse ich Ihnen auch noch die Fertigkeit.

 

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Irgendwie klappt das mit den Emotes abundzu nicht..

 

 

Und das bringt mich gleich schon wieder auf ganz neue Ideen - automatische Risikoreduktion je näher man den 50% Gewinnwahrscheinlichkeit kommt und dann wirds bei Bedarf invertiert. Supi, ich komm schon noch zu meinem automatischen Handelssystem ;-)

 

Deswegen ists eigentlich wirklich interessant, die konkrete Strategie erstmal völlig außen vor zu lassen - das Konzept begeistert mich total ;).

Bearbeitet 6. Juli 201114 Jr. von Lucky_1